§1 重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年07月14日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

　　本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期自2010年04月01日起至06月30日止。

　　§2 基金產(chǎn)品概況

　　■

　　§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　3．1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元

　　■

　　注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；

　　2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

　　3．2 基金凈值表現(xiàn)

　　3．2．1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　■

　　注：業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率＝45％×上證180指數(shù)＋50％×中信標(biāo)普國債指數(shù)＋5％×同業(yè)存款利率，業(yè)績比較基準(zhǔn)在每個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)再平衡。

　　3．2．2 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

　　■

　　注：招商安泰平衡混合的債券／股票配置范圍為：債券40％－60％，股票35％－55％。根據(jù)本系列基金合同規(guī)定，本基金設(shè)立后，投資建倉期為三個(gè)月，特殊情況下不超過六個(gè)月。本基金于2003年04月28日成立，建倉期結(jié)束時(shí)相關(guān)比例均符合上述規(guī)定的要求。

　　§4 管理人報(bào)告

　　4．1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

　　■

　　注：1、本基金基金經(jīng)理的任（離）職日期為公司相關(guān)會(huì)議做出決定的公告（生效）日期；

　　2、證券從業(yè)年限計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》中關(guān)于證券從業(yè)人員范圍的相關(guān)規(guī)定。

　　4．2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

　　基金管理人聲明：在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則的規(guī)定以及《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金法律文件的約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為。基金的投資范圍以及投資運(yùn)作符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

　　4．3 公平交易專項(xiàng)說明

　　4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　基金管理人（以下簡稱“公司”）已建立較完善的研究方法和投資決策流程，確保各投資組合享有公平的投資決策機(jī)會(huì)。公司建立了所有組合適用的投資對(duì)象備選庫，制定明確的備選庫建立、維護(hù)程序。公司擁有健全的投資授權(quán)制度，明確投資決策委員會(huì)、投資總監(jiān)、投資組合經(jīng)理等各投資決策主體的職責(zé)和權(quán)限劃分，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。公司的相關(guān)研究成果向內(nèi)部所有投資組合開放，在投資研究層面不存在各投資組合間不公平的問題。公司交易部在報(bào)告期內(nèi)，對(duì)所有組合的各條指令，均在中央交易員的統(tǒng)一分派下，本著持有人利益最大化的原則執(zhí)行了公平交易。

　　4．3．2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在與其他投資風(fēng)格相似的組合之間的業(yè)績表現(xiàn)差異超過5％的情況。

　　4．3．3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金各項(xiàng)交易均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同的有關(guān)要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)重大異常交易行為。

　　4．4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明

　　4．4．1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　（1）股票市場

　　2010年2季度股票市場呈現(xiàn)單邊下跌走勢，報(bào)告期內(nèi)上證指數(shù)下跌22．86％，為2008年1季度以來最大單季跌幅。觸發(fā)此次大跌的因素，我們認(rèn)為主要有三方面原因：一是宏觀經(jīng)濟(jì)趨緊，全球范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃逐步退出，通貨膨脹壓力引發(fā)加息預(yù)期，高企的銀行同業(yè)拆借利率顯示出流動(dòng)性有所下降；二是人民幣升值壓力劇增，市場普遍預(yù)期出口企業(yè)面臨經(jīng)營困境，而內(nèi)需的拉動(dòng)需要整個(gè)收入分配體制有較大改善，短期內(nèi)難以完全替代投資與進(jìn)出口，上市公司業(yè)績恐難維持穩(wěn)定增長；三是新股發(fā)行速度過快，對(duì)市場形成了較大的資金壓力，新股的大面積破發(fā)也帶動(dòng)了整個(gè)市場特別是中小企業(yè)估值水平的回落，挫傷了股市的人氣。在本輪調(diào)整中，創(chuàng)業(yè)板、中小板的股票成為主要的下跌品種，跌幅普遍在30％左右。從行業(yè)來看，跌幅居前的仍然是采掘、化工、有色金屬、黑色金屬、房地產(chǎn)等強(qiáng)周期行業(yè)，食品飲料、醫(yī)藥生物、商業(yè)貿(mào)易等防御性行業(yè)跌幅相對(duì)較小。

　　關(guān)于本基金的運(yùn)作，由于我們對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷較為謹(jǐn)慎，反映到基金倉位上，也作了相應(yīng)的控制，但在下跌過程中抄底過早，特別是本基金持有較多的創(chuàng)業(yè)板、中小板以及新興產(chǎn)業(yè)公司回調(diào)較深，也使得本基金的凈值出現(xiàn)較大的回落，導(dǎo)致基金收益率低于業(yè)績比較基準(zhǔn)。

　　（2）債券市場

　　二季度在國內(nèi)地產(chǎn)調(diào)控，國外歐洲債務(wù)危機(jī)深化的交織影響下，市場對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期普遍下調(diào)，通脹預(yù)期也有所下降，債券牛市行情得以深化。6月底雖然受銀行超儲(chǔ)率的下降，外匯占款的減少，銀行季末考核等因素的影響，資金面一度異常緊張，但隨后逐漸緩和，并未改變債市的整體趨勢。

　　4．4．2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

　　截至本報(bào)告期末，本基金份額凈值為1．3258元，本報(bào)告期份額凈值增長率為－12．37％，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為－10．57％，基金凈值表現(xiàn)落后業(yè)績比較基準(zhǔn)，幅度為1．80％。主要原因是本基金季度內(nèi)股票持倉比例偏高，影響了凈值。

　　4．5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

　　（1） 股票市場

　　我們認(rèn)為2010年下半年證券市場面臨的不確定因素仍然較多。國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境難有根本好轉(zhuǎn)，全球性的二次去庫存化仍在繼續(xù)，緊縮依然是主基調(diào)。國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程尚需時(shí)日，新興產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)難以承擔(dān)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)走出困境的重任，管理層也已經(jīng)重新調(diào)整了對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的扶持力度，證券市場在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中的作用日益凸顯。我們判斷下半年股市筑底后，將有可能迎來修復(fù)性的上漲行情，前期大幅調(diào)整的周期類股票預(yù)計(jì)會(huì)有較好的表現(xiàn)，也將會(huì)是我們重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。

　　基于對(duì)市場的判斷，本基金的股票組合3季度在股票倉位方面計(jì)劃在現(xiàn)有基礎(chǔ)上保持穩(wěn)步的上升；在組合構(gòu)建方面，將保持防御性、周期性以及主題性板塊的均衡配置；在個(gè)股選擇上，本基金管理人認(rèn)為，增長和價(jià)值是個(gè)股選擇的永恒標(biāo)準(zhǔn)，本基金將對(duì)成長性良好、預(yù)期盈利改觀顯著并且符合未來政策扶持方向的行業(yè)個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)配置。

　　（2） 債券市場

　　展望2010年第三季度的債券市場，我們一方面看到中國經(jīng)濟(jì)增長放緩，國外復(fù)蘇步伐艱難，國際大宗商品價(jià)格回落，通脹壓力有所減弱；另一方面，央行信貸投放節(jié)奏的調(diào)控難以放松，公開市場上，隨著3年期央行票據(jù)的再度啟動(dòng)，貨幣政策調(diào)控手段多樣化，資金面的變化對(duì)債券市場也帶來了新的影響因素。基于此，我們將密切跟蹤相關(guān)數(shù)據(jù)并及時(shí)對(duì)本基金的債券組合進(jìn)行靈活調(diào)整。

　　§5投資組合報(bào)告

　　5．1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　5．2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　5．3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　■

　　5．4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　5．5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

　　■

　　5．6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5．7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

　　5．8 投資組合報(bào)告附注

　　5．8．1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

　　報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門調(diào)查，不存在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

　　5．8．2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

　　本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫，本基金管理人從制度和流程上要求股票必須先入庫再買入。

　　5．8．3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　5．8．4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　■

　　5．8．5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

　　§6 開放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　■

　　注：總申購份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額，總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。

　　§7 備查文件目錄

　　7．1 備查文件目錄

　　1、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)招商安泰系列開放式證券投資基金設(shè)立的文件；

　　2、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程；

　　3、《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》；

　　4、《招商安泰系列開放式證券投資基金招募說明書》；

　　5、《招商安泰系列開放式證券投資基金托管協(xié)議》；

　　6、《招商安泰系列開放式證券投資基金2010年第2季度報(bào)告》。

　　7．2 存放地點(diǎn)

　　招商基金管理有限公司

　　地址：中國深圳深南大道7088號(hào)招商銀行大廈

　　7．3 查閱方式

　　基金選定的信息披露報(bào)紙名稱：中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)

　　登載季度報(bào)告的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　招商基金管理有限公司

　　2010年07月19日

　　基金簡稱

　　招商安泰平衡混合

　　交易代碼

　　217002

　　基金運(yùn)作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2003年04月28日

　　報(bào)告期末基金份額總額

　　97，247，788．69 份

　　投資目標(biāo)

　　追求當(dāng)期收益和長期資本增值的平衡。

　　投資策略

　　資產(chǎn)配置方面，本基金股票／債券的配置比例相對(duì)固定，一般不再做戰(zhàn)術(shù)性的資產(chǎn)配置，只在操作上保證必要的靈活性。即，考慮到基金管理時(shí)實(shí)際的操作需要，本基金允許股票／債券配置比例以基準(zhǔn)比例為中心在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)進(jìn)行調(diào)整。股票投資方面，強(qiáng)調(diào)將定量的股票篩選和定性的公司研究有機(jī)結(jié)合，并實(shí)時(shí)應(yīng)用行業(yè)評(píng)估方法和風(fēng)險(xiǎn)控制手段進(jìn)行組合調(diào)整。其中，公司研究是整個(gè)股票投資流程的核心。通過研究，得出對(duì)公司盈利成長潛力和合理價(jià)值水平的評(píng)價(jià)，從而發(fā)掘出價(jià)值被市場低估并具有良好現(xiàn)金流成長性的股票。債券投資方面，采用主動(dòng)的投資管理，獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的收益率，同時(shí)保證組合的流動(dòng)性滿足正常的現(xiàn)金流需要。

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　45％×上證180指數(shù)＋50％×中信標(biāo)普國債指數(shù)＋5％×同業(yè)存款利率

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　相對(duì)而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性適中，當(dāng)期收益適中，長期資本增值適中，總體投資風(fēng)險(xiǎn)適中。

　　基金管理人

　　招商基金管理有限公司

　　基金托管人

　　招商銀行股份有限公司

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（％）

　　1

　　權(quán)益投資

　　62，588，466．11

　　42．72

　　其中：股票

　　62，588，466．11

　　42．72

　　2

　　固定收益投資

　　60，623，928．10

　　41．38

　　其中：債券

　　60，623，928．10

　　41．38

　　資產(chǎn)支持證券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投資

　　－

　　－

　　4

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　－

　　－

　　其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

　　－

　　－

　　5

　　銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

　　9，887，370．50

　　6．75

　　6

　　其他資產(chǎn)

　　13，397，875．28

　　9．15

　　7

　　合計(jì)

　　146，497，639．99

　　100．00

　　代碼

　　行業(yè)類別

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　Ａ

　　農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　－

　　－

　　Ｂ

　　采掘業(yè)

　　－

　　－

　　Ｃ

　　制造業(yè)

　　42，309，086．16

　　32．82

　　Ｃ0

　　食品、飲料

　　1，551，000．00

　　1．20

　　Ｃ1

　　紡織、服裝、皮毛

　　－

　　－

　　Ｃ2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　Ｃ3

　　造紙、印刷

　　969，000．00

　　0．75

　　Ｃ4

　　石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　3，117，525．74

　　2．42

　　Ｃ5

　　電子

　　1，167，500．00

　　0．91

　　Ｃ6

　　金屬、非金屬

　　－

　　－

　　Ｃ7

　　機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　12，031，653．22

　　9．33

　　Ｃ8

　　醫(yī)藥、生物制品

　　16，287，577．05

　　12．63

　　Ｃ99

　　其他制造業(yè)

　　7，184，830．15

　　5．57

　　Ｄ

　　電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　1，089，450．00

　　0．85

　　Ｅ

　　建筑業(yè)

　　－

　　－

　　Ｆ

　　交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)

　　－

　　－

　　Ｇ

　　信息技術(shù)業(yè)

　　6，428，671．10

　　4．99

　　Ｈ

　　批發(fā)和零售貿(mào)易

　　5，739，200．00

　　4．45

　　Ｉ

　　金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　－

　　－

　　Ｊ

　　房地產(chǎn)業(yè)

　　－

　　－

　　Ｋ

　　社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　3，428，171．20

　　2．66

　　Ｌ

　　傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　3，593，887．65

　　2．79

　　Ｍ

　　綜合類

　　－

　　－

　　合計(jì)

　　62，588，466．11

　　48．55

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　報(bào)告期（2010年04月01日－2010年06月30日）

　　1．本期已實(shí)現(xiàn)收益

　　－1，106，311．82

　　2．本期利潤

　　－17，627，903．24

　　3．加權(quán)平均基金份額本期利潤

　　－0．1908

　　4．期末基金資產(chǎn)凈值

　　128，926，934．15

　　5．期末基金份額凈值

　　1．3258

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①－③

　　②－④

　　過去三個(gè)月

　　－12．37％

　　1．22％

　　－10．57％

　　0．80％

　　－1．80％

　　0．42％

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　600351

　　亞寶藥業(yè)

　　809，108

　　6，311，042．40

　　4．90

　　2

　　600738

　　蘭州民百

　　680，000

　　5，739，200．00

　　4．45

　　3

　　600525

　　長園集團(tuán)

　　262，318

　　3，719，669．24

　　2．89

　　4

　　300058

　　藍(lán)色光標(biāo)

　　135，363

　　3，593，887．65

　　2．79

　　5

　　002290

　　禾盛新材

　　139，219

　　3，465，160．91

　　2．69

　　6

　　002215

　　諾 普 信

　　128，717

　　3，117，525．74

　　2．42

　　7

　　002148

　　北緯通信

　　100，400

　　3，115，412．00

　　2．42

　　8

　　000963

　　華東醫(yī)藥

　　103，700

　　2，465，986．00

　　1．91

　　9

　　300011

　　鼎漢技術(shù)

　　71，026

　　2，338，886．18

　　1．81

　　10

　　002362

　　漢王科技

　　19，981

　　2，219，889．10

　　1．72

　　姓名

　　職務(wù)

　　任本基金的基金經(jīng)理期限

　　證券從業(yè)年限

　　說明

　　任職日期

　　離任日期

　　鄧良毅

　　本基金的基金經(jīng)理

　　2009年04月23日

　　－

　　15

　　鄧良毅，男，中國國籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾于中國人民銀行深圳分行、深圳證券監(jiān)督管理辦公室（現(xiàn)深圳證監(jiān)局）任職，從事證券機(jī)構(gòu)及上市公司監(jiān)管工作；2003年起先后于華林證券有限責(zé)任公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司及泰信基金管理有限公司任職，從事證券研究及研究管理工作；2009年加入招商基金管理有限公司，現(xiàn)任招商安泰系列開放式證券投資基金基金經(jīng)理。

　　張婷

　　本基金的基金經(jīng)理及招商安本增利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理

　　2010年02月12日

　　－

　　5

　　張婷 ，女，中國國籍，管理學(xué)碩士。曾任職于中信基金管理有限責(zé)任公司以及華夏基金管理有限公司，從事債券交易、研究以及投資管理相關(guān)工作，2009年加入招商基金管理有限公司，任固定收益投資部助理基金經(jīng)理，現(xiàn)任招商安泰系列開放式證券投資基金及招商安本增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　序號(hào)

　　債券品種

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　國家債券

　　46，525，447．50

　　36．09

　　2

　　央行票據(jù)

　　－

　　－

　　3

　　金融債券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融債

　　－

　　－

　　4

　　企業(yè)債券

　　7，604，970．00

　　5．90

　　5

　　企業(yè)短期融資券

　　－

　　－

　　6

　　可轉(zhuǎn)債

　　6，493，510．60

　　5．04

　　7

　　其他

　　－

　　－

　　8

　　合計(jì)

　　60，623，928．10

　　47．02

　　序號(hào)

　　債券代碼

　　債券名稱

　　數(shù)量（張）

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　010110

　　21國債⑽

　　305，000

　　30，896，500．00

　　23．96

　　2

　　010112

　　21國債⑿

　　60，000

　　6，083，400．00

　　4．72

　　3

　　110003

　　新鋼轉(zhuǎn)債

　　50，000

　　5，250，500．00

　　4．07

　　4

　　010311

　　03國債⑾

　　45，000

　　4，549，050．00

　　3．53

　　5

　　010307

　　03國債⑺

　　35，030

　　3，509，655．70

　　2．72

　　序號(hào)

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　596，862．62

　　2

　　應(yīng)收證券清算款

　　11，551，398．19

　　3

　　應(yīng)收股利

　　－

　　4

　　應(yīng)收利息

　　1，208，463．89

　　5

　　應(yīng)收申購款

　　41，150．58

　　6

　　其他應(yīng)收款

　　－

　　7

　　待攤費(fèi)用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合計(jì)

　　13，397，875．28

　　序號(hào)

　　債券代碼

　　債券名稱

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　110003

　　新鋼轉(zhuǎn)債

　　5，250，500．00

　　4．07

　　本報(bào)告期期初基金份額總額

　　90，948，260．44

　　本報(bào)告期基金總申購份額

　　10，894，707．32

　　減：本報(bào)告期基金總贖回份額

　　4，595，179．07

　　本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額

　　－

　　本報(bào)告期期末基金份額總額

　　97，247，788．69