華寶興業寶康系列下設的華寶興業寶康債券投資基金2009年第三季度報告
華寶興業寶康系列下設的
華寶興業寶康債券投資基金
2009年第三季度報告
2009年9月30日
基金管理人：華寶興業基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 報告送出日期： 2009年10月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2009年10月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2009年7月1日起至9月30日止。
§2 基金產品概況
■
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要財務指標
單位：人民幣元
■
注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
3.2 基金凈值表現
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
■
3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
華寶興業寶康債券投資基金
累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（2003年7月15日至2009年9月30日）
■
注：按照基金合同的約定，自基金成立日期的6個月內達到規定的資產組合，截至2004年1月15日，本系列基金下設的各基金均已達到合同規定的資產配置比例。
§4 管理人報告
4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介
■
4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明
本報告期內，本基金管理人遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定、監管部門的相關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀取最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。
由于股、債市的系統性風險和申購贖回引起的基金資產規模變化寶康債券證券投資基金在短期內出現過投資總比例略低于80%的情況。發生此類情況后，各基金均在合理期限內得到了調整，沒有給投資人帶來額外風險或損失。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本報告期內，基金管理人通過交易決策與交易執行相分離、交易部相對投資部門獨立、每日交易日結報告等機制，確保所管理的各基金在交易中被公平對待。
本報告期內，基金管理人嚴格實施公平交易制度；加強了對所管理的不同投資組合同向交易價差的分析；分析結果沒有發現交易價差異常。
4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
本報告期內，基金管理人管理的其他基金沒有與本基金的投資風格相似的投資組合。
4.3.3 異常交易行為的專項說明
本報告期內，本基金沒有發現異常交易行為。
4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
進入09年第3季度后，隨著股票市場大幅提升，可轉債水漲船高，一路走高。寶康債券基金，沒有在非理性的追漲中，盲目跟進建倉。當8月份可轉債全面大幅下跌，跌幅超過25%以上時，本基金沒受到什么沖擊，反而在合適的時機和價位上建了一些可轉債倉位，在擇時和風險控制上應用得當。
本季度另一個主要操作是縮短久期，提高現金比例。在上季度的報告中，我們提到，債券市場的總體收益率會在3季度進一步提升。實事上，公司債自8月份以后密集發行，光十月份排隊上市的公司債就有數百億。在債券基金整體仍然縮水情況下，需求跟不上供給，造成新上市的公司債收益率急劇攀升，同時帶動在二級市場交易的債券收益率上揚。
在澳洲央行率先在G20國家中加息影響下，金價突破1千美元1盎司。我們會密切關注中國CPI的變化情況。在第4季度的運作中，我們仍會繼續注重防御，保持流動性。同時我們認為公司債在目前價位已具有投資價值。通過加強對個別債券的研究，積極篩選出符合我們要求的有投資價值的債券進行配置，為基金持有人創造超額回報。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
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5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
■
5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
■
5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
■
5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
■
5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.8 投資組合報告附注
5.8.1 基金管理人沒有發現本基金投資的前十名證券的發行主體在報告期內被監管部門立案調查，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰，無證券投資決策程序需特別說明。
5.8.2 本基金為債券基金，沒有特定股票備選庫。所投資的前十名股票均為按基金合同規定在一級市場申購所得股票。
5.8.3 其他資產構成
■
5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
■
5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
■
§6 開放式基金份額變動
單位：份
■
注：總申購份額含紅利再投資和轉換入份額；總贖回份額含轉換出份額。
§7 備查文件目錄
7.1 備查文件目錄
中國證監會批準基金設立的文件；
華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金合同；
華寶興業寶康系列開放式證券投資基金招募說明書；
華寶興業寶康系列開放式證券投資基金托管協議；
基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程；
基金管理人報告期內在指定報刊上披露的各種公告；
基金托管人業務資格批件和營業執照。
7.2 存放地點
以上文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。
7.3 查閱方式
投資者可以通過基金管理人網站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協議及基金的各種定期和臨時公告。
華寶興業基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日
基金簡稱
華寶興業寶康債券
交易代碼
240003
系列基金名稱
華寶興業寶康系列
系列其他子基金名稱
華寶興業寶康消費品混合(240001)、華寶興業寶康配置混合(240002)
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年7月15日
報告期末基金份額總額
933，499，022.02份
投資目標
在保持投資組合低風險和充分流動性的前提下，確保基金財產安全及追求資產長期穩定增值。
投資策略
本基金將采用類屬配置、久期偏離、收益率曲線配置和特定券種選擇等積極投資策略，并把握市場創新機會。
業績比較基準
中信標普全債指數。
基金管理人
華寶興業基金管理有限公司
基金托管人
中國建設銀行股份有限公司
主要財務指標
報告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
1.本期已實現收益
15，496，362.85
2.本期利潤
-2，798，521.59
3.加權平均基金份額本期利潤
-0.0032
4.期末基金資產凈值
1，080，795，747.85
5.期末基金份額凈值
1.1578
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
過去3個月
-0.22%
0.10%
-0.51%
0.05%
0.29%
0.05%
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
Tan Weisi
固定收益部總經理、本基金基金經理
2009-3-31
-
14年
美國國籍。紐約大學理學博士，擁有CFA資格。曾在平資產管理公司、塞克資產管理公司、美國匯豐銀行、彭博公司、普天壽證券公司、美林公司從事固定收益研究、交易和投資工作。2009年2月加入華寶興業基金管理有限公司，任固定收益部總經理，2009年3月至今兼任華寶興業寶康債券基金基金經理。
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
22，406，276.30
2.06
其中：股票
22，406，276.30
2.06
2
固定收益投資
873，390，586.80
80.47
其中：債券
873，390，586.80
80.47
資產支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
5
銀行存款和結算備付金合計
140，421，032.82
12.94
6
其他資產
49，105，627.67
4.52
7
合計
1，085，323，523.59
100.00
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
A
農、林、牧、漁業
-
-
B
采掘業
-
-
C
制造業
7，018，840.90
0.65
C0
食品、飲料
-
-
C1
紡織、服裝、皮毛
529，168.76
0.05
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
666，861.12
0.06
C4
石油、化學、塑膠、塑料
-
-
C5
電子
272，495.30
0.03
C6
金屬、非金屬
272，926.08
0.03
C7
機械、設備、儀表
2，690，143.48
0.25
C8
醫藥、生物制品
2，587，246.16
0.24
C99
其他制造業
-
-
D
電力、煤氣及水的生產和供應業
-
-
E
建筑業
9，067，186.40
0.84
F
交通運輸、倉儲業
956，033.05
0.09
G
信息技術業
1，851，722.93
0.17
H
批發和零售貿易
589，270.50
0.05
I
金融、保險業
1，768，693.10
0.16
J
房地產業
628，210.80
0.06
K
社會服務業
526，318.62
0.05
L
傳播與文化產業
-
-
M
綜合類
-
-
合計
22，406，276.30
2.07
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
601668
1，954，135
9，067，186.40
0.84
2
601788
80，615
1，768，693.10
0.16
3
300006
萊美藥業
83，371
1，375，621.50
0.13
4
601107
138，355
956，033.05
0.09
5
002278
39，497
904，481.30
0.08
6
002294
9，508
696，936.40
0.06
7
002292
17，064
666，861.12
0.06
8
002285
17，990
628，210.80
0.06
9
002281
22，765
598，947.15
0.06
10
002277
20，475
589，270.50
0.05
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產凈值
比例（％）
1
國家債券
48，682，310.70
4.50
2
央行票據
418，177，000.00
38.69
3
金融債券
232，917，000.00
21.55
其中：政策性金融債
232，917，000.00
21.55
4
企業債券
121，604，920.60
11.25
5
企業短期融資券
30，109，000.00
2.79
6
可轉債
21，900，355.50
2.03
7
其他
-
-
8
合計
873，390，586.80
80.81
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
0801047
08央行票據47
1，900，000
196，992，000.00
18.23
2
070215
07國開15
600，000
62，370，000.00
5.77
3
0801038
08央行票據38
600，000
62，166，000.00
5.75
4
0901043
09央行票據43
500，000
49，835，000.00
4.61
5
0801065
08央行票據65
400，000
41，532，000.00
3.84
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
250，000.00
2
應收證券清算款
36，599，446.36
3
應收股利
-
4
應收利息
11，354，513.41
5
應收申購款
893，266.06
6
其他應收款
-
7
待攤費用
8，401.84
8
其他
-
9
合計
49，105，627.67
序號
債券代碼
債券名稱
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
125709
唐鋼轉債
9，175，366.50
0.85
2
110598
大荒轉債
4，406，164.70
0.41
3
125960
錫業轉債
3，578，923.70
0.33
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價值(元)
占基金資產凈值
比例(%)
流通受限情況說明
1
601668
中國建筑
9，067，186.40
0.84
新股網下申購
2
601788
光大證券
1，768，693.10
0.16
新股網下申購
3
300006
萊美藥業
1，375，621.50
0.13
新股網下申購
4
601107
四川成渝
956，033.05
0.09
新股網下申購
5
002278
神開股份
904，481.30
0.08
新股網下申購
6
002294
信立泰
696，936.40
0.06
新股網下申購
7
002292
奧飛動漫
666，861.12
0.06
新股網下申購
8
002285
世聯地產
628，210.80
0.06
新股網下申購
9
002281
光迅科技
598，947.15
0.06
新股網下申購
10
002277
家潤多
589，270.50
0.05
新股網下申購
報告期期初基金份額總額
930，183，332.20
報告期期間基金總申購份額
387，113，075.94
報告期期間基金總贖回份額
383，797，386.12
報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）
-
報告期期末基金份額總額
933，499，022.02
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