萬家１８０指數證券投資基金
基金管理人：萬家基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
送出日期：2010年8月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年8月26日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
§2 基金簡介
2．1 基金基本情況
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2．2 基金產品說明
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2．3 基金管理人和基金托管人
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2．4 信息披露方式
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§3 主要財務指標和基金凈值表現
3．1 主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
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注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
3、期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數（為期末余額，不是當期發生數）。
3．2 基金凈值表現
3．2．1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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注：基金業績比較基準增長率＝95％＊上證180指數增長率＋5％＊銀行同業存款利率
3．2．2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
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注：本基金成立于2003年3月17日，建倉期為三個月，建倉期結束時各項資產配置比例符合法律法規和基金合同要求。報告期末各項資產配置比例符合法律法規和基金合同要求。
§4 管理人報告
4．1 基金管理人及基金經理情況
4．1．1 基金管理人及其管理基金的經驗
萬家基金管理有限公司經中國證監會證監基金字［2002］44號文批準設立。公司現股東為齊魯證券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投資管理有限公司和山東省國有資產投資控股有限公司，住所地及辦公地點均為上海市浦東新區福山路450號，注冊資本1億元人民幣。目前管理八只開放式基金，分別為萬家180指數證券投資基金、萬家增強收益債券型證券投資基金、萬家公用事業行業股票型證券投資基金、萬家貨幣市場證券投資基金、萬家和諧增長混合型證券投資基金、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金、萬家精選股票型證券投資基金和萬家穩健增利債券型證券投資基金。
4．1．2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
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注：1、此處的任職日期和離任日期均以公告為準。
2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4．2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律、法規和監管部門的相關規定，依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產，在認真控制投資風險的基礎上，為基金持有人謀取最大利益，沒有損害基金持有人利益的行為。
4．3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4．3．1 公平交易制度的執行情況
本公司嚴格遵循公平交易的原則，在投資管理活動中公平對待不同基金品種，無直接或間接在不同投資組合之間進行利益輸送的行為，報告期內無異常交易。
公司根據中國證監會發布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的要求，制訂和完善了公平交易內部控制制度，通過制度、流程和技術手段保證公平交易原則的實現。同時，公司通過對投資交易行為的監控、分析評估來加強對公平交易過程和結果的監督。
4．3．2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
在本報告期，我公司沒有和本基金投資風格相似的其他投資組合品種。
4．3．3 異常交易行為的專項說明
報告期內無異常交易。
4．4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4．4．1 報告期內基金投資策略和運作分析
今年上半年，在經濟刺激政策逐步退出以及歐洲主權債危機影響下，市場步入調整周期，特別在抑制地產泡沫的調控措施推出后，市場展開一輪快速下跌。報告期本基金標的指數下跌28．19％。
報告期內，本基金嚴格按照基金合同規定的投資策略和方法進行投資操作，努力擬合上證180指數，但基金凈值也跟隨市場出現較大跌幅。
4．4．2 報告期內基金業績表現
截至報告期末，該基金份額凈值為0．5811元，報告期基金份額凈值增長率為－27．01％，同期業績比較基準增長率－26．93％�；鹑站櫿`差為0．06％，符合基金合同規定的日跟蹤誤差低于0．5％的規定。
4．5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
在宏觀調控政策初步到位的情況下，下半年將是政策實施和觀察期，進一步出臺從緊措施的可能性較小。保障房建設、收入分配制度改革、城鎮化進程推進等都將給經濟注入持續發展動力，經濟將在結構轉型的基調下，繼續保持平穩發展。但經濟增速的回落、經濟轉型過程中超預期因素等也將帶來較大的不確定性。因此，我們認為證券市場下半年將在總體估值較低的情況下維持寬幅震蕩格局。
本基金將繼續貫徹被動投資理念，恪守基金合同規定的投資目標和投資策略，一如既往地規范、勤勉運作，將本基金打造為穩定有效的指數投資工具，為基金份額持有人謀求長期、穩定回報。
4．6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
1、參與估值流程各方及人員（或小組）的職責分工、專業勝任能力和相關工作經歷
基金管理人
公司成立了估值委員會，定期評價現行估值政策和程序，在發生了影響估值政策和程序有效性及適用性的情況后及時修訂估值方法。估值委員會主要由分管基金估值業務的公司領導、督察長、基金估值業務的負責人、監察稽核部負責人、研究發展部負責人等組成。估值委員會的成員均具備專業勝任能力和相關從業資格，精通各自領域的理論知識，熟悉政策法規，并具有豐富的實踐經驗。
托管銀行
托管銀行根據法律法規要求履行估值及凈值計算等復核和核查的責任。
會計師事務所
會計師事務所對基金管理公司所采用的相關估值模型、假設及參數的適當性發表審核意見并出具報告。
2、基金經理參與或決定估值的程度
基金經理不參與和決定基金估值。
3、參與估值流程各方之間存在的任何重大利益沖突
參與估值流程各方之間不存在重大利益沖突。
4、已簽約的任何定價服務的性質與程度
本基金管理人尚未就投資品種的定價服務簽署任何協議。
4．7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本基金在報告期內未實施利潤分配。
§5 托管人報告
5．1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
本報告期內，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對萬家180指數證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的有關規定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了應盡的義務。
5．2 托管人對報告期內本基金運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
本報告期內，本托管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的規定，對本基金管理人的投資運作進行了必要的監督，對基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核，未發現本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。
5．3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本半年度報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等數據核對無誤。（注：財務會計報告中的“金融工具風險管理”部分未在托管人復核范圍內。）
中國銀行股份有限公司托管及投資者服務部
2010年8月26日
§6 半年度財務會計報告（未經審計）
6．1資產負債表
會計主體：萬家180指數證券投資基金
報告截止日：2010年6月30日
單位：人民幣元
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注：報告截止日2010年6月30日，基金份額凈值0．5811，基金份額總額11，185，056，698．09份。
6．2利潤表
會計主體：萬家180指數證券投資基金
本報告期：2010年1月1日－2010年6月30日
單位：人民幣元
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6．3 所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：萬家180指數證券投資基金
本報告期：2010年1月1日－2010年6月30日
單位：人民幣元
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報表附注為財務報表的組成部分。
本報告6．1 至 6．4財務報表由下列負責人簽署：
李振偉婁明陳廣益
基金管理公司負責人主管會計工作負責人會計機構負責人
6．4報表附注
6．4．1 基金基本情況
萬家180指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”），原名天同180指數證券投資基金，系經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監基金字［2002］88號文《關于同意天同180指數證券投資基金設立的批復》的核準，由天同基金管理有限公司作為發起人向社會公開發行募集，基金合同于2003年3月17日正式生效，首次設立的募集規模為1，929，789，525．65份基金份額。經中國證監會證監基金字［2006］13號文《關于同意天同基金管理有限公司變更名稱及修改公司章程的批復》的核準，天同基金管理有限公司于2006年2月更名為萬家基金管理有限公司；另經基金管理人董事會審議通過，基金托管人同意，中國證監會基金部核準，本基金于2006年2月更名為萬家180指數證券投資基金。本基金為契約型開放式，存續期限不定。本基金的基金管理人為萬家基金管理有限公司，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。
本基金資產的股票指數化投資部分主要投資于組成上證180指數的成份股票，包括：上證180指數包含的180只成份股、預期將要被選入上證180指數的股票、一級市場申購的新股；本基金資產的債券投資部分投資于國債、優質企業債、金融債以及債券回購；本基金亦可投資于經中國證監會批準允許投資的其他金融工具。本基金通過運用指數化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數增長率。本基金的業績比較基準為：95％×上證180指數＋5％×銀行同業存款利率。
6．4．2會計報表的編制基礎
本財務報表系按照中國財政部2006年2月頒布的《企業會計準則－基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的應用指南、解釋以及其他相關規定（以下合稱“企業會計準則”）編制，同時，對于在具體會計核算和信息披露方面，也參考了中國證券業協會制定的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證監會制定的《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》、《關于證券投資基金執行＜企業會計準則＞估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則》第2號《年度報告的內容與格式》、《證券投資基金信息披露編報規則》第3號《會計報表附注的編制及披露》、證監會公告［2010］5號關于發布《證券投資基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3號＜年度報告和半年度報告＞》及其他中國證監會頒布的相關規定。
本財務報表以本基金持續經營為基礎列報。
6．4．3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金于2010年6月30日的財務狀況以及2010年上半度的經營成果和凈值變動情況。
6．4．4 重要會計政策和會計估計（本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明）
本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告一致。
本報告期無重大會計差錯事項。
6．4．5 稅項
1．印花稅
經國務院批準，財政部、國家稅務總局研究決定，自2008年4月24日起，調整證券（股票）交易印花稅稅率，由原先的3％。調整為1％。；
經國務院批準，財政部、國家稅務總局研究決定，自2008年9月19日起，調整由出讓方按證券（股票）交易印花稅稅率繳納印花稅，受讓方不再征收，稅率不變；
根據財政部、國家稅務總局財稅字［2005］103號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定，股權分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對價而發生的股權轉讓，暫免征收印花稅。
2．營業稅、企業所得稅
根據財政部、國家稅務總局財稅字［2004］78號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》的規定，自2004年1月1日起，對證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，繼續免征營業稅和企業所得稅；
根據財政部、國家稅務總局財稅字［2005］103號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定，股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現金等收入，暫免征收流通股股東應繳納的企業所得稅；
根據財政部、國家稅務總局財稅［2008］1號文《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定，對證券投資基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。
3．個人所得稅
根據財政部、國家稅務總局財稅字［2002］128號文《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》的規定，對基金取得的股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及儲蓄利息收入，由上市公司、債券發行企業及金融機構在向基金派發股息、紅利收入、債券的利息收入及儲蓄利息收入時代扣代繳20％的個人所得稅；
根據財政部、國家稅務總局財稅字［2005］107號文《關于股息紅利有關個人所得稅政策的補充通知》的規定，自2005年6月13日起，對證券投資基金從上市公司分配取得的股息紅利所得，按照財稅［2005］102號文規定，扣繳義務人在代扣代繳個人所得稅時，減按50％計算應納稅所得額；
根據財政部、國家稅務總局財稅字［2005］103號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定，股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現金等收入，暫免征收流通股股東應繳納的個人所得稅。
6．4．6 關聯方關系
6．4．6．1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。
6．4．6．2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
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6．4．7 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6．4．7．1 通過關聯方交易單元進行的交易
6．4．7．1．1 股票交易
金額單位：人民幣元
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6．4．7．1．2 權證交易
本基金本報告期內未通過關聯方交易單元進行權證交易。
本基金上一報告期內未通過關聯方交易單元進行權證交易。
6．4．7．1．3 債券交易
本基金本報告期內未通過關聯方交易單元進行債券交易。
本基金上一報告期內未通過關聯方交易單元進行債券交易。
6．4．7．1．4 債券回購交易
金額單位：人民幣元
■
6．4．7．1．5 應支付關聯方的傭金
金額單位：人民幣元
■
6．4．7．2 關聯方報酬
6．4．7．2．1 基金管理費
單位：人民幣元
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注：支付基金管理人萬家基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日的基金資產凈值1％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
計算公式為：日基金管理費＝前一日基金資產凈值×1％ ／ 當年天數。
6．4．7．2．2 基金托管費
單位：人民幣元
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注：支付基金托管人中國銀行股份有限公司的托管費按前一日的基金資產凈值0．2％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
計算公式為：日托管費＝前一日基金資產凈值×0．2％ ／ 當年天數。
6．4．7．3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易
本報告期內未發生與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易。
上一報告期內未發生與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易。
6．4．7．4 各關聯方投資本基金的情況
6．4．7．4．1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本報告期內基金管理人未運用固有資金投資本基金。
上一報告期內基金管理人未運用固有資金投資本基金。
6．4．7．4．2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
份額單位：份
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6．4．7．5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
■
6．4．7．6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金未在承銷期內參與關聯方承銷證券。
6．4．8 期末本基金持有的流通受限證券
6．4．8．1 因認購新發／增發證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位：人民幣元
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6．4．8．2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票
金額單位：人民幣元
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6．4．8．3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6．4．8．3．1 銀行間市場債券正回購
本基金期末未持有因從事債券正回購交易形成的抵押債券。
6．4．8．3．2 交易所市場債券正回購本基金期末未持有交易所市場債券正回購。
§7 投資組合報告
7．1 期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
■
7．2 期末按行業分類的股票投資組合
金額單位：人民幣元
■
注：本報告期內，本基金的股票投資全部為指數化投資，無積極投資。
7．3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
■
注：本報告期內，本基金的股票投資全部為指數化投資，無積極投資。
投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于萬家基金管理有限公司網站的半年度報告正文。
7．4 報告期內股票投資組合的重大變動
7．4．1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
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注：“買入金額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7．4．2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
■
注：“賣出金額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7．4．3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
■
注： “買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7．5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
■
7．6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
■
7．7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7．8 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
7．9 投資組合報告附注
7．9．1 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的，在報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。
7．9．2 基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
7．9．3 期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
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7．9．4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
7．9．5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：人民幣元
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§8 基金份額持有人信息
8．1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位： 份
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8．2 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況
■
§9 開放式基金份額變動
單位：份
■
§10 重大事件揭示
10．1 基金份額持有人大會決議
報告期內未召開基金份額持有人大會。
10．2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
2010年3月20日，基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》發布“萬家基金管理有限公司關于聘任公司副總經理的公告”，聘任錢華先生為公司副總經理。
10．3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
報告期內無涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟。
10．4 基金投資策略的改變
報告期內基金投資策略未發生改變。
10．5 為基金進行審計的會計師事務所情況
報告期內為基金進行審計的會計師事務所情況未發生改變。
10．6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
報告期內基金管理人、托管人及其高級管理人員未受到稽查或處罰。
10．7 基金租用證券公司交易單元的有關情況
10．7．1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
■
注：1、基金專用交易席位的選擇標準如下：
�。�1）經營行為穩健規范，內控制度健全，在業內有良好的聲譽；
�。�2）具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設施滿足基金進行證券交易的需要；
�。�3）具有較強的全方位金融服務能力和水平，包括但不限于：有較好的研究能力和行業分析能力，能及時、全面地向公司提供高質量的關于宏觀、行業及市場走向、個股分析的報告及豐富全面的信息服務；能根據公司所管理基金的特定要求，提供專門研究報告，具有開發量化投資組合模型的能力；能積極為公司投資業務的開展，投資信息的交流以及其他方面業務的開展提供良好的服務和支持。
2、基金專用交易席位的選擇程序如下：
�。�1）本基金管理人根據上述標準考察后確定選用交易席位的證券經營機構；
（2）基金管理人和被選中的證券經營機構簽訂席位租用協議。
10．7．2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
■
萬家基金管理有限公司
2010年8月28日
基金簡稱
萬家180指數
基金主代碼
519180
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年3月17日
基金管理人
萬家基金管理有限公司
基金托管人
中國銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額
11，185，056，698．09份
基金合同存續期
不定期
投資目標
本基金通過運用指數化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數的增長率。伴隨中國經濟增長和資本市場的發展，實現利用指數化投資方法謀求基金資產長期增值的目標。
投資策略
本基金以跟蹤目標指數為原則，實現與市場同步成長為基本理念。指數化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法，采取擬合目標指數收益率的投資策略，分散投資于目標指數所包含的股票中，力求股票組合的收益率擬合目標指數所代表的資本市場的平均收益率。
業績比較基準
95％×上證180指數收益率＋5％×銀行同業存款利率
風險收益特征
本基金追蹤上證180指數，是一種風險適中、長期資本收益穩健的投資產品，并具有長期穩定的投資風格
項目
基金管理人
基金托管人
名稱
萬家基金管理有限公司
中國銀行股份有限公司
信息披露負責人
姓名
蘭劍
唐州徽
聯系電話
021－38619810
010－66594855
電子郵箱
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客戶服務電話
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登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址
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基金半年度報告備置地點
上海市浦東新區福山路450號新天國際大廈23樓基金管理人辦公場所
3．1．1 期間數據和指標
報告期（2010年1月1日－2010年6月30日）
本期已實現收益
�。�182，569，509．64
本期利潤
－2，104，750，111．74
加權平均基金份額本期利潤
�。�0．2165
本期加權平均凈值利潤率
－31．14％
本期基金份額凈值增長率
－27．01％
3．1．2 期末數據和指標
報告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利潤
－4，685，410，382．01
期末可供分配基金份額利潤
�。�0．4189
期末基金資產凈值
6，499，646，316．08
期末基金份額凈值
0．5811
3．1．3 累計期末指標
報告期末（2010年6月30日）
基金份額累計凈值增長率
132．58％
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
�、冢�
過去一個月
�。�6．35％
1．53％
�。�6．65％
1．57％
0．30％
�。�0．04％
過去三個月
�。�21．83％
1．68％
－22．32％
1．71％
0．49％
�。�0．03％
過去六個月
�。�27．01％
1．48％
�。�26．93％
1．51％
�。�0．08％
－0．03％
過去一年
�。�20．99％
1．75％
�。�20．05％
1．80％
－0．94％
�。�0．05％
過去三年
�。�29．89％
2．23％
－31．12％
2．29％
1．23％
－0．06％
自基金合同生效起至今
132．58％
1．73％
116．87％
1．77％
15．71％
�。�0．04％
姓名
職務
任本基金的基金經理（助理）期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
歐慶鈴
本基金基金經理、萬家精選基金基金經理、本公司基金管理部總監
2007年5月31日
�。�
10年
男，理學博士，曾任華南理工大學應用數學系副教授、廣州證券有限責任公司任研究中心常務副總經理、金鷹基金管理有限公司研究副總監、萬家公用事業基金、萬家雙引擎基金基金經理等職
吳濤
本基金基金經理
2010年3月31日
－
15年
男，碩士學位，曾任天同證券有限責任公司上海營業部副總經理、天同證券有限責任公司深圳營業部總經理、南方總部副總經理等職，2002年至2010年3月任萬家基金管理有限公司監察稽核部總監，負責公司投資風險管理、監察稽核等工作。
資產
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
資 產：
銀行存款
232，015，396．74
469，566，891．44
結算備付金
9，807，354．95
2，487，004．76
存出保證金
71，849．12
71，849．12
交易性金融資產
6，141，596，503．95
7，050，857，047．29
其中：股票投資
5，936，638，199．35
7，049，309，599．29
債券投資
204，958，304．60
1，547，448．00
資產支持證券投資
0．00
0．00
衍生金融資產
0．00
1，233，933．34
買入返售金融資產
0．00
0．00
應收證券清算款
18，592，078．72
60，126，035．33
應收利息
2，425，488．37
90，681．79
應收股利
4，058，721．76
0．00
應收申購款
100，909，971．90
1，195，355．24
其他資產
�。�
24，658．25
資產總計
6，509，477，365．51
7，585，653，456．56
負債和所有者權益
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
負 債：
短期借款
0．00
0．00
交易性金融負債
0．00
0．00
衍生金融負債
0．00
0．00
賣出回購金融資產款
0．00
0．00
應付證券清算款
0．00
0．00
應付贖回款
1，604，436．92
8，533，716．78
應付管理人報酬
5，544，236．95
6，376，835．25
應付托管費
1，108，847．41
1，275，367．05
應付銷售服務費
0．00
0．00
應付交易費用
1，388，216．56
1，747，982．84
應交稅費
28，335．40
28，335．40
應付利息
0．00
0．00
應付利潤
0．00
0．00
其他負債
156，976．19
432，919．00
負債合計
9，831，049．43
18，395，156．32
所有者權益：
實收基金
11，185，056，698．09
9，505，971，970．74
未分配利潤
�。�4，685，410，382．01
�。�1，938，713，670．50
所有者權益合計
6，499，646，316．08
7，567，258，300．24
負債和所有者權益總計
6，509，477，365．51
7，585，653，456．56
項 目
本期
2010年1月1日－2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日－2009年6月30日
一、收入
�。�2，060，233，572．79
2，476，142，032．92
1．利息收入
2，757，523．63
1，384，970．21
其中：存款利息收入
1，460，611．79
1，384，970．21
債券利息收入
1，256，024．27
0．00
資產支持證券利息收入
0．00
0．00
買入返售金融資產收入
40，887．57
0．00
其他利息收入
0．00
0．00
2．投資收益（損失以“－”填列）
�。�141，938，274．35
�。�996，412，893．44
其中：股票投資收益
�。�183，869，009．39
�。�1，034，449，663．05
債券投資收益
0．00
0．00
資產支持證券投資收益
0．00
0．00
衍生工具收益
362，883．62
0．00
股利收益
41，567，851．42
38，036，769．61
3．公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
�。�1，922，180，602．10
3，470，225，636．20
4．其他收入（損失以“－”號填列）
1，127，780．03
944，319．95
減：二、費用
44，516，538．95
32，790，611．70
1．管理人報酬
33，548，448．79
23，333，008．93
2．托管費
6，709，689．77
4，666，601．82
3．銷售服務費
0．00
0．00
4．交易費用
4，040，996．62
4，586，701．71
5．利息支出
37，788．25
0．00
其中：賣出回購金融資產支出
37，788．25
0．00
6．其他費用
179，615．52
204，299．24
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
�。�2，104，750，111．74
2，443，351，421．22
減：所得稅費用
0．00
0．00
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
�。�2，104，750，111．74
2，443，351，421．22
項目
本期
2010年1月1日－2010年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
9，505，971，970．74
�。�1，938，713，670．50
7，567，258，300．24
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
�。�
�。�2，104，750，111．74
�。�2，104，750，111．74
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數
（凈值減少以“－”號填列）
1，679，084，727．35
�。�641，946，599．77
1，037，138，127．58
其中：1．基金申購款
3，027，582，405．01
�。�996，577，552．01
2，031，004，853．00
2．基金贖回款
－1，348，497，677．66
354，630，952．24
－993，866，725．42
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“－”號填列）
－
0．00
0．00
五、期末所有者權益（基金凈值）
11，185，056，698．09
�。�4，685，410，382．01
6，499，646，316．08
項目
上年度可比期間
2009年1月1日－2009年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
7，897，741，653．42
�。�4，477，267，779．19
3，420，473，874．23
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
－
2，443，351，421．22
2，443，351，421．22
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數
�。▋糁禍p少以“－”號填列）
587，023，589．20
－209，974，423．34
377，049，165．86
其中：1．基金申購款
2，033，471，919．45
－782，572，103．52
1，250，899，815．93
2．基金贖回款
－1，446，448，330．25
572，597，680．18
�。�873，850，650．07
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“－”號填列）
�。�
0．00
0．00
五、期末所有者權益（基金凈值）
8，484，765，242．62
－2，243，890，781．31
6，240，874，461．31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例（％）
1
601166
81，496，922．39
1．08
2
600036
81，434，871．73
1．08
3
601328
73，411，663．12
0．97
4
601939
70，522，428．04
0．93
5
601899
57，256，794．51
0．76
6
601668
54，411，492．35
0．72
7
601318
53，437，104．85
0．71
8
600016
47，345，229．96
0．63
9
600030
43，481，782．24
0．57
10
600000
38，405，003．21
0．51
11
601601
37，493，179．82
0．50
12
600900
36，287，994．67
0．48
13
600415
34，770，975．93
0．46
14
600352
33，128，786．63
0．44
15
600664
哈藥股份
28，385，599．64
0．38
16
601088
26，995，662．12
0．36
17
600068
25，789，684．81
0．34
18
601006
25，162，128．66
0．33
19
601398
23，976，269．68
0．32
20
600048
23，252，042．06
0．31
關聯方名稱
與本基金的關系
萬家基金管理有限公司
基金管理人、基金銷售機構
中國銀行股份有限公司
基金托管人、基金代銷機構
齊魯證券有限公司
基金管理人股東、基金代銷機構
關聯方名稱
本期
2010年1月1日－2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日－2009年6月30日
成交金額
占當期股票成交總額的比例
成交金額
占當期股票成交總額的比例
齊魯證券有限公司
383，638，237．52
13．14％
382，857，624．23
13．03％
關聯方名稱
本期
2010年1月1日－2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日－2009年6月30日
成交金額
占當期債券回購成交總額的比例
成交金額
占當期債券回購成交總額的比例
齊魯證券有限公司
175，000，000．00
33．98％
0．00
0．00％
買入股票成本（成交）總額
1，992，140，032．29
賣出股票收入（成交）總額
1，000，260，516．39
關聯方名稱
本期
2010年1月1日－2010年6月30日
當期傭金
占當期傭金總量的比例
期末應付傭金余額
占期末應付傭金總額的比例
齊魯證券有限公司
325，316．19
13．11％
127，518．89
9．19％
關聯方名稱
上年度可比期間
2009年1月1日－2009年6月30日
當期傭金
占當期傭金總量的比例
期末應付傭金余額
占期末應付傭金總額的比例
齊魯證券有限公司
325，427．50
13．03％
156，834．76
26．73％
序號
債券品種
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
國家債券
�。�
－
2
央行票據
203，280，000．00
3．13
3
金融債券
－
－
其中：政策性金融債
－
�。�
4
企業債券
1，678，304．60
0．03
5
企業短期融資券
�。�
�。�
6
可轉債
－
�。�
7
其他
－
�。�
8
合計
204，958，304．60
3．15
項目
本期
2010年1月1日－2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日－2009年6月30日
當期發生的基金應支付的管理費
33，548，448．79
23，333，008．93
其中：支付銷售機構的客戶維護費
6，292，159．70
5，472，027．44
項目
本期
2010年1月1日－2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日－2009年6月30日
當期發生的基金應支付的托管費
6，709，689．77
4，666，601．82
關聯方名稱
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
持有的
基金份額
持有的基金份額
占基金總份額的比例（％）
持有的
基金份額
持有的基金份額
占基金總份額的比例（％）
齊魯證券有限公司
154，081，664．10
1．38％
0．00
0．00％
關聯方名稱
本期
2010年1月1日－2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日－2009年6月30日
期末余額
當期利息收入
期末余額
當期利息收入
中國銀行股份有限公司
232，015，396．74
1，438，925．40
643，189，353．70
1，366，534．93
持有人戶數（戶）
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額比例
419，128
26，686．49
3，960，596，707．55
35．41％
7，224，459，990．54
64．59％
項目
持有份額總數（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業人員持有本開放式基金
2，878，829．39
0．03％
基金合同生效日（2003年3月17日）基金份額總額
1，929，789，525．65
本報告期期初基金份額總額
9，505，971，970．74
本報告期基金總申購份額
3，027，582，405．01
減：本報告期基金總贖回份額
1，348，497，677．66
本報告期基金拆分變動份額
�。�
本報告期期末基金份額總額
11，185，056，698．09
6．4．10．1．1 受限證券類別：股票
證券代碼
證券名稱
成功認購日
可流通日
流通受限類型
認購價格
期末估值單價
數量（單位：股）
期末成本總額
期末估值總額
備注
601000
唐山港
2010－06－22
2010－07－05
新發
8．20
8．20
1，000
8，200．00
8，200．00
�。�
股票代碼
股票名稱
停牌日期
停牌原因
期末
估值單價
復牌日期
復牌
開盤單價
數量（股）
期末
成本總額
期末
估值總額
備注
600606
2010－05－17
重大事項
7．11
�。�
－
429，389
3，880，605．58
3，052，955．79
－
600675
2010－05－17
重大事項
7．18
�。�
�。�
1，726，622
24，427，856．38
12，397，145．96
�。�
600816
2010－06－02
重大事項
13．60
�。�
－
544，611
9，023，341．25
7，406，709．60
�。�
601318
中國平安
2010－06－29
重大事項
46．81
�。�
�。�
5，883，123
326，934，894．84
275，388，987．63
�。�
券商名稱
交易單元數量
股票交易
應支付該券商的傭金
備注
成交金額
占當期股票成交總額的比例
傭金
占當期傭金
總量的比例
齊魯證券
3
383，638，237．52
13．14％
325，316．19
13．11％
－
銀河證券
1
17，479，611．64
0．60％
14，857．86
0．60％
�。�
東方證券
1
1，532，329，654．23
52．48％
1，302，474．64
52．50％
�。�
華寶證券
1
9，528，276．50
0．33％
8，099．08
0．33％
�。�
中金公司
1
28，509，868．86
0．98％
24，233．19
0．98％
�。�
民族證券
1
423，093，887．58
14．49％
359，629．44
14．50％
�。�
上海證券
1
401，096，937．90
13．74％
340，930．36
13．74％
－
江南證券
1
124，103，592．70
4．25％
105，487．56
4．25％
�。�
湘財證券
1
�。�
－
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遠東證券
1
序號
項目
金額
占基金總資產的比例（％）
1
權益投資
5，936，638，199．35
91．20
其中：股票
5，936，638，199．35
91．20
2
固定收益投資
204，958，304．60
3．15
其中：債券
204，958，304．60
3．15
資產支持證券
0．00
0．00
3
金融衍生品投資
0．00
0．00
4
買入返售金融資產
0．00
0．00
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
0．00
0．00
5
銀行存款和結算備付金合計
241，822，751．69
3．71
6
其他各項資產
126，058，109．87
1．94
7
合計
6，509，477，365．51
100．00
代碼
行業類別
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
�。�
農、林、牧、漁業
34，215，827．80
0．53
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采掘業
768，978，342．05
11．83
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制造業
1，108，651，754．81
17．06
Ｃ0
食品、飲料
142，735，852．60
2．20
�。�1
紡織、服裝、皮毛
36，450，393．70
0．56
Ｃ2
木材、家具
0．00
0．00
�。�3
造紙、印刷
0．00
0．00
�。�4
石油、化學、塑膠、塑料
79，053，671．61
1．22
�。�5
電子
16，788，673．44
0．26
Ｃ6
金屬、非金屬
329，819，667．92
5．07
�。�7
機械、設備、儀表
367，345，180．76
5．65
�。�8
醫藥、生物制品
136，458，314．78
2．10
�。�99
其他制造業
0．00
0．00
�。�
電力、煤氣及水的生產和供應業
250，674，634．18
3．86
�。�
建筑業
190，208，179．90
2．93
Ｆ
交通運輸、倉儲業
323，656，605．31
4．98
�。�
信息技術業
191，026，899．01
2．94
�。�
批發和零售貿易
124，612，471．57
1．92
�。�
金融、保險業
2，498，257，533．81
38．44
�。�
房地產業
259，998，062．26
4．00
Ｋ
社會服務業
31，595，066．32
0．49
Ｌ
傳播與文化產業
18，035，166．96
0．28
�。�
綜合類
136，727，655．37
2．10
合計
5，936，638，199．35
91．34
劵商名稱
債券回購交易
權證交易
成交金額
占當期債券回購成交總額的比例
成交金額
占當期權證成交總額的比例
齊魯證券
175，000，000．00
33．98％
�。�
－
銀河證券
160，000，000．00
31．07％
�。�
－
東方證券
�。�
�。�
1，145，664．71
100．00％
華寶證券
180，000，000．00
34．95％
�。�
�。�
中金公司
－
�。�
－
�。�
民族證券
�。�
－
�。�
－
上海證券
�。�
－
�。�
�。�
江南證券
－
�。�
�。�
�。�
湘財證券
－
－
－
�。�
遠東證券
�。�
�。�
－
－
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
600036
招商銀行
25，405，047
330，519，661．47
5．09
2
601318
中國平安
5，883，123
275，388，987．63
4．24
3
601328
交通銀行
42，716，998
256，729，157．98
3．95
4
600016
民生銀行
38，621，017
233，657，152．85
3．59
5
601166
興業銀行
8，606，299
198，203，065．97
3．05
6
600000
浦發銀行
14，113，544
191，944，198．40
2．95
7
600030
中信證券
14，412，600
168，627，420．00
2．59
8
601088
中國神華
6，702，410
147，251，947．70
2．27
9
601601
中國太保
6，440，559
146，651，528．43
2．26
10
601939
建設銀行
28，468，630
133，802，561．00
2．06
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例（％）
1
600694
53，224，419．87
0．70
2
600737
43，178，534．70
0．57
3
601166
興業銀行
42，611，547．20
0．56
4
600036
招商銀行
42，497，592．59
0．56
5
601600
41，221，558．29
0．54
6
600016
民生銀行
35，512，983．25
0．47
7
601318
中國平安
31，481，246．30
0．42
8
600000
浦發銀行
30，001，068．93
0．40
9
601601
中國太保
24，822，184．40
0．33
10
601328
交通銀行
22，988，511．05
0．30
11
600132
21，502，222．25
0．28
12
000709
20，460，935．60
0．27
13
600019
20，454，335．15
0．27
14
601006
大秦鐵路
19，632，902．36
0．26
15
600089
18，852，252．47
0．25
16
600900
長江電力
17，947，721．65
0．24
17
600598
17，276，466．55
0．23
18
601088
中國神華
17，163，661．27
0．23
19
600028
16，417，837．71
0．22
20
601857
15，626，781．09
0．21
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
0801035
08央票35
2，000，000
203，280，000．00
3．13
2
126019
09長虹債
21，140
1，678，304．60
0．03
序號
名稱
金額
1
存出保證金
71，849．12
2
應收證券清算款
18，592，078．72
3
應收股利
4，058，721．76
4
應收利息
2，425，488．37
5
應收申購款
100，909，971．90
6
其他應收款
0．00
7
待攤費用
0．00
8
其他
0．00
9
合計
126，058，109．87
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價值
占基金資產凈值比例（％）
流通受限情況說明
1
601318
中國平安
275，388，987．63
4．24
資產重組
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