重要提示

　　本基金根據2008年8月15日中國證券監督管理委員會《關于核準東吳優信穩健債券型證券投資基金募集的批復》（證監許可【2008】1048號）的核準，進行募集。

　　基金管理人保證《東吳優信穩健債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”或“本《招募說明書》”）的內容真實、準確、完整。本《招募說明書》經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成新基金業績表現的保證。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險，基金運作風險，此外，本基金以1元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元初始面值的風險。等等。

　　投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。

　　基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資者投資于本基金時應認真閱讀本《招募說明書》。全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

　　本招募說明書（更新）所載內容截止日為2009年05月05日，有關財務數據和凈值表現截止日為2009年3月31日（財務數據未經審計）。

　　本《招募說明書》依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、其他有關規定及《東吳行業輪動股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“本基金合同”或“基金合同”）編寫。

　　本招募說明書根據基金合同編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。投資者取得依基金合同所發售的基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務；基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀招募說明書。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概況

　　1． 名稱：東吳基金管理有限公司

　　2． 住所：上海市浦東新區源深路279號（200135）

　　3． 辦公地址：上海市浦東新區源深路279號（200135）

　　4． 法定代表人：徐建平

　　5． 設立日期：2004年9月2日

　　6． 批準設立機關及批準設立文號：中國證券監督管理委員會證監基金字【2004】132 號

　　7． 組織形式：有限責任公司 （國內合資）

　　8． 注冊資本：1億元人民幣

　　9． 聯系人：徐遠征

　　10． 電話：（021）50509888

　　11． 傳真：（021）50509884

　　12． 客戶服務電話：021－50509666

　　13． 公司網址：ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　14． 股權結構：

　　持股單位

　　出資額（萬元）

　　占總股本比例

　　東吳證券有限責任公司

　　4900

　　49％

　　上海蘭生（集團）有限公司

　　3000

　　30％

　　江陰澄星實業集團有限公司

　　2100

　　21％

　　合 計

　　10，000

　　100％

　　15． 簡要情況介紹：

　　東吳基金管理有限公司下設投資管理部、研究策劃部、國際業務部、產品策略部、市場營銷部、機構理財部、基金事務部、信息技術部、綜合管理部和監察稽核部等10個職能部門。公司已管理的第一只產品東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金，于2005年2月1日基金合同生效，托管行為中國工商銀行股份有限公司。公司已管理的第二只產品東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金，于2006年12月15日基金合同生效，托管行為中國農業銀行。公司已管理的第三只產品東吳行業輪動股票型證券投資基金，于2008年4月23日基金合同生效，托管行為華夏銀行股份有限公司。公司已管理的第四只產品東吳優信穩健債券型證券投資基金，于2008年11月5日基金合同生效，托管行為中國建設銀行股份有限公司。公司已管理的第五只產品東吳進取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金，于2009年5月6日基金合同生效，托管行為中國農業銀行股份有限公司。

　　（二）主要人員情況

　　1、董事會成員

　　吳永敏先生，董事長，碩士研究生，高級審計師、高級經濟師，中共黨員。歷任無錫縣長征企業會計，蘇州市財政局科員、蘇州市稅務局副科長、蘇州市稅務局三分局局長、蘇州市稅務局科長、蘇州市審計局副局長。現任東吳證券有限責任公司黨委書記、董事長。

　　徐建平先生，董事，大學，會計師，中共黨員。歷任張家港市財政局科長兼市房改辦副主任，蘇州證券有限責任公司張家港楊舍證券營業部總經理、公司總經理助理兼資產管理總部總經理，東吳證券有限責任公司副總經理。現任東吳基金管理有限公司總經理。

　　金燕萍女士，董事，大學，高級政工師，中共黨員。歷任上海外貿總公司黨委委員、黨委辦公室副主任，上海海外公司黨總支書記，上海廣告公司黨委副書記、副總經理，上海實業（集團）有限公司辦事處常務副主任、黨總支書記。現任上海蘭生（集團）有限公司總經理助理、投資管理部總經理。

　　陸宏偉先生，董事，研究生，經濟師，中共黨員。歷任江蘇省計劃經濟委員會副科長，江蘇省國際信托投資公司證券部經理，信泰證券有限公司董事、常務副總經理。現任江蘇澄星實業集團有限公司常務副總經理。

　　王金來先生，董事，大學，經濟師，中共黨員。歷任蘇州市二輕局秘書，蘇州市經濟體制改革委員會副科長、處長、助理調研員，兼蘇州市證券期貨監督管理辦公室證券處處長和蘇州市企業上市工作辦公室證券處處長，東吳證券有限責任公司投行總部副總經理。現任東吳證券有限責任公司董事會秘書。

　　戴繼雄先生，董事，碩士，歷任上海復星高科技（集團）有限公司財務．審計副總監，現擔任上海蘭生（集團）有限公司財務副總監、財務部總經理。

　　貝政新先生，獨立董事，大學，教授。歷任蘇州大學商學院財經學院講師、副教授。現任蘇州大學商學院財經學院教授。

　　張平先生，獨立董事，博士，研究員。現任中國社科院經濟研究所研究員，兼職中央財經大學金融學院教授和江南信托經濟學家。

　　陳如奇先生，獨立董事，大專學歷，中共黨員，高級經濟師，歷任新疆人民銀行巴州中心支行科員，新疆農業銀行巴州及自治區分行科長、處長，交通銀行上海分行處長、副行長，交通銀行廣州分行行長，交通銀行香港分行總經理等職。現任光大證券有限責任公司獨立董事。

　　2、監事會成員

　　馬震亞先生，監事長，大學，會計師。歷任蘇州市審計局科員、副主任科員，蘇州證券有限責任公司財務部總經理，東吳證券有限責任公司財務總監。現任東吳證券有限責任公司副總經理，中共東吳證券有限責任公司黨委紀委書記，黨委委員。

　　趙江先生，監事，大專，會計師。曾任中國船舶工業集團公司澄西船廠財務處會計科長，現任江陰澄星實業集團有限公司審計部經理、兼資產管理部經理。

　　王炯女士，員工監事，碩士學歷。曾任大鵬證券研究所和投資部研究員、首席分析師助理、東吳基金管理有限公司基金經理助理等職，現任東吳基金管理有限公司投資總監，兼投資管理部總經理、東吳價值成長雙動力基金經理。

　　3、高管人員

　　吳永敏先生，董事長。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）

　　徐建平先生，總經理。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）

　　胡玉杰女士，副總經理，經濟學碩士，歷任大鵬證券有限責任公司營業部總經理、融資服務公司董事、副總經理 ；2004年9月任東吳基金管理有限公司市場總監職務；現任東吳基金管理有限公司副總經理。

　　吳威先生，督察長，經濟學博士，歷任興業證券股份有限公司研究發展中心高級研究員、國際業務部負責人，興業基金管理有限公司籌備組成員，興業基金管理有限公司副總經理，日本野村證券北京代表處業務拓展總監。現任東吳基金管理有限公司督察長。

　　4、基金經理

　　徐嵩先生，六年證券從業經驗。歷任平安信托投資責任有限公司資產管理部交易員，平安保險資產營運中心銀行間交易員，上投摩根基金管理有限公司基金經理助理，2008年3 月加入東吳基金管理有限公司，負責債券研究及交易。2008年11月擔任東吳優信穩健債券型證券投資基金基金經理至今。

　　5、投資決策委員會成員

　　徐建平總經理；

　　胡玉杰副總經理（債券投資）；

　　王 炯投資總監，兼投資管理部總經理；

　　陳 憲產品策略部總經理。

　　上述人員之間不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　（一）基本情況：

　　名稱：中國建設銀行股份有限公司（簡稱：中國建設銀行）

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

　　法定代表人：郭樹清

　　成立時間：2004年09月17日

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字［1998］12號

　　聯系人：尹東

　　聯系電話：（010） 6759 5003

　　經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀行業監督管理機構等監管部門批準的其他業務

　　（二）基金托管業務主要人員情況：

　　羅中濤，投資托管服務部總經理，曾就職于國家統計局、中國建設銀行總行評估、信貸、委托代理等業務部門并擔任領導工作，對統計、評估、信貸及委托代理業務具有豐富的管理經驗。

　　李春信，投資托管服務部副總經理，曾就職于中國建設銀行總行人事教育部、計劃部、籌資儲蓄部、國際業務部，對商業銀行綜合經營計劃、零售業務及國際業務具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

　　紀偉，投資托管服務部副總經理，曾就職于中國建設銀行南通分行、中國建設銀行總行計劃財務部、信貸經營部、公司業務部，長期從事大客戶的客戶管理及服務工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

　　（三）基金托管業務經營情況

　　截止到2008年12月31日，中國建設銀行已托管華夏興華封閉、華夏興和封閉、嘉實泰和封閉、國泰金鑫封閉、國泰金盛封閉、融通通乾封閉、銀河銀豐封閉等7只封閉式證券投資基金，以及華夏成長混合、融通新藍籌混合、博時價值增長混合、華寶興業寶康配置混合、華寶興業寶康消費品股票、華寶興業寶康債券、博時裕富指數、長城久恒平衡混合、銀華保本增值混合、華夏現金增利貨幣、華寶興業多策略股票、國泰金馬穩健混合、銀華－道瓊斯88指數、上投摩根中國優勢混合、東方龍混合、博時主題行業股票（ＬＯＦ）、華富競爭力優選混合、華寶興業現金寶貨幣、上投摩根貨幣、華夏紅利混合、博時穩定價值債券、銀華價值優選股票、上投摩根阿爾法股票、中信紅利股票、工銀貨幣、長城消費增值股票、華安上證180ＥＴＦ、上投摩根雙息平衡混合、泰達荷銀效率優選混合（ＬＯＦ）、華夏中小板ＥＴＦ、交銀穩健配置混合、華寶興業收益增長混合、華富貨幣、工銀精選平衡混合、鵬華價值優勢股票（ＬＯＦ）、中信穩定雙利債券、華安宏利股票、上投摩根成長先鋒股票、博時價值增長貳號混合、海富通風格優勢股票、銀華富裕主題股票、華夏優勢增長股票、信誠精萃成長股票、工銀穩健成長股票、信達澳銀領先增長股票、諾德價值優勢股票、工銀增強收益債券、國泰金鼎價值混合、富國天博創新股票、融通領先成長股票（ＬＯＦ）、華寶興業行業精選股票、工銀紅利股票、泰達荷銀市值優選股票、長城品牌優選股票、交銀藍籌股票、華夏全球股票（ＱＤＩＩ）、易方達增強回報債券、南方盛元紅利股票、交銀增利債券、工銀添利債券、寶盈資源優選股票、華安穩定收益債券、興業社會責任股票、華寶興業海外中國股票（ＱＤＩＩ）、海富通中國海外股票（ＱＤＩＩ）、寶盈增強收益債券、鵬華豐收債券、博時特許價值股票、華富收益增強債券、信誠盛世藍籌股票、東方策略成長股票、中歐新藍籌混合、匯豐晉信2026周期混合、信達澳銀精華配置混合、大成強化收益債券、交銀環球精選股票（ＱＤＩＩ）、長城穩健增利債券、華商盛世成長股票、信誠三得益債券、長盛積極配置債券、鵬華盛世創新股票（ＬＯＦ）、華安核心股票、富國天豐強化債券、光大保德信增利收益債券、諾德靈活配置混合、東吳優信穩健債券、銀華增強收益債券、東方穩健回報債券、華富策略精選混合等89只開放式證券投資基金。

　　三、相關服務機構

　　（一）基金份額發售機構

　　1．直銷機構：

　　東吳基金管理有限公司直銷中心

　　注冊地址：上海市浦東新區源深路279號（200135）

　　辦公地址：上海市浦東新區源深路279號（200135）

　　法定代表人：徐建平

　　聯系人：徐遠征

　　直銷電話：（021）50509880

　　傳真：（021）50509884

　　客戶服務電話：（021）50509666

　　網站： ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　2．代銷機構：

　　（1） 中國建設銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

　　法定代表人：郭樹清

　　聯系人：王琳

　　電話：（010） 67596084

　　傳真：（010）66218888

　　客服電話：95533

　　網址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（2） 中國工商銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號（100005）

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號（100005）

　　法定代表人：姜建清

　　聯系人：田耕

　　電話：（010）66106912

　　傳真：（010）66016904

　　客服電話：95588

　　網址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（3） 中國農業銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區建國門內大街69號

　　辦公地址：北京市東城區建國門內大街69號

　　法定代表人：項俊波

　　聯系人：蔣浩

　　電話：（010）68424199

　　傳真：（010）68424181

　　客服電話：95599

　　網址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（4） 華夏銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區建國門內大街22號（100005）

　　辦公地址：北京市東城區建國門內大街22號（100005）

　　法定代表人：翟鴻祥

　　聯系人：陳宇

　　電話：（010）85238423

　　傳真：（010）85238680

　　客服電話：95577

　　網址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．．ｃｎ

　　（5） 交通銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市銀城中路188號

　　辦公地址： 上海市銀城中路188號

　　法定代表人：胡懷邦

　　電話： 021－58781234

　　傳真： 021－58408842

　　聯系人：曹榕

　　客服電話：95559

　　網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（6） 中信銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座

　　法定代表人： 孔丹

　　客服電話：95558

　　聯系人：金蕾

　　電話：010－65557013

　　傳真：010－65550827

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（7） 招商銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　聯系人：萬麗

　　電話：（0755）83198888

　　傳真：（0755） 83195049

　　客服電話：95555

　　網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（8） 深圳發展銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈

　　法定代表人：法蘭克紐曼 （Ｆｒａｎｋ Ｎｅｉｌ Ｎｅｗｍａｎ）

　　聯系人：周勤

　　電話：（0755） 8208888

　　傳真：（0755）82080386

　　客服電話：95501

　　網址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（9） 中國民生銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人：董文標

　　聯系人：董云巍

　　電話：（010）58351666

　　傳真：（010）83914283

　　客服電話：95568

　　網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（10）中國郵政儲蓄銀行有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區宣武門西大街131號

　　辦公地址：北京市西城區宣武門西大街131號

　　法定代表人：劉安東

　　客戶服務電話：95580

　　聯系人：陳春林

　　傳真：010－66415194

　　網址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

　　（11）寧波銀行股份有限公司

　　注冊地址：寧波市江東區中山東路294號

　　辦公地址：寧波市江東區中山東路294號

　　法定代表人：陸華裕

　　聯系人：錢庚旺

　　電話：（021）63586189

　　傳真：（021）63586215

　　客服電話：96528，上海地區962528

　　網址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（12）平安銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈

　　辦公地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈

　　法定代表人：孫建一

　　電話：0755－25859591

　　傳真：0755－25879453

　　聯系人：霍兆龍

　　客戶服務電話：40066－99999（免長途費）或？0755－961202

　　網址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　（13）東吳證券有限責任公司

　　注冊地址：江蘇省蘇州市十梓街298號

　　辦公地址：江蘇省蘇州市愛河橋26號

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：0512－65581136

　　傳真：0512－65588021

　　聯系人：方曉丹

　　客服電話：0512－96288

　　網址：ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（14）海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈

　　法定代表人：王開國

　　電話：021－23219000

　　傳真：021－23219100

　　聯系人：金蕓、李笑鳴

　　客服電話：021－95553

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（15）中國銀河證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　法定代表人：胡長生

　　電話：010－66568047

　　傳真：010－66568536

　　聯系人：李洋

　　客服電話：4008－888－888

　　網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（16）申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海常熟路171號

　　辦公地址：上海常熟路171號

　　法定代表人：丁國榮

　　電話：021－54033888

　　傳真：021－54038844

　　聯系人：鄧寒冰

　　客服電話：021－962505

　　網址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（17）中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝內大街188號

　　法定代表人：張佑君

　　聯系人：權唐

　　客服電話：400－8888－108

　　網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　（18）廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場43樓

　　辦公地址：廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場18、19、36、38、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020－87555888

　　傳真：020－87555305

　　聯系人：沈東燮

　　客服電話：95575或致電各地營業網點

　　網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（19） 華泰證券股份有限公司

　　注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：025－84457777－721

　　傳真：025－84579879

　　聯系人：樊昊

　　客服電話：025－84579897

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（20） 興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：浦東新區民生路1199弄證大·五道口廣場1號樓21層

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021－38565785

　　傳真：021－68419867

　　聯系人：楊盛芳、謝高得

　　客服電話：400－8888－123

　　網址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ

　　（21） 國信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層

　　辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層

　　法定代表人：何如

　　電話：0755－82130833－2181

　　傳真：0755－82133302

　　聯系人：齊曉燕

　　客服電話：95536

　　網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（22） 湘財證券有限責任公司

　　注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路958號號華能大廈

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：021－68634518

　　傳真：021－68865938

　　聯系人：鐘康鶯

　　客服電話：400－888－1551

　　網址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（23） 長城證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：黃耀華

　　電話：0755－83516094

　　傳真：0755－83516199

　　聯系人：高峰

　　客服電話：0755－82288968

　　網址：ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（24） 國聯證券股份有限公司

　　注冊地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓

　　辦公地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓

　　法定代表人：雷建輝

　　電話：0510－82831662

　　傳真：0510－82833321

　　聯系人：袁麗萍

　　客服電話：0510－82588168

　　網址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（25） 國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618 號

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：（021）62580818－213

　　傳真：（021）62674109

　　聯系人：芮敏祺

　　客服電話：400－8888－666

　　網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ．

　　（26） 世紀證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40－42層

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40－42層

　　法定代表人：盧長才

　　電話：0755－83199511

　　傳真：0755－83199545

　　聯系人：劉軍輝

　　客服電話：0755－83199511

　　網址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（27） 聯合證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047 號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　辦公地址：深圳市羅湖區深南東路5047 號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬昭明

　　電話：0755－82492000

　　聯系人：盛宗凌

　　客服電話：400－8888－555

　　網址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（28） 金元證券股份有限公司

　　注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

　　法定代表人：陸濤

　　電話：（0755）83025022

　　傳真：（0755）83025625

　　聯系人：張萍

　　客服電話：4008－888－228

　　網址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（29） 東方證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市中山南路318號2號樓21層－29層

　　法定代表人：王益民

　　聯系人：吳宇

　　電話：021－63325888

　　傳真：021－63326173

　　客戶服務熱線：021－962506

　　網站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（30） 安信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35樓

　　法定代表人：牛冠興

　　聯系人：李昕

　　電話：010－65778822－251

　　傳真：010－65778825

　　客戶服務熱線：400－800－1001

　　網站：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（31）江南證券責任有限公司

　　注冊地址：江西省南昌市撫河北路291號江西教育出版社六樓

　　法定代表人：姚江濤

　　聯系人：余雅娜

　　電話：0791－6768763

　　傳真：0791－6789414

　　客戶服務熱線：0791－6781119

　　網站：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（32） 財富證券有限責任公司

　　注冊地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓

　　法定代表人：周暉

　　聯系人：郭磊

　　電話：0731－4403360

　　傳真：0731－4403330

　　客戶服務熱線：0731－4403350

　　網站：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　　（33） 中信萬通證券有限責任公司

　　注冊地址：青島市嶗山區苗嶺路29 號澳柯瑪大廈15 層1507－－1510 室

　　辦公地址：青島市東海西路28 號

　　法定代表人：史潔民

　　電話：（0532）85022026

　　傳真：（0532）85022026

　　聯系人：丁韶燕

　　客服電話：（0532）96577

　　網站：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（34） 光大證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號

　　辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

　　法定代表人：徐浩明

　　電話：（021） 6881 6000

　　傳真：（021） 6881 8550

　　聯系人：劉晨

　　客服電話：1010－8998

　　網站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（35）渤海證券股份有限公司

　　注冊地址：天津市開發區第一大街29號

　　辦公地址：天津市河西區賓水道3號

　　法定代表人：張志軍

　　電話：022－28451861

　　傳真：022－28451616

　　聯系人：王兆權

　　客戶服務電話：400－651－5988

　　公司網站：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（36） 中銀國際證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200 號中銀大廈39Ｆ

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200 號中銀大廈39－40Ｆ

　　法定代表人：唐新宇

　　電話：（021）68604866

　　傳真：（021）50372474

　　聯系人：張靜

　　客戶服務電話：021－68604866

　　網站：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（37） 招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ 座38—45 層

　　辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ 座38—45 層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：（0755）82943666

　　傳真：（0755）82943636

　　聯系人：黃健

　　客服電話：95565、400－8888－111

　　網站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（38） 齊魯證券有限公司

　　注冊地址：山東省濟南市經十路128號

　　辦公地址：山東省濟南市經十路128號

　　法定代表人：李瑋

　　電話：（0531）81283728

　　傳真：（0531）81283735

　　聯系人：傅詠梅

　　客服電話：95538

　　網站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（39） 恒泰證券股份有限公司

　　注冊地址：內蒙古呼和浩特市新城區新華東街111號

　　辦公地址：內蒙古呼和浩特市新城區新華東街111號

　　法定代表人：劉汝軍

　　電話：0471－4913998

　　傳真：0471－4930707

　　聯系人：常向東

　　客服電話：0471－4961259

　　網站：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（40） 國元證券股份有限公司 ？

　　注冊地址：安徽省合肥市壽春路179號

　　辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號

　　法定代表人：鳳良志

　　電話：0551－2207936

　　傳真：0551－2207965

　　聯系人：程維

　　客服電話：95578

　　網站： ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（41） 南京證券有限責任公司

　　注冊地址：江蘇省南京市玄武區大鐘亭8號

　　辦公地址：江蘇省南京市玄武區大鐘亭8號

　　法定代表人：張華東

　　電話：025－83364032

　　傳真：025－83320066

　　聯系人：胥春陽

　　客服電話：400－828－5888

　　網站： ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（42）東海證券有限責任公司

　　注冊地址：江蘇省常州市延陵西路59號投資廣場18樓

　　辦公地址：上海市浦東新區世紀大道1589號長泰國際金融大廈11樓

　　法定代表人：朱科敏

　　電話：021－50586660－8966

　　傳真：021－50819897

　　聯系人：李濤

　　客戶服務熱線：021－52574550 0519－88166222 0379－64902266

　　免費服務熱線：400－888－8588

　　網站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（43）中國建銀投資證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳福田區益田路與福華三路交界處深圳國際商會中心48－50層

　　辦公地址：深圳福田區益田路與福華三路交界處深圳國際商會中心48－50層

　　法定代表人：楊小陽

　　電話：0755－82026521

　　傳真：0755－82026539

　　聯系人：劉權

　　客戶服務熱線：400－600－8008

　　網站：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

　　（44）愛建證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市南京西路758號24樓

　　辦公地址：上海市南京西路758號24樓

　　法定代表人：張建華

　　電話：021－32229888

　　聯系人：顏奕斌

　　客戶服務熱線：021－63340678

　　網站：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

　　（45）平安證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓

　　辦公地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓

　　法定代表人：楊宇翔

　　客戶服務熱線：400－881－6168

　　網站： ｗｗｗ．ＰＩＮＧＡＮ．ｃｏｍ

　　（46）天相投資顧問有限公司

　　注冊地址：北京市西城區金融街19號富凱大廈Ｂ座701

　　辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈Ｂ座4層

　　法定代表人：林義相

　　客服熱線：（010）66045678

　　傳真：（010）66045500

　　聯系人：莫曉麗

　　聯系人電話：（010）66045529

　　公司網站： ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ 、ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

　　（二）注冊登記機構：東吳基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區源深路279號（200135）

　　辦公地址：上海市浦東新區源深路279號（200135）

　　法定代表人：徐建平

　　聯系人：徐遠征

　　電話：021－50509888

　　傳真：021－50509884

　　客戶服務電話：021－50509666

　　網站： ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（三）律師事務所和經辦律師

　　名稱：北京市君澤君律師事務所

　　住所：北京東城區東四十條68號平安發展大廈3層

　　辦公地址：北京東城區東四十條68號平安發展大廈3層

　　負責人：陶修明

　　電話：010－84085338

　　傳真：010－84085858

　　經辦律師：陳沖沖、余紅征

　　（四）會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱：江蘇公證天業會計師事務所有限公司

　　注冊地址：無錫市新區開發區旺莊路生活區

　　辦公地址：中國蘇州新市路130號宏基大廈五樓

　　法定代表人：張彩斌

　　經辦注冊會計師： 葉水林 呂衛星

　　電話：0512－65260880

　　傳真：0512－65186030

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：東吳優信穩健債券型證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式債券型基金

　　六、基金的投資目標

　　本基金屬于債券型基金，在控制風險和保持資產流動性的前提下，精選高信用等級債券，通過主動式管理及量化分析追求穩健、較高的投資收益。

　　七、基金的投資范圍

　　本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類品種，包括國債、金融債、信用等級較高的企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可分離債券、短期融資券、回購、央行票據、資產支持證券等，以及部分股票、權證等權益類品種和法律法規或監管機構允許基金投資的其它金融工具。本基金投資于債券類資產（包括含權債券）的比例不低于基金資產凈值的80％，投資于一級市場新股申購、持有可轉債轉股所得的股票、投資二級市場股票等中國證監會允許基金投資的其它金融工具比例合計不超過基金資產凈值的20％，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。

　　對于中國證監會允許投資的創新類金融產品，將依據有關法律法規進行投資管理。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　八、基金的投資策略

　　本基金是一只債券型基金，以債券投資為主，股票投資為輔原則構建和管理投資組合。對于債券投資，本基金通過對利率走勢的判斷和債券收益率曲線變動趨勢的分析，確定本基金債券組合久期和期限結構配置。債券選擇上，本基金根據債券信用風險特征、到期收益率、信用利差和稅收差異等因素的分析，并考慮債券流動性和操作策略，選擇投資價值高的債券作為本基金的投資對象。本基金股票投資是作為債券投資的有益補充，主要采取自下而上的策略精選具有估值優勢的優勢企業股票作為投資對象。

　　（一）債券投資策略

　　1、利率分析和債券組合久期確定

　　利率是債券投資重要影響因素，本基金將通過宏觀經濟和政策取向的分析，把握利率走勢，為債券投資決策提供依據。

　　從理論與實踐經驗看，影響利率走勢的因素主要有：1、宏觀經濟增長狀況，主要衡量指標有ＧＤＰ增速、工業增加值、固定資產投資增速、消費水平、貿易順差程度；2、物價走勢：ＣＰＩ、ＰＰＩ；3、貨幣供應量和信貸增速；4、國際主要經濟體利率走勢。本基金通過以上四個方面的綜合分析，把握利率走勢。

　　根據利率走勢的判斷結果，確定債券投資組合久期。在預期利率下降時，增加債券組合久期，提高債券價格上漲產生的收益；在預期利率上升時，減小債券組合久期，降低債券價格下跌產生的損失。

　　2、期限結構配置策略

　　本基金在確定債券組合久期之后，將結合收益率曲線變化的預測，通過分析和情景測試，確定短、中、長期三類債券的投資比例。具體而言：

　　通過考察市場收益率曲線的歷史變動情況，并結合利率走勢，把握收益率曲線變化趨勢。在此基礎上，本基金根據收益率曲線變動特征，在子彈式組合、梯式組合和杠鈴式組合當中進行選擇期限結構配置策略，據此確定本基金債券組合在短、中、長期三類不同期限結構的配置。

　　3、債券選擇策略

　　在債券選擇上，本基金，首先精選信用風險低的債券構建初選債券池。其次，選擇投資價值高的債券作為本基金的投資對象。

　　1）債券信用風險評級

　　隨著我國債券市場的發展，具有信用風險的債券品種擴展迅速，并且銀監會近期要求銀行系統退出債券擔保市場，進一步凸顯了我國債券市場信用風險。與此同時，根據國內外債券市場經驗表明，信用風險（如美國次級債危機）會造成債券投資重大損失。在信用風險逐步凸顯的背景下，本基金為控制投資風險，參考其它信用評級機構對債券信用風險評級結果，同時結合東吳基金債券信用風險評級體系得出的評級結果，確定債券最終信用評級等級。本基金選擇中長期債券不低于ＡＡ、短期債券不低于Ａ－1（或相應的信用級別），同時納入全部無信用風險債券，作為本基金初選債券池。東吳基金債券信用風險評級體系借鑒國內外信用評級機構的評級方法，從企業現金流與債務匹配的角度把握企業信用狀況。

　　2）債券投資價值分析

　　在初選債券池基礎上，本基金根據東吳基金債券投資價值分析體系，選擇投資價值高的債券作為本基金的投資對象。東吳基金債券投資價值分析體系根據債券到期收益率、信用利差和稅收差異等因素的分析，并考慮債券流動性溢價和操作策略進行構建的。具體做法是：

　　首先，計算各債券到期收益率；其次，計算剔除稅率的到期收益率；第三，考慮信用利差的到期收益率。根據以上經稅收和信用利差修正后的到期收益率大小，本基金對債券投資價值從大到小排序。第四，根據各債券流動性溢價水平，以及債券操作策略（如果采取買入持有操作策略，可以不考慮流動性問題），對以上債券投資價值排序進行優化，選擇投資價值高的債券構建本基金債券投資組合。

　　（二）股票投資策略

　　本基金的股票投資作為債券投資的有益補充，以提高投資組合收益并適當分散風險。對于股票投資策略，本基金采取自下而上策略，精選具有估值優勢的優勢企業股票作為投資對象。本基金優勢企業是指具有明顯競爭優勢，并且未來能夠實現持續增長。具體選股步驟是：

　　首先，本基金充分利用本基金管理人行業研究員的盈利預測數據，并結合國內研究機構做過盈利預測數據的上市公司，初步篩選出未來兩年凈利潤復合增長率超過20％的上市公司的股票，作為“備選股票池（Ⅰ）”。

　　其次，在“備選股票池（Ⅰ）”基礎上，根據東吳基金企業競爭優勢評價體系精選具有競爭優勢的上市公司股票作為“備選股票池（Ⅱ）”。東吳基金企業競爭優勢評價體系是根據波特的五種競爭力模型和價值鏈分析內容、以及企業能力理論和企業資源理論等構建的，用來評價上市公司的競爭優勢和未來成長能力。東吳基金企業競爭優勢評價體系具體包括以下五方面內容：戰略管理優勢、技術優勢、市場優勢、管理運營優勢、資源及其它附加優勢。行業研究員對不同競爭優勢進行打分，并統計計算出上市公司競爭優勢綜合評分值＝戰略管理優勢＋技術優勢＋市場優勢＋管理運營優勢＋附加優勢，作為上市公司競爭優勢的評價。最后，精選競爭優勢綜合分值排名最靠前的上市公司股票作為“備選股票池（Ⅱ）”。

　　第三，本基金根據內在價值和相對價值相結合的估值方法評估“備選股票池（Ⅱ）”股票的投資價值，其中內在價值采取現金流貼現估值方法，相對價值評估主要采取ＰＥ、ＰＢ和ＰＥＧ等指標。最后精選出“備選股票池（Ⅱ）”中具有投資價值的股票作為本基金投資對象。

　　（三）新股申購策略

　　從我國未來證券市場的發展來看，新股發行仍然會保持一定的數量與規模，在目前的政策條件下，由于一、二級市場價差的存在，參與新股申購能夠取得較高的固定收益。通過對過往新股發行上市的數據分析，我們發現，申購新股可獲得股票市場無風險的固定收益。

　　本基金作為固定收益類產品，為獲得目前股票市場存在的固定收益，將在充分研究新發股票基本面的前提下，參與新股的申購。

　　（四）投資決策流程

　　本基金具有嚴密科學的投資決策流程和明確的分級授權體系，具體如下：

　　1、投資決策委員會：決策基金總體戰略、資產配置、審議基金的債券（股票）池、對基金經理提出的倉位與組合預案進行審議與決策，就風險事項與風險管理委員會溝通；

　　2、基金經理：參與構建基金的債券（股票）池、提出資產配置方案、實施具體投資計劃。基金經理必須嚴格按照《投資管理流程》進行操作，資產配置方案經投資決策委員會審議通過后，以《資產配置方案決議》的形式形成書面結果，作為基金經理投資操作的依據，同時給投資總監、風險控制部門等備案，以便監控。

　　3、集中交易室：執行基金經理的交易指令、反饋交易指令的執行情況、監督交易指令的合規合法性；

　　4、研究平臺：構建債券（股票）池、為投資決策委員會提供投資決策咨詢支持、為基金經理投資提供支持；

　　5、金融工程小組：通過對投資組合的跟蹤與評估，為投資決策委員會和基金經理提供投資實際效果的反饋意見，以優化改進投資決策；

　　6、風險控制部門：由風險管理委員會、監察稽核部、績效與風險評估小組等構成。監察稽核部對投資決策及實際投資進行全程監控，并定期和不定期向風險管理委員會提供風險事項報告；績效與風險評估小組定期評估投資組合風險與收益水平，向風險管理委員會提供投資組合風險評估報告。風險管理委員會就風險事項和風險評估報告進行審議并與投資決策委員會溝通，以監控投資決策流程和各級決策權限的行使是否合法合規及科學合理。

　　九、基金的業績比較基準

　　本基金的業績比較基準為：中信標普全債指數。

　　本基金債券投資比例為80％－100％，根據相關法律法規定義，本基金為債券型基金。由于本基金股票投資只是作為債券投資的有益補充，比例相對較低，所以基金基準里就不考慮股票部分。由于本基金債券投資范圍不僅包括國債，而且也包括企業債和金融債等，而中信標普全債指數是一個全面反映整個債券市場的綜合性權威債券指數，能較好地反映本基金在債券方面的投資范圍，所以本基金選擇中信標普全債指數作為基金比較基準。

　　若未來市場發生變化導致此業績基準不再適用，基金管理人可根據市場變化情況及本基金的投資范圍和投資策略，調整該基金的業績比較基準。業績基準的變更須經基金管理人和基金托管人協商一致，并在更新的招募說明書中列示。

　　十、基金的風險收益特征

　　本基金主要投資于高信用級別、投資價值高的債券資產，屬證券投資基金中的低風險品種，長期平均風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。

　　十一、基金的投資組合報告

　　東吳行業輪動股票型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金的托管人華夏銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2009年04月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　1、截至2009年3月31日基金資產組合情況：

　　序號

　　項目

　　金額（元）

　　占基金總資產的比例（％）

　　1

　　權益投資

　　－

　　－

　　其中：股票

　　－

　　－

　　2

　　固定收益投資

　　644，196，056．64

　　74．86

　　其中：債券

　　644，196，056．64

　　74．86

　　資產支持證券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投資

　　－

　　－

　　4

　　買入返售金融資產

　　－

　　－

　　其中：買斷式回購的買入返售金融資產

　　－

　　－

　　5

　　銀行存款和結算備付金合計

　　134，765，774．39

　　15．66

　　6

　　其他資產

　　81，595，916．05

　　9．48

　　7

　　合計

　　860，557，747．08

　　100．00

　　2、截至2009年3月31日按行業分類的股票投資組合

　　本基金本報告期末未持有股票。

　　3、截至2009年3月31日，按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　本基金本報告期末未持有股票。

　　4、截至2009年3月31日，按券種品種分類的債券投資組合

　　序號

　　債券品種

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值

　　比例（％）

　　1

　　國家債券

　　－

　　－

　　2

　　央行票據

　　199，626，000．00

　　27．24

　　3

　　金融債券

　　400，473，000．00

　　54．65

　　其中：政策性金融債

　　400，473，000．00

　　54．65

　　4

　　企業債券

　　20，000，000．00

　　2．73

　　5

　　企業短期融資券

　　－

　　－

　　6

　　可轉債

　　24，097，056．64

　　3．29

　　7

　　其他

　　－

　　－

　　8

　　合計

　　644，196，056．64

　　87．91

　　5、截至2009年3月31日，按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

　　序號

　　債券代碼

　　債券名稱

　　數量（張）

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值比例（％）

　　1

　　070210

　　07 國開10

　　800，000

　　84，816，000．00

　　11．57

　　2

　　0801038

　　08 央票38

　　700，000

　　74，179，000．00

　　10．12

　　3

　　080218

　　08 國開18

　　600，000

　　61，404，000．00

　　8．38

　　4

　　0801047

　　08 央票47

　　500，000

　　53，035，000．00

　　7．24

　　5

　　0801044

　　08 央票44

　　500，000

　　53，015，000．00

　　7．23

　　6、截至2009年3月31日，按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細：

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　7、截至2009年3月31日，按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細：

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　8、投資組合報告附注

　　1）本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

　　2）基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

　　3）截至2009年3月31日，其他資產構成

　　序號

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　250，000．00

　　2

　　應收證券清算款

　　56，854，479．08

　　3

　　應收股利

　　－

　　4

　　應收利息

　　14，055，859．90

　　5

　　應收申購款

　　10，435，577．07

　　6

　　其他應收款

　　－

　　7

　　其他

　　－

　　8

　　合計

　　81，595，916．05

　　4）截至2009年3月31日，持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　序號

　　債券代碼

　　債券名稱

　　數量（張）

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值比例（％）

　　1

　　125709

　　唐鋼轉債

　　108，970

　　12，067，337．80

　　1．65

　　2

　　125960

　　錫業轉債

　　59，844

　　7，397，316．84

　　1．01

　　3

　　110003

　　新鋼轉債

　　40，440

　　4，632，402．00

　　0．63

　　5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

　　十二、基金的業績

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　東吳優信穩健基金歷史時間段凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較

　　階段

　　凈值增長率％①

　　凈值增長率標準差％②

　　業績比較基準收益率％③

　　業績比較基準收益率標準差％④

　　①－③

　　②－④

　　2009年第一季度

　　－0．47％

　　0．18％

　　0．00％

　　0．10％

　　－0．47％

　　0．08％

　　自基金合同生效以來

　　1．96％

　　0．18％

　　2．24％

　　0．11％

　　－0．28％

　　0．07％

　　注：統計截至2009年3月31日，比較基準＝中信標普全債指數。

　　十三、費用概覽

　　（一）基金費用的種類

　　1．基金管理人的管理費；

　　2．基金托管人的托管費；

　　3．銷售服務費

　　4．基金財產撥劃支付的銀行費用；

　　5．基金合同生效后的基金信息披露費用；

　　6．基金份額持有人大會費用；

　　7．基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費；

　　8．基金的證券交易費用；

　　9．在中國證監會規定允許的前提下，本基金可以從基金財產中計提銷售服務費，具體計提方法、計提標準在招募說明書或相關公告中載明；

　　10．依法可以在基金財產中列支的其他費用。

　　上述基金費用由基金管理人在法律規定的范圍內參照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。

　　（二）與基金運作有關的費用

　　1．基金管理人的管理費

　　在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的0．65％年費率計提。計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年管理費率÷當年天數

　　Ｈ為每日應計提的基金管理費

　　Ｅ為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　2．基金托管人的托管費

　　在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0．2％年費率計提。計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年托管費率÷當年天數

　　Ｈ為每日應計提的基金托管費

　　Ｅ為前一日基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　3．銷售服務費

　　本基金的Ａ類基金份額不收取銷售服務費，Ｃ類基金份額計提的銷售服務費年費率為0．4％。基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整對Ｃ類各級基金份額計提的銷售服務費率。銷售服務費將專門用于本基金Ｃ類基金市場推廣、銷售以及為Ｃ類基金份額持有人服務，基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。

　　在通常情況下，銷售服務費按前一日Ｃ類基金資產凈值的0．4％年費率計提。計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×銷售服務費率÷當年天數

　　Ｈ為Ｃ類基金份額每日應計提的銷售服務費

　　Ｅ為Ｃ類基金份額前一日基金資產凈值

　　基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金銷售服務費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給注冊登記機構，由基金管理人分別支付給各基金銷售機構。若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　4．除管理費和托管費之外的基金費用，由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。

　　（三）與基金銷售有關的費用

　　本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認購／申購時收取認購／申購費的，稱為Ａ類；不收取認購或申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為Ｃ類。本公司旗下基金的投資者可通過本公司直銷渠道和以下代銷機構辦理東吳優信穩健債券型證券投資基金的Ｃ類收費模式業務：

　　中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、安信證券股份有限公司、渤海證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國聯證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、愛建證券有限責任公司

　　本基金增加Ｃ類收費模式后，分別設置對應的基金代碼，投資者申購時可以自主選擇與Ａ類收費模式或Ｃ類收費模式對應的基金代碼進行申購，Ａ類和Ｃ類收費模式的銷售費率在下表分別列示：

　　1、東吳優信穩健債券型證券投資基金Ａ類收費模式（原有申購、贖回費率模式）

　　基金代碼：前端（Ａ類）：582001

　　費用種類

　　申購金額Ｍ

　　前端申購費

　　Ｍ＜100萬

　　0．8％

　　100萬≤Ｍ＜300萬

　　0．5％

　　300萬≤Ｍ＜500萬

　　0．25％

　　500萬≤Ｍ

　　固定費用1000元

　　費用種類

　　持有年限Ｙ

　　贖回費

　　Ｙ＜1年

　　0．1％

　　1年≤Ｙ＜2年

　　0．05％

　　2年≤Ｙ

　　0％

　　2、東吳優信穩健債券型證券投資基金Ｃ類收費模式（新增加的收費模式）

　　基金代碼：582201

　　費用種類

　　費率

　　申購費率

　　0％

　　銷售服務費（年）

　　0．4％（每日從基金資產計提）

　　費用種類

　　持有年限Ｙ

　　贖回費

　　Ｙ＜60天

　　0．1％

　　Ｙ ≥60天

　　0％

　　3、本基金贖回費由贖回人承擔，在投資者贖回基金份額時收取。其中，須依法扣除所收取贖回費總額的25％歸入基金資產，其余用于支付登記結算費、銷售手續費等各項費用。

　　4、基金管理人可以調整申購費率、贖回費率或收費方式，并最遲將于新的費率或收費方式開始實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　5、轉換費用

　　（1）本基金已開通與本基金管理人旗下基金：東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金（基金代碼：580001）、東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金前端收費（基金代碼：580002）、東吳行業輪動股票型證券投資基金（基金代碼：580003）的基金轉換業務。

　　基金管理人今后發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用于基金轉換業務，并將另行公告。

　　（2）投資者可通過基金管理人的直銷渠道和以下代銷機構辦理以上基金的基金轉換業務：

　　中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、深圳發展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、渤海證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、江南證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、齊魯證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國聯證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、愛建證券有限責任公司。

　　（3）基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。

　　轉換公式如下：

　　1）轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金Ｔ日基金份額凈值（此處的Ｔ日指基金轉換申請日，下同）

　　2）轉出贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率 （注： 轉出贖回費的 25％ 將歸入轉出方基金的基金財產）

　　3）轉入金額＝轉出金額－轉出贖回費

　　4）如果，轉出基金的申購費率＜ 轉入基金的申購費率，

　　申購補差費率＝轉入基金的申購費率－轉出基金的申購費率

　　申購補差費＝轉入金額×申購補差費率／（1＋申購補差費率）

　　轉入凈額＝轉入金額－申購補差費

　　如果，轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率，

　　轉入凈額＝轉入金額

　　5）轉入份額＝轉入凈額÷轉入基金Ｔ日基金份額凈值

　　其中，轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額為確定依據。

　　（4）轉出金額、轉出基金轉換費的計算保留小數點后兩位，第三位四舍五入，由此產生的誤差在轉出基金資產中列支；轉入份額、申購補差費的計算保留小數點后兩位，第三位四舍五入，由此產生的誤差在轉入基金資產中列支。

　　（5）對于實行級差申購費率（不同申購金額對應不同申購費率）的基金，以轉入總金額對應的轉出基金申購費率、轉入基金申購費率計算申購補差費用；如轉入總金額對應轉出基金申購費或轉入基金申購費為固定費用時，申購補差費用視為0。

　　（6）計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書規定費率執行，對于通過基金管理人網上交易、費率優惠活動期間發生的基金轉換業務，按照基金管理人最新公告的相關費率計算基金轉換費用。

　　（四）不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。

　　基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，本基金管理人對本基金原招募說明書進行了更新，并根據本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新，主要更新的內容如下：

　　1、在“重要提示”中，增加了風險提示內容，更新了“所載內容截止日期”及“有關財務數據和凈值表現截止日期”。

　　2、在“二、釋義”中，增加了關于“銷售服務費”和“基金份額類別”的相關內容解釋。

　　3、在“三、基金管理人”中，對基金管理人簡要情況進行了介紹，并對主要人員情況等內容進行了更新。

　　4、在“四、基金托管人”中，對基金托管人情況及其托管業務經營情況進行了更新。

　　5、在“五、相關服務機構”中，增加了部分代銷機構；對會計師事務所名稱進行了更新。

　　6、對“六、基金的募集”中的內容進行了更新。

　　7、對“七、基金合同的生效”中的內容進行了更新。

　　8、對“八、基金份額的申購與贖回”中，增加了關于銷售服務費（Ｃ類）的內容。

　　9、在“九、與基金管理人管理的其他基金轉換”中，對本基金與本基金管理人管理的其他基金間的轉換情況進行了更新。

　　10、在“十、基金的投資”中，更新了基金投資組合報告的內容。數據內容截止時間為2009年3月31日。

　　11、在“十一、基金的業績”中，更新了基金業績的內容。數據內容截止時間為2009年3月31日。

　　12、在“十四、基金的收益分配”中，更新了關于Ｃ類收費模式的收益分配內容。

　　12、在“十五、基金的費用與稅收”中，增加了關于銷售服務費的內容。

　　13、在“二十三、其他應披露事項”中，更新了其他披露事項：

　　1） 2008年11月06日在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于東吳優信穩健債券型證券投資基金基金合同生效的公告》；

　　2） 2008年11月10日在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于東吳優信穩健債券型證券投資基金開放日常申購業務公告》；

　　3） 2008年11月26日在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下東吳優信穩健債券型證券投資基金在中國農業銀行推出定期定額投資業務及費率優惠的公告 》；

　　4） 2008年12月09日在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下東吳優信穩健基金在中國建設銀行股份有限公司推出定期定額投資業務的公告 》；

　　5） 2008年12月09日，在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下東吳優信穩健債券型證券投資基金在中國建設銀行股份有限公司網上銀行申購費率優惠的公告》；

　　6） 2008年12月09日在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下東吳優信穩健債券型證券投資基金在交通銀行股份有限公司推出定期定額投資業務及費率優惠的公告》；

　　7） 2008年12月09日在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下東吳優信穩健基金在招商銀行股份有限公司推出定期定額投資業務的公告》；

　　8） 2008年12月11日在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下東吳優信穩健債券型證券投資基金在華夏銀行股份有限公司推出定期定額投資業務的公告》；

　　9） 2008年12月11日在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下東吳優信穩健債券型證券投資基金在中國民生銀行股份有限公司推出定期定額投資業務的公告》；

　　10）2008年12月18日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《關于東吳基金旗下基金所聘會計師事務所名稱變更的公告》；

　　11）2008年12月29日在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳優信穩健債券型證券投資基金開放日常贖回業務公告》；

　　12）2008年12月30日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下基金在中國建設銀行股份有限公司推出定期定額申購費率優惠的公告》；

　　13）2008年12月30日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下基金在中國郵政儲蓄銀行有限責任公司推出定期定額投資業務及費率優惠的公告》；

　　14）2008年12月31日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于中國建設銀行借記卡通過東吳基金管理有限公司網上直銷申購費率調整的公告》；

　　15）2009年02月06日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下基金增加深圳平安銀行股份有限公司為代銷機構并開通定期定額業務的公告》；

　　16）2009年02月18日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下基金在寧波銀行股份有限公司推出定期定額投資業務的公告》；

　　17）2009年02月18日在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下東吳優信穩健債券型證券投資基金新增深圳發展銀行股份有限公司為代銷機構的公告》；

　　18）2009年02月26日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于開通旗下基金的基金轉換業務的公告》；

　　19）2009年02月27日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下基金在華夏銀行股份有限公司推出定期定額申購費率優惠的公告》；

　　20）2009年03月05日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下基金增加東海證券有限責任公司為代銷機構的公告》；

　　21）2009年03月24日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下基金增加中國建銀投資證券有限責任公司為代銷機構的公告》；

　　22）2009年03月31日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下基金在中國工商銀行網上銀行申購費率優惠的公告》；

　　23）2009年04月09日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下基金在中國建設銀行股份有限公司 實行電話銀行基金申購費率優惠的公告 》；

　　24）2009年04月15日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下部分基金新增 中國郵政儲蓄銀行為代銷機構并推出定期定額業務及轉換業務的公告 》；

　　25）2009年04月15日在證券時報、中國證券報、上海證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳基金管理有限公司關于旗下基金增加愛建證券有限責任公司為代銷機構的公告》；

　　26）2009年04月15日在中國證券報、公司網站等媒體上公告了《東吳優信穩健債券型證券投資基金2009 年第1季度報告》；

　　東吳基金管理有限公司

　　二零零九年五月五日

　　基金管理人：東吳基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

    新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。