華寶興業寶康系列證券投資基金下設的華寶興業寶康債券投資基金2009年半年度報告摘要
華寶興業寶康系列證券投資基金下設的華寶興業寶康債券投資基金
2009年半年度報告摘要
2009年6月30日
基金管理人：華寶興業基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 報告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日
1 重要提示及目錄
1.1重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2009年8月25日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
2 基金簡介
2.1基金基本情況
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2.2基金產品說明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
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注：1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
3、凈值相關數據計算中涉及天數的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3.2基金凈值表現
3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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注：凈值以及比較基準相關數據計算中涉及天數的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
華寶興業寶康債券投資基金
份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
（2003年7月15日至2009年6月30日）
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注：1、按照基金合同的約定，自基金成立日期的6個月內達到規定的資產組合，截至2004年1月15日，本系列基金下設的各基金均已達到合同規定的資產配置比例。
2、鑒于中信全債指數的編制人中信標準普爾指數信息服務（北京）有限公司已將"中信全債指數"更名為"中信標普全債指數"，"中信標普全債指數"的編制方法和選樣標準與"中信全債指數"的編制方法和選樣標準完全一致，本基金管理人將寶康債券投資基金原有的業績比較基準 “中信全債指數”更改為“中信標普全債指數”。
4 管理人報告
4.1基金管理人及基金經理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合資基金管理公司，截至本報告期末（2009年6月30日），所管理的開放式證券投資基金包括寶康系列基金、多策略基金、現金寶貨幣市場基金、動力組合基金、收益增長基金、先進成長基金、行業精選基金、海外中國成長基金、大盤精選基金和增強收益基金，所管理的開放式證券投資基金資產凈值合計48，400，241，713.33元。
4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理的簡介
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注：1、任職日期以及離任日期均以基金公告為準。
2、證券從業含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定、監管部門的相關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀取最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。
由于股、債市的系統性風險和申購贖回引起的基金資產規模變化，寶康債券投資基金在短期內出現過現金及一年內到期債券比例不足5%，融資融券比例超過40%的情況。發生此類情況后，該基金均在合理期限內得到了調整，沒有給投資人帶來額外風險或損失。
4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本報告期內，基金管理人通過交易決策與交易執行相分離、交易部相對投資部門獨立、每日交易日結報告等機制，確保所管理的各基金在交易中被公平對待。
本報告期內，基金管理人嚴格實施公平交易制度；加強了對所管理的不同投資組合同向交易價差的分析；分析結果沒有發現交易價差異常。
4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
本報告期內，基金管理人管理的其他基金沒有與本基金的投資風格相似的投資組合。
4.3.3 異常交易行為的專項說明
本報告期內，本基金沒有發現異常交易行為。
4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現說明
今年上半年，隨著超過7萬億信貸投放，刺激經濟計劃全面實施。各種經濟指標呈現復蘇勢頭。投資者信心因此大幅提升。股票市場大幅攀升，呈現2007年以來牛市繁景。在此背景下通貨膨脹預期不斷增強，債券市場受到越來越大的下行壓力。
寶康債券基金在上半年的運作中，過于注重防預性。在資產配置上，央票占比過高。雖然在09年2季度開始，大幅減持了用資金杠桿在1季度增加的2年期央票，并減持了期限為5年—10年的政策性金融債，但在可轉債上沒有把握好投資時機。
4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
在下半年，我們認為各種利好消息將會進一步加大通貨膨脹預期，整體債券收益率曲線將會出現熊式平坦上移。在這樣背景下，寶康債券基金將采用以下幾個策略，以對沖利率風險：
一級市場新股訊價、申購及增發。在對行業分析和對個股充分研究基礎上，在確定一、二級市場差價的原則上，參與一級市場股票IPO申購、增發。
在債券投資方面，投資組合的久期將會進一步降低，以控制利率風險。同時利用債市的大幅調整，在保持流動性和控制久期的前提下，加強積極管理，尋找債券投資機會。提高整體投資組合收益率，為基金持有人創造超額回報。
4.6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
基金管理人在報告期內對旗下基金估值中，各部門參與如下：
（一）基金會計：根據《基金會計核算業務指引》對基金日常交易進行記賬核算，并對基金投資品種進行估值。
（二）金融工程部：對特殊品種或由于特殊原因導致投資品種不存在活躍市場的情況下，為估值提供相關模型。
（三）估值委員會：定期評價現行估值政策和程序，在發生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時修訂估值方法。基金在采用新投資策略或投資新品種時，評價現有估值政策和程序的適用性。
（四）必要時基金經理參與制定估值政策制定、估值模型及估值方法的確定工作。
4.7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本基金本報告期末可供分配基金份額利潤為人民幣0.0999元，于本報告期內分紅如下：
單位：人民幣元
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5托管人報告
5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
本報告期，中國建設銀行股份有限公司在本基金的托管過程中，嚴格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協議和其他有關規定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。
5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
本報告期，本托管人按照國家有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定，對本基金的基金資產凈值計算、基金費用開支等方面進行了認真的復核，對本基金的投資運作方面進行了監督，未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。
報告期內，本基金實施利潤分配的金額為 33，289，107.87元。
5.3托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本托管人復核審查了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
6 半年度財務會計報告（未經審計）
6.1資產負債表
會計主體：華寶興業寶康債券投資基金
報告截止日：2009年6月30日
單位：人民幣元
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注：報告截止日2009 年6月30 日，基金份額凈值1.1603 元，基金份額總額930，183，332.20份。
6.2利潤表
會計主體：華寶興業寶康債券投資基金
本報告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
單位：人民幣元
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6.3所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：華寶興業寶康債券投資基金
本報告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
單位：人民幣元
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6.4報表附注
6.4.1 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本基金本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告一致。
6.4.2 關聯方關系
6.4.2.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本報告期內存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。
6.4.2.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
■
注：以下關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
6.4.3 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.3.1 通過關聯方交易單元進行的交易
本基金本報告期內與過往可比期間未通過關聯方交易單位進行交易。
6.4.3.2關聯方報酬
6.4.3.2.1 基金管理費
單位：人民幣元
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注：支付基金管理人華寶興業的管理人報酬按前一日基金資產凈值0.6%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產凈值 X 0.6% / 當年天數。
6.4.3.2.2基金托管費
單位：人民幣元
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注：支付基金托管人中國建設銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.2%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產凈值 X 0.2% / 當年天數。
6.4.3.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
單位：人民幣元
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6.4.3.4各關聯方投資本基金的情況
6.4.3.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
份額單位：份
■
注：基金管理人投資本基金適用的認(申)購/贖回費率按照本基金招募說明書的規定執行。
6.4.3.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
份額單位：份
■
注：關聯方投資本基金適用的認(申)購/贖回費率按照本基金招募說明書的規定執行。
6.4.3.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
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注：本基金的銀行存款由基金托管人中國建設銀行保管，按銀行同業利率計息。
6.4.3.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金本報告期與過往可比期間未有與關聯方進行的銀行間同業市場的債券（含回購）交易。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6.4.4.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券
本基金本報告期末未持有因認購新發、增發而流動受限的股票。
6.4.4.2 期末持有的暫時停牌股票
本基金本報告期末未持有暫時停牌的股票。
6.4.4.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.4.3.1 銀行間市場債券正回購
本基金本報告期末無債券正回購，因此沒有在銀行間市場債券正回購交易中作為抵押的債券。
6.4.4.3.2 交易所市場債券正回購
本基金本報告期末無債券正回購，因此沒有在交易所市場債券正回購交易中作為抵押的債券。
7 投資組合報告
7.1期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
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7.2期末按行業分類的股票投資組合
本基金本報告期末未持有股票。
7.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
本基金本報告期末未持有股票。
7.4報告期內股票投資組合的重大變動
7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
本基金本報告期未買入股票。
7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
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注：1、賣出金額不包括相關交易費用。
2、上年度末本基金持有的立立電子(002257)因被證監會撤銷發行，相關投資款項及利息已于2009年4月7日退還本基金。
7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
■
注：買入股票成本、賣出股票收入均不包括相關交易費用。
7.5期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
■
7.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
■
7.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7.8期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
7.9投資組合報告附注
7.9.1 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰，無證券投資決策程序需特別說明。
7.9.2 本基金為債券基金，沒有特定股票備選庫。所投資的前十名股票均為按基金合同規定在一級市場申購所得股票。
7.9.3 其他資產構成
單位：人民幣元
■
7.9.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
金額單位：人民幣元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有流通受限的股票。
8基金份額持有人信息
8.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
■
8.2期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況
份額單位：份
■
9開放式基金份額變動
單位：份
■
注：總申購份額含紅利再投、轉換入份額；總贖回份額含轉換出份額。
10重大事件揭示
10.1 基金份額持有人大會決議
報告期內本基金未召開基金份額持有人大會。
10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
2009年6月30日，經中國證券監督管理委員會核準，華寶興業基金管理公司聘任任志強先生、HUANG XIAOYI HELEN（黃小薏）女士為華寶興業基金管理有限公司副總經理。
10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
報告期內無涉及基金管理人、基金資產和基金托管業務的訴訟事項。
10.4 基金投資策略的改變
本基金的投資策略在報告期內未發生變更。
10.5 報告期內改聘會計師事務所情況
基金管理人為本基金聘任的會計師事務所向本基金提供的審計服務持續期限為：本基金合同生效之日（2003年7月15日）起至本報告期末。
10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況
本報告期內管理人和托管人及其高級管理人員未有受到監管部門稽查或處罰的情況。
10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況
金額單位：人民幣元
■
■
注：基金管理人選擇交易單元的標準和程序如下：
（1）選擇標準: 資力雄厚，信譽良好，注冊資本不少于5億元人民幣；財務狀況良好，各項財務指標顯示公司經營狀況穩定；經營行為規范，最近兩年未因重大違規行為受到中國證監會和中國人民銀行處罰；內部管理規范、嚴格，具備健全的內控制度，并能滿足基金運作高度保密的要求；具備基金運作所需要的高效、安全的通訊條件，交易設施符合代理本基金進行證券交易的需要，并能為本基金提供全面的信息服務；研究實力較強，有固定的研究機構和專門的研究人員，能及時為本基金提供高質量的咨詢服務，并能根據基金投資的特定要求，提供專門研究報告；適當的地域分散化。
（2）選擇程序：（a）服務評價；（b）擬定備選交易單元；（c）簽約。
11 影響投資者決策的其他重要信息
1、2009年1月16日，基金托管人公告其聘請胡哲一先生擔任中國建設銀行股份有限公司副行長；
2、2009年5月14日，美國銀行公告關于中國建設銀行股份有限公司股權變動報告書；
3、2009年5月26日，中國建銀投資有限責任公司公告關于中國建設銀行股份有限公司股權變動報告書；
4、2009年5月26日，中央匯金投資有限責任公司公告關于中國建設銀行股份有限公司股權變動報告書；
5、2009年8月2日，基金托管人公告，自2009年7月24日起陳佐夫先生就任中國建設銀行股份有限公司執行董事。
華寶興業基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十八日
基金簡稱
華寶興業寶康債券
交易代碼
240003
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年7月15日
報告期末基金份額總額
930，183，332.20份
投資目標
在保持投資組合低風險和充分流動性的前提下，確保基金財產安全及追求資產長期穩定增值。
投資策略
本基金將采用類屬配置、久期偏離、收益率曲線配置和特定券種選擇等積極投資策略，并把握市場創新機會。
業績比較基準
中信標普全債指數。
項目
基金管理人
基金托管人
名稱
華寶興業基金管理有限公司
中國建設銀行股份有限公司
信息披露負責人
姓名
劉月華
尹東
聯系電話
021-38505888
010—67595003
電子郵箱
xxpl@fsfund.com
yindong.zh@ccb.cn
客戶服務電話
400-700-5588、021-38924558
010—67595096
傳真
021-38505777
010—66275853
登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址
www.fsfund.com
基金半年度報告備置地點
本基金半年報置備地點包括基金管理人辦公場所和基金托管人辦公場所。
3.1.1 期間數據和指標
報告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日）
本期已實現收益
169，563，888.42
本期利潤
-9，270，446.26
加權平均基金份額本期利潤
-0.0064
本期基金份額凈值增長率
0.06%
3.1.2 期末數據和指標
報告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日）
期末可供分配基金份額利潤
0.0999
期末基金資產凈值
1，079，270，055.43
期末基金份額凈值
1.1603
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
過去一個月
-0.18%
0.02%
-0.10%
0.03%
-0.08%
-0.01%
過去三個月
-0.15%
0.04%
0.42%
0.05%
-0.57%
-0.01%
過去六個月
0.06%
0.10%
0.42%
0.08%
-0.36%
0.02%
過去一年
5.77%
0.12%
7.92%
0.11%
-2.15%
0.01%
過去三年
47.44%
0.22%
10.61%
0.08%
36.83%
0.14%
自基金合同生效起至今
72.39%
0.25%
19.20%
0.10%
53.19%
0.15%
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
Tan Weisi
固定收益部總經理、本基金基金經理
2009-3-31
-
14年
美國國籍。紐約大學理學博士，擁有CFA資格。曾在平資產管理公司、塞克資產管理公司、美國匯豐銀行、彭博公司、普天壽證券公司、美林公司從事固定收益研究、交易和投資工作。2009年2月加入華寶興業基金管理有限公司，任固定收益部總經理，2009年3月至今兼任華寶興業寶康債券基金基金經理。
王旭巍
本基金基金經理
2003-7-15
2009-3-31
16年
碩士。1993年起在中國（深圳）物資工貿集團有限公司、宏達期貨經紀有限公司、中信證券股份有限公司從事交易、投資、資產管理業務。2003年初加入本公司，2005年3月到2007年2月期間兼任現金寶貨幣市場基金基金經理，2003年7月至2009年3月任本基金基金經理。
余海燕
本基金基金經理助理
2008-1-25
-
3年
碩士。曾在匯豐銀行從事信用分析工作。2006年12月加入本公司任分析師，2008年1月起任本基金基金經理助理。
序號
權益
登記日
除息日
每10份
基金份額分紅數
現金形式
發放總額
再投資形式
發放總額
利潤分配
合計
備注
1
2009-4-22
2009-4-22
0.300
17，560，481.69
15，728，626.18
33，289，107.87
合計
0.300
17，560，481.69
15，728，626.18
33，289，107.87
資 產
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
資 產：
銀行存款
17，210，790.21
342，255，691.55
結算備付金
4，660，632.67
195，246.57
存出保證金
250，000.00
250，000.00
交易性金融資產
1，032，752，598.88
3，701，464，818.60
其中：股票投資
-
10，312，625.00
債券投資
1，032，752，598.88
3，691，152，193.60
資產支持證券投資
-
-
衍生金融資產
-
-
買入返售金融資產
-
-
應收證券清算款
22，616，496.26
-
應收利息
13，857，530.33
87，721，213.37
應收股利
-
-
應收申購款
2，155，696.85
224，703，020.76
遞延所得稅資產
-
-
其他資產
16，803.28
-
資產總計
1，093，520，548.48
4，356，589，990.85
負債和所有者權益
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
負 債：
短期借款
-
-
交易性金融負債
-
-
衍生金融負債
-
-
賣出回購金融資產款
-
-
應付證券清算款
555，113.12
-
應付贖回款
11，638，590.31
4，578，723.71
應付管理人報酬
563，457.63
1，891，344.27
應付托管費
187，819.20
630，448.07
應付銷售服務費
-
-
應付交易費用
52，638.92
325，532.81
應交稅費
851，529.60
833，919.60
應付利息
-
-
應付利潤
-
-
遞延所得稅負債
-
-
其他負債
401，344.27
331，588.77
負債合計
14，250，493.05
8，591，557.23
所有者權益：
實收基金
930，183，332.20
3，655，047，917.36
未分配利潤
149，086，723.23
692，950，516.26
所有者權益合計
1，079，270，055.43
4，347，998，433.62
負債和所有者權益總計
1，093，520，548.48
4，356，589，990.85
項 目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日 - 2008年6月30日
一、收入
-760，787.97
-11，599，680.17
1.利息收入
38，476，820.93
162，827，036.71
其中：存款利息收入
420，316.79
11，236，779.42
債券利息收入
38，014，504.14
151，589，765.35
資產支持證券利息收入
-
-
買入返售金融資產收入
42，000.00
491.94
其他利息收入
-
-
2.投資收益（損失以“-”填列）
134，621，337.22
177，823，050.51
其中：股票投資收益
530，362.13
160，360，490.47
債券投資收益
134，090，975.09
4，512，210.25
資產支持證券投資收益
-
-
衍生工具收益
-
12，376，844.75
股利收益
-
573，505.04
3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
-178，834，334.68
-372，505，955.53
4.匯兌收益（損失以“－”號填列）
-
-
5.其他收入（損失以“-”號填列）
4，975，388.56
20，256，188.14
二、費用（以“-”號填列）
-8，509，658.29
-72，417，185.50
1．管理人報酬
-5，250，015.31
-31，677，581.97
2．托管費
-1，750，005.09
-10，559，193.97
3．銷售服務費
-
-
4．交易費用
-48，471.71
-2，324，780.37
5．利息支出
-1，305，110.48
-27，725，179.73
其中：賣出回購金融資產支出
-1，305，110.48
-27，725，179.73
6．其他費用
-156，055.70
-130，449.46
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
-9，270，446.26
-84，016，865.67
所得稅費用（以“-”號填列）
-
-
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列
-9，270，446.26
-84，016，865.67
項目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
3，655，047，917.36
692，950，516.26
4，347，998，433.62
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
-
-9，270，446.26
-9，270，446.26
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“-”號填列）
-2，724，864，585.16
-501，304，238.90
-3，226，168，824.06
其中：1.基金申購款
499，937，833.87
91，833，543.62
591，771，377.49
2.基金贖回款（以“-”號填列）
-3，224，802，419.03
-593，137，782.52
-3，817，940，201.55
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
-
-33，289，107.87
-33，289，107.87
五、期末所有者權益（基金凈值）
930，183，332.20
149，086，723.23
1，079，270，055.43
項目
上年度可比期間
2008年1月1日 - 2008年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
10，421，259，399.73
2，975，862，147.03
13，397，121，546.76
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
-
-84，016，865.67
-84，016，865.67
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“-”號填列）
-3，304，930，847.37
-719，523，165.33
-4，024，454，012.70
其中：1.基金申購款
7，967，030，842.24
1，952，007，395.70
9，919，038，237.94
2.基金贖回款（以“-”號填列）
-11，271，961，689.61
-2，671，530，561.03
-13，943，492，250.64
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
-
-1，145，060，049.43
-1，145，060，049.43
五、期末所有者權益（基金凈值）
7，116，328，552.36
1，027，262，066.60
8，143，590，618.96
關聯方名稱
與本基金的關系
華寶興業基金管理有限公司(“華寶興業”)
基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構
中國建設銀行股份有限公司(“中國建設銀行”)
基金托管人、基金代銷機構
華寶信托投資有限責任公司（“華寶信托”）
基金管理人的股東
上海寶鋼集團公司（“寶鋼集團”）
基金管理人的股東的母公司
項目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日 - 2008年6月30日
當期應支付的管理費
5，250，015.31
31，677，581.97
其中：當期已支付
4，686，557.68
27，409，074.55
期末未支付
563，457.63
4，268，507.42
項目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日 - 2008年6月30日
當期應支付的托管費
1，750，005.09
10，559，193.97
其中：當期已支付
1，562，185.89
9，136，358.16
期末未支付
187，819.20
1，422，835.81
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
銀行間市場交易的各關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國建設銀行
-
-
-
-
4，848，000，000.00
1，142，046.04
上年度可比期間
2008年1月1日 - 2008年6月30日
銀行間市場交易的各關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國建設銀行
499，624，740.88
-
-
-
1，194，500，000.00
504，317.26
項目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期初持有的基金份額
103，276，114.08
161，004.66
期間認購總份額
-
-
期間申購/買入總份額
1，869，116.47
70，790，408.83
期間因拆分增加的份額
-
-
期間贖回/賣出總份額
-
-
期末持有的基金份額
105，145，230.55
70，951，413.49
期末持有的基金份額
占基金總份額比例
11.3037%
0.9970%
關聯方名稱
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
持有的
基金份額
持有的基金份額占基金總份額的比例
持有的
基金份額
持有的基金份額占基金總份額的比例
寶鋼集團
-
-
1，259，137，053.64
34.45%
華寶信托
-
-
168，122，898.45
4.60%
關聯方名稱
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期末余額
當期利息收入
期末余額
當期利息收入
中國建設銀行
17，210，790.21
361，558.98
120，930，689.05
10，653，443.18
序號
項目
金額
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投資
1，032，752，598.88
94.44
其中：債券
1，032，752，598.88
94.44
資產支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
5
銀行存款和結算備付金合計
21，871，422.88
2.00
6
其他資產
38，896，526.72
3.56
7
合計
1，093，520，548.48
100.00
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例（％）
1
601186
9，610，362.13
0.22
買入股票的成本（成交）總額
-
賣出股票的收入（成交）總額
9，610，362.13
序號
債券品種
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
國家債券
67，163，876.30
6.22
2
央行票據
685，738，000.00
63.54
3
金融債券
193，589，000.00
17.94
其中：政策性金融債
193，589，000.00
17.94
4
企業債券
85，642，369.08
7.94
5
企業短期融資券
-
-
6
可轉債
619，353.50
0.06
7
其他
-
-
8
合計
1，032，752，598.88
95.69
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
0801047
08央行票據47
3，700，000
388，463，000.00
35.99
2
0801065
08央行票據65
1，500，000
157，845，000.00
14.63
3
0801104
08央行票據104
900，000
86，985，000.00
8.06
4
070215
07國開15
600，000
63，264，000.00
5.86
5
0801038
08央行票據38
500，000
52，445，000.00
4.86
序號
名稱
金額
1
存出保證金
250，000.00
2
應收證券清算款
22，616，496.26
3
應收股利
-
4
應收利息
13，857，530.33
5
應收申購款
2，155，696.85
6
其他應收款
-
7
待攤費用
16，803.28
8
其他
-
9
合計
38，896，526.72
序號
債券代碼
債券名稱
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
125960
錫業轉債
619，353.50
0.06
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額
比例
13，356
69，645.35
561，743，614.51
60.39%
368，439，717.69
39.61%
項目
持有份額總數（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業人員持有本開放式基金
713，837.78
0.0767%
基金合同生效日（2003-07-15）基金份額總額
1，287，588，981.98
報告期期初基金份額總額
3，655，047，917.36
報告期期間基金總申購份額
499，937，833.87
報告期期間基金總贖回份額
-3，224，802，419.03
報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）
-
報告期期末基金份額總額
930，183，332.20
券商名稱
交易單元數量
股票交易
債券交易
成交金額
占當期股票成交總額的比例
成交金額
占當期債券成交總額的比例
申銀萬國
1
9，610，362.13
100.00%
154，280，871.02
91.70%
聯合證券
1
-
-
13，970，748.17
8.30%
合計
2
9，610，362.13
100.00%
168，251，619.19
100.00%
回購交易
權證交易
應支付該券商的傭金
券商名稱
成交金額
占當期回購成交總額的比例
成交金額
占當期權證成交總額的比例
傭金
占當期傭金總量的比例
申銀萬國
1，558，600，000.00
100.00%
-
-
21，976.23
100.00%
聯合證券
-
-
-
-
-
-
合計
1，558，600，000.00
100.00%
-
-
21，976.23
100.00%
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