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國聯安德盛穩健證券投資基金2010年第三季報告

http://www.sina.com.cn 2010年10月26日 09:02 證券時報網

　　基金管理人：國聯安基金管理有限公司

　　基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

　　報告送出日期：二〇一〇年十月二十六日

　　§1重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年10月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告中財務資料未經審計。

　　本報告期自2010年7月1日起至9月30日止。

　　§2基金產品概況

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　　§3主要財務指標和基金凈值表現

　　3．1 主要財務指標

　　單位：人民幣元

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　　注：本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

　　上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，例如，開放式基金的申購贖回費等，計入費用后實際收益要低于所列數字。

　　3．2 基金凈值表現

　　3．2．1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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　　3．2．2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

　　國聯安德盛穩健證券投資基金

　　累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　（2003年8月8日至2010年9月30日）

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　　注：國聯安穩健混合業績基準＝滬深300指數×65％＋上證國債指數×35％

　　＊2010年3月29日，基金管理人發布《關于更改國聯安德盛穩健證券投資基金業績比較基準的公告》，自2010年4月1日起，本基金業績比較基準由原來的“國泰君安指數×65％＋上證國債指數×35％”變更為“滬深300指數×65％＋上證國債指數×35％”。

　　＊該基金基金合同于2003年8月8日生效。

　　本基金建倉期自基金合同生效之日2003年8月8日起6個月，建倉期結束時各項資產配置符合合同約定。

　　§4管理人報告

　　4．1 基金經理（或基金經理小組）簡介

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　　注：1、基金經理的任職日期和離職日期為公司對外公告之日。

　　2、證券從業年限的統計標準為證券行業的工作經歷年限。

　　4．2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《國聯安德盛穩健證券投資基金基金合同》及其他相關法律法規、法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在嚴格控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　4．3 公平交易專項說明

　　4．3．1 公平交易制度的執行情況

　　中國證監會于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，本基金管理人組織各相關部門展開認真討論，并最終制定了相應的工作計劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對待，充分保護基金持有人、公司股東和公司的合法權益，本基金管理人遵照相應法律法規和內部規章，制定并完善了《國聯安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡稱“公平交易制度”），用以規范包括投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、以及投資管理過程中涉及的行為監控和業績評估等投資管理活動相關的各個環節。

　　本報告期內，本基金管理人嚴格執行公平交易制度的規定，公平對待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機會；在交易環節嚴格按照時間優先，價格優先的原則執行所有指令；如遇指令價位相同或指令價位不同但市場條件都滿足時，及時采用交易系統中的公平交易模塊；自主編程并開發交易監控程序，通過技術手段對不同投資組合的交易價差定期進行分析；定期對投資流程進行獨立稽核等。

　　本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。在內部風險控制和監察稽核方面未發現本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

　　4．3．2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

　　本基金管理人旗下共有10只基金，分別為國聯安德盛穩健證券投資基金、國聯安德盛小盤精選證券投資基金、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金、國聯安德盛精選股票證券投資基金、國聯安德盛優勢股票證券投資基金、國聯安德盛紅利股票證券投資基金、國聯安德盛增利債券證券投資基金、國聯安主題驅動股票型證券投資基金、國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金和國聯安信心增益債券型證券投資基金。由于本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風格相似的基金，暫無法對本基金的投資業績進行比較。

　　4．3．3 異常交易行為的專項說明

　　本報告期內未發現存在可能導致不公平交易和利益輸送的無法解釋的異常交易行為。

　　4．4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

　　4．4．1 報告期內基金投資策略和運作分析

　　第三季度，國內信貸繼續保持較快增長，國內證券市場上的流動性出現了較大好轉，同時市場參與者對未來一年的經濟增長前景預期出現了較大好轉，盡管還有對未來不確定性的擔憂，但二次探底的擔憂幾乎不復存在。在上述驅動影響的推動下，第三季度市場總體上呈現上漲趨勢，醫藥、食品飲料、零售等穩定增長類股票，新興產業股票等今年來的熱點板塊繼續獲得超越大盤的表現，而銀行，地產等大盤藍籌股，周期類股票股價表現繼續弱于市場。

　　與上半年比較，第三季度本基金表現有一定好轉，但是由于對市場整體趨勢判段較為謹慎，使得總體倉位大部分時間保持中性偏低水平，加上對醫藥類股票配置較低，使得基金業績沒有取得更好地表現。

　　4．4．2 報告期內基金的業績表現

　　本報告期內，本基金的凈值增長率為13．73％，業績比較基準收益率為9．66％。

　　§5投資組合報告

　　5．1 報告期末基金資產組合情況

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　　5．2 報告期末按行業分類的股票投資組合

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　　5．3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

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　　5．4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

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