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國投瑞銀融華債券型證券投資基金2009年年度報告摘要
國投瑞銀融華債券型證券投資基金
2009年年度報告摘要
§1 重要提示及目錄
1.1 重要提示
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§2 基金簡介
2.1 基金基本情況
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2.2 基金產(chǎn)品說明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況
3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
金額單位：人民幣元
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注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。
2、對期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。
3、以上所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如基金申購贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計入費(fèi)用后實(shí)際利潤水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
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注：1、本基金以債券投資為主，穩(wěn)健收益型股票投資為輔；其中，債券投資占基金資產(chǎn)的比例為40-95%，股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-40%。為此，綜合基金資產(chǎn)配置與市場指數(shù)代表性等因素，本基金選用市場代表性較好的中信標(biāo)普全債指數(shù)和中信標(biāo)普300指數(shù)加權(quán)作為本基金的投資業(yè)績評價基準(zhǔn)。
2、本基金對業(yè)績比較基準(zhǔn)采用每日再平衡的計算方法。
3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較
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注： 截至本報告期末各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例分別為股票投資占基金凈值比例38.29%，權(quán)證投資占基金凈值比例0%，債券投資占基金凈值比例49.85%，現(xiàn)金和到期日不超過1年的政府債券占基金凈值比例31.23%，符合基金合同的相關(guān)規(guī)定。
3.2.3 過去五年基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
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3.3 過去三年基金的利潤分配情況
單位：人民幣元
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§4 管理人報告
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)
國投瑞銀基金管理有限公司（簡稱“公司”），原中融基金管理有限公司，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，于2002年6月13日正式成立，注冊資本1億元人民幣，注冊地深圳。公司是中國第一家外方持股比例達(dá)到49%的合資基金管理公司，公司股東為國投信托有限公司（國家開發(fā)投資公司的全資子公司）及瑞士銀行股份有限公司（UBS AG）。公司擁有完善的法人治理結(jié)構(gòu)，建立了有效的風(fēng)險管理及控制架構(gòu)，以“誠信、客戶關(guān)注、包容性、社會責(zé)任”作為公司的企業(yè)文化。公司現(xiàn)有員工129人，其中72人具有碩士或博士學(xué)位。截止2009年12月底，公司管理十只基金，其中包括兩只創(chuàng)新型分級基金。
4.1.2 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介
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注：任職日期和離任日期均指公司作出決定之日。證券從業(yè)年限的計算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》。
4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
在報告期內(nèi)，本基金管理人遵守《證券投資基金法》及其系列法規(guī)和《國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同》等有關(guān)規(guī)定，本著恪守誠信、審慎勤勉，忠實(shí)盡職的原則，為基金份額持有人的利益管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。在報告期內(nèi)，基金的投資決策規(guī)范，基金運(yùn)作合法合規(guī)，沒有損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本報告期內(nèi)，本基金管理人依據(jù)證監(jiān)會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的要求，建立完善了公平交易相關(guān)的系列制度，通過制度、流程和技術(shù)手段保證公平交易原則的實(shí)現(xiàn)，以確保本基金管理人旗下各投資組合在研究、決策、交易執(zhí)行等各方面均得到公平對待，通過對投資交易行為的監(jiān)控、分析評估和信息披露來加強(qiáng)對公平交易過程和結(jié)果的監(jiān)督，形成了有效地公平交易體系。本報告期，本基金管理人各項(xiàng)公平交易制度流程均得到良好地貫徹執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)存在違反公平交易原則的現(xiàn)象。
4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較
本報告期內(nèi)，本公司未管理其他投資風(fēng)格與本基金相似的投資組合，不存在投資風(fēng)格相似的不同投資組合之間的業(yè)績表現(xiàn)季度差異超過5%之情形。
4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明
本報告期內(nèi)，本基金未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。
4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明
4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2009年，在各國政府積極財政政策和全球央行非常寬松的貨幣政策刺激下，全球經(jīng)濟(jì)在深受金融危機(jī)重創(chuàng)后，迅速反彈，在下半年進(jìn)入溫和復(fù)蘇階段。在中國政府4萬億投資和極度寬松貨幣政策的刺激下，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐領(lǐng)先于其他主要經(jīng)濟(jì)體，表現(xiàn)尤其搶眼，2009年中國GDP同比增速逐季攀高，從1季度的同比增6.1%反彈至4季度同比增10.7%。以投資和消費(fèi)為代表的內(nèi)需強(qiáng)勁增長，是拉動中國經(jīng)濟(jì)增長的主力軍，其中，固定資產(chǎn)投資同比增長30%，投資對09年全年GDP增長8.7%貢獻(xiàn)最大。進(jìn)入4季度，在海外經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇和補(bǔ)庫存周期的拉動下，出口同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，12月份出口同比增長17.5%，為中國經(jīng)濟(jì)更添一份熱度。央行的貨幣政策在2009年上半年極為寬松，在2009年下半年雖有所調(diào)整，但貨幣政策仍較為寬松： 2009年中國信貸投放達(dá)到創(chuàng)記錄的9.6萬億，廣義貨幣供應(yīng)量M2增速達(dá)到27.7%，為1996年以來的最高水平。
股市方面，上證綜合指數(shù)從2008年年末的1821點(diǎn)上漲到3277點(diǎn)，漲幅接近80%。股市在二月、八月有較大幅度調(diào)整，8月份前基本維持單邊上揚(yáng)走勢，至8月初達(dá)到年中最高點(diǎn)，9月份以后市場基本處于震蕩上行格局。
債券方面，2009年債券市場收益率整體上行，收益率曲線熊陡、熊平交替進(jìn)行，全年債市呈現(xiàn)熊市格局。2009年中國債券總指數(shù)、銀行間國債指數(shù)和企業(yè)債指數(shù)分別下跌1.24%、2.21%和0.50%，金融債指數(shù)和央票指數(shù)分別上漲0.02%和0.97%。
在基金的操作策略上，融華基金在年初大幅增加了股票配置，并且在全年基本維持在可投資比率的上限，同時增加了股性較強(qiáng)的轉(zhuǎn)債配置。在股票結(jié)構(gòu)方面，從年初到3季度超配了周期類行業(yè)如有色、煤炭、銀行、地產(chǎn)等，同時自下而上的選擇了新能源、醫(yī)藥、建材等行業(yè)的個股。在4季度末，本基金減少了股票配置，我們認(rèn)為如果保持目前的增速，中國經(jīng)濟(jì)有過熱的可能從而導(dǎo)致通貨膨脹的壓力加大。目前情況下管理層有可能采取緊縮信貸的政策來放緩經(jīng)濟(jì)增速。因此未來市場震蕩會加大，而難以出現(xiàn)趨勢性上漲。在結(jié)構(gòu)方面，本基金減少了周期類行業(yè)的配置，而加大了醫(yī)藥，消費(fèi)等防御性行業(yè)的配置，同時加大自下而上的個股選擇并且減少了轉(zhuǎn)債配置。此外，本基金降低了利率產(chǎn)品占整個債券投資組合的比例并增持部分收益率較高、質(zhì)地較好的信用產(chǎn)品，債券組合久期全年保持在較低水平以有效控制利率風(fēng)險。
4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截止報告期末，本基金份額凈值為1.3784元，本報告期份額凈值增長率為42.73%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為15.48%。業(yè)績表現(xiàn)高于基準(zhǔn)，主要得益于自下而上的個股選擇以及積極倉位策略。
4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
展望2010年，我們預(yù)計中國經(jīng)濟(jì)將全面復(fù)蘇，內(nèi)需仍較強(qiáng)勁，外需明顯恢復(fù)，其中，投資增速比2009年有所下降，但仍維持在25%左右的較高水平；消費(fèi)保持穩(wěn)定；出口將實(shí)現(xiàn)10%以上的正增長，凈出口將對經(jīng)濟(jì)帶來正貢獻(xiàn)。由于基數(shù)效應(yīng)，經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)前高后低走勢。我們預(yù)計2010年通脹仍溫和可控，CPI全年同比增長3.2%左右，但有一定上行風(fēng)險。由于外需復(fù)蘇和經(jīng)濟(jì)全面回暖，2010年政府將對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行政策調(diào)控，否則，中國經(jīng)濟(jì)面臨過熱的風(fēng)險。我們預(yù)計2009年貨幣政策極度寬松的情況在2010年難以持續(xù)，2010年貨幣政策調(diào)整將以數(shù)量型工具為主，央行將通過加大公開市場操作力度、提高存款準(zhǔn)備金率等手段來回收流動性并通過資本充足率等指標(biāo)對銀行信貸規(guī)模進(jìn)行控制，視通脹壓力和全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況，全年或有一至兩次加息。
展望后市，隨著信貸增速的回落，經(jīng)濟(jì)增長的速度和流動性（M1指標(biāo)）也將隨之回落，從而避免通貨膨脹的風(fēng)險，當(dāng)然這取決于適度和適時的政策。因此我們認(rèn)為市場震蕩和風(fēng)險會加大，難以出現(xiàn)如2009年的趨勢性上漲。但是如果在下半年通脹得以有效的控制，信貸增長得以恢復(fù)（即經(jīng)濟(jì)活動開始加速），那么市場將重新向好。我們將密切關(guān)注以上的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政策走勢。在現(xiàn)階段，本基金以風(fēng)險控制為主，主要配置在醫(yī)藥、消費(fèi)、新能源、IT、新型建材等行業(yè)中成長性較好的公司，而回避周期性較強(qiáng)的行業(yè)。債券方面，我們認(rèn)為通脹逐步回升對債市也將造成一定壓力，在利空尚未完全釋放、債券收益率未調(diào)整到位前，我們對債券市場仍維持相對謹(jǐn)慎的看法。
4.6 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明
本基金管理人從事基金估值業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)主要包括合規(guī)與風(fēng)險控制委員會、估值小組及運(yùn)營部。合規(guī)與風(fēng)險控制委員會負(fù)責(zé)對估值政策進(jìn)行評估，并對基金估值程序進(jìn)行監(jiān)督；估值小組負(fù)責(zé)跟蹤現(xiàn)行估值政策、議定估值政策方案及特別估值程序的報告等事項(xiàng)，估值小組的成員包括運(yùn)營部總監(jiān)、估值核算員、基金經(jīng)理或其他資產(chǎn)管理經(jīng)理以及監(jiān)察稽核部指定人員；運(yùn)營部負(fù)責(zé)日常的基金資產(chǎn)的估值業(yè)務(wù)，執(zhí)行基金估值政策，設(shè)立基金估值核算員崗位負(fù)責(zé)日常估值業(yè)務(wù)。基金管理人參與估值的相關(guān)成員均具有相應(yīng)的專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)歷。
本基金的日常估值程序由運(yùn)營部基金估值核算員執(zhí)行、運(yùn)營部內(nèi)部復(fù)核估值結(jié)果，并與托管銀行的估值結(jié)果核對一致。基金估值政策的議定和修改采用集體討論機(jī)制，基金經(jīng)理作為估值小組成員，對本基金持倉證券的交易情況、信息披露情況保持應(yīng)有的職業(yè)敏感，向估值小組提供估值參考信息，參與估值政策討論。對需采用特別估值程序的證券，基金管理人及時啟動特別估值程序，由估值小組討論議定特別估值方案并與托管行溝通，在上報合規(guī)與風(fēng)險控制委員會審議后由運(yùn)營部具體執(zhí)行。
本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突，截止報告期末未與外部估值定價服務(wù)機(jī)構(gòu)簽約。
4.7 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金本期已實(shí)現(xiàn)收益為77，909，559.05元，期末可供分配利潤為107，950，267.31元。
報告期內(nèi)本基金于2009年5月22日分配利潤56，062，208.56元，每10份基金份額分紅1.00元。
§5 托管人報告
5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明
2009年度，中國光大銀行在國投瑞銀融華債券基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他法律法規(guī)、相關(guān)實(shí)施準(zhǔn)則、基金合同、托管協(xié)議等的規(guī)定，依法安全托管了基金的全部資產(chǎn)，對國投瑞銀融華債券基金的投資運(yùn)作進(jìn)行了全面的會計核算和應(yīng)有的監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出了意見和建議。按規(guī)定如實(shí)、獨(dú)立地向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交了本基金運(yùn)作情況報告，沒有發(fā)生任何損害基金份額持有人利益的行為，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)地履行了作為基金托管人所應(yīng)盡的義務(wù)。
5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
2009年度，中國光大銀行依據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他法律法規(guī)、相關(guān)實(shí)施準(zhǔn)則、基金合同、托管協(xié)議等的規(guī)定，對基金管理人——國投瑞銀基金管理有限公司的投資運(yùn)作、信息披露等行為進(jìn)行了復(fù)核、監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)基金管理人在投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費(fèi)用開支等方面存在損害基金份額持有人利益的行為。該基金在運(yùn)作中遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)的要求；各重要方面由投資管理人依據(jù)基金合同及實(shí)際情況進(jìn)行處理。
5.3 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見
中國光大銀行依法對基金管理人——國投瑞銀基金管理有限公司編制的“國投瑞銀融華債券型證券投資基金2009年年度報告”進(jìn)行了復(fù)核，報告中相關(guān)財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。
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§6 審計報告
經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所審計，注冊會計師為本基金出具了無保留意見的審計報告， 投資者可通過年度報告正文查看審計報告全文。
§7 年度財務(wù)報表
7.1 資產(chǎn)負(fù)債表
會計主體：國投瑞銀融華債券型證券投資基金
報告截止日：2009年12月31日
單位：人民幣元
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注：報告截止2009年12月31日，基金份額凈值1.3784元，基金份額總額 952，979，931.30份。
7.2 利潤表
會計主體：國投瑞銀融華債券型證券投資基金
本報告期：2009年01月01日至2009年12月31日
單位：人民幣元
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7.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表
會計主體：國投瑞銀融華債券型證券投資基金
本報告期：2009年01月01日至2009年12月31日
單位：人民幣元
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報表附注為財務(wù)報表的組成部分。
本報告7.1至7.4財務(wù)報表由下列負(fù)責(zé)人簽署
基金管理公司負(fù)責(zé)人尚健 主管會計工作負(fù)責(zé)人劉純亮 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人馮偉
7.4 報表附注
7.4.1 基金基本情況
國投瑞銀融華債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)，系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)基金字[2003]18號文《關(guān)于同意中融融華債券型證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》的核準(zhǔn)，由國投瑞銀基金管理有限公司作為發(fā)起人向社會公開發(fā)行募集，基金合同于2003年4月16日正式生效，首次設(shè)立募集規(guī)模為2，587，541，689.41份基金份額。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定。本基金的基金管理人為國投瑞銀基金管理有限公司，注冊登記人為國投瑞銀基金管理有限公司，基金托管人為中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“中國光大銀行”)。
本基金的投資范圍為具有良好流動性、長期收益穩(wěn)定的金融工具，包括國內(nèi)市場依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債（含可轉(zhuǎn)換債券）、公開發(fā)行上市的股票以及中國證監(jiān)會允許基金投資的權(quán)證及其它金融工具。投資對象以國債、金融債和AAA信用等級的企業(yè)債（含可轉(zhuǎn)換債券）為主要投資對象，以穩(wěn)健收益型股票為輔助投資對象。債券投資不少于基金資產(chǎn)凈值的40%，持倉比例相機(jī)變動范圍是40—95%，股票投資的最大比例不超過40%，持倉比例相機(jī)變動范圍是0—40%，除了預(yù)期有利的趨勢市場外，原則上股票投資比例控制在20%以內(nèi)。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：80%×中信標(biāo)普全債指數(shù)＋20%×中信標(biāo)普300指數(shù)。
7.4.2 會計報表的編制基礎(chǔ)
本財務(wù)報表系按照中國財政部2006年2月頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和38項(xiàng)具體會計準(zhǔn)則、其后頒布的應(yīng)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定（統(tǒng)稱“企業(yè)會計準(zhǔn)則”）、中國證券業(yè)協(xié)會制定的《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、中國證監(jiān)會制定的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會計準(zhǔn)則>估值業(yè)務(wù)及份額凈值計價有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第2號《年度報告的內(nèi)容與格式》、《證券投資基金信息披露編報規(guī)則》第3號《會計報表附注的編制及披露》和《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號<年度報告和半年度報告>》及其他中國證監(jiān)會頒布的相關(guān)規(guī)定。
本財務(wù)報表以本基金持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)列報。
7.4.3 遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明
本財務(wù)報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金于2009年12月31日的財務(wù)狀況以及2009年度的經(jīng)營成果和凈值變動情況。
7.4.4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本基金本期采用的會計政策、會計估計與上年度可比期間相一致。
7.4.5 會計差錯更正的說明
本基金于本期未發(fā)生會計差錯更正。
7.4.6 稅項(xiàng)
（1） 印花稅
經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財政部、國家稅務(wù)總局決定，自2008年4月24日起，調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率，由原先的3％。調(diào)整為1％。；
經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財政部、國家稅務(wù)總局決定，自2008年9月19日起，調(diào)整由出讓方按證券（股票）交易印花稅稅率繳納印花稅，受讓方不再征收，稅率不變。
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2005]103號文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對價而發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，暫免征收印花稅；
（2） 營業(yè)稅、企業(yè)所得稅
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2004]78號文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》，自2004年1月1日起，對證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價收入，繼續(xù)免征營業(yè)稅和企業(yè)所得稅；
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅[2008]1號文《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對證券投資基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅；
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2005]103號文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股股東應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
（3） 個人所得稅
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號文《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對基金取得的股票的股息、紅利收入及債券的利息收入，由上市公司、債券發(fā)行企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)在向基金派發(fā)股息、紅利收入及債券的利息收入時代扣代繳20%的個人所得稅；
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2005]107號文《關(guān)于股息紅利有關(guān)個人所得稅政策的補(bǔ)充通知》的規(guī)定，自2005年6月13日起，對證券投資基金從上市公司分配取得的股息紅利所得，按照財稅[2005]102號文規(guī)定，扣繳義務(wù)人在代扣代繳個人所得稅時，減按50%計算應(yīng)納稅所得額；
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2005]103號文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股東應(yīng)繳納的個人所得稅。
7.4.7 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
■
注：本期并無與本基金存在控制關(guān)系或其他重大影響關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況。
以下關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。
7.4.8 本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易
7.4.8.1 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易
本基金于本期及上年度可比期間，均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行交易。
7.4.8.2 關(guān)聯(lián)方報酬
7.4.8.2.1 基金管理費(fèi)
單位：人民幣元
■
注：基金管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.75%的年費(fèi)率計提。計算方法如下：
H=E×0.75%/當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理人的管理費(fèi)每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管費(fèi)
單位：人民幣元
■
注：基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計提。計算方法如下：
H=E×0.20%/當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付；由基金托管人復(fù)核后于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。
7.4.8.3 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易
本基金于本期及上年度可比期間均無與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易。
7.4.8.4 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
7.4.8.4.1 報告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況
本基金的基金管理人于本期及上年度可比期間均未持有本基金份額。
7.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
本基金的其他關(guān)聯(lián)方于本期及上年度可比期間均未持有本基金份額。
7.4.8.5 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入
單位：人民幣元
■
7.4.8.6 報告期內(nèi)本基金未發(fā)生在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況
本基金于本期及上年度可比期間均未在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券。
7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限證券
7.4.9.1 因認(rèn)購新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位：人民幣元
■
7.4.9.2 期末持有的暫時停牌股票
本基金本期末未持有暫時停牌的股票。
7.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購
本基金本期末無銀行間市場債券正回購中作為抵押的債券。
7.4.9.3.2 交易所市場債券正回購
本基金本期末無交易所市場債券正回購中作為抵押的債券。
7.4.10 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項(xiàng)
截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
§8 投資組合報告
8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況
金額單位：人民幣元
■
8.2 期末按行業(yè)分類的股票投資組合
金額單位：人民幣元
■8.3 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于國投瑞銀基金管理有限公司網(wǎng)站（http://www.ubssdic.com）的年度報告正文
8.4 報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動
8.4.1 累計買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
注：“買入金額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
8.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
注：“賣出金額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
■
注：“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
■
8.6 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
8.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本期末未持有資產(chǎn)支持證券。
8.8 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本期末未持有權(quán)證。
8.9 投資組合報告附注
8.9.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，且在報告編制前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)、處罰。
8.9.2基金投資的前十名股票均屬于基金合同規(guī)定備選股票庫之內(nèi)的股票。
8.9.3 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
單位：人民幣元
■
8.9.4 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情況。
8.9.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投資托管行股票、未投資控股股東主承銷的證券，未從二級市場主動投資分離交易可轉(zhuǎn)債附送的權(quán)證，投資流通受限證券未違反相關(guān)法規(guī)或本基金管理公司的規(guī)定。
§9 基金份額持有人信息
9.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)
份額單位：份
■
9.2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況
■
§10 開放式基金份額變動
單位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份額持有人大會決議
報告期內(nèi)無基金份額持有人大會決議。
11.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
報告期內(nèi)經(jīng)國投瑞銀基金管理有限公司（簡稱“公司”）董事會審議通過：由于任期已滿，施洪祥先生不再擔(dān)任公司董事長職務(wù)、王彬女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)；同時選舉錢蒙先生為公司董事長，聘任路博先生為公司副總經(jīng)理。
報告期內(nèi)經(jīng)公司董事會審議通過，原督察長蘇日慶先生任期屆滿不再擔(dān)任督察長職務(wù)，由劉純亮先生代為履行督察長職務(wù)；后經(jīng)公司董事會審議通過，決定聘請包愛麗女士擔(dān)任公司督察長職務(wù)，劉純亮先生不再代為履行督察長職務(wù)。
報告期內(nèi)經(jīng)公司董事會審議通過，公司副總經(jīng)理陳進(jìn)賢先生辭去副總經(jīng)理職務(wù)。
11.3 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟
報告期內(nèi)無涉及本基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。
11.4 基金投資策略的改變
報告期內(nèi)基金投資策略未發(fā)生變化。
11.5 為基金進(jìn)行審計的會計師事務(wù)所情況
報告期內(nèi)基金未更換會計師事務(wù)所，安永華明會計師事務(wù)所已為本基金提供審計服務(wù)6年。報告期內(nèi)應(yīng)支付給該事務(wù)所的報酬為100，000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰的情況
報告期內(nèi)基金管理人、基金托管人及其高級管理人員未受監(jiān)管部門稽查或處罰。
11.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況
金額單位：人民幣元
■
注：本基金管理人在租用證券機(jī)構(gòu)交易單元上符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。本基金管理人將證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的注冊資本、研究水平、財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、經(jīng)營行為以及通訊交易條件作為基金專用交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn)，由研究部、投資部及交易部對券商進(jìn)行考評并提出交易單元租用及更換方案。根據(jù)董事會授權(quán)，由公司執(zhí)行委員會批準(zhǔn)。
國投瑞銀基金管理有限公司
二零一零年三月二十九日
本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告正文。
本報告期自2009年1月1日起至12月31日止。
基金簡稱
國投瑞銀融華債券
基金主代碼
121001
交易代碼
121001/128001
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年04月16日
基金管理人
國投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人
中國光大銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額
952，979，931.30
投資目標(biāo)
“追求低風(fēng)險的穩(wěn)定收益”，即以債券投資為主，穩(wěn)健收益型股票投資為輔，在有效控制風(fēng)險的前提下，謀求基金投資收益長期穩(wěn)定增長。
投資策略
估計權(quán)證合理價值。根據(jù)權(quán)證合理價值與其市場價格間的差幅即“估值差價（Value Price）”以及權(quán)證合理價值對定價參數(shù)的敏感性，結(jié)合標(biāo)的股票合理價值考量，決策買入、持有或沽出權(quán)證。
5、在將來衍生工具市場得到發(fā)展的情況下，本基金將使用衍生產(chǎn)品市場，控制風(fēng)險，并把握獲利機(jī)會。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
業(yè)績比較基準(zhǔn)＝80%×中信標(biāo)普全債指數(shù)＋20%×中信標(biāo)普300指數(shù)
風(fēng)險收益特征
本基金屬于預(yù)期風(fēng)險相對可控、預(yù)期收益相對穩(wěn)定的低風(fēng)險基金品種，具有風(fēng)險低、收益穩(wěn)的特征，預(yù)期長期風(fēng)險回報高于單純的債券基金品種，低于以股票為主要投資對象的基金品種。
項(xiàng)目
基金管理人
基金托管人
名稱
國投瑞銀基金管理有限公司
中國光大銀行股份有限公司
信息披露負(fù)責(zé)人
姓名
包愛麗
石立平
聯(lián)系電話
400-880-6868
010-68560675
電子郵箱
service@ubssdic.com
shiliping@cebbank.com
客戶服務(wù)電話
400-880-6868
95595
傳真
0755-82904048
010-68560661
登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址
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基金年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)
中國廣東省深圳市福田區(qū)金田路4028號榮超經(jīng)貿(mào)中心46層
3.1.1 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2009年
2008年
2007年
本期已實(shí)現(xiàn)收益
77，909，559.05
-83，009，449.87
190，039，095.71
本期利潤
195，238，781.62
-171，320，349.90
227，595，790.43
加權(quán)平均基金份額本期利潤
0.2523
-0.4118
0.5191
本期基金份額凈值增長率
42.73%
-23.63%
55.81%
3.1.2 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2009年末
2008年末
2007年末
期末可供分配基金份額利潤
0.1133
0.0463
0.4091
期末基金資產(chǎn)凈值
1，313，548，117.86
307，011，431.29
748，019，827.75
期末基金份額凈值
1.3784
1.0463
1.4884
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①-③
②-④
過去三個月
9.03%
0.83%
4.07%
0.35%
4.96%
0.48%
過去六個月
8.82%
1.10%
2.94%
0.43%
5.88%
0.67%
過去一年
42.73%
1.03%
15.48%
0.41%
27.25%
0.62%
過去三年
69.84%
0.97%
24.98%
0.50%
44.86%
0.47%
過去五年
199.02%
0.83%
61.25%
0.43%
137.77%
0.40%
自基金合同生效日起至今
217.22%
0.76%
50.48%
0.40%
166.74%
0.36%
年度
每10份基金份額分紅數(shù)
現(xiàn)金形式發(fā)放總額
再投資形式發(fā)放總額
年度利潤分配
合計
備注
2009年
1.000
17，890，461.15
34，171，747.41
52，062，208.56
2008年
1.000
27，953，340.02
19，106，939.95
47，060，279.97
2007年
6.720
34，574，213.54
27，521，180.73
62，095，394.27
合計
8.720
80，418，014.71
80，799，868.09
161，217，882.80
姓名
職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限
證券從業(yè)年限
說明
任職日期
離任日期
徐煒哲
基金經(jīng)理
2008年04月03日
－
9
徐煒哲先生，中國籍，倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)碩士。曾任美國紐約Davis Polk & Wardwell資本市場部分析員，國信證券研究部高級分析師，中信基金管理公司研究部高級經(jīng)理，CLSA Limited （里昂證券）中國研究部分析師。2006年8月加入國投瑞銀基金管理有限公司，曾任研究部高級組合經(jīng)理。
資 產(chǎn)
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
資 產(chǎn)：
銀行存款
144，213，512.52
15，234，797.47
結(jié)算備付金
210，612.75
145，763.21
存出保證金
778，038.62
750，000.00
交易性金融資產(chǎn)
1，157，783，867.35
288，295，866.22
其中：股票投資
503，018，693.93
91，010，080.21
基金投資
－
－
債券投資
654，765，173.42
197，285，786.01
資產(chǎn)支持證券投資
－
－
衍生金融資產(chǎn)
－
268，987.69
買入返售金融資產(chǎn)
－
－
應(yīng)收證券清算款
－
－
應(yīng)收利息
6，031，923.54
2，793，437.75
應(yīng)收股利
－
－
應(yīng)收申購款
9，028，543.70
590，045.11
遞延所得稅資產(chǎn)
－
－
其他資產(chǎn)
－
－
資產(chǎn)總計
1，318，046，498.48
308，078，897.45
負(fù)債和所有者權(quán)益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
負(fù) 債：
短期借款
－
－
交易性金融負(fù)債
－
－
衍生金融負(fù)債
－
－
賣出回購金融資產(chǎn)款
－
－
應(yīng)付證券清算款
－
－
應(yīng)付贖回款
2，375，437.52
104，459.65
應(yīng)付管理人報酬
929，785.57
197，674.60
應(yīng)付托管費(fèi)
247，942.82
52，713.21
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)
－
－
應(yīng)付交易費(fèi)用
244，558.35
78，176.43
應(yīng)交稅費(fèi)
336，704.88
279，588.88
應(yīng)付利息
－
－
應(yīng)付利潤
－
－
遞延所得稅負(fù)債
－
－
其他負(fù)債
363，951.48
354，853.39
負(fù)債合計
4，498，380.62
1，067，466.16
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金
952，979，931.30
293，421，070.39
未分配利潤
360，568，186.56
13，590，360.90
所有者權(quán)益合計
1，313，548，117.86
307，011，431.29
負(fù)債和所有者權(quán)益總計
1，318，046，498.48
308，078，897.45
項(xiàng) 目
本期
2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年01月01日至2008年12月31日
一、收入
207，006，682.35
-162，962，078.72
1.利息收入
12，013，644.85
10，311，340.68
其中：存款利息收入
966，049.84
478，512.46
債券利息收入
10，982，395.72
9，832，828.22
資產(chǎn)支持證券利息收入
－
－
買入返售金融資產(chǎn)收入
65，199.29
－
其他利息收入
－
－
2.投資收益（損失以“-”填列）
74，920，759.89
-85，481，602.61
其中：股票投資收益
35，927，983.90
-83，992，716.80
基金投資收益
－
－
債券投資收益
36，184，032.79
-2，676，886.26
資產(chǎn)支持證券投資收益
－
－
衍生工具收益
72，034.84
393，203.53
股利收益
2，736，708.36
794，796.92
3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
117，329，222.57
-88，310，900.03
4.匯兌收益（損失以“－”號填列）
－
－
5.其他收入（損失以“-”號填列）
2，743，055.04
519，083.24
減：二、費(fèi)用
11，767，900.73
8，358，271.18
1．管理人報酬
7，451，395.65
3，779，370.51
2．托管費(fèi)
1，987，038.87
1，007，832.18
3．銷售服務(wù)費(fèi)
－
－
4．交易費(fèi)用
1，814，469.72
2，777，034.12
5．利息支出
101，443.49
371，567.87
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出
101，443.49
371，567.87
6．其他費(fèi)用
413，553.00
422，466.50
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
195，238，781.62
-171，320，349.90
減：所得稅費(fèi)用
－
－
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）
195，238，781.62
-171，320，349.90
項(xiàng) 目
本期
2009年01月01日至2009年12月31日
實(shí)收基金
未分配利潤
所有者權(quán)益合計
一、期初所有者權(quán)益(基金凈值)
293，421，070.39
13，590，360.90
307，011，431.29
二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)(本期利潤)
－
195，238，781.62
195，238，781.62
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“-”號填列）
659，558，860.91
203，801，252.60
863，360，113.51
其中：1.基金申購款
2，360，992，017.53
741，488，726.86
3，102，480，744.39
2.基金贖回款
-1，701，433，156.62
-537，687，474.26
-2，239，120，630.88
四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
－
-52，062，208.56
-52，062，208.56
五、期末所有者權(quán)益
（基金凈值）
952，979，931.30
360，568，186.56
1，313，548，117.86
項(xiàng) 目
上年度可比期間
2008年01月01日至2008年12月31日
實(shí)收基金
未分配利潤
所有者權(quán)益合計
一、期初所有者權(quán)益(基金凈值)
502，557，801.48
245，462，026.27
748，019，827.75
二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)(本期利潤)
－
-171，320，349.90
-171，320，349.90
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“-”號填列）
-209，136，731.09
-13，491，035.50
-222，627，766.59
其中：1.基金申購款
165，306，688.65
50，036，831.40
215，343，520.05
2.基金贖回款
-374，443，419.74
-63，527，866.90
-437，971，286.64
四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
－
-47，060，279.97
-47，060，279.97
五、期末所有者權(quán)益
（基金凈值）
293，421，070.39
13，590，360.90
307，011，431.29
關(guān)聯(lián)方名稱
與本基金的關(guān)系
國投瑞銀基金管理有限公司
基金管理人、注冊登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)
中國光大銀行
基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)
國投信托有限公司
基金管理人的股東
瑞士銀行股份有限公司（UBS AG）
基金管理人的股東
項(xiàng)目
本期
2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年01月01日至2008年12月31日
當(dāng)期應(yīng)支付的管理費(fèi)
7，451，395.65
3，779，370.51
其中：支付給銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)
810，837.80
318，610.05
項(xiàng)目
本期
2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年01月01日至2008年12月31日
當(dāng)期應(yīng)支付的托管費(fèi)
1，987，038.87
1，007，832.18
關(guān)聯(lián)方名稱
本期
2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年01月01日至2008年12月31日
期末余額
當(dāng)期利息收入
期末余額
當(dāng)期利息收入
中國光大銀行股份有限公司
144，213，512.52
851，274.41
15，234，797.47
431，056.16
7.4.9.1.1 受限證券類別：股票
證券
代碼
證券
名稱
成功
認(rèn)購日
可流通日
流通受限類型
認(rèn)購
價格
期末估值單價
數(shù)量
(單位: 股)
期末
成本總額
期末
估值總額
601117
2009-12-29
2010-01-07
公開發(fā)行未上市
5.43
5.43
14，000
76，020.00
76，020.00
002330
2009-12-25
2010-01-06
公開發(fā)行未上市
13.18
13.18
500
6，590.00
6，590.00
002304
2009-10-29
2010-02-08
網(wǎng)下申購新股鎖定3個月
60.00
113.99
33，407
2，004，420.00
3，808，063.93
002325
2009-12-15
2010-03-22
網(wǎng)下申購新股鎖定3個月
27.00
33.18
40，472
1，092，744.00
1，342，860.96
序號
項(xiàng)目
金額
占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1
權(quán)益投資
503，018，693.93
38.16
其中：股票
503，018，693.93
38.16
2
固定收益投資
654，765，173.42
49.68
其中：債券
654，765，173.42
49.68
資產(chǎn)支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買入返售金融資產(chǎn)
－
－
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
－
－
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計
144，424，125.27
10.96
6
其他資產(chǎn)
15，838，505.86
1.20
7
合計
1，318，046，498.48
100.00
代碼
行業(yè)類別
公允價值
占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
－
－
B
采掘業(yè)
19，141，794.25
1.46
C
制造業(yè)
270，167，230.35
20.58
C0
食品、飲料
37，976，902.31
2.89
C1
紡織、服裝、皮毛
9，804，155.84
0.75
C2
木材、家具
－
－
C3
造紙、印刷
－
－
C4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
15，744，749.58
1.20
C5
電子
－
－
C6
金屬、非金屬
96，248，236.96
7.33
C7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
55，142，032.44
4.20
C8
醫(yī)藥、生物制品
49，796，604.22
3.79
C99
其他制造業(yè)
5，454，549.00
0.42
D
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
20，965，515.00
1.60
E
建筑業(yè)
14，741，735.96
1.12
F
交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)
1，702，110.70
0.13
G
信息技術(shù)業(yè)
－
－
H
批發(fā)和零售貿(mào)易
51，730，509.11
3.94
I
金融、保險業(yè)
103，926，887.77
7.91
J
房地產(chǎn)業(yè)
13，836，144.04
1.05
K
社會服務(wù)業(yè)
76，020.00
0.01
L
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
－
－
M
綜合類
6，730，746.75
0.51
合計
503，018，693.93
38.29
序號
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價值
占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1
600713
4，040，506
39，031，287.96
2.97
2
000786
2，070，227
32，626，777.52
2.48
3
002091
1，466，442
31，953，771.18
2.43
4
000651
835，470
24，178，501.80
1.84
5
000939
1，178，500
20，965，515.00
1.60
6
000060
738，661
20，608，641.90
1.57
7
601009
1，057，539
20，463，379.65
1.56
8
601318
321，352
17，703，281.68
1.35
9
601166
437，103
17，619，621.93
1.34
10
600036
950，555
17，157，517.75
1.31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1
601318
中國平安
37，371，490.90
12.17
2
600713
南京醫(yī)藥
34，975，107.56
11.39
3
600036
招商銀行
33，876，905.34
11.03
4
601166
興業(yè)銀行
30，992，495.74
10.09
5
600029
29，990，726.34
9.77
6
000786
北新建材
29，767，058.09
9.70
7
002091
江蘇國泰
24，829，856.66
8.09
8
600362
24，589，477.09
8.01
9
601009
南京銀行
22，300，747.92
7.26
10
601958
20，794，157.60
6.77
11
000939
凱迪電力
19，996，899.85
6.51
12
000060
中金嶺南
19，132，115.85
6.23
13
600000
17，577，524.15
5.73
14
601328
15，189，462.92
4.95
15
000651
格力電器
14，996，327.82
4.88
16
601628
14，994，117.75
4.88
17
600585
14，991，078.88
4.88
18
000028
14，974，955.25
4.88
19
601001
13，967，844.11
4.55
20
600519
12，097，709.01
3.94
21
000898
11，982，923.56
3.90
22
000960
11，388，895.00
3.71
23
600325
10，906，712.03
3.55
24
600348
10，769，539.00
3.51
25
000401
9，998，295.13
3.26
26
600031
9，997，399.31
3.26
27
600806
昆明機(jī)床
9，948，092.13
3.24
28
600309
9，886，209.39
3.22
29
601939
9，474，769.00
3.09
30
600028
8，997，800.59
2.93
31
601088
8，995，108.50
2.93
32
000869
8，985，288.09
2.93
33
600005
7，985，813.90
2.60
34
601601
7，697，401.68
2.51
35
002269
7，667，199.05
2.50
36
600208
6，997，913.00
2.28
37
600019
6，981，496.05
2.27
38
000718
6，785，194.70
2.21
39
601666
6，497，708.23
2.12
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1
600000
浦發(fā)銀行
26，629，217.16
8.67
2
601958
金鉬股份
24，990，752.87
8.14
3
600029
南方航空
24，027，586.13
7.83
4
601318
中國平安
23，574，960.76
7.68
5
601166
興業(yè)銀行
23，322，969.74
7.60
6
600036
招商銀行
19，779，137.14
6.44
7
601328
交通銀行
18，639，050.66
6.07
8
600585
海螺水泥
16，306，120.62
5.31
9
601001
大同煤業(yè)
14，502，394.37
4.72
10
600362
江西銅業(yè)
14，316，107.86
4.66
11
000002
14，192，235.29
4.62
12
000028
一致藥業(yè)
12，741，560.40
4.15
13
600806
昆明機(jī)床
12，055，321.88
3.93
14
601088
中國神華
11，392，233.07
3.71
15
600028
中國石化
10，298，228.95
3.35
16
600005
武鋼股份
9，804，846.89
3.19
17
601666
平煤股份
8，993，845.86
2.93
18
600019
寶鋼股份
7，723，537.98
2.52
19
000718
蘇寧環(huán)球
7，156，551.25
2.33
20
002269
美邦服飾
7，109，807.66
2.32
21
601628
中國人壽
6，453，569.25
2.10
買入股票的成本（成交）總額
745，581，223.62
賣出股票的收入（成交）總額
483，716，985.77
序號
債券品種
公允價值
占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1
國家債券
5，114，500.00
0.39
2
央行票據(jù)
358，466，000.00
27.29
3
金融債券
20，216，000.00
1.54
其中：政策性金融債
20，216，000.00
1.54
4
企業(yè)債券
102，688，414.56
7.82
5
企業(yè)短期融資券
－
－
6
可轉(zhuǎn)債
168，280，258.86
12.81
7
其他
－
－
8
合計
654，765，173.42
49.85
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價值
占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1
0901036
09央行票據(jù)36
1，500，000
147，435，000.00
11.22
2
0901038
09央行票據(jù)38
1，000，000
98，280，000.00
7.48
3
0801047
08央行票據(jù)47
900，000
92，619，000.00
7.05
4
125709
唐鋼轉(zhuǎn)債
579，974
70，704，630.34
5.38
5
110003
新鋼轉(zhuǎn)債
492，430
67，748，519.40
5.16
序號
名稱
金額
1
存出保證金
778，038.62
2
應(yīng)收證券清算款
－
3
應(yīng)收股利
－
4
應(yīng)收利息
6，031，923.54
5
應(yīng)收申購款
9，028，543.70
6
其他應(yīng)收款
－
7
待攤費(fèi)用
－
8
其他
－
9
合計
15，838，505.86
序號
債券代碼
債券名稱
公允價值
占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1
125709
唐鋼轉(zhuǎn)債
70，704，630.34
5.38
2
110003
新鋼轉(zhuǎn)債
67，748，519.40
5.16
3
110598
大荒轉(zhuǎn)債
11，568，740.00
0.88
4
125960
錫業(yè)轉(zhuǎn)債
9，526，841.72
0.73
持有人戶數(shù)
(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結(jié)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者
個人投資者
持有
份額
占總份額比例
持有
份額
占總份額比例
21，041
45，349.76
405，975，585.39
42.60%
547，004，345.91
57.40%
項(xiàng)目
持有份額總數(shù)（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業(yè)人員持有本開放式基金
236，640.00
0.02%
基金合同生效日(2003年04月16日)基金份額總額
2，587，541，689.41
報告期期初基金份額總額
293，421，070.39
報告期期間基金總申購份額
2，360，992，017.53
報告期期間基金總贖回份額
1，701，433，156.62
報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）
－
報告期期末基金份額總額
952，979，931.30
券商名稱
交易單元
數(shù)量
股票交易
債券交易
債券回購交易
權(quán)證交易
應(yīng)支付該券商的傭金
備注
成交金額
占股票
成交總額比例
成交金額
占債券
成交總額比例
成交金額
占債券回購
成交總額比例
成交金額
占權(quán)證
成交總額比例
傭金
占當(dāng)期傭金
總量的比例
海通
證券
1
859，448，901.74
70.64%
531，458，749.64
71.32%
1，451，800，000.00
100.00%
390，542.06
100.00%
778，201.35
72.08%
銀河
證券
1
357，282，060.03
29.36%
213，689，811.57
28.68%
－
－
－
－
301，506.03
27.92%
國信
證券
1
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
2009年12月31日
基金管理人：國投瑞銀基金管理有限公司 基金托管人：中國光大銀行股份有限公司 送出日期：2010年03月29日
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