廣發聚富開放式證券投資基金2009年第三季度報告
廣發聚富開放式證券投資基金
2009年第三季度報告
2009年9月30日
基金管理人：廣發基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 報告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2009年10月23日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2009年7月1日起至9月30日止。
§2 基金產品概況
■
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
■
(1)所述基金財務指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
(2)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
■
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
廣發聚富開放式證券投資基金
累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（2003年12月3日至2009年9月30日）
■
本基金建倉期為6個月，建倉期結束時本基金資產配置比例符合合同規定。
§4 管理人報告
4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介
■
4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發聚富開放式證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關法規及基金合同的規定。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
公司通過建立科學、制衡的投資決策體系，加強交易分配環節的內部控制，并通過實時的行為監控與及時的分析評估，保證公平交易原則的實現。
在投資決策的內部控制方面，公司制度規定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫，重點投資的股票必須來源于核心股票庫。公司建立了嚴格的投資授權制度，投資組合經理在授權范圍內可以自主決策，超過投資權限的操作需要經過嚴格的審批程序。在交易過程中，中央交易部按照“時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。公司原則上禁止不同組合間的同日反向交易（指數型基金除外）；對于不同投資組合間的同時同向交易，公司可以啟用公平交易模塊，確保交易的公平。
公司風險控制管理崗通過投資交易系統對投資交易過程進行實時監控及預警，實現投資風險的事中風險控制；監察稽核部通過對投資、研究及交易等全流程的獨立監察稽核，實現投資風險的事后控制。
本報告期內，上述公平交易制度總體執行情況良好。
4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
本公司管理的投資組合包括開放式基金11只，企業年金5只，特定客戶資產管理計劃3個。與本投資組合投資風格相似的投資組合包括廣發穩健增長混合、廣發策略優選混合和廣發大盤成長混合。報告期內，本投資組合與廣發大盤成長混合、廣發穩健增長混合、廣發策略優選混合的凈值增長率差異未超過5%。
4.3.3 異常交易行為的專項說明
本報告期內，本基金管理人在投資管理活動中公平對待不同投資組合，未發生可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。
4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
市場回顧：
三季度，國內市場經歷了大幅波動。投資者對經濟復蘇的樂觀預期推動股市在7月份快速上漲，而隨后投資與信貸增速的下降，使得投資者情緒迅速變為悲觀，從而導致A股短期內大幅下跌。
基金運作回顧：
本基金在三季度維持倉位的基本穩定，股票結構在保持均衡的基礎上，隨著市場點位的不斷創出反彈新高而逐步謹慎，適度增持了穩定類股票，減持了周期類股票，在下跌過程中，組合表現出較好的抗跌性。三季度基金凈值增長-2.08%，同期比較基準增長-3.94%。
未來展望：
隨著經濟的復蘇，刺激政策將逐漸退出，經濟將從刺激政策推動下的快速復蘇階段過渡到較平穩階段。在宏觀經濟進入平穩階段的背景下，股票市場也將步入均衡格局，經濟復蘇的投資主題將逐步淡化，市場的投資機會將更多的轉移到適應經濟結構調整方向的行業和成長性個股上。本基金將加大自下而上選股的比例，逐步布局適應消費升級、經濟轉型的成長性個股，而對于上半年表現搶眼的周期類股票，主要把握投資者預期波動所帶來的波段性機會。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
■
5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
■
5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
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5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
■
5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.8 投資組合報告附注
5.8.1 根據公開市場信息，報告期內本基金投資的前十名股票的發行主體未被監管部門立案調查，或在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。
5.8.2 報告期內本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
5.8.3 其他資產構成
■
5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期可轉換債券。
5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
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§6 開放式基金份額變動
單位：份
■
§7 備查文件目錄
7.1 備查文件目錄
1.中國證監會批準廣發聚富開放式證券投資基金募集的文件；
2.《廣發聚富開放式證券投資基金基金合同》；
3.《廣發聚富開放式證券投資基金托管協議》；
4.《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》；
5.《廣發聚富開放式證券投資基金招募說明書》及其更新版；
6.廣發基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程；
7.基金托管人業務資格批件、營業執照。
7.2 存放地點
廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓
7.3 查閱方式
1.書面查閱：查閱時間為每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復印件；
2.網站查閱：基金管理人網址：http://www.gffunds.com.cn。
投資者如對本報告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發基金管理有限公司，咨詢電話95105828或020-83936999，或發電子郵件：services@gf-funds.com.cn。
基金簡稱
廣發聚富混合
交易代碼
270001
前端交易代碼
270001
后端交易代碼
270011
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年12月3日
報告期末基金份額總額
6，243，440，421.93份
投資目標
依托高速發展的宏觀經濟和資本市場，通過基金管理人科學研究，審慎投資，在控制風險的基礎上追求基金資產的長期穩健增值。
投資策略
積極投資策略，在資產配置層面，重視股票資產和債券資產的動態平衡配置；在行業配置層面，根據不同行業的發展前景進行行業優化配置；在個股選擇層面，在深入把握上市公司基本面的基礎上挖掘價格尚未完全反映投資價值的潛力股的投資機會。
業績比較基準
80%*中信標普300指數收益+20%*中信標普全債指數收益
風險收益特征
本基金風險收益特征介于成長基金與價值基金之間：適度風險、較高收益。
基金管理人
廣發基金管理有限公司
基金托管人
中國工商銀行股份有限公司
主要財務指標
報告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
1.本期已實現收益
139，375，790.74
2.本期利潤
-125，921，459.23
3.加權平均基金份額本期利潤
-0.0198
4.期末基金資產凈值
7，156，647，980.91
5.期末基金份額凈值
1.1463
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①-③
②-④
過去三個月
-2.08%
1.61%
-3.94%
1.92%
1.86%
-0.31%
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
江湧
廣發聚富混合基金的基金經理
2006-5-26
2009-9-9
10
男，中國籍，經濟學、法學雙學士，持有證券業執業資格證書，1999年7月至2002年8月任職于廣發證券股份有限公司，2002年8月至2005年2月先后任廣發基金管理有限公司籌建人員、研究發展部行業研究員，2005年2月2日至2006年5月25日任廣發小盤成長股票基金（LOF）的基金經理，2006年5月26日至2009年9月9日任廣發聚富混合基金的基金經理。
王國強
廣發聚富混合基金的基金經理
2009-9-10
-
7
男，經濟學碩士，持有證券業執業證書，2002年7月至2004年5月任職于華夏基金管理有限公司，2004年5月至2007年8月任職于天弘基金管理有限公司，在2006年4月19日至2007年7月27日曾任天弘精選混合基金的基金經理，2007年9月至2009年3月任職于大成基金管理有限公司，2009年4月至今任職于廣發基金管理有限公司，2009年9月10日起任廣發聚富混合基金的基金經理。
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
5，345，724，265.16
74.50
其中：股票
5，345，724，265.16
74.50
2
固定收益投資
1，498，065，458.00
20.88
其中：債券
1，498，065，458.00
20.88
資產支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
5
銀行存款和結算備付金合計
280，376，594.61
3.91
6
其他資產
51，446，599.16
0.72
7
合計
7，175，612，916.93
100.00
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
A
農、林、牧、漁業
16，632，000.00
0.23
B
采掘業
424，593，000.00
5.93
C
制造業
1，710，514，785.28
23.90
C0
食品、飲料
492，104，727.75
6.88
C1
紡織、服裝、皮毛
-
-
C2
木材、家具
18，590，280.00
0.26
C3
造紙、印刷
69，862，655.50
0.98
C4
石油、化學、塑膠、塑料
383，548，165.75
5.36
C5
電子
-
-
C6
金屬、非金屬
324，802，987.25
4.54
C7
機械、設備、儀表
153，355，071.00
2.14
C8
醫藥、生物制品
268，250，898.03
3.75
C99
其他制造業
-
-
D
電力、煤氣及水的生產和供應業
-
-
E
建筑業
67，949，295.32
0.95
F
交通運輸、倉儲業
-
-
G
信息技術業
191，855，806.19
2.68
H
批發和零售貿易
713，088，928.55
9.96
I
金融、保險業
1，531，728，000.00
21.40
J
房地產業
389，325，617.76
5.44
K
社會服務業
189，604，711.80
2.65
L
傳播與文化產業
-
-
M
綜合類
110，432，120.26
1.54
合計
5，345，724，265.16
74.70
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
600519
2，922，474
481，799，063.64
6.73
2
600000
22，400，000
440，160，000.00
6.15
3
601318
6，800，000
344，760，000.00
4.82
4
600048
11，928，247
287，947，882.58
4.02
5
600859
8，043，862
256，920，952.28
3.59
6
600016
34，000，000
229，160，000.00
3.20
7
002024
13，427，811
220，081，822.29
3.08
8
600030
8，000，000
200，080，000.00
2.80
9
000937
6，600，000
197，868，000.00
2.76
10
000069
華僑城Ａ
10，165，450
188，060，825.00
2.63
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
國家債券
635，754，458.00
8.88
2
央行票據
862，311，000.00
12.05
3
金融債券
-
-
其中：政策性金融債
-
-
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
可轉債
-
-
7
其他
-
-
8
合計
1，498，065，458.00
20.93
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
0801017
08央票17
2，500，000
258，525，000.00
3.61
2
0801041
08央票41
2，000，000
207，260，000.00
2.90
3
010203
02國債⑶
1，700，000
172，125，000.00
2.41
4
010112
21國債⑿
1，400，000
144，172，000.00
2.01
5
010110
21國債⑽
1，200，000
123，312，000.00
1.72
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
1，341，036.54
2
應收證券清算款
21，225，045.87
3
應收股利
-
4
應收利息
25，212，350.73
5
應收申購款
3，668，166.02
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
51，446，599.16
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
流通受限情況說明
1
000069
188，060，825.00
2.63
暫時停牌
報告期期初基金份額總額
6，593，307，959.69
報告期期間基金總申購份額
244，021，827.09
報告期期間基金總贖回份額
593，889，364.85
報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）
-
報告期期末基金份額總額
6，243，440，421.93
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