新浪財(cái)經(jīng) > 證券 > 正文
嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金2009年第三季度報(bào)告
§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月26日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本報(bào)告期中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期為2009年7月1日起至2009年9月30日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
■
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元
■
注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。（2）上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
■
3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
■
圖：嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖
（2002年11月5日至2009年9月30日）
注1：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效日起6個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)本基金的各項(xiàng)投資比例符合基金合同第十八條（（二）投資范圍和（六）投資組合比例限制）的約定：
（1）投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（3）本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10%；（4）投資于國(guó)債的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的20%；（5）本基金的股票資產(chǎn)中至少有80%屬于本基金名稱所顯示的投資內(nèi)容；（6）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述比例限制另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
注2:2009年7月14日，本基金管理人發(fā)布《關(guān)于變更嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金基金經(jīng)理的公告》，聘請(qǐng)徐晨光先生任本基金基金經(jīng)理，劉天君先生不再擔(dān)任本基金基金經(jīng)理職務(wù)。
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
■
注：（1）任職日期、離任日期是指公司作出決定后公告之日；（2）證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2 報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說明
在報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項(xiàng)配套法規(guī)、《嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項(xiàng)說明
4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公司內(nèi)部公平交易制度，通過IT系統(tǒng)和人工監(jiān)控等方式進(jìn)行日常監(jiān)控，公平對(duì)待旗下管理的所有基金和組合。
4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較
本基金與其他投資組合的投資風(fēng)格不同，未與其他投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)比較。
4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說明
報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易行為。
4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明
4.4.1行情回顧及運(yùn)作分析
在經(jīng)歷連續(xù)兩個(gè)季度大幅反彈后，第三季度A股市場(chǎng)走出了沖高回落的走勢(shì)，同時(shí)成交量創(chuàng)出有史以來(lái)最高峰；行業(yè)表現(xiàn)方面差異較大，汽車和家電代表的可選消費(fèi)品表現(xiàn)突出，傳統(tǒng)的“防御類”資產(chǎn)醫(yī)藥和食品明顯抗跌，純周期類行業(yè)金融地產(chǎn)大幅度跑輸市場(chǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，本基金股票倉(cāng)位隨市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)行了小幅調(diào)整，季度末保持在相對(duì)較高水平；行業(yè)方面，在可選消費(fèi)品內(nèi)部進(jìn)行了平衡，少量減持了家電，同時(shí)增加了汽車行業(yè)的配置，此外提高了在商業(yè)零售方面的持倉(cāng)。大金融方面盡管下跌較多，我們?nèi)员３至讼鄬?duì)平衡的配置水平。個(gè)股層面上，我們進(jìn)行了適度的分散，降低了重倉(cāng)股的集中度，同時(shí)增加了股票數(shù)目以滿足對(duì)更多行業(yè)的覆蓋，希望借此擴(kuò)大超額收益的來(lái)源。
4.4.2本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至本報(bào)告期末本基金份額凈值為0.8153元；本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為-0.84％，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-6.11%。
4.4.3市場(chǎng)展望和投資策略
展望四季度我們認(rèn)為，市場(chǎng)已經(jīng)充分反映了政府可能的緊縮措施，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)流動(dòng)性拐點(diǎn)出現(xiàn)的可能會(huì)晚于市場(chǎng)預(yù)期；而國(guó)際市場(chǎng)方面澳洲政府出人意料的搶先出臺(tái)“退出”政策，使得未來(lái)一段時(shí)間美元走勢(shì)可能更為復(fù)雜，并可能進(jìn)一步影響到國(guó)際股票市場(chǎng)走勢(shì)。
綜合分析，我們認(rèn)為未來(lái)一個(gè)季度A股市場(chǎng)整體波動(dòng)率水平將比過去三個(gè)季度明顯降低；行業(yè)方面則可能表現(xiàn)出更多的反轉(zhuǎn)效應(yīng)，三季度表現(xiàn)落后的行業(yè)可能出現(xiàn)一定幅度的反彈，同時(shí)已經(jīng)取得超額收益的行業(yè)和個(gè)股存在一定的下行風(fēng)險(xiǎn)。
在投資策略上，我們計(jì)劃進(jìn)一步實(shí)踐“有限偏離”策略，在保持市場(chǎng)中性的前提下，控制行業(yè)偏離幅度，把更多的精力放在個(gè)股選擇上，把獲取穩(wěn)定可預(yù)期的超額收益作為未來(lái)操作的目標(biāo)。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
■
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
■
5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名股票投資明細(xì)
■
5.4 報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合
■
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
■
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
報(bào)告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
報(bào)告期末，本基金未持有權(quán)證。
5.8 投資組合報(bào)告附注
5.8.1報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)、處罰。
5.8.2本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)之外的股票。
5.8.3報(bào)告期末其他資產(chǎn)構(gòu)成
■
5.8.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
報(bào)告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.8.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
報(bào)告期末，本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情況。
§6開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
■
注：報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額，基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。
§7 備查文件目錄
7.1備查文件目錄
（1）中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金設(shè)立的文件；
（2）《嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金基金合同》；
（3）《嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金招募說明書》；
（4）《嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金托管協(xié)議》；
（5）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（6）報(bào)告期內(nèi)嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金公告的各項(xiàng)原稿。
7.2 存放地點(diǎn)
北京市建國(guó)門北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈8層嘉實(shí)基金管理有限公司
7.3 查閱方式
（1）書面查詢：查閱時(shí)間為每工作日8:30-11:30，13:00-17:30。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件。
（2）網(wǎng)站查詢：基金管理人網(wǎng)址：http://www.jsfund.cn
投資者對(duì)本報(bào)告如有疑問，可咨詢本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，咨詢電話400-600-8800，或發(fā)電子郵件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2009年10月28日
（1）基金簡(jiǎn)稱
嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合（深交所凈值揭示簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)成長(zhǎng)）
（2）基金代碼
070001（深交所凈值揭示代碼：160701）
（3）基金運(yùn)作方式
契約型開放式
（4）基金合同生效日
2002 年11 月5 日
（5）報(bào)告期末基金份額總額
3，770，917，406.36份
（6）投資目標(biāo)
本基金定位于成長(zhǎng)收益復(fù)合型基金，在獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金收益的基礎(chǔ)上，積極謀求資本增值機(jī)會(huì)。
（7）投資策略
本基金通過精選收益型股票以及對(duì)債券類資產(chǎn)的穩(wěn)健投資來(lái)實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)定收益”的目標(biāo)；同時(shí)通過實(shí)施“行業(yè)優(yōu)選、積極輪換”的策略，實(shí)現(xiàn)“資本增值”目標(biāo)。
（8）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
（9）風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于中等風(fēng)險(xiǎn)證券投資基金，長(zhǎng)期系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)為基金份額凈值相對(duì)于基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的β值不超過0.75。在此前提下，本基金通過合理配置在成長(zhǎng)型資產(chǎn)類、收益型資產(chǎn)類和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的比例，努力實(shí)現(xiàn)股票市場(chǎng)上漲期間基金資產(chǎn)凈值漲幅不低于上證A股指數(shù)漲幅的65%，股票市場(chǎng)下跌期間基金資產(chǎn)凈值下跌幅度不超過上證A股指數(shù)跌幅的55%。
（10）基金管理人
嘉實(shí)基金管理有限公司
（11）基金托管人
中國(guó)銀行股份有限公司
序號(hào)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期（2009年7月1日至2009年9月30日）
1
本期已實(shí)現(xiàn)收益
382，915，484.72
2
本期利潤(rùn)
-7，393，428.23
3
加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)
-0.0019
4
期末基金資產(chǎn)凈值
3，074，273，500.45
5
期末基金份額凈值
0.8153
階段
凈值增長(zhǎng)率①
凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
收益率③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①-③
②-④
過去三個(gè)月
-0.84%
1.68%
-6.11%
2.27%
5.27%
-0.59%
姓名
職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限
證券從業(yè)年限
說明
任職日期
離任日期
劉天君
本基金、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票基金經(jīng)理，公司股票投資部總監(jiān)
2007年4月17日
2009年7月14日
8
曾任招商證券有限公司研發(fā)中心行業(yè)研究員，2003年4月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，曾任行業(yè)研究員、研究部副總監(jiān)、嘉實(shí)泰和封閉基金經(jīng)理。北京大學(xué)光華管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資格，中國(guó)國(guó)籍。
徐晨光
本基金基金經(jīng)理
2009年7月14日
-
8
曾任華泰證券股份有限公司北京總部行業(yè)研究員；2002年加盟嘉實(shí)基金管理有限公司，先后任研究員、社保基金經(jīng)理職務(wù)。碩士研究生，8年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格， 中國(guó)國(guó)籍。
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
2，270，478，500.91
73.50
其中：股票
2，270，478，500.91
73.50
2
固定收益投資
681，811，500.00
22.07
其中：債券
681，811，500.00
22.07
資產(chǎn)支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
-
-
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
117，414，693.53
3.80
6
其他資產(chǎn)
19，256，208.06
0.62
合計(jì)
3，088，960，902.50
100.00
代碼
行業(yè)類別
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
A
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
10，580，000.00
0.34
B
采掘業(yè)
175，372，486.29
5.70
C
制造業(yè)
887，344，693.24
28.86
C0
食品、飲料
36，835，000.00
1.20
C1
紡織、服裝、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
889，148.16
0.03
C4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
182，982，979.07
5.95
C5
電子
70，705，958.00
2.30
C6
金屬、非金屬
109，161，506.28
3.55
C7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
428，777，809.13
13.95
C8
醫(yī)藥、生物制品
29，884，072.90
0.97
C99
其他制造業(yè)
28，108，219.70
0.91
D
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
152，479，677.54
4.96
E
建筑業(yè)
73，556，796.87
2.39
F
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
107，378，786.80
3.49
G
信息技術(shù)業(yè)
35，528，843.56
1.16
H
批發(fā)和零售貿(mào)易
175，225，827.69
5.70
I
金融、保險(xiǎn)業(yè)
443，115，739.56
14.41
J
房地產(chǎn)業(yè)
199，282，046.06
6.48
K
社會(huì)服務(wù)業(yè)
11，780.00
0.00
L
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
10，601，823.30
0.34
M
綜合類
-
-
合計(jì)
2，270，478，500.91
73.85
序號(hào)
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
數(shù)量(股)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
600688
14，006，349
145，525，966.11
4.73
2
601857
8，000，000
101，600，000.00
3.30
3
600104
4，999，650
98，743，087.50
3.21
4
600048
3，999，899
96，557，561.86
3.14
5
601166
2，700，000
91，233，000.00
2.97
6
601169
4，999，953
86，149，190.19
2.80
7
601939
12，000，000
66，960，000.00
2.18
8
000651
3，000，000
65，400，000.00
2.13
9
601628
2，200，000
60，896，000.00
1.98
10
601318
1，200，000
60，840，000.00
1.98
序號(hào)
債券品種
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
國(guó)家債券
-
-
2
央行票據(jù)
598，687，000.00
19.47
3
金融債券
83，124，500.00
2.70
其中：政策性金融債
83，124，500.00
2.70
4
企業(yè)債券
-
-
5
企業(yè)短期融資券
-
-
6
可轉(zhuǎn)換債券
-
-
7
資產(chǎn)支持證券
-
-
8
其他
-
-
合計(jì)
681，811，500.00
22.18
序號(hào)
債券代碼
債券簡(jiǎn)稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
0801017
08央行票據(jù)17
1，800，000
186，138，000.00
6.05
2
0901037
09央行票據(jù)37
1，200，000
119，604，000.00
3.89
3
0801035
08央行票據(jù)35
1，000，000
103，570，000.00
3.37
4
0801114
08央行票據(jù)114
900，000
87，066，000.00
2.83
5
020219
02國(guó)開19
830，000
83，124，500.00
2.70
序號(hào)
項(xiàng)目
金額(元)
1
存出保證金
1，638，549.12
2
應(yīng)收證券清算款
-
3
應(yīng)收股利
1，631，936.76
4
應(yīng)收利息
15，134，651.17
5
應(yīng)收申購(gòu)款
851，071.01
6
其他應(yīng)收款
-
7
待攤費(fèi)用
-
8
其他
-
合計(jì)
19，256，208.06
報(bào)告期期初基金份額總額
4，085，412，933.52
報(bào)告期間基金總申購(gòu)份額
146，733，972.40
報(bào)告期間基金總贖回份額
461，229，499.56
報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額
-
報(bào)告期期末基金份額總額
3，770，917，406.36
嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金
2009年第三季度報(bào)告
2009年9月30日
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期：2009年10月28日
新浪聲明：此消息系轉(zhuǎn)載自新浪合作媒體，新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。