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國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金2009年年度報(bào)告摘要
國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金
2009年年度報(bào)告摘要
2009年12月31日
基金管理人：國泰基金管理有限公司 基金托管人：中國銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
§1重要提示
基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年3月22日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。
本報(bào)告的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì)，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本基金出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。
本報(bào)告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
§2基金簡介
2.1基金基本情況
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2.2基金產(chǎn)品說明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況
3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
金額單位：人民幣元
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注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益；
（2）所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2基金凈值表現(xiàn)
3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
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3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金
份額累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖
�。�2006年9月29日至2009年12月31日）
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注：本基金的合同生效日為2006年9月29日。本基金在六個(gè)月建倉期結(jié)束時(shí)，各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。
3.2.3 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金
合同生效以來凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的對(duì)比圖
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注：2006年計(jì)算期間為基金合同生效日2006年9月29日至2006年12月31日。
3.3過去三年基金的利潤分配情況
金額單位：人民幣元
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注：本基金管理人根據(jù)本基金基金合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定已于2010年1月15日進(jìn)行利潤分配，每10份基金份額派發(fā)紅利0.24元。
§4管理人報(bào)告
4.1基金管理人及基金經(jīng)理情況
4.1.1基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)
國泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]5號(hào)文批準(zhǔn)的首批規(guī)范的全國性基金管理公司之一。公司注冊(cè)資本為1.1億元人民幣，公司注冊(cè)地為上海，并在北京和深圳設(shè)有分公司。
截至2009年12月31日，本基金管理人共管理2只封閉式證券投資基金：金泰證券投資基金、金鑫證券投資基金，以及12只開放式證券投資基金：國泰金鷹增長證券投資基金、國泰金龍系列證券投資基金（包括2只子基金，分別為國泰金龍行業(yè)精選證券投資基金、國泰金龍債券證券投資基金）、國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金、國泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金、國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）、國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金、國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金（由金鼎證券投資基金轉(zhuǎn)型而來）、國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金、國泰滬深300指數(shù)證券投資基金（由國泰金象保本增值混合證券投資基金轉(zhuǎn)型而來）、國泰雙利債券證券投資基金、國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金、國泰中小盤成長股票型證券投資基金（由金盛證券投資基金轉(zhuǎn)型而來）。另外，本基金管理人于2004年獲得全國社會(huì)保障基金理事會(huì)社�；鹳Y產(chǎn)管理人資格，目前受托管理全國社�；鸲鄠�(gè)投資組合。
2007年11月19日，本基金管理人獲得企業(yè)年金投資管理人資格。2008年2月18日，本基金管理人成為首批獲準(zhǔn)開展特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（專戶理財(cái)）的基金公司之一，并于4月1日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)獲得合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）資格，成為目前業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、專戶理財(cái)和QDII等管理業(yè)務(wù)資格。
4.1.2基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理的簡介
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注：1、此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定并公告披露之日。
2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格遵守基金合同和招募說明書約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益等原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為持有人謀求最大利益。
本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為，投資運(yùn)作符合法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，未發(fā)生內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)和不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易及其他違規(guī)行為，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，本基金與本基金管理人所管理的其他基金資產(chǎn)、投資組合與公司資產(chǎn)之間嚴(yán)格分開、公平對(duì)待，基金管理小組保持獨(dú)立運(yùn)作，并通過科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作、精心管理和健全內(nèi)控體系，有效保障投資人的合法權(quán)益。
4.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明
4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，通過嚴(yán)格的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度和流程，對(duì)各環(huán)節(jié)的投資風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，確保公平對(duì)待所管理的所有基金和投資組合，切實(shí)防范利益輸送行為。
4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較
截至本報(bào)告期末，本基金管理人管理的基金類型包括：封閉式基金、開放式基金的股票型基金、指數(shù)型股票基金、混合基金（偏股型）、債券基金（債券型）、保本基金和貨幣基金等，其中封閉式基金二只、股票型基金四只、混合基金（偏股型）三只。本基金和本基金管理人管理的其他同類型基金的業(yè)績表現(xiàn)差異均在5%之內(nèi)。
4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說明
本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。
4.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明
4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2009年中國經(jīng)濟(jì)在4萬億投資和寬松貨幣政策的刺激下，迅速走出了國際金融危機(jī)的泥潭。相應(yīng)地，A股市場(chǎng)也從2008年的單邊下跌演變成了2009年的單邊上漲行情。而到了09年末我國宏觀經(jīng)濟(jì)由快速回升進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)緊密的周期性行業(yè)及金融地產(chǎn)等大行業(yè)波動(dòng)性降低，總體表現(xiàn)走弱。而與消費(fèi)相關(guān)的個(gè)股開始走強(qiáng)，如醫(yī)藥、商業(yè)貿(mào)易和TMT等，另外化工和農(nóng)業(yè)等受季節(jié)性影響的行業(yè)也開始走強(qiáng)。
今年初基于對(duì)市場(chǎng)的樂觀判斷，本基金保持了較高的倉位和組合彈性。另外，對(duì)于今年的重點(diǎn)行業(yè)機(jī)會(huì)如地產(chǎn)、煤炭、家電以及下半年的醫(yī)藥消費(fèi)等基本都有所把握，因此獲得了較好的收益率。到2009年末，大盤股相對(duì)中小盤股的估值折價(jià)已達(dá)歷史高位，股指期貨的推出時(shí)間也在不斷臨近，判斷未來大中盤股走強(qiáng)的可能性增大，因此本基金減持了漲幅較大、估值偏高脫離基本面的中小盤股票，增持了業(yè)績?cè)鲩L確定、估值優(yōu)勢(shì)突出的部分中大盤股，如銀行、鋼鐵等。
4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截止報(bào)告期末，本基金本報(bào)告期份額凈值增長率為87.25%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為47.78%。
4.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡要展望
一年之計(jì)在于春，雖然考慮到寬松的宏觀政策開始逐漸變化，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度也有可能放緩，但在經(jīng)濟(jì)增長確定性不斷增加的背景下，企業(yè)業(yè)績的增長將可能超出市場(chǎng)預(yù)期，且目前以銀行為代表的大盤藍(lán)籌股，估值普遍比較合理甚至略有低估，因此市場(chǎng)整體下行的空間有限。近期市場(chǎng)擔(dān)心宏觀經(jīng)濟(jì)政策特別是貨幣政策會(huì)出現(xiàn)重大調(diào)整，但我們認(rèn)為，目前經(jīng)濟(jì)增長的根基并不穩(wěn)固，因此經(jīng)濟(jì)刺激政策大規(guī)模退出的可能性并不大，整體政策環(huán)境還將保持平穩(wěn)。
本基金對(duì)今年的證券市場(chǎng)行情并不悲觀，在經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇的背景下，企業(yè)利潤狀況將不斷改善；而在股指期貨和融資融券推出時(shí)間不斷臨近的背景下，目前大小盤股票的估值結(jié)構(gòu)可能會(huì)發(fā)現(xiàn)變化。下階段本基金組合中將增加大盤股的配置比重，并重點(diǎn)關(guān)注受益于經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的資源類公司和受益于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的消費(fèi)升級(jí)、科技創(chuàng)新和節(jié)能減排相關(guān)公司。
在新的一年里，我們將總結(jié)過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，遵循有紀(jì)律的投資原則，誠信盡責(zé)，努力工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增長。
4.6管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，成立了估值委員會(huì)，并制訂了相關(guān)制度及流程。估值委員會(huì)主要負(fù)責(zé)基金估值相關(guān)工作的評(píng)估、決策、執(zhí)行和監(jiān)督，確�；鸸乐档墓逝c合理。報(bào)告期內(nèi)相關(guān)基金估值政策由普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核并出具報(bào)告，由托管銀行進(jìn)行復(fù)核。公司估值委員會(huì)由主管運(yùn)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，成員包括基金核算、金融工程、行業(yè)研究方面業(yè)務(wù)骨干，均具有豐富的行業(yè)分析、會(huì)計(jì)核算等證券基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)能力。基金經(jīng)理如認(rèn)為估值有被歪曲或有失公允的情況，可向估值委員會(huì)報(bào)告并提出相關(guān)意見和建議。各方不存在任何重大利益沖突，一切以投資者利益最大化為最高準(zhǔn)則。
4.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明
本基金已于2009年實(shí)施利潤分配75，279，529.35元。
截止本報(bào)告期末，本基金期末可供分配利潤為113，539，024.02元，可供分配的份額利潤為0.0471元。本基金管理人根據(jù)本基金基金合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定已于2010年1月15日進(jìn)行利潤分配，每10份基金份額派發(fā)紅利0.24元。
§5托管人報(bào)告
5.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明
本報(bào)告期內(nèi)，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對(duì)國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。
5.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明
本報(bào)告期內(nèi)，本托管人根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對(duì)本基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算以及基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。
5.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見
本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（注：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中的“金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理”部分未在托管人復(fù)核范圍內(nèi)）、投資組合報(bào)告等數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
§6審計(jì)報(bào)告
本基金2009年年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。投資者可通過登載于本管理人網(wǎng)站的年度報(bào)告正文查看審計(jì)報(bào)告全文。
§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表
7.1資產(chǎn)負(fù)債表
會(huì)計(jì)主體：國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金
報(bào)告截止日：2009年12月31日
單位：人民幣元
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注：報(bào)告截止日2009年12月31日，基金份額凈值1.154元，基金份額總額2，409，594，653.01份。
7.2利潤表
會(huì)計(jì)主體：國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金
本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年12月31日
單位：人民幣元
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7.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表
會(huì)計(jì)主體：國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金
本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年12月31日
單位：人民幣元
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報(bào)告附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。
本報(bào)告7.1至7.4財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：
基金管理公司負(fù)責(zé)人：金旭，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：巴立康，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王駿
7.4報(bào)表附注
7.4.1 本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說明
7.4.1.1會(huì)計(jì)政策變更的說明
本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策與最近一期年度報(bào)告相一致。
7.4.1.2會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明
本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。
7.4.1.3差錯(cuò)更正的說明
本基金本報(bào)告期不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。
7.4.2關(guān)聯(lián)方關(guān)系
■
注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。
7.4.3本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易
7.4.3.1通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易
7.4.3.1.1股票交易
金額單位：人民幣元
■
7.4.3.1.2權(quán)證交易
金額單位：人民幣元
■
7.4.3.1.3應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金
金額單位：人民幣元
■
注：1.上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)和適用期間內(nèi)由券商承擔(dān)的證券風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算基金后的凈額列示。債券及權(quán)證交易不計(jì)傭金。
2.該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)等。
7.4.3.2關(guān)聯(lián)方報(bào)酬
7.4.3.2.1基金管理費(fèi)
單位：人民幣元
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注：支付基金管理人國泰基金的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。
其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 1.5% / 當(dāng)年天數(shù)。
7.4.3.2.2基金托管費(fèi)
單位：人民幣元
■
注：支付基金托管人中國銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。
其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。
7.4.3.3與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購)交易
單位：人民幣元
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7.4.3.4各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
7.4.3.4.1報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況
無。
7.4.3.4.2報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
無。
7.4.3.5由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入
單位：人民幣元
■
注：本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。
7.4.3.6本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況
金額單位：人民幣元
■
7.4.3.7其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明
無。
7.4.4期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限證券
7.4.4.1因認(rèn)購新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位：人民幣元
■
注：基金可使用以基金名義開設(shè)的股票賬戶，選擇網(wǎng)上或者網(wǎng)下一種方式進(jìn)行新股申購。其中基金作為一般法人或戰(zhàn)略投資者認(rèn)購的新股，根據(jù)基金與上市公司所簽訂申購協(xié)議的規(guī)定，在新股上市后的約定期限內(nèi)不能自由轉(zhuǎn)讓；基金作為個(gè)人投資者參與網(wǎng)上認(rèn)購獲配的新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉(zhuǎn)讓。此外，基金還可作為特定投資者，認(rèn)購由中國證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票，所認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
7.4.4.2期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票
無。
7.4.4.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7.4.4.3.1銀行間市場(chǎng)債券正回購
無。
7.4.4.3.2交易所市場(chǎng)債券正回購
無。
7.4.5有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)
無。
§8投資組合報(bào)告
8.1期末基金資產(chǎn)組合情況
金額單位：人民幣元
■
8.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合
金額單位：人民幣元
■
8.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于本管理人網(wǎng)站的年度報(bào)告正文。
8.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)
8.4.1累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
注：買入金額按買入成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
8.4.2累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
注：賣出金額按賣出成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
8.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
■
注：買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。
8.5期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
■
8.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
金額單位：人民幣元
■
8.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
8.8期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
8.9投資組合報(bào)告附注
8.9.1報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
8.9.2 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的情況。
8.9.3 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
單位：人民幣元
■
8.9.4期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：人民幣元
■
§9基金份額持有人信息
9.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)
份額單位：份
■
9.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況
■
§10開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
■
§11重大事件揭示
11.1基金份額持有人大會(huì)決議
本報(bào)告期內(nèi)，本基金無基金份額持有人大會(huì)決議。
11.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)
基金管理人重大人事變動(dòng)如下：
1、2009年1月17日，本基金管理人于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《國泰基金管理有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告》，經(jīng)本基金管理人第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，同意聘任初偉斌先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。初偉斌先生的副總經(jīng)理任職資格已獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)（證監(jiān)許可[2008]1481號(hào)文）。
2、2009年7月16日，本基金管理人于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《國泰基金管理有限公司關(guān)于變更公司督察長的公告》，經(jīng)本基金管理人第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，同意丁昌海先生辭去公司督察長職務(wù)，聘任李峰女士為公司督察長。李峰女士的督察長任職資格已獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)（證監(jiān)許可[2009]609號(hào)文）。
報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人的托管部門無重大人事變動(dòng)。
11.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟
報(bào)告期內(nèi)，本基金無涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。
11.4基金投資策略的改變
報(bào)告期內(nèi)，本基金投資策略無改變。
11.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
報(bào)告期內(nèi)，為本基金提供審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所無改聘情況。報(bào)告年度應(yīng)支付給聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬為100，000.00元，目前的審計(jì)機(jī)構(gòu)提供審計(jì)服務(wù)的年限為4年。
11.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況
報(bào)告期內(nèi)，基金管理人、托管人機(jī)構(gòu)及高級(jí)管理人員無受監(jiān)管部門稽查或處罰的情況。
11.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況
11.7.1基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
■
注：基金租用席位的選擇標(biāo)準(zhǔn)是：
(1)資力雄厚，信譽(yù)良好；
(2)財(cái)務(wù)狀況良好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定；
(3)經(jīng)營行為規(guī)范，在最近一年內(nèi)無重大違規(guī)經(jīng)營行為；
(4)內(nèi)部管理規(guī)范、嚴(yán)格，具備健全的內(nèi)控制度，并能滿足基金運(yùn)作高度保密的要求；
(5)公司具有較強(qiáng)的研究能力，能及時(shí)、全面、定期提供具有相當(dāng)質(zhì)量的關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)面分析、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及證券市場(chǎng)走向、個(gè)股分析的研究報(bào)告以及豐富全面的信息服務(wù)；能根據(jù)基金投資的特定要求，提供專門研究報(bào)告。
選擇程序是：根據(jù)對(duì)各券商提供的各項(xiàng)投資、研究服務(wù)情況的考評(píng)結(jié)果，符合席位券商標(biāo)準(zhǔn)的，由公司研究部提出席位券商的調(diào)整意見（調(diào)整名單及調(diào)整原因），并經(jīng)公司批準(zhǔn)。
11.7.2基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
■
基金簡稱
國泰金鵬藍(lán)籌混合
基金主代碼
020009
交易代碼
020009
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2006年9月29日
基金管理人
國泰基金管理有限公司
基金托管人
中國銀行股份有限公司
報(bào)告期末基金份額總額
2，409，594，653.01份
基金合同存續(xù)期
不定期
投資目標(biāo)
本基金將堅(jiān)持并深化價(jià)值投資理念。在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值，力爭(zhēng)獲取更高的超額市場(chǎng)收益。
投資策略
（3）債券資產(chǎn)投資策略
本基金的債券資產(chǎn)投資主要以長期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ)，結(jié)合中短期的經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，通過債券置換和收益率曲線配置等方法，實(shí)施積極的債券投資管理。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
業(yè)績比較基準(zhǔn)=60%×新華富時(shí)藍(lán)籌價(jià)值100指數(shù)+40%×新華巴克萊資本中國債券指數(shù)
本基金的股票業(yè)績比較基準(zhǔn)為新華富時(shí)藍(lán)籌價(jià)值100指數(shù)，債券業(yè)績比較基準(zhǔn)為新華巴克萊資本中國債券指數(shù)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金品種，基金在獲取市場(chǎng)平均收益的同時(shí)，力爭(zhēng)獲得更高的超額收益。
項(xiàng)目
基金管理人
基金托管人
名稱
國泰基金管理有限公司
中國銀行股份有限公司
信息披露負(fù)責(zé)人
姓名
李峰
唐州徽
聯(lián)系電話
021-38561600轉(zhuǎn)
010-66594855
電子郵箱
xinxipilu@gtfund.com
tgxxpl@bank-of-china.com
客戶服務(wù)電話
400-888-8688
95566
傳真
021-38561800
010-66594942
登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址
http://www.gtfund.com
基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)
上海市世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心39樓
3.1.1 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2009年
2008年
2007年
本期已實(shí)現(xiàn)收益
175，724，480.24
-462，735，486.05
2，024，145，388.07
本期利潤
1，367，826，349.69
-2，073，043，554.04
2，524，638，686.25
加權(quán)平均基金份額本期利潤
0.5659
-0.7283
0.8133
本期基金份額凈值增長率
87.25%
-52.69%
105.22%
3.1.2 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2009年末
2008年末
2007年末
期末可供分配基金份額利潤
0.0471
-0.3661
0.1863
期末基金資產(chǎn)凈值
2，780，046，204.27
1，601，791，847.95
4，635，400，715.75
期末基金份額凈值
1.154
0.634
1.340
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①－③
�、冢�
過去三個(gè)月
17.31%
1.43%
10.07%
1.05%
7.24%
0.38%
過去六個(gè)月
19.07%
1.62%
6.29%
1.27%
12.78%
0.35%
過去一年
87.25%
1.56%
47.78%
1.23%
39.47%
0.33%
過去三年
81.81%
2.01%
39.16%
1.51%
42.65%
0.50%
自基金合同生效起至今
144.71%
1.96%
84.68%
1.48%
60.03%
0.48%
年度
每10份基金份額分紅數(shù)
現(xiàn)金形式發(fā)放總額
再投資形式發(fā)放總額
年度利潤分配合計(jì)
備注
2009
0.320
27，414，662.58
47，864，866.77
75，279，529.35
-
2008
-
-
-
-
-
2007
8.100
564，946，150.50
782，305，600.12
1，347，251，750.62
-
合計(jì)
8.420
592，360，813.08
830，170，466.89
1，422，531，279.97
-
姓名
職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限
證券從業(yè)年限
說明
任職日期
離任日期
黃焱
本基金的基金經(jīng)理、國泰金鑫封閉的基金經(jīng)理、基金管理部副總監(jiān)
2008-05-17
-
16
碩士研究生。曾任職于中期國際期貨公司、和利投資發(fā)展公司、平安保險(xiǎn)公司投資管理中心。2003年1月加盟國泰基金管理有限公司，曾任基金金泰基金經(jīng)理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金經(jīng)理，2006年7月至2008年5月?lián)螄┙瘕埿袠I(yè)混合的經(jīng)理，2007年4月起兼任國泰金鑫封閉的基金經(jīng)理，2008年5月起任國泰金鵬藍(lán)籌混合的基金經(jīng)理，2009年5月起任基金管理部副總監(jiān)。
資 產(chǎn)
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
資 產(chǎn)：
銀行存款
134，800，838.41
161，212，121.43
結(jié)算備付金
5，617，295.76
1，780，642.17
存出保證金
713，372.36
344，685.56
交易性金融資產(chǎn)
2，629，049，781.59
1，396，795，605.83
其中：股票投資
2，500，548，419.09
1，299，869，701.04
基金投資
-
-
債券投資
128，501，362.50
96，925，904.79
資產(chǎn)支持證券投資
-
-
衍生金融資產(chǎn)
-
-
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
應(yīng)收證券清算款
21，142，767.76
43，728，465.49
應(yīng)收利息
2，703，445.48
3，191，623.93
應(yīng)收股利
-
-
應(yīng)收申購款
285，794.57
66，462.36
遞延所得稅資產(chǎn)
-
-
其他資產(chǎn)
3，306.32
-
資產(chǎn)總計(jì)
2，794，316，602.25
1，607，119，606.77
負(fù)債和所有者權(quán)益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
負(fù) 債：
短期借款
-
-
交易性金融負(fù)債
-
-
衍生金融負(fù)債
-
-
賣出回購金融資產(chǎn)款
-
-
應(yīng)付證券清算款
-
-
應(yīng)付贖回款
8，484，939.28
1，612，300.44
應(yīng)付管理人報(bào)酬
3，486，197.81
2，134，978.88
應(yīng)付托管費(fèi)
581，032.97
355，829.79
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)
-
-
應(yīng)付交易費(fèi)用
1，067，919.58
569，733.66
應(yīng)交稅費(fèi)
-
-
應(yīng)付利息
-
-
應(yīng)付利潤
-
-
遞延所得稅負(fù)債
-
-
其他負(fù)債
650，308.34
654，916.05
負(fù)債合計(jì)
14，270，397.98
5，327，758.82
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金
2，409，594，653.01
2，526，967，759.46
未分配利潤
370，451，551.26
-925，175，911.51
所有者權(quán)益合計(jì)
2，780，046，204.27
1，601，791，847.95
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
2，794，316，602.25
1，607，119，606.77
項(xiàng) 目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入
1，415，576，683.35
-2，005，498，137.81
1.利息收入
4，688，079.66
8，931，472.21
其中：存款利息收入
2，522，150.88
3，462，594.46
債券利息收入
1，961，283.43
5，146，260.95
資產(chǎn)支持證券利息收入
-
-
買入返售金融資產(chǎn)收入
204，645.35
322，616.80
其他利息收入
-
-
2.投資收益（損失以“-”填列）
218，411，096.17
-405，426，203.94
其中：股票投資收益
204，412，403.67
-417，910，800.10
基金投資收益
-
-
債券投資收益
-199，185.62
648，747.61
資產(chǎn)支持證券投資收益
-
-
衍生工具收益
-
-5，932，012.58
股利收益
14，197，878.12
17，767，861.13
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
1，192，101，869.45
-1，610，308，067.99
4.匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
-
-
5.其他收入（損失以“-”號(hào)填列）
375，638.07
1，304，661.91
減：二、費(fèi)用
47，750，333.66
67，545，416.23
1．管理人報(bào)酬
34，463，784.68
39，717，607.83
2．托管費(fèi)
5，743，964.15
6，619，601.22
3．銷售服務(wù)費(fèi)
-
-
4．交易費(fèi)用
7，088，846.13
20，590，237.84
5．利息支出
12，354.76
130，602.38
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出
12，354.76
130，602.38
6．其他費(fèi)用
441，383.94
487，366.96
三、利潤總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
1，367，826，349.69
-2，073，043，554.04
減：所得稅費(fèi)用
-
-
四、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列）
1，367，826，349.69
-2，073，043，554.04
項(xiàng)目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
實(shí)收基金
未分配利潤
所有者權(quán)益合計(jì)
一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）
2，526，967，759.46
-925，175，911.51
1，601，791，847.95
二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤）
0.00
1，367，826，349.69
1，367，826，349.69
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號(hào)填列）
-117，373，106.45
3，080，642.43
-114，292，464.02
其中：1.基金申購款
713，465，764.01
14，092，586.56
727，558，350.57
2.基金贖回款
-830，838，870.46
-11，011，944.13
-841，850，814.59
四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）
0.00
-75，279，529.35
-75，279，529.35
五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）
2，409，594，653.01
370，451，551.26
2，780，046，204.27
項(xiàng)目
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
實(shí)收基金
未分配利潤
所有者權(quán)益合計(jì)
一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）
3，458，202，641.67
1，177，198，074.08
4，635，400，715.75
二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤）
0.00
-2，073，043，554.04
-2，073，043，554.04
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號(hào)填列）
-931，234，882.21
-29，330，431.55
-960，565，313.76
其中：1.基金申購款
230，059，389.16
8，465，342.66
238，524，731.82
2.基金贖回款
-1，161，294，271.37
-37，795，774.21
-1，199，090，045.58
四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）
0.00
0.00
0.00
五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）
2，526，967，759.46
-925，175，911.51
1，601，791，847.95
關(guān)聯(lián)方名稱
與本基金的關(guān)系
國泰基金管理有限公司("國泰基金")
基金管理人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)
中國銀行股份有限公司("中國銀行")
基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)
中國建銀投資有限責(zé)任公司("中國建投")
基金管理人的控股股東
中國電力財(cái)務(wù)有限公司
基金管理人的股東
萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司("萬聯(lián)證券")
基金代銷機(jī)構(gòu)、基金管理人的股東
中信建投證券有限責(zé)任公司("中信建投")
基金代銷機(jī)構(gòu)、受中國建投重大影響的公司
中國國際金融有限公司("中金公司")
基金代銷機(jī)構(gòu)、受中國建投重大影響的公司
關(guān)聯(lián)方名稱
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金額
占當(dāng)期股票成交總額的比例
成交金額
占當(dāng)期股票成交總額的比例
中信建投
600，375，918.50
13.23%
1，249，307，021.96
18.84%
萬聯(lián)證券
234，048，465.58
5.16%
472，125，275.24
7.12%
中金公司
897，915，651.20
19.79%
799，722，850.41
12.06%
關(guān)聯(lián)方名稱
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金額
占當(dāng)期權(quán)證成交總額的比例
成交金額
占當(dāng)期權(quán)證成交總額的比例
中信建投
-
-
4，039，239.68
15.64%
中金公司
-
-
19，194，817.05
74.31%
關(guān)聯(lián)方名稱
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
當(dāng)期
傭金
占當(dāng)期傭金總量的比例
期末應(yīng)付傭金余額
占期末應(yīng)付傭金總額的比例
中信建投
487，808.25
12.83%
297，110.27
27.82%
萬聯(lián)證券
198，943.31
5.23%
-
-
中金公司
729，562.82
19.19%
115，737.77
10.84%
關(guān)聯(lián)方名稱
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
當(dāng)期
傭金
占當(dāng)期傭金總量的比例
期末應(yīng)付傭金余額
占期末應(yīng)付傭金總額的比例
中信建投
1，015，070.48
18.26%
43，517.41
7.64%
萬聯(lián)證券
401，306.39
7.22%
-
-
中金公司
649，782.28
11.69%
106，706.11
18.74%
項(xiàng)目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)
34，463，784.68
39，717，607.83
其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)
3，422，210.62
4，082，569.93
項(xiàng)目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)
5，743，964.15
6，619，601.22
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
-
-
-
-
-
-
-
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國銀行
-
-
-
-
95，000，000.00
82，248.80
關(guān)聯(lián)方名稱
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余額
當(dāng)期利息收入
期末余額
當(dāng)期利息收入
中國銀行
134，800，838.41
2，464，566.05
161，212，121.43
3，403，838.17
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
關(guān)聯(lián)方名稱
證券代碼
證券名稱
發(fā)行方式
基金在承銷期內(nèi)買入
數(shù)量（單位：股/張）
總金額
中信建投
300027
新股網(wǎng)下發(fā)行
55，467
1，585，246.86
中信建投
601888
新股網(wǎng)下發(fā)行
59，572
701，758.16
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年12月31日
關(guān)聯(lián)方名稱
證券代碼
證券名稱
發(fā)行方式
基金在承銷期內(nèi)買入
數(shù)量（單位：股/張）
總金額
-
-
-
-
-
7.4.4.1.1 受限證券類別：股票
證券
代碼
證券名稱
成功
認(rèn)購日
可流
通日
流通受限類型
認(rèn)購
價(jià)格
期末估值單價(jià)
數(shù)量
（單位：股 ）
期末
成本總額
期末
估值總額
備注
600875
2009-12-03
2010-12-01
非公開發(fā)行
42.07
42.36
1，500，000
63，105，000.00
63，540，000.00
-
002024
2009-12-30
2010-12-31
非公開發(fā)行
17.20
17.23
1，500，000
25，800，000.00
25，845，000.00
-
600486
2009-09-30
2010-09-29
非公開發(fā)行
30.20
32.51
700，000
21，140，000.00
22，757，000.00
-
600060
2009-12-25
2010-12-24
非公開發(fā)行
18.38
18.53
1，200，000
22，056，000.00
22，236，000.00
-
300027
華誼兄弟
2009-10-19
2010-02-01
網(wǎng)下申購
28.58
55.43
55，467
1，585，246.86
3，074，535.81
-
002304
2009-10-29
2010-02-08
網(wǎng)下申購
60.00
113.99
14，847
890，820.00
1，692，409.53
-
300014
2009-10-15
2010-02-01
網(wǎng)下申購
18.00
39.55
32，686
588，348.00
1，292，731.30
-
601888
中國國旅
2009-09-25
2010-01-15
網(wǎng)下申購
11.78
20.94
59，572
701，758.16
1，247，437.68
-
002331
2009-12-25
2010-04-06
網(wǎng)下申購
27.00
27.00
26，748
722，196.00
722，196.00
-
序號(hào)
項(xiàng)目
金額
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
2，500，548，419.09
89.49
其中：股票
2，500，548，419.09
89.49
2
固定收益投資
128，501，362.50
4.60
其中：債券
128，501，362.50
4.60
資產(chǎn)支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
-
-
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
140，418，134.17
5.03
6
其他各項(xiàng)資產(chǎn)
24，848，686.49
0.89
7
合計(jì)
2，794，316，602.25
100.00
代碼
行業(yè)類別
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
24，923，623.66
0.90
B
采掘業(yè)
143，238，094.73
5.15
C
制造業(yè)
1，077，675，543.07
38.76
C0
食品、飲料
132，581，522.41
4.77
C1
紡織、服裝、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
19，122，213.78
0.69
C4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
243，867，671.25
8.77
C5
電子
96，958，150.25
3.49
C6
金屬、非金屬
176，264，895.39
6.34
C7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
304，649，559.47
10.96
C8
醫(yī)藥、生物制品
104，231，530.52
3.75
C99
其他制造業(yè)
-
-
D
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
55，666，978.40
2.00
E
建筑業(yè)
78，631，748.72
2.83
F
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)
31，767，187.90
1.14
G
信息技術(shù)業(yè)
142，629，676.38
5.13
H
批發(fā)和零售貿(mào)易
167，919，364.19
6.04
I
金融、保險(xiǎn)業(yè)
589，443，777.96
21.20
J
房地產(chǎn)業(yè)
153，680，182.59
5.53
K
社會(huì)服務(wù)業(yè)
31，897，705.68
1.15
L
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
3，074，535.81
0.11
M
綜合類
-
-
合計(jì)
2，500，548，419.09
89.95
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
600036
9，099，337
164，243，032.85
5.91
2
600875
東方電氣
2，765，674
120，609，240.66
4.34
3
601318
1，850，149
101，924，708.41
3.67
4
600016
9，889，276
78，224，173.16
2.81
5
000422
3，657，424
78，086，002.40
2.81
6
601166
1，732，918
69，853，924.58
2.51
7
600048
3，038，797
68，069，052.80
2.45
8
600406
1，379，212
67，526，219.52
2.43
9
600030
2，004，520
63，683，600.40
2.29
10
600900
4，166，690
55，666，978.40
2.00
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
本期累計(jì)買入金額
占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
600036
招商銀行
112，718，461.21
7.04
2
600875
東方電氣
109，928，218.69
6.86
3
600048
保利地產(chǎn)
65，057，917.61
4.06
4
000422
湖北宜化
61，763，226.99
3.86
5
600016
民生銀行
50，769，565.31
3.17
6
000937
47，451，168.76
2.96
7
600348
44，418，355.69
2.77
8
600535
42，624，746.56
2.66
9
600406
國電南瑞
41，256，075.25
2.58
10
600028
41，089，000.90
2.57
11
601088
40，171，350.03
2.51
12
000878
39，324，382.64
2.46
13
601318
中國平安
39，220，035.47
2.45
14
600030
中信證券
39，147，441.31
2.44
15
000656
ST 東 源
37，594，616.22
2.35
16
600325
35，432，303.30
2.21
17
000825
34，422，473.54
2.15
18
000016
深康佳Ａ
33，228，337.31
2.07
19
600019
32，238，964.35
2.01
20
600251
31，744，830.75
1.98
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
本期累計(jì)賣出金額
占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
600100
88，977，930.68
5.55
2
601169
88，529，685.00
5.53
3
600036
招商銀行
86，364，804.05
5.39
4
601001
82，425，413.76
5.15
5
600383
68，184，247.73
4.26
6
601166
興業(yè)銀行
52，313，447.78
3.27
7
600000
46，730，817.61
2.92
8
600875
東方電氣
46，005，933.51
2.87
9
600348
國陽新能
41，242，637.72
2.57
10
600535
天士力
38，497，843.43
2.40
11
000069
華僑城Ａ
38，102，278.07
2.38
12
600808
37，391，665.44
2.33
13
000858
五 糧 液
36，364，161.22
2.27
14
000060
36，311，030.10
2.27
15
600019
寶鋼股份
36，029，771.06
2.25
16
600252
34，135，581.21
2.13
17
002024
蘇寧電器
31，125，179.03
1.94
18
000878
云南銅業(yè)
28，632，103.36
1.79
19
600849
28，486，876.35
1.78
20
002022
27，906，305.51
1.74
買入股票的成本（成交）總額
2，244，202，660.34
賣出股票的收入（成交）總額
2，440，599，290.94
序號(hào)
債券品種
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國家債券
128，501，362.50
4.62
2
央行票據(jù)
-
-
3
金融債券
-
-
其中：政策性金融債
-
-
4
企業(yè)債券
-
-
5
企業(yè)短期融資券
-
-
6
可轉(zhuǎn)債
-
-
7
其他
-
-
8
合計(jì)
128，501，362.50
4.62
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
010301
03國債⑴
803，180
80，840，067.00
2.91
2
010004
20國債⑷
472，200
47，597，760.00
1.71
3
010307
03國債⑺
630
63，535.50
0.00
序號(hào)
名稱
金額
1
存出保證金
713，372.36
2
應(yīng)收證券清算款
21，142，767.76
3
應(yīng)收股利
-
4
應(yīng)收利息
2，703，445.48
5
應(yīng)收申購款
285，794.57
6
其他應(yīng)收款
3，306.32
7
待攤費(fèi)用
-
8
其他
-
9
合計(jì)
24，848，686.49
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
流通受限情況說明
1
600875
東方電氣
63，540，000.00
2.29
定向增發(fā)
持有人戶數(shù)(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結(jié)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者
個(gè)人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額比例
91，748
26，263.18
424，432，348.34
17.61%
1，985，162，304.67
82.39%
項(xiàng)目
持有份額總數(shù)（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業(yè)人員持有本開放式基金
290，903.08
0.01%
基金合同生效日(2006年9月29日)基金份額總額
1，248，974，112.75
本報(bào)告期期初基金份額總額
2，526，967，759.46
本報(bào)告期基金總申購份額
713，465，764.01
減：本報(bào)告期基金總贖回份額
830，838，870.46
本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額
-
本報(bào)告期期末基金份額總額
2，409，594，653.01
券商名稱
交易單元數(shù)量
股票交易
應(yīng)支付該券商的傭金
備注
成交金額
占當(dāng)期股票成交總額的比例
傭金
占當(dāng)期傭金總量的比例
申銀萬國證券股份有限公司
1
949，048，991.66
20.91%
806，689.12
21.22%
-
中國銀河證券有限責(zé)任公司
1
269，627，254.78
5.94%
229，181.44
6.03%
-
中信建投證券有限責(zé)任公司
1
600，375，918.50
13.23%
487，808.25
12.83%
-
北京高華證券有限責(zé)任公司
1
1，586，771，640.60
34.97%
1，348，750.66
35.48%
-
萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司
1
234，048，465.58
5.16%
198，943.31
5.23%
-
中國國際金融有限公司
1
897，915，651.20
19.79%
729，562.82
19.19%
-
合計(jì)
6
4，537，787，922.32
100.00%
3，800，935.60
100.00%
-
券商名稱
債券交易
回購交易
權(quán)證交易
成交金額
占當(dāng)期債券成交總額的比例
成交金額
占當(dāng)期回購成交總額的比例
成交金額
占當(dāng)期權(quán)證成交總額的比例
申銀萬國證券股份有限公司
79，202，375.30
29.12%
1，018，800，000.00
21.07%
-
-
中國銀河證券有限責(zé)任公司
94，379，453.60
34.71%
260，000，000.00
5.38%
-
-
中信建投證券有限責(zé)任公司
-
-
-
-
-
-
北京高華證券有限責(zé)任公司
98，093，919.30
36.07%
3，556，100，000.00
73.55%
-
-
萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司
-
-
-
-
-
-
中國國際金融有限公司
270，238.93
0.10%
-
-
-
-
合計(jì)
271，945，987.13
100.00%
4，834，900，000.00
100.00%
-
-
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