一、重要提示

　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國(guó)工商銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年7月 18 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

　　本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　二、基金產(chǎn)品概況

　　基金簡(jiǎn)稱：中海能源

　　運(yùn)作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2007年3月13日

　　報(bào)告期末基金份額總額：9，033，930，840.13份

　　投資目標(biāo)：在世界能源短缺和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式向節(jié)約型轉(zhuǎn)變的背景下，以能源為投資主題，重點(diǎn)關(guān)注具備能源競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)和企業(yè)，精選個(gè)股，并結(jié)合積極的權(quán)重配置，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

　　投資策略：

　　1、一級(jí)資產(chǎn)配置：本基金根據(jù)股票和債券估值的相對(duì)吸引力模型(ASSVM， A Share Stocks Valuation Model)，依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和股票債券估值比較進(jìn)行一級(jí)資產(chǎn)配置。ASSVM模型通過(guò)對(duì)股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)相對(duì)估值判斷，決定股票和債券倉(cāng)位配置。投資決策委員會(huì)作為本基金管理人投資的最高決策機(jī)構(gòu)和監(jiān)督執(zhí)行機(jī)構(gòu)，決定本基金的一級(jí)資產(chǎn)配置。

　　2、股票投資：本基金圍繞能源主題。首先，根據(jù)摩根斯坦利和標(biāo)準(zhǔn)普爾公司聯(lián)合發(fā)布的全球行業(yè)四級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)(GICS)，對(duì)A股所有行業(yè)進(jìn)行了重新劃分。將A股所有行業(yè)劃分為能源供給型行業(yè)和能源消耗型行業(yè)；然后，將能源供給型行業(yè)細(xì)分為能源生產(chǎn)行業(yè)和能源設(shè)備與服務(wù)行業(yè)，將能源消耗型行業(yè)細(xì)分為低耗能行業(yè)和高耗能行業(yè)（能源下游需求各行業(yè)能耗相對(duì)高低的界定，主要來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和國(guó)家發(fā)改委的相關(guān)文件）。

　　本基金股票資產(chǎn)的行業(yè)配置主要依據(jù)中海能源競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)評(píng)估體系。本基金依托中海油在能源研究方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，收集整理外部能源專家和其他研究機(jī)構(gòu)的研究成果，綜合考慮全球地緣政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、氣象等多方面因素，結(jié)合本公司內(nèi)部能源研究小組的研究，對(duì)未來(lái)能源價(jià)格的趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。在此基礎(chǔ)上，行業(yè)研究小組根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和能源約束的動(dòng)態(tài)發(fā)展關(guān)系，結(jié)合未來(lái)能源價(jià)格趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，從能源策略的角度，確定能源主題類行業(yè)（包括能源供給型行業(yè)、高耗能行業(yè)中單位能耗產(chǎn)出比具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)和低耗能行業(yè)）在組合中的權(quán)重。在能源價(jià)格趨勢(shì)向上時(shí)，提高能源生產(chǎn)行業(yè)、能源設(shè)備與服務(wù)行業(yè)的權(quán)重配置。當(dāng)能源價(jià)格趨勢(shì)向下時(shí)，加大高耗能行業(yè)中單位能耗產(chǎn)出比具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)的權(quán)重配置。

　　同時(shí)本基金還將動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)的配置權(quán)重，規(guī)避能源價(jià)格波動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（1）一級(jí)股票庫(kù)構(gòu)建

　　本基金主要由金融工程小組采用中海能源競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)多因子模型從能源供給型上市公司(包括能源生產(chǎn)行業(yè)和能源設(shè)備與服務(wù)行業(yè))、低耗能行業(yè)上市公司以及在高耗能行業(yè)中單位能耗產(chǎn)出比具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司中選取綜合得分最高的300只左右的股票作為一級(jí)股票庫(kù)。

　　（2）二級(jí)股票庫(kù)構(gòu)建

　　在一級(jí)股票庫(kù)的基礎(chǔ)上，由行業(yè)研究小組通過(guò)分析目標(biāo)公司的資產(chǎn)分布、盈利結(jié)構(gòu)以及財(cái)務(wù)狀況等指標(biāo)，綜合考察公司的估值、成長(zhǎng)性以及在競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中的優(yōu)勢(shì)地位等因素精選個(gè)股，形成公司的二級(jí)股票庫(kù)。

　　（3）三級(jí)股票庫(kù)構(gòu)建

　　在二級(jí)股票庫(kù)的基礎(chǔ)上，由基金經(jīng)理選擇估值合理、公司管理卓越、業(yè)務(wù)構(gòu)架清晰、資產(chǎn)分布合理、財(cái)務(wù)安全、成長(zhǎng)性突出且持續(xù)的個(gè)股，并由投資決策委員會(huì)開會(huì)審核通過(guò)而形成三級(jí)股票庫(kù)。基金經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)變化，自主選擇三級(jí)股票庫(kù)中的股票進(jìn)行投資。

　　3、債券投資：債券投資以降低組合總體波動(dòng)性從而改善組合風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成為目的，在對(duì)利率走勢(shì)和債券發(fā)行人基本面進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，采取積極主動(dòng)的投資策略。

　　（1）久期配置：債券組合的久期配置采用自上而下的方法。

　　1）通過(guò)數(shù)量分析，預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)周期趨勢(shì)性變化，結(jié)合貨幣政策和財(cái)政政策，判斷市場(chǎng)利率的變化趨勢(shì)；

　　2）根據(jù)利率變化趨勢(shì)，確定債券投資組合的久期配置和風(fēng)險(xiǎn)管理方案；

　　3）根據(jù)市場(chǎng)狀況，采用有效的投資策略和交易策略構(gòu)建組合，并通過(guò)數(shù)量模型優(yōu)化。

　　（2）個(gè)券選擇方法：個(gè)券的選擇采用自下而上的方法，遵循如下原則。

　　1）相對(duì)價(jià)值原則：屬性相近的債券，選擇收益率較高的券種；在收益率相同的情況下，選擇風(fēng)險(xiǎn)（久期）較低的券種。對(duì)二者都相近的券種，根據(jù)凸性，選擇凸性較大的券種。

　　2）流動(dòng)性原則：收益率、剩余期限、久期和凸性基本類似的券種，市場(chǎng)表現(xiàn)有時(shí)差別明顯。在一般情況下，避免波動(dòng)性過(guò)大的券種，選擇流動(dòng)性較好的券種。

　　對(duì)于信用品種，本基金建立內(nèi)部信用評(píng)估體系，對(duì)信用類債券進(jìn)行二次評(píng)級(jí)。只有通過(guò)評(píng)級(jí)，基金經(jīng)理才能進(jìn)行投資。

　　4、權(quán)證投資

　　本基金的權(quán)證投資將以保值為主要投資策略，以達(dá)到控制正股下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益的目的。同時(shí)，發(fā)掘潛在的套利機(jī)會(huì)，以達(dá)到增值目的。

　　本基金持有的權(quán)證，可以是因上市公司派送而被動(dòng)持有的權(quán)證，也可以是根據(jù)權(quán)證投資策略在二級(jí)市場(chǎng)上主動(dòng)購(gòu)入的權(quán)證。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中海能源策略基金總體業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)=滬深300指數(shù)漲跌幅×65%＋上證國(guó)債指數(shù)漲跌幅×35%

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬混合型證券投資基金，為證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。

　　基金管理人：中海基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：本期指2008年4月1日至2008年6月30日。上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用(例如：申購(gòu)贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等)，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　（二）基金凈值表現(xiàn)

　　1、基金中海能源策略本期凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

　　■

　　2、中海能源策略混合型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2007年3月13日至2008年6月30日）

　　■

　　四、管理人報(bào)告

　　（一） 基金經(jīng)理

　　李延剛先生，南京大學(xué)化學(xué)學(xué)士， 加拿大西蒙弗雷澤大學(xué)工商管理碩士，注冊(cè)金融分析師（CFA）。歷任中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展助理、業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)，倫敦資產(chǎn)管理有限公司投資顧問(wèn)、基金經(jīng)理。2007年7月進(jìn)入本公司工作，現(xiàn)任投研中心總經(jīng)理兼投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總監(jiān)、中海分紅增利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2008年1月10日起任中海能源策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　朱曉明先生，碩士，畢業(yè)于上海交通大學(xué)管理學(xué)院，9年證券從業(yè)經(jīng)歷。歷任上海上實(shí)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、高級(jí)投資經(jīng)理，上實(shí)集團(tuán)下屬盛通投資管理顧問(wèn)有限公司副總經(jīng)理、董事副總經(jīng)理。2006年7月起進(jìn)入本公司工作，現(xiàn)任投研中心副總經(jīng)理、中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金經(jīng)理。2007年3月13日起任中海能源策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　（二） 遵規(guī)守信說(shuō)明

　　本報(bào)告期，中海基金管理有限公司作為中海能源策略混合型證券投資基金的管理人按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為持有人謀求最大利益。運(yùn)作整體合法合規(guī)，無(wú)損害基金持有人利益的行為。

　　（三） 基金運(yùn)作情況、投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

　　上半年A股創(chuàng)造了多項(xiàng)歷史跌幅記錄，眾多意外中投資者都忽略了小概率事件的發(fā)生。回顧市場(chǎng)預(yù)期之外的下跌，核心原因來(lái)自于以下幾點(diǎn)：第一，油價(jià)漲幅超預(yù)期。第二，銀根的緊縮程度超預(yù)期。

　　而隨著全流通第一股三一重工進(jìn)入流通，A股市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)更復(fù)雜的階段，從原來(lái)的流通股東之間的博弈，到流通股東與大股東之間的博弈。

　　本基金上期末組合以能源主題為核心，本季度在繼續(xù)持有能源主題的基礎(chǔ)上進(jìn)行了結(jié)構(gòu)的調(diào)整，繼續(xù)增加了煤炭、太陽(yáng)能、風(fēng)能、煤化工的配置比例。

　　截至2008年6月30日，本基金份額凈值1.0050元(累計(jì)凈值1.0850元)。報(bào)告期內(nèi)本基金凈值增長(zhǎng)率為-16.96%，高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)0.35個(gè)百分點(diǎn)。

　　展望下半年，我們對(duì)油價(jià)依然看好，雖然市場(chǎng)對(duì)油價(jià)的上漲因素有分歧，一度認(rèn)為投機(jī)因素才導(dǎo)致了油價(jià)超預(yù)期的上漲，但是我們堅(jiān)持認(rèn)為供需才是油價(jià)上漲的核心推動(dòng)力，在中國(guó)和印度占據(jù)石油需求增量的50％以上基礎(chǔ)上，短期我們看不出任何油價(jià)大幅下跌的理由，油價(jià)在2-3年內(nèi)達(dá)到200美元是可以預(yù)期的大概率事件。

　　油價(jià)上漲必然推動(dòng)全球通脹，經(jīng)濟(jì)的調(diào)整壓力也在加大，我們下半年將堅(jiān)持能源和防御的雙策略，除了繼續(xù)看好能源、新能源、農(nóng)業(yè)、化工等行業(yè)以外，我們也將增加與經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度較小的消費(fèi)行業(yè)，下半年的博弈焦點(diǎn)來(lái)自于房?jī)r(jià)，房?jī)r(jià)的調(diào)整幅度和信貸的放松程度是關(guān)鍵，但短期應(yīng)等待房?jī)r(jià)的調(diào)整，因此目前銀行和地產(chǎn)行業(yè)并不具有較大的投資機(jī)會(huì)。

　　（四）公平交易執(zhí)行情況

　　1、公平交易制度的執(zhí)行情況

　　為進(jìn)一步完善公平交易管理，防范和杜絕不規(guī)范交易行為，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，公司建立了有紀(jì)律、規(guī)范化的投資研究和決策流程來(lái)確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送。

　　公司通過(guò)制定《中海基金研究部研究報(bào)告質(zhì)量考評(píng)制度》，樹立了研究導(dǎo)向的投資文化，強(qiáng)調(diào)投資應(yīng)以研究作為依據(jù)，不斷建立完善系統(tǒng)、科學(xué)的研究方法和流程，并認(rèn)真地推行實(shí)施。

　　對(duì)于場(chǎng)內(nèi)交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投資指令必須通過(guò)集中交易室下達(dá)，集中交易室與投資部門相隔離，規(guī)定多基金指令處理原則是：時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡，通過(guò)公司已有交易軟件進(jìn)行控制，不同基金同向買賣同一證券完全通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，同時(shí)禁止多基金之間的同日反向交易。對(duì)于場(chǎng)外交易，通過(guò)《固定收益證券投資管理辦法》、《新股詢價(jià)網(wǎng)下申購(gòu)流程》以及《中海基金旗下基金投資流通受限證券管理辦法》等規(guī)定對(duì)交易行為進(jìn)行規(guī)范。

　　本報(bào)告期，本基金運(yùn)作合法合規(guī)，不同投資組合的交易得到公平對(duì)待，未發(fā)生可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

　　2、本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

　　截至2008年6月30日，公司管理混合型基金2只，分別是中海分紅增利混合型證券投資基金、中海能源策略混合型證券投資基金，本報(bào)告期中海分紅增利混合型證券投資基金的凈值增長(zhǎng)率為-19.26%，中海能源策略混合型證券投資基金的凈值增長(zhǎng)率為-16.96%，同類型基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異在5%以內(nèi)。

　　3、異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

　　本報(bào)告期，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

　　五、投資組合報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）

　　（一）基金資產(chǎn)組合情況

　　截至2008年6月30日，中海能源策略混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值為9，079，342，182.28元，基金份額凈值為1.0050元，累計(jì)基金份額凈值為1.0850元。其資產(chǎn)組合情況如下：

　　■

　　（二）按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　（三）股票投資的前十名股票明細(xì)

　　■

　　（四）債券投資組合

　　■

　　（五）債券投資的前五名債券明細(xì)

　　■

　　（六）投資組合報(bào)告附注

　　1、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　2、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒(méi)有在基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

　　3、截至2008年6月30日，本基金的其他資產(chǎn)項(xiàng)目構(gòu)成如下：

　　■

　　4、截至2008年6月30日，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)債。

　　5、報(bào)告期內(nèi)，本基金權(quán)證投資的情況如下：

　　■

　　6、截至2008年6月30日，本基金持有權(quán)證投資的情況如下：

　　■

　　六、基金份額變動(dòng)表

　　■

　　七、備查文件目錄

　　1、 中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立中海能源策略混合型證券投資基金的文件

　　2、 中海能源策略混合型證券投資基金基金合同

　　3、 中海能源策略混合型證券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注

　　4、 報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

　　查閱地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈34層

　　查閱方式：投資者可于本基金管理人辦公時(shí)間預(yù)約查閱。投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問(wèn)，可咨詢本基金管理人中海基金管理有限公司。

　　咨詢電話：(021)38789788

　　公司網(wǎng)址：http://www.zhfund.com

　　中海基金管理有限公司

　　二○○八年七月二十一日

　　本期利潤(rùn)

　　-1，899，550，319.32

　　本期利潤(rùn)扣減公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額

　　-1，210，716，748.03

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

　　-0.2020

　　期末基金資產(chǎn)凈值

　　9，079，342，182.28

　　期末基金份額凈值

　　1.0050

　　階段

　　凈值增長(zhǎng)率①

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①－③

　　②－④

　　過(guò)去3個(gè)月

　　-16.96%

　　2.63%

　　-17.31%

　　2.16%

　　0.35%

　　0.47%

　　序號(hào)

　　資產(chǎn)項(xiàng)目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例(%)

　　1

　　股票

　　6，389，282，087.99

　　70.02

　　2

　　債券

　　529，465，815.96

　　5.80

　　3

　　權(quán)證

　　5，844，807.36

　　0.06

　　4

　　貨幣市場(chǎng)工具

　　0.00

　　0.00

　　5

　　銀行存款及清算備付金

　　1，088，270，176.55

　　11.92

　　6

　　其他資產(chǎn)

　　1，113，858，690.01

　　12.20

　　合計(jì)

　　9，126，721，577.87

　　100.00

　　序號(hào)

　　證券板塊名稱

　　市值（元）

　　占基金凈值(%)

　　1

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　150，385，838.48

　　1.66

　　2

　　B 采掘業(yè)

　　942，688，104.22

　　10.38

　　3

　　C 制造業(yè)

　　2，766，141，643.17

　　30.46

　　C0 食品、飲料

　　292，461，773.60

　　3.22

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　169，656，152.80

　　1.87

　　C2 木材、家具

　　131，881，914.61

　　1.45

　　C3 造紙、印刷

　　60，361，870.00

　　0.66

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　1，005，839，583.52

　　11.08

　　C5 電子

　　29，952，904.34

　　0.33

　　C6 金屬、非金屬

　　365，042，346.90

　　4.02

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　608，030，176.28

　　6.70

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　102，724，090.22

　　1.13

　　C9 其他制造業(yè)

　　190，830.90

　　0.00

　　4

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　111，000，969.72

　　1.22

　　5

　　E 建筑業(yè)

　　-

　　-

　　6

　　F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

　　504，845，259.76

　　5.56

　　7

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　278，257，061.53

　　3.06

　　8

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　637，173，524.32

　　7.02

　　9

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　641，596，503.82

　　7.07

　　10

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　160，500，305.18

　　1.77

　　11

　　K 社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　96，857，292.28

　　1.07

　　12

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　483，421.75

　　0.01

　　13

　　M 綜合類

　　99，352，163.76

　　1.09

　　合 計(jì)

　　6，389，282，087.99

　　70.37

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　000061

　　農(nóng) 產(chǎn) 品

　　14，100，000

　　285，666，000.00

　　3.15

　　2

　　600816

　　安信信托

　　17，412，754

　　276，514，533.52

　　3.05

　　3

　　600030

　　中信證券

　　9，199，827

　　220，059，861.84

　　2.42

　　4

　　000792

　　鹽湖鉀肥

　　2，440，451

　　215，052，542.12

　　2.37

　　5

　　600690

　　青島海爾

　　23，910，000

　　211，364，400.00

　　2.33

　　6

　　000983

　　西山煤電

　　4，099，977

　　204，998，850.00

　　2.26

　　7

　　601919

　　中國(guó)遠(yuǎn)洋

　　9，945，765

　　196，428，858.75

　　2.16

　　8

　　601006

　　大秦鐵路

　　13，831，713

　　188，249，613.93

　　2.07

　　9

　　600389

　　江山股份

　　7，500，000

　　187，425，000.00

　　2.06

　　10

　　600737

　　中糧屯河

　　10，940，960

　　179，541，153.60

　　1.98

　　序號(hào)

　　券種

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　央行票據(jù)

　　480，395，000.00

　　5.29

　　2

　　企業(yè)債券

　　39，102，815.96

　　0.43

　　3

　　政策性金融債

　　9，968，000.00

　　0.11

　　合計(jì)

　　529，465，815.96

　　5.83

　　序號(hào)

　　債券名稱

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　08央票46

　　432，360，000.00

　　4.76

　　2

　　08央票61

　　48，035，000.00

　　0.53

　　3

　　08寶鋼債

　　22，912，914.40

　　0.25

　　4

　　08國(guó)開06

　　9，968，000.00

　　0.11

　　5

　　08國(guó)電債

　　8，678，051.80

　　0.10

　　其他資產(chǎn)項(xiàng)目

　　金額（元）

　　交易保證金

　　11，687，250.61

　　買入返售證券

　　949，700，794.85

　　應(yīng)收股利

　　5，777，905.45

　　應(yīng)收利息

　　4，146，399.43

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　3，516，121.21

　　待攤費(fèi)用

　　30，218.46

　　證券清算款

　　139，000，000.00

　　合計(jì)

　　1，113，858，690.01

　　權(quán)證代碼

　　權(quán)證名稱

　　權(quán)證數(shù)量

　　成本總額

　　獲得途徑

　　580021

　　青啤CWB1

　　229，460

　　692，471.88

　　被動(dòng)持有

　　580022

　　國(guó)電CWB1

　　1，272，337

　　2，980，846.08

　　被動(dòng)持有

　　580024

　　寶鋼CWB1

　　4，882，880

　　6，836，759.10

　　被動(dòng)持有

　　權(quán)證代碼

　　權(quán)證名稱

　　權(quán)證數(shù)量

　　成本總額

　　市值總額

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　580024

　　寶鋼CWB1

　　4，882，880

　　6，836，759.10

　　5，844，807.36

　　0.06

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目

　　份額（份）

　　1

　　報(bào)告期初的基金份額總額

　　9，866，776，926.63

　　2

　　報(bào)告期間基金總申購(gòu)份額總額

　　209，233，470.79

　　3

　　報(bào)告期間基金總贖回份額總額

　　1，042，079，557.29

　　4

　　報(bào)告期末的基金份額總額

　　9，033，930，840.13

　　中海能源策略混合型證券投資基金

　　2008年第二季度報(bào)告