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泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金2009年半年度報(bào)告摘要
泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金
2009年半年度報(bào)告摘要
2009年6月30日
基金管理人：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司 基金托管人：交通銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期：2009年 8月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人泰達(dá)荷銀基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)全體獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年8月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。
本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金簡(jiǎn)介
2.1 基金基本情況
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2.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
金額單位：人民幣元
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注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益
2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
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注：本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：5％×新華巴克萊資本中國(guó)國(guó)債指數(shù)＋15％×新華巴克萊資本中國(guó)金融企業(yè)債指數(shù)＋10％×新華巴克萊資本中國(guó)企業(yè)債指數(shù)＋20％×新華富時(shí)A200指數(shù)＋50％×稅后一年期銀行定期存款利率
新華富時(shí)中國(guó)A200指數(shù)是新華富時(shí)指數(shù)公司編制的包含上海、深圳兩個(gè)證券交易所總市值最大的200只股票并以流通股本加權(quán)的股票指數(shù)，具有良好的市場(chǎng)代表性。
新華巴克萊資本指數(shù)由巴克萊資本（原雷曼兄弟公司）編制，覆蓋了交易所以及銀行間市場(chǎng)上市的國(guó)債、政策性機(jī)構(gòu)債和企業(yè)債，為中國(guó)第一個(gè)全面的債券指數(shù)系列，具有良好的市場(chǎng)代表性。
3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
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注：本基金于2005年4月5日成立，在建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)及本報(bào)告期末本基金的投資比例已達(dá)到基金合同規(guī)定的各項(xiàng)投資比例。
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)
泰達(dá)荷銀基金管理有限公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2002]37號(hào)文批準(zhǔn)成立。目前本公司股東及持股比例分別為：北方國(guó)際信托股份有限公司：51%；荷銀投資管理（亞洲）有限公司: 49%。公司注冊(cè)資本為1.8億元人民幣。
報(bào)告期末公司旗下管理11只開(kāi)放式基金，分別為泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金、泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型周期類行業(yè)證券投資基金、泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金、泰達(dá)荷銀行業(yè)精選證券投資基金、泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金、泰達(dá)荷銀貨幣市場(chǎng)基金、泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金、泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型證券投資基金、泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金、泰達(dá)荷銀集利債券型證券投資基金以及泰達(dá)荷銀品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金。
4.1.2 基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
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注：證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，本基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒(méi)有出現(xiàn)損害基金份額持有人利益的行為。
4.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并嚴(yán)格執(zhí)行制度的規(guī)定。在投資管理活動(dòng)中，本基金管理人公平對(duì)待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面享有平等機(jī)會(huì)；嚴(yán)格執(zhí)行投資管理職能和交易執(zhí)行職能的隔離；在交易環(huán)節(jié)實(shí)行集中交易制度，并確保公平交易可操作、可評(píng)估、可稽核、可持續(xù)；交易部運(yùn)用交易系統(tǒng)中設(shè)置的公平交易功能并按照時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先的原則嚴(yán)格執(zhí)行所有指令，未發(fā)生任何利益輸送的情況。
4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較
2009年上半年，本基金與公司管理的其他投資組合不具有相似的投資風(fēng)格。
4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明
本基金管理人建立了對(duì)異常交易的控制制度，在本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生因異常交易而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況。
4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明
截止報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.4345元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為27.00%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為13.27%。
1、市場(chǎng)走勢(shì)和特點(diǎn)
（1）股票市場(chǎng)：
2009年上半年A股市場(chǎng)出現(xiàn)了持續(xù)上揚(yáng)的行情。同歷史以往一樣，本次股票市場(chǎng)上漲的推動(dòng)因素來(lái)自于流動(dòng)性和業(yè)績(jī)兩個(gè)方面。從流動(dòng)性角度而言，適度寬松的貨幣政策為整個(gè)社會(huì)提供了充裕的資金面；從業(yè)績(jī)角度而言，宏觀經(jīng)濟(jì)見(jiàn)底復(fù)蘇，帶動(dòng)上市公司的業(yè)績(jī)預(yù)期不斷走高。
（2）債券市場(chǎng)：
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算基金的固定收益投資部分，以獲取絕對(duì)收益為主要目的。2009年的上半年，債券市場(chǎng)整體呈下跌格局。其表面原因在于流動(dòng)性充裕下的通脹預(yù)期。無(wú)論經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度如何，通脹似乎已經(jīng)成為繞不過(guò)的障礙。但根本原因則在于債券市場(chǎng)在2008年下半年的牛市中，已經(jīng)過(guò)度透支了降息和經(jīng)濟(jì)惡化的預(yù)期。債券的名義收益率普遍達(dá)到相當(dāng)?shù)偷臍v史水平。從這一角度看，收益率向歷史的平均水平回歸，將是不可避免的。
2、基金運(yùn)作情況回顧
（1）股票方面：
本基金在上半年總體上把握了市場(chǎng)的脈絡(luò)。本基金通過(guò)研究分析房地產(chǎn)和汽車的回暖數(shù)據(jù)，以及政府對(duì)基建投資的強(qiáng)力拉動(dòng)，使本基金有理由相信中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始進(jìn)入復(fù)蘇的階段，同時(shí)由于極度寬松的流動(dòng)性，本基金判斷投資時(shí)鐘指向配置股票的黃金時(shí)間，因此二月份即提高股票的配置比例至40%以上，并在上半年基本持續(xù)了股票資產(chǎn)的高配置。從行業(yè)配置上而言，本基金上半年重點(diǎn)配置了房地產(chǎn)、煤炭、汽車、金融等行業(yè)，這些行業(yè)的表現(xiàn)總體上戰(zhàn)勝了股指的表現(xiàn)。然而，本基金操作中的不足之處在于，由于缺乏對(duì)相關(guān)公司價(jià)值的判斷，一季度沒(méi)有參與新能源、有色這兩個(gè)表現(xiàn)優(yōu)異的板塊。
（2）債券方面：
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算基金債券投資上半年堅(jiān)持了兩點(diǎn)，一是低久期，以央票、短期限國(guó)債、浮動(dòng)利息債為主；二是適量買入持有信用債。前者相對(duì)比較成功。后者在一季度表現(xiàn)尚可，但到了二季度信用債也出現(xiàn)了補(bǔ)跌，因此并不成功。
4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望
1.市場(chǎng)展望
（1）股票市場(chǎng)：
本基金判斷2009年下半年股票市場(chǎng)將呈現(xiàn)沖高后震蕩或回落的格局。從業(yè)績(jī)方面來(lái)看，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)基本走上了確定復(fù)蘇的道路：房地產(chǎn)熱銷從而帶來(lái)房地產(chǎn)投資的回升，成為驅(qū)動(dòng)下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新的動(dòng)力；消費(fèi)者信心回升會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)二季度轉(zhuǎn)折之后的平穩(wěn)增長(zhǎng)。從流動(dòng)性方面來(lái)看，預(yù)計(jì)適度寬松的貨幣政策在三季度內(nèi)不會(huì)發(fā)生變化。目前股票市場(chǎng)的估值水平已經(jīng)達(dá)到了歷史的均值，市場(chǎng)已經(jīng)完成了估值回升的過(guò)程，從而進(jìn)入了泡沫化的階段。但是不能忽視的是，下半年的不確定因素相對(duì)上半年增加很多：美國(guó)經(jīng)濟(jì)在金融危機(jī)基本化解，但經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇只能是微弱的復(fù)蘇，中國(guó)的出口仍然面臨很大的壓力。資產(chǎn)價(jià)格的過(guò)快上漲本身就會(huì)成為其出現(xiàn)調(diào)整的契機(jī)：房?jī)r(jià)的快速上漲會(huì)抑制需求，上游資源價(jià)格的上漲會(huì)導(dǎo)致通貨膨脹的壓力加大，或?qū)е仑泿耪叩恼{(diào)整。
（2）債券市場(chǎng)：
展望2009年的下半年，收益率基本上回到了一個(gè)歷史的中性水平。但在越來(lái)越強(qiáng)烈的通脹預(yù)期的推動(dòng)下，債券的收益率仍有一定的上升空間。但應(yīng)該注意到的是，隨著通脹預(yù)期的自我實(shí)現(xiàn)，市場(chǎng)的均衡力量也在發(fā)生著變化。前期推動(dòng)通脹預(yù)期的貨幣信貸罕見(jiàn)快速增長(zhǎng)將逐漸退出，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求將取而代之。產(chǎn)出缺口和庫(kù)存變化將起主導(dǎo)作用。
從世界范圍內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度仍偏弱。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的偏好將逐漸上升。經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷各國(guó)政府的“人工起搏”之后，走向仍存在著變數(shù)。而這一變數(shù)可能發(fā)生的時(shí)間窗口大約在今年的四季度到明年的一季度之間。屆時(shí)，債券投資將可能面臨著新的機(jī)遇。
2、基金操作策略
（1）股票投資思路：
本基金在下半年的操作中，初期將維持較高的股票資產(chǎn)的配置比例，但密切關(guān)注可能出現(xiàn)的宏觀經(jīng)濟(jì)及流動(dòng)性方面的變化。行業(yè)方面，本基金將重點(diǎn)關(guān)注以下幾類行業(yè)：受益于資產(chǎn)價(jià)格上漲的行業(yè)，如保險(xiǎn)、證券等；上游能源及原材料行業(yè)，如煤炭、鋼鐵等；景氣復(fù)蘇并具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的中游制造行業(yè)，如工程機(jī)械等。
（2）債券投資思路：
下半年，基金計(jì)劃仍維持較短的久期，并主要以一二級(jí)市場(chǎng)套利為主要的獲利方式。在三季度晚期或四季度，視經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和通脹的情況，可能考慮介入一些久期相對(duì)較長(zhǎng)的品種，但仍將以風(fēng)險(xiǎn)控制為主。
4.6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2008年9月12日發(fā)布的[2008] 38號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，本公司成立長(zhǎng)期停牌股票等沒(méi)有市價(jià)的投資品種估值小組，成員由基金經(jīng)理及研究部、交易部、監(jiān)察稽核部、金融工程部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、基金運(yùn)營(yíng)部的相關(guān)人員組成。職責(zé)分工、專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)歷具體如下：
基金經(jīng)理:基金經(jīng)理參與估值小組的日常工作，主要對(duì)長(zhǎng)期停牌股票行業(yè)類別和重估方法提出建議。參與估值的基金經(jīng)理具有上市公司研究和估值、基金投資等方面較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和估值方法。
研究部負(fù)責(zé)人及行業(yè)研究員：負(fù)責(zé)長(zhǎng)期停牌股票等沒(méi)有市價(jià)的投資品種所屬行業(yè)的專業(yè)研究，參與長(zhǎng)期停牌股票行業(yè)類別和重估方法的確定。他們具有多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，能夠較好的對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做出判斷，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和估值方法。
交易部負(fù)責(zé)人：參與估值小組的日常工作，主要對(duì)長(zhǎng)期停牌股票的行業(yè)類別和重估方法提出建議。該成員具有多年的股票交易經(jīng)驗(yàn)，能夠較好的對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)及發(fā)展趨勢(shì)作出判斷，熟悉相關(guān)的法律法規(guī)和估值方法。
監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)估值政策、估值流程和程序、估值方法等相關(guān)事項(xiàng)的合法合規(guī)性進(jìn)行審核和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求整改。該成員具有一定的會(huì)計(jì)核算估值知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟知與估值政策相關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)，了解估值原則和估值方法。
金融工程部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)估值相關(guān)數(shù)值的處理和計(jì)算，確定行業(yè)指數(shù)，計(jì)算估值價(jià)格，參與確定估值方法。該成員在金融工程工作方面具有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備應(yīng)用多種估值模型的專業(yè)能力，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和估值方法。
風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)估值相關(guān)數(shù)值的處理和計(jì)算，復(fù)核由金融工程部提供的行業(yè)指數(shù)和估值價(jià)格。該成員在基金的風(fēng)險(xiǎn)控制與績(jī)效評(píng)估工作方面具有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和估值方法。
基金運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人:參與長(zhǎng)期停牌股票估值方法的確定，并與相關(guān)托管行進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，如有不符合的情況出現(xiàn)，立即向估值小組反映情況，并提出合理的調(diào)整建議。該成員具備多年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在基金核算與估值方面掌握了豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉基金估值法律法規(guī)、政策和估值方法。
基金經(jīng)理參與估值小組對(duì)相關(guān)停牌股票估值的討論，發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)和建議，但涉及停牌股票的基金經(jīng)理不參與最終的投票表決。
本公司參與估值流程各方之間沒(méi)有存在任何重大利益沖突。
本公司現(xiàn)沒(méi)有進(jìn)行任何定價(jià)服務(wù)的簽約。
4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明
根據(jù)基金合同及基金的實(shí)際運(yùn)作情況，本基金于2009年6月17日按每10份基金份額派發(fā)1.55元進(jìn)行收益分配，共分配46，191，964.78元。
§5 托管人報(bào)告
5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明
2009年上半年度，基金托管人在泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同、托管協(xié)議，盡職盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)，不存在任何損害基金持有人利益的行為。
5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明
2009年上半年度，泰達(dá)荷銀基金管理有限公司在泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開(kāi)支等問(wèn)題上，托管人未發(fā)現(xiàn)損害基金持有人利益的行為。
本報(bào)告期內(nèi)本基金進(jìn)行了1次收益分配，分配金額為46，191，964.78元。
5.3 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)
2009年上半年度，由泰達(dá)荷銀基金管理有限公司編制并經(jīng)托管人復(fù)核審查的有關(guān)泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金的半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)內(nèi)容、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
§6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）
6.1資產(chǎn)負(fù)債表
會(huì)計(jì)主體：泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金
報(bào)告截止日：2009年6月30日
單位：人民幣元
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注：報(bào)告截止日2009年6月30日，基金份額凈值1.4345元，基金份額總額151，411，529.40
份。
6.2 利潤(rùn)表
會(huì)計(jì)主體：泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金
本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年6月30日
單位:人民幣元
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6.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表
會(huì)計(jì)主體：泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金
本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年6月30日
單位:人民幣元
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6.4 報(bào)表附注
6.4.1 基金基本情況
泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”，原湘財(cái)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)基金字(2004]第216號(hào)《關(guān)于同意湘財(cái)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》核準(zhǔn)，由湘財(cái)荷銀基金管理有限公司(于2006年4月27日更名為泰達(dá)荷銀基金管理有限公司)依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《湘財(cái)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開(kāi)募集。本基金為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集545，676，458.77元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司普華永道中天驗(yàn)字(2005)第45號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，《湘財(cái)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金基金合同》于2005年4月5日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為545，863，991.51份基金份額，其中認(rèn)購(gòu)資金利息折合187，532.74份基金份額。本基金的基金管理人為泰達(dá)荷銀基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”)。
2006年6月6日，經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)、報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，《湘財(cái)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金基金合同》改為《泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金基金合同》，本基金更名為泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行、上市的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具，其中股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的0-50%，債券投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的20-70%，貨幣市場(chǎng)工具投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的5-80%。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：5％×新華巴克萊資本中國(guó)國(guó)債指數(shù)＋15％×新華巴克萊資本中國(guó)金融企業(yè)債指數(shù)＋10％×新華巴克萊資本中國(guó)企業(yè)債指數(shù)＋20％×新華富時(shí)A200指數(shù)＋50％×稅后一年期銀行定期存款利率。
本財(cái)務(wù)報(bào)表由本基金的基金管理人泰達(dá)荷銀基金管理有限公司于2009年8月25日批準(zhǔn)報(bào)出。
6.4.2 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于2006年2月15日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》和38項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部通知[2009]4號(hào)關(guān)于發(fā)布《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)<年度報(bào)告和半年度報(bào)告>(試行)》等問(wèn)題的通知、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)于2007年5月15日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金基金合同》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的如財(cái)務(wù)報(bào)表附注所列示的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制。
6.4.3 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明
本基金2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金2009年6月30日的財(cái)務(wù)狀況以及2009上半年的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。
6.4.4本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明
本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。
6.4.5 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說(shuō)明
6.4.5.1 會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明
本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策與最近一期年度報(bào)告相一致。
6.4.5.2 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說(shuō)明
本報(bào)告期間，無(wú)會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
6.4.5.3 差錯(cuò)更正的說(shuō)明
本報(bào)告期間，無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)發(fā)生。
6.4.6 稅項(xiàng)
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》、財(cái)稅[2004]78號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財(cái)稅[2005] 102號(hào)《關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[2005]103號(hào)《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：
(a) 以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。
(b) 基金買賣股票、債券的差價(jià)收入暫免征營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅。
(c) 對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時(shí)暫減按50%計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即20%代扣代繳個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。
(d) 自2008年9月19日起基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。
(e) 基金作為流通股股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等對(duì)價(jià)，暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
6.4.7 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
6.4.7.1 本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況
報(bào)告期內(nèi)無(wú)控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化
6.4.7.2 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方
報(bào)告期內(nèi)各關(guān)聯(lián)方未與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易
6.4.8 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易
6.4.8.1 通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易
本報(bào)告期無(wú)通過(guò)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的股票交易、權(quán)證交易、債券交易、債券回購(gòu)交易、基金交易等(2008年同期：同)。
6.4.8.2 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬
6.4.8.2.1 基金管理費(fèi)
單位:人民幣元
■
支付基金管理人泰達(dá)荷銀基金管理有限公司的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.4%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 1.4% / 當(dāng)年天數(shù)。
6.4.8.2.2 基金托管費(fèi)
單位:人民幣元
■
支付基金托管人交通銀行股份有限公司的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。
6.4.8.3 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易
報(bào)告期內(nèi)無(wú)與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購(gòu)）交易。（2008年同期：同）
6.4.8.4 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
6.4.8.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況
本報(bào)告期間未發(fā)生本基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況；截止本報(bào)告期末，本基金管理人未持有本基金份額（2008年同期：同）
6.4.8.4.2 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
報(bào)告期末及2008年末基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方未投資本基金。
6.4.8.5 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入
本基金的銀行存款由基金托管人交通銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。
單位:人民幣元：
■
本基金用于證券交易結(jié)算的資金通過(guò)“交通銀行基金托管結(jié)算資金專用存款賬戶”轉(zhuǎn)存于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。于2009年6月30日的相關(guān)余額在資產(chǎn)負(fù)債表中的“結(jié)算備付金”科目中單獨(dú)列示(2008年6月30日：同)。
6.4.8.6 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況
本基金在承銷期內(nèi)未參與關(guān)聯(lián)方承銷證券（2008年同期：同）
6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6.4.9.1 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券
本基金截至2009年6月30日止未持有因投資新股而流通受限制的股票
6.4.9.2 期末持有的暫時(shí)停牌股票
報(bào)告期末基金未持有暫時(shí)停牌股票。
6.4.9.3 期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券
報(bào)告期末未有債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券。
6.4.10 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)
根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2009年6月12日發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)SAC基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》，泰達(dá)荷銀基金管理有限公司估值委員會(huì)決定自2009年6月15日起，對(duì)采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的股票，在確定指數(shù)時(shí)應(yīng)采用中證協(xié)SAC行業(yè)指數(shù)作為計(jì)算依據(jù)，不再采用上海證券交易所和深圳證券交易所公開(kāi)發(fā)布的相應(yīng)行業(yè)指數(shù)作為計(jì)算依據(jù)。
§7 投資組合報(bào)告
7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況
金額單位:人民幣元
■
7.2 期末按行業(yè)分類的股票投資組合
金額單位:人民幣元：
■7.3本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
金額單位:人民幣元：
■
注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于本公司網(wǎng)站的半年度報(bào)告正文。
7.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)
7.4.1 累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)
金額單位:人民幣元
■
注：本表“本期累計(jì)買入金額”均按買賣成交金額(成交單價(jià)乘以成交數(shù)量)填列，不包括相關(guān)交易費(fèi)用。
7.4.2 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)
金額單位:人民幣元
■
注：本表“本期累計(jì)賣出金額”均按買賣成交金額(成交單價(jià)乘以成交數(shù)量)填列，不包括相關(guān)交易費(fèi)用。
7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位:人民幣元
■
注：本表“買入股票成本”、 “賣出股票收入”均按買賣成交金額(成交單價(jià)乘以成
交數(shù)量)填列，不包括相關(guān)交易費(fèi)用。
7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位:人民幣元
■
7.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
金額單位:人民幣元
■
7.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
報(bào)告期末無(wú)資產(chǎn)支持證券投資。
7.8 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
報(bào)告期末無(wú)權(quán)證投資。
7.9 投資組合報(bào)告附注
■
■
7.9.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
單位:人民幣元
■
7.9.4 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
報(bào)告期末基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
報(bào)告期末前十名股票中無(wú)流通受限股票。
7.9.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
■
§8 基金份額持有人信息
8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)
份額單位：份
■
8.2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金的情況
■
§9 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
單位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份額持有人大會(huì)決議
■
10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)
■
10.3 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟
■
10.4 基金投資策略的改變
■
10.5 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
■
10.6 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況
■
10.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況
金額單位：人民幣元
■
注： 交易席位選擇的標(biāo)準(zhǔn)和程序
基金管理人負(fù)責(zé)選擇代理本基金證券買賣的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，使用其席位作為基金的專用交易席位，選擇的標(biāo)準(zhǔn)是：
（1）經(jīng)營(yíng)規(guī)范，有較完備的內(nèi)控制度；
（2）具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施符合證券交易的需要
（3）能為基金管理人提供高質(zhì)量的研究咨詢服務(wù)。
10.8其他重大事件
■
基金簡(jiǎn)稱
泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合
交易代碼
162205
基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
基金合同生效日
2005年4月5日
報(bào)告期末基金份額總額
151，411，529.40份
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的投資策略，力爭(zhēng)獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)，分享市場(chǎng)向上帶來(lái)的收益，控制市場(chǎng)向下的風(fēng)險(xiǎn)。
投資策略
本基金的投資管理全面引進(jìn)一種全新的投資策略――風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是指基金在投資組合構(gòu)建和調(diào)整前基于對(duì)市場(chǎng)信心度的判斷來(lái)分配風(fēng)險(xiǎn)，然后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分配限制來(lái)調(diào)整具體資產(chǎn)的投資策略，使未來(lái)的投資組合滿足風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的要求，也就是說(shuō)投資組合在構(gòu)建和調(diào)整前其風(fēng)險(xiǎn)就已鎖定。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的策略將體現(xiàn)在投資的各個(gè)環(huán)節(jié)。大量應(yīng)用數(shù)量化的事前和事后的風(fēng)險(xiǎn)控制手段是本基金的重要特色。投資組合資產(chǎn)配置比例的一個(gè)重要參考來(lái)自于數(shù)理化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
5％×新華巴克萊中國(guó)國(guó)債指數(shù)＋15％×新華巴克萊中國(guó)金融債指數(shù)＋10％×新華巴克萊中國(guó)企業(yè)債指數(shù)＋20％×新華富時(shí)A200指數(shù)＋50％×稅后一年期銀行定期存款利率。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于風(fēng)險(xiǎn)中低的證券投資基金。
項(xiàng)目
基金管理人
基金托管人
名稱
泰達(dá)荷銀基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
信息披露負(fù)責(zé)人
姓名
邢穎
張?jiān)仏|
聯(lián)系電話
010－66577725
021-68888917
電子郵箱
irm@aateda.com
zhangyd@bankcomm.com
客戶服務(wù)電話
400-69-88888
95559
傳真
010－66577666
021-58408483
登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址
http:// www.aateda.com
基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)
基金管理人、基金托管人的住所
3.1.1 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)
報(bào)告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
本期已實(shí)現(xiàn)收益
32，531，158.79
本期利潤(rùn)
46，225，345.19
加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)
0.3326
本期基金份額凈值增長(zhǎng)率
27.00%
3.1.2 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)
報(bào)告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
期末可供分配基金份額利潤(rùn)
0.4345
期末基金資產(chǎn)凈值
217，200，881.89
期末基金份額凈值
1.4345
泰達(dá)荷銀預(yù)算基金
階段
凈值增長(zhǎng)率①
凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率 ③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差
④
①-③
②-④
過(guò)去一個(gè)月
6.95%
0.61%
3.24%
0.26%
3.71%
0.35%
過(guò)去三個(gè)月
14.61%
0.82%
5.45%
0.32%
9.16%
0.50%
過(guò)去六個(gè)月
27.00%
0.82%
13.27%
0.41%
13.73%
0.41%
過(guò)去一年
25.10%
0.70%
7.90%
0.50%
17.20%
0.20%
過(guò)去三年
118.64%
0.94%
32.49%
0.49%
86.15%
0.45%
合同生效以來(lái)
184.00%
0.86%
47.29%
0.44%
136.71%
0.42%
姓名
職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限
證券從業(yè)年限
說(shuō)明
任職日期
離任日期
許杰
本基金基金經(jīng)理
2006-12-23
-
7
中國(guó)籍，MBA (with concentration in Finance)學(xué)位。在校期間，任Pepperdine University Student Investment Fund助理基金經(jīng)理職位。畢業(yè)后在Walt Disney公司任金融分析師。2002年3月加入泰達(dá)荷銀基金管理有限公司。
沈毅
本基金基金經(jīng)理，固定收益部總經(jīng)理
2008-3-6
-
7
中國(guó)籍。工商管理碩士、計(jì)量金融碩士。2002年9月至2004年2月任職嘉實(shí)基金投資部，擔(dān)任固定收益投資經(jīng)理及社保基金投資組合經(jīng)理。2004年4月至2007年9月任職光大保德信基金管理公司，先后擔(dān)任高級(jí)組合經(jīng)理及資產(chǎn)配置經(jīng)理、貨幣市場(chǎng)基金經(jīng)理、投資副總監(jiān)、代理投資總監(jiān)、固定收益投資總監(jiān)等職務(wù)。自2006年1月至2007年9月?lián)喂獯蟊５滦咆泿攀袌?chǎng)基金基金經(jīng)理。2007年10月至2008年1月任職長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司，擔(dān)任投資部總經(jīng)理職務(wù)。2008年2月起任職于泰達(dá)荷銀基金管理公司，擔(dān)任固定收益部總經(jīng)理。
資 產(chǎn)
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
資 產(chǎn)：
銀行存款
19，800，682.73
8，933，920.06
結(jié)算備付金
21，827，694.54
45，088，241.69
存出保證金
603，913.63
601，282.05
交易性金融資產(chǎn)
186，529，061.39
126，377，194.95
其中：股票投資
96，524，319.39
25，388，684.15
基金投資
-
-
債券投資
90，004，742.00
100，988，510.80
資產(chǎn)支持證券投資
0.00
0.00
衍生金融資產(chǎn)
0.00
0.00
買入返售金融資產(chǎn)
0.00
0.00
應(yīng)收證券清算款
0.00
0.00
應(yīng)收利息
2，178，715.84
1，152，360.29
應(yīng)收股利
0.00
0.00
應(yīng)收申購(gòu)款
1，522，252.05
70，146.80
遞延所得稅資產(chǎn)
-
-
其他資產(chǎn)
0.00
0.00
資產(chǎn)總計(jì)
232，462，320.18
182，223，145.84
負(fù)債和所有者權(quán)益
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
負(fù) 債：
短期借款
0.00
0.00
交易性金融負(fù)債
0.00
0.00
衍生金融負(fù)債
0.00
0.00
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
0.00
0.00
應(yīng)付證券清算款
12，919，480.03
18，314，308.91
應(yīng)付贖回款
832，345.73
29，759.88
應(yīng)付管理人報(bào)酬
306，555.79
192，093.73
應(yīng)付托管費(fèi)
54，742.10
34，302.46
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)
-
-
應(yīng)付交易費(fèi)用
271，398.61
83，334.19
應(yīng)交稅費(fèi)
201，341.68
201，341.68
應(yīng)付利息
0.00
0.00
應(yīng)付利潤(rùn)
0.00
0.00
遞延所得稅負(fù)債
-
-
其他負(fù)債
675，574.35
850，097.07
負(fù)債合計(jì)
15，261，438.29
19，705，237.92
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金
151，411，529.40
129，425，882.66
未分配利潤(rùn)
65，789，352.49
33，092，025.26
所有者權(quán)益合計(jì)
217，200，881.89
162，517，907.92
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
232，462，320.18
182，223，145.84
項(xiàng) 目
本期
2009-年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入
48，911，905.94
-28，156，944.41
1.利息收入
1，742，748.87
1，276，237.57
其中：存款利息收入
150，932.73
586，843.09
債券利息收入
1，591，816.14
689，394.48
資產(chǎn)支持證券利息收入
0.00
0.00
買入返售金融資產(chǎn)收入
0.00
0.00
其他利息收入
0.00
0.00
2.投資收益（損失以“-”填列）
33，167，596.13
-8，438，397.23
其中：股票投資收益
31，724，399.80
-13，519，741.47
基金投資收益
0.00
0.00
債券投資收益
481，482.15
4，880，063.95
資產(chǎn)支持證券投資收益
0.00
0.00
衍生工具收益
0.00
45，860.60
股利收益
961，714.18
155，419.69
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
13，694，186.40
-21，046，850.45
4.匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
0.00
0.00
5.其他收入（損失以“-”號(hào)填列）
307，374.54
52，065.70
二、費(fèi)用（以“-”號(hào)填列）
-2，686，560.75
-4，070，477.21
1．管理人報(bào)酬
-1，337，067.57
-1，568，665.45
2．托管費(fèi)
-238，762.08
-280，118.80
3．銷售服務(wù)費(fèi)
-
-
4．交易費(fèi)用
-922，603.24
-2，034，933.36
5．利息支出
-3，600.00
0.00
其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出
-3，600.00
0.00
6．其他費(fèi)用
-184，527.86
-186，759.60
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
46，225，345.19
-32，227，421.62
所得稅費(fèi)用（以“-”號(hào)填列）
-
-
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）
46，225，345.19
-32，227，421.62
項(xiàng)目
本期
2009-年1月1日至2009年6月30日
實(shí)收基金
未分配利潤(rùn)
所有者權(quán)益合計(jì)
一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）
129，425，882.66
33，092，025.26
162，517，907.92
二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）
0.00
46，225，345.19
46，225，345.19
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)
（凈值減少以“-”號(hào)填列）
21，985，646.74
32，663，946.82
54，649，593.56
其中：1.基金申購(gòu)款
216，212，969.18
111，812，415.02
328，025，384.20
2.基金贖回款（以“-”號(hào)填列）
-194，227，322.44
-79，148，468.20
-273，375，790.64
四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）
0.00
-46，191，964.78
-46，191，964.78
五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）
151，411，529.40
65，789，352.49
217，200，881.89
項(xiàng)目
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
實(shí)收基金
未分配利潤(rùn)
所有者權(quán)益合計(jì)
一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）
134，639，204.46
103，996，315.54
238，635，520.00
二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）
-
-32，227，421.62
-32，227，421.62
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)
（凈值減少以“-”號(hào)填列）
20，130，619.56
9，741，138.79
29，871，758.35
其中：1.基金申購(gòu)款
76，449，193.34
40，630，811.49
117，080，004.83
2.基金贖回款（以“-”號(hào)填列）
-56，318，573.78
-30，889，672.70
-87，208，246.48
四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）
-
-38，986，476.29
-38，986，476.29
五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）
154，769，824.02
42，523，556.42
197，293，380.44
項(xiàng)目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
當(dāng)期應(yīng)支付的管理費(fèi)
1，337，067.57
1，568，665.45
其中：當(dāng)期已支付
1，030，511.78
1，336，339.00
期末未支付
306，555.79
232，326.45
項(xiàng)目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
當(dāng)期應(yīng)支付的托管費(fèi)
238，762.08
280，118.80
其中：當(dāng)期已支付
184，019.98
238，631.94
期末未支付
54，742.10
41，486.86
關(guān)聯(lián)方
名稱
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
期末余額
當(dāng)期利息收入
期末余額
當(dāng)期利息收入
交通銀行
19，800，682.73
47，123.5
9，482，855.60
90，757.91
序號(hào)
項(xiàng)目
金額
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
96，524，319.39
41.52
其中：股票
96，524，319.39
41.52
2
固定收益投資
90，004，742.00
38.72
其中：債券
90，004，742.00
38.72
資產(chǎn)支持證券
-
0.00
3
金融衍生品投資
-
0.00
4
買入返售金融資產(chǎn)
-
0.00
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
-
0.00
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
41，628，377.27
17.91
6
其他資產(chǎn)
4，304，881.52
1.85
7
合計(jì)
232，462，320.18
100.00
代碼
行業(yè)類別
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
1，490，400.00
0.69
B
采掘業(yè)
4，515，405.20
2.08
C
制造業(yè)
30，272，533.69
13.94
C0
食品、飲料
-
0.00
C1
紡織、服裝、皮毛
-
0.00
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造紙、印刷
-
0.00
C4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
-
0.00
C5
電子
-
0.00
C6
金屬、非金屬
14，492，852.90
6.67
C7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
15，779，680.79
7.27
C8
醫(yī)藥、生物制品
-
0.00
C99
其他制造業(yè)
-
0.00
D
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
-
0.00
E
建筑業(yè)
7，333，200.00
3.38
F
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
-
0.00
G
信息技術(shù)業(yè)
-
0.00
H
批發(fā)和零售貿(mào)易
2，071，420.32
0.95
I
金融、保險(xiǎn)業(yè)
45，002，595.18
20.72
J
房地產(chǎn)業(yè)
5，838，765.00
2.69
K
社會(huì)服務(wù)業(yè)
-
0.00
L
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
-
0.00
M
綜合類
-
0.00
合計(jì)
96，524，319.39
44.44
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
601318
225，411
11，148，828.06
5.13
2
601166
275，000
10，205，250.00
4.70
3
600231
1，031，951
9，318，517.53
4.29
4
601390
1，080，000
7，333，200.00
3.38
5
600030
219，740
6，209，852.40
2.86
6
000338
170，045
6，194，739.35
2.85
7
600016
749，916
5，939，334.72
2.73
8
000528
342，700
5，702，528.00
2.63
9
601601
210，000
4，699，800.00
2.16
10
600036
183，000
4，101，030.00
1.89
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
本期累計(jì)買入金額
占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
600030
中信證券
17，217，771.20
10.59
2
601318
中國(guó)平安
16，736，075.09
10.30
3
601601
中國(guó)太保
16，479，635.00
10.14
4
600231
凌鋼股份
15，706，594.68
9.66
5
600036
招商銀行
13，470，960.99
8.29
6
601390
中國(guó)中鐵
12，246，300.00
7.54
7
600016
民生銀行
8，428，419.60
5.19
8
601699
8，010，597.00
4.93
9
000623
7，479，491.82
4.60
10
601166
興業(yè)銀行
7，274，550.49
4.48
11
601866
6，687，010.76
4.11
12
000069
華僑城Ａ
6，672，201.85
4.11
13
600251
6，415，995.60
3.95
14
000338
濰柴動(dòng)力
6，257，735.80
3.85
15
600031
5，961，920.72
3.67
16
000528
柳工
5，787，734.00
3.56
17
600123
5，339，924.68
3.29
18
000825
4，831，055.00
2.97
19
600362
4，635，600.00
2.85
20
600048
4，584，364.90
2.82
21
601919
4，560，522.00
2.81
22
601939
4，508，000.00
2.77
23
600991
4，426，061.92
2.72
24
002106
4，404，143.00
2.71
25
000543
4，209，816.12
2.59
26
000767
4，167，928.22
2.56
27
600739
4，136，743.00
2.55
28
600428
3，908，602.80
2.41
29
601666
3，749，520.00
2.31
30
601398
3，698，000.00
2.28
31
600307
3，676，549.07
2.26
32
600697
3，653，622.76
2.25
33
002110
3，618，982.94
2.23
34
600581
3，529，335.32
2.17
35
601857
3，474，931.00
2.14
36
600742
3，397，637.10
2.09
37
000800
3，260，600.27
2.01
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
本期累計(jì)賣出金額
占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
601601
中國(guó)太保
14，463，219.22
8.90
2
600030
中信證券
12，788，317.21
7.87
3
600036
招商銀行
11，391，214.57
7.01
4
601699
潞安環(huán)能
10，819，878.53
6.66
5
000069
華僑城Ａ
10，033，183.94
6.17
6
601390
中國(guó)中鐵
8，844，246.61
5.44
7
601318
中國(guó)平安
8，663，232.19
5.33
8
600123
蘭花科創(chuàng)
8，165，136.40
5.02
9
600231
凌鋼股份
7，666，692.92
4.72
10
000623
吉林敖東
7，554，039.46
4.65
11
600048
保利地產(chǎn)
6，961，582.87
4.28
12
601866
中海集運(yùn)
6，698，326.47
4.12
13
600031
三一重工
6，341，085.52
3.90
14
000690
6，263，243.01
3.85
15
601186
5，439，004.49
3.35
16
000543
皖能電力
5，358，938.46
3.30
17
601919
中國(guó)遠(yuǎn)洋
5，227，617.60
3.22
18
600016
民生銀行
5，044，450.00
3.10
19
000825
太鋼不銹
4，995，298.44
3.07
20
600720
4，848，213.94
2.98
21
002106
萊寶高科
4，839，173.13
2.98
22
600251
冠農(nóng)股份
4，777，080.00
2.94
23
000767
漳澤電力
4，736，586.46
2.91
24
600362
江西銅業(yè)
4，711，441.54
2.90
25
601808
4，621，079.20
2.84
26
600991
長(zhǎng)豐汽車
4，525，512.08
2.78
27
601939
建設(shè)銀行
4，398，570.07
2.71
28
600741
華域汽車
4，191，127.58
2.58
29
600739
遼寧成大
4，150，362.26
2.55
30
600428
中遠(yuǎn)航運(yùn)
3，869，529.00
2.38
31
600742
一汽富維
3，734，948.53
2.30
32
601398
工商銀行
3，672，500.00
2.26
33
601857
中國(guó)石油
3，532，300.00
2.17
34
000800
一汽轎車
3，519，716.50
2.17
買入股票成本（成交）總額
317，322，549.98
賣出股票收入（成交）總額
292，859，314.74
序號(hào)
債券品種
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國(guó)家債券
39，381，542.00
18.13
2
央行票據(jù)
38，652，000.00
17.80
3
金融債券
9，916，000.00
4.57
其中：政策性金融債
9，916，000.00
4.57
4
企業(yè)債券
2，055，200.00
0.95
5
企業(yè)短期融資券
0.00
0.00
6
可轉(zhuǎn)債
0.00
0.00
7
其他
0.00
0.00
合計(jì)
90，004，742.00
41.44
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
0801106
08央票106
200，000
19，344，000.00
8.91
2
010110
21國(guó)債⑽
180，000
18，428，400.00
8.48
3
080311
08進(jìn)出11
100，000
9，916，000.00
4.57
4
0801101
08央票101
100，000
9，659，000.00
4.45
5
0801095
08央票95
100，000
9，649，000.00
4.44
7.9.1報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情況，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。
7.9.2基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。
序號(hào)
名稱
金額
1
存出保證金
603，913.63
2
應(yīng)收證券清算款
-
3
應(yīng)收股利
-
4
應(yīng)收利息
2，178，715.84
5
應(yīng)收申購(gòu)款
1，522，252.05
6
其他應(yīng)收款
-
7
待攤費(fèi)用
-
8
其他
-
合計(jì)
4，304，881.52
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
持有人戶數(shù)(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結(jié)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者
個(gè)人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額比例
11，366
13，321.44
6，943，212.25
4.59%
144，468，317.15
95.41%
項(xiàng)目
持有份額總數(shù)（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金
13，992.16
0.0092％
基金合同生效日（2005年4月5日）基金份額總額
545，863，991.51
報(bào)告期期初基金份額總額
129，425，882.66
報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額
216，212，969.18
報(bào)告期期間基金總贖回份額
194，227，322.44
報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）
-
報(bào)告期期末基金份額總額
151，411，529.40
報(bào)告期內(nèi)本基金沒(méi)有召開(kāi)份額持有人大會(huì)。
10.2.1 本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人未發(fā)生重大的人事變動(dòng)。
10.2.2 本報(bào)告期內(nèi)托管人的專門基金托管部門未發(fā)生重大的人事變動(dòng)。
本報(bào)告期內(nèi)無(wú)涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。
本報(bào)告期內(nèi)本基金無(wú)投資策略的變化。
本報(bào)告期內(nèi)本基金未更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
本基金管理人和基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)的部門及其高級(jí)管理人員在本報(bào)告期內(nèi)未受到任何處分。
席位數(shù)量
買賣股票成交量
買賣債券成交量
買賣權(quán)證成交量
債券回購(gòu)成交量
傭金
成交金額
占當(dāng)期股票
成交總額的比例
成交金額
占當(dāng)期債券
成交總額的比例
成交金額
占當(dāng)期權(quán)證
成交總額的比例
成交金額
占當(dāng)期債券回購(gòu)
成交總額的比例
傭金
占當(dāng)期傭金總量比例
湘財(cái)證券
2
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
國(guó)信證券
1
281，856，324.72
46.19%
3，863，255.20
33.91%
0.00
0.00%
20，000，000.00
100.00%
239，575.99
46.75%
中信證券
1
166，521，158.65
27.29%
3，498，014.18
30.70%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
135，300.08
26.40%
長(zhǎng)城證券
1
161，804，381.35
26.52%
4，031，444.60
35.39%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
137，532.02
26.84%
東北證券
1
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
新時(shí)代證券
1
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
序號(hào)
公告事項(xiàng)
法定披露方式
法定披露日期
1
《泰達(dá)荷銀基金管理有限公司關(guān)于增加齊魯證券有限公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告》
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站
2009-3-20
2
《泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金2008年年度報(bào)告 》
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站
2009-3-28
3
《泰達(dá)荷銀基金管理有限公司2008年基金年度報(bào)告更正公告》
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站
2009-4-1
4
《泰達(dá)荷銀基金管理有限公司關(guān)于降低基金最低贖回份額限制的公告》
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站
2009-6-1
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