華安策略優選股票型證券投資基金2009年半年度報告摘要
華安策略優選股票型證券投資基金
2009年半年度報告摘要
2009年6月30日
基金管理人：華安基金管理有限公司 基金托管人：交通銀行股份有限公司 送出日期：2009年8月28日
§1 重要提示及目錄
1.1重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2009年8月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金簡介
2.1基金基本情況
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2.2基金產品說明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4、信息披露方式
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§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要會計數據和財務指標
單位：人民幣元
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提示：1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金、開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
3、期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數（為期末余額，不是當期發生數）。
3.2基金凈值表現
3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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注：本基金的業績比較基準為中信標普300 指數收益率×80%＋中信標普國債指數收益率×20%
根據本基金合同的有關規定，本基金的投資范圍為國內依法公開發行、上市的股票、債券及中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投資比例為基金資產的60-95%；債券及中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具投資比例合計為0-40%；現金以及到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。
截至2009年6月30日， 本基金股票投資比例為基金資產凈值的89.26%，債券的投資比例為基金資產凈值的3.29%，現金和到期日在一年以內的政府債券為基金資產凈值的9.89%。上述各項投資比例均符合基金合同的規定。
3.2.2自基金轉型以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
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注：本基金于2007年8月2日轉型，根據《華安策略優選股票型證券投資基金基金合同》規定，本基金已自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同第十一部分（二）投資范圍、（五）投資限制的有關規定。
§4 管理人報告
4.1基金管理人及基金經理情況
4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗
華安基金管理有限公司經中國證監會證監基金字[1998]20號文批準于1998年6月設立，是國內首批基金管理公司之一，注冊資本1.5億元人民幣，公司總部設在上海陸家嘴金融貿易區。目前的股東為上海電氣（集團）總公司、上海國際信托有限公司、上海工業投資（集團）有限公司、上海錦江國際投資管理有限公司和上海沸點投資發展有限公司。
截至2009年6月30日，公司旗下共管理了華安安信封閉、華安安順封閉2只封閉式證券投資基金，華安創新股票、華安中國A股增強指數、華安寶利配置混合、華安現金富利貨幣、華安上證180ETF、華安宏利股票、華安中小盤成長股票、華安策略優選股票、華安穩定收益債券、華安核心股票、華安強化收益債券、華安國際配置(QDII)等12只開放式基金，管理資產規模達到790.62億人民幣、0.972億美元。
4.1.2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
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注：1.此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。
2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規及《華安策略優選股票型證券投資基金基金合同》、《華安策略優選股票型證券投資基金招募說明書》等有關基金法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。
4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業務，均納入《交易端基金間公平交易管理辦法》進行管理。
對于場內交易，公司《交易端基金間公平交易管理辦法-交易所業務》規定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是“時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡”，并按此原則開發上線了基金間公平交易系統模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業務的公平交易運作良好，未出現異常情況。
對于場外交易，公司制定《交易端基金間公平交易管理辦法-銀行間業務》以及《基金參與新股詢價與申購業務管理辦法》對其進行規范，執行情況良好，未出現異常情況。
4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
按照華安優選股票和華安安順封閉的基金合同，華安優選和華安安順封閉都是混合型股票基金。09年上半年，華安優選股票凈值增長率為50.09%，華安安順封閉的凈值增長率為48.32%，二基金的差異不大。
4.3.3異常交易行為的專項說明
本報告期沒有出現異常交易。
4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
A股市場上半年的持續走強主要來自于國內經濟和流動性的雙重持續超預期。短短半年時間，投資者已經從對國內經濟可能存在二次探底的悲觀預期發展到對2010年國內經濟可能超預期的樂觀預期。國內銀行信貸也前所未有的半年發放了7萬億，每月都持續超預期。從2008年11月到2009年一季度推動A股反彈的動力主要是政策信心及充足流動性下的估值水平的提升，二季度以后以煤炭地產鋼鐵為龍頭的上漲行情則更多反映的是經濟復蘇下的業績預期。
本基金年初對市場的流動性動力估計不夠，無論在倉位還是結構上都準備不足。二季度開始堅持積極的投資策略，一直保持較高的倉位水平，行業配置向金融地產煤炭三個行業集中，凈值表現較一季度有改觀。尤其是地產行業的配置比較成功。
4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
我們認為下半年A股市場將呈現先揚后抑的兩階段走勢。目前在宏觀經濟向好、流動性仍然充足的背景下，投資者的預期空前一致，A股市場有可能進入加速上漲階段。這個階段必然將伴隨泡沫的形成，但是作為一個趨勢投資為主的市場，我們目前無法預測這個過程將持續多久。A股市場下半年的拐點可能在于寬松政策的轉向，從經濟學的邏輯上看政策的轉向是必然的，否則對經濟的中長期發展弊大于利。我們預計時間點可能在9、10月份國內經濟明顯好轉前后。三季度本基金將保持謹慎心態，在市場上漲時逐步降低倉位，并增加前期弱勢的中小股票和防御性行業的配置比例。
4.6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
1、估值政策及重大變化：
無。
2、估值政策重大變化對基金資產凈值及本報告期損益的影響：
無。
3、有關參與估值流程各方及人員的職責分工、專業勝任能力和相關工作經歷的描述：
（1）公司方面
公司建立基金估值委員會，組成人員包括：首席投資官、基金投資部總經理、研究發展部總經理、固定收益部負責人、金融工程部負責人、基金運營部總經理及相關負責人員。
主要職責包括：證券發行機構發生了嚴重影響證券價格的重大事件時，負責評估重大事件對投資品種價值的影響程度、評估對基金估值的影響程度、確定采用的估值方法、確定該證券的公允價值；同時將采用確定的方法以及采用該方法對相關證券估值后與基金的托管銀行進行溝通。
相關人員專業勝任能力及工作經歷:
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（2）托管銀行
托管銀行根據法律法規要求履行估值及凈值計算的復核責任，并且認真核查公司采用的估值政策和程序。
（3）會計師事務所
對相關估值模型、假設及參數的適當性出具審核意見和報告。
4、基金經理參與或決定估值的程度：
本基金的基金經理未參與基金的估值。
5、參與估值流程各方之間存在的任何重大利益沖突：
參與估值流程各方之間無任何重大利益沖突。
6、已簽約的任何定價服務的性質與程度等信息：
無。
4.7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本報告期由于基金投資當期虧損，不進行收益分配。
§5 托管人報告
5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
2009年上半年度，基金托管人在華安策略優選股票型證券投資基金的托管過程中，嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議，盡職盡責地履行了托管人應盡的義務，不存在任何損害基金持有人利益的行為。
5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
2009年上半年度，華安基金管理有限公司在華安策略優選股票型證券投資基金投資運作、基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上，托管人未發現損害基金持有人利益的行為。
本報告期內本基金未進行收益分配。
5.3托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
2009年上半年度，由華安基金管理有限公司編制并經托管人復核審查的有關華安策略優選股票型證券投資基金的半年度報告中財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告相關內容、投資組合報告等內容真實、準確、完整。
§6 半年度財務會計報告（未經審計）
6.1資產負債表
會計主體：華安策略優選股票型證券投資基金
報告截止日：2009年6月30日
單位：人民幣元
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注：1、報告截止日2009年6月30日，基金份額凈值0.7431元，基金份額總額19，058，546，639.15份。
后附6.4報表附注為本財務報表的組成部分。
基金管理公司負責人：俞妙根 主管會計工作的負責人：李炳旺 會計機構負責人：朱永紅
6.2利潤表
會計主體：華安策略優選股票型證券投資基金
本報告期：2009年1月1日至2009年6月30日
單位：人民幣元
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注：后附6.4報表附注為本財務報表的組成部分。
基金管理公司負責人：俞妙根 主管會計工作的負責人：李炳旺 會計機構負責人：朱永紅
6.3所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：華安策略優選股票型證券投資基金
本報告期：2009年1月1日至2009年6月30日
單位：人民幣元
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注：后附6.4報表附注為本財務報表的組成部分。
基金管理公司負責人：俞妙根 主管會計工作的負責人：李炳旺 會計機構負責人：朱永紅
6.4報表附注
6.4.1基金基本情況
華安策略優選股票型證券投資基金是根據原安久證券投資基金(以下簡稱“基金安久”) 基金份額持有人大會2007年6月29日審議通過的《關于安久證券投資基金轉型有關事項的議案》并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監基金字[2007]210號《關于核準安久證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》核準，由原基金安久轉型而來。原基金安久為契約型封閉式基金，于深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易上市，存續期限至2007年8月30日止。根據中國證監會批復及深交所深證復[2007]41號《關于同意安久證券投資基金終止上市的批復》，原基金安久于2007年8月1日進行終止上市權利登記，自2007年8月2日起，原基金安久終止上市，原基金安久更名為華安策略優選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)，《安久證券投資基金基金合同》失效的同時《華安策略優選股票型證券投資基金基金合同》生效。本基金為契約型開放式，存續期限不定。本基金的基金管理人為華安基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司。
原基金安久于基金合同失效前經審計的基金資產凈值為人民幣1，129，381，474.76元，已于本基金的合同生效日全部轉為本基金的基金資產凈值。根據《華安策略優選股票型證券投資基金招募說明書》和《關于原安久證券投資基金基金份額折算結果的公告》，本基金于2007年8月20日進行了基金份額拆分，拆分比例為1: 2.536335136，并于2007年8月20日進行了份額變更登記。
本基金在基金合同生效后于2007年8月15日開放集中申購，共募集人民幣9，853，567，332.90元，其中用于折合基金份額的集中申購資金利息共計人民幣318，719.94元，業經普華永道中天會計師事務所有限公司普華永道中天驗字(2007)第111號審驗報告予以驗證。上述集中申購募集資金已按2007年8月20日基金份額拆分后的基金份額凈值1.0000元折合為9，853，567，332.90份基金份額，其中集中申購資金利息折合318，719.94份基金份額，并于2007年8月20日進行了份額確認登記。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《華安策略優選股票型證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金的投資范圍為國內依法公開發行、上市的股票、債券及中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投資比例為基金資產的60-95%；債券及中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具投資比例合計為0-40%；現金以及到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。本基金的業績比較基準為中信標普300 指數收益率×80%＋中信標普國債指數收益率×20%。
本財務報表由本基金的基金管理人華安基金管理有限公司于2009年8月27日批準報出。
6.4.2會計報表的編制基礎
本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日頒布的《企業會計準則－基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會基金部通知[2009]4號關于發布《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號<年度報告和半年度報告>（試行）》等問題的通知、中國證券業協會于2007年5月15日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《華安策略優選股票型證券投資基金基金合同》和中國證監會允許的基金行業實務操作的有關規定編制。
6.4.3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本基金2009年上半年度財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金2009年6月30日的財務狀況以及2009年上半年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。
6.4.4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本半年度會計報表所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表相一致。
6.4.5稅項
根據財政部、國家稅務總局財稅[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅[2004]78號《關于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2005]102號《關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》及其他相關財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下：
(a)以發行基金方式募集資金不屬于營業稅征收范圍，不征收營業稅。
(b)基金買賣股票、債券的差價收入暫免征營業稅和企業所得稅。
(c)對基金取得的企業債券利息收入，由發行債券的企業在向基金派發利息時代扣代繳20%的個人所得稅，暫不征收企業所得稅。對基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發股息、紅利時暫減按50%計入個人應納稅所得額，依照現行稅法規定即20%代扣代繳個人所得稅，暫不征收企業所得稅。
(d)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。
6.4.6關聯方關系
6.4.6.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本報告期內未發生變化。
6.4.6.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
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注：下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
6.4.7本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.7.1通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.7.1.1股票交易
本基金本報告期（2009年1月1日至2009年6月30日）和上年度可比期間（2008年1月1日至2008年6月30日）均無通過關聯方交易單元進行的股票交易。
6.4.7.1.2權證交易
本基金本報告期（2009年1月1日至2009年6月30日）和上年度可比期間（2008年1月1日至2008年6月30日）均無通過關聯方交易單元進行的權證交易。
6.4.7.1.3應支付關聯方的傭金
本基金本報告期（2009年1月1日至2009年6月30日）和上年度可比期間（2008年1月1日至2008年6月30日）均無應支付關聯方的傭金。
6.4.7.2關聯方報酬
6.4.7.2.1基金管理費
單位：人民幣元
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注：支付基金管理人華安基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產凈值 X 1.5% / 當年天數。
6.4.7.2.2基金托管費
單位：人民幣元
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注：支付基金托管人交通銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產凈值 X 0.25% / 當年天數。
6.4.7.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易
單位：人民幣元
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6.4.7.4各關聯方投資本基金的情況
6.4.7.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
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注：基金管理人華安基金管理有限公司在本年度運用固有資金2，800，000.00元經代銷機構購入本基金5，159，376.31份基金份額，申購費16，699.80元，申購費率0.6%。
6.4.7.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
基金管理公司主要股東及其控制的機構本報告期末（2009年6月30日）和上年度末（2008年12月31日）均無投資本基金的情況。
6.4.7.5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
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注：本基金用于證券交易結算的資金通過“交通銀行基金托管結算資金專用存款賬戶”轉存于中國證券登記結算有限責任公司，按銀行同業利率計息。于2009年6月30日的相關余額在資產負債表中的結算備付金”科目中單獨列示(2008年6月30日：同)。
6.4.7.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金本報告期內（2009年1月1日至2009年6月30日）和上年度可比期間內（2008年1月1日至2008年6月30日）均不存在在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況。
6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6.4.8.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位：人民幣元
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注：本報告期內本基金未持有流通受限債券以及其它證券類別。
6.4.8.2 期末持有的暫時停牌股票
金額單位：人民幣元
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6.4.8.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
本基金期末無正回購余額，因此沒有債券作為抵押。
6.4.9 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項
無。
§7 投資組合報告
7.1期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
■
7.2期末按行業分類的股票投資組合
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7.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
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投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀刊登于www.huaan.com.cn網站的半年度報告正文。
7.4報告期內股票投資組合的重大變動
7.4.1累計買入金額超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
■
注：本項“買入金額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.4.2累計賣出金額超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
■
注：本項“賣出金額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
■
注：本項“買入股票的成本（成交）總額”和“賣出股票的收入（成交）總額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.5期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
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7.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
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7.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7.8 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
7.9 投資組合報告附注
7.9.1本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。
7.9.2本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
7.9.3 其他資產構成
單位：人民幣元
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7.9.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
§8 基金份額持有人信息
8.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
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8.2期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況
■
§9 開放式基金份額變動
單位：份
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§10 重大事件揭示
10.1基金份額持有人大會決議
本報告期內無基金份額持有人大會決議。
10.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
1、本基金管理人重大人事變動如下：
(1).2009年1月12日，本基金管理人發布關于董事變更的公告，經本公司股東會審議，選舉陳兵先生擔任本公司董事，萬才華先生不再擔任本公司董事。
(2).2009年2月19日，本基金管理人發布關于董事變更的公告，經本公司股東會審議，選舉馮祖新先生擔任本公司董事，辜昌基先生不再擔任本公司董事。
2、本基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動如下：無。
10.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
報告期內無涉及本基金財產、基金托管業務的訴訟。報告期內基金管理人無涉及本基金財產的訴訟。
10.4基金投資策略的改變
本報告期內無基金投資策略的改變。
10.5為基金進行審計的會計師事務所情況
本報告期內本基金未改聘為基金審計的會計師事務所。
10.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本基金管理人和基金托管人涉及托管業務的部門及其高級管理人員在本報告期內未受到任何處分。
10.7基金租用證券公司交易單元的有關情況
金額單位：人民幣元
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注：1、本報告期內，本基金交易單元變更情況如下：
新增交易單元：
新增國海證券有限責任公司上海交易單元1個；
新增西部證券股份有限公司上海交易單元1個；
退租交易單元：無。
2、券商專用交易單元選擇標準：
基金管理人負責選擇證券經營機構，選用其交易單元供本基金證券買賣專用，選擇標準為：
（1）內部管理規范、嚴謹；具備健全的內控制度，并能滿足基金運作高度保密的要求；
（2）研究實力較強，有固定的研究機構和專門研究人員，能夠針對本基金業務需要，提供高質量的研究報告和較為全面的服務；
（3）具有戰略規劃和定位，能夠積極推動多邊業務合作，最大限度地調動整體資源，為基金投資贏取機會；
（4）其他有利于基金持有人利益的商業合作考慮。
3、券商專用交易單元選擇程序：
(1) 對交易單元候選券商的綜合服務進行評估
由研究發展部/市場部分別牽頭并組織相關人員依據上述交易單元選擇標準和《券商服務評價辦法》，對候選交易單元的券商服務質量和綜合實力進行評估。
(2) 填寫《新增交易單元申請審核表》
研究發展部或基金投資部/市場部匯總對各候選交易單元券商的綜合評估結果，擇優選出擬新增單元，填寫《新增交易單元申請審核表》，對擬新增交易單元的必要性和合規性進行闡述。
(3) 候選交易單元名單提交分管副總經理審批
公司分管副總經理對研究發展部或基金投資部/市場部提交的《新增交易單元申請審核表》及其對券商綜合評估的結果進行審核，并簽署審批意見。
(4)協議簽署及通知托管人
基金管理人與被選擇的券商簽訂《證券交易單元使用協議》，并通知基金托管人。
華安基金管理有限公司
2009年8月28日
基金簡稱
華安策略優選股票
交易代碼
040008（前端）
041008（后端）
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2007年8月2日
報告期末基金份額總額
19，058，546，639.15份
投資目標
以優選股票為主，配合多種投資策略，在充分控制風險的前提下分享中國經濟成長帶來的收益，實現基金資產的長期穩定增值。
投資策略
本基金可投資于國債、金融債、企業債和可轉換債券等債券品種，基金管理人通過對收益率、流動性、信用風險和風險溢價等因素的綜合評估，合理分配固定收益類證券組合中投資于國債、金融債、企業債、短期金融工具等產品的比例，構造債券組合。
④ 權證、資產支持證券和其他衍生工具投資策略
業績比較基準
80%×中信標普300指數收益率＋20%×中信標普國債指數收益率
風險收益特征
本基金是股票型基金，屬于證券投資基金中的較高預期風險和較高預期收益品種，其預期風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。
項目
基金管理人
基金托管人
名稱
華安基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
信息披露負責人
姓名
馮穎
張詠東
聯系電話
021-38969999
021－68888917
電子郵箱
fengying@huaan.com.cn
zhangyd@bankcomm.com
客戶服務電話
40088-50099
95559
傳真
021-68863414
021-58408842
登載基金半年度報告正文的管理人互聯網地址
http://www.huaan.com.cn
基金半年度報告備置地點
上海市浦東南路360號新上海國際大廈38樓
3.1.1 期間數據和指標
報告期（2009年1月1日－2009年6月30日）
本期已實現收益
-470，139，753.98
本期利潤
4，762，276，589.00
加權平均基金份額本期利潤
0.2478
本期基金份額凈值增長率
50.09%
3.1.2 期末數據和指標
報告期（2009年1月1日－2009年6月30日）
期末可供分配基金份額利潤
-0.2562
期末基金資產凈值
14，163，155，215.85
期末基金份額凈值
0.7431
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
過去一個月
12.45%
1.09%
9.92%
0.95%
2.53%
0.14%
過去三個月
23.34%
1.33%
17.32%
1.22%
6.02%
0.11%
過去六個月
50.09%
1.50%
43.92%
1.55%
6.17%
-0.05%
過去一年
12.28%
1.75%
11.23%
2.03%
1.05%
-0.28%
自基金轉型起至今
-16.56%
1.83%
-17.84%
2.06%
1.28%
-0.23%
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
張偉
本基金的基金經理
2008-2-13
-
8年
經濟學碩士，持有基金從業資格證書，8年證券、基金行業從業經歷。曾在平安證券有限公司、天同證券有限公司任職，2004年6月加入華安基金管理公司，曾任研究發展部高級研究員，2008年2月起擔任本基金的基金經理。
鄧躍輝
本基金的基金經理
2008-2-13
-
6年
經濟學碩士，CFA，CPA，6年基金行業從業經歷。2003年4月加入華安基金管理公司，曾任研究發展部高級研究員，2008年2月起擔任本基金的基金經理，2008年4月起同時擔任華安寶利配置證券投資基金的基金經理。
姓名
職務
工作經歷
王國衛
首席投資官
研究生學歷。曾在上海國際信托投資公司證券投資信托部、投資銀行部工作，1998年加入華安基金管理公司，曾任基金安信的基金經理、華安180指數增強型基金、基金安久的基金經理，投資總監。現任華安基金管理有限公司首席投資官。
尚志民
基金投資部總經理
工商管理碩士，曾在上海證券報研究所、上海證大投資管理有限公司工作，進入華安基金管理有限公司后曾先后擔任公司研究發展部高級研究員，基金安順、基金安瑞、華安創新基金經理，現任基金安順、華安宏利的基金經理，基金投資部總經理。
宋磊
研究發展部總經理
工學碩士，曾在大鵬證券、上海申銀萬國證券研究所從事證券研究工作，2000年2月加入華安基金管理公司，在基金研究發展部從事化工行業研究，現任研究發展部總經理。
黃勤
固定收益部負責人
經濟學碩士， 13年銀行、基金從業經歷。曾在上海銀行資金部從事債券投資、交易工作。2004年8月加入華安基金管理公司，曾任固定收益部債券投資經理，現任華安富利基金的基金經理、固定收益部負責人。
許之彥
金融工程部負責人
理學博士，曾在廣發證券和中山大學經濟管理學院博士后流動站從事金融工程工作，2005年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發展部數量策略分析師，現任華安中國A股基金經理，金融工程部負責人。
朱永紅
基金運營部總經理
經濟學學士，ACCA英國特許公認會計師公會會員，CPA中國注冊會計師協會非執業會員。曾在上海眾華滬銀會計師事務所工作。2000年10月加入華安基金管理公司，現任基金運營部總經理。
資產
本期末
2009年6月30日
上年末
2008年12月31日
資 產：
銀行存款
1，028，614，787.04
208，047，204.24
結算備付金
136，362，087.64
61，806，568.08
存出保證金
4，076，596.37
1，973，012.57
交易性金融資產
13，108，295，122.89
9，340，838，429.59
其中：股票投資
12，642，498，122.89
7，011，857，429.59
基金投資
-
-
債券投資
465，797，000.00
2，328，981，000.00
資產支持證券投資
-
-
衍生金融資產
-
-
買入返售金融資產
-
-
應收證券清算款
5，128，058.79
30，818，123.19
應收利息
11，261，396.22
50，969，159.16
應收股利
1，767，706.59
-
應收申購款
3，403，593.42
372，406.44
遞延所得稅資產
-
-
其他資產
-
-
資產總計
14，298，909，348.96
9，694，824，903.27
負債和所有者權益
本期末
2009年6月30日
上年末
2008年12月31日
負 債：
短期借款
-
-
交易性金融負債
-
-
衍生金融負債
-
-
賣出回購金融資產款
-
-
應付證券清算款
90，527，917.78
23，393，618.53
應付贖回款
14，995，294.47
2，351，578.53
應付管理人報酬
16，452，146.05
12，653，947.20
應付托管費
2，742，024.33
2，108，991.20
應付銷售服務費
-
-
應付交易費用
9，400，141.88
5，650，491.34
應交稅費
-
-
應付利息
-
-
應付利潤
-
-
遞延所得稅負債
-
-
其他負債
1，636，608.60
1，494，577.61
負債合計
135，754，133.11
47，653，204.41
所有者權益：
-
實收基金
7，514，216，519.25
7，682，380，354.31
未分配利潤
6，648，938，696.60
1，964，791，344.55
所有者權益合計
14，163，155，215.85
9，647，171，698.86
負債和所有者權益總計
14，298，909，348.96
9，694，824，903.27
項目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入
4，893，201，288.23
-7，665，186，468.60
1.利息收入
30，928，687.14
44，677，111.05
其中：存款利息收入
3，929，541.94
14，122，331.25
債券利息收入
26，999，145.20
30，146，494.24
資產支持證券利息收入
-
-
買入返售金融資產收入
-
408，285.56
其他利息收入
-
-
2.投資收益（損失以“-”填列）
-370，561，705.85
-3，182，592，999.94
其中：股票投資收益
-456，442，822.30
-3，258，011，986.01
基金投資收益
-
-
債券投資收益
19，398，127.27
1，411，725.58
資產支持證券投資收益
-
-
衍生工具收益
-
1，676，740.63
股利收益
66，482，989.18
72，330，519.86
3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
5，232，416，342.98
-4，530，312，546.73
4.匯兌收益（損失以“-”號填列）
-
-
5.其他收入（損失以“-”號填列）
417，963.96
3，041，967.02
二、費用（以“-”號填列）
-130，924，699.23
-263，050，519.43
1、管理人報酬
-86，504，494.21
-134，026，585.56
2、托管費
-14，417，415.74
-22，337，764.28
3、銷售服務費
-
-
4、交易費用
-29，764，532.63
-101，610，526.77
5、利息支出
-
-4，833，124.18
其中：賣出回購金融資產支出
-
-4，833，124.18
6、其他費用
-238，256.65
-242，518.64
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
4，762，276，589.00
-7，928，236，988.03
所得稅費用（以“-”號填列）
-
-
四、凈利潤（凈虧損“-”號填列）
4，762，276，589.00
-7，928，236，988.03
項目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益(基金凈值)
7，682，380，354.31
1，964，791，344.55
9，647，171，698.86
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤)
-
4，762，276，589.00
4，762，276，589.00
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“-”號填列）
-168，163，835.06
-78，129，236.95
-246，293，072.01
其中：1、基金申購款
199，690，770.56
146，102，854.32
345，793，624.88
2、基金贖回款（以“-”號填列）
-367，854，605.62
-224，232，091.27
-592，086，696.89
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
-
-
-
五、期末所有者權益(基金凈值)
7，514，216，519.25
6，648，938，696.60
14，163，155，215.85
項目
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益(基金凈值)
8，785，356，163.71
14，593，162，792.03
23，378，518，955.74
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤)
-
-7，928，236，988.03
-7，928，236，988.03
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“-”號填列）
-883，110，307.69
-1，302，367，355.64
-2，185，477，663.33
其中：1、基金申購款
121，620，895.05
126，471，376.44
248，092，271.49
2、基金贖回款（以“-”號填列）
-1，004，731，202.74
-1，428，838，732.08
-2，433，569，934.82
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
-
-
-
五、期末所有者權益(基金凈值)
7，902，245，856.02
5，362，558，448.36
13，264，804，304.38
關聯方名稱
與本基金的關系
華安基金管理有限公司
(“華安基金”)
基金注冊登記機構
基金銷售機構
交通銀行股份有限公司
(“交通銀行”)
基金托管人
基金代銷機構
項目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
當期應支付的管理費
86，504，494.21
134，026，585.56
其中：當期已支付
70，052，348.16
116，525，093.16
當期未支付
16，452，146.05
17，501，492.40
項目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
當期應支付的托管費
14，417，415.74
22，337，764.28
其中：當期已支付
11，675，391.41
19，420，848.87
當期未支付
2，742，024.33
2，916，915.41
項目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
期初持有的基金份額
35，272，088.13
24，303，410.95
期間認購總份額
-
-
期間申購/買入總份額
5，159，376.31
-
期間因拆分增加的份額
-
-
期間贖回/賣出總份額
-
-
期末持有的基金份額
40，431，464.44
24，303，410.95
期末持有的基金份額
占基金總份額比例
0.21%
0.12%
關聯方
名稱
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
期末余額
當期利息收入
期末余額
當期利息收入
交通銀行股份有限公司
1，028，614，787.04
1，439，063.25
1，806，869，235.04
6，654，732.65
受限證券類別：股票
證券
代碼
證券
名稱
成功
認購日
可流通日
流通受限類型
認購
價格
期末估值單價
數量
（單位：股）
期末
成本總額
期末
估值總額
600169
太原
重工
2008-12-31
預計2009-12-29
非公開
發行
12.67
10.76
5，000，000
63，350，000.00
53，800，000.00
600169
太原
重工
2009-5-25
預計2009-12-29
非公開發行送股轉增部分
-
10.76
3，000，000
-
32，280，000.00
000698
沈陽
化工
2008-8-7
2009-8-12
非公開
發行
12.42
7.37
3，000，000
37，260，000.00
22，110，000.00
000698
沈陽
化工
2009-6-3
2009-8-12
非公開發行送股轉增部分
-
7.37
900，000
-
6，633，000.00
600239
2009-4-14
預計2010-4-12
非公開
發行
15.18
13.34
5，000，000
75，900，000.00
66，700，000.00
600239
云南城投
2009-6-16
預計2010-4-12
非公開發行送股轉增部分
-
13.34
2，500，000
-
33，350，000.00
股票代碼
股票名稱
停牌日期
停牌原因
期末估值單價
復牌日期
復牌
開盤單價
數量（股）
期末
成本總額
期末
估值總額
600849
2009-6-18
資產重組
12.18
未知
未知
4，000，648
21，916，207.83
48，727，892.64
序號
項目
金額
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
12，642，498，122.89
88.42
其中：股票
12，642，498，122.89
88.42
2
固定收益投資
465，797，000.00
3.26
其中：債券
465，797，000.00
3.26
資產支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
5
銀行存款和結算備付金合計
1，164，976，874.68
8.15
6
其他資產
25，637，351.39
0.18
7
合計
14，298，909，348.96
100.00
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產的凈值比例（％）
A
農、林、牧、漁業
-
-
B
采掘業
1，182，049，172.80
8.35
C
制造業
3，417，642，249.97
24.13
C0
食品、飲料
349，743，474.40
2.47
C1
紡織、服裝、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
120，810，760.00
0.85
C4
石油、化學、塑膠、塑料
351，719，842.07
2.48
C5
電子
-
-
C6
金屬、非金屬
438，930，354.03
3.10
C7
機械、設備、儀表
1，599，878，219.19
11.30
C8
醫藥、生物制品
556，559，600.28
3.93
C99
其他制造業
-
-
D
電力、煤氣及水的生產和供應業
25，007，744.60
0.18
E
建筑業
766，708，867.89
5.41
F
交通運輸、倉儲業
183，960，000.00
1.30
G
信息技術業
363，006，632.23
2.56
H
批發和零售貿易
697，484，675.68
4.92
I
金融、保險業
4，023，626，813.38
28.41
J
房地產業
1，369，793，253.56
9.67
K
社會服務業
317，585，488.66
2.24
L
傳播與文化產業
-
-
M
綜合類
295，633，224.12
2.09
合計
12，642，498，122.89
89.26
序號
股票代碼
股票名稱
數量(股)
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
601318
14，497，501
717，046，399.46
5.06
2
601166
16，974，135
629，910，149.85
4.45
3
601169
34，000，000
552，840，000.00
3.90
4
600036
20，999，917
470，608，139.97
3.32
5
000002
萬 科Ａ
33，499，985
427，124，808.75
3.02
6
601390
61，945，235
420，608，145.65
2.97
7
002024
25，000，000
401，750，000.00
2.84
8
600030
12，000，000
339，120，000.00
2.39
9
002202
11，000，000
331，320，000.00
2.34
10
601088
11，002，821
329，094，376.11
2.32
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例（％）
1
600030
中信證券
564，613，441.75
5.85
2
601390
中國中鐵
364，469，039.29
3.78
3
601088
中國神華
289，912，624.40
3.01
4
600837
285，395，377.89
2.96
5
601898
262，277，523.18
2.72
6
000157
256，537，767.54
2.66
7
000002
萬 科Ａ
241，573，453.87
2.50
8
601601
238，750，441.62
2.47
9
601333
215，667，145.57
2.24
10
600585
214，127，534.44
2.22
11
600036
招商銀行
208，000，647.77
2.16
12
600123
200，718，836.94
2.08
13
600016
199，040，059.76
2.06
14
601009
196，006，206.61
2.03
15
600325
193，542，756.65
2.01
16
601169
北京銀行
185，179，457.93
1.92
17
600739
184，930，280.23
1.92
18
600635
162，994，334.74
1.69
19
600352
161，131，966.24
1.67
20
600547
151，638，891.88
1.57
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例（％）
1
600030
中信證券
480，638，435.08
4.98
2
000157
中聯重科
359，287，176.64
3.72
3
601088
中國神華
293，085，265.65
3.04
4
601398
281，399，950.84
2.92
5
000983
278，633，672.28
2.89
6
601628
247，918，869.74
2.57
7
600547
山東黃金
212，503，752.09
2.20
8
000002
萬 科Ａ
208，355，813.34
2.16
9
600428
208，038，425.69
2.16
10
601186
203，540，571.60
2.11
11
002024
蘇寧電器
193，050，348.54
2.00
12
600036
招商銀行
192，714，938.40
2.00
13
600635
大眾公用
181，365，639.39
1.88
14
600426
177，348，277.31
1.84
15
600005
173，769，604.22
1.80
16
000933
162，335，231.24
1.68
17
601699
158，732，326.21
1.65
18
601006
137，256，922.09
1.42
19
000527
136，838，215.46
1.42
20
000792
135，903，256.45
1.41
買入股票的成本（成交）總額：
10，284，841，343.56
賣出股票的收入（成交）總額：
9，470，520，938.21
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產凈值
比例（％）
1
國家債券
-
-
2
央行票據
335，667，000.00
2.37
3
金融債券
130，130，000.00
0.92
其中：政策性金融債
130，130，000.00
0.92
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
可轉債
-
-
7
其他
-
-
8
合計
465，797，000.00
3.29
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
0801047
08央票47
2，000，000
209，980，000.00
1.48
2
040211
04國開11
1，300，000
130，130，000.00
0.92
3
0801112
08央票112
400，000
38，860，000.00
0.27
4
0801101
08央票101
400，000
38，636，000.00
0.27
5
0801095
08央票95
300，000
28，947，000.00
0.20
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
4，076，596.37
2
應收證券清算款
5，128，058.79
3
應收股利
1，767，706.59
4
應收利息
11，261，396.22
5
應收申購款
3，403，593.42
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
25，637，351.39
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額比例
1，744，332
10，925.99
635，565，987.72
3.33%
18，422，980，651.43
96.67%
項 目
持有份額總數（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業人員持有本開放式基金
63，204.04
0.00%
基金合同生效日（2007年8月2日）基金份額總額
500，000，000.00
報告期期初基金份額總額
19，485，080，811.69
報告期期間基金總申購份額
506，462，110.22
報告期期間基金總贖回份額
-932，996，282.76
報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）
-
報告期期末基金份額總額
19，058，546，639.15
券商名稱
交易單元數量
股票交易
應支付該券商的傭金
備注
成交金額
占當期股票成交總額的比例
傭金
占當期傭金
總量的比例
安信證券股份有限公司
1
5，423，563，944.48
27.56%
4，610，020.14
27.89%
第一創業有限責任公司
1
152，072，346.27
0.77%
129，261.97
0.78%
東方證券股份有限公司
2
1，797，471，073.14
9.13%
1，482，219.66
8.97%
光大證券股份有限公司
1
946，705，411.67
4.81%
769，210.51
4.65%
國海證券有限責任公司
1
277，487，234.45
1.41%
235，863.19
1.43%
國金證券股份有限公司
1
3，329，420，467.02
16.92%
2，829，985.82
17.12%
國泰君安證券股份有限公司
1
-
-
-
-
國元證券股份有限公司
1
1，470，749，469.37
7.47%
1，250，127.06
7.56%
聯合證券有限責任公司
1
263，424，022.46
1.34%
214，034.65
1.30%
平安證券有限責任公司
1
179，365，907.62
0.91%
152，460.91
0.92%
齊魯證券有限公司
1
287，693，979.43
1.46%
244，535.96
1.48%
瑞銀證券有限責任公司
1
2，480，335，125.04
12.60%
2，108，277.85
12.76%
申銀萬國證券股份有限公司
1
-
-
-
-
西部證券股份有限公司
1
156，849，175.54
0.80%
133，319.54
0.81%
中信證券股份有限公司
1
1，484，057，077.29
7.54%
1，205，813.69
7.30%
中銀國際有限責任公司
1
1，430，267，047.99
7.27%
1，162，101.47
7.03%
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