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泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定行業(yè)證券投資基金2009年半年度報(bào)告摘要
泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定行業(yè)證券投資基金
2009年6月30日
基金管理人：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司 基金托管人：交通銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期：2009年 8月25日
2009年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人泰達(dá)荷銀基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)全體獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年8月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。
本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金簡(jiǎn)介
2.1 基金基本情況
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2.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
金額單位：人民幣元
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注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益
2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
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注：本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):65%新華富時(shí)A600穩(wěn)定行業(yè)指數(shù)+35%上證國(guó)債指數(shù)。上證國(guó)債指數(shù)選取的樣本為在上海證券交易所上市交易的、除浮息債外的國(guó)債品種，樣本國(guó)債的剩余期限分布均勻，收益率曲線較為完整、合理，而且參與主體豐富，競(jìng)價(jià)交易連續(xù)性更強(qiáng)，能反映出市場(chǎng)利率的瞬息變化，客觀、真實(shí)地標(biāo)示出利率市場(chǎng)整體的收益風(fēng)險(xiǎn)度。
新華富時(shí)A600穩(wěn)定行業(yè)指數(shù)是從新華富時(shí)中國(guó)A600行業(yè)指數(shù)中重新歸類而成，成份股按照全球公認(rèn)并已廣泛采用的富時(shí)指數(shù)全球行業(yè)分類系統(tǒng)進(jìn)行分類，全面體現(xiàn)穩(wěn)定行業(yè)類別的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
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注：本基金在建倉(cāng)期末及報(bào)告期末已滿足基金合同規(guī)定的投資比例。
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)
泰達(dá)荷銀基金管理有限公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2002]37號(hào)文批準(zhǔn)成立。目前本公司股東及持股比例分別為：北方國(guó)際信托股份有限公司：51%；荷銀投資管理（亞洲）有限公司: 49%。公司注冊(cè)資本為1.8億元人民幣。
報(bào)告期末公司旗下管理11只開(kāi)放式基金，分別為泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金、泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型周期類行業(yè)證券投資基金、泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金、泰達(dá)荷銀行業(yè)精選證券投資基金、泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金、泰達(dá)荷銀貨幣市場(chǎng)基金、泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金、泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型證券投資基金、泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金、泰達(dá)荷銀集利債券型證券投資基金以及泰達(dá)荷銀品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金。
4.1.2 基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
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注：證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，本基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒(méi)有出現(xiàn)損害基金份額持有人利益的行為。報(bào)告期內(nèi)，本基金在個(gè)別交易日內(nèi)因市場(chǎng)原因?qū)е聜�(gè)別比例不達(dá)標(biāo)，但在法定的規(guī)定日內(nèi)，都已達(dá)標(biāo)。
4.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并嚴(yán)格執(zhí)行制度的規(guī)定。在投資管理活動(dòng)中，本基金管理人公平對(duì)待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面享有平等機(jī)會(huì)；嚴(yán)格執(zhí)行投資管理職能和交易執(zhí)行職能的隔離；在交易環(huán)節(jié)實(shí)行集中交易制度，并確保公平交易可操作、可評(píng)估、可稽核、可持續(xù)；交易部運(yùn)用交易系統(tǒng)中設(shè)置的公平交易功能并按照時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先的原則嚴(yán)格執(zhí)行所有指令，未發(fā)生任何利益輸送的情況。
4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較
2009年上半年，本基金與公司管理的其他投資組合不具有相似的投資風(fēng)格。
4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明
本基金管理人建立了對(duì)異常交易的控制制度，在本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生因異常交易而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況。
4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明
截止報(bào)告期末，本基金份額凈值為0.6560元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為34.48%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為40.05%。
上半年A股市場(chǎng)經(jīng)歷了比較大的漲幅，如此大的漲幅主要是銀行巨額放貸產(chǎn)生的流動(dòng)性推動(dòng)所至，宏觀經(jīng)濟(jì)的基本面在一季度末基本見(jiàn)底回升，出口上半年基本是逐漸探底的過(guò)程，因?yàn)橥獠啃枨蟮膹?fù)蘇還是很緩慢的，投資則在政府政策的推動(dòng)下保持了超預(yù)期的大幅增長(zhǎng)，而消費(fèi)也從二季度開(kāi)始復(fù)蘇抬頭。因此股市上半年的上漲是在流動(dòng)性推動(dòng)下的上漲，基本面方面在信貸的大幅增長(zhǎng)下也開(kāi)始見(jiàn)底回升，特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)也看到了明顯的復(fù)蘇跡象。在這種大的宏觀背景下，本基金在上半年的大部分時(shí)間采取了接近上限倉(cāng)位的股票投資。行業(yè)配置上由于受到穩(wěn)定基金行業(yè)比例配置的限制因素，只能在具有穩(wěn)定類特征的幾個(gè)行業(yè)中選擇，穩(wěn)定基金重配了銀行，保險(xiǎn)，證券，白酒和區(qū)域百貨幾個(gè)行業(yè)。根據(jù)基金契約穩(wěn)定基金還可配置不超過(guò)股票總資產(chǎn)20%比例的行業(yè)外股票，穩(wěn)定基金在行業(yè)外部分則重點(diǎn)配置了房地產(chǎn)行業(yè)。重點(diǎn)配置這幾個(gè)行業(yè)主要因?yàn)槠鋵?duì)流動(dòng)性提高的受益最大并且行業(yè)的基本面因素開(kāi)始好轉(zhuǎn)跡象相對(duì)其他行業(yè)比較確定。
4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望
下半年市場(chǎng)走勢(shì)我們還是比較樂(lè)觀。主要因?yàn)楫?dāng)前外部經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇還是比較緩慢，在這種環(huán)境下我們認(rèn)為中國(guó)適度寬松的貨幣政策會(huì)保持下去，而在這種國(guó)內(nèi)寬松流動(dòng)性的推動(dòng)下房地產(chǎn)，汽車等內(nèi)需型行業(yè)基本面已經(jīng)開(kāi)始復(fù)蘇，而內(nèi)需消費(fèi)的增長(zhǎng)又會(huì)繼續(xù)推動(dòng)社會(huì)民間投資的增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，因此我們預(yù)期下半年的GDP會(huì)繼續(xù)保持持續(xù)向上的增長(zhǎng)，從而在股票倉(cāng)位上還是保持相對(duì)較高的水平。
行業(yè)方面更看好金融，地產(chǎn)和消費(fèi)行業(yè)。認(rèn)為銀行的貸款會(huì)繼續(xù)保持高位增長(zhǎng)，并且貸款結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生變化，中長(zhǎng)期的貸款比例會(huì)增加，而隨著股市的上升存款活期化會(huì)繼續(xù)表現(xiàn)，從而銀行的息差會(huì)得到繼續(xù)的提升。保險(xiǎn)行業(yè)主要受益于國(guó)債收益率的上升，從而增加投資利差。
看好券商行業(yè)主要因?yàn)?9年下半年的交易量同比會(huì)大幅上升，IPO和股指期貨的陸續(xù)出臺(tái)也會(huì)促進(jìn)券商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
消費(fèi)行業(yè)方面看好白酒和地域優(yōu)勢(shì)的百貨零售股。因?yàn)閺?月份數(shù)據(jù)來(lái)看消費(fèi)的復(fù)蘇跡象很明顯，表現(xiàn)在零售總額快速增長(zhǎng)，白酒的產(chǎn)量恢復(fù)并且部分酒開(kāi)始提價(jià)。從大的宏觀環(huán)境分析看隨著CPI的見(jiàn)底回升，消費(fèi)相關(guān)的股票的業(yè)績(jī)彈性對(duì)CPI是很大的。
穩(wěn)定類行業(yè)外的股票選擇上比較看好房地產(chǎn)和煤炭。因?yàn)樨泿诺某掷m(xù)寬松必然最有利于有資產(chǎn)的行業(yè)，從房產(chǎn)銷量和房?jī)r(jià)的上漲預(yù)期來(lái)看已經(jīng)表現(xiàn)出來(lái)。認(rèn)為房地產(chǎn)應(yīng)該是周期性行業(yè)的龍頭，只有房?jī)r(jià)漲起來(lái)，房產(chǎn)商才會(huì)追加投資，從而促進(jìn)中游的鋼鐵，機(jī)械，水泥等出現(xiàn)大的增長(zhǎng)，而鋼鐵，水泥的投資增長(zhǎng)必然會(huì)帶動(dòng)煤炭需求的上升，煤炭相對(duì)中游制造業(yè)還受益于行業(yè)整合的供應(yīng)減少。
4.6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2008年9月12日發(fā)布的[2008] 38號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，本公司成立長(zhǎng)期停牌股票等沒(méi)有市價(jià)的投資品種估值委員會(huì)，成員由主管基金運(yùn)營(yíng)的副總經(jīng)理、督察長(zhǎng)、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理及研究部、交易部、監(jiān)察稽核部、金融工程部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、基金運(yùn)營(yíng)部的相關(guān)人員組成。職責(zé)分工、專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)歷具體如下：
主管基金運(yùn)營(yíng)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任估值委員會(huì)主任，督察長(zhǎng)、投資總監(jiān)擔(dān)任副主任。主要負(fù)責(zé)估值委員會(huì)的組織、管理工作，并對(duì)涉及估值委員會(huì)的重大事項(xiàng)做出決策。
基金經(jīng)理:基金經(jīng)理參與估值委員會(huì)的日常工作，主要對(duì)長(zhǎng)期停牌股票行業(yè)類別和重估方法提出建議。參與估值的基金經(jīng)理具有上市公司研究和估值、基金投資等方面較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和估值方法。
研究部負(fù)責(zé)人及行業(yè)研究員：負(fù)責(zé)長(zhǎng)期停牌股票等沒(méi)有市價(jià)的投資品種所屬行業(yè)的專業(yè)研究，參與長(zhǎng)期停牌股票行業(yè)類別和重估方法的確定。他們具有多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，能夠較好的對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做出判斷，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和估值方法。
交易部負(fù)責(zé)人：參與估值委員會(huì)的日常工作，主要對(duì)長(zhǎng)期停牌股票的行業(yè)類別和重估方法提出建議。該成員具有多年的股票交易經(jīng)驗(yàn)，能夠較好的對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)及發(fā)展趨勢(shì)作出判斷，熟悉相關(guān)的法律法規(guī)和估值方法。
監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)估值政策、估值流程和程序、估值方法等相關(guān)事項(xiàng)的合法合規(guī)性進(jìn)行審核和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求整改。該成員具有一定的會(huì)計(jì)核算估值知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟知與估值政策相關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)，了解估值原則和估值方法。
金融工程部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)估值相關(guān)數(shù)值的處理和計(jì)算，確定行業(yè)指數(shù)，計(jì)算估值價(jià)格，參與確定估值方法。該成員在金融工程工作方面具有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備應(yīng)用多種估值模型的專業(yè)能力，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和估值方法。
風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)估值相關(guān)數(shù)值的處理和計(jì)算，復(fù)核由金融工程部提供的行業(yè)指數(shù)和估值價(jià)格。該成員在基金的風(fēng)險(xiǎn)控制與績(jī)效評(píng)估工作方面具有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和估值方法。
基金運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人:參與長(zhǎng)期停牌股票估值方法的確定，并與相關(guān)托管行進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，如有不符合的情況出現(xiàn)，立即向估值委員會(huì)反映情況，并提出合理的調(diào)整建議。該成員具備多年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在基金核算與估值方面掌握了豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉基金估值法律法規(guī)、政策和估值方法。
基金經(jīng)理參與估值委員會(huì)對(duì)相關(guān)停牌股票估值的討論，發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)和建議，但涉及停牌股票的基金經(jīng)理不參與最終的投票表決。
本公司參與估值流程各方之間沒(méi)有存在任何重大利益沖突。
本公司現(xiàn)沒(méi)有進(jìn)行任何定價(jià)服務(wù)的簽約。
4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明
根據(jù)本基金合同及基金實(shí)際運(yùn)作的情況，本基金于本報(bào)告期間未進(jìn)行利潤(rùn)分配。
§5 托管人報(bào)告
5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明
2009年上半年度，基金托管人在泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同、托管協(xié)議，盡職盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)，不存在任何損害基金持有人利益的行為。
5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明
2009年上半年度，泰達(dá)荷銀基金管理有限公司在泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金的基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開(kāi)支等問(wèn)題上，托管人未發(fā)現(xiàn)損害基金持有人利益的行為。個(gè)別工作日，托管人發(fā)現(xiàn)泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金個(gè)別監(jiān)督指標(biāo)不符合基金合同的約定，托管人及時(shí)通知了基金管理人，基金管理人根據(jù)規(guī)定進(jìn)行了調(diào)整。
本報(bào)告期內(nèi)本基金未進(jìn)行收益分配。
5.3 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)
2009年上半年度，由泰達(dá)荷銀基金管理有限公司編制并經(jīng)托管人復(fù)核審查的有關(guān)泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金的半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)內(nèi)容、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
§6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）
6.1資產(chǎn)負(fù)債表
會(huì)計(jì)主體：泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金
報(bào)告截止日：2009年6月30日
單位：人民幣元
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注：報(bào)告截止日2009年06月30日，基金份額凈值0.6560元，基金份額總額432，823，762.35 份。
6.2 利潤(rùn)表
會(huì)計(jì)主體：泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金
本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年6月30日
單位：人民幣元
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6.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表
會(huì)計(jì)主體：泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金
本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年6月30日
單位:人民幣元
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6.4 報(bào)表附注
6.4.1 基金基本情況
泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型行業(yè)類別系列證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本系列基金” ，原湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型系列行業(yè)類別開(kāi)放式證券投資基金)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)基金字(2003]第96號(hào)《關(guān)于同意湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金、周期類行業(yè)證券投資基金、穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》核準(zhǔn)，由基金發(fā)起人湘財(cái)合豐基金管理有限公司(于2004年1月9日更名為湘財(cái)荷銀基金管理有限公司，又于2006年4月27日更名為泰達(dá)荷銀基金管理有限公司)依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其實(shí)施細(xì)則、《開(kāi)放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》等有關(guān)規(guī)定和《湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金、周期類行業(yè)證券投資基金、穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金基金契約》發(fā)起，并于2003年4月25日募集成立。本系列基金的基金合同于2004年10月13日改為《湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金、周期類行業(yè)證券投資基金、穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金基金合同》。又于2006年6月6日改為《泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金、周期類行業(yè)證券投資基金、穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金基金合同》。
本系列基金為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期限不定，目前下設(shè)三個(gè)子基金，分別為泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”，原湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金)、泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型周期類行業(yè)證券投資基金(原湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型周期類行業(yè)證券投資基金)和泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金(原湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金)。首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集2，630，119，050.77元，其中包括本基金981，354，890.63元、泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金1，021，628，749.98元和泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型周期類行業(yè)證券投資基金627，135，410.16元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司普華永道驗(yàn)字(2003)第50號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。本基金的基金管理人為泰達(dá)荷銀基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金、周期類行業(yè)證券投資基金、穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本系列基金的投資范圍為國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行、上市的股票和債券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中股票投資部分分別主要投資于成長(zhǎng)、穩(wěn)定、周期三個(gè)行業(yè)類別中依據(jù)市凈率和市盈率與每股預(yù)期收益增長(zhǎng)率之比所確定的具有增長(zhǎng)潛力的價(jià)值優(yōu)化型股票。每只行業(yè)類別基金投資于股票、債券的比重不低于該基金資產(chǎn)總值的80%，投資于國(guó)債的比重不低于該基金資產(chǎn)凈值的20%。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：65%X新華富時(shí)A600穩(wěn)定行業(yè)指數(shù)+35%X上證國(guó)債指數(shù)。
本財(cái)務(wù)報(bào)表由本基金的基金管理人泰達(dá)荷銀基金管理有限公司于2009年8月25日批準(zhǔn)報(bào)出。
6.4.2 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于2006年2月15日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》和38項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部通知[2009]4號(hào)關(guān)于發(fā)布《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)<年度報(bào)告和半年度報(bào)告>(試行)》等問(wèn)題的通知、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)于2007年5月15日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金、周期類行業(yè)證券投資基金、穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金基金合同》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的如財(cái)務(wù)報(bào)表附注所列示的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制。
6.4.3 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明
本基金2009年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金2009年6月30日的財(cái)務(wù)狀況以及2009年上半年度的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。
6.4.4 本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明
本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。
6.4.5 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說(shuō)明
6.4.5.1 會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明
本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策與最近一期年度報(bào)告一致。
6.4.5.2 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說(shuō)明
本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)估值與最近一期年度報(bào)告一致。
6.4.5.3 差錯(cuò)更正的說(shuō)明
本報(bào)告期間無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)發(fā)生。
6.4.6 稅項(xiàng)
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》、財(cái)稅[2004]78號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財(cái)稅[2005]102號(hào)《關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[2005]103號(hào)《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：
(a) 以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。
(b) 基金買賣股票、債券的差價(jià)收入暫免征營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅。
(c) 對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時(shí)暫減按50%計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即20%代扣代繳個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。
(d) 自2008年9月19日起基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。
(e) 基金作為流通股股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等對(duì)價(jià)暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
6.4.7 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
6.4.7.1 本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況
本報(bào)告期無(wú)控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化。
6.4.7.2 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方
本報(bào)告期內(nèi)各關(guān)聯(lián)方未與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
6.4.8 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易
6.4.8.1 通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易
本報(bào)告期無(wú)通過(guò)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的股票交易、權(quán)證交易、債券交易、債券回購(gòu)交易、基金交易等(2008年同期：同)。
6.4.8.1.3 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金
本報(bào)告期無(wú)應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金(2008年同期：同)。
6.4.8.2 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬
6.4.8.2.1 基金管理費(fèi)
單位:人民幣元
■
注：支付基金管理人泰達(dá)荷銀基金管理有限公司的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.50%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 1.50% / 當(dāng)年天數(shù)。
6.4.8.2.2 基金托管費(fèi)
單位:人民幣元
■
注: 支付基金托管人交通銀行股份有限公司的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。
6.4.8.3 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易
本基金報(bào)告期內(nèi)未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易。(2008年同期：同)
6.4.8.4 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
6.4.8.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況
報(bào)告期內(nèi)基金管理人未投資本基金(2008年同期：同)。
6.4.8.4.2 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
報(bào)告期末及2008年末基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方未投資本基金。
6.4.8.5 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入
單位:人民幣元
■
注:本基金用于證券交易結(jié)算的資金通過(guò)“交通銀行基金托管結(jié)算資金專用存款賬戶”轉(zhuǎn)存于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。于2009年6月30日的相關(guān)余額在資產(chǎn)負(fù)債表中的“結(jié)算備付金”科目中單獨(dú)列示(2008年同期：同)。
6.4.8.6 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況
本基金未在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券(2008年同期：同)。
6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6.4.9.1 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券
本基金期末未持有因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而流通受限證券。
6.4.9.2 期末持有的暫時(shí)停牌股票
本基金期末未持有的暫時(shí)停牌股票。
6.4.9.3 期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券
6.4.9.3.1 銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)
截至本報(bào)告期末，本基金無(wú)銀行間正回購(gòu)余額。
6.4.9.3.2 交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)
截至本報(bào)告期末2009年6月30日止，基金從事證券交易所債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額5，000，000.00元，分別于2009年7月2日和2009年7月7日到期。該類交易要求本基金在回購(gòu)期內(nèi)持有的證券交易所交易的債券和/或在新質(zhì)押式回購(gòu)下轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫(kù)的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購(gòu)交易的余額。
6.4.10 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)
根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2009年6月12日發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)SAC基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》，泰達(dá)荷銀基金管理有限公司估值委員會(huì)決定自2009年6月15日起，對(duì)采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的股票，在確定指數(shù)時(shí)應(yīng)采用中證協(xié)SAC行業(yè)指數(shù)作為計(jì)算依據(jù)，不再采用上海證券交易所和深圳證券交易所公開(kāi)發(fā)布的相應(yīng)行業(yè)指數(shù)作為計(jì)算依據(jù)。
§7 投資組合報(bào)告
7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位:人民幣元
■
7.2 期末按行業(yè)分類的股票投資組合
金額單位:人民幣元
■
7.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
金額單位:人民幣元
■
注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于本公司網(wǎng)站的半年度報(bào)告正文。
7.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)
7.4.1 累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)
金額單位:人民幣元
■
注：本表“本期累計(jì)買入金額”均按買賣成交金額(成交單價(jià)乘以成交數(shù)量)填列，不包括
相關(guān)交易費(fèi)用。
7.4.2 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)
金額單位:人民幣元
■
注：本表“本期累計(jì)賣出金額”均按買賣成交金額(成交單價(jià)乘以成交數(shù)量)填列，不包括
相關(guān)交易費(fèi)用。
7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位:人民幣元
■
注：本表“買入股票成本”、 “賣出股票收入”均按買賣成交金額(成交單價(jià)乘以成交數(shù)量)填列，不包括相關(guān)交易費(fèi)用。
7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位:人民幣元
■
7.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
金額單位:人民幣元
■
7.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
報(bào)告期末基金未持有資產(chǎn)支持證券。
7.8 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
報(bào)告期末基金未持有權(quán)證。
7.9 投資組合報(bào)告附注
■
■
7.9.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
單位:人民幣元
■
7.9.4 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
報(bào)告期末基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本報(bào)告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。
7.9.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
■
§8 基金份額持有人信息
8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)
份額單位:份
■
8.2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金的情況
■
§9 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
單位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份額持有人大會(huì)決議
■
10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)
■
10.3 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟
■
10.4 基金投資策略的改變
■
10.5 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
■
10.6 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況
■
10.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況
■
注：(一)2009年上半年本基金撤消高華證券087900席位。
(二) 交易席位選擇的標(biāo)準(zhǔn)和程序
基金管理人負(fù)責(zé)選擇代理本基金證券買賣的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，使用其席位作為基金的專用交易席位，選擇的標(biāo)準(zhǔn)是：
（1）經(jīng)營(yíng)規(guī)范，有較完備的內(nèi)控制度；
（2）具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施符合證券交易的需要
（3）能為基金管理人提供高質(zhì)量的研究咨詢服務(wù)。
10.8 其他重大事件
■
基金簡(jiǎn)稱
泰達(dá)荷銀穩(wěn)定股票
交易代碼
162203
基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
基金合同生效日
2003年4月25日
報(bào)告期末基金份額總額
432，823，762.35份
投資目標(biāo)
泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金主要投資于穩(wěn)定行業(yè)類別中內(nèi)在價(jià)值被相對(duì)低估，并與同行業(yè)類別上市公司相比具有更高增長(zhǎng)潛力的上市公司。在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
投資策略
采用“自上而下”的投資方法，具體體現(xiàn)在資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和個(gè)股選擇的全過(guò)程中。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
65％×新華富時(shí)A600穩(wěn)定行業(yè)指數(shù)＋35％×上證國(guó)債指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的基金品種。
項(xiàng)目
基金管理人
基金托管人
名稱
泰達(dá)荷銀基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
信息披露負(fù)責(zé)人
姓名
邢穎
張?jiān)仏|
聯(lián)系電話
010－66577725
021-68888917
電子郵箱
irm@aateda.com
zhangyd@bankcomm.com
客戶服務(wù)電話
400-69-88888
95559
傳真
010－66577666
021-58408483
登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址
http:// www.aateda.com
基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)
基金管理人、基金托管人的住所
3.1.1期間數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
本期已實(shí)現(xiàn)收益
-8，184，352.52
本期利潤(rùn)
93，192，396.60
加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)
0.1664
本期基金份額凈值增長(zhǎng)率
34.48%
3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)
報(bào)告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
期末可供分配基金份額利潤(rùn)
-0.3440
期末基金資產(chǎn)凈值
283，926，316.37
期末基金份額凈值
0.6560
合豐穩(wěn)定基金
階段
凈值增長(zhǎng)率①
凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率 ③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差 ④
①-③
②-④
過(guò)去一個(gè)月
14.39%
1.05%
10.47%
0.84%
3.92%
0.21%
過(guò)去三個(gè)月
17.84%
1.43%
16.24%
0.99%
1.60%
0.44%
過(guò)去六個(gè)月
34.48%
1.49%
40.05%
1.26%
-5.57%
0.23%
過(guò)去一年
8.93%
1.53%
13.34%
1.61%
-4.41%
-0.08%
過(guò)去三年
87.38%
1.60%
82.32%
1.57%
5.06%
0.03%
合同生效以來(lái)
239.18%
1.30%
111.00%
1.25%
128.18%
0.05%
姓名
職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限
證券從業(yè)年限
說(shuō)明
任職日期
離任日期
李澤剛
本基金基金經(jīng)理
2005年09月28日
2009年6月13日
7
碩士學(xué)位，中國(guó)籍。2002年初加入泰達(dá)荷銀基金管理有限公司，曾擔(dān)任研究部行業(yè)研究員。曾擔(dān)任合豐穩(wěn)定基金基金經(jīng)理、泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、泰達(dá)荷銀品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。7年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有基金從業(yè)資格。
胡濤
本基金基金經(jīng)理
2009年6月13日
-
6
美國(guó)印第安納大學(xué)凱利商學(xué)院MBA，CFA，中國(guó)籍。1999年7月至2000年7月就職于北京證券有限責(zé)任公司任投資銀行部經(jīng)理，2002年6月至2003年6月就職于中國(guó)國(guó)際金融有限公司任股票研究經(jīng)理，2003年7月至2004年4月就職于長(zhǎng)盛基金管理有限公司任研究員，2004年9月至2007年4月就職于友邦華泰基金管理有限公司任基金經(jīng)理助理。胡濤先生于2007年4月加盟泰達(dá)荷銀基金管理有限公司，先后擔(dān)任專戶投資部副總經(jīng)理、研究部研究主管等職務(wù)，6年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，5年證券投資管理經(jīng)驗(yàn)，具有基金從業(yè)資格。
資 產(chǎn)
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
資 產(chǎn)：
銀行存款
859，753.82
5，329，863.25
結(jié)算備付金
1，164，279.39
5，442，924.80
存出保證金
853，913.63
1，101，282.05
交易性金融資產(chǎn)
281，998，501.83
311，195，655.54
其中：股票投資
224，415，979.83
202，693，272.54
基金投資
-
-
債券投資
57，582，522.00
108，502，383.00
資產(chǎn)支持證券投資
-
-
衍生金融資產(chǎn)
-
-
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
應(yīng)收證券清算款
5，194，146.13
-
應(yīng)收利息
1，126，947.32
2，026，404.66
應(yīng)收股利
-
-
應(yīng)收申購(gòu)款
848，311.02
12，037，985.77
遞延所得稅資產(chǎn)
-
-
其他資產(chǎn)
-
-
資產(chǎn)總計(jì)
292，045，853.14
337，134，116.07
負(fù)債和所有者權(quán)益
本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
負(fù) 債：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融負(fù)債
-
-
衍生金融負(fù)債
-
-
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
5，000，000.00
-
應(yīng)付證券清算款
-
5，279，809.30
應(yīng)付贖回款
927，416.69
1，391，091.56
應(yīng)付管理人報(bào)酬
336，883.77
653，413.29
應(yīng)付托管費(fèi)
56，147.28
108，902.23
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)
-
-
應(yīng)付交易費(fèi)用
717，115.68
149，524.00
應(yīng)交稅費(fèi)
-
-
應(yīng)付利息
328.55
-
應(yīng)付利潤(rùn)
-
-
遞延所得稅負(fù)債
-
-
其他負(fù)債
1，081，644.80
1，164，696.67
負(fù)債合計(jì)
8，119，536.77
8，747，437.05
所有者權(quán)益：
-
-
實(shí)收基金
432，823，762.35
673，132，772.44
未分配利潤(rùn)
-148，897，445.98
-344，746，093.42
所有者權(quán)益合計(jì)
283，926，316.37
328，386，679.02
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
292，045，853.14
337，134，116.07
項(xiàng) 目
本期
2009年1月1日至2009年06月30日
2008年1月1日至
2008年06月30日
一、收入
99，091，617.69
-199，647，104.43
1.利息收入
1，317，509.77
2，169，888.46
其中：存款利息收入
109，505.34
342，843.53
債券利息收入
1，208，004.43
1，827，044.93
資產(chǎn)支持證券利息收入
-
-
買入返售金融資產(chǎn)收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投資收益（損失以“-”填列）
-3，771，000.48
-10，253，000.73
其中：股票投資收益
-6，616，290.03
-8，650，686.09
基金投資收益
-
-
債券投資收益
1，686，101.33
-1，195，855.05
資產(chǎn)支持證券投資收益
-
-
衍生工具收益
-
-1，717，921.72
股利收益
1，159，188.22
1，311，462.13
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
101，376，749.12
-191，654，524.00
4.匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
-
-
5.其他收入（損失以“-”號(hào)填列）
168，359.28
90，531.84
二、費(fèi)用（以“-”號(hào)填列）
-5，899，221.09
-9，235，012.08
1．管理人報(bào)酬
-2，302，327.27
-3，948，611.52
2．托管費(fèi)
-383，721.22
-658，101.88
3．銷售服務(wù)費(fèi)
-
-
4．交易費(fèi)用
-3，085，947.27
-4，533，059.25
5．利息支出
-33，489.15
-
其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出
-33，489.15
-
6．其他費(fèi)用
-93，736.18
-95，239.43
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
93，192，396.60
-208，882，116.51
所得稅費(fèi)用（以“-”號(hào)填列）
-
-
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）
93，192，396.60
-208，882，116.51
項(xiàng)目
本期
2009年1月1日至2009年06月30日
實(shí)收基金
未分配利潤(rùn)
所有者權(quán)益合計(jì)
一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）
673，132，772.44
-344，746，093.42
328，386，679.02
二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）
-
93，192，396.60
93，192，396.60
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)
（凈值減少以“-”號(hào)填列）
-240，309，010.09
102，656，250.84
-137，652，759.25
其中：1.基金申購(gòu)款
162，910，731.28
-75，734，496.47
87，176，234.81
2.基金贖回款（以“-”號(hào)填列）
-403，219，741.37
178，390，747.31
-224，828，994.06
四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）
-
-
-
五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）
432，823，762.35
-148，897，445.98
283，926，316.37
項(xiàng)目
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年06月30日
實(shí)收基金
未分配利潤(rùn)
所有者權(quán)益合計(jì)
一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）
432，216，385.88
295，628，999.36
727，845，385.24
二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）
-
208，882，116.51
208，882，116.51
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)
（凈值減少以“-”號(hào)填列）
-95，850，096.54
-45，473，108.31
-141，323，204.85
其中：1.基金申購(gòu)款
17，465，727.65
8，146，440.54
25，612，168.19
2.基金贖回款（以“-”號(hào)填列）
-113，315，824.19
-53，619，548.85
-166，935，373.04
四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）
-
-
-
五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）
336，366，289.34
41，273，774.54
377，640，063.88
項(xiàng)目
本期
2009年1月1日至2009年06月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年06月30日
當(dāng)期應(yīng)支付的管理費(fèi)
2，302，327.27
3，948，611.52
其中：當(dāng)期已支付
1，965，443.50
3，445，527.04
期末未支付
336，883.77
503，084.48
項(xiàng)目
本期
2009年1月1日至2009年06月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年06月30日
當(dāng)期應(yīng)支付的托管費(fèi)
383，721.22
658，101.88
其中：當(dāng)期已支付
327，573.94
574，254.51
期末未支付
56，147.28
83，847.37
關(guān)聯(lián)方
名稱
本期
2009年1月1日至2009年06月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年06月30日
期末余額
當(dāng)期利息收入
期末余額
當(dāng)期利息收入
交通銀行
859，753.82
32，053.82
43，408，376.31
42，432.27
序號(hào)
項(xiàng)目
金額
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
224，415，979.83
76.84
其中：股票
224，415，979.83
76.84
2
固定收益投資
57，582，522.00
19.72
其中：債券
57，582，522.00
19.72
資產(chǎn)支持證券
-
0.00
3
金融衍生品投資
-
0.00
4
買入返售金融資產(chǎn)
-
0.00
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
-
0.00
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
2，024，033.21
0.69
6
其他資產(chǎn)
8，023，318.10
2.75
7
合計(jì)
292，045，853.14
100.00
代碼
行業(yè)類別
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
-
0.00
B
采掘業(yè)
-
0.00
C
制造業(yè)
28，442，389.79
10.02
C0
食品、飲料
24，264，771.59
8.55
C1
紡織、服裝、皮毛
-
0.00
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造紙、印刷
4，177，618.20
1.47
C4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
-
0.00
C5
電子
-
0.00
C6
金屬、非金屬
-
0.00
C7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
-
0.00
C8
醫(yī)藥、生物制品
-
0.00
C99
其他制造業(yè)
-
0.00
D
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
-
0.00
E
建筑業(yè)
-
0.00
F
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
-
0.00
G
信息技術(shù)業(yè)
-
0.00
H
批發(fā)和零售貿(mào)易
32，288，712.45
11.37
I
金融、保險(xiǎn)業(yè)
110，270，960.83
38.84
J
房地產(chǎn)業(yè)
39，071，983.22
13.76
K
社會(huì)服務(wù)業(yè)
7，691，200.00
2.71
L
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
-
0.00
M
綜合類
6，650，733.54
2.34
合計(jì)
224，415，979.83
79.04
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
601166
567，305
21，052，688.55
7.41
2
600000
665，717
15，324，805.34
5.40
3
601169
871，500
14，170，590.00
4.99
4
601318
253，688
12，547，408.48
4.42
5
600809
436，657
11，488，445.67
4.05
6
600030
391，770
11，071，420.20
3.90
7
600016
1，329，660
10，530，907.20
3.71
8
600048
345，252
9，629，078.28
3.39
9
000002
萬(wàn) 科Ａ
671，470
8，561，242.50
3.02
10
600383
526，148
8，481，505.76
2.99
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
本期累計(jì)買入金額
占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
600739
29，945，626.93
9.12
2
601318
中國(guó)平安
29，362，969.04
8.94
3
600030
中信證券
26，867，761.33
8.18
4
601601
25，418，163.37
7.74
5
601866
23，212，270.65
7.07
6
600029
22，759，007.24
6.93
7
600785
22，253，326.43
6.78
8
600519
21，747，641.98
6.62
9
000651
21，733，259.72
6.62
10
002024
21，600，986.38
6.58
11
600015
21，373，025.83
6.51
12
601166
興業(yè)銀行
20，518，218.22
6.25
13
600153
19，542，564.10
5.95
14
600036
17，311，019.23
5.27
15
600016
民生銀行
17，168，818.00
5.23
16
600026
16，342，612.79
4.98
17
000568
16，319，030.00
4.97
18
600000
浦發(fā)銀行
16，267，345.46
4.95
19
601169
北京銀行
15，958，948.72
4.86
20
601628
15，899，628.63
4.84
21
000800
15，678，090.32
4.77
22
600415
15，544，599.10
4.73
23
601006
15，188，445.74
4.63
24
600362
15，188，295.73
4.63
25
601111
15，129，287.91
4.61
26
600048
保利地產(chǎn)
14，709，948.78
4.48
27
600837
14，245，670.00
4.34
28
000987
13，836，431.52
4.21
29
600361
13，654，727.99
4.16
30
000543
12，376，787.85
3.77
31
601699
12，150，129.40
3.70
32
000024
11，859，488.07
3.61
33
600309
11，121，880.57
3.39
34
002115
10，691，688.46
3.26
35
000848
10，690，986.28
3.26
36
600809
山西汾酒
10，551，288.79
3.21
37
600428
10，548，142.21
3.21
38
600498
10，444，152.80
3.18
39
000425
10，396，222.45
3.17
40
600697
10，364，662.33
3.16
41
600720
9，916，030.18
3.02
42
002038
9，892，455.18
3.01
43
600557
9，721，650.98
2.96
44
600383
金地集團(tuán)
9，645，015.00
2.94
45
600432
9，341，093.00
2.84
46
600741
華域汽車
9，204，063.37
2.80
47
000825
8，597，577.90
2.62
48
601919
7，630，349.00
2.32
49
000002
萬(wàn) 科Ａ
7，438，197.00
2.27
50
000759
7，113，390.88
2.17
51
600425
7，097，818.25
2.16
52
601666
7，071，176.80
2.15
53
601808
7，042，070.60
2.14
54
000911
7，032，046.00
2.14
55
600858
6，987，661.83
2.13
56
600897
6，770，872.84
2.06
57
000718
6，563，464.60
2.00
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
本期累計(jì)賣出金額
占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
600036
招商銀行
29，491，881.81
8.98
2
600739
遼寧成大
29，144，893.71
8.88
3
002024
蘇寧電器
28，891，535.26
8.80
4
600015
華夏銀行
25，763，806.98
7.85
5
601006
大秦鐵路
24，796，254.57
7.55
6
600029
南方航空
24，343，083.08
7.41
7
000568
瀘州老窖
23，987，470.40
7.30
8
601866
中海集運(yùn)
23，576，508.05
7.18
9
601318
中國(guó)平安
23，402，447.72
7.13
10
600519
貴州茅臺(tái)
23，278，389.79
7.09
11
000651
格力電器
22，013，834.32
6.70
12
600415
小商品城
21，880，677.96
6.66
13
000690
21，627，218.98
6.59
14
600697
歐亞集團(tuán)
19，884，757.21
6.06
15
601601
中國(guó)太保
18，532，054.05
5.64
16
000800
一汽轎車
17，756，339.68
5.41
17
601628
中國(guó)人壽
17，290，587.50
5.27
18
600030
中信證券
16，822，520.24
5.12
19
601169
北京銀行
16，814，039.09
5.12
20
000987
廣州友誼
15，893，958.77
4.84
21
600026
中海發(fā)展
15，801，622.18
4.81
22
601111
中國(guó)國(guó)航
15，597，678.89
4.75
23
600785
新華百貨
15，111，576.77
4.60
24
600362
江西銅業(yè)
14，969，732.59
4.56
25
600361
華聯(lián)綜超
14，323，052.39
4.36
26
600795
13，946，387.85
4.25
27
000543
皖能電力
13，896，487.18
4.23
28
601699
潞安環(huán)能
13，492，956.57
4.11
29
600153
建發(fā)股份
13，256，705.41
4.04
30
000869
張 裕Ａ
12，908，791.48
3.93
31
000425
徐工科技
11，495，154.89
3.50
32
600327
11，323，052.91
3.45
33
600309
煙臺(tái)萬(wàn)華
11，100，661.73
3.38
34
600428
中遠(yuǎn)航運(yùn)
10，764，090.09
3.28
35
600269
10，698，706.32
3.26
36
600048
保利地產(chǎn)
10，629，353.83
3.24
37
600498
烽火通信
10，438，622.86
3.18
38
002115
三維通信
10，410，190.02
3.17
39
601166
興業(yè)銀行
9，949，828.66
3.03
40
002038
雙鷺?biāo)帢I(yè)
9，825，253.28
2.99
41
600557
康緣藥業(yè)
9，551，426.85
2.91
42
600720
祁連山
9，518，162.35
2.90
43
000848
承德露露
9，409，005.01
2.87
44
600837
海通證券
9，129，312.00
2.78
45
600016
民生銀行
8，843，115.64
2.69
46
600101
8，794，152.84
2.68
47
600741
華域汽車
8，776，736.01
2.67
48
000825
太鋼不銹
8，388，822.50
2.55
49
600432
吉恩鎳業(yè)
8，287，769.90
2.52
50
600000
浦發(fā)銀行
7，982，933.70
2.43
51
600104
7，719，495.08
2.35
52
000024
招商地產(chǎn)
7，524，876.59
2.29
53
601666
平煤股份
7，340，852.11
2.24
54
601808
中海油服
7，262，586.35
2.21
55
000759
武漢中百
7，177，831.95
2.19
56
600897
廈門空港
7，172，876.71
2.18
57
601390
7，074，850.00
2.15
58
601333
7，044，445.01
2.15
59
600425
青松建化
6，825，693.50
2.08
60
000911
南寧糖業(yè)
6，787，081.90
2.07
61
000600
6，750，238.84
2.06
62
601919
中國(guó)遠(yuǎn)洋
6，720，966.41
2.05
63
600858
銀座股份
6，711，562.70
2.04
64
601088
6，678，123.57
2.03
買入股票成本（成交）總額
956，945，801.96
賣出股票收入（成交）總額
1，032，615，608.69
序號(hào)
債券品種
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國(guó)家債券
26，967，522.00
9.50
2
央行票據(jù)
30，615，000.00
10.78
3
金融債券
-
0.00
其中：政策性金融債
-
0.00
4
企業(yè)債券
-
0.00
5
企業(yè)短期融資券
-
0.00
6
可轉(zhuǎn)債
-
0.00
7
其他
-
0.00
8
合計(jì)
57，582，522.00
20.28
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
0801035
08央票35
200，000
20，966，000.00
7.38
2
010110
21國(guó)債⑽
145，000
14，845，100.00
5.23
3
0801095
08央票95
100，000
9，649，000.00
3.40
4
010308
03國(guó)債⑻
73，330
7，435，662.00
2.62
5
010203
02國(guó)債⑶
21，150
2，144，610.00
0.76
7.9.1報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情況，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。
7.9.2基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。
序號(hào)
名稱
金額
1
存出保證金
853，913.63
2
應(yīng)收證券清算款
5，194，146.13
3
應(yīng)收股利
-
4
應(yīng)收利息
1，126，947.32
5
應(yīng)收申購(gòu)款
848，311.02
6
其他應(yīng)收款
-
7
待攤費(fèi)用
-
8
其他
-
9
合計(jì)
8，023，318.10
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
持有人戶數(shù)(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結(jié)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者
個(gè)人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額比例
合豐穩(wěn)定
20，423
21，192.96
23，871，735.43
5.52%
408，952，026.92
94.48%
項(xiàng)目
持有份額總數(shù)（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金
合豐穩(wěn)定
3，796.12
0.0009%
基金合同生效日（2003年4月25日）基金份額總額
981，417，134.10
報(bào)告期期初基金份額總額
673，132，772.44
報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額
162，910，731.28
報(bào)告期期間基金總贖回份額
403，219，741.37
報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）
-
報(bào)告期期末基金份額總額
432，823，762.35
報(bào)告期內(nèi)本基金沒(méi)有召開(kāi)份額持有人大會(huì)。
10.2.1 本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人未發(fā)生重大的人事變動(dòng)。
10.2.2 本報(bào)告期內(nèi)托管人的專門基金托管部門未發(fā)生重大的人事變動(dòng)。
報(bào)告期內(nèi)無(wú)涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi)本基金無(wú)投資策略的變化。
報(bào)告期內(nèi)本基金未更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
本基金管理人和基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)的部門及其高級(jí)管理人員在本報(bào)告期內(nèi)未受到任何處分。
券商名稱
交易單元數(shù)量
股票交易
債券交易
回購(gòu)交易
權(quán)證交易
應(yīng)支付該券商的傭金
成交金額
占當(dāng)期股票
成交金額
占當(dāng)期債券
成交金額
占當(dāng)期回購(gòu)
成交金額
占當(dāng)期權(quán)證
傭金
占當(dāng)期傭金
成交總額的比例
成交總額的比例
成交總額的比例
總量的比例
總量的比例
湘財(cái)證券
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1，410，597，943.94
70.90%
62，471，995.40
100.00%
132，800，000.00
93.46%-
-
-
1，199，006.33
71.70%
銀河證券
1
287，225，411.21
14.44%
-
-
-
-
-
-
233，373.25
13.96%%
廣州證券
1
171，058，791.88
8.60%
-
-
-
-
-
-
138，986.83
8.31%
高華證券
1
47，214，306.21
2.37%
-
-
-
-
-
-
38，361.82
2.29%
渤海證券
1
73，464，957.41
3.69%
-
-
9，300，000.00-
6.54%
-
-
62，444.54
3.73%
國(guó)泰君安
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
招商證券
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
西部證券
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
序號(hào)
公告事項(xiàng)
法定披露方式
法定披露日期
1
《泰達(dá)荷銀基金管理有限公司關(guān)于增加齊魯證券有限公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告》
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站
2009-3-20
2
《泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定行業(yè)證券投資基金2008年年度報(bào)告 》
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站
2009-3-28
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