華安寶利配置證券投資基金2009年第二季度報(bào)告
華安寶利配置證券投資基金
2009年第二季度報(bào)告
2009年6月30日
基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二○○九年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年7月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年4月1日起至6月30日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
■
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
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注：1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
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3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
華安寶利配置證券投資基金
累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖
（2004年8月24日至2009年6月30日）
■
注：根據(jù)《華安寶利配置證券投資基金基金合同》規(guī)定，本基金已自基金合同生效之日起90個(gè)工作日內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同第十二部分（三）投資范圍、（八）投資限制的有關(guān)規(guī)定。
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介
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4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安寶利配置證券投資基金基金合同》、《華安寶利配置證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。
4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對(duì)同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端基金間公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。
對(duì)于場(chǎng)內(nèi)交易，公司《交易端基金間公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”，并按此原則開(kāi)發(fā)上線了基金間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實(shí)現(xiàn)公平交易。本報(bào)告期內(nèi)，場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況。
對(duì)于場(chǎng)外交易，公司制定《交易端基金間公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金參與新股詢價(jià)與申購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法》對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。
4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較
按照華安寶利配置混合的基金合同，華安寶利配置混合屬于配置型基金，其投資方向及投資風(fēng)格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒(méi)有與本基金風(fēng)格相同的基金。
4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明
本季度沒(méi)有出現(xiàn)異常交易。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
一、行情回顧
滬深300指數(shù)二季度上漲26.27%，雖絕對(duì)漲幅不及一季度的37.96%，但單邊上漲的格局一定程度超出了基金管理人季初的預(yù)判。
應(yīng)該說(shuō)，流動(dòng)性釋放和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇兩大超預(yù)期是導(dǎo)致行情縱深發(fā)展的內(nèi)在因素，房地產(chǎn)、煤炭、銀行等行業(yè)漲幅居前也可以印證行情發(fā)展的內(nèi)因。
二、操作回顧
季初，基金管理人對(duì)加倉(cāng)稍有猶豫，但4月中旬，加倉(cāng)力度加大，整體二季度凈值增長(zhǎng)率14.53%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為10.31%，超越基準(zhǔn)4.22%。
具體而言，本基金重點(diǎn)增持了地產(chǎn)行業(yè)，但對(duì)于煤炭、銀行等加倉(cāng)力度不夠，在未來(lái)的基金操作中，基金管理人一方面需重視行業(yè)配置的均衡，也要更多研究行情主線發(fā)展的規(guī)律，以為基金持有人創(chuàng)造更大的超額收益。
三、行情展望
展望三季度，信貸大規(guī)模增長(zhǎng)或?qū)⒏嬉欢温洌驈?fù)蘇的步伐也未必如期而至，“剛需”在上半年集中釋放之后必將恢復(fù)平穩(wěn)，經(jīng)歷了大幅上漲的A 股市場(chǎng)也不再便宜，三季度繼續(xù)單邊上漲的概率開(kāi)始下降。
當(dāng)然，全球持續(xù)的經(jīng)濟(jì)刺激方案仍將持續(xù)，各項(xiàng)復(fù)蘇的跡象也日益顯著，A股出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整可能性似乎也不大，我們預(yù)計(jì)三季度A股或?qū)挿鹗帯?/p>
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
■
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
■
5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
■
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
■
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
■
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.8 投資組合報(bào)告附注
5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。
5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。
5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
■
5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
■
5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
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§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
單位：份
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§7 備查文件目錄
7.1 備查文件目錄
1、《華安寶利配置證券投資基金基金合同》
2、《華安寶利配置證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
3、《華安寶利配置證券投資基金托管協(xié)議》
7.2 存放地點(diǎn)
基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。
7.3 查閱方式
投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱。
華安基金管理有限公司
二〇〇九年七月十八日
基金簡(jiǎn)稱
華安寶利配置混合
交易代碼
040004（前端）
041004（后端）
基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
基金合同生效日
2004年8月24日
報(bào)告期末基金份額總額
4，237，033，206.42份
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)挖掘存在于各相關(guān)證券子市場(chǎng)以及不同金融工具之間的投資機(jī)會(huì)，靈活配置資產(chǎn)，并充分提高基金資產(chǎn)的使用效率，在實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)保值的基礎(chǔ)上獲取更高的投資收益。
投資策略
基金管理人將通過(guò)對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)進(jìn)行定量和定性的分析，采用積極的投資組合策略，保留可控制的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避或降低無(wú)法控制的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)和捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)以實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
35%×天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率＋30%×天相280指數(shù)收益率＋30%×天相國(guó)債全價(jià)指數(shù)收益率＋5%×金融同業(yè)存款利率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金面臨與其他開(kāi)放式基金相同的風(fēng)險(xiǎn)(例如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等)，但上述風(fēng)險(xiǎn)在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)為：利率風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)， 信用風(fēng)險(xiǎn)，再投資風(fēng)險(xiǎn)，上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)等。
基金管理人
華安基金管理有限公司
基金托管人
交通銀行股份有限公司
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益
336，434，028.53
2.本期利潤(rùn)
509，836，914.53
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)
0.1206
4.期末基金資產(chǎn)凈值
4，006，393，879.22
5.期末基金份額凈值
0.946
階段
凈值增長(zhǎng)率①
凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①-③
②-④
2009年2季度
14.53%
0.95%
10.31%
0.68%
4.22%
0.27%
姓名
職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限
證券從業(yè)年限
說(shuō)明
任職日期
離任日期
鄧躍輝
本基金的基金經(jīng)理
2008-4-25
-
6年
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA，CPA，6年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。2003年4月加入華安基金管理公司，曾任研究發(fā)展部高級(jí)研究員，2008年2月起擔(dān)任華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理，2008年4月起同時(shí)任本基金的基金經(jīng)理。
沈雪峰
本基金的基金經(jīng)理
2008-10-11
-
15年
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，15年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。歷任安徽省國(guó)際信托投資公司投資銀行部業(yè)務(wù)主辦、股票自營(yíng)部投資經(jīng)理；華安基金管理有限公司研究發(fā)展部高級(jí)研究員；亞洲證券資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理兼固定收益證券管理總部副總經(jīng)理、研究所副所長(zhǎng)；華富基金管理公司資深研究員、投研部副總監(jiān)等職。2006年6月21日至2007年10月27日任華富貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理，2007年5月12日至2008年5月17日同時(shí)任華富成長(zhǎng)趨勢(shì)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2008年6月重新加入華安基金管理公司，并于2008年10月11日任本基金的基金經(jīng)理，2009年6月25日起同時(shí)擔(dān)任華安中小盤成長(zhǎng)股票基金的基金經(jīng)理。
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
2，782，860，628.39
68.79
其中：股票
2，782，860，628.39
68.79
2
固定收益投資
948，816，794.20
23.45
其中：債券
948，816，794.20
23.45
資產(chǎn)支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
-
-
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
267，099，996.11
6.60
6
其他資產(chǎn)
46，604，270.54
1.15
7
合計(jì)
4，045，381，689.24
100.00
序號(hào)
行業(yè)類別
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
12，730，000.00
0.32
B
采掘業(yè)
50，655，000.00
1.26
C
制造業(yè)
932，860，795.91
23.28
C0
食品、飲料
89，965，174.55
2.25
C1
紡織、服裝、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
-
-
C4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
65，447，439.10
1.63
C5
電子
15，897，502.85
0.40
C6
金屬、非金屬
169，764，288.91
4.24
C7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
348，952，197.89
8.71
C8
醫(yī)藥、生物制品
207，396，442.61
5.18
C99
其他制造業(yè)
35，437，750.00
0.88
D
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
-
-
E
建筑業(yè)
42，568，124.76
1.06
F
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
137，210，659.28
3.42
G
信息技術(shù)業(yè)
85，162，000.00
2.13
H
批發(fā)和零售貿(mào)易
273，715，213.97
6.83
I
金融、保險(xiǎn)業(yè)
703，500，861.38
17.56
J
房地產(chǎn)業(yè)
296，478，137.52
7.40
K
社會(huì)服務(wù)業(yè)
92，602，886.20
2.31
L
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
47，236，328.97
1.18
M
綜合類
108，140，620.40
2.70
合計(jì)
2，782，860，628.39
69.46
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
601318
3，300，000
163，218，000.00
4.07
2
600837
7，502，700
123，419，415.00
3.08
3
000002
萬(wàn) 科Ａ
9，000，000
114，750，000.00
2.86
4
600036
5，000，000
112，050，000.00
2.80
5
601166
2，700，000
100，197，000.00
2.50
6
600690
7，000，000
92，820，000.00
2.32
7
002202
2，780，436
83，746，732.32
2.09
8
600239
6，000，000
80，040，000.00
2.00
9
000061
農(nóng) 產(chǎn) 品
6，268，000
71，329，840.00
1.78
10
000069
華僑城Ａ
3，293，918
68，842，886.20
1.72
序號(hào)
債券品種
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國(guó)家債券
209，227，982.00
5.22
2
央行票據(jù)
152，735，000.00
3.81
3
金融債券
202，099，000.00
5.04
其中：政策性金融債
202，099，000.00
5.04
4
企業(yè)債券
265，906，799.10
6.64
5
企業(yè)短期融資券
-
-
6
可轉(zhuǎn)債
118，848，013.10
2.97
7
其他
-
-
8
合計(jì)
948，816，794.20
23.68
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
009908
99國(guó)債⑻
937，220
94，378，054.00
2.36
2
010203
02國(guó)債⑶
753，520
76，406，928.00
1.91
3
126002
06中化債
698，870
64，198，198.20
1.60
4
088050
08渝城投債
500，000
52，440，000.00
1.31
5
0801017
08央票17
500，000
52，295，000.00
1.31
序號(hào)
名稱
金額（元）
1
存出保證金
3，202，234.46
2
應(yīng)收證券清算款
15，251，370.87
3
應(yīng)收股利
-
4
應(yīng)收利息
16，040，180.35
5
應(yīng)收申購(gòu)款
12，110，484.86
6
其他應(yīng)收款
-
7
待攤費(fèi)用
-
8
其他
-
9
合計(jì)
46，604，270.54
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1
110002
49，069，976.00
1.22
2
110003
新鋼轉(zhuǎn)債
32，229，769.60
0.80
3
110598
大荒轉(zhuǎn)債
27，955，542.60
0.70
4
128031
巨輪轉(zhuǎn)債
6，637，024.90
0.17
5
125960
錫業(yè)轉(zhuǎn)債
2，955，700.00
0.07
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
流通受限情況說(shuō)明
1
600239
云南城投
80，040，000.00
2.00
非公開(kāi)發(fā)行股票
報(bào)告期期初基金份額總額
4，217，441，213.31
報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額
670，329，535.81
報(bào)告期期間基金總贖回份額
650，737，542.70
報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）
-
報(bào)告期期末基金份額總額
4，237，033，206.42
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