融通通利系列證券投資基金之融通債券投資基金2009年半年度報告摘要
融通通利系列證券投資基金之融通債券投資基金
2009年半年度報告摘要
2009年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 送出日期： 二〇〇九年八月二十五日
§1 重要提示
1.1 重要提示
融通通利系列證券投資基金由融通債券投資基金、融通深證100指數證券投資基金和融通藍籌成長證券投資基金共同構成。本報告為融通通利系列證券投資基金之子基金融通債券投資基金（以下簡稱“本基金”）2009年半年度報告摘要。
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“中國工商銀行”）根據《融通通利系列證券投資基金基金合同》的規定，于2009年8月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金簡介
2.1 基金基本情況
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2.2 基金產品說明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
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注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益；
2、期末可供分配利潤：如果期末未分配利潤的未實現部分為正數，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤的已實現部分，如果期末未分配利潤的未實現部分為負數，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤（已實現部分扣除未實現部分）；
3、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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3.2.2 本基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
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注： 按基金合同規定，本基金自基金合同生效日起6個月為建倉期，至建倉期結束時各項資產配置比例符合合同規定。
§4 管理人報告
4.1 基金管理人及基金經理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗
融通基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經中國證監會證監基字[2001]8號文批準，于2001年5月22日成立，公司注冊資本12500萬元人民幣。本公司的股東及其出資比例為：新時代證券有限責任公司60%、日興資產管理有限公司（Nikko Asset Management Co.， Ltd.）40%。
截至2009年6月30日，公司管理的基金共有九只，一只封閉式基金：融通通乾封閉基金，八只開放式基金：融通新藍籌混合基金、融通通利系列基金、融通行業景氣混合基金、融通巨潮100指數（LOF）基金、融通易支付貨幣基金、融通動力先鋒股票基金、融通領先成長股票（LOF）基金和融通內需驅動股票基金，其中融通通利系列基金由融通債券基金、融通深證100指數基金和融通藍籌成長混合基金三只子基金構成，融通領先成長股票（LOF）基金由封閉式基金基金通寶轉型而來。
4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
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注：任職日期和離任日期均指公司董事會作出決定之日，證券從業年限是以從事證券行業工作的時間來計算的。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、《融通通利系列證券投資基金基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關法律法規的規定及基金合同的約定。
4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本基金管理人一直堅持公平對待旗下所有基金的原則，并制定了相應的制度和流程，在投資決策和交易執行等各個環節保證公平交易原則的嚴格執行。報告期內，本基金管理人嚴格執行了公平交易的原則和制度。
4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
本基金管理人旗下沒有與融通債券基金投資風格相似的基金。
4.3.3 異常交易行為的專項說明
本基金報告期內未發生異常交易。
4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
2009年上半年，我國經濟復蘇跡象明顯，經濟領先指標中國制造業采購經理指數（PMI）連續4個月運行在50以上，表明經濟處于擴張期；固定資產投資、社會消費品零售總額增速等指標持續高速增長；雖然出口仍沒有見底回升跡象，但國內內需的啟動，尤其是房屋、汽車銷售量持續放大回暖，帶動了其相關產業鏈的復蘇，也有望帶動我國經濟走出低谷。
09年上半年債券市場走勢主要分為兩個階段。第一階段，經濟的復蘇以及信貸的過快增長使債券市場投資者產生強烈的通漲預期，以基金公司為代表的交易型投資者集中減持長期限債券品種，長端利率快速上行，收益率曲線“陡峭化”。第二階段，商業銀行超額存款準備金率的不斷下降和股票市場IPO重啟使銀行間資金面由寬松趨于緊張。在回購利率、通脹預期的雙重推動下，債券收益率曲線進一步上移，由于短端利率上行更為明顯，收益率曲線趨于“平坦化”。
我們在密切關注宏觀經濟走勢，把握貨幣政策走向的投資原則指導下，本基金上半年大幅減持了長久期債券，以回避利率風險；配置了部分收益較高的信用債產品，高收益信用債在收益率曲線“平坦化”中有一定的風險保護，另一方面，在經濟向好企業利潤回升的情況下，企業發行的信用債利差也有望降低；在股票市場持續向好的情況下，配置了部分可轉債品種，以提高基金收益。
4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望下半年，寬松的貨幣政策有力地支撐了經濟復蘇，但寬松的貨幣政策在經濟向好的情況下也可能會帶來通貨膨脹。在逐步確認經濟回暖的同時，我們將密切關注通脹預期的變化趨勢以及貨幣政策轉向的可能性對債券市場的影響。基金配置方面，我們在判斷債券利率整體上行的市場環境下，流動性較好的短期債券和高收益類信用債仍舊是我們關注和主要配置的投資品種。我們也仍將繼續關注可轉債品種的投資價值。
我們將繼續以勤勉盡責的工作態度，在保證基金流動性和安全性的前提下，追求持有人利益最大化。
4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
報告期內，本基金的估值業務嚴格按照《融通基金管理有限公司證券投資基金估值業務原則和程序》進行，公司設立由研究策劃部、金融工程小組、登記清算部和監察稽核部指定人員共同組成的估值委員會，通過參考行業協會估值意見、參考獨立第三方機構估值數據等一種或多種方式的有效結合，減少或避免估值偏差的發生。估值委員會的相關成員均具備相應的專業勝任能力和相關工作經歷，估值委員會成員不包含基金經理。
估值委員會定期對經濟環境是否發生重大變化、證券發行機構是否發生影響證券價格的重大事件以及估值政策和程序進行評價，在發生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時修訂估值方法，以保證其持續適用。估值政策和程序的修訂須經公司總經理辦公會議審批后方可實施。基金在采用新投資策略或投資新品種時，應評價現有估值政策和程序的適用性。其中研究策劃部負責定期對經濟環境是否發生重大變化、證券發行機構是否發生影響證券價格的重大事件以及估值政策和程序進行評價，金融工程部負責估值方法的研究、價格的計算及復核，登記清算部進行具體的估值核算并計算每日基金凈值，每日對基金所投資品種的公開信息、基金會計估值方法的法規等進行搜集并整理匯總，供估值委員會參考，監察稽核部負責基金估值業務的事前、事中及事后的審核工作。基金經理不參與估值決定，參與估值流程各方之間亦不存在任何重大利益沖突，截至報告期末公司未與外部估值定價服務機構簽約。
4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
1、本基金管理人已于2009年3月18日對本基金進行了2008年度收益分配，以2008年12月31日已實現的可分配收益為基準，每10份基金份額派發紅利1.000元。
2、根據《證券投資基金運作管理辦法》及融通通利系列投資基金基金合同的相關規定，本報告期本基金暫不進行利潤分配。
§5 托管人報告
5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
2009年上半年，本基金托管人在對融通債券投資基金的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。
5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
2009年上半年，融通債券投資基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通債券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。本報告期內，融通債券投資基金對基金份額持有人進行了一次利潤分配，分配金額為48，210，282.65元。
5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本托管人依法對融通基金管理有限公司編制和披露的融通債券投資基金2009年半年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查，以上內容真實、準確和完整。
§6 半年度財務會計報告（未經審計）
6.1資產負債表
會計主體：融通債券投資基金
報告截止日：2009年6月30日
單位：人民幣元
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注：報告截止日2009年6月30日，基金份額凈值1.114元，基金份額總額516，824，733.66份。
6.2 利潤表
會計主體：融通債券投資基金
本報告期：2009年1月1日至2009年6月30日
單位：人民幣元
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6.3 所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：融通債券投資基金
本報告期：2009年1月1日至2009年6月30日
單位：人民幣元
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6.4 報表附注
6.4.1本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。
6.4.2 關聯方關系
6.4.2.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本報告期與本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。
6.4.2.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
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注：下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
6.4.3 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.3.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
本基金投資范圍不包括股票。
6.4.3.1.2 權證交易
本報告期及上年度同期，本基金均未通過關聯方的交易單元進行權證交易。
6.4.3.1.3 應支付關聯方的傭金
本報告期及上年度同期，本基金均無應付關聯方的交易傭金。
6.4.3.2 關聯方報酬
6.4.3.2.1 基金管理費
單位：人民幣元
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注：（1）支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值0.60%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
其計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產凈值×0.60%÷當年天數。
（2）上述表格中“當期已支付”的金額不包含上年應付管理費的金額。
6.4.3.2.2 基金托管費
單位：人民幣元
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注：（1）支付基金托管人中國工商銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值0.20%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
其計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產凈值×0.20%÷當年天數。
（2）上述表格中“當期已支付”的金額不包含上年應付托管費的金額。
6.4.3.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易
單位：人民幣元
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6.4.3.4 各關聯方投資本基金的情況
6.4.3.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本報告期及上年度可比期間，基金管理人未運用固有資金投資本基金。
6.4.3.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
本報告期末及上年度末，基金管理人主要股東及其控制的機構未持有本基金份額。
6.4.3.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
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注：本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管，按銀行同業利率計息。
6.4.3.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金本報告期和上年度同期均未于承銷期內參與關聯方承銷的證券。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6.4.4.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券
本基金本報告期末未持有因認購新發或增發證券持有的流通受限證券。
6.4.4.2 期末持有的暫時停牌股票
本基金投資范圍不包括股票投資，故期末未持有暫時停牌的股票。
6.4.4.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.4.3.1 銀行間市場債券正回購
本報告期末，本基金未從事銀行間市場債券正回購交易。
6.4.4.3.2 交易所市場債券正回購
本報告期末，本基金未從事證券交易所債券正回購交易。
§7 投資組合報告
7.1 期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
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7.2 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
■
7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
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7.4 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
金額單位：人民幣元
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7.5 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
7.6 投資組合報告附注
7.6.1本基金投資的前十名證券中報告期內無發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
7.6.2 本基金投資范圍限于固定收益類金融工具，不做股票投資。
7.6.3 其他資產構成
單位：人民幣元
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7.6.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
金額單位：人民幣元
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7.6.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金投資范圍不包括股票。
§8 基金份額持有人信息
8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
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8.2期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況
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§9 開放式基金份額變動
單位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份額持有人大會決議
本報告期未召開基金份額持有人大會。
10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
10.2.1基金管理人的重大變動
（1）股權變動
經公司股東會會議審議通過并經中國證監會核準，新時代證券有限責任公司受讓河北證券有限責任公司持有的本公司40%股權。公司于2009年3月13日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告，本次股權轉讓事項的相關變更登記手續已辦理完畢。
（2）增聘副總經理
經公司董事會審議并報經中國證監會核準，聘任秦瑋先生為公司副總經理。
具體內容請參閱2009年3月3日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的公告。
10.2.2本報告期基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動
10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
本報告期內無涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。
10.4 基金投資策略的改變
本基金投資策略在本報告期未發生改變。
10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況
本報告期內本基金未改聘會計師事務所，仍為普華永道中天會計師事務所。
10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
10.6.1 管理人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本報告期，中國證監會對我司旗下深證100 指數基金、巨潮100 指數基金（以下簡稱“兩指數基金”）原基金經理張野涉嫌違規從事股票交易進行了調查，于2009 年6 月19 日發布處罰決定，取消張野的基金從業資格，沒收違法所得2，294，791.90 元并處以400 萬元罰款，同時處以終身證券市場禁入；另對公司作出了限期整改的行政監管措施。
本公司已根據中國證監會的初步調查意見作出決定，于2009 年5 月15 日發布公告更換了兩指數基金的基金經理，并對張野予以除名。
盡管調查結果顯示張野的違規行為是個人行為，但對行業聲譽及公司形象都帶來了嚴重的負面影響，我公司將從該事件中深刻吸取教訓，認真落實中國證監會的整改要求，強化員工法制觀念和職業操守教育，進一步完善內控制度建設，全方位、全過程地對投資管理人員的日常行為加強管理。作為基金管理人，我們深感所肩負的受托責任重大，持有人利益重于泰山，我們將堅持以“盡責、合規、專業”的理念管理基金資產，不負持有人所托，自覺接受持有人、托管行和社會公眾的監督。
10.6.2 本報告期內托管人及其高級管理人員無受稽查或處罰等情況。
10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況
金額單位：人民幣元
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注：1、基金專用交易單元的選擇標準和程序：
選擇代理本公司所管理的基金進行證券買賣業務的證券經營機構的標準包括以下六個方面：
（1）資力雄厚，信譽良好，注冊資本不少于3億元人民幣；
（2）財務狀況良好，各項財務指標顯示公司經營狀況穩定；
（3）經營行為規范，最近兩年未因重大違規行為而受到中國證監會和中國人民銀行處
罰；
（4）內部管理規范、嚴格，具備健全的內控制度，并能滿足基金運作高度保密的要求；
（5）具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設施符合代理本基金進行證券
交易的需要，并能為本基金提供全面的信息服務；
（6）研究實力較強，有固定的研究機構和專門研究人員，能及時為本基金提供高質量的咨詢服務，包括宏觀經濟報告、行業報告、市場走向分析、個股分析報告及其他專門報告，并能根據基金投資的特定要求，提供專門研究報告。
2、選擇代理本公司所管理的基金進行證券買賣業務的證券經營機構的程序包括以下四個步驟：（1）券商服務評價；（2）擬定租用對象。由研究部根據以上評價結果擬定備選的券商；（3）上報批準。研究部將擬定租用對象上報分管副總經理批準；（4）簽約。在獲得批準后，按公司簽約程序代表公司與確定券商簽約。
3、本基金本報告期無交易單元的變更。
基金簡稱
融通債券
交易代碼
161603（前端收費模式）
161653（后端收費模式）
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年9月30日
報告期末基金份額總額
516，824，733.66份
基金合同存續期
不定期
投資目標
在強調本金安全的前提下，追求基金資產的長期穩定增值。
投資策略
以組合優化為基本策略，利用收益曲線模型和債券品種定價模型，在獲取較好的穩定收益的基礎上，捕捉市場出現的中短期投資機會。
業績比較基準
銀行間債券綜合指數。
風險收益特征
屬于相對低風險的基金品種。
項目
基金管理人
基金托管人
名稱
融通基金管理有限公司
中國工商銀行
信息披露負責人
姓名
吳冶平
蔣松云
聯系電話
（0755）26948666
（010）66105799
電子郵箱
service@mail.rtfund.com
custody@icbc.com.cn
客戶服務電話
4008838088
（0755）26948088
95588
傳真
（0755）26935005
（010）66105798
登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址
http://www.rtfund.com
基金半年度報告備置地點
深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14層融通基金管理有限公司
北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行資產托管部
3.1.1 期間數據和指標
報告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已實現收益
12，232，480.67
本期利潤
-2，314，702.27
加權平均基金份額本期利潤
-0.0043
本期基金份額凈值增長率
-0.22%
3.1.2 期末數據和指標
報告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配基金份額利潤
0.1137
期末基金資產凈值
575，605，826.67
期末基金份額凈值
1.114
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
過去一個月
-0.27%
0.04%
0.15%
0.05%
-0.42%
-0.01%
過去三個月
0.09%
0.07%
0.70%
0.06%
-0.61%
0.01%
過去六個月
-0.22%
0.12%
1.30%
0.08%
-1.52%
0.04%
過去一年
7.08%
0.14%
8.29%
0.21%
-1.21%
-0.07%
過去三年
23.17%
0.18%
13.07%
0.14%
10.10%
0.04%
自基金合同生效起至今
49.87%
0.21%
23.87%
0.12%
26.00%
0.09%
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
喬羽夫
本基金的基金經理、融通易支付貨幣基金基金經理。
2008年3月31日
-
5
經濟學碩士。2000年9月至2001年10月，就職于深圳遠永盛投資有限責任公司，從事證券交易工作；2004年9月至今，就職于融通基金管理有限公司，先后從事債券交易、債券研究以及債券投資等工作。2005年通過基金從業人員資格考試，2006年獲得全國銀行間同業拆借中心交易員資格、債券托管結算業務資格。
資 產
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
資 產：
銀行存款
31，514，423.38
52，411，457.94
結算備付金
111，133.33
0.00
存出保證金
250，000.00
250，000.00
交易性金融資產
549，935，015.05
648，946，949.05
其中：股票投資
-
-
基金投資
-
-
債券投資
529，954，015.70
628，965，949.70
資產支持證券投資
19，980，999.35
19，980，999.35
衍生金融資產
0.00
0.00
買入返售金融資產
0.00
0.00
應收證券清算款
0.00
0.00
應收利息
8，043，284.78
3，785，448.90
應收股利
-
-
應收申購款
15，274，431.76
11，598，781.52
遞延所得稅資產
-
-
其他資產
0.00
0.00
資產總計
605，128，288.30
716，992，637.41
負債和所有者權益
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
負 債：
短期借款
0.00
0.00
交易性金融負債
0.00
0.00
衍生金融負債
0.00
0.00
賣出回購金融資產款
0.00
0.00
應付證券清算款
0.00
0.00
應付贖回款
26，630，045.02
11，197，821.98
應付管理人報酬
299，922.15
325，928.79
應付托管費
99，974.02
108，642.95
應付銷售服務費
-
-
應付交易費用
58，088.89
62，146.34
應交稅費
2，037，329.60
1，857，756.40
應付利息
0.00
0.00
應付利潤
0.00
0.00
遞延所得稅負債
-
-
其他負債
397，101.95
325，704.33
負債合計
29，522，461.63
13，878，000.79
所有者權益：
實收基金
516，824，733.66
577，940，765.35
未分配利潤
58，781，093.01
125，173，871.27
所有者權益合計
575，605，826.67
703，114，636.62
負債和所有者權益總計
605，128，288.30
716，992，637.41
項 目
2009年1月1日
至2009年6月30日
2008年1月1日
至2008年6月30日
一、收入
393，660.79
4，141，300.10
1.利息收入
8，373，395.80
6，090，015.08
其中：存款利息收入
169，481.95
205，540.66
債券利息收入
7，877，403.19
5，434，480.97
資產支持證券利息收入
326，510.66
375，899.71
買入返售金融資產收入
0.00
74，093.74
其他利息收入
0.00
0.00
2.投資收益（損失以“-”填列）
6，390，482.79
1，134，915.77
其中：股票投資收益
-
-
基金投資收益
-
-
債券投資收益
6，390，482.79
-222，715.54
資產支持證券投資收益
0.00
0.00
衍生工具收益
0.00
1，357，631.31
股利收益
-
-
3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
-14，547，182.94
-3，289，157.91
4.匯兌收益（損失以“－”號填列）
-
-
5.其他收入（損失以“-”號填列）
176，965.14
205，527.16
二、費用（以“-”號填列）
-2，708，363.06
-2，434，416.03
1．管理人報酬
-1，851，152.64
-1，390，669.31
2．托管費
-617，050.87
-463，556.42
3．銷售服務費
-
-
4．交易費用
-10，664.48
-10，831.90
5．利息支出
-28，872.11
-372，980.17
其中：賣出回購金融資產支出
-28，872.11
-372，980.17
6．其他費用
-200，622.96
-196，378.23
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
-2，314，702.27
1，706，884.07
所得稅費用（以“-”號填列）
-
-
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）
-2，314，702.27
1，706，884.07
項目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
577，940，765.35
125，173，871.27
703，114，636.62
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
-
-2，314，702.27
-2，314，702.27
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“-”號填列）
-61，116，031.69
-15，867，793.34
-76，983，825.03
其中：1.基金申購款
1，706，276，121.66
248，328，401.67
1，954，604，523.33
2.基金贖回款（以“-”號填列）
-1，767，392，153.35
-264，196，195.01
-2，031，588，348.36
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
-
-48，210，282.65
-48，210，282.65
五、期末所有者權益（基金凈值）
516，824，733.66
58，781，093.01
575，605，826.67
項目
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
200，935，209.41
32，759，101.40
233，694，310.81
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
-
1，706，884.07
1，706，884.07
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“-”號填列）
352，980，199.34
67，154，562.72
420，134，762.06
其中：1.基金申購款
1，644，984，980.05
268，691，064.52
1，913，676，044.57
2.基金贖回款（以“-”號填列）
-1，292，004，780.71
-201，536，501.80
-1，493，541，282.51
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
-
-27，496，330.48
-27，496，330.48
五、期末所有者權益（基金凈值）
553，915，408.75
74，124，217.71
628，039，626.46
名稱
與本基金的關系
融通基金管理有限公司
基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構
中國工商銀行
基金托管人、基金代銷機構
新時代證券有限責任公司
基金管理人股東、基金代銷機構
項目
2009年1月1日
至2009年6月30日
2008年1月1日
至2008年6月30日
當期應支付的管理費
1，851，152.64
1，390，669.31
其中：當期已支付
1，551，230.49
1，078，079.59
期末未支付
299，922.15
312，589.72
項目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
當期應支付的托管費
617，050.87
463，556.42
其中：當期已支付
517，076.85
359，359.85
期末未支付
99，974.02
104，196.57
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
銀行間市場交易的
各關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國工商銀行
0.00
29，451，608.63
0.00
0.00
0.00
0.00
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
銀行間市場交易的
各關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
中國工商銀行
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
關聯方名稱
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
期末余額
當期利息收入
期末余額
當期利息收入
中國工商銀行
31，514，423.38
167，701.39
25，921，785.36
190，542.59
序號
項目
金額
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
0.00
0.00
其中：股票
0.00
0.00
2
固定收益投資
549，935，015.05
90.88
其中：債券
529，954，015.70
87.58
資產支持證券
19，980，999.35
3.30
3
金融衍生品投資
0.00
0.00
4
買入返售金融資產
0.00
0.00
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
0.00
0.00
5
銀行存款和結算備付金合計
31，625，556.71
5.23
6
其他資產
23，567，716.54
3.89
7
合計
605，128，288.30
100.00
序號
債券品種
公允價值
占基金資產凈值比例（%）
1
國家債券
36，083，500.00
6.27
2
央行票據
148，715，000.00
25.84
3
金融債券
139，980，000.00
24.32
其中：政策性金融債
139，980，000.00
24.32
4
企業債券
184，181，515.70
32.00
5
企業短期融資券
0.00
0.00
6
可轉債
20，994，000.00
3.65
7
其他
0.00
0.00
8
合計
529，954，015.70
92.07
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
占基金資產凈值比例（%）
1
0801081
08央行票據81
1，000，000
96，220，000.00
16.72
2
0801047
08央行票據47
500，000
52，495，000.00
9.12
3
080218
08國開18
500，000
50，200，000.00
8.72
4
090402
09農發02
500，000
49，980，000.00
8.68
5
126002
06中化債
443，080
40，701，328.80
7.07
序號
證券代碼
證券名稱
數量（份）
公允價值
占基金資產凈值比例（%）
1
119004
瀾 電 03
200，000
19，980，999.35
3.47
序號
名稱
金額
1
存出保證金
250，000.00
2
應收證券清算款
0.00
3
應收股利
0.00
4
應收利息
8，043，284.78
5
應收申購款
15，274，431.76
6
其他應收款
0.00
7
待攤費用
0.00
8
其他
0.00
9
合計
23，567，716.54
序號
債券代碼
債券名稱
公允價值
占基金資產凈值比例（%）
1
110002
20，994，000.00
3.65
持有人戶數（戶）
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額比例
23，554
21，942.12
15，168，021.70
2.93%
501，656，711.96
97.07%
項目
持有份額總數（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業人員持有本開放式基金
1，572.33
0.00%
基金合同生效日（2003年9月30日）基金份額總額
873，462，694.11
報告期期初基金份額總額
577，940，765.35
報告期期間基金總申購份額
1，706，276，121.66
報告期期間基金總贖回份額
-1，767，392，153.35
報告期期末基金份額總額
516，824，733.66
券商名稱
交易單元數量
債券交易
權證交易
回購交易
應支付該券商的傭金
成交金額
占當期債券成交總額的比例
成交金額
占當期權證成交總額的比例
成交金額
占當期回購成交總額的比例
傭金
占當期傭金總量的比例
上海證券
1
124，857，822.26
89.75%
0.00
0.00%
40，000，000.00
100.00%
59，507.37
54.55%
中信建投
1
14，252，262.30
10.25%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
49，588.57
45.45%
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