華寶興業(yè)寶康系列下設(shè)的華寶興業(yè)寶康債券投資基金

　　2009年第二季度報(bào)告

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年7月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期自2009年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金產(chǎn)品概況

　　■

　　§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

　　2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　3.2 基金凈值表現(xiàn)

　　3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　■

　　3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

　　華寶興業(yè)寶康債券投資基金

　　累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　�。�2003年7月15日至2009年6月30日）

　　■

　　注：1、按照基金合同的約定，自基金成立日期的6個(gè)月內(nèi)達(dá)到規(guī)定的資產(chǎn)組合，截至2004年1月15日，本系列基金下設(shè)的各基金均已達(dá)到合同規(guī)定的資產(chǎn)配置比例。

　　2、鑒于中信全債指數(shù)的編制人中信標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)信息服務(wù)（北京）有限公司已將"中信全債指數(shù)"更名為"中信標(biāo)普全債指數(shù)"，"中信標(biāo)普全債指數(shù)"的編制方法和選樣標(biāo)準(zhǔn)與"中信全債指數(shù)"的編制方法和選樣標(biāo)準(zhǔn)完全一致，本基金管理人將寶康債券投資基金原有的業(yè)績比較基準(zhǔn) “中信全債指數(shù)”更改為“中信標(biāo)普全債指數(shù)”。

　　§4 管理人報(bào)告

　　4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

　　■

　　4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、《華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀取最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。

　　4.3 公平交易專項(xiàng)說明

　　4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人通過交易決策與交易執(zhí)行相分離、交易部相對(duì)投資部門獨(dú)立、每日交易日結(jié)報(bào)告等機(jī)制，確保所管理的各基金在交易中被公平對(duì)待。

　　本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人嚴(yán)格實(shí)施公平交易制度；加強(qiáng)了對(duì)所管理的不同投資組合同向交易價(jià)差的分析；分析結(jié)果沒有發(fā)現(xiàn)交易價(jià)差異常。

　　4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

　　本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人管理的其他基金沒有與本基金的投資風(fēng)格相似的投資組合。

　　4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金沒有發(fā)現(xiàn)異常交易行為。

　　4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

　　今年2季度以來，債券市場總體上在狹窄區(qū)間中上下震蕩，顯示對(duì)未來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇樂觀的謹(jǐn)慎。截至7月2日，中信標(biāo)普全債指數(shù)今年以來的收益率為0.42%。

　　在2季度，各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)復(fù)蘇勢(shì)頭，投資者信心進(jìn)一步提升。中信標(biāo)普全債指數(shù)中，可轉(zhuǎn)債表現(xiàn)最好，然后是企業(yè)債，顯示了機(jī)構(gòu)更愿意承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)而去獲取超額收益。

　　寶康債券基金在09年2季度，減持了在1季度因資金杠桿而增加的2年期央票和期限為5年—10年的政策性金融債。減持后的資產(chǎn)配置，2年期央票仍為主，強(qiáng)調(diào)流動(dòng)性管理，采用防守性策略。同時(shí)加強(qiáng)市場擇時(shí)操作，在市場波動(dòng)中產(chǎn)生超額收益。

　　展望今后數(shù)月，債券市場會(huì)在通脹預(yù)期的推動(dòng)下，收益率曲線不同區(qū)間會(huì)出現(xiàn)不同程度的向上修正。在保持流動(dòng)性的前提下，債券基金將控制久期和通脹風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)積極通過研究，撲捉投資機(jī)會(huì)，提高整體投資組合的收益率，為基金持有人創(chuàng)造超額回報(bào)。

　　§5 投資組合報(bào)告

　　5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　本基金本報(bào)告期末未持有股票。

　　5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有股票。

　　5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

　　■

　　5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

　　5.8 投資組合報(bào)告附注

　　5.8.1 基金管理人沒有發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在報(bào)告期內(nèi)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，也沒有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰，無證券投資決策程序需特別說明。

　　5.8.2 本基金為債券基金，沒有特定股票備選庫。所投資的前十名股票均為按基金合同規(guī)定在一級(jí)市場申購所得股票。

　　5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　■

　　5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報(bào)告期末未持有股票。

　　§6 開放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　■

　　注：總申購份額含紅利再投資和轉(zhuǎn)換入份額；總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。

　　§7 備查文件目錄

　　7.1 備查文件目錄

　　中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)基金設(shè)立的文件；

　　華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金基金合同；

　　華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金招募說明書；

　　華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金托管協(xié)議；

　　基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程；

　　基金管理人報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各種公告；

　　基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照。

　　7.2 存放地點(diǎn)

　　以上文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。

　　7.3 查閱方式

　　投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協(xié)議及基金的各種定期和臨時(shí)公告。

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司

　　二〇〇九年七月十八日

　　基金簡稱

　　華寶興業(yè)寶康債券

　　交易代碼

　　240003

　　系列基金名稱

　　華寶興業(yè)寶康系列

　　系列其他子基金名稱

　　華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品混合(240001)、華寶興業(yè)寶康配置混合(240002)

　　基金運(yùn)作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2003年7月15日

　　報(bào)告期末基金份額總額

　　930，183，332.20份

　　投資目標(biāo)

　　在保持投資組合低風(fēng)險(xiǎn)和充分流動(dòng)性的前提下，確保基金財(cái)產(chǎn)安全及追求資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。

　　投資策略

　　本基金將采用類屬配置、久期偏離、收益率曲線配置和特定券種選擇等積極投資策略，并把握市場創(chuàng)新機(jī)會(huì)。

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　中信標(biāo)普全債指數(shù)。

　　基金管理人

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　報(bào)告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

　　1.本期已實(shí)現(xiàn)收益

　　50，328，416.09

　　2.本期利潤

　　-2，629，915.21

　　3.加權(quán)平均基金份額本期利潤

　　-0.0024

　　4.期末基金資產(chǎn)凈值

　　1，079，270，055.43

　　5.期末基金份額凈值

　　1.1603

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　�、伲�③

　　②－④

　　過去3個(gè)月

　　-0.15%

　　0.04%

　　0.42%

　　0.05%

　　-0.57%

　　-0.01%

　　姓名

　　職務(wù)

　　任本基金的基金經(jīng)理期限

　　證券從業(yè)年限

　　說明

　　任職日期

　　離任日期

　　Tan Weisi

　　固定收益部總經(jīng)理、本基金基金經(jīng)理

　　2009-3-31

　　-

　　14年

　　美國國籍。紐約大學(xué)理學(xué)博士，擁有CFA資格。曾在平資產(chǎn)管理公司、塞克資產(chǎn)管理公司、美國匯豐銀行、彭博公司、普天壽證券公司、美林公司從事固定收益研究、交易和投資工作。2009年2月加入華寶興業(yè)基金管理有限公司，任固定收益部總經(jīng)理，2009年3月至今兼任華寶興業(yè)寶康債券基金基金經(jīng)理。

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（%）

　　1

　　權(quán)益投資

　　-

　　-

　　其中：股票

　　-

　　-

　　2

　　固定收益投資

　　1，032，752，598.88

　　94.44

　　其中：債券

　　1，032，752，598.88

　　94.44

　　資產(chǎn)支持證券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投資

　　-

　　-

　　4

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　-

　　-

　　其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

　　-

　　-

　　5

　　銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

　　21，871，422.88

　　2.00

　　6

　　其他資產(chǎn)

　　38，896，526.72

　　3.56

　　7

　　合計(jì)

　　1，093，520，548.48

　　100.00

　　序號(hào)

　　債券品種

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值

　　比例（％）

　　1

　　國家債券

　　67，163，876.30

　　6.22

　　2

　　央行票據(jù)

　　685，738，000.00

　　63.54

　　3

　　金融債券

　　193，589，000.00

　　17.94

　　其中：政策性金融債

　　193，589，000.00

　　17.94

　　4

　　企業(yè)債券

　　85，642，369.08

　　7.94

　　5

　　企業(yè)短期融資券

　　-

　　-

　　6

　　可轉(zhuǎn)債

　　619，353.50

　　0.06

　　7

　　其他

　　-

　　-

　　8

　　合計(jì)

　　1，032，752，598.88

　　95.69

　　序號(hào)

　　債券代碼

　　債券名稱

　　數(shù)量（張）

　　公允價(jià)值(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　0801047

　　08央行票據(jù)47

　　3，700，000

　　388，463，000.00

　　35.99

　　2

　　0801065

　　08央行票據(jù)65

　　1，500，000

　　157，845，000.00

　　14.63

　　3

　　0801104

　　08央行票據(jù)104

　　900，000

　　86，985，000.00

　　8.06

　　4

　　070215

　　07國開15

　　600，000

　　63，264，000.00

　　5.86

　　5

　　0801038

　　08央行票據(jù)38

　　500，000

　　52，445，000.00

　　4.86

　　序號(hào)

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　250，000.00

　　2

　　應(yīng)收證券清算款

　　22，616，496.26

　　3

　　應(yīng)收股利

　　-

　　4

　　應(yīng)收利息

　　13，857，530.33

　　5

　　應(yīng)收申購款

　　2，155，696.85

　　6

　　其他應(yīng)收款

　　-

　　7

　　待攤費(fèi)用

　　16，803.28

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合計(jì)

　　38，896，526.72

　　序號(hào)

　　債券代碼

　　債券名稱

　　公允價(jià)值(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　125960

　　錫業(yè)轉(zhuǎn)債

　　619，353.50

　　0.06

　　報(bào)告期期初基金份額總額

　　1，238，001，616.00

　　報(bào)告期期間基金總申購份額

　　151，598，766.62

　　報(bào)告期期間基金總贖回份額

　　459，417，050.42

　　報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）

　　-

　　報(bào)告期期末基金份額總額

　　930，183，332.20

　　2009年6月30日

　　基金管理人：華寶興業(yè)基金管理有限公司 基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期： 2009年7月18日

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