大成債券投資基金
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：2010年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年10月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
■
§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3．1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
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注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
3．2 基金凈值表現(xiàn)
3．2．1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
大成債券Ａ／Ｂ
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大成債券Ｃ
■
3．2．2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
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注：1、本基金于2006年4月24日起推出持續(xù)性收費(fèi)模式，將前端收費(fèi)模式定義為Ａ類(lèi)收費(fèi)模式，后端收費(fèi)模式定義為Ｂ類(lèi)收費(fèi)模式，二者對(duì)應(yīng)的基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)“大成債券Ａ／Ｂ”；將持續(xù)性收費(fèi)模式定義為Ｃ類(lèi)收費(fèi)模式，對(duì)應(yīng)的基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)“大成債券Ｃ”。
2、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起6個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期，截至報(bào)告日本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同中規(guī)定的各項(xiàng)比例。
§4 管理人報(bào)告
4．1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介
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注：1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。
2、證券從業(yè)年限的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4．2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成債券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在基金管理運(yùn)作中，大成債券投資基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定，本基金沒(méi)有發(fā)生重大違法違規(guī)行為，沒(méi)有運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)幕交易和操縱市場(chǎng)行為以及進(jìn)行有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易，整體運(yùn)作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，在規(guī)范基金運(yùn)作和嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。
4．3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況
公司嚴(yán)格執(zhí)行《公平交易制度》和《異常交易監(jiān)控與報(bào)告制度》，公平對(duì)待旗下各投資組合，所管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類(lèi)別（股票、債券）的收益率以及不同時(shí)間窗內(nèi)（同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi)）同向、反向交易的交易價(jià)格并未發(fā)現(xiàn)異常差異。
4．3．2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較
本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格不同。
4．3．3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)本基金不存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。
4．4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
4．4．1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2010年三季度隨著政策基調(diào)的轉(zhuǎn)暖，以及政策執(zhí)行力度的適度放松，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速在8月份出現(xiàn)較為明顯的反彈，9月的先行指標(biāo)也繼續(xù)確認(rèn)經(jīng)濟(jì)的觸底回升。物價(jià)方面，受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲的影響，ＣＰＩ連創(chuàng)新高，8月份ＣＰＩ同比漲幅達(dá)到3．5％。
受宏觀面、政策面、資金面等多重因素的影響，三季度債市呈現(xiàn)“Ｕ”形走勢(shì)，7月份央行為緩解流動(dòng)性過(guò)于緊張而在公開(kāi)市場(chǎng)大幅投放資金，收益率曲線(xiàn)整體下行。8月上旬公布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總體弱于預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的過(guò)度悲觀導(dǎo)致10年期國(guó)債收益率再度下探至3．2％的年內(nèi)低位。9月份數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)暖提振了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的信心，同時(shí)ＣＰＩ的再度沖高帶動(dòng)債市走出長(zhǎng)達(dá)1個(gè)月的盤(pán)整行情，收益率曲線(xiàn)陡峭化上行。而信用品種在7月份資金面緩解后，收益率整體下行，此后維持低位震蕩。9月份，銀行間信用品種收益率跟隨利率品種上行，利差亦有所擴(kuò)寬。交易所信用債也出現(xiàn)明顯調(diào)整，部分品種收益率出現(xiàn)20基點(diǎn)以上的升幅。
三季度我們繼續(xù)執(zhí)行本基金合同生效以來(lái)一直執(zhí)行的投資策略，即在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，采取積極的組合策略和嚴(yán)格的資產(chǎn)選擇原則進(jìn)行投資運(yùn)作。同時(shí)盡量降低基金組合的凈值波動(dòng)率，獲得穩(wěn)定增長(zhǎng)的收益。
在資產(chǎn)配置層面上，三季度考慮到可轉(zhuǎn)債類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，其中中行轉(zhuǎn)債、工行轉(zhuǎn)債等轉(zhuǎn)債品種投資價(jià)值凸顯。三季度本基金根據(jù)市場(chǎng)情況，結(jié)合本基金的低波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)特征的要求，關(guān)注可轉(zhuǎn)債的長(zhǎng)期投資價(jià)值，適度參與了可轉(zhuǎn)債投資，重點(diǎn)投資于銀行類(lèi)轉(zhuǎn)債。
由于三季度新股發(fā)行定價(jià)逐漸回歸，申購(gòu)新股的風(fēng)險(xiǎn)有所降低，因此我們逐步增加了參與新股投資的力度。我們結(jié)合發(fā)行公司基本面、資金成本狀況，堅(jiān)持對(duì)首發(fā)新股進(jìn)行估值分析，嚴(yán)格選擇、合理詢(xún)價(jià)、高度謹(jǐn)慎參與以提高組合整體收益率，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。
在債券類(lèi)資產(chǎn)的投資上，我們基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和債券收益率曲線(xiàn)變動(dòng)預(yù)期，對(duì)債券組合結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，將債券投資組合久期保持在3以下。在具體類(lèi)別資產(chǎn)選擇中，我們減持了部分國(guó)債及金融債，增持了三年期央票和短期融資券。加大對(duì)信用產(chǎn)品的研究分析，經(jīng)過(guò)對(duì)發(fā)行公司基本面和發(fā)行條款的謹(jǐn)慎選擇，我們?nèi)灾攸c(diǎn)投資于交易所的部分可分離交易債。同時(shí)繼續(xù)對(duì)組合進(jìn)行主動(dòng)管理，在保證流動(dòng)性的同時(shí)，獲取較高收益。
以上投資操作保持了整體組合的流動(dòng)性，并在債券收益率曲線(xiàn)調(diào)整過(guò)程中獲得了較高投資收益。
4．4．2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本報(bào)告期內(nèi)，大成債券Ａ／Ｂ份額凈值增長(zhǎng)率為2．41％，大成債券Ｃ份額凈值增長(zhǎng)率為2．34％，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為0．82％，基金份額凈值增長(zhǎng)率高于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)。
4．5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望
展望四季度，經(jīng)濟(jì)走出增長(zhǎng)谷底是市場(chǎng)的共識(shí)，但節(jié)能減排的從嚴(yán)執(zhí)行以及房地產(chǎn)二次調(diào)控政策的出臺(tái)顯示決策層“調(diào)結(jié)構(gòu)”的決心仍然較為堅(jiān)決。另一方面，短期結(jié)構(gòu)性通脹壓力仍然存在，不排除ＣＰＩ同比數(shù)據(jù)進(jìn)一步走高的可能。預(yù)計(jì)央行將在四季度繼續(xù)以數(shù)量調(diào)控為主，不排除使用價(jià)格手段的可能性。
綜合宏觀面和政策面等因素，我們對(duì)2010年四季度債券市場(chǎng)整體持謹(jǐn)慎的態(tài)度，貨幣政策仍將在一定程度上影響市場(chǎng)，資金面不會(huì)再出現(xiàn)過(guò)緊局面，收益率曲線(xiàn)繼續(xù)陡峭化的可能性較大。本基金將密切跟蹤市場(chǎng)走勢(shì)，謹(jǐn)慎操作。
2010年四季度我們將繼續(xù)秉承“在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，采取積極的組合策略和嚴(yán)格的資產(chǎn)選擇原則進(jìn)行投資運(yùn)作”的操作策略。其中，債券投資組合將充分重視組合的收益性和流動(dòng)性，重點(diǎn)投資流動(dòng)性較好的固定利率國(guó)債、央票、金融債和信用較好的信用品種。久期策略上，四季度計(jì)劃保持目前的較低久期，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)債券收益率曲線(xiàn)的波動(dòng)做好主動(dòng)性管理，進(jìn)行適當(dāng)波段操作，提高組合收益率。
四季度本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況，結(jié)合本基金的低波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)特征的要求，關(guān)注可轉(zhuǎn)債的長(zhǎng)期投資價(jià)值，適度參與二級(jí)市場(chǎng)可轉(zhuǎn)債投資。
新股投資方面，四季度我們將繼續(xù)謹(jǐn)慎參與新股投資。我們結(jié)合發(fā)行公司基本面、資金成本狀況，堅(jiān)持對(duì)首發(fā)新股進(jìn)行估值分析，嚴(yán)格選擇、合理詢(xún)價(jià)、高度謹(jǐn)慎參與以提高組合整體收益率，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。
我們非常感謝基金份額持有人的長(zhǎng)期信任和支持，我們將繼續(xù)按照債券基金合同和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的要求，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，研究新的投資品種和挖掘投資機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)獲得與基金風(fēng)險(xiǎn)特征相一致的穩(wěn)定收益回報(bào)給投資者。
§5投資組合報(bào)告
5．1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
■
5．2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
■
5．3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
■
5．4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
■
5．5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
■
5．6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5．7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5．8 投資組合報(bào)告附注
5．8．1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未出現(xiàn)本期被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。
5．8．2本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)之外的股票。
5．8．3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
■
5．8．4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5．8．5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
■
■
§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
單位：份
■
§7 影響投資者決策的其他重要信息
無(wú)。
§8 備查文件目錄
8．1 備查文件目錄
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立大成債券投資基金的文件；
2、《大成債券投資基金基金合同》；
3、《大成債券投資基金托管協(xié)議》；
4、大成基金管理有限公司批準(zhǔn)文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程；
5、本報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各種公告原稿。
8．2 存放地點(diǎn)
本季度報(bào)告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。
8．3 查閱方式
投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，或登錄本基金管理人網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ進(jìn)行查閱。
大成基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十五日
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：
大成債券
交易代碼：
090002
基金運(yùn)作方式：
契約型開(kāi)放式
基金合同生效日：
2003年6月12日
報(bào)告期末基金份額總額：
724，683，282．82份
投資目標(biāo)：
在力保本金安全和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
投資策略：
通過(guò)整體資產(chǎn)配置、類(lèi)屬資產(chǎn)配置和個(gè)券選擇三個(gè)層次自上而下地進(jìn)行投資管理，以實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。類(lèi)屬資產(chǎn)部分按照修正的均值－方差模型在交易所國(guó)債、交易所企業(yè)債、銀行間國(guó)債、銀行間金融債之間實(shí)行最優(yōu)配置。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：
中國(guó)債券總指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征：
無(wú)
基金管理人：
大成基金管理有限公司
基金托管人：
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)：
大成債券Ａ／Ｂ
大成債券Ｃ
下屬兩級(jí)基金的交易代碼：
090002／091002
092002
報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額：
237，141，845．58
487，541，437．24
姓名
職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限
證券從業(yè)年限
說(shuō)明
任職日期
離任日期
王立女士
本基金基金經(jīng)理
2009年5月23日
－－
9年
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、南京市商業(yè)銀行資金營(yíng)運(yùn)中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司，歷任大成貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理，現(xiàn)兼任大成貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。國(guó)籍：中國(guó)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期（2010年7月1日－2010年9月30日）
大成債券Ａ／Ｂ
大成債券Ｃ
1．本期已實(shí)現(xiàn)收益
447，466．21
504，790．04
2．本期利潤(rùn)
5，666，414．01
11，952，762．60
3．加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)
0．0252
0．0254
4．期末基金資產(chǎn)凈值
253，252，956．94
507，610，735．67
5．期末基金份額凈值
1．0679
1．0412
階段
凈值增長(zhǎng)率（1）
凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2）
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（3）
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4）
（1）－（3）
（2）－（4）
過(guò)去三個(gè)月
2．41％
0．13％
0．82％
0．04％
1．59％
0．09％
階段
凈值增長(zhǎng)率（1）
凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2）
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（3）
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4）
（1）－（3）
（2）－（4）
過(guò)去三個(gè)月
2．34％
0．13％
0．82％
0．04％
1．52％
0．09％
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（％）
1
權(quán)益投資
47，463，451．30
6．17
其中：股票
47，463，451．30
6．17
2
固定收益投資
691，775，386．05
89．96
其中：債券
691，775，386．05
89．96
資產(chǎn)支持證券
－
0．00
3
金融衍生品投資
－
0．00
4
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
－
0．00
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
－
0．00
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
21，982，751．94
2．86
6
其他資產(chǎn)
7，745，064．78
1．01
7
合計(jì)
768，966，654．07
100．00
代碼
行業(yè)類(lèi)別
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
Ａ
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
3，022，093．15
0．40
Ｂ
采掘業(yè)
－
0．00
Ｃ
制造業(yè)
42，190，254．54
5．55
Ｃ0
食品、飲料
－
0．00
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
－
0．00
Ｃ2
木材、家具
－
0．00
Ｃ3
造紙、印刷
－
0．00
Ｃ4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
3，652，034．87
0．48
Ｃ5
電子
18，472，234．92
2．43
Ｃ6
金屬、非金屬
3，185，000．32
0．42
Ｃ7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
11，610，068．36
1．53
Ｃ8
醫(yī)藥、生物制品
3，949，423．78
0．52
Ｃ99
其他制造業(yè)
1，321，492．29
0．17
Ｄ
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
－
0．00
Ｅ
建筑業(yè)
－
0．00
Ｆ
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
－
0．00
Ｇ
信息技術(shù)業(yè)
2，251，103．61
0．30
Ｈ
批發(fā)和零售貿(mào)易
－
0．00
Ｉ
金融、保險(xiǎn)業(yè)
－
0．00
Ｊ
房地產(chǎn)業(yè)
－
0．00
Ｋ
社會(huì)服務(wù)業(yè)
－
0．00
Ｌ
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
－
0．00
Ｍ
綜合類(lèi)
－
0．00
合計(jì)
47，463，451．30
6．24
序號(hào)
股票代碼
股票名稱(chēng)
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
300111
283，179
6，439，490．46
0．85
2
300105
63，330
5，129，730．00
0．67
3
300118
104，758
4，858，676．04
0．64
4
300124
39，779
3，739，623．79
0．49
5
300077
27，063
3，252，972．60
0．43
6
300080
66，368
3，185，000．32
0．42
7
002477
58，511
3，022，093．15
0．40
8
300115
54，446
2，595，440．82
0．34
9
300113
33，051
2，251，103．61
0．30
10
002470
109，921
2，163，245．28
0．28
序號(hào)
債券品種
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國(guó)家債券
－
0．00
2
央行票據(jù)
69，564，000．00
9．14
3
金融債券
215，261，000．00
28．29
其中：政策性金融債
186，866，000．00
24．56
4
企業(yè)債券
233，732，657．75
30．72
5
企業(yè)短期融資券
60，108，000．00
7．90
6
可轉(zhuǎn)債
113，109，728．30
14．87
7
其他
－
0．00
8
合計(jì)
691，775，386．05
90．92
序號(hào)
債券代碼
債券名稱(chēng)
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
126018
08江銅債
1，056，830
84，556，968．30
11．11
2
090209
09國(guó)開(kāi)09
800，000
81，512，000．00
10．71
3
080218
08國(guó)開(kāi)18
800，000
80，304，000．00
10．55
4
113002
工行轉(zhuǎn)債
569，970
63，625，751．10
8．36
5
1081110
10中鋁業(yè)ＣＰ01
600，000
60，108，000．00
7．90
序號(hào)
名稱(chēng)
金額（元）
1
存出保證金
410，000．00
2
應(yīng)收證券清算款
－
3
應(yīng)收股利
－
4
應(yīng)收利息
6，617，247．71
5
應(yīng)收申購(gòu)款
717，817．07
6
其他應(yīng)收款
－
7
待攤費(fèi)用
－
8
其他
－
9
合計(jì)
7，745，064．78
序號(hào)
股票代碼
股票名稱(chēng)
流通受限部分的公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
流通受限情況
說(shuō)明
1
300111
向日葵
6，439，490．46
0．85
網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期
2
300105
龍?jiān)醇夹g(shù)
5，129，730．00
0．67
網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期
3
300118
東方日升
4，858，676．04
0．64
網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期
4
300124
匯川技術(shù)
3，739，623．79
0．49
網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期
5
002477
雛鷹農(nóng)牧
3，022，093．15
0．40
網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期
6
300115
長(zhǎng)盈精密
2，595，440．82
0．34
網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期
7
300113
順網(wǎng)科技
2，251，103．61
0．30
網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期
8
002470
金正大
2，163，245．28
0．28
網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期
5．8．6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
大成債券Ａ／Ｂ
大成債券Ｃ
報(bào)告期期初基金份額總額
215，240，969．56
345，866，436．84
報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額
50，047，630．37
433，235，986．79
減：報(bào)告期期間基金總贖回份額
28，146，754．35
291，560，986．39
報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以＂－＂填列）
－
－
報(bào)告期期末基金份額總額
237，141，845．58
487，541，437．24
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