基金管理人：中銀基金管理有限公司

　　基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

　　報告送出日期：二〇一〇年三月二十六日

　　§1重要提示及目錄

　　1．1重要提示

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。

　　本基金的托管人——中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年3月25日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

　　本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告正文。

　　本報告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。

　　§2基金簡介

　　2．1基金基本情況

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　　2．2基金產品說明

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　　2．3基金管理人和基金托管人

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　　2．4信息披露方式

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　　§3主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

　　3．1主要會計數據和財務指標

　　金額單位：人民幣元

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　　注：1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。期末可供分配收益，采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數（為期末余額），即如果期末未分配利潤（報表數，下同）的未實現部分為正數，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤的已實現部分，如果期末未分配利潤的未實現部分為負數，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤（已實現部分扣除未實現部分）。

　　3．2基金凈值表現

　　3．2．1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　■

　　3．2．2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

　　中銀收益混合型證券投資基金

　　累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

　　（2006年10月11日至2009年12月31日）

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　　3．2．3 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　中銀收益混合型證券投資基金

　　合同生效以來凈值增長率與業績比較基準收益率的對比圖

　　■

　　注：本基金合同于2006年10月11日生效，截至報告日本基金合同生效未滿五年。

　　3．3過去三年基金的利潤分配情況

　　金額單位：人民幣元

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　　§4管理人報告

　　4．1基金管理人及基金經理情況

　　4．1．1基金管理人及其管理基金的經驗

　　中銀基金管理有限公司前身為中銀國際基金管理有限公司，于2004年7月29日正式開業，由中銀國際和美林投資管理合資組建（2006年9月29日美林投資管理有限公司與貝萊德投資管理有限公司合并，合并后新公司名稱為“貝萊德投資管理有限公司”）。2007年12月25日，經中國證券監督管理委員會批復，同意中國銀行股份有限公司直接控股中銀基金。公司注冊地為中國上海市，注冊資本為一億元人民幣，其中中國銀行擁有83．5％的股權，貝萊德投資管理擁有16．5％的股權。截至2009年12月31日本管理人共管理八只開放式證券投資基金：中銀中國精選混合型開放式證券投資基金、中銀貨幣市場證券投資基金、中銀持續增長股票型證券投資基金、中銀收益混合型證券投資基金、中銀動態策略股票型證券投資基金、中銀穩健增利債券型證券投資基金、中銀行業優選靈活配置混合型證券投資基金及中銀中證100指數增強型證券投資基金，同時管理著5只專戶理財產品：中銀專戶主題1號資產管理計劃、中銀專戶2號資產管理計劃、中銀專戶3號資產管理計劃、中銀專戶4號資產管理計劃、中銀專戶5號資產管理計劃。

　　4．1．2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理的簡介

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　　注：1、首任基金經理的“任職日期”為基金合同生效日，非首任基金經理的“任職日期”為公司作出決定之日，基金經理的＂離任日期＂均為公司作出決定之日；

　　2、證券從業年限的計算標準及含義遵從《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

　　4．2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、中國證監會的有關規則和其他有關法律法規的規定，嚴格遵循本基金基金合同，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。

　　本報告期內，本基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　4．3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

　　4．3．1公平交易制度的執行情況

　　在本報告期內，本公司嚴格遵守法律法規關于公平交易的相關規定和《中銀基金管理公司公平交易管理制度》，確保本公司管理的不同投資組合在授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資管理活動和環節得到公平對待。各投資組合均嚴格按照法律、法規和公司制度執行投資交易，本報告期內未發生異常交易行為。

　　4．3．2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

　　階段基金名稱 凈值增長率

　　2009年1月1日至 本基金52．97％

　　2009年12月31日中銀中國基金73．73％

　　本報告期內，我司旗下投資風格相似的基金中，中銀中國基金凈值增長率為73．73％，中銀收益基金凈值增長率為52．97％，差異為20．76％，大于5％，主要原因為：基金經理在構建組合時會在一定程度上參照業績比較基準的行業配比情況進行投資，中銀中國和中銀收益的業績比較基準的行業配比差異較大，致使行業配置對兩只基金收益率的貢獻存在較大差異，此外兩只基金的資產配置比例，投資主題和投資操作不盡相同，基金規模及申購贖回波動變化不同，從而造成基金業績存在差異。兩只基金的業績表現差異無不公平交易因素。

　　4．3．3異常交易行為的專項說明

　　無

　　4．4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

　　4．4．1報告期內基金投資策略和運作分析

　　1． 宏觀經濟分析

　　已經過去的2009年將作為非常特殊的一年載入世界經濟史冊，而中國經濟在這一年的表現將成為其中突出的一章。年初世界經濟還籠罩在衰退的陰影中，但在各國政府一系列經濟刺激措施和量化寬松政策的推動之下，經濟復蘇的“綠芽”不斷萌生，全球經濟已經走出低谷，邁向全面復蘇。中國在此輪全球經濟復蘇中擔當了引領者的重任，在短時間內遏制住了經濟下行，ＧＤＰ同比增速從1季度的6．1％大幅回升至4季度的10．7％，率先在全球企穩回升。2010年全球經濟將繼續好轉，然而復蘇之路仍任重道遠。

　　從國外的經濟情況來看，主要經濟體的經濟增速在2009 年1季度幾乎都步入谷底，美國1季度的ＧＤＰ 環比增長年率達到－6．4％，日本達到－11．9％。各國政府相繼出臺大規模的救市措施和經濟刺激計劃，以及量化寬松政策，就像連續的“強心針”，使實體經濟的多項指標在2009年2季度開始觸底反彈。從ＧＤＰ 增長轉為正數的時間點來看，日本經濟率先在2季度復蘇，歐元區和美國都落后1個季度，而英國則已連續6個季度負增長且至今仍處于衰退之中。在庫存、消費和凈出口拉動下，美國最新公布的2009年第4季度 ＧＤＰ 數據為年化環比增長5．7％。美國2010年1月ＩＳＭ制造業指數從2009年12月的54．9上升至58．4，增速達到自2004年8月以來最快，已連續第6個月處于擴張狀態。美元指數自12月初開始大幅走強，顯示美國經濟周期性的恢復將領先于其他發達經濟體，但就趨勢來看，美國的就業與信貸市場還難言樂觀，考慮到一系列信貸支持政策將陸續到期，如果沒有后續的政策支持力量，消費增長將面臨壓力。綜合來看，由于美國經濟確實在復蘇，美聯儲已開始考慮逐步退出量化寬松的貨幣政策，當然，畢竟失業率還在高位，信貸擴張依舊低迷，市場對美聯儲短期內加息的預期還是偏弱。歐元區、日本經濟復蘇的不平衡性主要體現在對出口的依賴，特別是日本；歐元區經濟復蘇的不平衡性還表現在區內各經濟體之間的不平衡，德國、法國經濟復蘇較快，希臘、西班牙、葡萄牙等國則紛紛陷入危機，這也表明經濟危機對歐元區的威脅仍未結束。歐元區通脹年率在2010年1月達到1％，但仍低于歐洲央行設定的2％上限。與發達經濟體相比，新興市場復蘇的步伐更快，但越南和印度等國家由于去年資金流入過多，通脹壓力明顯增大。

　　從國內的經濟情況來看，1季度外需的大幅回落給經濟增長帶來了嚴峻的挑戰，出口的增速在2月份大幅回落至－25％，2009年1季度的ＧＤＰ同比增長率僅為6．2％，是自1991 年以來的最低水平。面對這一狀況，政府及時果斷的出臺了一系列刺激措施，首先4萬億投資計劃推動了投資的高增長，地方政府的投資積極性高漲，2009年城鎮固定資產投資實際增長33．7％，對ＧＤＰ的拉動為8．0個百分點，抵消了出口對經濟增長的負貢獻；其次，適度寬松的貨幣政策為經濟的企穩回升提供了重要保證，全年的新增貸款近9．6萬億，Ｍ2等貨幣供應量指標維持在高位；另外，圍繞“保增長、擴內需、調結構、促民生”進行了一系列政策和結構調整，政策激活住房、汽車等消費熱點。2009年的中國經濟成功實現了Ｖ 形反轉，2009年前三季度中國ＧＤＰ同比增速分別為6．2％、7．9％與9．1％，第四季度則升至10．7％，全年ＧＤＰ增速達到8．7％，超預期完成了保八目標。在外圍經濟持續復蘇情況下，12月中國出口增速開始轉正，同比增長高達17．7％。四季度的ＰＭＩ強勁回升，發電量的同比增速創歷史新高，12月份工業增加值保持較快增長18．5％，帶動09年全年增長11％。固定資產投資增速年底則略有回落，主要源于基建投資增速放緩，房地產開發投資也略有回落，12月同比增長23％。消費增速平穩上升，全年社會消費品零售實際增長16．9％，比08年加快2．1個百分點，受鼓勵消費政策以及房地產市場的火爆影響，汽車、家具、建材消費強勁。貨幣供應量增速維持高位，12 月Ｍ2同比增長27．68％，Ｍ1同比增長32．35％。1月份新增信貸預計在1．5萬億左右，在一系列調控措施出臺后，銀行年初的放貸沖動已經得到有效控制。物價方面，整體通脹水平處于較為溫和的水平，但通脹壓力在加大，11月份ＣＰＩ首次轉為上漲，12月份的異常天氣導致蔬菜等食品價格飆升，ＣＰＩ同比上漲1．9％，食品價格上漲拉動了ＣＰＩ上漲1．74個百分點，居住支出價格拉動ＣＰＩ上漲0．21個百分點。ＰＰＩ在12月份首次轉為上漲1．7％。同時房地產價格大幅上漲，2009年全國商品房銷售均價比上一輪房地產價格高漲時期的2007年高21％。

　　2． 行情回顧

　　2008年底開始的“快、準、狠”的經濟刺激計劃，使中國的股票市場引領全球市場止跌回穩。起初是“四萬億”直接受益的電力設備、工程機械、建筑建材等行業的崛起，在經濟步入復蘇后，鋼鐵、煤炭等周期性行業，乃至反應整體經濟情況的金融板塊都有了不俗的表現。但是到了2009年四季度，市場雖仍呈現震蕩向上的走勢，但與不斷創出新高的海外市場相比并不強勢。“調結構”的政策取向使市場開始拋棄投資相關的周期類，轉向在2010年有望繼續獲得政策支持的行業，如汽車及汽車零部件，耐用消費品及服裝和信息技術等行業。

　　3． 運行分析

　　2009年中國經濟走出了一個漂亮的“Ｖ”型，證券市場也以長陽的年線報收。但是中國經濟結構性問題卻有惡化的風險，于是調結構成為下一階段政策的取向。顯然，被限制的行業將面臨巨大的政策風險，本基金在2009年年初采取了高倉位，均衡配置的策略，在四季度主動降低了投資相關行業的配置，同時擇機增加了與消費相關的信息技術、傳媒、家電等行業的配置。同時根據歷史經驗，在一個國家調結構過程中，經濟增速往往放緩。因此本基金在2009年四季度對股票資產采取了低配策略。

　　4．4．2報告期內基金的業績表現

　　截至2009年12月31日為止，本基金的累計單位價格為2．1163元，年內本基金凈值增長為52．97％ ，同期業績基準增長率為60．85％ 。

　　4．5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

　　美國經濟可以看到“去全球化、去杠桿化和加強監管”的趨勢。歐洲市場相比美國，復蘇更為波折。因此，中國經濟發展的外部環境并沒有回到危機之前。同時，國內市場將處于一種矛盾的狀態，一方面經濟同比增速驚人，流動性依然充沛，企業的微觀情況喜人，有些行業甚至可以獲得歷史最好的業績表現；但另一方面我們也將看到非常規政策的退出，二季度以后經濟數據同比增速的下降，以及調結構帶來的增速放緩。我們認為2010年股票市場的走勢將取決于企業真實盈利提升是否能持續超預期，取決于國家非常規政策退出的時機和力度。我們依然認為在一季度數據明確，政策前景明朗之后，市場才會選擇真正的方向，而這之前，市場將維持在一定范圍內震蕩的格局。

　　由于沒有趨勢性的機會，本基金將保持稍高于基準的股票倉位和相對均衡的結構，重點將放在行業和個股的選擇上。我們將在低碳經濟、智能電網、中低端消費政策導向中尋找能真正受益的優勢公司，追隨傳媒改革，消費升級，盈利超預期的方向尋找基本面超預期改善的公司，在區域經濟、股指期貨、特定事件中尋找交易性機會。

　　作為基金管理者，我們將一如既往地依靠團隊的努力和智慧，為投資人創造應有的回報。

　　4．6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

　　4．6．1有關參與估值流程各方及人員的職責分工、專業勝任能力和相關工作經歷的描述

　　根據證監會的相關規定，本公司為建立健全有效的估值政策和程序，經公司執行委員會批準，公司成立估值委員會，明確參與估值流程各方的人員分工和職責，由投資管理部、風險管理部、基金運營部、法律合規與稽核部和信息披露相關人員擔任委員會委員。估值委員會委員具備應有的經驗、專業勝任能力和獨立性，分工明確，在上市公司研究和估值、基金投資、投資品種所屬行業的專業研究、估值政策、估值流程和程序、基金的風險控制與績效評估、會計政策與基金核算以及相關事項的合法合規性審核和監督等各個方面具備專業能力和豐富經驗。估值委員會嚴格按照工作流程誠實守信、勤勉盡責地討論和決策估值事項。日常估值項目由基金運營部嚴格按照新會計準則、證監會相關規定和基金合同關于估值的約定執行。當經濟環境和證券市場發生重大變化時，針對特殊估值工作，按照以下工作流程進行：由公司估值委員會依據行業協會提供的估值模型和行業做法選定與當時市場經濟環境相適應的估值模型并征求托管行、會計師事務所的相關意見，由投資部中央交易室做出提示，風險管理部相關人員負責估值相關數值的處理和計算，待運營部人員復核后，將估值結果反饋基金經理，并提交公司估值委員會。基金運營部將收到的公司估值委員會確認的公允價值數據傳至托管銀行，并提示托管銀行認真核查，并通知會計事務所審核。公司按上述規定原則進行估值時，導致基金資產凈值的變化在0．25％以上的，各方確認無誤后，基金運營部可使用上述公允價值進行證券投資基金凈值計算處理，與托管行核對無誤后產生當日估值結果，并將結果反饋至公司估值委員會，同時按流程對外公布。

　　4．6．2基金經理參與或決定估值的程度

　　基金經理參與對估值問題的討論，對估值結果提出反饋意見，與估值委員會共同商定估值原則和政策。

　　4．6．3本公司參與估值流程各方之間沒有存在任何重大利益沖突。

　　4．6．4本公司現沒有簽訂任何與估值相關的定價服務。

　　4．7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

　　本基金基金合同第十五部分基金的收益與分配相關約定，本基金份額凈值低于面值，根據基金合同約定，無相關收益分配事項。

　　§5托管人報告

　　5．1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

　　2009年，本基金托管人在對中銀收益混合型證券投資基金的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。

　　5．2托管人對報告期內本基金運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

　　2009年，中銀收益混合型證券投資基金的管理人——中銀基金管理有限公司在中銀收益混合型證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額同的規定進持有人利益的行為，在各重要方面的運作嚴格按照基金合行。本報告期內，中銀收益混合型證券投資基金未進行利潤分配。

　　5．3托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

　　本托管人依法對中銀基金管理有限公司編制和披露的中銀收益混合型證券投資基金2009年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查，以上內容真實、準確和完整。

　　二○一○年三月二十五日

　　§6審計報告

　　本報告期的基金財務會計報告經普華永道中天會計師事務所審計，注冊會計師薛競、徐振晨簽字出具了普華永道中天審字（2010）第20356號標準無保留意見的審計報告。投資者可通過年度報告正文查看審計報告全文。

　　§7年度財務報表

　　7．1資產負債表

　　會計主體：中銀收益混合型證券投資基金

　　報告截止日：2009年12月31日

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：報告截止日2009年12月31日，基金份額凈值0．9363元，基金份額總額4，567，016，799．20份。

　　7．2利潤表

　　會計主體：中銀收益混合型證券投資基金

　　本報告期：2009年1月1日至2009年12月31日

　　單位：人民幣元

　　■

　　7．3所有者權益（基金凈值）變動表

　　會計主體：中銀收益混合型證券投資基金

　　本報告期：2009年1月1日至2009年12月31日

　　單位：人民幣元

　　■

　　報告附注為財務報表的組成部分

　　本報告頁碼從7．1至7．4，財務報表由下列負責人簽署：

　　基金管理公司負責人：賈建平，主管會計工作負責人：陳儒，會計機構負責人：樂妮

　　7．4報表附注

　　7．4．1基金基本情況

　　中銀收益混合型證券投資基金（原名為中銀國際收益混合型證券投資基金，以下簡稱“本基金”）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監基金字［2006］第163號《關于同意中銀國際收益混合型證券投資基金募集的批復》核準，由中銀基金管理有限公司（原名為中銀國際基金管理有限公司）依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《中銀國際收益混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式，存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣2，408，969，615．90元，業經普華永道中天會計師事務所有限公司普華永道中天驗字（2006）第133號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案，《中銀國際收益混合型證券投資基金基金合同》于2006年10月11日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為2，410，621，616．42 份基金份額，其中認購資金利息折合1，652，000．52份基金份額。本基金的基金管理人為中銀基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。

　　根據本基金的基金管理人于2008年2月27日發布的《中銀基金管理有限公司關于變更旗下基金名稱的公告》的有關規定，本基金正式更名為中銀收益混合型證券投資基金，本次變更不影響本基金已簽署的全部法律文件的效力及其履行。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《中銀國際收益混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行、上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資于具有穩定和良好分紅能力的國內優質企業的股票，能夠提供固定收益、具有良好流動性的國債、企業債、可轉債等，以及其他固定收益產品。投資組合中股票資產投資比例為30－90％，債券資產比例為0－65％，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。本基金的業績比較基準為：新華富時150紅利指數×60％ ＋ 中信標普國債指數×30％ ＋ 同業存款利率×10％。

　　本財務報表由本基金的基金管理人中銀基金管理有限公司于2010年3月25日批準報出。

　　7．4．2會計報表的編制基礎

　　本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日頒布的《企業會計準則－基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定（以下合稱“企業會計準則”）、中國證監會公告［2010］5號關于發布《證券投資基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3號＜年度報告和半年度報告＞》、中國證券業協會于2007年5月15日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《中銀國際收益混合型證券投資基金基金合同》和中國證監會允許的如財務報表附注7．4．4所列示的基金行業實務操作的有關規定編制。

　　7．4．3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

　　本基金2009年度財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金2009年12月31日的財務狀況以及2009年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。

　　7．4．4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

　　本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

　　7．4．5差錯更正的說明

　　無。

　　7．4．6稅項

　　根據財政部、國家稅務總局財稅 ［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅［2004］78號《關于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅［2005］102號《關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》、財稅［2005］107號《關于股息紅利有關個人所得稅政策的補充通知》、財稅［2005］103號《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》、財稅［2008］1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》及其他相關財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下：

　　（1） 以發行基金方式募集資金不屬于營業稅征收范圍，不征收營業稅。

　　（2） 基金買賣股票、債券的差價收入暫免征營業稅和企業所得稅。

　　（3） 對基金取得的企業債券利息收入，由發行債券的企業在向基金派發利息時代扣代繳20％的個人所得稅，暫不征收企業所得稅。對基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發股息、紅利時暫減按50％計入個人應納稅所得額，依照現行稅法規定即20％代扣代繳個人所得稅，暫不征收企業所得稅。

　　（4） 自2008年9月19日起基金賣出股票按0．1％的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。

　　（5） 基金作為流通股股東在股權分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現金等對價暫免征收印花稅、企業所得稅和個人所得稅。

　　7．4．7關聯方關系

　　■

　　下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　7．4．8本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

　　7．4．8．1通過關聯方交易單元進行的交易

　　7．4．8．1．1股票交易

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7．4．8．1．2權證交易

　　無

　　7．4．8．1．3債券交易

　　無

　　7．4．8．1．4債券回購交易

　　無

　　7．4．8．1．5應支付關聯方的傭金

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費和經手費后的凈額列示。

　　該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。

　　7．4．8．2關聯方報酬

　　7．4．8．2．1基金管理費

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：支付基金管理人中銀基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值1．50％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。

　　其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產凈值 Ｘ 1．50％ ／ 當年天數。

　　7．4．8．2．2基金托管費

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：支付基金托管人中國工商銀行的托管費按前一日基金資產凈值0．25％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。

　　其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產凈值 Ｘ 0．25％ ／ 當年天數。

　　7．4．8．2．3銷售服務費

　　無．

　　7．4．8．3與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易

　　■

　　7．4．8．4各關聯方投資本基金的情況

　　7．4．8．4．1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

　　無。

　　7．4．8．4．2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

　　無。

　　7．4．8．5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管，按銀行同業利率計息。

　　7．4．8．6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

　　■

　　7．4．8．7其他關聯交易事項的說明

　　無。

　　7．4．9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限證券

　　7．4．9．1因認購新發／增發證券而于期末持有的流通受限證券

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：基金可使用以基金名義開設的股票賬戶，比照個人投資者和一般法人、戰略投資者參與新股認購。其中基金作為一般法人或戰略投資者認購的新股，根據基金與上市公司所簽訂申購協議的規定，在新股上市后的約定期限內不能自由轉讓；基金作為個人投資者參與網上認購獲配的新股或增發新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉讓。此外，基金還可作為特定投資者，認購由中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票，所認購的股票自發行結束之日起12個月內不得轉讓。

　　7．4．9．2期末持有的暫時停牌等流通受限股票

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事項可能產生重大影響而被暫時停牌的股票，該類股票將在所公布事項的重大影響消除后，經交易所批準復牌。

　　7．4．9．3期末債券正回購交易中作為抵押的債券

　　7．4．9．3．1銀行間市場債券正回購

　　無。

　　7．4．9．3．2交易所市場債券正回購

　　無。

　　§8投資組合報告

　　8．1期末基金資產組合情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8．2期末按行業分類的股票投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8．3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ網站的年度報告正文。

　　8．4報告期內股票投資組合的重大變動

　　8．4．1累計買入金額超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8．4．2累計賣出金額超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8．4．3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：“買入股票成本”“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

　　8．5期末按債券品種分類的債券投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8．6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8．7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　8．8期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　8．9投資組合報告附注

　　8．9．1本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

　　8．9．2 基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

　　8．9．3 期末其他各項資產構成

　　單位：人民幣元

　　■

　　8．9．4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

　　8．9．5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　無。

　　8．9．6投資組合報告附注的其他文字描述部分

　　無。

　　§9基金份額持有人信息

　　9．1期末基金份額持有人戶數及持有人結構

　　份額單位：份

　　■

　　9．2期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況

　　■

　　§10開放式基金份額變動

　　單位：份

　　■

　　§11重大事件揭示

　　11．1基金份額持有人大會決議

　　本報告期內，未召開基金份額持有人大會。

　　11．2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

　　1、經中銀基金管理有限公司第二屆董事會第五次會議審議通過，決定聘任俞岱曦先生擔任公司副總經理。俞岱曦先生副總經理的任職資格已獲中國證監會核準（證監許可【2009】182號）。

　　2、本基金托管人的專門基金托管部門在本報告期內無重大人事變動。

　　11．3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

　　本報告期內，沒有發生涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟。

　　11．4基金投資策略的改變

　　本報告期內，沒有發生基金投資策略的改變。

　　11．5為基金進行審計的會計師事務所情況

　　本報告期內基金未有改聘為其審計的會計師事務所，報告期內本基金應支付給會計師事務所的報酬為121，000．00 元，目前事務所已為本基金提供審計服務的連續年限為4年（基金成立至報告期末）。

　　11．6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

　　本報告期內，管理人、托管人及其高級管理人員沒有受到任何稽查或處罰。

　　11．7基金租用證券公司交易單元的有關情況

　　11．7．1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：1．專用交易單元的選擇標準和程序：根據中國證監會《關于加強證券投資基金監管有關問題的通知》（證監基字＜1998＞29號）及《關于完善證券投資基金交易席位制度有關問題的通知》（證監基金字［2007］48號）有關規定，本公司租用證券公司專用交易單元的選擇標準主要包括：券商基本面評價（財務狀況、經營狀況）、券商研究機構評價（報告質量、及時性和數量）、券商每日信息評價（及時性和有效性）和券商協作表現評價等方面。本公司租用證券公司專用交易單元的選擇程序：首先根據租用證券公司專用交易單元的選擇標準形成《券商研究所服務質量評分表》，然后根據評分高低進行選擇基金專用交易單元并與其簽訂交易單元租用協議。

　　2．報告期內租用證券公司交易單元的變更情況：2009年6月，增租申銀萬國證券股份有限公司的深圳交易所交易單元；2009年6月，增租國金證券股份有限公司的上海交易所交易單元，增租國信證券股份有限公司的上海交易所交易單元。

　　11．7．2基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　中銀基金管理有限公司

　　二〇一〇年三月二十六日

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