博時裕富證券投資基金2009年第三季度報告
§1重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2009年10月27日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2009年7月1日起至9月30日止。
§2基金產品概況
■
§3主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要財務指標
單位：人民幣元
■
本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
3.2基金凈值表現
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
■
3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
■
本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同規定，自基金合同生效之日起3個月內使基金的投資組合比例符合本基金合同第十六條（五）投資對象、（九）投資限制的有關約定。本基金建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同約定。
§4管理人報告
4.1基金經理（或基金經理小組）簡介
■
4.2報告期內本基金運作遵規守信情況說明
在本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《博時裕富證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定，并本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內，基金投資管理符合有關法規和基金合同的規定，沒有損害基金持有人利益的行為。
4.3公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
報告期內，本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司制定的公平交易相關制度。
4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風格不同。
4.3.3異常交易行為的專項說明
報告期內未發現本基金存在異常交易行為。
4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明
截至2009年9月30日，本基金份額凈值為0.816元，份額累計凈值為2.796元。報告期內，本基金份額凈值增長率為-5.56%，業績比較基準的漲幅為-4.76%，相對于投資基準的超額收益為-0.8%，跟蹤誤差（年化）控制在4%以內。
博時裕富為指數型基金。
指數型基金管理的核心任務是有效地追蹤指數，也就是嚴格地將跟蹤誤差控制在合同規定的4%之內，具體的管理策略就是：盡可能保持基金個股或者個券投資比例與指數樣本股比例一致；降低交易頻次，減少交易環節損耗。
為了有效地保障投資人的利益，本基金在管理過程中對指數樣本中的問題股做出適當剔出，同時選擇其他樣本股進行替代。
§5投資組合報告
5.1報告期末基金資產組合情況
■
5.2報告期末按行業分類的股票投資組合
■
■
5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
■
5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
■
5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
■
5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.8投資組合報告附注
5.8.1報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
5.8.2基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
5.8.3其他資產構成
■
5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§6開放式基金份額變動
單位：份
■
§7影響投資者決策的其他重要信息
博時基金管理有限公司是中國內地首批成立的五家基金管理公司之一。“為國民創造財富”是博時的使命。博時的投資理念是“做投資價值的發現者”。截至2009年9月30日，博時基金公司共管理十三只開放式基金和三只封閉式基金，并且受全國社會保障基金理事會委托管理部分社保基金，以及多個企業年金賬戶，資產管理總規模逾1900億元。博時基金公司是目前我國資產管理規模最大的基金公司之一，養老金資產管理規模在同業中名列前茅，累計分紅超過人民幣435億元。
1、業績表現
1)今年以來截至2009年9月25日，根據中國銀河證券基金研究中心業績統計報告，博時管理的基金中，博時新興成長、博時特許價值、博時精選、博時平衡配置在同類型基金中排名均位列前1/3；
博時精選基金在普通股票型基金中位列第2名；博時平衡配置基金在股債平衡型基金中位列第2名；博時裕陽在封閉式基金中位列第2名。
2)今年以來截至2009年9月25日，在中國銀河證券基金研究中心的星級評價中，博時主題行業、博時平衡配置基金被評為過去三年五星級基金。博時裕隆、博時裕陽均被評為過去三年五星級基金。
2、客戶服務
博時公司客戶服務中心以為客戶提供高品質服務為目標，不斷提高客戶服務能力，持續為客戶提供熱情、專業、高效的服務。
1）為滿足不同客戶的差異性需求，2009年3季度博時公司對凈值短信功能進行了全面升級，根據客戶的需求，可以為客戶發送持有基金的凈值、指定基金的凈值和博時旗下全部基金的凈值三種形式的凈值短信。
2）2009年3季度中開通了民生銀行借記卡的網上直銷交易功能。截至2009年3季度末，博時網上直銷已經開通10種網上交易渠道，方便投資者辦理基金交易。
3）2009年3季度，博時基金網上交易平臺——“博時快e通”已經通過中國信息安全產品測評中心的安全測評與認證。“博時快e通”還推出了“網上交易安全中心”，免費為客戶提供在線安全檢測、漏洞修復、木馬查殺等功能，清除客戶計算機中的安全隱患。
4)作為博時基金旗下高端品牌系列活動之一，“信心·中國·價值” 高端論壇三季度在廈門、武漢、重慶、蘭州、洛陽、南京等地共舉辦九場活動。演講嘉賓就宏觀經濟、資本市場等話題發表演講，并結合當前市場動態與到場客戶進行了深入淺出的交流，受到投資者熱烈歡迎。除現場交流外，博時基金還在公司網站開辟專題頁面，讓更多未到現場的投資者了解“信心·中國·價值”高端論壇，分享專家的見解。
3、公司榮譽
1)2009年9月22日，博時在由《理財周報》主辦的“2009中國最受尊敬基金公司”評選中，榮獲此次評選的最高獎項——“2009中國基金行業卓越貢獻大獎”，同時，還獲得“2009最佳公司治理基金公司”以及“2009最佳品牌塑造基金公司”兩項大獎。
2)2009年9月25日，公司被《證券時報》主授予“年度最佳基金網站”。
4、其他大事件
1)博時一直以來都將企業年金業務作為重要戰略業務對待，截至2009年9月30日，博時已中標或簽約客戶超過220家，委托規模預計超過160億元人民幣，位居同業前列。
2)博時策略靈活配置基金于2009年7月15日至8月7日發行，發行期募集規模超過88億元。
3)博時于2009年9月24日和25日分別在上海和北京舉行“2009 ETF與量化投資論壇”，有超過450名來自各大銀行、券商及客戶的代表參加了此次論壇，包括著名國際量化投資專家、博時基金首席研究顧問李勉群教授在內的博時投研團隊在會上發表了主題演講，得到了與會嘉賓的廣泛好評。
4)今年8月份，博時基金凈增基金賬戶近10萬戶。截至2009年8月末，博時所有開放式基金賬戶總數逾1100萬戶。
§8備查文件目錄
8.1備查文件目錄
8.1.1中國證券監督管理委員會批準博時裕富證券投資基金設立的文件
8.1.2《博時裕富證券投資基金基金合同》
8.1.3《博時裕富證券投資基金托管協議》
8.1.4基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程
8.1.5博時裕富證券投資基金各年度審計報告正本
8.1.6報告期內博時裕富證券投資基金在指定報刊上各項公告的原稿
8.2存放地點：
基金管理人、基金托管人處
8.3查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件
投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人博時基金管理有限公司
客戶服務中心電話：95105568（免長途話費）
基金簡稱
博時裕富指數
交易代碼
050002
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年8月26日
報告期末基金份額總額
16，443，057，004.65份
投資目標
分享中國資本市場的長期增長。本基金將以對標的指數的長期投資為基本原則，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭保持基金凈值增長率與標的指數增長率間的正相關度在95%以上，并保持年跟蹤誤差在4%以下。
投資策略
本基金為被動式指數基金，原則上采用被動式投資的方法，按照證券在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合。本基金投資組合的目標比例為：股票資產為95%以內，現金和短期債券資產比例不低于5%。
業績比較基準
本基金的業績比較基準為95%的滬深300指數加5%的銀行同業存款利率。
風險收益特征
由于本基金采用復制的指數化投資方法，基金凈值增長率與標的指數增長率間相偏離的風險尤為突出。本基金將嚴格執行風險管理程序，最大程度地運用數量化風險管理手段，以偏離度、跟蹤誤差等風險控制指標對基金資產風險進行實時跟蹤控制與管理。
基金管理人
博時基金管理有限公司
基金托管人
中國建設銀行股份有限公司
主要財務指標
報告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
1.本期已實現收益
-46，283，924.06
2.本期利潤
-802，753，539.71
3.加權平均基金份額本期利潤
-0.0487
4.期末基金資產凈值
13，411，902，788.27
5.期末基金份額凈值
0.816
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
過去三個月
-5.56%
2.30%
-4.76%
2.30%
-0.80%
0.00%
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
張曉軍
基金經理
2008-7-2
-
4.5
1992年起在新疆水利電力物資總公司財務科工作。2005年加入博時公司，歷任數量化投資部金融工程師、股票投資部數量化研究員、數量化研究員兼裕富基金經理助理。現任博時裕富基金基金經理。
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
12，698，127，975.04
94.49
其中：股票
12，698，127，975.04
94.49
2
固定收益投資
1，409，879.70
0.01
其中：債券
1，409，879.70
0.01
資產支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
5
銀行存款和結算備付金合計
708，839，532.36
5.27
6
其他資產
29，920，920.70
0.22
7
合計
13，438，298，307.80
100.00
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
A
農、林、牧、漁業
48，121，461.82
0.36
B
采掘業
1，465，223，769.13
10.92
C
制造業
3，738，079，362.54
27.87
C0
食品、飲料
483，271，894.59
3.60
C1
紡織、服裝、皮毛
68，715，328.82
0.51
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
45，104，556.19
0.34
C4
石油、化學、塑膠、塑料
337，944，268.15
2.52
C5
電子
57，365，069.35
0.43
C6
金屬、非金屬
1，171，888，771.47
8.74
C7
機械、設備、儀表
1，157，479，448.08
8.63
C8
醫藥、生物制品
342，900，042.19
2.56
C99
其他制造業
73，409，983.70
0.55
D
電力、煤氣及水的生產和供應業
429，979，416.44
3.21
E
建筑業
278，096，890.92
2.07
F
交通運輸、倉儲業
613，479，782.98
4.57
G
信息技術業
400，097，691.37
2.98
H
批發和零售貿易
392，393，430.38
2.93
I
金融、保險業
4，064，895，150.53
30.31
J
房地產業
804，949，512.63
6.00
K
社會服務業
176，515，198.45
1.32
L
傳播與文化產業
33，873，198.37
0.25
M
綜合類
252，423，109.48
1.88
合計
12，698，127，975.04
94.68
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
600036
29，697，423
438，927，911.94
3.27
2
601328
51，650，048
430，244，899.84
3.21
3
601318
7，825，902
396，773，231.40
2.96
4
600016
民生銀行
53，636，352
361，509，012.48
2.70
5
601166
9，979，151
337，195，512.29
2.51
6
600030
13，233，034
330，958，180.34
2.47
7
600000
15，807，462
310，616，628.30
2.32
8
000002
萬 科Ａ
27，600，216
287，594，250.72
2.14
9
601088
8，988，259
272，883，543.24
2.03
10
601169
12，418，979
213，979，008.17
1.60
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
-
-
其中：政策性金融債
-
-
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
可轉債
1，409，879.70
0.01
7
其他
-
-
8
合計
1，409，879.70
0.01
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（%）
1
125969
安泰轉債
10，965
1，409，879.70
0.01
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
1，285，117.02
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
6，488，385.28
4
應收利息
154，004.05
5
應收申購款
21，993，414.35
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
29，920，920.70
報告期期初基金份額總額
16，445，994，808.64
報告期期間基金總申購份額
3，150，983，655.39
報告期期間基金總贖回份額
3，153，921，459.38
報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）
-
報告期期末基金份額總額
16，443，057，004.65
博時裕富證券投資基金
2009年第三季度報告
2009年9月30日
基金管理人：博時基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 報告送出日期： 2009年10月28日
新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。