海富通風格優勢股票型證券投資基金2009年第二季度報告
海富通風格優勢股票型證券投資基金
2009年第二季度報告
2009年6月30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 報告送出日期：2009年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2009年7月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中的財務資料未經審計。
本報告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金產品概況
■
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
■
注：（1）所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
（2）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
■
3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
海富通風格優勢股票累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
■
注： 按照本基金合同規定，本基金建倉期為基金合同生效之日起六個月，即2006年10月19日至2007年4月18日。建倉期結束時本基金投資組合均達到本基金合同第十二條（二）、（六）規定的比例限制及本基金投資組合的比例范圍。
§4 管理人報告
4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介
■
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人認真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同的規定，本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。
4.3公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
公司自成立以來，就建立了公平交易制度，并通過系統控制和事前、事中、事后的監控確保公平交易制度的執行。中國證監會于2008 年3 月20 日頒布了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，公司根據該指導意見的具體要求，已完善現有的業務流程，建立了公平交易監控系統，進行定期監控，以切實保護投資者的合法權益。
4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
根據本基金合同，公司旗下無投資風格與本基金相似的其他基金。
4.3.3異常交易行為的專項說明
本報告期內，未發現本基金進行可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。
4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明
（1）行情回顧及運作分析
2009年第二季度，A股市場承接第一季度的反彈趨勢繼續上漲。隨著政府投資的進一步落實、固定資產投資維持高位、消費平穩超預期、銀行信貸持續快速增長，國內經濟復蘇信號越來越明顯。政府堅定不移實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，也增加了投資者對宏觀經濟的信心。由于預期各國央行將繼續保持寬松的貨幣政策來保證經濟增長，全球通貨膨脹的預期顯現，國際大宗商品價格觸底反彈，能源、有色金屬板塊受到投資者追捧。房地產市場的回暖也帶動了房地產股的大幅上揚，而經濟復蘇的強烈預期和信貸的快速增長使金融股在六月份出現了遠超大盤的升幅。在2009年第二個季度的最后一個交易日，上證綜指和深證成指分別以2959.36點及5823.14點收官。
鑒于宏觀經濟見底復蘇的確立和通脹預期的抬頭，在這一背景下，第二季度本基金在大類資產配置上繼續將股票倉位保持在高位，同時適度增持大市值品種。具體操作上增持并超配了金融地產特別是券商股，繼續作為基金組合中的重點配置。考慮到未來通脹的因素，本基金還適當增持了有色等行業的配置，增加了整體組合的貝塔。
（2）本基金業績表現
報告期內，本基金凈值增長率為21.44%，同期業績比較基準收益率為18.58%，基金凈值跑贏業績比較基準2.86個百分點。
（3）市場展望和投資策略
展望未來，我們認為，在持續寬松的貨幣和財政政策的大力刺激下，美國金融危機的陰影正在逐漸淡出，全球經濟可能已經開始見底回升，下半年外需將有望獲得一定的恢復，這將為中國經濟的復蘇趨勢增強新的推動力。我們相信在中央政府的調控和統一指揮下，國內經濟會繼續朝著好的方向前行。另一方面，我們對高速擴張的新增貸款規模在未來的可持續性仍心存憂慮，而快速回升的大宗商品價格也有可能會在一定程度上影響實體經濟的復蘇勢頭，并且可能會導致對通貨膨脹預期的升溫和各國央行在未來某一時刻提前結束寬松貨幣政策取向，這些因素都有可能給未來資本市場帶來一定的波動性。
基于上述判斷，我們對三季度股票市場持謹慎樂觀的態度，在投資上堅持和靈活的操作策略，重點投資受益于中國內需拉動和全球經濟企穩復蘇的行業和公司。
§5 投資組合報告
5.1報告期末基金資產組合情況
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5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
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5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
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5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
■
5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.8 投資組合報告附注
5.8.1 報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
5.8.3 其他資產構成
■
5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
■
§7 備查文件目錄
7.1備查文件目錄
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7.2存放地點
上海市浦東新區花園石橋路66號東亞銀行金融大廈36、37樓本基金管理人辦公地址。
7.3查閱方式
投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱。
海富通基金管理有限公司
2009年7月18日
基金簡稱：
海富通風格優勢股票
交易代碼：
519013
基金運作方式：
契約型開放式
基金合同生效日：
2006年10月19日
報告期末基金份額總額：
5，260，394，136.78份
投資目標：
在適度控制風險并保持資產良好流動性的前提下，通過積極選擇不同風格優勢的股票，力爭為投資者提供長期穩定的超額回報。
投資策略：
本基金將在適度的大類資產配置的基礎上，運用“風格優選，積極輪換，精選個股”策略，把握不同風格優勢策略在不同階段的變動趨勢和投資機會，并在策略內自下而上精選個股，實現基金資產的超額收益。本基金的投資策略主要包括資產配置策略、風格輪換策略和精選證券策略。
業績比較基準：
75％MSCI China A＋25％上證國債
風險收益特征：
本基金是股票型基金，屬于較高風險、較高收益的投資品種。
基金管理人：
海富通基金管理有限公司
基金托管人：
中國建設銀行股份有限公司
主要財務指標
報告期（2009年4月1日至2009年6月30日）
1.本期已實現收益
593，929，017.94
2.本期利潤
898，739，123.25
3.加權平均基金份額本期利潤
0.2066
4.期末基金資產凈值
6，048，078，354.02
5.期末基金份額凈值
1.150
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①-③
②-④
2009年4月1日-2009年6月30日
21.44%
1.43%
18.58%
1.13%
2.86%
0.30%
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
康賽波
本基金的基金經理
2007年8月6日
-
12年
中國國籍，金融學士，持有基金從業人員資格證書。1997年至1999年工作于湘財證券有限責任公司，主要從事投資管理業務；1999年至2000年工作于大成基金管理有限公司，從事研發及投資管理業務；2001年2月起加入湘財合豐基金管理公司籌備組，2003年4月至2005年4月任泰達荷銀合豐穩定基金基金經理；2005年4月至2006年12月擔任泰達荷銀風險預算股票基金基金經理；2006年5月至2007年4月擔任泰達荷銀效率基金基金經理；2007年5月加入海富通基金管理有限公司，2007年8月起任海富通風格優勢股票基金基金經理。
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例(%)
1
權益投資
5，238，243，753.58
84.94
其中：股票
5，238，243，753.58
84.94
2
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
5
銀行存款和結算備付金合計
882，892，841.41
14.32
6
其他資產
46，212，223.88
0.75
7
合計
6，167，348，818.87
100.00
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例(%)
A
農、林、牧、漁業
-
-
B
采掘業
432，157，095.30
7.15
C
制造業
2，540，048，083.20
42.00
C0
食品、飲料
244，247，758.52
4.04
C1
紡織、服裝、皮毛
103，166，769.26
1.71
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
172，412，299.22
2.85
C4
石油、化學、塑膠、塑料
133，183，280.86
2.20
C5
電子
165，427，512.58
2.74
C6
金屬、非金屬
665，623，616.07
11.01
C7
機械、設備、儀表
795，959，962.12
13.16
C8
醫藥、生物制品
260，026，884.57
4.30
C99
其他制造業
-
-
D
電力、煤氣及水的生產和供應業
82，739，600.09
1.37
E
建筑業
23，779，322.27
0.39
F
交通運輸、倉儲業
140，076，669.38
2.32
G
信息技術業
192，117，959.92
3.18
H
批發和零售貿易
170，681，030.25
2.82
I
金融、保險業
794，469，132.48
13.14
J
房地產業
605，460，407.49
10.01
K
社會服務業
111，374，163.71
1.84
L
傳播與文化產業
-
-
M
綜合類
145，340，289.49
2.40
合計
5，238，243，753.58
86.61
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例(%)
1
600383
12，900，115
207，949，853.80
3.44
2
601899
18，399，959
187，679，581.80
3.10
3
600015
13，908，576
174，274，457.28
2.88
4
600000
6，900，000
158，838，000.00
2.63
5
600036
DR招商銀
6，900，000
154，629，000.00
2.56
6
600316
6，758，036
144，621，970.40
2.39
7
601166
3，600，000
133，596，000.00
2.21
8
000623
2，908，279
117，698，051.13
1.95
9
600195
5，536，808
113，781，404.40
1.88
10
601169
6，997，520
113，779，675.20
1.88
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產凈值比例(%)
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
-
-
其中：政策性金融債
-
-
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
可轉債
-
-
7
其他
-
-
8
合計
-
-
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
4，788，344.82
2
應收證券清算款
14，751，107.34
3
應收股利
1，195，566.89
4
應收利息
200，398.09
5
應收申購款
25，276，806.74
6
其他應收款
-
7
其他
-
8
合計
46，212，223.88
報告期期初基金份額總額
3，435，726，213.26
報告期期間基金總申購份額
2，662，467，840.54
報告期期間基金總贖回份額
-837，799，917.02
報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）
-
報告期期末基金份額總額
5，260，394，136.78
中國證監會批準設立海富通基金管理有限公司的文件
報告期內海富通風格優勢股票型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告
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