華安現金富利投資基金2009年半年度報告摘要
華安現金富利投資基金
2009年半年度報告摘要
2009年6月30日
基金管理人：華安基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 送出日期：二○○九年八月二十八日
§1.重要提示及目錄
1.1重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2009年8月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2.基金簡介
2.1基金基本情況
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2.2基金產品說明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3.主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
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注：本基金收益分配按月結轉份額。
本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額相等。
3.2基金凈值表現
3.2.1基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
華安現金富利投資基金
累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
（2003年12月30日至2009年6月30日）
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注：1.根據《華安富利投資基金基金合同》規定，本基金已自基金合同生效之日起45個工作日內使基金的投資組合比例符合基金合同第十二部分（四）投資范圍、（八）投資限制的有關規定。
§4.管理人報告
4.1基金管理人及基金經理情況
4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗
華安基金管理有限公司經中國證監會證監基金字[1998]20號文批準于1998年6月設立，是國內首批基金管理公司之一，注冊資本1.5億元人民幣，公司總部設在上海陸家嘴金融貿易區。目前的股東為上海電氣（集團）總公司、上海國際信托有限公司、上海工業投資（集團）有限公司、上海錦江國際投資管理有限公司和上海沸點投資發展有限公司。
截至2009年6月30日，公司旗下共管理了華安安信封閉、華安安順封閉2只封閉式證券投資基金，華安創新股票、華安中國A股增強指數、華安寶利配置混合、華安現金富利貨幣、華安上證180ETF、華安宏利股票、華安中小盤成長股票、華安策略優選股票、華安穩定收益債券、華安核心股票、華安強化收益債券、華安國際配置(QDII)等12只開放式基金，管理資產規模達到790.62億人民幣、0.972億美元。
4.1.2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
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注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。
證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規及《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金招募說明書》等有關基金法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。
4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業務，均納入《交易端基金間公平交易管理辦法》進行管理。
對于場內交易，公司《交易端基金間公平交易管理辦法-交易所業務》規定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是“時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡”，并按此原則開發上線了基金間公平交易系統模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業務的公平交易運作良好，未出現異常情況。
對于場外交易，公司制定《交易端基金間公平交易管理辦法-銀行間業務》以及《基金參與新股詢價與申購業務管理辦法》對其進行規范，執行情況良好，未出現異常情況。
4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
本基金為貨幣型投資基金，其投資方向及投資風格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒有與本基金風格相同的基金。
4.3.3 異常交易行為的專項說明
本報告期沒有出現異常交易。
4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
2009年上半年華安富利投資收益率及規模變化:
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2009年上半年海外主要經濟體經濟下滑有所放緩。美國經濟出現部分好轉的跡象，但失業率繼續走高。美聯儲能否在經濟復蘇后適時實施退出機制成為全球關注的焦點。中國實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，推出一系列擴大內需、促進經濟增長的措施。上半年新增信貸7.37萬億，貨幣供應量M2增長28.46%，有力推動了中國經濟的復蘇。
上半年貨幣市場資金寬裕，利率整體處于歷史較低水平。一季度我們采取積極的投資策略，保持較高的剩余期限。二季度末新股發行重新啟動，我們提前拋售了大量債券，提高現金比重，主動縮短剩余期限。
4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
美國很有可能在下半年開始復蘇，在明年保持較低的增長。中國會維持適度寬松的貨幣政策，并可能利用靈活的市場手段防止未來大幅通脹的出現。
預計貨幣市場利率將在央行引導下緩慢上行，新股發行對短期利率的擾動將低于往年。本基金將降低組合的平均剩余期限，重點加強流動性風險的管理，提高組合的流動性。
華安富利將保持組合合理的流動性，視市場變化積極調整資產配置比例，優化組合結構，為投資者提供安全、高效的現金管理工具。
4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
1、估值政策及重大變化:
本基金不投資于股票，所以不涉及估值政策的重大變化。
2、估值政策重大變化對基金資產凈值及當期損益的影響:
不適用。
3、有關參與估值流程各方及人員的職責分工、專業勝任能力和相關工作經歷的描述：
（1）公司方面
公司建立基金估值委員會，組成人員包括：首席投資官、基金投資部總經理、研究發展部總經理、固定收益部負責人、金融工程部負責人、基金運營部總經理及相關負責人員。
主要職責包括：證券發行機構發生了嚴重影響證券價格的重大事件時，負責評估重大事件對投資品種價值的影響程度、評估對基金估值的影響程度、確定采用的估值方法、確定該證券的公允價值；同時將采用確定的方法以及采用該方法對相關證券估值后與基金的托管銀行進行溝通。
相關人員專業勝任能力及工作經歷:
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（2）托管銀行
托管銀行根據法律法規要求履行估值及凈值計算的復核責任，并且認真核查公司采用的估值政策和程序。
（3）會計師事務所
對相關估值模型、假設及參數的適當性出具審核意見和報告。
4、基金經理參與或決定估值的程度:
本基金的基金經理作為估值委員會成員參與了基金的估值方法的討論與確認。
5、參與估值流程各方之間存在的任何重大利益沖突:
參與估值流程各方之間無任何重大利益沖突。
6、已簽約的任何定價服務的性質與程度等信息:
無。
4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
根據基金合同的約定，本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金單位收益為基準，為投資者每日計算當日收益并分配，每月集中支付收益。本報告期累計收益分配金額128，171，053.92元。
§5.托管人報告
5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
2009年上半年，本基金托管人在對華安現金富利貨幣型證券投資基金的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》、《貨幣市場基金管理暫行規定》、《貨幣市場基金信息披露特別規定》及其他有關法律法規和基金合同的有關規定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。
5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
2009年上半年，華安現金富利貨幣型證券投資基金的管理人——華安基金管理有限公司在華安現金富利貨幣型證券投資基金的投資運作、每萬份基金凈收益和7日年化收益率、基金利潤分配、基金費用開支等問題上，嚴格遵循《證券投資基金法》、《貨幣市場基金管理暫行規定》、《貨幣市場基金信息披露特別規定》等有關法律法規。
5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本托管人依法對華安基金管理有限公司編制和披露的華安現金富利貨幣型證券投資基金2009年半年度報告中財務指標、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查，以上內容真實、準確和完整。
二○○九年八月二十一日
§6.半年度財務會計報告（未經審計）
6.1資產負債表
會計主體：華安現金富利投資基金
報告截止日：2009年6月30日
單位：人民幣元
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注：報告截止日2009年6月30日，基金份額凈值1.0000元，基金份額總額10，312，580，067.47份。
后附6.4報表附注為本財務報表的組成部分。
基金管理公司負責人：俞妙根 主管會計工作的負責人：李炳旺 會計機構負責人：朱永紅
6.2利潤表
會計主體：華安現金富利投資基金
本報告期：2009年1月1日至2009年6月30日
單位：人民幣元
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后附6.4報表附注為本財務報表的組成部分。
基金管理公司負責人：俞妙根 主管會計工作的負責人：李炳旺 會計機構負責人：朱永紅
6.3所有者權益(基金凈值)變動表
會計主體：華安現金富利投資基金
本報告期：2009年1月1日至2009年6月30日
單位：人民幣元
■
后附6.4報表附注為本財務報表的組成部分。
基金管理公司負責人：俞妙根 主管會計工作的負責人：李炳旺 會計機構負責人：朱永紅
6.4 報表附注
6.4.1 基金基本情況
華安現金富利投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監基金字?2003?第135號《關于同意華安現金富利投資基金設立的批復》核準，由華安基金管理有限公司依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施細則、《開放式證券投資基金試點辦法》等有關規定和《華安現金富利投資基金基金契約》(后更名為《華安現金富利投資基金基金合同》)發起，并于2003年12月30日募集成立。本基金為契約型開放式，存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣4，253，247，721.00元，業經普華永道中天會計師事務所有限公司普華永道驗字(2003)第190號驗資報告予以驗證。本基金的基金管理人為華安基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
根據《貨幣市場基金管理暫行規定》和《華安現金富利投資基金基金合同》的有關規定，本基金的投資范圍為價格波動幅度和信用風險低并具有高度流動性的短期金融工具，如銀行定期存款、協議存款或大額存單、剩余期限不超過397天的短期債券、中央銀行票據、期限在一年以內的債券回購、銀行承兌匯票、經銀行背書的商業承兌匯票或中國證監會認可的其他具有良好流動性的金融工具。本基金目前投資工具主要包括銀行存款、短期債券(含央行票據)、回購協議等。本基金的業績比較基準為銀行個人活期儲蓄稅前利率。
本財務報表由本基金的基金管理人華安基金管理有限公司于2009年8月27日批準報出。
6.4.2 會計報表的編制基礎
本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日頒布的《企業會計準則－基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會基金部通知[2009]4號關于發布《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號<年度報告和半年度報告>（試行）》等問題的通知、中國證券業協會于2007年5月15日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《華安現金富利投資基金基金合同》和中國證監會允許的基金行業實務操作的有關規定編制。
6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本基金2009年半年度財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金2009年6月30日的財務狀況以及2009年1月1日至2009年6月30日的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。
6.4.4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告一致。
6.4.5 稅項
根據財政部、國家稅務總局財稅[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅 [2004]78號《關于證券投資基金稅收政策的通知》及其他相關稅務法規和實務操作，主要稅項列示如下：
以發行基金方式募集資金不屬于營業稅征收范圍，不征收營業稅。
基金買賣債券的差價收入暫免征營業稅和企業所得稅。
對基金取得的企業債券利息收入，由發行債券的企業在向基金派發利息時代扣代繳20% 的個人所得稅，暫不征收企業所得稅。
6.4.6 關聯方關系
6.4.6.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本報告期內未發生變化。
6.4.6.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
■
注：下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
6.4.7 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.7.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本報告期及上年度可比期間本基金通過關聯方交易單元進行的交易：無。
6.4.7.1.2 權證交易
本報告期及上年度可比期間本基金通過關聯方交易單元進行的交易：無。
6.4.7.1.3 應支付關聯方的傭金
本報告期及上年度可比期間本基金應支付關聯方的傭金：無。
6.4.7.2 關聯方報酬
6.4.7.2.1 基金管理費
單位：人民幣元
■
注: 本基金應支付基金管理人管理費，按前一日基金資產凈值的0.33%的年費率計提。計算方法如下：
H = E × 0.33% ÷ 當年天數
H為每日應支付的管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理人的管理費每日計提，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。
6.4.7.2.2 基金托管費
單位：人民幣元
■
注:本基金應支付基金托管人托管費，按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。計算方法如下：
H = E ×0.10% ÷ 當年天數
H為每日應支付的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管人的托管費每日計提，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支取。
6.4.7.2.3 銷售服務費
單位：人民幣元
■
注：支付基金銷售機構的基金銷售服務費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：
H ＝ E × 0.25% ÷ 當年天數
H 為每日應計提的基金銷售服務費
E 為前一日基金資產凈值
基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月底，按月支付給華安基金管理有限公司，再由華安基金管理有限公司計算并支付給各基金銷售機構。
6.4.7.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
單位：人民幣元元
■
6.4.7.4 各關聯方投資本基金的情況
6.4.7.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
份額單位：份
■
注: 申購含紅利再投、轉換入份額，贖回含轉換出份額。
6.4.7.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
份額單位：份
■
注: 上海光通信公司為受上海工業投資(集團)有限公司控制的公司。
6.4.7.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
■
6.4.7.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
金額單位：人民幣元
■
6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6.4.8.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券
期末（2009年6月30日）本基金未持有流通受限證券。
6.4.8.2 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.8.2.1 銀行間市場債券正回購
截至本報告期末2009年6月30日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額0.00元，因此沒有債券作為抵押。
6.4.8.2.2 交易所市場債券正回購
截至本報告期末2009年6月30日止，基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額0.00元。該類交易要求本基金在回購期內持有的證券交易所交易的債券和/或在新質押式回購下轉入質押庫的債券，按證券交易所規定的比例折算為標準券后，不低于債券回購交易的余額。
6.4.9 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項
無。
§7.投資組合報告
7.1期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
■
7.2債券回購融資情況情況
金額單位：人民幣元
■
報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明：
在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。
7.3基金投資組合平均剩余期限
7.3.1投資組合平均剩余期限基本情況
■
報告期內投資組合平均剩余期限超過180天情況說明：
本報告期內本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過180天。
7.3.2期末投資組合平均剩余期限分布比例
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7.4期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
■
7.5期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
金額單位：人民幣元
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7.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
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7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7.8 投資組合報告附注
7.8.1基金計價方法說明
本基金計價采用攤余成本法，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內按照實際利率法每日計提收益。
本基金通過每日分紅使基金份額資產凈值維持在1.00元。
7.8.2本報告期內本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值20％的情況。
7.8.3本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。
7.8.4 其他資產構成
單位：人民幣元
■
§8.基金份額持有人信息
8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
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8.2 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況
■
§9.開放式基金份額變動
單位：份
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§10.重大事件揭示
10.1基金份額持有人大會決議
無。
10.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
1、本基金管理人重大人事變動如下：
本基金管理人于2009年1月12日發布關于董事變更的公告，經本公司股東會審議，選舉陳兵先生擔任本公司董事，萬才華先生不再擔任本公司董事。
本基金管理人于2009年2月19日發布關于董事變更的公告，經本公司股東會審議，選舉馮祖新先生擔任本公司董事，辜昌基先生不再擔任本公司董事。
2、本基金托管人重大人事變動如下：
無。
10.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
報告期內無涉及本基金財產、基金托管業務的訴訟。報告期內基金管理人無涉及本基金財產的訴訟。
10.4基金投資策略的改變
無。
10.5報告期內改聘會計師事務所情況：
本報告期內本基金未改聘會計師事務所。
10.6基金管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
無。
10.7基金租用證券公司交易單元的有關情況
金額單位：人民幣元
■
注：
1、券商專用交易單元選擇標準：
基金管理人負責選擇證券經營機構，選用其交易單元供本基金證券買賣專用，選擇標準為：
（1）內部管理規范、嚴謹；具備健全的內控制度，并能滿足基金運作高度保密的要求；
（2）研究實力較強，有固定的研究機構和專門研究人員，能夠針對本基金業務需要，提供高質量的研究報告和較為全面的服務；
（3）具有戰略規劃和定位，能夠積極推動多邊業務合作，最大限度地調動整體資源，為基金投資贏取機會；
（4）其他有利于基金持有人利益的商業合作考慮。
2、券商專用交易單元選擇程序：
(1) 對交易單元候選券商的綜合服務進行評估
由研究發展部/市場部分別牽頭并組織相關人員依據上述交易單元選擇標準和《券商服務評價辦法》，對候選交易單元的券商服務質量和綜合實力進行評估。
(2) 填寫《新增交易單元申請審核表》
研究發展部或基金投資部/市場部匯總對各候選交易單元券商的綜合評估結果，擇優選出擬新增單元，填寫《新增交易單元申請審核表》，對擬新增交易單元的必要性和合規性進行闡述。
(3) 候選交易單元名單提交分管副總經理審批
公司分管副總經理對研究發展部或基金投資部/市場部提交的《新增交易單元申請審核表》及其對券商綜合評估的結果進行審核，并簽署審批意見。
(4)協議簽署及通知托管人
基金管理人與被選擇的券商簽訂《證券交易單元使用協議》，并通知基金托管人。
3、報告期內租用證券公司交易單元的變更情況：無。
10.8偏離度絕對值超過0.5%的情況
無。
華安基金管理有限公司
2009年8月28日
基金簡稱
華安現金富利貨幣
交易代碼
040003
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年12月30日
報告期末基金份額總額
10，312，580，067.47份
投資目標
本基金的投資目標是在資本保全的情況下，確保基金資產的高流動性，追求穩健的當期收益，并為投資者提供暫時的流動性儲備。
投資策略
滾動配置：根據具體投資品種的市場特性，采用持續投資的方法，以提高基金資產的整體變現能力。例如，對N天期回購協議可每天進行等量配置，而提高配置在回購協議上的基金資產的流動性。
利率預期：在深入分析財政、貨幣政策以及短期資金市場、資本市場資金面的情況和流動性的基礎上，對利率走勢形成合理預期，并據此調整基金資產配置策略。
業績比較基準
以當期銀行個人活期儲蓄利率（稅前）作為衡量本基金操作水平的比較基準。
風險收益特征
本基金面臨與其他開放式基金相同的風險(例如市場風險、流動性風險、管理風險、技術風險等)，但由于本基金是以短期金融工具投資為主的低風險開放式基金，上述風險在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面臨的風險為：利率風險， 信用風險，流動性風險等。
項目
基金管理人
基金托管人
名稱
華安基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司
信息披露負責人
姓名
馮穎
蔣松云
聯系電話
021-38969999
010-66105799
電子郵箱
fengying@huaan.com.cn
custody@icbc.com.cn
客戶服務電話
40088-50099
95588
傳真
021-68863414
010-66105798
登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址
http://www.huaan.com.cn
基金半年度報告備置地點
上海市浦東南路360號新上海國際大廈38樓
3.1.1期間數據和指標
本報告期
本期已實現收益
128，171，053.92
本期利潤
128，171，053.92
本期凈值收益率
0.8151%
3.1.2期末數據和指標
本報告期
期末基金資產凈值
10，312，580，067.47
期末基金份額凈值
1.0000
階段
份額凈值收益率①
份額凈值收益率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
過去1個月
0.1225%
0.0047%
0.0296%
0.0000%
0.0929%
0.0047%
過去3個月
0.3891%
0.0045%
0.0898%
0.0000%
0.2993%
0.0045%
過去6個月
0.8151%
0.0040%
0.1785%
0.0000%
0.6366%
0.0040%
過去1年
2.6683%
0.0069%
0.5070%
0.0005%
2.1613%
0.0064%
過去3年
8.7985%
0.0064%
1.9867%
0.0004%
6.8118%
0.0060%
自基金合同生效起至今
15.3842%
0.0053%
3.7896%
0.0003%
11.5946%
0.0050%
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
黃勤
本基金的基金經理
固定收益部負責人
2007年5月16日
-
8年
經濟學碩士，持有基金從業人員資格證書，13年銀行、基金從業經歷。曾在上海銀行資金部從事債券投資、交易工作。2004年8月加入華安基金管理公司，曾任固定收益部債券投資經理， 2007年5月起擔任本基金的基金經理，2009年4月13日起同時擔任華安強化收益債券型基金的基金經理。
投資回報
0.8151%
比較基準
0.1785%
期初規模
198.94億
期末規模
103.13億
姓名
職務
工作經歷
王國衛
首席投資官
研究生學歷。曾在上海國際信托投資公司證券投資信托部、投資銀行部工作，1998年加入華安基金管理公司，曾任基金安信的基金經理、華安180指數增強型基金、基金安久的基金經理，投資總監。現任華安基金管理有限公司首席投資官。
尚志民
基金投資部總經理
工商管理碩士，曾在上海證券報研究所、上海證大投資管理有限公司工作，進入華安基金管理有限公司后曾先后擔任公司研究發展部高級研究員，基金安順、基金安瑞、華安創新基金經理，現任基金安順、華安宏利的基金經理，基金投資部總經理。
宋磊
研究發展部總經理
工學碩士，曾在大鵬證券、上海申銀萬國證券研究所從事證券研究工作，2000年2月加入華安基金管理公司，在基金研究發展部從事化工行業研究，現任研究發展部總經理。
黃勤
固定收益部負責人
經濟學碩士， 13年銀行、基金從業經歷。曾在上海銀行資金部從事債券投資、交易工作。2004年8月加入華安基金管理公司，曾任固定收益部債券投資經理，現任華安富利基金的基金經理、固定收益部負責人。
許之彥
金融工程部負責人
理學博士，曾在廣發證券和中山大學經濟管理學院博士后流動站從事金融工程工作，2005年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發展部數量策略分析師，現任華安中國A股基金經理，金融工程部負責人。
朱永紅
基金運營部總經理
經濟學學士，ACCA英國特許公認會計師公會會員，CPA中國注冊會計師協會非執業會員。曾在上海眾華滬銀會計師事務所工作。2000年10月加入華安基金管理公司，現任基金運營部總經理。
資 產
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
資 產：
銀行存款
2，219，085，953.15
2，899，000，284.66
結算備付金
14，590，000.00
2，696，500.00
存出保證金
-
-
交易性金融資產
7，314，092，219.84
16，273，943，581.95
其中：股票投資
-
-
基金投資
-
-
債券投資
7，314，092，219.84
16，273，943，581.95
資產支持證券投資
-
-
衍生金融資產
-
-
買入返售金融資產
684，300，396.45
-
應收證券清算款
-
-
應收利息
48，067，834.66
90，830，005.43
應收股利
-
-
應收申購款
63，033，865.89
682，754，063.94
遞延所得稅資產
-
-
其他資產
-
-
資產總計
10，343，170，269.99
19，949，224，435.98
負債和所有者權益
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
負 債：
短期借款
-
-
交易性金融負債
-
-
衍生金融負債
-
-
賣出回購金融資產款
-
-
應付證券清算款
-
-
應付贖回款
12，093，195.16
6，162，915.31
應付管理人報酬
3，420，896.01
4，680，187.77
應付托管費
1，036，635.16
1，418，238.73
應付銷售服務費
2，591，587.90
3，545，596.84
應付交易費用
42，075.05
141，134.10
應交稅費
3，243，831.78
3，243，831.78
應付利息
-
-
應付利潤
7，969，117.25
35，856，784.36
遞延所得稅負債
-
-
其他負債
192，864.21
104，500.00
負債合計
30，590，202.52
55，153，188.89
所有者權益：
實收基金
10，312，580，067.47
19，894，071，247.09
未分配利潤
-
-
所有者權益合計
10，312，580，067.47
19，894，071，247.09
負債和所有者權益總計
10，343，170，269.99
19，949，224，435.98
項 目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入
185，901，990.32
87，549，608.23
1.利息收入
132，052，851.81
86，578，101.05
其中：存款利息收入
18，458，169.06
2，607，610.03
債券利息收入
111，261，622.54
66，290，502.72
資產支持證券利息收入
-
-
買入返售金融資產收入
2，333，060.21
17，679，988.30
其他利息收入
-
-
2.投資收益（損失以“-”填列）
53，849，138.51
971，507.18
其中：股票投資收益
-
-
基金投資收益
-
-
債券投資收益
53，849，138.51
971，507.18
資產支持證券投資收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
-
-
4.匯兌收益（損失以“－”號填列）
-
-
5.其他收入（損失以“-”號填列）
-
-
二、費用（以“-”號填列）
-57，730，936.40
-19，116，599.61
1．管理人報酬
-25，874，111.05
-8，025，699.35
2．托管費
-7，840，639.77
-2，432，030.22
3．銷售服務費
-19，601，599.27
-6，080，075.23
4．交易費用
-
-
5．利息支出
-4，173，325.84
-2，318，961.00
其中：賣出回購金融資產支出
-4，173，325.84
-2，318，961.00
6．其他費用
-241，260.47
-259，833.81
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
128，171，053.92
68，433，008.62
所得稅費用（以“-”號填列）
-
-
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）
128，171，053.92
68，433，008.62
項目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
19，894，071，247.09
-
19，894，071，247.09
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
-
128，171，053.92
128，171，053.92
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數
（凈值減少以“-”號填列）
-9，581，491，179.62
-
-9，581，491，179.62
其中：1.基金申購款
22，784，423，715.08
-
22，784，423，715.08
2.基金贖回款（以“-”號填列）
-32，365，914，894.70
-
-32，365，914，894.70
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
-
-128，171，053.92
-128，171，053.92
五、期末所有者權益（基金凈值）
10，312，580，067.47
-
10，312，580，067.47
項目
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
6，138，760，285.00
-
6，138，760，285.00
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
-
68，433，008.62
68，433，008.62
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數
（凈值減少以“-”號填列）
-896，718，003.15
-
-896，718，003.15
其中：1.基金申購款
15，301，892，085.54
-
15，301，892，085.54
2.基金贖回款（以“-”號填列）
-16，198，610，088.69
-
-16，198，610，088.69
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
-
-68，433，008.62
-68，433，008.62
五、期末所有者權益（基金凈值）
5，242，042，281.85
-
5，242，042，281.85
關聯方名稱
與本基金的關系
華安基金管理有限公司
基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構
中國工商銀行股份有限公司
基金托管人、基金代銷機構
上海光通信公司
受上海工業投資(集團)有限公司控制的公司
項目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
當期應支付的管理費
25，874，111.05
8，025，699.35
其中：當期已支付
22，453，215.04
6，607，540.46
期末未支付
3，420，896.01
1，418，158.89
項目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
當期應支付的托管費
7，840，639.77
2，432，030.22
其中：當期已支付
6，804，004.61
2，002，285.04
期末未支付
1，036，635.16
429，745.18
獲得銷售服務費的
各關聯方名稱
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
當期應支付的銷售服務費
當期已支付
期末未支付
合計
華安基金管理有限公司
8，792，357.23
1，172，772.30
9，965，129.53
中國工商銀行股份有限公司
3，376，649.24
701，460.52
4，078，109.76
合計
12，169，006.47
1，874，232.82
14，043，239.29
獲得銷售服務費的
各關聯方名稱
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
當期應支付的銷售服務費
當期已支付
期末未支付
合計
華安基金管理有限公司
3，013，036.57
637，908.87
3，650，945.44
中國工商銀行股份有限公司
1，440，219.71
293，723.49
1，733，943.20
合計
4，453，256.28
931，632.36
5，384，888.64
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
銀行間市場交易的各關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國工商銀行股份有限公司
134，358，180.97
20，156，638.08
-
-
1，399，800，000.00
411，927.12
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
銀行間市場交易的各關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國工商銀行股份有限公司
159，783，327.24
732，205，307.91
-
-
298，174，615.38
355，223.08
項目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
期初持有的基金份額
-
-
期間認購總份額
-
-
期間申購/買入總份額
-
-
期間因拆分增加的份額
-
-
期間贖回/賣出總份額
-
-
期末持有的基金份額
-
-
期末持有的基金份額
占基金總份額比例
-
-
關聯方
名稱
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
持有的
基金份額
持有的基金份額
占基金總份額的比例
持有的
基金份額
持有的基金份額
占基金總份額的比例
上海光通信公司
16，129，108.79
0.16%
11，008，575.05
0.06%
關聯方
名稱
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
期末余額
當期利息收入
期末余額
當期利息收入
中國工商銀行股份有限公司
19，085，953.15
4，099，038.18
109，021，804.04
1，896，409.43
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
關聯方名稱
證券代碼
證券名稱
發行方式
基金在承銷期內買入
數量
總金額
-
-
-
-
-
-
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
關聯方名稱
證券代碼
證券名稱
發行方式
基金在承銷期內買入
數量
總金額
-
-
-
-
-
-
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（％）
1
固定收益投資
7，314，092，219.84
70.71
其中：債券
7，314，092，219.84
70.71
資產支持證券
-
-
2
買入返售金融資產
684，300，396.45
6.62
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
3
銀行存款和結算備付金合計
2，233，675，953.15
21.60
4
其他資產
111，101，700.55
1.07
5
合計
10，343，170，269.99
100.00
序號
項 目
金額
占基金資產凈值的比例（%）
1
報告期內債券回購融資余額
-
5.81
其中：買斷式回購融資
-
-
2
報告期末債券回購融資余額
-
-
其中：買斷式回購融資
-
-
項 目
天 數
報告期末投資組合平均剩余期限
91
報告期內投資組合平均剩余期限最高值
170
報告期內投資組合平均剩余期限最低值
81
序號
平均剩余期限
各期限資產占基金資產凈值的比例（%）
各期限負債占基金資產凈值的比例（％）
1
30天以內
27.61
-
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
0.58
-
2
30天(含)—60天
26.28
-
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
2.34
-
3
60天(含)—90天
10.22
-
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
1.99
-
4
90天(含)—180天
14.78
-
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
-
-
5
180天(含)—397天（含）
20.33
-
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
-
-
合計
99.22
-
序號
債券品種
攤余成本（元）
占基金資產凈值比例
（％）
1
國家債券
-
-
2
央行票據
2，296，161，015.17
22.27
3
金融債券
1，766，492，378.89
17.13
其中：政策性金融債
1，766，492，378.89
17.13
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
3，146，284，734.02
30.51
6
其他
105，154，091.76
1.02
7
合計
7，314，092，219.84
70.92
8
剩余存續期超過397天的浮動利率債券
506，156，814.54
4.91
序號
債券代碼
債券名稱
債券數量
(張)
攤余成本（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
0801095
08央票95
11，600，000
1，158，221，317.20
11.23
2
070309
07進出09
9，600，000
960，693，316.70
9.32
3
0801101
08央票101
5，300，000
528，803，575.06
5.13
4
0801092
08央票92
3，400，000
339，409，136.40
3.29
5
0881249
08電網CP03
2，700，000
270，878，966.85
2.63
6
0981042
09京投CP01
2，700，000
270，136，076.16
2.62
7
0801084
08央票84
2，700，000
269，726，986.51
2.62
8
0981026
09華能CP01
2，300，000
230，569，099.24
2.24
9
0881210
08網通CP01
2，000，000
201，576，085.13
1.95
10
0881208
08同盛CP01
1，600，000
160，101，250.29
1.55
項目
偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數
65
報告期內偏離度的最高值
0.45%
報告期內偏離度的最低值
0.14%
報告期內每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值
0.28%
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
-
2
應收證券清算款
-
3
應收利息
48，067，834.66
4
應收申購款
63，033，865.89
5
其他應收款
-
6
待攤費用
-
7
其他
-
8
合計
111，101，700.55
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額比例
74，673
138，103.20
5，845，477，979.64
56.68%
4，467，102，087.83
43.32%
項目
持有份額總數（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業人員持有本開放式基金
4，165，450.88
0.04%
基金合同生效日（2003年12月30日）基金份額總額
4，253，745，531.90
報告期期初基金份額總額
19，894，071，247.09
報告期期間基金總申購份額
22，784，423，715.08
報告期期間基金總贖回份額
32，365，914，894.70
報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）
-
報告期期末基金份額總額
10，312，580，067.47
券商名稱
交易單元數量
回購交易
應支付該券商的傭金
備注
成交金額
占當期回購
成交總額的比例
傭金
占當期傭金
總量的比例
中銀國際證券有限責任公司
1
-
-
-
-
-
國泰君安證券股份有限公司
1
17，615，700，000.00
100.00%
-
-
-
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