基金管理人：萬(wàn)家基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

　　送出日期：2010年3月26日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

　　基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年3月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。

　　本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。

　　本報(bào)告財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本基金出具了無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。

　　本報(bào)告期自2009年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金簡(jiǎn)介

　　2.1 基金基本情況

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　　2.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況

　　3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　金額單位：人民幣元

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　　注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

　　2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　3、期末可供分配利潤(rùn)采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。

　　3.2 基金凈值表現(xiàn)

　　3.2.1 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

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　　注：基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率=95%*上證180指數(shù)增長(zhǎng)率+5%*銀行同業(yè)存款利率

　　3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

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　　注：本基金成立于2003年3月17日，建倉(cāng)期為三個(gè)月，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合法律法規(guī)和基金合同要求。報(bào)告期末各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合法律法規(guī)和基金合同要求。

　　3.2.3 過(guò)去五年基金每年凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

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　　3.3過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況

　　單位：人民幣元

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　　§4 管理人報(bào)告

　　4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)

　　萬(wàn)家基金管理有限公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2002]44號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立。公司現(xiàn)股東為齊魯證券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投資管理有限公司和山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司，住所地及辦公地點(diǎn)均為上海市浦東新區(qū)福山路450號(hào)，注冊(cè)資本1億元人民幣。目前管理八只開放式基金，分別為萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金、萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)�券型證券投資基金、萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金、萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金、萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金、萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金、萬(wàn)家精選股票型證券投資基金和萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金。

　　4.1.2基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡(jiǎn)介

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　　注：1、此處的任職日期和離任日期均以公告為準(zhǔn)。

　　2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀取最大利益，沒(méi)有損害基金持有人利益的行為。

　　4.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明

　　4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　本公司嚴(yán)格遵循公平交易的原則，在投資管理活動(dòng)中公平對(duì)待不同基金品種，無(wú)直接或間接在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送的行為，報(bào)告期內(nèi)無(wú)異常交易。

　　公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的要求，制訂和完善了公平交易內(nèi)部控制制度，通過(guò)制度、流程和技術(shù)手段保證公平交易原則的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，公司通過(guò)對(duì)投資交易行為的監(jiān)控、分析評(píng)估來(lái)加強(qiáng)對(duì)公平交易過(guò)程和結(jié)果的監(jiān)督。

　　4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

　　在本報(bào)告期，我公司沒(méi)有和本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合品種。

　　4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

　　報(bào)告期內(nèi)無(wú)異常交易。

　　4.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明

　　4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　2009年在政府“保增長(zhǎng)、促就業(yè)、惠民生”的政策方針指引下，通過(guò)積極的財(cái)政政策和寬松的貨幣政策，十大產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃等措施，經(jīng)濟(jì)從金融危機(jī)中逐步復(fù)蘇。A股市場(chǎng)在超寬松的流動(dòng)性支持下，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇走出了震蕩向上的行情，特別是前7個(gè)月上證綜合指數(shù)上漲幅度超過(guò)90%，而下半年在央行回收流動(dòng)性和股票融資壓力加大的影響下，市場(chǎng)呈現(xiàn)窄幅震蕩格局。從行業(yè)板塊上看，上半年金屬、煤炭、房地產(chǎn)、金融等周期性行業(yè)和交運(yùn)設(shè)備、家用電器等政策扶持性行業(yè)表現(xiàn)較好，而下半年在流動(dòng)性回收背景下信息設(shè)備、醫(yī)藥、食品飲料、商業(yè)零售等消費(fèi)防御型行業(yè)表現(xiàn)較好。

　　本基金是標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金，全年的投資運(yùn)作均按照基金合同規(guī)定采取復(fù)制上證180指數(shù)的投資策略，在獲取市場(chǎng)系統(tǒng)性上漲產(chǎn)生的投資收益的同時(shí)，進(jìn)行適度的優(yōu)化配置，主要目的是覆蓋基金交易成本和管理費(fèi)用后，使基金獲得業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資收益，但優(yōu)化服從于基金合同規(guī)定的跟蹤誤差限制。全年本基金的跟蹤誤差都控制在較低范圍內(nèi)，在同類型指數(shù)基金中位于底端。

　　4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金業(yè)績(jī)的表現(xiàn)

　　萬(wàn)家180作為一只指數(shù)基金，其投資目標(biāo)是通過(guò)跟蹤目標(biāo)指數(shù)--上證180指數(shù)，為投資者獲取股票市場(chǎng)長(zhǎng)期的平均收益。本報(bào)告期我們嚴(yán)格按照基金合同規(guī)定，執(zhí)行復(fù)制指數(shù)的投資操作，采取了完全復(fù)制方法，在較低的跟蹤誤差基礎(chǔ)上盡可能地運(yùn)用優(yōu)化方法增加基金的投資收益，取得了較好的業(yè)績(jī)。

　　截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為0.7961元，從2009年1月1日到2009年12月31日，萬(wàn)家180基金凈值增長(zhǎng)率為83.81%，同期上證180指數(shù)和銀行同業(yè)拆借利率構(gòu)成的復(fù)合指數(shù)收益率（業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)）為 86.16%，基金相對(duì)于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的相對(duì)收益為-2.35%，評(píng)價(jià)期間基金指數(shù)投資組合的日擬合偏離度為0.09%，低于基金合同中0.5%的規(guī)定。

　　4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

　　2010年我們判斷宏觀經(jīng)濟(jì)會(huì)繼續(xù)朝著復(fù)蘇的方向前進(jìn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)平穩(wěn)較快，通貨膨脹適度，消費(fèi)加快，固定資產(chǎn)投資適度回落，凈出口有一定程度恢復(fù)，但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中隱含的政策風(fēng)險(xiǎn)增大，一方面是貨幣政策趨緊已經(jīng)出現(xiàn)，如果過(guò)度或太早，可能使得經(jīng)濟(jì)硬著陸；另一方面來(lái)自對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控，抑制房地產(chǎn)價(jià)格的措施如果把握不當(dāng)，可能使得地產(chǎn)投資再度減弱，從而帶來(lái)民間投資再度衰退，經(jīng)濟(jì)第二次探底。經(jīng)濟(jì)政策方面，我們判斷調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)的政策方向應(yīng)當(dāng)是堅(jiān)定不移的。促消費(fèi)，保民生，振興區(qū)域經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)城鎮(zhèn)化的政策會(huì)不斷推出。

　　在宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)向上，貨幣政策收緊趨勢(shì)向下的共同作用下，我們判斷市場(chǎng)整體將呈現(xiàn)平衡的格局。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)穩(wěn)固、通脹將逐步顯現(xiàn)，貨幣政策從寬松將逐步轉(zhuǎn)向中性到適度緊縮，市場(chǎng)流動(dòng)將逐步趨緊。另一方面，在股票融資和再融資加大的局面下，市場(chǎng)的供需格局壓力將加大。但由于經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，上市公司業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以及市場(chǎng)整體估值水平合理，因此市場(chǎng)向下的空間相對(duì)不會(huì)太大。在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的指引下，我們認(rèn)為消費(fèi)和新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)是2010年投資的主要領(lǐng)域。隨著人們收入水平的提升和政府政策支持，消費(fèi)可能出現(xiàn)超預(yù)期的增長(zhǎng)，消費(fèi)升級(jí)可能是長(zhǎng)期的主旋律。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式必須要有新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎，我們認(rèn)為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是具備這種潛力特質(zhì)的，在政府各項(xiàng)政策的扶持和引導(dǎo)下，這些產(chǎn)業(yè)能獲得高速發(fā)展，蘊(yùn)含重大的投資機(jī)會(huì)。

　　4.6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明

　　1、參與估值流程各方及人員（或小組）的職責(zé)分工、專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)歷

　　基金管理人

　　公司成立了估值委員會(huì)，定期評(píng)價(jià)現(xiàn)行估值政策和程序，在發(fā)生了影響估值政策和程序有效性及適用性的情況后及時(shí)修訂估值方法。估值委員會(huì)主要由分管基金估值業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)、督察長(zhǎng)、基金估值業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人、監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)人、研究發(fā)展部負(fù)責(zé)人等組成。估值委員會(huì)的成員均具備專業(yè)勝任能力和相關(guān)從業(yè)資格，精通各自領(lǐng)域的理論知識(shí)，熟悉政策法規(guī)，并具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

　　托管銀行

　　托管銀行根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計(jì)算等復(fù)核和核查的責(zé)任。

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金管理公司所采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見并出具報(bào)告。

　　2、基金經(jīng)理參與或決定估值的程度

　　基金經(jīng)理不參與和決定基金估值。

　　3、參與估值流程各方之間存在的任何重大利益沖突

　　參與估值流程各方之間不存在重大利益沖突。

　　4、已簽約的任何定價(jià)服務(wù)的性質(zhì)與程度

　　本基金管理人尚未就投資品種的定價(jià)服務(wù)簽署任何協(xié)議。

　　4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明

　　本基金在報(bào)告期內(nèi)未實(shí)施利潤(rùn)分配。

　　§5 托管人報(bào)告

　　5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明

　　本報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。

　　5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算等情況的說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本托管人根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對(duì)本基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算以及基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。

　　5.3 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見

　　本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（注：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中的“金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理”部分未在托管人復(fù)核范圍內(nèi)）、投資組合報(bào)告等數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　§6 審計(jì)報(bào)告

　　本基金2009年年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字出具了安永華明(2010)審字第60778298_B02號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。投資者可通過(guò)年度報(bào)告正文查看審計(jì)報(bào)告全文。

　　§7 年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7.1資產(chǎn)負(fù)債表

　　會(huì)計(jì)主體：萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金

　　報(bào)告截止日：2009年12月31日

　　單位：人民幣元

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　　注：報(bào)告截止日2009年12月31日，基金份額凈值0.7961元，基金份額總額9，505，971，970.74份。

　　7.2利潤(rùn)表

　　會(huì)計(jì)主體：萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金

　　本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年12月31日

　　單位：人民幣元

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　　7.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表

　　會(huì)計(jì)主體：萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金

　　本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年12月31日

　　單位：人民幣元

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　　報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。

　　本報(bào)告7.1至7.4財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：

　　基金管理公司負(fù)責(zé)人：李振偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：婁明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳廣益

　　7.4報(bào)表附注

　　7.4.1 基金基本情況

　　萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)，原名天同180指數(shù)證券投資基金，系經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)基金字[2002]88號(hào)文《關(guān)于同意天同180指數(shù)證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》的核準(zhǔn)，由天同基金管理有限公司作為發(fā)起人向社會(huì)公開發(fā)行募集，基金合同于2003年3月17日正式生效，首次設(shè)立的募集規(guī)模為1，929，789，525.65份基金份額。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]13號(hào)文《關(guān)于同意天同基金管理有限公司變更名稱及修改公司章程的批復(fù)》的核準(zhǔn)，天同基金管理有限公司于2006年2月更名為萬(wàn)家基金管理有限公司；另經(jīng)基金管理人董事會(huì)審議通過(guò)，基金托管人同意，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部核準(zhǔn)，本基金于2006年2月更名為萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定。本基金的基金管理人為萬(wàn)家基金管理有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為中國(guó)銀行股份有限公司。

　　本基金資產(chǎn)的股票指數(shù)化投資部分主要投資于組成上證180指數(shù)的成份股票，包括：上證180指數(shù)包含的180只成份股、預(yù)期將要被選入上證180指數(shù)的股票、一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)的新股；本基金資產(chǎn)的債券投資部分投資于國(guó)債、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債、金融債以及債券回購(gòu)；本基金亦可投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許投資的其他金融工具。本基金通過(guò)運(yùn)用指數(shù)化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)增長(zhǎng)率。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：95％×上證180指數(shù)＋5％×銀行同業(yè)存款利率。

　　7.4.2 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)

　　本財(cái)務(wù)報(bào)表系按照中國(guó)財(cái)政部2006年2月頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》和38項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的應(yīng)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）編制，同時(shí)，對(duì)于在具體會(huì)計(jì)核算和信息披露方面，也參考了中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)制定的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第2號(hào)《年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則》第3號(hào)《會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露》、證監(jiān)會(huì)公告[2010]5號(hào)關(guān)于發(fā)布《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)<年度報(bào)告和半年度報(bào)告>》及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的相關(guān)規(guī)定。

　　本財(cái)務(wù)報(bào)表以本基金持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)列報(bào)。

　　7.4.3遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明

　　本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金于2009年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2009年度的經(jīng)營(yíng)成果和凈值變動(dòng)情況。

　　7.4.4本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明

　　本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。

　　7.4.5 稅項(xiàng)

　　1.印花稅

　　經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局研究決定，自2008年4月24日起，調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率，由原先的3％。調(diào)整為1％。；

　　經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局研究決定，自2008年9月19日起，調(diào)整由出讓方按證券（股票）交易印花稅稅率繳納印花稅，受讓方不再征收，稅率不變；

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2005]103號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革過(guò)程中因非流通股股東向流通股股東支付對(duì)價(jià)而發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，暫免征收印花稅。

　　2.營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2004]78號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》的規(guī)定，自2004年1月1日起，對(duì)證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅；

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2005]103號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革中非流通股股東通過(guò)對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股股東應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅；

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2008]1號(hào)文《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對(duì)證券投資基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。

　　3.個(gè)人所得稅

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)文《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》的規(guī)定，對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及儲(chǔ)蓄利息收入，由上市公司、債券發(fā)行企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)在向基金派發(fā)股息、紅利收入、債券的利息收入及儲(chǔ)蓄利息收入時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅；

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2005]107號(hào)文《關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅政策的補(bǔ)充通知》的規(guī)定，自2005年6月13日起，對(duì)證券投資基金從上市公司分配取得的股息紅利所得，按照財(cái)稅[2005]102號(hào)文規(guī)定，扣繳義務(wù)人在代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí)，減按50%計(jì)算應(yīng)納稅所得額；

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2005]103號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革中非流通股股東通過(guò)對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股股東應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。

　　7.4.6關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　■

　　注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　7.4.7 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易

　　7.4.7.1 通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易

　　7.4.7.1.1 股票交易

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7.4.7.1.2 權(quán)證交易

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7.4.7.1.3 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　■

　　注:上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，扣除證券公司需承擔(dān)的費(fèi)用(包括但不限于買(賣)經(jīng)手費(fèi)、證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金和上海證券交易所買(賣)證管費(fèi)等)。管理人因此從關(guān)聯(lián)方獲取的其他服務(wù)主要包括：為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)。

　　7.4.7.1.4 債券交易

　　2009年、2008年本基金未通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行債券交易。

　　7.4.7.1.5 債券回購(gòu)交易

　　2009年、2008年本基金未通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行債券回購(gòu)交易。

　　7.4.7.2 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬

　　7.4.7.2.1 基金管理費(fèi)

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：基金管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.00%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H=E×1%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付，由基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)基金管理人向基金托管人發(fā)送的劃付指令，從基金資產(chǎn)中支付給基金管理人以及服務(wù)提供人；若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　7.4.7.2.2 基金托管費(fèi)

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H=E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　7.4.7.3 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易

　　本期本基金未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易。

　　上年度可比期間本基金未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易。

　　7.4.7.4 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況

　　7.4.7.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況

　　本期內(nèi)基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。

　　上年度可比期間內(nèi)基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。

　　7.4.7.4.2 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況

　　本期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方未持有本基金份額。

　　上年度末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方未持有本基金份額。

　　7.4.7.5 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：本基金的證券交易結(jié)算資金通過(guò)托管銀行備付金賬戶轉(zhuǎn)存于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，2009年度獲得的利息收入為人民幣43，095.31元(2008年度：人民幣70，900.14元)，2009年末結(jié)算備付金余額為人民幣2，487，004.76元(2008年末：人民幣2，450，897.60元)。

　　7.4.7.6 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況

　　本基金未在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券。

　　7.4.8 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限證券

　　7.4.8.1 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券

　　本基金期末未持有因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而持有的流通受限證券。

　　7.4.8.2 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7.4.8.3 期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券

　　7.4.8.3.1 銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)

　　本報(bào)告期末，本基金未持有因從事銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)交易形成的質(zhì)押債券。

　　7.4.8.3.2 交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)

　　本報(bào)告期末，基金未持有因從事證券交易所債券正回購(gòu)交易形成的質(zhì)押債券。

　　§8 投資組合報(bào)告

　　8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.2 期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：本報(bào)告期內(nèi)，本基金的股票投資全部為指數(shù)化投資，無(wú)積極投資。

　　8.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：本報(bào)告期內(nèi)，本基金的股票投資全部為指數(shù)化投資，無(wú)積極投資。

　　投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于基金管理人網(wǎng)站的年度報(bào)告正文。

　　8.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)

　　8.4.1 累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：“買入金額”按買賣成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。

　　8.4.2 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：“賣出金額”按買賣成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。

　　8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。

　　8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　8.8 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.9 投資組合報(bào)告附注

　　8.9.1 本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　8.9.2 本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

　　8.9.3 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成

　　單位：人民幣元

　　■

　　8.9.4 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

　　本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

　　§9 基金份額持有人信息

　　9.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)

　　份額單位： 份

　　■

　　9.2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況

　　■

　　§10 開放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　■

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份額持有人大會(huì)決議

　　報(bào)告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會(huì)。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)

　　基金管理人：公司董事長(zhǎng)孫國(guó)茂先生的高管人員任職資格及董事長(zhǎng)任職事項(xiàng)于2009年12月經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可字[2009]1329號(hào)文核準(zhǔn)。我公司于2009年12月17日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布“萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于公司董事長(zhǎng)任職的公告”。

　　基金托管人：基金托管人的專門基金托管部門無(wú)重大人事變動(dòng)。

　　11.3 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟

　　報(bào)告期內(nèi)無(wú)涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。

　　11.4 基金投資策略的改變

　　報(bào)告期期內(nèi)基金投資策略未發(fā)生改變。

　　11.5 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

　　經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)、基金托管人同意，并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案，自2009年4月起，本基金審計(jì)機(jī)構(gòu)由上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

　　本基金2009年度需向安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付審計(jì)費(fèi)110，000.00元。

　　11.6 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況

　　2009年6月30日至7月7日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局對(duì)我公司進(jìn)行了為期6天的現(xiàn)場(chǎng)檢查，并于11月就檢查情況向我司下達(dá)了整改意見函，整改內(nèi)容涉及公司治理、投資研究、后臺(tái)運(yùn)營(yíng)等三個(gè)方面。公司于證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查之后即開始了整改工作，至報(bào)告期末，整改工作已完成，報(bào)告期后上海證監(jiān)局已對(duì)我公司整改工作進(jìn)行了驗(yàn)收。

　　托管人托管業(yè)務(wù)部門及其高級(jí)管理人員未受到監(jiān)管部門的稽查和處罰。

　　11.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況

　　11.7.1基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：1、基金專用交易席位的選擇標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　(1)經(jīng)營(yíng)行為穩(wěn)健規(guī)范，內(nèi)控制度健全，在業(yè)內(nèi)有良好的聲譽(yù)；

　　(2)具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施滿足基金進(jìn)行證券交易的需要；

　　(3)具有較強(qiáng)的全方位金融服務(wù)能力和水平，包括但不限于：有較好的研究能力和行業(yè)分析能力，能及時(shí)、全面地向公司提供高質(zhì)量的關(guān)于宏觀、行業(yè)及市場(chǎng)走向、個(gè)股分析的報(bào)告及豐富全面的信息服務(wù)；能根據(jù)公司所管理基金的特定要求，提供專門研究報(bào)告，具有開發(fā)量化投資組合模型的能力；能積極為公司投資業(yè)務(wù)的開展，投資信息的交流以及其他方面業(yè)務(wù)的開展提供良好的服務(wù)和支持。

　　2、基金專用交易席位的選擇程序如下：

　　(1)本基金管理人根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)考察后確定選用交易席位的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)；

　　(2)基金管理人和被選中的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)簽訂席位租用協(xié)議。

　　11.7.2 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況

　　無(wú)。

　　萬(wàn)家基金管理有限公司

　　2010年3月26日

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