廣發聚富開放式證券投資基金
基金管理人：廣發基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
報告送出日期： 二〇一〇年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年10月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2基金產品概況
■
§3主要財務指標和基金凈值表現
3．1 主要財務指標
單位：人民幣元
■
注：（1）所述基金財務指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
（2）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
3．2 基金凈值表現
3．2．1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
■
3．2．2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
廣發聚富開放式證券投資基金
累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（2003年12月3日至2010年9月30日）
■
注：本基金建倉期為6個月，建倉期結束時本基金資產配置比例符合合同規定。
§4管理人報告
4．1 基金經理（或基金經理小組）簡介
■
注：1．“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2．證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4．2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發聚富開放式證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關法規及基金合同的規定。
4．3 公平交易專項說明
4．3．1 公平交易制度的執行情況
公司通過建立科學、制衡的投資決策體系，加強交易分配環節的內部控制，并通過實時的行為監控與及時的分析評估，保證公平交易原則的實現。
在投資決策的內部控制方面，公司制度規定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫，重點投資的股票必須來源于核心股票庫。公司建立了嚴格的投資授權制度，投資組合經理在授權范圍內可以自主決策，超過投資權限的操作需要經過嚴格的審批程序。在交易過程中，中央交易部按照“時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。公司原則上禁止不同組合間的同日反向交易（指數型基金除外）；對于不同投資組合間的同時同向交易，公司可以啟用公平交易模塊，確保交易的公平。
公司風險控制管理崗通過投資交易系統對投資交易過程進行實時監控及預警，實現投資風險的事中風險控制；監察稽核部通過對投資、研究及交易等全流程的獨立監察稽核，實現投資風險的事后控制。
本報告期內，上述公平交易制度總體執行情況良好。
4．3．2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
與本投資組合投資風格相似的投資組合包括廣發穩健增長混合、廣發策略優選混合、廣發大盤成長混合和廣發內需增長混合。報告期內，本基金凈值增長率與廣發穩健增長混合、廣發大盤成長混合和廣發策略優選混合凈值增長率差異分別為7．68％、7．83％和11．07％，主要原因是本基金與上述三基金在倉位配置方面存在一定差異所致。廣發內需增長混合在本報告期仍處于建倉期，故不適宜進行業績比較。
4．3．3 異常交易行為的專項說明
本報告期內，本基金管理人在投資管理活動中公平對待不同投資組合，未發生可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。
4．4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
4．4．1 報告期內基金投資策略和運作分析
經過上半年較大幅度下跌后，本季度Ａ股出現了一定幅度的反彈，但投資者對宏觀經濟的信心仍不夠強，因此周期類股票反彈力度較弱，而業績增長確定性較強的消費類股票表現較搶眼。本基金加大了對消費類股票的配置，但對于估值水平過低的一些周期類股票也沒有完全拋棄，等待其估值修復的機會。本基金本季度凈值增長稍高于比較基準。
4．4．2 報告期內基金的業績表現
本基金本季度凈值增長14．23％，同期比較基準增長12．08％。
4．5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
經濟結構調整是未來中國經濟發展的主線，今年以來，投資者擔憂經濟結構調整會使得經濟增速較大下降，造成股市的下跌、周期類股票與穩定類成長類股票估值水平的巨大差異。但經濟結構的調整也需要建立在經濟穩定和一定的經濟增長幅度上，并且經濟結構調整也會是一個較長的過程。目前來看，經濟在逐步向好，周期類上市公司的業績并未像預期的那樣大幅下降，前期投資者對經濟的悲觀預期有望得到一定扭轉。在看好消費類股票和成長類股票的長線投資機會的同時，近期也關注周期類股票的估值修復機會。
§5投資組合報告
5．1 報告期末基金資產組合情況
■
5．2 報告期末按行業分類的股票投資組合
■
5．3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
■
5．4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
■
5．5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
■
5．6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5．7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5．8 投資組合報告附注
5．8．1 根據公開市場信息，報告期內本基金投資的前十名股票的發行主體未被監管部門立案調查，或在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。
5．8．2 報告期內本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
5．8．3 其他各項資產構成
■
5．8．4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期可轉換債券。
5．8．5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
§6開放式基金份額變動
單位：份
■
§7備查文件目錄
7．1 備查文件目錄
1．中國證監會批準廣發聚富開放式證券投資基金募集的文件；
2．《廣發聚富開放式證券投資基金基金合同》；
3．《廣發聚富開放式證券投資基金托管協議》；
4．《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》；
5．《廣發聚富開放式證券投資基金招募說明書》及其更新版；
6．廣發基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程；
7．基金托管人業務資格批件、營業執照。
7．2 存放地點
廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓
7．3 查閱方式
1．書面查閱：查閱時間為每工作日8：30－11：30，13：30－17：00。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復印件；
2．網站查閱：基金管理人網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。
投資者如對本報告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發基金管理有限公司，咨詢電話95105828或020－83936999，或發電子郵件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｇｆ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。
廣發基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十五日
基金簡稱
廣發聚富混合
基金主代碼
270001
交易代碼
270001
270011
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年12月3日
報告期末基金份額總額
5，614，485，329．76份
投資目標
依托高速發展的宏觀經濟和資本市場，通過基金管理人科學研究，審慎投資，在控制風險的基礎上追求基金資產的長期穩健增值。
投資策略
積極投資策略，在資產配置層面，重視股票資產和債券資產的動態平衡配置；在行業配置層面，根據不同行業的發展前景進行行業優化配置；在個股選擇層面，在深入把握上市公司基本面的基礎上挖掘價格尚未完全反映投資價值的潛力股的投資機會。
業績比較基準
80％＊中信標普300指數收益＋20％＊中信標普全債指數收益
風險收益特征
本基金風險收益特征介于成長基金與價值基金之間：適度風險、較高收益。
基金管理人
廣發基金管理有限公司
基金托管人
中國工商銀行股份有限公司
主要財務指標
報告期（2010年7月1日－2010年9月30日）
1．本期已實現收益
64，249，935．18
2．本期利潤
886，130，448．24
3．加權平均基金份額本期利潤
0．1539
4．期末基金資產凈值
6，889，601，687．59
5．期末基金份額凈值
1．2271
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
過去三個月
14．23％
0．95％
12．08％
1．04％
2．15％
－0．09％
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
王國強
廣發聚富混合基金的基金經理
2009－9－10
－
8
男，經濟學碩士，持有證券業執業證書，2002年7月至2004年5月任職于華夏基金管理有限公司，2004年5月至2007年8月任職于天弘基金管理有限公司，在2006年4月19日至2007年7月27日曾任天弘精選混合基金的基金經理，2007年9月至2009年3月任職于大成基金管理有限公司，2009年4月至今任職于廣發基金管理有限公司，2009年9月10日起任廣發聚富混合基金的基金經理。
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（％）
1
權益投資
4，916，425，313．90
71．01
其中：股票
4，916，425，313．90
71．01
2
固定收益投資
1，413，407，500．00
20．42
其中：債券
1，413，407，500．00
20．42
資產支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買入返售金融資產
－
－
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
－
－
5
銀行存款和結算備付金合計
567，544，784．87
8．20
6
其他各項資產
25，780，530．78
0．37
7
合計
6，923，158，129．55
100．00
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
Ａ
農、林、牧、漁業
51，362，117．20
0．75
Ｂ
采掘業
354，877，287．05
5．15
Ｃ
制造業
1，972，932，938．89
28．64
Ｃ0
食品、飲料
559，055，207．10
8．11
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
8，056，576．34
0．12
Ｃ2
木材、家具
3，400，220．52
0．05
Ｃ3
造紙、印刷
665，280．00
0．01
Ｃ4
石油、化學、塑膠、塑料
267，130，015．11
3．88
Ｃ5
電子
31，539，021．21
0．46
Ｃ6
金屬、非金屬
428，556，372．46
6．22
Ｃ7
機械、設備、儀表
329，537，614．46
4．78
Ｃ8
醫藥、生物制品
301，161，713．42
4．37
Ｃ99
其他制造業
43，830，918．27
0．64
Ｄ
電力、煤氣及水的生產和供應業
38，491，733．82
0．56
Ｅ
建筑業
7，654，636．38
0．11
Ｆ
交通運輸、倉儲業
－
－
Ｇ
信息技術業
198，736，739．92
2．88
Ｈ
批發和零售貿易
880，953，786．62
12．79
Ｉ
金融、保險業
1，038，452，005．80
15．07
Ｊ
房地產業
204，961，854．20
2．97
Ｋ
社會服務業
98，798，478．50
1．43
Ｌ
傳播與文化產業
－
－
Ｍ
綜合類
69，203，735．52
1．00
合計
4，916，425，313．90
71．36
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
600519
2，709，954
457，250，538．42
6．64
2
600000
29，120，000
377，395，200．00
5．48
3
600859
7，774，116
353，877，760．32
5．14
4
002024
20，141，717
321，663，220．49
4．67
5
600016
43，294，309
220，800，975．90
3．20
6
000937
冀中能源
6，600，000
177，606，000．00
2．58
7
601318
3，187，089
168，565，137．21
2．45
8
600660
14，000，000
165，340，000．00
2．40
9
601009
13，000，000
138，450，000．00
2．01
10
000792
2，150，000
131，580，000．00
1．91
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
國家債券
25，357，500．00
0．37
2
央行票據
1，388，050，000．00
20．15
3
金融債券
－
－
其中：政策性金融債
－
－
4
企業債券
－
－
5
企業短期融資券
－
－
6
可轉債
－
－
7
其他
－
－
8
合計
1，413，407，500．00
20．52
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
0801017
08央票17
2，500，000
252，300，000．00
3．66
2
1001060
10央票60
2，300，000
229，747，000．00
3．33
3
0801041
08央票41
2，000，000
202，580，000．00
2．94
4
1001037
10央票37
2，000，000
200，240，000．00
2．91
5
0801047
08央票47
1，000，000
101，380，000．00
1．47
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
1，104，951．80
2
應收證券清算款
－
3
應收股利
－
4
應收利息
23，560，083．12
5
應收申購款
1，115，495．86
6
其他應收款
－
7
待攤費用
－
8
其他
－
9
合計
25，780，530．78
本報告期期初基金份額總額
5，797，221，583．05
本報告期基金總申購份額
127，841，549．46
減：本報告期基金總贖回份額
310，577，802．75
本報告期基金拆分變動份額
－
本報告期期末基金份額總額
5，614，485，329．76
|
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