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景順長城貨幣市場證券投資基金2010年第三季

http://www.sina.com.cn  2010年10月26日 09:02  證券時報網

  基金管理人:景順長城基金管理有限公司

  基金托管人:中國銀行股份有限公司

  報告送出日期: 二〇一〇年十月二十六日

  §1重要提示

  基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年10月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

  本報告中財務資料未經審計。

  本報告期自2010年7月1日起至9月30日止。

  §2基金產品概況

  ■

  §3主要財務指標和基金凈值表現

  3.1 主要財務指標

  單位:人民幣元

  ■

  注:(1)自2010年4月30日起,本基金實行銷售服務費分級收費方式,分設兩級基金份額;A級基金份額和B級基金份額。詳情請參閱相關公告。

  (2)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。

  (3)上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

  3.2 基金凈值表現

  3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  1.景順長城貨幣A

  ■

  注:本基金的收益分配為每日分配,按月結轉份額。

  2.景順長城貨幣B

  ■

  注:本基金的收益分配為每日分配,按月結轉份額。

  3.2.2 自基金轉型以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  景順長城貨幣市場證券投資基金

  累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

  1、 景順長城貨幣A

  (2005年 7月15日至2010年9月30日)

  ■

  2、 景順長城貨幣B

  (2010年4月30日至2010年9月30日)

  ■

  注:經景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過,并于2005年7月7日獲中國證券監督管理委員會證監基金字2005[121]號文核準,景順長城恒豐債券證券投資基金以2005年7月14日為轉變基準日轉變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。本基金自2010年4月30日起實行基金份額分級。

  §4管理人報告

  4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

  ■

  注:1、任職日期和離任日期均指公司作出決定之日。

  2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

  4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

  本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關法律法規及各項實施準則、《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,未發現損害基金持有人利益的行為。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。

  4.3 公平交易專項說明

  4.3.1 公平交易制度的執行情況

  本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。

  4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

  本報告期內,本基金管理人管理的其他基金的投資風格與本基金的投資風格不相似。

  4.3.3 異常交易行為的專項說明

  本基金于本報告期內未發現異常交易行為。

  4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

  4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

  3季度債券市場在宏觀經濟可能見底以及通脹預期下出現收益率上行。我們認為受通脹高位企穩和信貸擴張影響,4季度機構配債動力不足,收益率易上難下。我們繼續從謹慎角度出發,保持較低的剩余期限,在回購利率波動中加大回購的投資力度,并維持央票的配置比例以保持流動性。

  4.4.2 報告期內基金的業績表現

  2010年3季度,景順貨幣A收益率為0.3243%,低于業績基準0.0160個百分點;景順貨幣B收益率為0.3849%,高于業績基準0.0446個百分點。

  §5投資組合報告

  5.1 報告期末基金資產組合情況

  ■

  5.2 報告期債券回購融資情況

  ■

  注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

  債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明

  本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

  5.3 基金投資組合平均剩余期限

  5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

  ■

  報告期內投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

  本報告期內,本貨幣基金投資組合平均剩余期限未超過180天。

  5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  ■

  5.5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

  ■

  5.6“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

  ■

  5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資產支持證券。

  5.8 投資組合報告附注

  5.8.1 基金計價方法說明

  本基金采用攤余成本法計價,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或協議利率并考慮其買入時的溢價和折價,在其剩余存續期內攤銷,每日計提損益。本基金采用固定單位凈值,基金賬面份額凈值為1.0000 元。

  5.8.2 本報告期內,本基金未持有剩余期限小于397 天但剩余存續期超過397 天的浮動利率債券,也不存在該類浮動利率債券的攤余成本超過基金資產凈值20%的情況。

  5.8.3 本報告期內未出現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或者在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

  5.8.4 其他各項資產構成

  ■

  §6開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。本基金自2010年4月30日起實行基金份額分級。

  §7備查文件目錄

  7.1 備查文件目錄

  1、中國證監會批準景順長城景系列開放式證券投資基金設立的文件;

  2、《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》;

  3、《景順長城景系列開放式證券投資基金招募說明書》;

  4、《景順長城景系列開放式證券投資基金托管協議》;

  5、景順長城基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程;

  6、其他在中國證監會指定報紙上公開披露的基金份額凈值、定期報告及臨時公告。

  7.2 存放地點

  以上備查文件存放在本基金管理人的辦公場所。

  7.3 查閱方式

  投資者可在辦公時間免費查閱。

  景順長城基金管理有限公司

  二〇一〇年十月二十六日

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