基金管理人：國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　報(bào)告送出日期： 二〇一〇年七月二十日

　　§1重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年7月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

　　本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期自2010年4月1日起至6月30日止。

　　§2基金產(chǎn)品概況

　　■

　　§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　3．1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

　　上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)等，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益要低于所列數(shù)字。

　　3．2 基金凈值表現(xiàn)

　　3．2．1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　■

　　3．2．2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

　　國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金

　　累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　（2003年8月8日至2010年6月30日）

　　■

　　國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合業(yè)績(jī)基準(zhǔn)＝滬深300指數(shù)×65％＋上證國(guó)債指數(shù)×35％

　�。�2010年3月29日，基金管理人發(fā)布《關(guān)于更改國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的公告》，自2010年4月1日起，本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由原來(lái)的“國(guó)泰君安指數(shù)×65％＋上證國(guó)債指數(shù)×35％”變更為“滬深300指數(shù)×65％＋上證國(guó)債指數(shù)×35％”。

　�。�該基金基金合同于2003年8月8日生效。

　　本基金建倉(cāng)期自基金合同生效之日2003年8月8日起6個(gè)月，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置符合合同約定。

　　§4管理人報(bào)告

　　4．1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

　　■

　　注：1、基金經(jīng)理的任職日期和離職日期為公司對(duì)外公告之日。

　　2、證券從業(yè)年限的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為證券行業(yè)的工作經(jīng)歷年限。

　　4．2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金基金合同》及其他相關(guān)法律法規(guī)、法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。

　　4．3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

　　4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》，本基金管理人組織各相關(guān)部門展開(kāi)認(rèn)真討論，并最終制定了相應(yīng)的工作計(jì)劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對(duì)待，充分保護(hù)基金持有人、公司股東和公司的合法權(quán)益，本基金管理人遵照相應(yīng)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章，制定并完善了《國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡(jiǎn)稱“公平交易制度”），用以規(guī)范包括投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、以及投資管理過(guò)程中涉及的行為監(jiān)控和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等投資管理活動(dòng)相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度的規(guī)定，公平對(duì)待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機(jī)會(huì)；在交易環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先的原則執(zhí)行所有指令；如遇指令價(jià)位相同或指令價(jià)位不同但市場(chǎng)條件都滿足時(shí)，及時(shí)采用交易系統(tǒng)中的公平交易模塊；自主編程并開(kāi)發(fā)交易監(jiān)控程序，通過(guò)技術(shù)手段對(duì)不同投資組合的交易價(jià)差定期進(jìn)行分析；定期對(duì)投資流程進(jìn)行獨(dú)立稽核等。

　　本報(bào)告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。在內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)察稽核方面未發(fā)現(xiàn)本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

　　4．3．2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

　　本基金管理人旗下共有10只基金，分別為國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)股票證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金、國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金、國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)分級(jí)證券投資基金和國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)�券型證券投資基金。由于本基金管理人管理的投資組合中沒(méi)有與本基金投資風(fēng)格相似的基金，暫無(wú)法對(duì)本基金的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行比較。

　　4．3．3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的無(wú)法解釋的異常交易行為。

　　4．4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

　　4．4．1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　上半年Ａ股市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素復(fù)雜多變。1季度盡管宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)良好，但部分行業(yè)短期過(guò)熱的跡象導(dǎo)致管理層實(shí)施宏觀調(diào)控，受此影響，Ａ股市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯分化格局，以生物醫(yī)藥、電子元器件、信息設(shè)備為代表的中小市值股票延續(xù)2009年10月份的趨勢(shì)繼續(xù)上漲，而以金融、房地產(chǎn)、機(jī)械、汽車為代表的傳統(tǒng)權(quán)重藍(lán)籌股顯著下跌，在4月初，公司質(zhì)地和成長(zhǎng)性較好的中小盤股票2010年動(dòng)態(tài)市盈率普遍在60倍，而以銀行為典型的權(quán)重藍(lán)籌股估值已經(jīng)調(diào)整到2006年水平，大小盤估值差距創(chuàng)下2005年以來(lái)的新高。4月份之后，盡管股指期貨出臺(tái)，但市場(chǎng)預(yù)期的風(fēng)格轉(zhuǎn)換并未如期到來(lái)，與此同時(shí)，宏觀基本面新的不穩(wěn)定因素逐漸顯現(xiàn)，外圍經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度低于預(yù)期也逐步被市場(chǎng)認(rèn)知，再融資、大小非減持開(kāi)始出現(xiàn)，受此影響，市場(chǎng)上大部分股票包括一季度已經(jīng)大跌的銀行地產(chǎn)都出現(xiàn)了較大下跌�？偨Y(jié)半年來(lái)市場(chǎng)運(yùn)行的特點(diǎn)，總體而言，市場(chǎng)仍是嚴(yán)重受政策和基本面預(yù)期影響的趨勢(shì)性變動(dòng)市場(chǎng)，其中政策變動(dòng)對(duì)Ａ股市場(chǎng)的影響尤其劇烈。

　　本基金一季度遵循資產(chǎn)泡沫和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇這兩條主線，重倉(cāng)配置了金融地產(chǎn)以及人民幣升值主題相關(guān)的行業(yè)和個(gè)股，盡管實(shí)體經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)符合我們的預(yù)期，但市場(chǎng)對(duì)宏觀調(diào)控的擔(dān)憂壓倒了基本面的好轉(zhuǎn)，本基金所持股票損失較大。在二季度，本基金預(yù)見(jiàn)基本面可能出現(xiàn)的不確定因素，在倉(cāng)位上較為保守，在結(jié)構(gòu)上嚴(yán)格控制了主題類股票的參與幅度，市場(chǎng)下跌過(guò)程中受損較小。綜合看，本基金由于一季度損失較大，上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。

　　4．4．2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金的凈值增長(zhǎng)率為－15．36％，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為－15．38％。

　　§5投資組合報(bào)告

　　5．1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　5．2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　5．3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　■

　　5．4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　5．5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

　　■

　　5．6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5．7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　■

　　5．8 投資組合報(bào)告附注

　　5．8．1 本基金本期投資的前十名證券中，無(wú)報(bào)告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會(huì)、證券交易所公開(kāi)譴責(zé)、處罰的證券。

　　5．8．2 本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

　　5．8．3 其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　5．8．4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　■

　　5．8．5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

　　本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

　　§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　■

　　§7備查文件目錄

　　7．1 備查文件目錄

　　1、 中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金發(fā)行及募集的文件

　　2、 《國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金基金合同》

　　3、 《國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

　　4、 《國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金托管協(xié)議》

　　5、 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

　　6、 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照

　　7、 中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件

　　7．2 存放地點(diǎn)

　　上海市陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈9樓

　　7．3 查閱方式

　　網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

　　國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

　　二〇一〇年七月二十日

　　基金簡(jiǎn)稱

　　國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合

　　基金主代碼

　　255010

　　交易代碼

　　255010

　　基金運(yùn)作方式

　　契約型開(kāi)放式

　　基金合同生效日

　　2003年8月8日

　　報(bào)告期末基金份額總額

　　257，011，842．78份

　　投資目標(biāo)

　　本基金為平衡型基金，基金管理人將充分利用國(guó)內(nèi)外成功的基金管理經(jīng)驗(yàn)，深入研究中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，采用積極主動(dòng)的投資策略，運(yùn)用全程風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，追求長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益，為基金持有人提供安全可靠的理財(cái)服務(wù)。

　　投資策略

　　本基金嚴(yán)格遵守科學(xué)的投資管理流程，首先采取“自上而下”的分析方法，制定基金資產(chǎn)類別配置和行業(yè)配置策略，然后采取“自下而上”的基本面分析，挖掘出管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、財(cái)務(wù)狀況良好、增長(zhǎng)潛力大、競(jìng)爭(zhēng)地位獨(dú)特的上市公司和預(yù)期收益率較高的債券。利用全球投資經(jīng)驗(yàn)和對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的深入了解，在對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)準(zhǔn)確判斷的前提下，進(jìn)行積極的戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置和調(diào)整，構(gòu)建在既定投資風(fēng)險(xiǎn)下的最優(yōu)投資組合。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

　　本基金整體業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝滬深300指數(shù)×65％＋上證國(guó)債指數(shù)×35％

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)品種，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征從長(zhǎng)期平均及預(yù)期來(lái)看，介于單純的股票型組合與單純的債券型組合之間，也介于單純的成長(zhǎng)型組合與單純的價(jià)值型組合之間。本基金力爭(zhēng)使基金的單位風(fēng)險(xiǎn)收益值從長(zhǎng)期平均來(lái)看高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的單位風(fēng)險(xiǎn)收益值。

　　基金管理人

　　國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　報(bào)告期（2010年4月1日－2010年6月30日）

　　1．本期已實(shí)現(xiàn)收益

　�。�53，338，957．87

　　2．本期利潤(rùn)

　　－64，306，473．18

　　3．加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

　�。�0．2315

　　4．期末基金資產(chǎn)凈值

　　319，884，940．74

　　5．期末基金份額凈值

　　1．245

　　階段

　　凈值增長(zhǎng)率①

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　�、伲�③

　�、冢�④

　　過(guò)去3個(gè)月

　�。�15．36％

　　0．94％

　　－15．38％

　　1．18％

　　0．02％

　�。�0．24％

　　姓名

　　職務(wù)

　　任本基金的基金經(jīng)理期限

　　證券從業(yè)年限

　　說(shuō)明

　　任職日期

　　離任日期

　　傅明笑

　　本基金基金經(jīng)理、兼任國(guó)聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金基金經(jīng)理

　　2008－8－16

　�。�

　　6年（自2004年開(kāi)始）

　　傅明笑先生，碩士研究生，于2004年7月加入海通證券股份有限公司任研究員，2005年12月加入國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司，歷任研究員、高級(jí)研究員兼基金經(jīng)理助理，2008年8月起任本基金基金經(jīng)理，2010年5月起兼任國(guó)聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金基金經(jīng)理。

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（％）

　　1

　　權(quán)益投資

　　124，010，142．78

　　38．48

　　其中：股票

　　124，010，142．78

　　38．48

　　2

　　固定收益投資

　　164，717，841．20

　　51．11

　　其中：債券

　　164，717，841．20

　　51．11

　　資產(chǎn)支持證券

　�。�

　　－

　　3

　　金融衍生品投資

　　235，624．09

　　0．07

　　4

　　買入返售金融資產(chǎn)

　�。�

　�。�

　　其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)

　　－

　�。�

　　5

　　銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

　　24，122，474．18

　　7．48

　　6

　　其他各項(xiàng)資產(chǎn)

　　9，199，854．67

　　2．85

　　7

　　合計(jì)

　　322，285，936．92

　　100．00

　　代碼

　　行業(yè)類別

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　�。�

　　農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　�。�

　�。�

　�。�

　　采掘業(yè)

　　9，801，487．80

　　3．06

　　Ｃ

　　制造業(yè)

　　44，452，885．76

　　13．90

　　Ｃ0

　　食品、飲料

　　19，566，841．36

　　6．12

　�。�1

　　紡織、服裝、皮毛

　�。�

　�。�

　�。�2

　　木材、家具

　�。�

　�。�

　　Ｃ3

　　造紙、印刷

　�。�

　　－

　�。�4

　　石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　�。�

　�。�

　�。�5

　　電子

　　3，996，425．00

　　1．25

　�。�6

　　金屬、非金屬

　　3，680，000．00

　　1．15

　�。�7

　　機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　13，207，142．12

　　4．13

　�。�8

　　醫(yī)藥、生物制品

　　4，002，477．28

　　1．25

　�。�99

　　其他制造業(yè)

　　－

　　－

　　Ｄ

　　電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　�。�

　　－

　　Ｅ

　　建筑業(yè)

　　2，200，000．00

　　0．69

　　Ｆ

　　交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

　　3，140，000．00

　　0．98

　　Ｇ

　　信息技術(shù)業(yè)

　　31，686．90

　　0．01

　�。�

　　批發(fā)和零售貿(mào)易

　　14，609，901．08

　　4．57

　�。�

　　金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　36，504，316．44

　　11．41

　　Ｊ

　　房地產(chǎn)業(yè)

　　4，039，827．00

　　1．26

　�。�

　　社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　9，230，037．80

　　2．89

　�。�

　　傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　－

　　－

　　Ｍ

　　綜合類

　�。�

　�。�

　　合計(jì)

　　124，010，142．78

　　38．77

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　600519

　　貴州茅臺(tái)

　　89，901

　　11，449，791．36

　　3．58

　　2

　　601166

　　興業(yè)銀行

　　450，000

　　10，363，500．00

　　3．24

　　3

　　002073

　　軟控股份

　　609，960

　　9，112，802．40

　　2．85

　　4

　　601009

　　南京銀行

　　849，910

　　8，533，096．40

　　2．67

　　5

　　600016

　　民生銀行

　　1，400，000

　　8，470，000．00

　　2．65

　　6

　　000858

　　五 糧 液

　　335，000

　　8，117，050．00

　　2．54

　　7

　　600694

　　大商股份

　　190，000

　　8，038，900．00

　　2．51

　　8

　　000069

　　華僑城Ａ

　　699，940

　　7，699，340．00

　　2．41

　　9

　　600547

　　山東黃金

　　160，000

　　5，824，000．00

　　1．82

　　10

　　601601

　　中國(guó)太保

　　200，000

　　4，554，000．00

　　1．42

　　序號(hào)

　　債券品種

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　國(guó)家債券

　　142，124，793．90

　　44．43

　　2

　　央行票據(jù)

　　－

　　－

　　3

　　金融債券

　　19，738，000．00

　　6．17

　　其中：政策性金融債

　　19，738，000．00

　　6．17

　　4

　　企業(yè)債券

　�。�

　　－

　　5

　　企業(yè)短期融資券

　　－

　�。�

　　6

　　可轉(zhuǎn)債

　　2，855，047．30

　　0．89

　　7

　　其他

　�。�

　　－

　　8

　　合計(jì)

　　164，717，841．20

　　51．49

　　序號(hào)

　　債券代碼

　　債券名稱

　　數(shù)量（張）

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　010110

　　21國(guó)債⑽

　　728，400

　　73，786，920．00

　　23．07

　　2

　　010112

　　21國(guó)債⑿

　　674，010

　　68，337，873．90

　　21．36

　　3

　　090403

　　09農(nóng)發(fā)03

　　200，000

　　19，738，000．00

　　6．17

　　4

　　110078

　　澄星轉(zhuǎn)債

　　16，000

　　1，806，880．00

　　0．56

　　5

　　125709

　　唐鋼轉(zhuǎn)債

　　9，690

　　1，048，167．30

　　0．33

　　序號(hào)

　　權(quán)證代碼

　　權(quán)證名稱

　　數(shù)量（份）

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　580027

　　長(zhǎng)虹ＣＷＢ1

　　102，758

　　235，624．09

　　0．07

　　序號(hào)

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　598，780．49

　　2

　　應(yīng)收證券清算款

　　5，456，727．07

　　3

　　應(yīng)收股利

　　－

　　4

　　應(yīng)收利息

　　3，135，861．59

　　5

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　8，485．50

　　6

　　其他應(yīng)收款

　　0．02

　　7

　　待攤費(fèi)用

　�。�

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合計(jì)

　　9，199，854．67

　　序號(hào)

　　債券代碼

　　債券名稱

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　110078

　　澄星轉(zhuǎn)債

　　1，806，880．00

　　0．56

　　2

　　125709

　　唐鋼轉(zhuǎn)債

　　1，048，167．30

　　0．33

　　報(bào)告期期初基金份額總額

　　269，492，229．29

　　報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額

　　27，998，111．50

　　報(bào)告期期間基金總贖回份額

　　40，478，498．01

　　報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“－”填列）

　�。�

　　報(bào)告期期末基金份額總額

　　257，011，842．78