國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金
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基金管理人：國泰基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
報告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
§1重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年3月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告正文。
本報告的財務資料經審計，普華永道中天會計師事務所有限公司為本基金出具了無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀。
本報告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
§2基金簡介
2．1基金基本情況
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2．2基金產品說明
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2．3基金管理人和基金托管人
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2．4信息披露方式
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§3主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況
3．1主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
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注：（1）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益；
（2）所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
3．2基金凈值表現
3．2．1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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3．2．2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金
份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
（2006年9月29日至2009年12月31日）
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注：本基金的合同生效日為2006年9月29日。本基金在六個月建倉期結束時，各項資產配置比例符合合同約定。
3．2．3 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金
合同生效以來凈值增長率與業績比較基準收益率的對比圖
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注：2006年計算期間為基金合同生效日2006年9月29日至2006年12月31日。
3．3過去三年基金的利潤分配情況
金額單位：人民幣元
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注：本基金管理人根據本基金基金合同和相關法律法規的規定已于2010年1月15日進行利潤分配，每10份基金份額派發紅利0．24元。
§4管理人報告
4．1基金管理人及基金經理情況
4．1．1基金管理人及其管理基金的經驗
國泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是經中國證監會證監基字［1998］5號文批準的首批規范的全國性基金管理公司之一。公司注冊資本為1．1億元人民幣，公司注冊地為上海，并在北京和深圳設有分公司。
截至2009年12月31日，本基金管理人共管理2只封閉式證券投資基金：金泰證券投資基金、金鑫證券投資基金，以及12只開放式證券投資基金：國泰金鷹增長證券投資基金、國泰金龍系列證券投資基金（包括2只子基金，分別為國泰金龍行業精選證券投資基金、國泰金龍債券證券投資基金）、國泰金馬穩健回報證券投資基金、國泰貨幣市場證券投資基金、國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）、國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金、國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金（由金鼎證券投資基金轉型而來）、國泰金牛創新成長股票型證券投資基金、國泰滬深300指數證券投資基金（由國泰金象保本增值混合證券投資基金轉型而來）、國泰雙利債券證券投資基金、國泰區位優勢股票型證券投資基金、國泰中小盤成長股票型證券投資基金（由金盛證券投資基金轉型而來）。另外，本基金管理人于2004年獲得全國社會保障基金理事會社保基金資產管理人資格，目前受托管理全國社保基金多個投資組合。
2007年11月19日，本基金管理人獲得企業年金投資管理人資格。2008年2月18日，本基金管理人成為首批獲準開展特定客戶資產管理業務（專戶理財）的基金公司之一，并于4月1日經中國證監會批準獲得合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）資格，成為目前業內少數擁有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、專戶理財和ＱＤＩＩ等管理業務資格。
4．1．2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理的簡介
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注：1、此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定并公告披露之日。
2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4．2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金管理公司公平交易制度指導意見》等有關法律法規的規定，嚴格遵守基金合同和招募說明書約定，本著誠實信用、勤勉盡責、最大限度保護投資人合法權益等原則管理和運用基金資產，在控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。
本報告期內，本基金未發生損害基金份額持有人利益的行為，投資運作符合法律法規和基金合同的規定，未發生內幕交易、操縱市場和不當關聯交易及其他違規行為，信息披露及時、準確、完整，本基金與本基金管理人所管理的其他基金資產、投資組合與公司資產之間嚴格分開、公平對待，基金管理小組保持獨立運作，并通過科學決策、規范運作、精心管理和健全內控體系，有效保障投資人的合法權益。
4．3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4．3．1公平交易制度的執行情況
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的相關規定，通過嚴格的內部風險控制制度和流程，對各環節的投資風險和管理風險進行有效控制，確保公平對待所管理的所有基金和投資組合，切實防范利益輸送行為。
4．3．2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
截至本報告期末，本基金管理人管理的基金類型包括：封閉式基金、開放式基金的股票型基金、指數型股票基金、混合基金（偏股型）、債券基金（債券型）、保本基金和貨幣基金等，其中封閉式基金二只、股票型基金四只、混合基金（偏股型）三只。本基金和本基金管理人管理的其他同類型基金的業績表現差異均在5％之內。
4．3．3異常交易行為的專項說明
本報告期內，未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。
4．4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4．4．1報告期內基金投資策略和運作分析
2009年中國經濟在4萬億投資和寬松貨幣政策的刺激下，迅速走出了國際金融危機的泥潭。相應地，Ａ股市場也從2008年的單邊下跌演變成了2009年的單邊上漲行情。而到了09年末我國宏觀經濟由快速回升進入平穩發展階段，與宏觀經濟關聯緊密的周期性行業及金融地產等大行業波動性降低，總體表現走弱。而與消費相關的個股開始走強，如醫藥、商業貿易和ＴＭＴ等，另外化工和農業等受季節性影響的行業也開始走強。
今年初基于對市場的樂觀判斷，本基金保持了較高的倉位和組合彈性。另外，對于今年的重點行業機會如地產、煤炭、家電以及下半年的醫藥消費等基本都有所把握，因此獲得了較好的收益率。到2009年末，大盤股相對中小盤股的估值折價已達歷史高位，股指期貨的推出時間也在不斷臨近，判斷未來大中盤股走強的可能性增大，因此本基金減持了漲幅較大、估值偏高脫離基本面的中小盤股票，增持了業績增長確定、估值優勢突出的部分中大盤股，如銀行、鋼鐵等。
4．4．2報告期內基金的業績表現
截止報告期末，本基金本報告期份額凈值增長率為87．25％，同期業績比較基準增長率為47．78％。
4．5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
一年之計在于春，雖然考慮到寬松的宏觀政策開始逐漸變化，經濟恢復速度也有可能放緩，但在經濟增長確定性不斷增加的背景下，企業業績的增長將可能超出市場預期，且目前以銀行為代表的大盤藍籌股，估值普遍比較合理甚至略有低估，因此市場整體下行的空間有限。近期市場擔心宏觀經濟政策特別是貨幣政策會出現重大調整，但我們認為，目前經濟增長的根基并不穩固，因此經濟刺激政策大規模退出的可能性并不大，整體政策環境還將保持平穩。
本基金對今年的證券市場行情并不悲觀，在經濟不斷復蘇的背景下，企業利潤狀況將不斷改善；而在股指期貨和融資融券推出時間不斷臨近的背景下，目前大小盤股票的估值結構可能會發現變化。下階段本基金組合中將增加大盤股的配置比重，并重點關注受益于經濟持續增長的資源類公司和受益于經濟結構轉型的消費升級、科技創新和節能減排相關公司。
在新的一年里，我們將總結過去的經驗教訓，遵循有紀律的投資原則，誠信盡責，努力工作，力爭實現基金資產長期穩定增長。
4．6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
報告期內，本基金管理人按照相關法律法規規定，成立了估值委員會，并制訂了相關制度及流程。估值委員會主要負責基金估值相關工作的評估、決策、執行和監督，確保基金估值的公允與合理。報告期內相關基金估值政策由普華永道會計師事務所進行審核并出具報告，由托管銀行進行復核。公司估值委員會由主管運營副總經理負責，成員包括基金核算、金融工程、行業研究方面業務骨干，均具有豐富的行業分析、會計核算等證券基金行業從業經驗及專業能力。基金經理如認為估值有被歪曲或有失公允的情況，可向估值委員會報告并提出相關意見和建議。各方不存在任何重大利益沖突，一切以投資者利益最大化為最高準則。
4．7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本基金已于2009年實施利潤分配75，279，529．35元。
截止本報告期末，本基金期末可供分配利潤為113，539，024．02元，可供分配的份額利潤為0．0471元。本基金管理人根據本基金基金合同和相關法律法規的規定已于2010年1月15日進行利潤分配，每10份基金份額派發紅利0．24元。
§5托管人報告
5．1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
本報告期內，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的有關規定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了應盡的義務。
5．2托管人對報告期內本基金運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
本報告期內，本托管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的規定，對本基金管理人的投資運作進行了必要的監督，對基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核，未發現本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。
5．3托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告（注：財務會計報告中的“金融工具風險及管理”部分未在托管人復核范圍內）、投資組合報告等數據真實、準確和完整。
§6審計報告
本基金2009年年度財務會計報告經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，注冊會計師簽字出具了無保留意見的審計報告。投資者可通過登載于本管理人網站的年度報告正文查看審計報告全文。
§7年度財務報表
7．1資產負債表
會計主體：國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金
報告截止日：2009年12月31日
單位：人民幣元
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注：報告截止日2009年12月31日，基金份額凈值1．154元，基金份額總額2，409，594，653．01份。
7．2利潤表
會計主體：國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金
本報告期：2009年1月1日至2009年12月31日
單位：人民幣元
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7．3所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金
本報告期：2009年1月1日至2009年12月31日
單位：人民幣元
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報告附注為財務報表的組成部分。
本報告7．1至7．4財務報表由下列負責人簽署：
基金管理公司負責人：金旭，主管會計工作負責人：巴立康，會計機構負責人：王駿
7．4報表附注
7．4．1 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
7．4．1．1會計政策變更的說明
本報告期所采用的會計政策與最近一期年度報告相一致。
7．4．1．2會計估計變更的說明
本報告期所采用的會計估計與最近一期年度報告相一致。
7．4．1．3差錯更正的說明
本基金本報告期不存在重大會計差錯。
7．4．2關聯方關系
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注：下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
7．4．3本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
7．4．3．1通過關聯方交易單元進行的交易
7．4．3．1．1股票交易
金額單位：人民幣元
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7．4．3．1．2權證交易
金額單位：人民幣元
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7．4．3．1．3應支付關聯方的傭金
金額單位：人民幣元
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注：1．上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費、經手費和適用期間內由券商承擔的證券風險結算基金后的凈額列示。債券及權證交易不計傭金。
2．該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務等。
7．4．3．2關聯方報酬
7．4．3．2．1基金管理費
單位：人民幣元
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注：支付基金管理人國泰基金的管理人報酬按前一日基金資產凈值1．5％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產凈值 Ｘ 1．5％ ／ 當年天數。
7．4．3．2．2基金托管費
單位：人民幣元
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注：支付基金托管人中國銀行的托管費按前一日基金資產凈值0．25％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產凈值 Ｘ 0．25％ ／ 當年天數。
7．4．3．3與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易
單位：人民幣元
■
7．4．3．4各關聯方投資本基金的情況7．4．3．4．1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
無。
7．4．3．4．2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
無。
7．4．3．5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
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注：本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業利率計息。
7．4．3．6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
金額單位：人民幣元
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7．4．3．7其他關聯交易事項的說明
無。
7．4．4期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限證券
7．4．4．1因認購新發／增發證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位：人民幣元
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注：基金可使用以基金名義開設的股票賬戶，選擇網上或者網下一種方式進行新股申購。其中基金作為一般法人或戰略投資者認購的新股，根據基金與上市公司所簽訂申購協議的規定，在新股上市后的約定期限內不能自由轉讓；基金作為個人投資者參與網上認購獲配的新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉讓。此外，基金還可作為特定投資者，認購由中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票，所認購的股票自發行結束之日起12個月內不得轉讓。
7．4．4．2期末持有的暫時停牌等流通受限股票
無。
7．4．4．3期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7．4．4．3．1銀行間市場債券正回購
無。
7．4．4．3．2交易所市場債券正回購
無。
7．4．5有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項
無。
§8投資組合報告
8．1期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
■
8．2期末按行業分類的股票投資組合
金額單位：人民幣元
■
8．3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
■
注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于本管理人網站的年度報告正文。
8．4報告期內股票投資組合的重大變動
8．4．1累計買入金額超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
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注：買入金額按買入成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
8．4．2累計賣出金額超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
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注：賣出金額按賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
8．4．3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
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注：買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
8．5期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
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8．6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
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8．7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
8．8期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
8．9投資組合報告附注
8．9．1報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年受到公開譴責、處罰的情況。
8．9．2 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的情況。
8．9．3 期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
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8．9．4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
8．9．5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：人民幣元
■
§9基金份額持有人信息
9．1期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
■
9．2期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況
■
§10開放式基金份額變動
單位：份
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§11重大事件揭示
11．1基金份額持有人大會決議
本報告期內，本基金無基金份額持有人大會決議。
11．2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
基金管理人重大人事變動如下：
1、2009年1月17日，本基金管理人于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登了《國泰基金管理有限公司關于聘任副總經理的公告》，經本基金管理人第四屆董事會第九次會議審議通過，同意聘任初偉斌先生擔任公司副總經理。初偉斌先生的副總經理任職資格已獲中國證監會核準（證監許可［2008］1481號文）。
2、2009年7月16日，本基金管理人于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登了《國泰基金管理有限公司關于變更公司督察長的公告》，經本基金管理人第四屆董事會第十五次會議審議通過，同意丁昌海先生辭去公司督察長職務，聘任李峰女士為公司督察長。李峰女士的督察長任職資格已獲中國證監會核準（證監許可［2009］609號文）。
報告期內，本基金托管人的托管部門無重大人事變動。
11．3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
報告期內，本基金無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。
11．4基金投資策略的改變
報告期內，本基金投資策略無改變。
11．5為基金進行審計的會計師事務所情況
報告期內，為本基金提供審計服務的會計師事務所無改聘情況。報告年度應支付給聘任會計師事務所的報酬為100，000．00元，目前的審計機構提供審計服務的年限為4年。
11．6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
報告期內，基金管理人、托管人機構及高級管理人員無受監管部門稽查或處罰的情況。
11．7基金租用證券公司交易單元的有關情況
11．7．1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
■
注：基金租用席位的選擇標準是：（1）資力雄厚，信譽良好；
（2）財務狀況良好，各項財務指標顯示公司經營狀況穩定；
（3）經營行為規范，在最近一年內無重大違規經營行為；
（4）內部管理規范、嚴格，具備健全的內控制度，并能滿足基金運作高度保密的要求；
（5）公司具有較強的研究能力，能及時、全面、定期提供具有相當質量的關于宏觀經濟面分析、行業發展趨勢及證券市場走向、個股分析的研究報告以及豐富全面的信息服務；能根據基金投資的特定要求，提供專門研究報告。
選擇程序是：根據對各券商提供的各項投資、研究服務情況的考評結果，符合席位券商標準的，由公司研究部提出席位券商的調整意見（調整名單及調整原因），并經公司批準。
11．7．2基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
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基金簡稱
國泰金鵬藍籌混合
基金主代碼
020009
交易代碼
020009
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2006年9月29日
基金管理人
國泰基金管理有限公司
基金托管人
中國銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額
2，409，594，653．01份
基金合同存續期
不定期
投資目標
本基金將堅持并深化價值投資理念。在有效控制風險的前提下，謀求基金資產的穩定增值，力爭獲取更高的超額市場收益。
投資策略
（3）債券資產投資策略
本基金的債券資產投資主要以長期利率趨勢分析為基礎，結合中短期的經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，通過債券置換和收益率曲線配置等方法，實施積極的債券投資管理。
業績比較基準
業績比較基準＝60％×新華富時藍籌價值100指數＋40％×新華巴克萊資本中國債券指數
本基金的股票業績比較基準為新華富時藍籌價值100指數，債券業績比較基準為新華巴克萊資本中國債券指數。
風險收益特征
本基金屬于中等風險的證券投資基金品種，基金在獲取市場平均收益的同時，力爭獲得更高的超額收益。
項目
基金管理人
基金托管人
名稱
國泰基金管理有限公司
中國銀行股份有限公司
信息披露負責人
姓名
李峰
唐州徽
聯系電話
021－38561600轉
010－66594855
電子郵箱
ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客戶服務電話
400－888－8688
95566
傳真
021－38561800
010－66594942
登載基金年度報告正文的管理人互聯網網址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度報告備置地點
上海市世紀大道100號上海環球金融中心39樓
3．1．1 期間數據和指標
2009年
2008年
2007年
本期已實現收益
175，724，480．24
－462，735，486．05
2，024，145，388．07
本期利潤
1，367，826，349．69
－2，073，043，554．04
2，524，638，686．25
加權平均基金份額本期利潤
0．5659
－0．7283
0．8133
本期基金份額凈值增長率
87．25％
－52．69％
105．22％
3．1．2 期末數據和指標
2009年末
2008年末
2007年末
期末可供分配基金份額利潤
0．0471
－0．3661
0．1863
期末基金資產凈值
2，780，046，204．27
1，601，791，847．95
4，635，400，715．75
期末基金份額凈值
1．154
0．634
1．340
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
過去三個月
17．31％
1．43％
10．07％
1．05％
7．24％
0．38％
過去六個月
19．07％
1．62％
6．29％
1．27％
12．78％
0．35％
過去一年
87．25％
1．56％
47．78％
1．23％
39．47％
0．33％
過去三年
81．81％
2．01％
39．16％
1．51％
42．65％
0．50％
自基金合同生效起至今
144．71％
1．96％
84．68％
1．48％
60．03％
0．48％
年度
每10份基金份額分紅數
現金形式發放總額
再投資形式發放總額
年度利潤分配合計
備注
2009
0．320
27，414，662．58
47，864，866．77
75，279，529．35
－
2008
－
－
－
－
－
2007
8．100
564，946，150．50
782，305，600．12
1，347，251，750．62
－
合計
8．420
592，360，813．08
830，170，466．89
1，422，531，279．97
－
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
黃焱
本基金的基金經理、國泰金鑫封閉的基金經理、基金管理部副總監
2008－05－17
－
16
碩士研究生。曾任職于中期國際期貨公司、和利投資發展公司、平安保險公司投資管理中心。2003年1月加盟國泰基金管理有限公司，曾任基金金泰基金經理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金經理，2006年7月至2008年5月擔任國泰金龍行業混合的經理，2007年4月起兼任國泰金鑫封閉的基金經理，2008年5月起任國泰金鵬藍籌混合的基金經理，2009年5月起任基金管理部副總監。
資 產
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
資 產：
銀行存款
134，800，838．41
161，212，121．43
結算備付金
5，617，295．76
1，780，642．17
存出保證金
713，372．36
344，685．56
交易性金融資產
2，629，049，781．59
1，396，795，605．83
其中：股票投資
2，500，548，419．09
1，299，869，701．04
基金投資
－
－
債券投資
128，501，362．50
96，925，904．79
資產支持證券投資
－
－
衍生金融資產
－
－
買入返售金融資產
－
－
應收證券清算款
21，142，767．76
43，728，465．49
應收利息
2，703，445．48
3，191，623．93
應收股利
－
－
應收申購款
285，794．57
66，462．36
遞延所得稅資產
－
－
其他資產
3，306．32
－
資產總計
2，794，316，602．25
1，607，119，606．77
負債和所有者權益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
負 債：
短期借款
－
－
交易性金融負債
－
－
衍生金融負債
－
－
賣出回購金融資產款
－
－
應付證券清算款
－
－
應付贖回款
8，484，939．28
1，612，300．44
應付管理人報酬
3，486，197．81
2，134，978．88
應付托管費
581，032．97
355，829．79
應付銷售服務費
－
－
應付交易費用
1，067，919．58
569，733．66
應交稅費
－
－
應付利息
－
－
應付利潤
－
－
遞延所得稅負債
－
－
其他負債
650，308．34
654，916．05
負債合計
14，270，397．98
5，327，758．82
所有者權益：
實收基金
2，409，594，653．01
2，526，967，759．46
未分配利潤
370，451，551．26
－925，175，911．51
所有者權益合計
2，780，046，204．27
1，601，791，847．95
負債和所有者權益總計
2，794，316，602．25
1，607，119，606．77
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
銀行間市場交易的各關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
－
－
－
－
－
－
－
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
銀行間市場交易的各關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國銀行
－
－
－
－
95，000，000．00
82，248．80
項 目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入
1，415，576，683．35
－2，005，498，137．81
1．利息收入
4，688，079．66
8，931，472．21
其中：存款利息收入
2，522，150．88
3，462，594．46
債券利息收入
1，961，283．43
5，146，260．95
資產支持證券利息收入
－
－
買入返售金融資產收入
204，645．35
322，616．80
其他利息收入
－
－
2．投資收益（損失以“－”填列）
218，411，096．17
－405，426，203．94
其中：股票投資收益
204，412，403．67
－417，910，800．10
基金投資收益
－
－
債券投資收益
－199，185．62
648，747．61
資產支持證券投資收益
－
－
衍生工具收益
－
－5，932，012．58
股利收益
14，197，878．12
17，767，861．13
3．公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
1，192，101，869．45
－1，610，308，067．99
4．匯兌收益（損失以“－”號填列）
－
－
5．其他收入（損失以“－”號填列）
375，638．07
1，304，661．91
減：二、費用
47，750，333．66
67，545，416．23
1．管理人報酬
34，463，784．68
39，717，607．83
2．托管費
5，743，964．15
6，619，601．22
3．銷售服務費
－
－
4．交易費用
7，088，846．13
20，590，237．84
5．利息支出
12，354．76
130，602．38
其中：賣出回購金融資產支出
12，354．76
130，602．38
6．其他費用
441，383．94
487，366．96
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
1，367，826，349．69
－2，073，043，554．04
減：所得稅費用
－
－
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
1，367，826，349．69
－2，073，043，554．04
7．4．4．1．1 受限證券類別：股票
證券
代碼
證券名稱
成功
認購日
可流
通日
流通受限類型
認購
價格
期末估值單價
數量
（單位：股 ）
期末
成本總額
期末
估值總額
備注
600875
2009－12－03
2010－12－01
非公開發行
42．07
42．36
1，500，000
63，105，000．00
63，540，000．00
－
002024
2009－12－30
2010－12－31
非公開發行
17．20
17．23
1，500，000
25，800，000．00
25，845，000．00
－
600486
2009－09－30
2010－09－29
非公開發行
30．20
32．51
700，000
21，140，000．00
22，757，000．00
－
600060
2009－12－25
2010－12－24
非公開發行
18．38
18．53
1，200，000
22，056，000．00
22，236，000．00
－
300027
2009－10－19
2010－02－01
網下申購
28．58
55．43
55，467
1，585，246．86
3，074，535．81
－
002304
2009－10－29
2010－02－08
網下申購
60．00
113．99
14，847
890，820．00
1，692，409．53
－
300014
2009－10－15
2010－02－01
網下申購
18．00
39．55
32，686
588，348．00
1，292，731．30
－
601888
2009－09－25
2010－01－15
網下申購
11．78
20．94
59，572
701，758．16
1，247，437．68
－
002331
2009－12－25
2010－04－06
網下申購
27．00
27．00
26，748
722，196．00
722，196．00
－
項目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
2，526，967，759．46
－925，175，911．51
1，601，791，847．95
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
0．00
1，367，826，349．69
1，367，826，349．69
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“－”號填列）
－117，373，106．45
3，080，642．43
－114，292，464．02
其中：1．基金申購款
713，465，764．01
14，092，586．56
727，558，350．57
2．基金贖回款
－830，838，870．46
－11，011，944．13
－841，850，814．59
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“－”號填列）
0．00
－75，279，529．35
－75，279，529．35
五、期末所有者權益（基金凈值）
2，409，594，653．01
370，451，551．26
2，780，046，204．27
項目
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
3，458，202，641．67
1，177，198，074．08
4，635，400，715．75
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
0．00
－2，073，043，554．04
－2，073，043，554．04
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“－”號填列）
－931，234，882．21
－29，330，431．55
－960，565，313．76
其中：1．基金申購款
230，059，389．16
8，465，342．66
238，524，731．82
2．基金贖回款
－1，161，294，271．37
－37，795，774．21
－1，199，090，045．58
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“－”號填列）
0．00
0．00
0．00
五、期末所有者權益（基金凈值）
2，526，967，759．46
－925，175，911．51
1，601，791，847．95
關聯方名稱
與本基金的關系
國泰基金管理有限公司（＂國泰基金＂）
基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構
中國銀行股份有限公司（＂中國銀行＂）
基金托管人、基金代銷機構
中國建銀投資有限責任公司（＂中國建投＂）
基金管理人的控股股東
中國電力財務有限公司
基金管理人的股東
萬聯證券有限責任公司（＂萬聯證券＂）
基金代銷機構、基金管理人的股東
中信建投證券有限責任公司（＂中信建投＂）
基金代銷機構、受中國建投重大影響的公司
中國國際金融有限公司（＂中金公司＂）
基金代銷機構、受中國建投重大影響的公司
關聯方名稱
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金額
占當期股票成交總額的比例
成交金額
占當期股票成交總額的比例
中信建投
600，375，918．50
13．23％
1，249，307，021．96
18．84％
萬聯證券
234，048，465．58
5．16％
472，125，275．24
7．12％
中金公司
897，915，651．20
19．79％
799，722，850．41
12．06％
關聯方名稱
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金額
占當期權證成交總額的比例
成交金額
占當期權證成交總額的比例
中信建投
－
－
4，039，239．68
15．64％
中金公司
－
－
19，194，817．05
74．31％
關聯方名稱
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
當期
傭金
占當期傭金總量的比例
期末應付傭金余額
占期末應付傭金總額的比例
中信建投
487，808．25
12．83％
297，110．27
27．82％
萬聯證券
198，943．31
5．23％
－
－
中金公司
729，562．82
19．19％
115，737．77
10．84％
關聯方名稱
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
當期
傭金
占當期傭金總量的比例
期末應付傭金余額
占期末應付傭金總額的比例
中信建投
1，015，070．48
18．26％
43，517．41
7．64％
萬聯證券
401，306．39
7．22％
－
－
中金公司
649，782．28
11．69％
106，706．11
18．74％
項目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
當期發生的基金應支付的管理費
34，463，784．68
39，717，607．83
其中：支付銷售機構的客戶維護費
3，422，210．62
4，082，569．93
項目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
當期發生的基金應支付的托管費
5，743，964．15
6，619，601．22
關聯方名稱
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余額
當期利息收入
期末余額
當期利息收入
中國銀行
134，800，838．41
2，464，566．05
161，212，121．43
3，403，838．17
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
關聯方名稱
證券代碼
證券名稱
發行方式
基金在承銷期內買入
數量（單位：股／張）
總金額
中信建投
300027
華誼兄弟
新股網下發行
55，467
1，585，246．86
中信建投
601888
中國國旅
新股網下發行
59，572
701，758．16
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
關聯方名稱
證券代碼
證券名稱
發行方式
基金在承銷期內買入
數量（單位：股／張）
總金額
－
－
－
－
－
序號
項目
金額
占基金總資產的比例（％）
1
權益投資
2，500，548，419．09
89．49
其中：股票
2，500，548，419．09
89．49
2
固定收益投資
128，501，362．50
4．60
其中：債券
128，501，362．50
4．60
資產支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買入返售金融資產
－
－
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
－
－
5
銀行存款和結算備付金合計
140，418，134．17
5．03
6
其他各項資產
24，848，686．49
0．89
7
合計
2，794，316，602．25
100．00
代碼
行業類別
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
Ａ
農、林、牧、漁業
24，923，623．66
0．90
Ｂ
采掘業
143，238，094．73
5．15
Ｃ
制造業
1，077，675，543．07
38．76
Ｃ0
食品、飲料
132，581，522．41
4．77
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
－
－
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造紙、印刷
19，122，213．78
0．69
Ｃ4
石油、化學、塑膠、塑料
243，867，671．25
8．77
Ｃ5
電子
96，958，150．25
3．49
Ｃ6
金屬、非金屬
176，264，895．39
6．34
Ｃ7
機械、設備、儀表
304，649，559．47
10．96
Ｃ8
醫藥、生物制品
104，231，530．52
3．75
Ｃ99
其他制造業
－
－
Ｄ
電力、煤氣及水的生產和供應業
55，666，978．40
2．00
Ｅ
建筑業
78，631，748．72
2．83
Ｆ
交通運輸、倉儲業
31，767，187．90
1．14
Ｇ
信息技術業
142，629，676．38
5．13
Ｈ
批發和零售貿易
167，919，364．19
6．04
Ｉ
金融、保險業
589，443，777．96
21．20
Ｊ
房地產業
153，680，182．59
5．53
Ｋ
社會服務業
31，897，705．68
1．15
Ｌ
傳播與文化產業
3，074，535．81
0．11
Ｍ
綜合類
－
－
合計
2，500，548，419．09
89．95
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
600036
9，099，337
164，243，032．85
5．91
2
600875
東方電氣
2，765，674
120，609，240．66
4．34
3
601318
1，850，149
101，924，708．41
3．67
4
600016
9，889，276
78，224，173．16
2．81
5
000422
3，657，424
78，086，002．40
2．81
6
601166
1，732，918
69，853，924．58
2．51
7
600048
3，038，797
68，069，052．80
2．45
8
600406
1，379，212
67，526，219．52
2．43
9
600030
2，004，520
63，683，600．40
2．29
10
600900
4，166，690
55，666，978．40
2．00
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例（％）
1
600036
招商銀行
112，718，461．21
7．04
2
600875
東方電氣
109，928，218．69
6．86
3
600048
保利地產
65，057，917．61
4．06
4
000422
湖北宜化
61，763，226．99
3．86
5
600016
民生銀行
50，769，565．31
3．17
6
000937
47，451，168．76
2．96
7
600348
44，418，355．69
2．77
8
600535
42，624，746．56
2．66
9
600406
國電南瑞
41，256，075．25
2．58
10
600028
41，089，000．90
2．57
11
601088
40，171，350．03
2．51
12
000878
39，324，382．64
2．46
13
601318
中國平安
39，220，035．47
2．45
14
600030
中信證券
39，147，441．31
2．44
15
000656
ＳＴ 東 源
37，594，616．22
2．35
16
600325
35，432，303．30
2．21
17
000825
34，422，473．54
2．15
18
000016
深康佳Ａ
33，228，337．31
2．07
19
600019
32，238，964．35
2．01
20
600251
31，744，830．75
1．98
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例（％）
1
600100
88，977，930．68
5．55
2
601169
88，529，685．00
5．53
3
600036
招商銀行
86，364，804．05
5．39
4
601001
82，425，413．76
5．15
5
600383
68，184，247．73
4．26
6
601166
興業銀行
52，313，447．78
3．27
7
600000
46，730，817．61
2．92
8
600875
東方電氣
46，005，933．51
2．87
9
600348
國陽新能
41，242，637．72
2．57
10
600535
天士力
38，497，843．43
2．40
11
000069
華僑城Ａ
38，102，278．07
2．38
12
600808
37，391，665．44
2．33
13
000858
五 糧 液
36，364，161．22
2．27
14
000060
36，311，030．10
2．27
15
600019
寶鋼股份
36，029，771．06
2．25
16
600252
34，135，581．21
2．13
17
002024
蘇寧電器
31，125，179．03
1．94
18
000878
云南銅業
28，632，103．36
1．79
19
600849
28，486，876．35
1．78
20
002022
27，906，305．51
1．74
買入股票的成本（成交）總額
2，244，202，660．34
賣出股票的收入（成交）總額
2，440，599，290．94
序號
債券品種
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
國家債券
128，501，362．50
4．62
2
央行票據
－
－
3
金融債券
－
－
其中：政策性金融債
－
－
4
企業債券
－
－
5
企業短期融資券
－
－
6
可轉債
－
－
7
其他
－
－
8
合計
128，501，362．50
4．62
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
010301
03國債⑴
803，180
80，840，067．00
2．91
2
010004
20國債⑷
472，200
47，597，760．00
1．71
3
010307
03國債⑺
630
63，535．50
0．00
序號
名稱
金額
1
存出保證金
713，372．36
2
應收證券清算款
21，142，767．76
3
應收股利
－
4
應收利息
2，703，445．48
5
應收申購款
285，794．57
6
其他應收款
3，306．32
7
待攤費用
－
8
其他
－
9
合計
24，848，686．49
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價值
占基金資產凈值比例（％）
流通受限情況說明
1
600875
東方電氣
63，540，000．00
2．29
定向增發
持有人戶數（戶）
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額比例
91，748
26，263．18
424，432，348．34
17．61％
1，985，162，304．67
82．39％
項目
持有份額總數（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業人員持有本開放式基金
290，903．08
0．01％
基金合同生效日（2006年9月29日）基金份額總額
1，248，974，112．75
本報告期期初基金份額總額
2，526，967，759．46
本報告期基金總申購份額
713，465，764．01
減：本報告期基金總贖回份額
830，838，870．46
本報告期基金拆分變動份額
－
本報告期期末基金份額總額
2，409，594，653．01
券商名稱
交易單元數量
股票交易
應支付該券商的傭金
備注
成交金額
占當期股票成交總額的比例
傭金
占當期傭金總量的比例
申銀萬國證券股份有限公司
1
949，048，991．66
20．91％
806，689．12
21．22％
－
中國銀河證券有限責任公司
1
269，627，254．78
5．94％
229，181．44
6．03％
－
中信建投證券有限責任公司
1
600，375，918．50
13．23％
487，808．25
12．83％
－
北京高華證券有限責任公司
1
1，586，771，640．60
34．97％
1，348，750．66
35．48％
－
萬聯證券有限責任公司
1
234，048，465．58
5．16％
198，943．31
5．23％
－
中國國際金融有限公司
1
897，915，651．20
19．79％
729，562．82
19．19％
－
合計
6
4，537，787，922．32
100．00％
3，800，935．60
100．00％
－
券商名稱
債券交易
回購交易
權證交易
成交金額
占當期債券成交總額的比例
成交金額
占當期回購成交總額的比例
成交金額
占當期權證成交總額的比例
申銀萬國證券股份有限公司
79，202，375．30
29．12％
1，018，800，000．00
21．07％
－
－
中國銀河證券有限責任公司
94，379，453．60
34．71％
260，000，000．00
5．38％
－
－
中信建投證券有限責任公司
－
－
－
－
－
－
北京高華證券有限責任公司
98，093，919．30
36．07％
3，556，100，000．00
73．55％
－
－
萬聯證券有限責任公司
－
－
－
－
－
－
中國國際金融有限公司
270，238．93
0．10％
－
－
－
－
合計
271，945，987．13
100．00％
4，834，900，000．00
100．00％
－
－
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