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廣發聚富開放式證券投資基金2010第三季度報告

http://www.sina.com.cn 2010年10月25日 04:01 證券時報網

　　基金管理人：廣發基金管理有限公司

　　基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

　　報告送出日期：二〇一〇年十月二十五日

　　§1重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年10月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告中財務資料未經審計。

　　本報告期自2010年7月1日起至9月30日止。

　　§2基金產品概況

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　　§3主要財務指標和基金凈值表現

　　3．1 主要財務指標

　　單位：人民幣元

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　　注：（1）所述基金財務指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　（2）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

　　3．2 基金凈值表現

　　3．2．1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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　　3．2．2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

　　廣發聚富開放式證券投資基金

　　累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　（2003年12月3日至2010年9月30日）

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　　注：本基金建倉期為6個月，建倉期結束時本基金資產配置比例符合合同規定。

　　§4管理人報告

　　4．1 基金經理（或基金經理小組）簡介

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　　注：1．“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　　2．證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

　　4．2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發聚富開放式證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關法規及基金合同的規定。

　　4．3 公平交易專項說明

　　4．3．1 公平交易制度的執行情況

　　公司通過建立科學、制衡的投資決策體系，加強交易分配環節的內部控制，并通過實時的行為監控與及時的分析評估，保證公平交易原則的實現。

　　在投資決策的內部控制方面，公司制度規定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫，重點投資的股票必須來源于核心股票庫。公司建立了嚴格的投資授權制度，投資組合經理在授權范圍內可以自主決策，超過投資權限的操作需要經過嚴格的審批程序。在交易過程中，中央交易部按照“時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。公司原則上禁止不同組合間的同日反向交易（指數型基金除外）；對于不同投資組合間的同時同向交易，公司可以啟用公平交易模塊，確保交易的公平。

　　公司風險控制管理崗通過投資交易系統對投資交易過程進行實時監控及預警，實現投資風險的事中風險控制；監察稽核部通過對投資、研究及交易等全流程的獨立監察稽核，實現投資風險的事后控制。

　　本報告期內，上述公平交易制度總體執行情況良好。

　　4．3．2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

　　與本投資組合投資風格相似的投資組合包括廣發穩健增長混合、廣發策略優選混合、廣發大盤成長混合和廣發內需增長混合。報告期內，本基金凈值增長率與廣發穩健增長混合、廣發大盤成長混合和廣發策略優選混合凈值增長率差異分別為7．68％、7．83％和11．07％，主要原因是本基金與上述三基金在倉位配置方面存在一定差異所致。廣發內需增長混合在本報告期仍處于建倉期，故不適宜進行業績比較。

　　4．3．3 異常交易行為的專項說明

　　本報告期內，本基金管理人在投資管理活動中公平對待不同投資組合，未發生可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

　　4．4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

　　4．4．1 報告期內基金投資策略和運作分析

　　經過上半年較大幅度下跌后，本季度Ａ股出現了一定幅度的反彈，但投資者對宏觀經濟的信心仍不夠強，因此周期類股票反彈力度較弱，而業績增長確定性較強的消費類股票表現較搶眼。本基金加大了對消費類股票的配置，但對于估值水平過低的一些周期類股票也沒有完全拋棄，等待其估值修復的機會。本基金本季度凈值增長稍高于比較基準。

　　4．4．2 報告期內基金的業績表現

　　本基金本季度凈值增長14．23％，同期比較基準增長12．08％。

　　4．5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

　　經濟結構調整是未來中國經濟發展的主線，今年以來，投資者擔憂經濟結構調整會使得經濟增速較大下降，造成股市的下跌、周期類股票與穩定類成長類股票估值水平的巨大差異。但經濟結構的調整也需要建立在經濟穩定和一定的經濟增長幅度上，并且經濟結構調整也會是一個較長的過程。目前來看，經濟在逐步向好，周期類上市公司的業績并未像預期的那樣大幅下降，前期投資者對經濟的悲觀預期有望得到一定扭轉。在看好消費類股票和成長類股票的長線投資機會的同時，近期也關注周期類股票的估值修復機會。

　　§5投資組合報告

　　5．1 報告期末基金資產組合情況

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　　5．2 報告期末按行業分類的股票投資組合

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　　5．3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

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　　5．4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

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　　5．5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

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　　5．6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細