招商安泰平衡型證券投資基金
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
送出日期：2010年08月28日
§1重要提示
基金管理人招商基金管理有限公司的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。
基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2010年08月27日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2010年01月01日起至06月30日止。
§2 基金簡介
2．1基金基本情況
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2．2基金產品說明
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2．3基金管理人和基金托管人
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2．4信息披露方式
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§3主要財務指標和基金凈值表現
3．1主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
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注：1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字；
2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益；
3、期末可供分配利潤，采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。
3．2基金凈值表現
3．2．1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
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注：業(yè)績比較基準收益率＝45％×上證180指數＋50％×中信標普國債指數＋5％×同業(yè)存款利率，業(yè)績比較基準在每個交易日實現再平衡。
3．2．2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較
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注：招商安泰平衡混合的債券／股票配置范圍為：債券40％－60％，股票35％－55％。根據本系列基金合同規(guī)定，本基金設立后，投資建倉期為三個月，特殊情況下不超過六個月。本基金于2003年04月28日成立，建倉期結束時相關比例均符合上述規(guī)定的要求。
§4管理人報告
4．1基金管理人及基金經理情況
4．1．1基金管理人及其管理基金的經驗
招商基金管理有限公司于2002年12月27日經中國證監(jiān)會（2002）100號文批準設立，是中國第一家中外合資基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股東股權結構為：招商銀行股份有限公司持有公司全部股權的33．4％，招商證券股份有限公司持有公司全部股權的33．3％，ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．（荷蘭投資）持有公司全部股權的33．3％。公司注冊資本金為2．1億元人民幣。
截至2010年6月30日，本基金管理人共管理十五只共同基金，具體如下：從2003年04月28日起管理招商安泰系列開放式證券投資基金（含招商安泰股票證券投資基金、招商安泰平衡型證券投資基金、招商安泰債券投資基金）；從2004年01月14日起管理招商現金增值開放式證券投資基金；從2004年06月01日起開始管理招商先鋒證券投資基金；從2005年11月17日起開始管理招商優(yōu)質成長股票型證券投資基金（ＬＯＦ）；從2006年07月11日起開始管理招商安本增利債券型證券投資基金；從2007年03月30日起開始管理招商核心價值混合型證券投資基金；從2008年06月19日起開始管理招商大盤藍籌股票型證券投資基金；從2008年10月22日起開始管理招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金；從2009年06月19日起開始管理招商行業(yè)領先股票型證券投資基金；從2009年12月25日起開始管理招商中小盤精選股票型證券投資基金；從2010年03月25日起開始管理招商全球資源股票型證券投資基金（ＱＤＩＩ）；從2010年06月 22日起開始管理招商深證100指數型證券投資基金；從2010年06月25日起開始管理招商信用添利債券型證券投資基金。
4．1．2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
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注：1、本基金基金經理的任（離）職日期為公司相關會議做出決定的公告（生效）日期；
2、證券從業(yè)年限計算標準遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》中關于證券從業(yè)人員范圍的相關規(guī)定。
4．2管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明
基金管理人聲明：在本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等有關法律法規(guī)及其各項實施準則的規(guī)定以及《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金法律文件的約定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的前提下，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作整體合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
4．3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4．3．1公平交易制度的執(zhí)行情況
基金管理人（以下簡稱“公司”）已建立較完善的研究方法和投資決策流程，確保各投資組合享有公平的投資決策機會。公司建立了所有組合適用的投資對象備選庫，制定明確的備選庫建立、維護程序。公司擁有健全的投資授權制度，明確投資決策委員會、投資總監(jiān)、投資組合經理等各投資決策主體的職責和權限劃分，投資組合經理在授權范圍內可以自主決策，超過投資權限的操作需要經過嚴格的審批程序。公司的相關研究成果向內部所有投資組合開放，在投資研究層面不存在各投資組合間不公平的問題。公司交易部在報告期內，對所有組合的各條指令，均在中央交易員的統(tǒng)一分派下，本著持有人利益最大化的原則執(zhí)行了公平交易。
4．3．2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較
報告期內，本基金不存在與其他投資風格相似的組合之間的業(yè)績表現差異超過5％的情況。
4．3．3異常交易行為的專項說明
本報告期內，本基金各項交易均嚴格按照相關法律法規(guī)、基金合同的有關要求執(zhí)行，未發(fā)現重大異常交易行為。
4．4管理人對報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現的說明
4．4．1報告期內基金投資策略和運作分析
1、股票市場
2010年上半年股票市場表現不佳，一季度上證指數下跌5．13％，二季度進一步下跌了22．86％。觸發(fā)此次大跌的因素，我們認為主要有三方面原因：一是宏觀經濟趨緊，全球范圍內經濟刺激計劃逐步退出，通貨膨脹壓力引發(fā)加息預期，高企的銀行同業(yè)拆借利率顯示出流動性有所下降；二是人民幣升值壓力劇增，市場普遍預期出口企業(yè)面臨經營困境，而內需的拉動需要整個收入分配體制有較大改善，短期內難以完全替代投資與進出口，上市公司業(yè)績恐難維持穩(wěn)定增長；三是新股發(fā)行速度過快，對市場形成了較大的資金壓力，新股的大面積破發(fā)也帶動了整個市場特別是中小企業(yè)估值水平的回落，挫傷了股市的人氣。在本輪調整中，創(chuàng)業(yè)板、中小板的股票成為主要的下跌品種，跌幅普遍在30％左右。從行業(yè)來看，跌幅居前的仍然是采掘、化工、有色金屬、黑色金屬、房地產等強周期行業(yè)，食品飲料、醫(yī)藥生物、商業(yè)貿易等防御性行業(yè)跌幅相對較小。
關于本基金的運作，由于我們對宏觀經濟的判斷較為謹慎，反映到基金倉位上，也作了相應的控制，因此本基金上半年收益率整體來看略好于比較基準。不過在本輪下跌中，大部分股票都面臨估值回歸的壓力，特別是本基金持有較多的創(chuàng)業(yè)板、中小板以及新興產業(yè)公司回調較深，也使得本基金的凈值出現較大的回落。
2、債券市場
債券市場方面，1季度由于銀行和保險的資金面寬裕，機構配置壓力較大，債券市場在資金面的推動下，收益率整體下行；2季度，在國內地產調控，國外歐洲債務危機深化的交織影響下，市場對經濟增長的預期普遍下調，通脹預期也有所下降，債券牛市行情得以深化。
4．4．2報告期內基金的業(yè)績表現
截至本報告期末，本基金份額凈值為1．3258元，本報告期份額凈值增長率為－12．61％，同期業(yè)績比較基準增長率為－12．31％，基金凈值表現落后業(yè)績比較基準0．30％。主要原因是本基金在大盤下跌過程中持股比例略高于比較基準。
4．5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
1、股票市場
我們認為2010年下半年證券市場面臨的不確定因素仍然較多。國際經濟環(huán)境難有根本好轉，全球性的二次去庫存化仍在繼續(xù)，緊縮依然是主基調。國內的經濟轉型過程尚需時日，新興產業(yè)短期內難以承擔拉動經濟走出困境的重任，管理層也已經重新調整了對傳統(tǒng)產業(yè)的扶持力度，證券市場在經濟復蘇過程中的作用日益凸顯。我們判斷下半年股市筑底后，將有可能迎來修復性的上漲行情，前期大幅調整的周期類股票預計會有較好的表現，也將會是我們重點關注的對象。
基于對市場的判斷，本基金的股票組合3季度在股票倉位方面計劃在現有基礎上保持穩(wěn)步的上升；在組合構建方面，將保持防御性、周期性以及主題性板塊的均衡配置；在個股選擇上，本基金管理人認為，增長和價值是個股選擇的永恒標準，本基金將對成長性良好、預期盈利改觀顯著并且符合未來政策扶持方向的行業(yè)個股進行重點配置。
2、債券市場
展望2010年下半年的債券市場，我們一方面看到中國經濟增長放緩，國外復蘇步伐艱難，國際大宗商品價格回落，通脹壓力有所減弱；另一方面，央行信貸投放節(jié)奏的調控難以放松，公開市場上，隨著3年期央行票據的再度啟動，貨幣政策調控手段多樣化，資金面的變化對債券市場也帶來了新的影響因素。基于此，我們將密切跟蹤相關數據并及時對本基金的債券組合進行靈活調整。
4．6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
報告期內，本基金的估值業(yè)務嚴格按照相關的法律法規(guī)、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委員會管理制度》進行。基金核算部負責日常的基金資產的估值業(yè)務，執(zhí)行基金估值政策。另外，公司設立由股票投資部、專戶資產投資部、固定收益投資部、研究部 、風險管理部、基金核算部、法律合規(guī)部負責人和基金經理代表組成的估值委員會。公司估值委員會的相關成員均具備相應的專業(yè)勝任能力和相關工作經歷。公司估值委員會主要負責制定、修訂和完善基金估值政策和程序，定期評價現有估值政策和程序的適用性及對估值程序執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
股票投資部、專戶資產投資部、固定收益投資部、研究部和基金核算部共同負責關注相關投資品種的動態(tài)，評判基金持有的投資品種是否處于不活躍的交易狀態(tài)或者最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生了影響證券價格的重大事件，從而確定估值日需要進行估值測算或者調整的投資品種；股票投資部、專戶資產投資部和固定收益投資部定期審核公允價值的確認和計量；研究部提出合理的數量分析模型對需要進行估值測算或者調整的投資品種進行公允價值定價與計量并定期對估值政策和程序進行評價，以保證其持續(xù)適用；基金核算部定期審核估值政策和程序的一致性，并負責與托管行溝通估值調整事項；風險管理部負責估值委員會工作流程中的風險控制；法律合規(guī)部負責日常的基金估值調整結果的事后復核監(jiān)督工作；法律合規(guī)部與基金核算部共同負責估值調整事項的信息披露工作。
基金經理代表向估值委員會提供估值參考信息，參與估值政策討論；對需采用特別估值程序的證券，基金及時啟動特別估值程序，由公司估值委員會集體討論議定特別估值方案并與托管行溝通后由基金核算部具體執(zhí)行。
本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突。截止報告期末本基金管理人未與任何外部估值定價服務機構簽約。
4．7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本基金報告期內已實施以2009年12月31日為收益分配基準日進行了2009年度利潤分配：利潤分配權益登記日為2010年01 月05 日，每份基金份額分紅0．53元，分紅金額為40，780，765．12元。
根據相關法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定，以及本基金的實際運作情況，本基金報告期無需進行利潤分配。本基金已實現尚未分配的可供分配收益部分，將嚴格按照基金合同的約定適時向投資者予以分配。
§5托管人報告
5．1報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明
托管人聲明，在本報告期內，基金托管人—招商銀行股份有限公司不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，嚴格遵守了《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律法規(guī)、基金合同，完全盡職盡責地履行了應盡的義務。
5．2托管人對報告期內本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
本報告期內基金管理人在投資運作、基金資產凈值的計算、利潤分配、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，嚴格遵守了《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規(guī)，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規(guī)定進行。
5．3托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見
本半年度報告中財務指標、凈值表現、財務會計報告、利潤分配、投資組合報告等內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
§6半年度財務會計報告（未經審計）
6．1資產負債表
會計主體：招商安泰平衡型證券投資基金
報告截止日：2010年06月30日
單位：人民幣元
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注：報告截止日2010年06月30日，基金份額凈值1．3258 元，基金份額總額97，247，788．69份。
6．2利潤表
會計主體：招商安泰平衡型證券投資基金
本報告期：2010年01月01日至2010年06月30日
單位：人民幣元
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6．3所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：招商安泰平衡型證券投資基金
本報告期：2010年01月01日至2010年06月30日
單位：人民幣元
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報表附注為財務報表的組成部分。
本報告6．1至6．4財務報表由下列負責人簽署；
成保良趙生章李揚
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基金管理公司負責人主管會計工作負責人會計機構負責人
6．4報表附注
6．4．1基金基本情況
招商安泰平衡型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)基金字［2003］35號文批準公開發(fā)行。本基金為契約型開放式基金，存續(xù)期限為不定期，首次設立募集基金份額為899，398，583．28份，經德勤華永會計師事務所有限公司驗證，并出具了編號為德師報（驗）字（03）第024號驗資報告。《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》于2003年04月28日正式生效。本基金因自2007年07月01日起執(zhí)行財政部于2006年02月15日頒布的企業(yè)會計準則及相關規(guī)定（以下簡稱“企業(yè)會計準則”），于2007年09月28日公告了修改后的基金合同（以下簡稱“修改后的基金合同”）。本基金的基金管理人為招商基金管理有限公司，基金托管人為招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、修改后的基金合同及最新公告的《招商安泰系列開放式證券投資基金更新的招募說明書》的有關規(guī)定，本基金的投資范圍為股票、債券以及中國證監(jiān)會批準的其他投資品種。股票投資范圍為所有在國內依法發(fā)行的，具有良好流動性的Ａ股。債券投資的主要品種包括國債、金融債、公司債與可轉換債等。本基金的投資組合為：股票投資占基金資產的比例為35％至55％，債券投資占基金資產的比例為40％至60％，現金或者到期日在一年期以內的政府債券占基金資產的比率≥5％。本基金的業(yè)績比較基準采用：45％（上證180指數＋50％（中信標普國債指數＋5％（同業(yè)存款利率。
6．4．2會計報表的編制基礎
本基金執(zhí)行財政部于2006年02月15日頒布的企業(yè)會計準則及相關規(guī)定（以下簡稱“企業(yè)會計準則”）、基金合同及中國證監(jiān)會發(fā)布的關于基金行業(yè)實務操作的有關規(guī)定。
6．4．3遵循企業(yè)會計準則及其他有關規(guī)定的聲明
本基金財務報表的編制符合企業(yè)會計準則和中國證監(jiān)會發(fā)布的關于基金行業(yè)實務操作的有關規(guī)定的要求，真實、完整地反映了本基金2010年06月30日的財務狀況以及2010年01月01日至2010年06月30日的經營成果和基金凈值變動情況。
6．4．4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告一致。
6．4．5會計差錯更正的說明
6．4．5．1 會計政策變更的說明
本基金在本報告期間無需說明的重大會計政策變更。
6．4．5．2 會計估計變更的說明
本基金在本報告期間無需說明的重大會計估計變更。
6．4．5．3 差錯更正的說明
本基金在本報告期間無需說明的重大會計差錯更正。
6．4．6稅項
根據財政部、國家稅務總局財稅［2002］128號文《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅［2004］78號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅［2005］102號文《關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》、財稅［2005］103號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》、財稅［2005］107號文《關于股息紅利有關個人所得稅政策的補充通知》、財稅［2007］84號《關于調整證券（股票）交易印花稅稅率的通知》、財稅［2008］1號《財政部、國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、2008年04月23日《上海、深圳證券交易所關于做好交易相關系統(tǒng)印花稅率參數調整的通知》、2008年09月18日《上海、深圳證券交易所關于做好證券交易印花稅征收方式調整工作的通知》及其他相關稅務法規(guī)和實務操作，主要稅項列示如下：
1、以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營業(yè)稅征收范圍，不繳納營業(yè)稅。
2、對證券投資基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不繳納企業(yè)所得稅。
3、對基金取得的股票股息、紅利收入，由上市公司在向基金支付上述收入時代扣代繳20％的個人所得稅，上市公司在代扣代繳時，減按50％計算應納稅所得額。
4、對基金取得的債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付上述收入時代扣代繳20％的個人所得稅，暫不繳納企業(yè)所得稅。
5、對于基金從事Ａ股買賣，2008年04月23日之前按0．30％的稅率由交易雙方各自繳納證券（股票）交易印花稅；自2008年04月24日起至2008年09月18日止按0．10％的稅率由交易雙方各自繳納證券（股票）交易印花稅；自2008年09月19日起，出讓方按0．10％的稅率繳納證券（股票）交易印花稅，對受讓方不再繳納印花稅。
6、基金作為流通股股東在股權分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現金等對價，暫免予繳納印花稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。
6．4．7關聯方關系
6．4．7．1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發(fā)生變化的情況
本報告期內存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發(fā)生變化。
6．4．7．2 本報告期與基金發(fā)生關聯交易的各關聯方
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6．4．8本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6．4．8．1通過關聯方交易單元進行的交易
6．4．8．1．1股票交易
本基金本報告期內及上年度可比期間內無通過關聯方交易單元進行的股票交易。
6．4．8．1．2權證交易
本基金本報告期內及上年度可比期間內無通過關聯方交易單元進行的權證交易。
6．4．8．1．3債券交易
本基金本報告期內及上年度可比期間內無通過關聯方交易單元進行的債券交易。
6．4．8．1．4債券回購交易
本基金本報告期內及上年度可比期間內無通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。
6．4．8．1．5應支付關聯方的傭金
本基金本報告期內及上年度可比期間內無應支付關聯方的傭金，本報告期末及上年度末無應付關聯方傭金余額。
6．4．8．2關聯方報酬
6．4．8．2．1基金管理費
單位：人民幣元
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注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值（1．50％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：
日基金管理人報酬＝前一日基金資產凈值（1．50％（365
6．4．8．2．2基金托管費
單位：人民幣元
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注：支付基金托管人招商銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值（0．25％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：
日基金托管費＝前一日基金資產凈值（0．25％（365
6．4．8．3與關聯方進行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易
本基金本報告期內及上年度可比期間內未與關聯方進行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易。
6．4．8．4各關聯方投資本基金的情況
6．4．8．4．1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本報告期內及上年度可比期間內基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。
6．4．8．4．2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方無投資本基金的情況。
6．4．8．5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
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注：本基金的銀行存款由基金托管人招商銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。
6．4．8．6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金本報告期內及上年度可比期間內無在承銷期內參與關聯方承銷的證券。
6．4．9期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限證券
6．4．9．1因認購新發(fā)／增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券
本基金本報告期末持有因認購新發(fā)／增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券。
6．4．9．2期末持有的暫時停牌等流通受限股票
本基金本報告期末持有暫時停牌等流通受限股票。
6．4．9．3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6．4．9．3．1 銀行間市場債券正回購
本基金本報告期末持有的債券中無因銀行間市場債券正回購交易而抵押的債券。
6．4．9．3．2 交易所市場債券正回購
截至本報告期末2010年06月30日止，基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額17，000，000．00元，于2010年07月01日到期。該類交易要求本基金在回購期內持有的證券交易所交易的債券或在新質押式回購下轉入質押庫的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標準券后，不低于債券回購交易的余額。
6．4．10有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項
本基金本報告期內無需要說明有助于理解和分析財務報表的其他事項。
§7投資組合報告
7．1期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
■
7．2期末按行業(yè)分類的股票投資組合
金額單位：人民幣元
■
7．3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
■
注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于招商基金管理公司網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ的半年度報告正文。
7．4報告期內股票投資組合的重大變動
7．4．1累計買入金額超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
■
注：1、買入包括基金二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉股、換股及行權等獲得的股票。
2、“買入金額”按買入成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7．4．2累計賣出金額超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
■
注：1、賣出主要指二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發(fā)行人回購及行權等減少的股票；
2、“賣出金額”按賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7．4．3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
■
注：1、買入包括基金二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉股、換股及行權等獲得的股票，賣出主要指二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發(fā)行人回購及行權等減少的股票；
2、“買入股票成本（成交）總額”、“賣出股票收入（成交）總額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7．5期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
■
7．6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
■
7．7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7．8期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
7．9投資組合報告附注
7．9．1聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
報告期內本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門調查，不存在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
7．9．2聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫，本基金管理人從制度和流程上要求股票必須先入庫再買入。
7．9．3期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
■
7．9．4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
金額單位：人民幣元
■
7．9．5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
§8基金份額持有人信息
8．1期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
■
8．2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況
■
§9開放式基金份額變動
單位：份
■
注：總申購份額含紅利再投、轉換入份額；總贖回份額含轉換出份額。
§10重大事件揭示
10．1基金份額持有人大會決議
本報告期沒有舉行基金份額持有人大會。
10．2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
本報告期基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門發(fā)生如下重大變動：
1、根據本基金管理人2010年04月08日的公告，經招商基金管理有限公司第二屆董事會2010年第1次會議審議通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2010〕327號文核準批復，公司聘任楊奕先生為公司副總經理。
2、根據本基金管理人2010年06月23日的公告，經招商基金管理有限公司第二屆董事會2010年第5次會議審議通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2010〕802號文核準批復，公司聘任王曉東女士和趙生章先生為公司副總經理。
10．3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟
本年度無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟事項。
10．4基金投資策略的改變
本報告期本基金投資策略未作改變。
10．5為基金進行審計的會計師事務所情況
本報告期本基金聘用的會計師事務所無變化。
10．6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本報告期，基金管理人沒有受到監(jiān)管部門的稽查或處罰，亦未收到關于基金管理人的高級管理人員、托管人及其高級管理人員受到監(jiān)管部門的稽查或處罰的書面通知或文件。
10．7基金租用證券公司交易單元的有關情況
10．7．1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
■
10．7．2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
■
注：基金交易傭金根據券商季度綜合評分結果給與分配，券商綜合評分根據研究報告質量、路演質量、聯合調研質量以及銷售服務質量打分，從多家服務券商中選取符合法律規(guī)范經營的綜合能力靠前的券商給與傭金分配，季度評分和傭金分配分別由專人負責。
招商基金管理有限公司
2010年08月28日
基金簡稱
招商安泰平衡混合
基金主代碼
217002
交易代碼
217002
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年04月28日
基金管理人
招商基金管理有限公司
基金托管人
招商銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額
97，247，788．69份
基金合同存續(xù)期
不定期
投資目標
追求當期收益和長期資本增值的平衡。
投資策略
資產配置方面，本基金股票／債券的配置比例相對固定，一般不再做戰(zhàn)術性的資產配置，只在操作上保證必要的靈活性。即，考慮到基金管理時實際的操作需要，本基金允許股票／債券配置比例以基準比例為中心在適當的范圍內進行調整。股票投資方面，強調將定量的股票篩選和定性的公司研究有機結合，并實時應用行業(yè)評估方法和風險控制手段進行組合調整。其中，公司研究是整個股票投資流程的核心。通過研究，得出對公司盈利成長潛力和合理價值水平的評價，從而發(fā)掘出價值被市場低估并具有良好現金流成長性的股票。債券投資方面，采用主動的投資管理，獲得與風險相匹配的收益率，同時保證組合的流動性滿足正常的現金流需要。
業(yè)績比較基準
45％×上證180指數＋50％×中信標普國債指數＋5％×同業(yè)存款利率
風險收益特征
相對而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性適中，當期收益適中，長期資本增值適中，總體投資風險適中。
項目
基金管理人
基金托管人
名稱
招商基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
信息披露負責人
姓名
吳武澤
張燕
聯系電話
0755－83196666
0755－83199084
電子郵箱
ｃｍｆ＠ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客戶服務電話
400－887－9555
95555
傳真
0755－83196405
0755－83195201
登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
基金半年度報告?zhèn)渲玫攸c
（2）招商銀行股份有限公司資產托管部
地址：中國深圳深南大道7088號招商銀行大廈
3．1．1期間數據和指標
報告期（ 2010年01月01日至2010年06月30日 ）
本期已實現收益
4，406，435．44
本期利潤
－18，200，075．69
加權平均基金份額本期利潤
－0．1982
本期基金份額凈值增長率
－12．61％
3．1．2期末數據和指標
報告期末（2010年06月30日）
期末可供分配基金份額利潤
0．3258
期末基金資產凈值
128，926，934．15
期末基金份額凈值
1．3258
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標準差②
業(yè)績比較基準收益率③
業(yè)績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
過去一個月
－6．92％
1．25％
－3．04％
0．74％
－3．88％
0．51％
過去三個月
－12．37％
1．22％
－10．57％
0．80％
－1．80％
0．42％
過去六個月
－12．61％
0．98％
－12．31％
0．70％
－0．30％
0．28％
過去一年
－8．88％
1．21％
－7．47％
0．85％
－1．41％
0．36％
過去三年
－0．22％
1．11％
－5．69％
1．08％
5．47％
0．03％
自基金合同生效起至今
169．42％
0．93％
65．59％
0．87％
103．83％
0．06％
姓名
職務
任本基金的基金經理（助理）期限
證券從業(yè)年限
說明
任職日期
離任日期
鄧良毅
本基金的基金經理
2009年04月23日
－
15
鄧良毅，男，中國國籍，經濟學博士。曾于中國人民銀行深圳分行、深圳證券監(jiān)督管理辦公室（現深圳證監(jiān)局）任職，從事證券機構及上市公司監(jiān)管工作；2003年起先后于華林證券有限責任公司、中國建銀投資證券有限責任公司及泰信基金管理有限公司任職，從事證券研究及研究管理工作；2009年加入招商基金管理有限公司，現任招商安泰系列開放式證券投資基金基金經理。
張婷
本基金的基金經理及招商安本增利債券型證券投資基金的基金經理
2010年02月12日
－
5
張婷 ，女，中國國籍，管理學碩士。曾任職于中信基金管理有限責任公司以及華夏基金管理有限公司，從事債券交易、研究以及投資管理相關工作，2009年加入招商基金管理有限公司，任固定收益投資部助理基金經理，現任招商安泰系列開放式證券投資基金及招商安本增利債券型證券投資基金基金經理。
汪儀
離任前，任本基金的基金經理及招商安本增利債券型證券投資基金的基金經理
2008年12月31日
2010年02月12日
5
汪儀，男，中國國籍，經濟學碩士。曾任職于廣州市商業(yè)銀行股份有限公司金融同業(yè)部、國投瑞銀基金管理有限公司，從事資金管理、資金及債券交易以及固定收益投資研究工作；2007年加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投資部高級研究員，招商安泰系列開放式證券投資基金及招商安本增利債券型證券投資基金基金經理。
資 產
本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
資 產：
銀行存款
9，014，930．44
13，002，925．71
結算備付金
872，440．06
446，619．23
存出保證金
596，862．62
510，000．00
交易性金融資產
123，212，394．21
148，328，947．84
其中：股票投資
62，588，466．11
84，514，234．76
基金投資
－
－
債券投資
60，623，928．10
63，814，713．08
資產支持證券投資
－
－
衍生金融資產
－
－
買入返售金融資產
－
－
應收證券清算款
11，551，398．19
922，007．04
應收利息
1，208，463．89
1，084，902．33
應收股利
－
－
應收申購款
41，150．58
15，051．98
遞延所得稅資產
－
－
其他資產
－
－
資產總計
146，497，639．99
164，310，454．13
負債和所有者權益
本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
負 債：
短期借款
－
－
交易性金融負債
－
－
衍生金融負債
－
－
賣出回購金融資產款
17，000，000．00
－
應付證券清算款
－
6，000，609．67
應付贖回款
14，539．51
153，758．98
應付管理人報酬
163，473．45
187，668．97
應付托管費
27，245．57
31，278．16
應付銷售服務費
－
－
應付交易費用
222，324．43
199，929．89
應交稅費
－
－
應付利息
－
－
應付利潤
－
－
遞延所得稅負債
－
－
其他負債
143，122．88
108，354．29
負債合計
17，570，705．84
6，681，599．96
所有者權益：
實收基金
97，247，788．69
77，029，607．06
未分配利潤
31，679，145．46
80，599，247．11
所有者權益合計
128，926，934．15
157，628，854．17
負債和所有者權益總計
146，497，639．99
164，310，454．13
項 目
本期
2010年01月01日至2010年06月30日
上年度可比期間
2009年01月01日至2009年06月30日
一、收入
－15，677，154．74
39，406，801．52
1．利息收入
891，968．99
1，336，212．01
其中：存款利息收入
44，243．60
55，895．44
債券利息收入
847，725．39
1，280，316．57
資產支持證券利息收入
－
－
買入返售金融資產收入
－
－
其他利息收入
－
－
2．投資收益（損失以“－”填列）
6，006，287．13
27，765，083．61
其中：股票投資收益
6，613，361．16
26，942，313．75
基金投資收益
－
－
債券投資收益
－777，320．37
87，034．01
資產支持證券投資收益
－
－
衍生工具收益
－
－
股利收益
170，246．34
735，735．85
3．公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
－22，606，511．13
10，298，710．19
4．匯兌收益（損失以“－”號填列）
－
－
5．其他收入（損失以“－”號填列）
31，100．27
6，795．71
減：二、費用
2，522，920．95
2，681，221．79
1．管理人報酬
1，009，059．73
1，278，533．98
2．托管費
168，176．61
213，088．95
3．銷售服務費
－
－
4．交易費用
1，220，413．63
1，115，678．10
5．利息支出
51，611．66
－
其中：賣出回購金融資產支出
51，611．66
－
6．其他費用
73，659．32
73，920．76
三、利潤總額（虧損以“－”號填列）
－18，200，075．69
36，725，579．73
減：所得稅費用
－
－
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
－18，200，075．69
36，725，579．73
項目
本期
2010年01月01日至2010年06月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
77，029，607．06
80，599，247．11
157，628，854．17
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
－
－18，200，075．69
－18，200，075．69
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數
（凈值減少以“－”號填列）
20，218，181．63
10，060，739．16
30，278，920．79
其中：1．基金申購款
45，116，721．78
22，388，278．20
67，504，999．98
2．基金贖回款
－24，898，540．15
－12，327，539．04
－37，226，079．19
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“－”號填列）
－
－40，780，765．12
－40，780，765．12
五、期末所有者權益（基金凈值）
97，247，788．69
31，679，145．46
128，926，934．15
項目
上年度可比期間
2009年01月01日至2009年06月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
99，175，503．01
58，246，118．55
157，421，621．56
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
－
36，725，579．73
36，725，579．73
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數
（凈值減少以“－”號填列）
－3，438，763．07
－2，825，355．96
－6，264，119．03
其中：1．基金申購款
8，381，813．90
6，604，105．85
14，985，919．75
2．基金贖回款
－11，820，576．97
－9，429，461．81
－21，250，038．78
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“－”號填列）
－
－
－
五、期末所有者權益（基金凈值）
95，736，739．94
92，146，342．32
187，883，082．26
關聯方名稱
與本基金的關系
招商基金管理有限公司
基金管理人、基金銷售機構、基金注冊登記機構
招商銀行
基金托管人、基金管理人的股東、基金代銷機構
項目
2010年01月01日至
2010年06月30日
2009年01月01日至
2009年06月30日
當期發(fā)生的基金應支付的管理費
1，009，059．73
1，278，533．98
其中：支付銷售機構的客戶維護費
21，074．16
71，652．77
項目
2010年01月01日至
2010年06月30日
2009年01月01日至
2009年06月30日
當期發(fā)生的基金應支付的托管費
168，176．61
213，088．95
關聯方
名稱
2010年01月01日至
2010年06月30日
2009年01月01日至
2009年06月30日
期末余額
當期利息收入
期末余額
當期利息收入
招商銀行
9，014，930．44
36，108．65
1，372，691．89
50，090．56
序號
項目
金額
占基金總資產的比例（％）
1
權益投資
62，588，466．11
42．72
其中：股票
62，588，466．11
42．72
2
固定收益投資
60，623，928．10
41．38
其中：債券
60，623，928．10
41．38
資產支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買入返售金融資產
－
－
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
－
－
5
銀行存款和結算備付金合計
9，887，370．50
6．75
6
其他資產
13，397，875．28
9．15
7
合計
146，497，639．99
100．00
代碼
行業(yè)類別
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
Ａ
農、林、牧、漁業(yè)
－
－
Ｂ
采掘業(yè)
－
－
Ｃ
制造業(yè)
42，309，086．16
32．82
Ｃ0
食品、飲料
1，551，000．00
1．20
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
－
－
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造紙、印刷
969，000．00
0．75
Ｃ4
石油、化學、塑膠、塑料
3，117，525．74
2．42
Ｃ5
電子
1，167，500．00
0．91
Ｃ6
金屬、非金屬
－
－
Ｃ7
機械、設備、儀表
12，031，653．22
9．33
Ｃ8
醫(yī)藥、生物制品
16，287，577．05
12．63
Ｃ99
其他制造業(yè)
7，184，830．15
5．57
Ｄ
電力、煤氣及水的生產和供應業(yè)
1，089，450．00
0．85
Ｅ
建筑業(yè)
－
－
Ｆ
交通運輸、倉儲業(yè)
－
－
Ｇ
信息技術業(yè)
6，428，671．10
4．99
Ｈ
批發(fā)和零售貿易
5，739，200．00
4．45
Ｉ
金融、保險業(yè)
－
－
Ｊ
房地產業(yè)
－
－
Ｋ
社會服務業(yè)
3，428，171．20
2．66
Ｌ
傳播與文化產業(yè)
3，593，887．65
2．79
Ｍ
綜合類
－
－
合計
62，588，466．11
48．55
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
600351
809，108
6，311，042．40
4．90
2
600738
680，000
5，739，200．00
4．45
3
600525
長園集團
262，318
3，719，669．24
2．89
4
300058
135，363
3，593，887．65
2．79
5
002290
139，219
3，465，160．91
2．69
6
002215
諾 普 信
128，717
3，117，525．74
2．42
7
002148
100，400
3，115，412．00
2．42
8
000963
103，700
2，465，986．00
1．91
9
300011
71，026
2，338，886．18
1．81
10
002362
19，981
2，219，889．10
1．72
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例（％）
1
002148
北緯通信
13，330，639．63
8．46
2
600738
蘭州民百
12，235，840．61
7．76
3
000983
11，866，799．05
7．53
4
002255
10，724，301．69
6．80
5
002362
漢王科技
10，603，407．05
6．73
6
600309
10，088，147．92
6．40
7
002123
9，377，807．97
5．95
8
000917
9，189，377．16
5．83
9
002215
諾 普 信
8，721，452．76
5．53
10
600351
亞寶藥業(yè)
7，589，480．26
4．81
11
002248
7，130，899．33
4．52
12
600581
6，598，442．45
4．19
13
002081
金 螳 螂
6，401，347．90
4．06
14
601166
6，324，831．56
4．01
15
002290
禾盛新材
5，840，047．46
3．70
16
000338
5，352，176．50
3．40
17
000826
桑德環(huán)境
5，153，596．87
3．27
18
600519
5，049，936．00
3．20
19
300058
藍色光標
4，706，801．11
2．99
20
600016
4，668，247．93
2．96
21
600525
長園集團
4，539，253．20
2．88
22
300004
4，509，746．04
2．86
23
000060
4，433，127．40
2．81
24
002158
4，354，198．62
2．76
25
300077
4，174，774．38
2．65
26
600000
4，167，657．52
2．64
27
000821
4，047，898．32
2．57
28
000919
4，007，141．00
2．54
29
600812
3，996，342．10
2．54
30
600978
3，957，656．40
2．51
31
002303
3，937，193．17
2．50
32
002340
3，916，572．50
2．48
33
000001
深發(fā)展Ａ
3，890，531．40
2．47
34
600195
3，864，477．15
2．45
35
000612
3，848，599．36
2．44
36
000878
3，827，842．00
2．43
37
002353
3，788，170．55
2．40
38
601398
3，533，455．00
2．24
39
300070
3，367，022．50
2．14
40
000937
冀中能源
3，343，510．11
2．12
41
600900
3，219，905．21
2．04
42
002088
魯陽股份
3，203，730．32
2．03
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例（％）
1
000983
西山煤電
12，723，367．00
8．07
2
002148
北緯通信
12，438，742．72
7．89
3
600309
煙臺萬華
10，822，558．13
6．87
4
000917
電廣傳媒
9，369，522．89
5．94
5
002248
華東數控
9，089，222．99
5．77
6
002123
榮信股份
8，476，091．00
5．38
7
002255
海陸重工
8，288，449．81
5．26
8
002362
漢王科技
8，238，509．26
5．23
9
002081
金 螳 螂
7，797，231．37
4．95
10
600581
八一鋼鐵
6，623，557．10
4．20
11
600978
宜華木業(yè)
6，134，194．41
3．89
12
601166
興業(yè)銀行
6，042，892．57
3．83
13
000338
濰柴動力
5，882，098．37
3．73
14
000826
桑德環(huán)境
5，854，611．22
3．71
15
000893
東凌糧油
5，646，496．72
3．58
16
002215
諾 普 信
5，238，913．11
3．32
17
600738
蘭州民百
5，226，434．00
3．32
18
000060
中金嶺南
5，192，923．86
3．29
19
600519
貴州茅臺
5，148，951．50
3．27
20
600983
5，061，582．72
3．21
21
000937
冀中能源
4，633，313．13
2．94
22
000538
4，364，899．85
2．77
23
600104
4，345，620．98
2．76
24
002353
杰瑞股份
4，344，863．15
2．76
25
600016
民生銀行
4，342，714．18
2．76
26
002340
格林美
4，337，383．70
2．75
27
002154
報 喜 鳥
4，076，687．84
2．59
28
300004
南風股份
4，036，765．40
2．56
29
600195
中牧股份
3，967，824．55
2．52
30
002073
軟控股份
3，932，505．87
2．49
31
600000
浦發(fā)銀行
3，880，024．14
2．46
32
000001
深發(fā)展Ａ
3，869，509．44
2．45
33
000821
京山輕機
3，828，663．00
2．43
34
000612
焦作萬方
3，621，656．97
2．30
35
600742
3，589，590．48
2．28
36
000063
3，582，559．62
2．27
37
002250
3，548，431．08
2．25
38
000989
九 芝 堂
3，503，805．28
2．22
39
601398
工商銀行
3，398，000．00
2．16
40
002041
3，326，900．26
2．11
41
002303
美盈森
3，284，512．00
2．08
42
600778
3，279，084．86
2．08
43
600660
3，269，192．55
2．07
44
600737
3，183，022．12
2．02
45
600900
長江電力
3，176，962．30
2．02
46
000878
云南銅業(yè)
3，159，541．80
2．00
買入股票成本（成交）總額
397，601，952．80
賣出股票收入（成交）總額
404，177，522．63
序號
債券品種
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
國家債券
46，525，447．50
36．09
2
央行票據
－
－
3
金融債券
－
－
其中：政策性金融債
－
－
4
企業(yè)債券
7，604，970．00
5．90
5
企業(yè)短期融資券
－
－
6
可轉債
6，493，510．60
5．04
7
其他
－
－
8
合計
60，623，928．10
47．02
序號
債券代碼
債券名稱
數量
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
010110
21國債⑽
305，000
30，896，500．00
23．96
2
010112
21國債⑿
60，000
6，083，400．00
4．72
3
110003
新鋼轉債
50，000
5，250，500．00
4．07
4
010311
03國債⑾
45，000
4，549，050．00
3．53
5
010307
03國債⑺
35，030
3，509，655．70
2．72
序號
名稱
金額
1
存出保證金
596，862．62
2
應收證券清算款
11，551，398．19
3
應收股利
－
4
應收利息
1，208，463．89
5
應收申購款
41，150．58
6
其他應收款
－
7
待攤費用
－
8
其他
－
9
合計
13，397，875．28
序號
債券代碼
債券名稱
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
110003
新鋼轉債
5，250，500．00
4．07
持有人戶數（戶）
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額比例
11，797
8，243．43
16，585，072．16
17．05％
80，662，716．53
82．95％
項目
持有份額總數（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業(yè)人員持有本開放式基金
498．14
0．0005％
基金合同生效日（2003年04月28日）基金份額總額
899，398，583．28
本報告期期初基金份額總額
77，029，607．06
本報告期基金總申購份額
45，116，721．78
減：本報告期基金總贖回份額
24，898，540．15
本報告期基金拆分變動份額
－
本報告期期末基金份額總額
97，247，788．69
券商名稱
交易單元數量
股票交易
應支付該券商的傭金
備注
成交金額
占當期股票成交總額的比例
傭金
占當期傭金
總量的比例
申銀萬國證券股份有限公司
1
444，351，141．71
55．43％
361，038．18
54．31％
－
中信證券證券股份有限公司
1
－
－
－
平安證券有限責任公司
1
107，557，974．58
13．42％
91，424．26
13．75％
－
齊魯證券有限公司
1
249，723，939．14
31．15％
212，264．41
31．93％
－
券商名稱
債券交易
債券回購交易
權證交易
成交金額
占當期債券成交總額的比例
成交金額
占當期債券回購成交總額的比例
成交金額
占當期權證成交總額的比例
申銀萬國證券股份有限公司
3，366，055．71
2．64％
－
－
－
－
中信證券證券股份有限公司
－
－
－
－
－
－
平安證券有限責任公司
59，439，943．77
46．68％
223，000，000．00
67．99％
－
－
齊魯證券有限公司
64，532，931．20
50．68％
105，000，000．00
32．01％
－
－
|
|
|
|
