浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金
基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期： 二〇一〇年八月二十七日
1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。
基金托管人——中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年8月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本基金自2009年9月22日起增加Ｃ類收費(fèi)模式。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì) 。
本報(bào)告期自2010年1月1日起至6月30日止。
2 基金簡介
2．1 基金基本情況
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2．2 基金產(chǎn)品說明
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2．3 基金管理人和基金托管人
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2．4 信息披露方式
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3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
金額單位：人民幣元
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注：1、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購、申購或贖回基金等各項(xiàng)交易費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額。
3、本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
4、本基金自2009 年9 月22 日起增加Ｃ類收費(fèi)模式，該模式只收取贖回費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)，不收取申購費(fèi)。
3．2 基金凈值表現(xiàn)
3．2．1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
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注：本基金于2009年9 月22日開始分為Ａ、Ｃ 兩類。
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注：本基金于2009年9 月22日開始分為Ａ、Ｃ 兩類。
3．2．2 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金
累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖
（2008年12月30日至2010年6月30日）
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注：1、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本基金于2009年9 月22 日分為Ａ、Ｃ 兩類。具體內(nèi)容詳見本基金管理人于2009年9 月18 日刊登的《關(guān)于浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金增加Ｃ類收費(fèi)模式并修改基金合同的公告》。
2、根據(jù)基金合同第十一部分第五條規(guī)定：基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6 個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。本基金建倉期自2008年12月30 日至2009年6月30 日，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。
4 管理人報(bào)告
4．1基金管理人及基金經(jīng)理情況
4．1．1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)
浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱“浦銀安盛”）成立于2007年8月，由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、ＡＸＡ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｒｓ Ｓ．Ａ． 及上海盛融投資有限公司共同創(chuàng)建，公司總部設(shè)在上海，注冊(cè)資本為人民幣2億元，股東持股比例分別為51％、39％和10％。公司主要從事基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
截至2010年6月30日止，浦銀安盛旗下管理4只開放式基金，即浦銀安盛價(jià)值成長股票型證券投資基金、浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金、浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金和浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金。
4．1．2 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理的簡介
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注： 1、周文秱、薛錚、曲少倫的“任職日期”指公司決定確定的聘任日期。
2、段福印作為本基金的首任基金經(jīng)理，其任職日期為本基金成立之日。其“離任日期”指公司決定確定的解聘日期。
3、證券從業(yè)年限的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4．2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定和基金合同的約定，以及公司的規(guī)章制度，本著誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。報(bào)告期內(nèi)未有損害基金份額持有人利益的行為。
4．3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明
4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本基金管理人制定了《公平交易管理規(guī)定》，建立健全有效的公平交易執(zhí)行體系，保證公平對(duì)待旗下的每一基金組合。
在具體執(zhí)行中，在投資決策流程上，構(gòu)建統(tǒng)一的研究平臺(tái)，并在投資決策過程中，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)投資管理制度和投資授權(quán)制度；在交易執(zhí)行環(huán)節(jié)上，詳細(xì)規(guī)定了面對(duì)多個(gè)基金組合的投資指令的交易執(zhí)行的流程和規(guī)定，以保證投資執(zhí)行交易過程的公平性；從事后監(jiān)控角度上，一方面是定期對(duì)股票交易情況進(jìn)行分析，對(duì)不同時(shí)間窗口（1日，5日，10日）發(fā)生的不同基金對(duì)同一股票的同向交易進(jìn)行價(jià)差分析，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)顯著性的檢驗(yàn)，以確定交易價(jià)差是否對(duì)相關(guān)基金的業(yè)績差異的貢獻(xiàn)度；另一方面是公司對(duì)公平交易制度的遵守和相關(guān)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)的報(bào)告。
4．3．2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較
本基金管理人旗下尚無與本投資組合投資風(fēng)格相似的其他投資組合。
4．3．3 異常交易行為的專項(xiàng)說明
報(bào)告期內(nèi)，本投資組合未發(fā)生違反法律法規(guī)所界定的異常交易行為。
4．4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明
4．4．1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2010年第一季度，隨著ＣＰＩ的上行以及外匯占款的增加，央行通過連續(xù)上調(diào)存款準(zhǔn)備金率回籠流動(dòng)性，但市場(chǎng)的資金面仍然相對(duì)寬松，在資金配置的壓力下債券市場(chǎng)收益率出現(xiàn)較大幅度的下行。國債，金融債收益率曲線下行幅度較大，整體下行10多個(gè)ｂｐ。信用債在配置資金的配置壓力下，延續(xù)了去年年底的行情，收益率繼續(xù)下行。轉(zhuǎn)債市場(chǎng)表現(xiàn)跟隨股市先抑后揚(yáng)，但個(gè)別轉(zhuǎn)債跌幅較大。本基金在第一季度積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化，減持了部分轉(zhuǎn)債并逐步增加了流動(dòng)性較好的企業(yè)債。利率產(chǎn)品方面，2月下旬之前資產(chǎn)組合保持了較短的久期，2月末至3月初逐步增加了長期利率產(chǎn)品的配置，拉長了組合的久期。
二季度國家在保增長的前提下，將經(jīng)濟(jì)工作的重心放在了調(diào)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式上，出臺(tái)了房地產(chǎn)調(diào)控政策、進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制和406種商品出口退稅7月15日起徹底取消等政策，這些措施一定程度上增加了未來宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性。同時(shí)，二季度央行重啟了3年期央票，加大了資金回籠的力度；在經(jīng)濟(jì)增長有偏熱跡象、通脹逐步走高的情況下，3年央票的發(fā)行較好地抑制了市場(chǎng)的通脹預(yù)期；5月份央行第三次上調(diào)了存款準(zhǔn)備金率0．5％，準(zhǔn)備金率上調(diào)的累積效應(yīng)使得銀行的超儲(chǔ)率大幅下降，銀行體系的流動(dòng)性在5月中旬后由適度寬松轉(zhuǎn)為緊張；回購利率開始逐步上行，受此影響債券短端收益率出現(xiàn)明顯上行，中長端受此影響不大，收益率還出現(xiàn)一定程度的下行；從銀行間收益率曲線來看，10年期固定利率國債收益率還出現(xiàn)20ｂｐ左右的下行；銀行間固定利率企業(yè)債（ＡＡＡ）收益率曲線表現(xiàn)要好于國債，10年期的品種收益率下行30ｂｐ以上。
整個(gè)二季度，股票市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，我們降低了組合中可轉(zhuǎn)換債券的比例；同時(shí)加大了銀行間利率產(chǎn)品的配置力度，并適度提高了企業(yè)債的比例；在考慮流動(dòng)性和收益性的前提下適度拉長了組合久期；同時(shí)積極參與網(wǎng)上新股的申購。
4．4．2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截止2010年6月30日，浦銀收益Ａ類基金份額凈值為1．008元，浦銀收益Ｃ類基金份額凈值為1．005元。本報(bào)告期內(nèi)Ａ類基金份額凈值增長率為0．4％，Ｃ類基金份額凈值增長率為0．10％。
4．5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡要展望
展望下半年，經(jīng)濟(jì)增速在國家調(diào)控政策不放松的情況下有望放緩，貨幣政策動(dòng)用價(jià)格型手段的概率較低，資金面仍將適度寬松；總體來看，大環(huán)境對(duì)債市有利，我們認(rèn)為債券市場(chǎng)仍有結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)。
4．6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明
本基金管理人為確保基金估值工作符合相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，確保基金資產(chǎn)估值的公平、合理，有效維護(hù)投資人的利益，設(shè)立了浦銀安盛基金管理有限公司估值委員會(huì)（以下簡稱“估值委員會(huì)”），制定了估值政策和估值程序。估值委員會(huì)成員由公司副總經(jīng)理兼首席運(yùn)營官、風(fēng)險(xiǎn)管理部總監(jiān)、信息技術(shù)部總監(jiān)、金融工程部總監(jiān)、基金會(huì)計(jì)部經(jīng)理組成。估值委員會(huì)成員三分之二以上具有5年以上專業(yè)工作經(jīng)歷，具備良好的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、勝任能力和獨(dú)立性。估值委員會(huì)的職責(zé)主要包括：保證基金估值的公平、合理；制訂健全、有效的估值政策和程序；確保對(duì)投資品種進(jìn)行估值時(shí)估值政策和程序的一貫性；定期對(duì)估值政策和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)等。
參與估值流程的各方還包括本基金托管銀行和會(huì)計(jì)師事務(wù)所。托管人根據(jù)法律法規(guī)要求對(duì)基金估值及凈值計(jì)算履行復(fù)核責(zé)任，當(dāng)存有異議時(shí)，托管銀行有責(zé)任要求基金管理公司作出合理解釋，通過積極商討達(dá)成一致意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)估值委員會(huì)采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見并出具報(bào)告。上述參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突。
本基金基金經(jīng)理未參與或決定基金的估值。
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人未與任何第三方簽訂與估值相關(guān)的定價(jià)服務(wù)。
4．7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明
本基金《基金合同》第十五部分第三條約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50％，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配；基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。
本基金自2010 年1月1 日至2010 年6 月30 日期間未進(jìn)行收益分配，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。
5 托管人報(bào)告
5．1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明
2010年上半年，本基金托管人在對(duì)浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。
5．2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明
2010年上半年，浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金的管理人——浦銀安盛基金管理有限公司在浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格計(jì)算、基金費(fèi)用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。本報(bào)告期內(nèi)，浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金未進(jìn)行利潤分配。
5．3 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見
本托管人依法對(duì)浦銀安盛基金管理有限公司編制和披露的浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2010年半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)行了核查，以上內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）
6．1 資產(chǎn)負(fù)債表
會(huì)計(jì)主體：浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金
報(bào)告截止日：2010年6月30日
單位：人民幣元
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注：報(bào)告截止日2010年6月30日，浦銀安盛優(yōu)化收益Ａ類基金份額凈值為1．008元，基金份額總額為224，073，819．69份。浦銀安盛優(yōu)化收益Ｃ類基金份額凈值為1．005元，基金份額總額為2，162，541．21份。浦銀安盛優(yōu)化收益Ａ類基金和浦銀安盛優(yōu)化收益Ｃ類基金的合計(jì)份額總數(shù)為226，236，360．90份。
6．2 利潤表
會(huì)計(jì)主體：浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金
本報(bào)告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
單位：人民幣元
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注：本基金自2009 年9 月22 日起增加Ｃ類收費(fèi)模式，該模式只收取贖回費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)，不收取申購費(fèi)。
6．3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表
會(huì)計(jì)主體：浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金
本報(bào)告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
單位：人民幣元
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報(bào)告附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。
本報(bào)告6．1至6．4，財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：
基金管理公司負(fù)責(zé)人：劉斐，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳篪，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙迎華
6．4 報(bào)表附注
6．4．1 基金基本情況
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可［2008］1186號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金募集的批復(fù)》核準(zhǔn)，由浦銀安盛基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》公開募集。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金利息共募集771，085，953．03元，已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司普華永道中天驗(yàn)字（2008）第197號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國證監(jiān)會(huì)備案，《浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》于2008年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為771，272，160．17份基金份額，其中認(rèn)購資金利息折合186，207．14份基金份額。本基金的基金管理人為浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“中國工商銀行”）。
根據(jù)《關(guān)于浦銀收益增加Ｃ類收費(fèi)模式并修改基金合同的公告》、《浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和《浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，自2009年9月22日起，本基金根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時(shí)收取前端申購費(fèi)用的，稱為Ａ類；新增不收取前端申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金類別，稱為Ｃ類。本基金Ａ類、 Ｃ類兩種收費(fèi)模式并存，由于基金費(fèi)用的不同，本基金Ａ類基金份額和Ｃ類基金份額分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)（公司）債、可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益類金融產(chǎn)品，以及投資于一級(jí)市場(chǎng)新股申購、持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所得的股票、投資二級(jí)市場(chǎng)股票以及權(quán)證等中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的非固定收益類金融產(chǎn)品股票、債券及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。本基金的投資組合為：固定收益類金融產(chǎn)品占基金資產(chǎn)的比例大于80％，非固定收益類金融產(chǎn)品的投資比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20％，現(xiàn)金以及到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中信標(biāo)普全債指數(shù)。
本財(cái)務(wù)報(bào)表由本基金的基金管理人于2010年8月27日批準(zhǔn)報(bào)出。
6．4．2 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于2006年2月15日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》和38項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）、中國證監(jiān)會(huì)公告［2010］5號(hào)《證券投資基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3號(hào)＜年度報(bào)告和半年度報(bào)告＞》、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)于2007年5月15日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和中國證監(jiān)會(huì)允許的如財(cái)務(wù)報(bào)表附注所列示的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制。
6．4．3 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明
本基金2010年1月1日至2010年6月30日期間財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金2010年6月30日的財(cái)務(wù)狀況以及2010年1月1日至2010年6月30日期間的經(jīng)營成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。
6．4．4本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說明
本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。
6．4．5 會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說明
本基金在本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。
6．4．6 稅項(xiàng)
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財(cái)稅［2004］78號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財(cái)稅［2005］102號(hào)《關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅［2005］107號(hào)《關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅政策的補(bǔ)充通知》、財(cái)稅［2008］1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：
（1） 以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。
（2） 基金買賣股票、債券的差價(jià)收入暫免征營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。
（3） 對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時(shí)代扣代繳20％的個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時(shí)暫減按50％計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即20％代扣代繳個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。
（4） 基金賣出股票按0．1％的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。
6．4．7 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
6．4．7．1 本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況
本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未發(fā)生變化。
6．4．7．2 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方
■
注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立，并以一般交易價(jià)格為定價(jià)基礎(chǔ)。
6．4．8 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易
6．4．8．1 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易
6．4．8．1．1股票交易
無。
6．4．8．1．2權(quán)證交易
無。
6．4．8．1．3債券交易
無。
6．4．8．1．4債券回購交易
無。
6．4．8．1．5應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金
無。
6．4．8．2關(guān)聯(lián)方報(bào)酬
6．4．8．2．1 基金管理費(fèi)
單位：人民幣元
■
注：支付基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值0．65％的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：
日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值×0．65％÷當(dāng)年天數(shù)
6．4．8．2．2基金托管費(fèi)
單位：人民幣元
■
注：支付基金托管人中國工商銀行股份有限公司的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0．20％的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：
日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值×0．20％÷當(dāng)年天數(shù)
6．4．8．2．3銷售服務(wù)費(fèi)
單位：人民幣元
■
注：1、本基金自2009年9月22日起增加Ｃ類收費(fèi)模式。
2、支付基金代銷機(jī)構(gòu)的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日Ｃ 類基金份額資產(chǎn)凈值0．4％的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付給浦銀安盛基金管理有限公司，再由浦銀安盛基金管理有限公司計(jì)算并支付給各基金代銷機(jī)構(gòu)。其計(jì)算公式為：
日銷售服務(wù)費(fèi)＝前一日Ｃ類基金資產(chǎn)凈值×0．4％÷當(dāng)年天數(shù)。
6．4．8．3 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購）交易
單位：人民幣元
■
6．4．8．4各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
6．4．8．4．1 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
基金管理人在本報(bào)告期與上年度可比期間均未持有浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)痢?/p>
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
基金管理人在本報(bào)告期與上年度可比期間均未持有浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)谩?/p>
6．4．8．4．2 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方在本報(bào)告期末及上年度末均未持有浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)痢?/p>
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方在本報(bào)告期末及上年度末均未持有浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)谩?/p>
6．4．8．5 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入
單位：人民幣元
■
注：本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。
6．4．8．6 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況
本基金在本報(bào)告期及上年度可比期間承銷期內(nèi)未參與關(guān)聯(lián)方承銷的證券。
6．4．8．7其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明
本基金在本報(bào)告期無其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
6．4．9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6．4．9．1 因認(rèn)購新發(fā)／增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位：人民幣元
■
6．4．9．2期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暫時(shí)停牌等流通受限股票。
6．4．9．3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6．4．9．3．1 銀行間市場(chǎng)債券正回購
本基金在本報(bào)告期末未持有銀行間市場(chǎng)債券正回購交易中作為抵押的債券。
6．4．9．3．2 交易所市場(chǎng)債券正回購
本基金在本報(bào)告期末未持有交易所市場(chǎng)債券正回購交易中作為抵押的債券。
6．4．10有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)
無。
7 投資組合報(bào)告
7．1 期末基金資產(chǎn)組合情況
金額單位：人民幣元
■
7．2 期末按行業(yè)分類的股票投資組合
金額單位：人民幣元
■
7．3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于基金管理人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）的半年度報(bào)告正文。
7．4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)
7．4．1 累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
注：“本期累計(jì)買入金額”按買入成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
7．4．2 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
注：“本期累計(jì)賣出金額”按賣出成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
7．4．3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
金額單位：人民幣元
■
注：“買入股票的成本”和“賣出股票的收入”均按買賣成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
7．5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
■
7．6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
7．7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7．8 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
7．9 投資組合報(bào)告附注
7．9．1 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
7．9．2 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫的范圍。
7．9．3期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
單位：人民幣元
■
7．9．4 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
7．9．5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：人民幣元
■
8 基金份額持有人信息
8．1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)
份額單位：份
■
8．2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況
■
9開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
■
注：1、如果本報(bào)告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)，則總申購份額中包含該業(yè)務(wù)；
2、如果本報(bào)告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，則總贖回份額中包含該業(yè)務(wù)；
3、本基金自2009年9月22日起增加Ｃ類收費(fèi)模式。
10 重大事件揭示
10．1 基金份額持有人大會(huì)決議
報(bào)告期內(nèi)無基金份額持有人大會(huì)決議。
10．2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)
1、基金管理人于2010年1月6日刊登《浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下浦銀價(jià)值基金基金經(jīng)理變更的公告》，披露浦銀安盛價(jià)值成長股票型證券投資基金雙基金經(jīng)理之一張建宏先生因個(gè)人工作變動(dòng)原因辭職，方毅先生繼續(xù)擔(dān)任浦銀價(jià)值基金基金經(jīng)理。
2、基金管理人于2010年1月21日刊登《浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于高管人員變更的公告》，披露由周文秱先生接替張建宏先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼首席投資官。
3、基金管理人于2010年4月1日刊登《浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于公司高管離任的公告》，披露陳逸康先生因個(gè)人健康原因不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼首席市場(chǎng)營銷官。
4、基金管理人于2010年4月15日刊登《浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告》，披露增聘吳勇先生擔(dān)任浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
5、基金管理人于2010年6月26日刊登《浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金基金經(jīng)理變更的公告》，披露本基金基金經(jīng)理、浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金雙基金經(jīng)理之一段福印先生因個(gè)人原因辭職，由公司副總經(jīng)理兼首席投資官周文秱先生接替段福印先生擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理；原浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理林峰先生將繼續(xù)擔(dān)任浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
6、報(bào)告期內(nèi)基金托管人的專門基金托管部門未發(fā)生重大人事變動(dòng)。
10．3 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟
報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。
10．4 基金投資策略的改變
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略未發(fā)生改變。
10．5 報(bào)告期內(nèi)改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
本報(bào)告期內(nèi)，為本基金審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所，未有改聘情況發(fā)生。
10．6 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受監(jiān)管部門稽查或處罰的情況
報(bào)告期內(nèi)基金管理人、托管人及其高級(jí)管理人員未受到監(jiān)管部門稽查或處罰。
10．7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況
10．7．1基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
■
注：1、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)交易單元選擇的標(biāo)準(zhǔn)和程序：
（1）選擇證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)交易單元的標(biāo)準(zhǔn)
－ 財(cái)務(wù)狀況良好、經(jīng)營管理規(guī)范、內(nèi)部管理制度健全、風(fēng)險(xiǎn)管理嚴(yán)格；
－ 具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施滿足基金進(jìn)行證券交易的需要；
－ 具備較強(qiáng)的綜合研究能力，能及時(shí)、全面地為基金提供研究服務(wù)支持；
－ 傭金費(fèi)率合理；
－ 本基金管理人要求的其他條件。
（2）選擇證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)交易單元的程序
－ 本基金管理人根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)考察后確定選用交易單元的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)；
－ 基金管理人和被選中的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)簽訂交易單元租用協(xié)議。
2、報(bào)告期內(nèi)租用證券公司交易單元的變更情況：
本基金本報(bào)告期內(nèi)未變更交易單元。
10．7．2基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
■
11 影響投資者決策的其他重要信息
基金管理人于2010年7月22日刊登《浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理變更的公告》，披露浦銀安盛價(jià)值成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理、浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金雙基金經(jīng)理之一方毅先生因個(gè)人原因離職，由蔣建偉先生接替方毅先生擔(dān)任浦銀安盛價(jià)值成長股票型證券投資基金的基金經(jīng)理；吳勇先生繼續(xù)擔(dān)任浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
浦銀安盛基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
基金簡稱
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
基金主代碼
519111
交易代碼
519111
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2008年12月30日
基金管理人
浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人
中國工商銀行股份有限公司
報(bào)告期末基金份額總額
226，236，360．90份
基金合同存續(xù)期
不定期
下屬分級(jí)基金的基金簡稱
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
下屬分級(jí)基金的交易代碼
519111
519112
報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額
224，073，819．69份
2，162，541．21份
投資目標(biāo)
本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、金融市場(chǎng)的運(yùn)行趨勢(shì)進(jìn)行自上而下的分析，通過信用分析為基礎(chǔ)進(jìn)行自下而上的精選個(gè)券，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，主要對(duì)固定收益市場(chǎng)各種資產(chǎn)定價(jià)不合理產(chǎn)生的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行充分挖掘，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資策略
本基金在宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)自上而下和自下而上分析的基礎(chǔ)上，把握市場(chǎng)利率的趨勢(shì)性變化與不同債券的價(jià)值差異，通過久期配置、收益率曲線策略等方法，實(shí)施積極的債券投資策略。同時(shí)，在比較債券類資產(chǎn)與權(quán)益類資產(chǎn)投資價(jià)值的基礎(chǔ)上，通過大類資產(chǎn)配置的調(diào)整以獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中信標(biāo)普全債指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型證券投資基金，屬于證券投資基金中的較低收益、較低風(fēng)險(xiǎn)品種。一般情形下，其風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣型基金。本基金力爭在科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下，謀求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的安全和增值。
項(xiàng)目
基金管理人
基金托管人
名稱
浦銀安盛基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司
信息披露負(fù)責(zé)人
姓名
顧佳
蔣松云
聯(lián)系電話
021－23212812
010－66105799
電子郵箱
ｇｕｊ＠ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ
ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客戶服務(wù)電話
021－33079999 或 400－8828－999
95588
傳真
021－23212985
010－66105798
登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址
ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ
基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)
基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所
3．1．1 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)
報(bào)告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日）
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
本期已實(shí)現(xiàn)收益
370，259．45
17，543．23
本期利潤
17，867．13
11，399．75
加權(quán)平均基金份額本期利潤
0．0002
0．0092
本期基金份額凈值增長率
0．40％
0．10％
3．1．2 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)
報(bào)告期末（2010年6月30日）
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
期末可供分配基金份額利潤
－0．0026
－0．0057
期末基金資產(chǎn)凈值
225，804，302．57
2，173，331．30
期末基金份額凈值
1．008
1．005
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①－③
②－④
過去一個(gè)月
－0．20％
0．08％
0．09％
0．05％
－0．29％
0．03％
過去三個(gè)月
1．00％
0．10％
1．22％
0．05％
－0．22％
0．05％
過去六個(gè)月
0．40％
0．12％
2．95％
0．05％
－2．55％
0．07％
過去一年
－0．20％
0．11％
2．79％
0．05％
－2．99％
0．06％
自基金成立起至今
0．80％
0．10％
3．25％
0．06％
－2．45％
0．04％
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①－③
②－④
過去一個(gè)月
－0．30％
0．09％
0．09％
0．05％
－0．39％
0．04％
過去三個(gè)月
0．80％
0．10％
1．22％
0．05％
－0．42％
0．05％
過去六個(gè)月
0．10％
0．12％
2．95％
0．05％
－2．85％
0．07％
自基金分級(jí)起至今
0．60％
0．11％
3．13％
0．05％
－2．53％
0．06％
姓名
職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限
證券從業(yè)年限
說明
任職日期
離任日期
周文秱
公司副總經(jīng)理兼首席投資官、本基金基金經(jīng)理
2010－06－25
－
10
周文秱，美國國籍。北京大學(xué)生物學(xué)學(xué)士，美國西北大學(xué)分子生物學(xué)博士，芝加哥大學(xué)工商管理碩士。1999年至2009年任職美國奧本海默基金公司，先后擔(dān)任研究員和基金經(jīng)理之職。2009年10月起任職法國安盛投資管理有限公司（亞太區(qū)），2010年1月加盟浦銀安盛基金公司任公司副總經(jīng)理兼首席投資官。自2010年6月25日起，擔(dān)任本基金經(jīng)理。
段福印
本基金前任基金經(jīng)理、浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金前任基金經(jīng)理
2008－12－30
2010－06－25
12
段福印，華東師范大學(xué)國際金融學(xué)碩士；獲得ＣＦＡ資格。1998年7月至2002年8月任職于華夏證券公司，從事債券發(fā)行與研究工作，2002年9月至2007年3月任職于上海東新國際投資管理有限公司，從事宏觀經(jīng)濟(jì)研究與固定收益組合管理。2007年4月段福印先生進(jìn)入浦銀安盛基金管理公司（籌備組）投資部擔(dān)任固定收益投資經(jīng)理之職，主要負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)研究和固定收益組合管理，直至2008年12月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理。自2009年6月起，同時(shí)擔(dān)任浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
曲少倫
本基金基金經(jīng)理助理
2010－06－01
－
10
曲少倫，同濟(jì)大學(xué)工商管理碩士。1996年12月至2003年9月在中信證券公司資產(chǎn)管理部從事研究以及客戶資產(chǎn)管理。2007年1月至2009年4月在生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司投資管理部擔(dān)任交易部經(jīng)理之職。2009年4月至2010年5月在天治基金管理公司投資管理部同時(shí)擔(dān)任債券基金和貨幣基金的基金經(jīng)理助理。2010年6月，進(jìn)入浦銀安盛基金管理公司工作，擔(dān)任固定收益高級(jí)研究員兼固定收益基金經(jīng)理助理。擁有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
薛錚
本基金基金經(jīng)理助理
2009－07－13
－
4
薛錚，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士。2006年3月至2008年5月，在紅頂金融研究中心擔(dān)任固定收益研究員。2008年6月至2009年6月，在上海證券有限公司固定收益部擔(dān)任投資經(jīng)理助理之職。2009年7月進(jìn)入浦銀安盛基金管理公司，任浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)突鸹鸾?jīng)理助理兼固定收益研究員。擁有4年證券從業(yè)經(jīng)歷。
資 產(chǎn)
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
資 產(chǎn)：
銀行存款
8，304，714．41
15，360，854．72
結(jié)算備付金
279，002．60
80，218．11
存出保證金
83，333．33
125，000．00
交易性金融資產(chǎn)
219，151，082．00
89，525，586．25
其中：股票投資
15，600．00
76，365．00
基金投資
－
－
債券投資
219，135，482．00
89，449，221．25
資產(chǎn)支持證券投資
－
－
衍生金融資產(chǎn)
－
－
買入返售金融資產(chǎn)
－
－
應(yīng)收證券清算款
612，000．00
－
應(yīng)收利息
3，252，665．45
1，013，866．01
應(yīng)收股利
－
－
應(yīng)收申購款
9，920．63
－
遞延所得稅資產(chǎn)
－
－
其他資產(chǎn)
－
－
資產(chǎn)總計(jì)
231，692，718．42
106，105，525．09
負(fù)債和所有者權(quán)益
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
負(fù) 債：
短期借款
－
－
交易性金融負(fù)債
－
－
衍生金融負(fù)債
－
－
賣出回購金融資產(chǎn)款
－
－
應(yīng)付證券清算款
287，525．90
－
應(yīng)付贖回款
3，126，445．39
1，457，185．08
應(yīng)付管理人報(bào)酬
109，532．08
62，281．02
應(yīng)付托管費(fèi)
33，702．17
19，163．40
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)
724．41
70．93
應(yīng)付交易費(fèi)用
3，639．14
2，186．33
應(yīng)交稅費(fèi)
－
－
應(yīng)付利息
－
－
應(yīng)付利潤
－
－
遞延所得稅負(fù)債
－
－
其他負(fù)債
153，515．46
77，594．81
負(fù)債合計(jì)
3，715，084．55
1，618，481．57
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金
226，236，360．90
104，048，451．61
未分配利潤
1，741，272．97
438，591．91
所有者權(quán)益合計(jì)
227，977，633．87
104，487，043．52
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
231，692，718．42
106，105，525．09
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國工商銀行
－
9，559，550．00
－
－
－
－
上年度可比期間
2009年1月1日 至 2009年6月30日
銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國工商銀行
－
9，860，714．52
－
－
－
－
項(xiàng) 目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日 至 2009年6月30日
一、收入
675，658．15
5，034，680．07
1．利息收入
1，474，603．88
5，542，469．96
其中：存款利息收入
35，498．70
490，228．99
債券利息收入
1，431，905．74
4，779，420．97
資產(chǎn)支持證券利息收入
－
－
買入返售金融資產(chǎn)收入
7，199．44
272，820．00
其他利息收入
－
－
2．投資收益（損失以“－”填列）
－452，521．24
－331，876．07
其中：股票投資收益
292，389．49
－
基金投資收益
－
－
債券投資收益
－744，910．73
－331，876．07
資產(chǎn)支持證券投資收益
－
－
衍生工具收益
－
－
股利收益
－
－
3．公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
－358，535．80
－310，090．00
4．匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
－
－
5．其他收入（損失以“－”號(hào)填列）
12，111．31
134，176．18
減：二、費(fèi)用
646，391．27
2，232，708．15
1．管理人報(bào)酬
341，984．94
1，532，014．78
2．托管費(fèi)
105，226．10
471，389．12
3．銷售服務(wù)費(fèi)
2，439．63
－
4．交易費(fèi)用
9，165．78
9，889．12
5．利息支出
23，380．15
－
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出
23，380．15
－
6．其他費(fèi)用
164，194．67
219，415．13
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
29，266．88
2，801，971．92
減：所得稅費(fèi)用
－
－
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
29，266．88
2，801，971．92
6．4．12．1．1 受限證券類別：股票
證券
代碼
證券名稱
成功
認(rèn)購日
可流
通日
流通受限類型
認(rèn)購
價(jià)格
期末估值單價(jià)
數(shù)量
（單位：股 ）
期末
成本總額
期末
估值總額
備注
002440
2010－06－25
2010－07－06
新股網(wǎng)上申購
31．20
31．20
500
15，600．00
15，600．00
－
6．4．12．1．2 受限證券類別：債券
證券
代碼
證券名稱
成功
認(rèn)購日
可流
通日
流通受限類型
認(rèn)購
價(jià)格
期末估值單價(jià)
數(shù)量
（單位：股 ）
期末
成本總額
期末
估值總額
備注
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
6．4．12．1．3 受限證券類別：－
證券
代碼
證券名稱
成功
認(rèn)購日
可流
通日
流通受限類型
認(rèn)購
價(jià)格
期末估值單價(jià)
數(shù)量
（單位：股 ）
期末
成本總額
期末
估值總額
備注
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
項(xiàng)目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
實(shí)收基金
未分配利潤
所有者權(quán)益合計(jì)
一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）
104，048，451．61
438，591．91
104，487，043．52
二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤）
－
29，266．88
29，266．88
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“－”號(hào)填列）
122，187，909．29
1，273，414．18
123，461，323．47
其中：1．基金申購款
191，623，948．65
1，615，815．54
193，239，764．19
2．基金贖回款
－69，436，039．36
－342，401．36
－69，778，440．72
四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“－”號(hào)填列）
－
－
－
五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）
226，236，360．90
1，741，272．97
227，977，633．87
項(xiàng)目
上年度可比期間
2009年1月1日 至 2009年6月30日
實(shí)收基金
未分配利潤
所有者權(quán)益合計(jì)
一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）
771，272，160．17
35，248．44
771，307，408．61
二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤）
－
2，801，971．92
2，801，971．92
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“－”號(hào)填列）
－524，561，674．08
－407，920．38
－524，969，594．46
其中：1．基金申購款
11，725，326．20
4，581．11
11，729，907．31
2．基金贖回款
－536，287，000．28
－412，501．49
－536，699，501．77
四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“－”號(hào)填列）
－
－
－
五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）
246，710，486．09
2，429，299．98
249，139，786．07
關(guān)聯(lián)方名稱
與本基金的關(guān)系
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金管理人的控股股東、基金代銷機(jī)構(gòu)
浦銀安盛基金管理有限公司
基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)
中國工商銀行股份有限公司
基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日 至 2009年6月30日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)
341，984．94
1，532，014．78
其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)
133，913．15
469，265．84
項(xiàng)目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日 至 2009年6月30日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)
105，226．10
471，389．12
獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
合計(jì)
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
－
623．56
623．56
中國工商銀行股份有限公司
－
843．65
843．65
浦銀安盛基金管理有限公司
－
7．76
7．76
合計(jì)
－
1，474．97
1，474．97
關(guān)聯(lián)方名稱
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日 至 2009年6月30日
期末余額
當(dāng)期利息收入
期末余額
當(dāng)期利息收入
中國工商銀行
8，304，714．41
34，711．66
30，510，557．31
481，191．42
序號(hào)
項(xiàng)目
金額
占基金總資產(chǎn)的比例（％）
1
權(quán)益投資
15，600．00
0．01
其中：股票
15，600．00
0．01
2
固定收益投資
219，135，482．00
94．58
其中：債券
219，135，482．00
94．58
資產(chǎn)支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買入返售金融資產(chǎn)
－
－
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
－
－
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
8，583，717．01
3．70
6
其他各項(xiàng)資產(chǎn)
3，957，919．41
1．71
7
合計(jì)
231，692，718．42
100．00
代碼
行業(yè)類別
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
Ａ
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
－
－
Ｂ
采掘業(yè)
－
－
Ｃ
制造業(yè)
15，600．00
0．01
Ｃ0
食品、飲料
－
－
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
－
－
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造紙、印刷
－
－
Ｃ4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
15，600．00
0．01
Ｃ5
電子
－
－
Ｃ6
金屬、非金屬
－
－
Ｃ7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
－
－
Ｃ8
醫(yī)藥、生物制品
－
－
Ｃ99
其他制造業(yè)
－
－
Ｄ
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
－
－
Ｅ
建筑業(yè)
－
－
Ｆ
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)
－
－
Ｇ
信息技術(shù)業(yè)
－
－
Ｈ
批發(fā)和零售貿(mào)易
－
－
Ｉ
金融、保險(xiǎn)業(yè)
－
－
Ｊ
房地產(chǎn)業(yè)
－
－
Ｋ
社會(huì)服務(wù)業(yè)
－
－
Ｌ
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
－
－
Ｍ
綜合類
－
－
合計(jì)
15，600．00
0．01
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
本期累計(jì)買入金額
占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
002422
科倫藥業(yè)
125，040．00
0．12
2
601179
118，500．00
0．11
3
002399
74，000．00
0．07
4
002415
海康威視
68，000．00
0．07
5
002437
50，000．00
0．05
6
300050
44，000．00
0．04
7
300077
43，750．00
0．04
8
300070
34，500．00
0．03
9
300068
南都電源
33，000．00
0．03
10
300078
29，000．00
0．03
11
002387
27，000．00
0．03
12
002334
24，000．00
0．02
13
002393
力生制藥
22，500．00
0．02
14
002416
愛施德
22，500．00
0．02
15
300080
21，700．00
0．02
16
601158
重慶水務(wù)
20，940．00
0．02
17
002420
毅昌股份
20，700．00
0．02
18
002424
貴州百靈
20，000．00
0．02
19
002400
19，900．00
0．02
20
002407
19，695．00
0．02
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
002440
閏土股份
500
15，600．00
0．01
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
本期累計(jì)賣出金額
占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
002422
科倫藥業(yè)
124，200．00
0．12
2
601179
中國西電
117，579．04
0．11
3
002399
海普瑞
90，000．00
0．09
4
002415
海康威視
79，815．00
0．08
5
300077
國民技術(shù)
79，537．51
0．08
6
300070
碧水源
72，600．00
0．07
7
002387
黑牛食品
63，000．00
0．06
8
002437
譽(yù)衡藥業(yè)
58，510．00
0．06
9
300050
世紀(jì)鼎利
58，250．00
0．06
10
601117
52，020．00
0．05
11
300068
南都電源
43，500．00
0．04
12
601158
重慶水務(wù)
35，400．00
0．03
13
300078
中瑞思創(chuàng)
33，935．26
0．03
14
002334
英威騰
32，495．00
0．03
15
002393
力生制藥
30，500．00
0．03
16
002385
大北農(nóng)
28，995．00
0．03
17
300072
26，650．00
0．03
18
002402
24，199．00
0．02
19
002420
毅昌股份
22，320．00
0．02
20
002400
省廣股份
22，100．00
0．02
買入股票的成本（成交）總額
1，105，360．00
賣出股票的收入（成交）總額
1，458，514．49
序號(hào)
債券品種
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國家債券
18，499，369．20
8．11
2
央行票據(jù)
69，990，000．00
30．70
3
金融債券
40，959，000．00
17．97
其中：政策性金融債
40，959，000．00
17．97
4
企業(yè)債券
64，929，970．30
28．48
5
企業(yè)短期融資券
9，999，000．00
4．39
6
可轉(zhuǎn)債
14，758，142．50
6．47
7
其他
－
－
8
合計(jì)
219，135，482．00
96．12
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
1001042
10央票42
300，000
30，000，000．00
13．16
2
1001047
10央票47
300，000
29，979，000．00
13．15
3
070229
07國開29
100，000
10，875，000．00
4．77
4
100301
10進(jìn)出01
100，000
10，128，000．00
4．44
5
1080069
10渝大晟債
100，000
10，063，000．00
4．41
序號(hào)
名稱
金額
1
存出保證金
83，333．33
2
應(yīng)收證券清算款
612，000．00
3
應(yīng)收股利
－
4
應(yīng)收利息
3，252，665．45
5
應(yīng)收申購款
9，920．63
6
其他應(yīng)收款
－
7
待攤費(fèi)用
－
8
其他
－
9
合計(jì)
3，957，919．41
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
110003
新鋼轉(zhuǎn)債
1，785，170．00
0．78
2
110004
廈工轉(zhuǎn)債
4，881，578．00
2．14
3
110008
王府轉(zhuǎn)債
1，485，609．40
0．65
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
流通受限情況說明
1
002440
閏土股份
15，600．00
0．01
新股未上市
份額
級(jí)別
持有人戶數(shù)（戶）
戶均持有的基金份額
持有人結(jié)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者
個(gè)人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額
比例
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
2，276
98，450．71
29，022，579．73
12．95％
195，051，239．96
87．05％
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
63
34，326．05
－
－
2，162，541．21
100．00％
合計(jì)
2，339
96，723．54
29，022，579．73
12．83％
197，213，781．17
87．17％
項(xiàng)目
份額級(jí)別
持有份額總數(shù)（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業(yè)人員持有本開放式基金
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
19，884．22
0．01％
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
－
－
合計(jì)
19，884．22
0．01％
項(xiàng)目
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/p>
基金合同生效日（2008年12月30日）基金份額總額
771，272，160．17
－
本報(bào)告期期初基金份額總額
103，831，015．53
217，436．08
本報(bào)告期基金總申購份額
188，368，568．84
3，255，379．81
減：本報(bào)告期基金總贖回份額
68，125，764．68
1，310，274．68
本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額
－
－
本報(bào)告期期末基金份額總額
224，073，819．69
2，162，541．21
券商名稱
交易單元數(shù)量
股票交易
應(yīng)支付該券商的傭金
備注
成交金額
占當(dāng)期股票成交總額的比例
傭金
占當(dāng)期傭金總量的比例
1
1，234，005．45
84．61％
1，002．64
84．01％
－
國泰君安
1
224，509．04
15．39％
190．86
15．99％
－
券商名稱
債券交易
回購交易
權(quán)證交易
成交金額
占當(dāng)期債券成交總額的比例
成交金額
占當(dāng)期回購成交總額的比例
成交金額
占當(dāng)期權(quán)證成交總額的比例
海通證券
27，173，054．81
13．67％
－
－
－
－
國泰君安
171，575，562．00
86．33％
124，300，000．00
100．00％
－
－
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