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華安現(xiàn)金富利投資基金2010第二季度報告

http://www.sina.com.cn 2010年07月21日 06:31 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

1、華安現(xiàn)金富利貨幣Ａ

2、華安現(xiàn)金富利貨幣Ｂ

　　基金管理人：華安基金管理有限公司

　　基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

　　報告送出日期：二〇一〇年七月二十一日

　　§1重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年7月16日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

　　本報告期自2010年4月1日起至6月30日止。

　　§2基金產(chǎn)品概況

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　　§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　3．1 主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：

　　（1）本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。

　　3．2 基金凈值表現(xiàn)

　　3．2．1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　1．華安現(xiàn)金富利貨幣Ａ

　　■

　　注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額

　　2．華安現(xiàn)金富利貨幣Ｂ

　　■

　　注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額

　　3．2．2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

　　華安現(xiàn)金富利投資基金

　　累計凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖

　　1、華安現(xiàn)金富利貨幣Ａ

　　（2003年12月30日至2010年6月30日）

　　■

　　2、華安現(xiàn)金富利貨幣Ｂ

　　（2009年12月23日至2010年6月30日）

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　　§4管理人報告

　　4．1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

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　　注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　4．2 報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

　　本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安富利投資基金基金合同》、《華安富利證券投資基金招募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

　　4．3 公平交易專項說明

　　4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。

　　對于場內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法－交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是“時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過交易系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實現(xiàn)公平交易。本報告期內(nèi)，場內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況。

　　對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法－銀行間業(yè)務(wù)》對其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

　　4．3．2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

　　本基金為貨幣型投資基金，其投資方向及投資風(fēng)格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒有與本基金風(fēng)格相同的基金。

　　4．3．3 異常交易行為的專項說明

　　本報告期內(nèi)沒有出現(xiàn)異常交易。

　　4．4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

　　4．4．1 報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　1、2010年二季度回顧

　　美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已顯現(xiàn)放緩跡象，通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)均低于預(yù)期。美聯(lián)儲重申基準(zhǔn)利率將在較長時間內(nèi)維持近低水平。中國經(jīng)濟(jì)增長沖高回落，ＣＰＩ同比增幅繼續(xù)上行，但通脹壓力逐漸消減。中國央行第三次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，多重因素導(dǎo)致資金面趨緊，貨幣市場利率大幅上行，一年央票利率由上季度末1．9264％上升到2．0929％。

　　在上述環(huán)境下，本基金通過優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)、控制平均剩余期限，在二季度末有效化解了由于資金面趨緊、規(guī)模下降帶來的流動性沖擊。

　　2、2010年三季度展望

　　隨著財政刺激和庫存周期作用的逐漸消退，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將十分緩慢。中國經(jīng)濟(jì)增長略有放緩，物價水平也將達(dá)到階段性高點，通脹預(yù)期繼續(xù)下降，因而央行加息的可能性較小。下半年預(yù)計央行將加強(qiáng)流動性管理，資金面緊張狀況有所改善，但貨幣市場利率較難回落至一季度水平。

　　根據(jù)上述基本判斷，本基金將關(guān)注利率上升后各類資產(chǎn)的投資價值，并保持較高流動性，積極調(diào)整資產(chǎn)配置比例，優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)，為投資者提供安全、高效的現(xiàn)金管理工具。

　　4．4．2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

　　1、華安現(xiàn)金富利貨幣Ａ

　　投資回報：0．4175％比較基準(zhǔn)：0．0898％

　　2、華安現(xiàn)金富利貨幣Ｂ

　　投資回報：0．4776％比較基準(zhǔn)：0．0898％

　　§5投資組合報告

　　5．1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

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　　5．2 報告期債券回購融資情況

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　　注：報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。