融通債券投資基金
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
送出日期：2010年8月27日
§1 重要提示
1．1 重要提示
融通通利系列證券投資基金由融通債券投資基金、融通深證100指數證券投資基金和融通藍籌成長證券投資基金共同構成。本報告摘要為融通通利系列證券投資基金之子基金融通債券投資基金（以下簡稱“本基金”）2010年半年度報告摘要。
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據《融通通利系列證券投資基金基金合同》的規定，于2010年8月23日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2010年1月1日起至6月30日止。
§2 基金簡介
2．1 基金基本情況
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2．2 基金產品說明
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注：為便于更好的與其他同類基金進行業績比較，經基金管理人與基金托管人協商一致，本基金的業績比較基準變更為“中信標普全債指數收益率”，詳見基金管理人于2010年2月6日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上發布的《融通基金管理有限公司關于變更旗下部分基金業績比較基準的公告》。
2．3 基金管理人和基金托管人
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2．4 信息披露方式
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§3 主要財務指標和基金凈值表現
3．1 主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
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注：1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
3、期末可供分配基金份額利潤＝期末可供分配利潤÷期末基金份額總額。其中期末可供分配利潤：如果期末未分配利潤的未實現部分為正數，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤的已實現部分，如果期末未分配利潤的未實現部分為負數，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤（已實現部分扣除未實現部分）。
3．2 基金凈值表現
3．2．1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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注：本報告中的基金業績比較基準表現分段計算，其中：2009年12月31日（含此日）之前采用“銀行間債券綜合指數”，2010年1月1日起使用新基準即“中信標普全債指數收益率”。
3．2．2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
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§4 管理人報告
4．1 基金管理人及基金經理情況
4．1．1 基金管理人及其管理基金的經驗
融通基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經中國證監會證監基字［2001］8號文批準，于2001年5月22日成立，公司注冊資本12500萬元人民幣。本公司的股東及其出資比例為：新時代證券有限責任公司60％、日興資產管理有限公司（Ｎｉｋｋｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）40％。
截至2010年6月30日，公司管理的基金共有九只，一只封閉式基金：融通通乾封閉基金，八只開放式基金：融通新藍籌混合基金、融通通利系列基金、融通行業景氣混合基金、融通巨潮100指數（ＬＯＦ）基金、融通易支付貨幣基金、融通動力先鋒股票基金、融通領先成長股票（ＬＯＦ）基金和融通內需驅動股票基金，其中融通通利系列基金由融通債券基金、融通深證100指數基金和融通藍籌成長混合基金三只子基金構成，融通領先成長股票（ＬＯＦ）基金由封閉式基金基金通寶轉型而來。
4．1．2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
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注：任職日期指公司董事會作出決定之日，證券從業年限以從事證券業務相關工作的時間為計算標準。
4．2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、《融通通利系列證券投資基金基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關法律法規的規定及基金合同的約定。
4．3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4．3．1 公平交易制度的執行情況
本基金管理人一直堅持公平對待旗下所有基金的原則，并制定了相應的制度和流程，在投資決策和交易執行等各個環節保證公平交易原則的嚴格執行。
報告期內，本基金管理人嚴格執行了公平交易的原則和制度。
4．3．2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
本基金管理人旗下沒有與融通債券基金投資風格相似的基金。
4．3．3 異常交易行為的專項說明
本基金報告期內未發生異常交易。
4．4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4．4．1 報告期內基金投資策略和運作分析
利率品種方面，我們在投資上堅持按照對宏觀基本面的判斷而進行久期決策。由于1季度宏觀經濟高速增長、通脹水平逐月上升以及市場加息預期強烈等原因，我們對長期債券配置始終保持謹慎；而2季度隨著國家宏觀調控效果的顯現和房地產政策的出臺，經濟增速出現了明顯放緩，同時ＰＰＩ、ＣＰＩ環比出現了回落，因此我們增加了中長期債券的配置比例。
信用債方面，由于報告期內信用債產品發行量減少，在機構配置需求的推動下，信用債收益率出現大幅下行。我們在操作上，出于風險控制的要求，減持了地方政府融資平臺發行的城投類企業債和具有退市風險的企業債，信用債投資比例有所降低。
可轉債方面，由于不能在一級市場申購新股以及不能在二級市場投資股票，本基金對可轉債品種有一定比例配置。然而受到中國銀行等機構準備發行巨量可轉債的沖擊，1月份可轉債市場大幅下跌，基金業績因此受到較大的影響。
4．4．2 報告期內基金的業績表現
上半年本基金凈值增長率為0．46％，業績比較基準收益率為2．95％。可轉債品種的下跌是基金跑輸基準的主要原因。
4．5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望下半年，宏觀經濟增速的顯著放緩以及高通脹預期的減弱仍是我們繼續看好債券市場的主要原因。但影響市場走勢的幾個不確定性因素需要我們密切關注市場可能存在的風險。
首先，政策何時轉向。經濟的下滑可能迫使宏觀經濟政策重新轉向積極的財政政策和貨幣政策，例如信貸額度的放開和房地產政策的放松等。其次，食品價格的反彈。季節性因素導致食品價格連續4個月環比回落，但隨著下半年氣候轉冷和自然災害影響，食品價格存在見底反彈的可能從而帶動通脹上行，其中尤其須關注蔬菜價格和豬肉價格的走勢。最后，利率下降空間有限。目前收益率曲線處于年內低位，反應了市場對經濟增速放緩的預期。但由于回購利率的支撐，收益率曲線繼續下滑的空間已經非常有限。
4．6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
報告期內，本基金的估值業務嚴格按照《融通基金管理有限公司證券投資基金估值業務原則和程序》進行，公司設立由研究部、金融工程小組、登記清算部和監察稽核部指定人員共同組成的估值委員會，通過參考行業協會估值意見、參考獨立第三方機構估值數據等一種或多種方式的有效結合，減少或避免估值偏差的發生。估值委員會的相關成員均具備相應的專業勝任能力和相關工作經歷，估值委員會成員不包含基金經理。
估值委員會定期對經濟環境是否發生重大變化、證券發行機構是否發生影響證券價格的重大事件以及估值政策和程序進行評價，在發生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時修訂估值方法，以保證其持續適用。估值政策和程序的修訂須經公司總經理辦公會議審批后方可實施。基金在采用新投資策略或投資新品種時，應評價現有估值政策和程序的適用性。其中研究部負責定期對經濟環境是否發生重大變化、證券發行機構是否發生影響證券價格的重大事件以及估值政策和程序進行評價，金融工程小組負責估值方法的研究、價格的計算及復核，登記清算部進行具體的估值核算并計算每日基金凈值，每日對基金所投資品種的公開信息、基金會計估值方法的法規等進行搜集并整理匯總，供估值委員會參考，監察稽核部負責基金估值業務的事前、事中及事后的審核工作。基金經理不參與估值決定，參與估值流程各方之間亦不存在任何重大利益沖突，截至報告期末公司未與外部估值定價服務機構簽約。
4．7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本基金管理人于2010年1月21日對基金份額持有人實施了收益分配，以2009年12月31日的可分配收益為基準，每10份基金份額派發現金紅利0．80元。
§5 托管人報告
5．1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
2010年上半年，本基金托管人在對融通債券投資基金的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。
5．2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
2010年上半年，融通債券投資基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通債券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。本報告期內，融通債券投資基金對基金份額持有人進行了一次利潤分配，分配金額為32，411，976．06元。
5．3 托管人對半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本托管人依法對融通基金管理有限公司編制和披露的融通債券投資基金2010年半年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查，以上內容真實、準確和完整。
§6 半年度財務會計報告（未經審計）
6．1 資產負債表
會計主體：融通債券投資基金
報告截止日：2010年6月30日
單位：人民幣元
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注：報告截止日2010年6月30日，基金份額凈值1．061元，基金份額總額342，156，289．79份。
6．2 利潤表
會計主體：融通債券投資基金
本報告期：2010年1月1日至2010年6月30日
單位：人民幣元
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6．3 所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：融通債券投資基金
本報告期：2010年1月1日至2010年6月30日
單位：人民幣元
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本報告6．1至6．4財務報表由下列負責人簽署：
基金管理公司負責人：田德軍主管會計工作負責人：周學東會計機構負責人：劉美麗
6．4 報表附注
6．4．1本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本基金本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告一致。
6．4．2 差錯更正的說明
本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。
6．4．3 關聯方關系
6．4．3．1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本報告期與本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。
6．4．3．2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
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注：下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
6．4．4 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6．4．4．1 通過關聯方交易單元進行的交易
本基金本報告期及上年度可比期間均未租用關聯方的交易單元。
6．4．4．2 關聯方報酬
6．4．4．2．1 基金管理費
單位：人民幣元
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注： 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理費按前一日基金資產凈值0．60％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金管理費＝前一日基金資產凈值×0．60％÷當年天數。
6．4．4．2．2 基金托管費
單位：人民幣元
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注：支付基金托管人中國工商銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值0．20％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產凈值×0．20％÷當年天數。
6．4．4．3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易
單位：人民幣元
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6．4．4．4 各關聯方投資本基金的情況
6．4．4．4．1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本報告期及上年度可比期間，基金管理人未運用固有資金投資本基金。
6．4．4．4．2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
本報告期末及上年度末，基金管理人主要股東及其控制的機構未持有本基金份額。
6．4．4．5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
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注：本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管，按銀行同業利率計息。
6．4．4．6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
1、本基金本報告期和上年度可比期間均未買入管理人、托管人的控股股東在承銷期內擔任副主承銷商或分銷商所承銷的證券；
2、本基金本報告期和上年度可比期間均未買入管理人、托管人的主要股東（非控股）在承銷期承銷的股票。
6．4．4．7 其他關聯交易事項的說明
無。
6．4．5 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6．4．5．1 因認購新發／增發證券而于期末持有的流通受限證券
本基金本報告期末未持有因認購新發／增發證券持有的流通受限的證券。
6．4．5．2 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6．4．5．2．1 銀行間市場債券正回購
截至本報告期末2010年6月30日，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額49，999，805．00元，是以如下債券作為質押：
金額單位：人民幣元
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6．4．5．2．2 交易所市場債券正回購
本報告期末，本基金無交易所市場債券正回購交易中作為抵押的債券。
§7 投資組合報告
7．1 期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
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7．2 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
■
7．3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
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7．4 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7．5 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金不進行主動權證投資，本報告期末未持有因投資可分離轉債而獲配的權證。
7．6 投資組合報告附注
7．6．1本基金投資的前十名證券發行主體本報告期內沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
7．6．2 期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
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7．6．3 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
金額單位：人民幣元
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§8 基金份額持有人信息
8．1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
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8．2 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況
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§9 開放式基金份額變動
單位：份
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§10 重大事件揭示
10．1 基金份額持有人大會決議
本基金本報告期未召開基金份額持有人大會。
10．2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
10．2．1 基金管理人的重大變動
（1）經公司董事會審議通過，同意孟立坤先生辭去公司董事長職務。
具體內容請參閱2010年3月15日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的公告。
（2）經公司董事會審議通過，同意呂秋梅女士辭去公司總經理職務，并決定由公司副總經理秦瑋先生代為履行公司總經理職務。
具體內容請參閱2010年3月15日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的公告。
（3）經公司董事會審議并經中國證監會核準，選舉田德軍先生擔任公司董事長職務。
具體內容請參閱2010年5月22日在《證券時報》上刊登的公告。
10．2．2 本報告期基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動。
10．3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
在本報告期內沒有涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。
10．4 基金投資策略的改變
本報告期內基金的投資策略未發生變更。
10．5 為基金進行審計的會計師事務所情況
本報告期內本基金未改聘會計師事務所，仍為普華永道中天會計師事務所有限公司。
10．6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本報告期內，基金管理人、托管人及其高級管理人員無受監管部門稽查或處罰的情形。
10．7 基金租用證券公司交易單元的有關情況
10．7．1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
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注：1、券商選擇標準。公司在選擇代理本公司所管理的基金進行證券買賣業務的證券經營機構時，禁止將席位開設與證券經營機構的基金銷售掛鉤，禁止以任何形式向證券經營機構承諾基金在席位上的交易量。具體選擇標準包括以下幾個方面：
（1）實力雄厚，信譽良好；內部管理規范，嚴格；注冊資本符合證監會相關要求；
（2）研究實力較強，有穩定的研究機構和專業的研究人員，能及時為本公司提供高質量的研究支持與服務，包括宏觀與策略報告、行業與公司分析報告、債券市場分析報告、金融衍生品分析報告，并能根據基金投資的特定要求，提供專門研究報告；
（3）券商利用其他專業研究咨詢機構為公司提供研究與支持服務的，對該券商研究方面的要求參照上述第2條規定。
2、選擇代理本公司所管理的基金進行證券買賣業務的證券經營機構的程序包括以下四個步驟：
（1）券商服務評價；
（2）擬定租用對象。由研究部根據以上評價結果擬定備選的券商；
（3）上報批準。研究部將擬定租用對象上報分管副總經理批準；
（4）簽約。在獲得批準后，按公司簽約程序代表公司與確定券商簽約。
3、本基金本報告期無交易單元的變更。
10．7．2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
■
融通基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
基金簡稱
融通債券
基金主代碼
161603
交易代碼
161603（前端收費模式）
161653（后端收費模式）
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年9月30日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“中國工商銀行”）
報告期末基金份額總額
342，156，289．79份
基金合同存續期
不定期
投資目標
在強調本金安全的前提下，追求基金資產的長期穩定增值。
投資策略
以組合優化為基本策略，利用收益曲線模型和債券品種定價模型，在獲取較好的穩定收益的基礎上，捕捉市場出現的中短期投資機會。
業績比較基準
中信標普全債指數收益率
風險收益特征
屬于相對低風險的基金品種
項目
基金管理人
基金托管人
名稱
融通基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司
信息披露負責人
姓名
吳冶平
蔣松云
聯系電話
（0755）26948666
（010）66105799
電子郵箱
ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｍａｉｌ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客戶服務電話
400－883－8088、（0755）26948088
95588
傳真
（0755）26935005
（010）66105798
登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度報告備置地點
基金管理人處、基金托管人處
3．1．1 期間數據和指標
報告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已實現收益
5，357，547．34
本期利潤
1，682，440．65
加權平均基金份額本期利潤
0．0044
本期基金份額凈值增長率
0．46％
3．1．2 期末數據和指標
報告期末（2010年6月30日）
期末可供分配基金份額利潤
0．0614
期末基金資產凈值
363，174，783．90
期末基金份額凈值
1．061
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
過去一個月
－0．09％
0．12％
0．09％
0．05％
－0．18％
0．07％
過去三個月
0．57％
0．13％
1．22％
0．05％
－0．65％
0．08％
過去六個月
0．46％
0．15％
2．95％
0．05％
－2．49％
0．10％
過去一年
2．44％
0．15％
3．52％
0．04％
－1．08％
0．11％
過去三年
10．69％
0．15％
14．94％
0．13％
－4．25％
0．02％
自基金合同生效起至今
53．53％
0．20％
28．23％
0．12％
25．30％
0．08％
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
喬羽夫
本基金的基金經理、融通易支付貨幣基金的基金經理
2008年3月31日
－
6
經濟學碩士。具有證券從業資格。2000年9月至2001年10月，就職于深圳遠永盛投資有限責任公司，從事證券交易工作；2004年9月至今，就職于融通基金管理有限公司，先后從事債券交易、債券研究以及債券投資等工作。2005年通過基金從業人員資格考試，2006年獲得全國銀行間同業拆借中心交易員資格、債券托管結算業務資格。
資 產
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
資 產：
銀行存款
27，926，763．97
37，754，204．45
結算備付金
32，001．01
410，001．47
存出保證金
250，000．00
250，000．00
交易性金融資產
421，525，695．00
425，282，834．66
其中：股票投資
－
－
基金投資
－
－
債券投資
421，525，695．00
405，301，835．31
資產支持證券投資
－
19，980，999．35
衍生金融資產
－
－
買入返售金融資產
－
－
應收證券清算款
－
－
應收利息
4，286，130．16
4，379，000．74
應收股利
－
－
應收申購款
5，873，634．44
37，086，249．00
遞延所得稅資產
－
－
其他資產
－
－
資產總計
459，894，224．58
505，162，290．32
負債和所有者權益
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
負 債：
短期借款
－
－
交易性金融負債
－
－
衍生金融負債
－
－
賣出回購金融資產款
49，999，805．00
－
應付證券清算款
20，008，361．12
6，875，894．94
應付贖回款
23，662，729．25
26，726，331．96
應付管理人報酬
186，402．86
243，171．76
應付托管費
62，134．30
81，057．26
應付銷售服務費
－
－
應付交易費用
60，442．54
56，601．98
應交稅費
2，350，053．47
214，859．87
應付利息
11，713．71
－
應付利潤
－
－
遞延所得稅負債
－
－
其他負債
377，798．43
2，406，802．85
負債合計
96，719，440．68
36，604，720．62
所有者權益：
實收基金
342，156，289．79
412，302，653．39
未分配利潤
21，018，494．11
56，254，916．31
所有者權益合計
363，174，783．90
468，557，569．70
負債和所有者權益總計
459，894，224．58
505，162，290．32
項 目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入
3，567，402．35
393，660．79
1．利息收入
4，741，873．57
8，373，395．8
其中：存款利息收入
131，574．21
169，481．95
債券利息收入
4，521，335．77
7，877，403．19
資產支持證券利息收入
88，963．59
326，510．66
買入返售金融資產收入
－
－
其他利息收入
－
－
2．投資收益
2，423，228．87
6，390，482．79
其中：股票投資收益
－
－
基金投資收益
－
－
債券投資收益
2，563，797．84
6，390，482．79
資產支持證券投資收益
－140，568．97
－
衍生工具收益
－
－
股利收益
－
－
3．公允價值變動收益
－3，675，106．69
－14，547，182．94
4．匯兌收益
5．其他收入
77，406．60
176，965．14
減：二、費用
1，884，961．7
2，708，363．06
1．管理人報酬
1，215，769．77
1，851，152．64
2．托管費
405，256．6
617，050．87
3．銷售服務費
－
－
4．交易費用
7，530．45
10，664．48
5．利息支出
66，651．72
28，872．11
其中：賣出回購金融資產支出
66，651．72
28，872．11
6．其他費用
189，753．16
200，622．96
三、利潤總額
1，682，440．65
－2，314，702．27
減：所得稅費用
－
－
四、凈利潤
1，682，440．65
－2，314，702．27
項目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
412，302，653．39
56，254，916．31
468，557，569．70
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
－
1，682，440．65
1，682，440．65
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數
－70，146，363．60
－4，506，886．79
－74，653，250．39
其中：1．基金申購款
1，055，625，173．86
73，467，800．37
1，129，092，974．23
2．基金贖回款
－1，125，771，537．46
－77，974，687．16
－1，203，746，224．62
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動
－
－32，411，976．06
－32，411，976．06
五、期末所有者權益（基金凈值）
342，156，289．79
21，018，494．11
363，174，783．90
項目
上年度可比期間
2009年1月1日至2009年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
577，940，765．35
125，173，871．27
703，114，636．62
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
－
－2，314，702．27
－2，314，702．27
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數
－61，116，031．69
－15，867，793．34
－76，983，825．03
其中：1．基金申購款
1，706，276，121．66
248，328，401．67
1，954，604，523．33
2．基金贖回款
－1，767，392，153．35
－264，196，195．01
－2，031，588，348．36
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動
－
－48，210，282．65
－48，210，282．65
五、期末所有者權益（基金凈值）
516，824，733．66
58，781，093．01
575，605，826．67
關聯方名稱
與本基金的關系
融通基金管理有限公司
基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構
中國工商銀行
基金托管人、基金代銷機構
項目
2010年1月1日至
2010年6月30日
2009年1月1日至
2009年6月30日
當期發生的基金應支付的管理費
1，215，769．77
1，851，152．64
其中：支付給銷售機構的客戶維護費
52，799．27
83，902．19
項目
2010年1月1日至
2010年6月30日
2009年1月1日至
2009年6月30日
當期發生的基金應支付的托管費
405，256．60
617，050．87
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
各關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國工商銀行
－
－
－
－
－
－
上年度可比期間
2009年1月1日至2009年6月30日
關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國工商銀行
－
29，451，608．63
－
－
－
－
關聯方名稱
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期間
2009年1月1日至2009年6月30日
期末余額
當期利息收入
期末余額
當期利息收入
中國工商銀行
27，926，763．97
128，513．72
31，514，423．38
167，701．39
債券代碼
債券名稱
回購到期日
期末估值單價
數量（張）
期末估值總額
080223
08國開23
2010－7－5
99．24
500，000
49，620，000．00
合計
500，000
49，620，000．00
序號
項目
金額
占基金總資產的比例（％）
1
權益投資
－
－
其中：股票
－
－
2
固定收益投資
421，525，695．00
91．66
其中：債券
421，525，695．00
91．66
資產支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買入返售金融資產
－
－
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
－
－
5
銀行存款和結算備付金合計
27，958，764．98
6．08
6
其他各項資產
10，409，764．60
2．26
7
合計
459，894，224．58
100．00
序號
債券品種
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
國家債券
35，839，500．00
9．87
2
央行票據
71，079，000．00
19．57
3
金融債券
220，268，000．00
60．65
其中：政策性金融債
220，268，000．00
60．65
4
企業債券
45，041，966．40
12．40
5
企業短期融資券
－
－
6
可轉債
49，297，228．60
13．57
7
其他
－
－
8
合計
421，525，695．00
116．07
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
0801023
08央行票據23
500，000
50，735，000．00
13．97
2
100406
10農發06
500，000
50，465，000．00
13．90
3
080223
08國開23
500，000
49，620，000．00
13．66
4
126002
06中化債
343，080
32，894，510．40
9．06
5
010112
21國債⑿
300，000
30，417，000．00
8．38
序號
名稱
金額
1
存出保證金
250，000．00
2
應收證券清算款
－
3
應收股利
－
4
應收利息
4，286，130．16
5
應收申購款
5，873，634．44
6
其他應收款
－
7
待攤費用
－
8
其他
－
9
合計
10，409，764．60
序號
債券代碼
債券名稱
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
110008
王府轉債
21，543，229．60
5．93
2
110004
廈工轉債
15，896，166．00
4．38
持有人戶數（戶）
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額比例
17，819
19，201．77
2，425，167．22
0．71％
339，731，122．57
99．29％
項目
持有份額總數（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業人員持有本開放式基金
1，601．25
0．0005％
基金合同生效日（2003年9月30日）基金份額總額
873，462，694．11
本報告期期初基金份額總額
412，302，653．39
本報告期基金總申購份額
1，055，625，173．86
減：本報告期基金總贖回份額
1，125，771，537．46
本報告期基金拆分變動份額
－
本報告期期末基金份額總額
342，156，289．79
券商名稱
交易單元數量
股票交易
應支付該券商的傭金
備注
成交金額
占當期股票
成交總額的比例
傭金
占當期傭金
總量的比例
上海證券
1
－
－
55，814．40
54．55％
－
中信建投證券
1
－
－
46，512．00
45．45％
－
券商名稱
債券交易
債券回購交易
權證交易
成交金額
占當期債券成交總額的比例
成交金額
占當期債券回購成交總額的比例
成交金額
占當期權證成交總額的比例
上海證券
179，379，862．98
72．79％
30，000，000．00
100．00％
－
－
中信建投證券
67，068，806．46
27．21％
－
－
－
－
|
|
|
|
