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融通通利系列證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月21日 02:40 中國證券網-上海證券報
第一節 重要提示 本系列開放式證券投資基金由融通債券投資基金、融通深證100指數證券投資基金和融通藍籌成長證券投資基金共同構成。 本系列基金管理人的董事會及董事保證本報告中所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本系列基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本系列基金合同規定，于2008年7月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本系列基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。本報告期自2008年4月1日起至2008年6月30日止。 第二節 基金產品概況 （一）基金基本情況 基金簡稱：融通通利系列基金。其中：融通債券投資基金簡稱融通債券基金、融通深證100指數證券投資基金簡稱融通深證100指數基金、融通藍籌成長證券投資基金簡稱融通藍籌成長基金 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日： 2003年9月30日 期末基金份額總額： ■ 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 （二）基金投資目標、投資策略、業績比較基準、風險收益特征 1、融通債券基金 投資目標：在強調本金安全的前提下，追求基金資產的長期穩定增值。 投資策略：以組合優化為基本策略，利用收益曲線模型和債券品種定價模型，在獲取較好的穩定收益的基礎上，捕捉市場出現的中短期投資機會。 業績比較基準：全國銀行間同業拆借中心編制的銀行間債券綜合指數。 風險收益特征：屬于相對低風險的基金品種。 2、 融通深證100指數基金 投資目標：運用指數化投資方式，通過控制股票投資組合與深證100指數的跟蹤誤差，力求實現對深證100指數的有效跟蹤，謀求分享中國經濟的持續、穩定增長和中國證券市場的發展，實現基金資產的長期增長，為投資者帶來穩定回報。 投資策略：以非債券資產90%以上的資金對深證100指數的成份股進行股票指數化投資。股票指數化投資部分不得低于基金資產的50%，采用復制法跟蹤深證100指數，對于因流動性等原因導致無法完全復制深證100指數的情況，將采用剩余組合替換等方法避免跟蹤誤差擴大。 業績比較基準：深證100指數收益率×95%+銀行同業存款利率×5%。 風險收益特征：風險和預期收益率接近市場平均水平。 3、 融通藍籌成長基金 投資目標：組合投資，資本增值，為持有人獲取長期穩定的投資收益。 投資策略：在對市場趨勢判斷的前提下，重視倉位選擇和行業配置，同時更重視基本面 分析，強調通過基本面分析挖掘個股。 業績比較基準：75%×國泰君安指數 + 25%×銀行間債券綜合指數。 風險收益特征：力求獲得超過市場平均水平的收益，承擔相應的風險。 第三節 主要財務指標和基金凈值表現 重要提示：本報告所列示的基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 （一）主要財務指標 單位：人民幣元 ■ （二）基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表 ■ （三）累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較 ■ ■ 注：上表中深證100指數基金業績比較基準項目分段計算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用“75%×深證100指數 + 25%×銀行間債券綜合指數”，2005年8月22日起使用新基準即“深證100指數收益率×95%+銀行同業存款利率×5%”。 ■ 第四節 基金管理人報告 （一）本系列基金經理簡介 喬羽夫先生，融通債券基金基金經理，1976 年生，南開大學經濟學碩士學位，4 年證券從業經驗。2000 年9 月至2001 年10 月，就職于深圳遠永盛投資有限責任公司，從事證券交易工作；2004 年9 月至今，就職于融通基金管理有限公司，先后從事債券交易、債券研究以及債券投資等工作。具有4 年債券投資研究經歷，2005 年通過基金從業人員資格考試，2006 年獲得全國銀行間同業拆借中心交易員資格、債券托管結算業務資格。現同時擔任融通易支付貨幣市場基金基金經理。 張野先生，融通深證100指數基金基金經理，1962年出生，工商管理碩士，13年證券從業經驗。歷任杭州新希望證券投資顧問有限公司董事長、總經理，融通基金管理有限公司研究員。現同時擔任融通巨潮100指數基金基金經理。 陳曉生先生，融通藍籌成長基金基金經理，1972 年生，經濟學碩士，13年證券從業經驗。曾就職于中信集團中大投資管理有限公司，歷任證券投資部交易員、期貨業務負責人、股票投資經理助理、股票投資經理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，歷任融通新藍籌基金經理助理、機構理財部投資經理、副總監，現任公司總經理助理、同時任融通動力先鋒基金基金經理和日興黃河基金融通模擬組合組合經理。 嚴菲女士，融通藍籌成長基金基金經理，1978年生，經濟學碩士，5年證券從業經驗。曾先后就職于日盛嘉富證券國際上海代表處、紅塔證券從事證券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行業研究員。 （二）基金運作合規性說明 本報告期內，本系列基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、《融通通利系列證券投資基金基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。基金投資組合符合有關法律、法規的規定及基金合同的約定。 （三）公平交易制度執行及異常交易情況說明 1、公平交易制度執行情況 本基金管理人一直堅持公平對待旗下所有基金的原則，并制定了相應的制度和流程，在投資決策和交易執行等各個環節保證公平交易原則的嚴格執行。報告期內，本基金管理人嚴格執行了公平交易的原則和制度。 2、與其他投資風格相似的基金之間的業績比較 （1）本系列基金管理人旗下沒有與融通債券基金投資風格相似的基金。 （2）本系列基金管理人旗下沒有與融通深證100指數基金投資風格相似的基金。 （3）融通藍籌成長基金 ■ 融通藍籌成長基金與融通新藍籌基金的業績差異為9.06%，差異原因主要有以下兩點： 一是兩只基金的股票配置倉位有顯著差異。在上季度末，融通新藍籌基金的股票市值占基金凈值的比例為52.35%，而融通藍籌成長基金的股票比例68.52%；在本季度末，融通新藍籌基金的股票市值占基金凈值的比例為47.73%，而融通藍籌成長基金的股票比例62.06%。在本季度滬深300指數下跌了26.35%的市場中，上述股票倉位差異造成了業績表現的差異。 二是兩只基金的股票組合配置不同。融通新藍籌基金的股票組合中，價值股占比為71.79%，成長股占比為28.21%；融通藍籌成長基金的股票組合中，價值股占比為44.86%，成長股占比為55.14%。上述配置差異業也造成了業績表現的差異。 3、異常交易專項說明 本系列基金報告期內未發生異常交易。 （四）基金運作報告 1、融通債券基金運作報告 2008年二季度，隨著能源和糧食價格的持續上漲，世界各國宏觀經濟政策的取向都試圖在經濟增長與通脹之間尋找新的平衡點。我國央行二季度繼續執行以上調存款準備金率、緊縮信貸等從緊的貨幣政策 ，以此來控制貨幣投放，達到抑止通脹的目的。 從07年末開始的從緊的貨幣政策在二季度取得了一定的效果，加上翹尾因素的下滑，二季度CPI開始緩慢回落。但由于能源價格上調等因素，通脹壓力仍難以緩解。展望三季度，由于通脹問題導致的政策面和資金面風險仍對債市構成較大威脅，主要體現在以下幾個方面： 首先，利率政策方面。成品油電力價格調整對稍有回落的通脹水平提出新的挑戰，近日央行對治理通脹的強硬表態，使市場產生強烈的加息預期。另一方面，由于外匯的流入，我國的利率政策受制于國外因素。但美國降息周期基本結束，如果通脹不斷惡化將會使美聯儲不得不重走加息的道路，從而將打開中國的加息空間。其次，通脹方面。資源價格改革步伐已經啟動，雖然近期內對CPI直接影響較小，但資源價格上漲通過PPI會部分傳導至CPI，因此下半年非食品價格走勢也不容樂觀。另外，受南方洪澇災害的影響，近期趨于穩定的食品價格下半年存在反彈的可能。最后，資金方面。央行出于控制貨幣投放從而抑止通脹的思路，在通脹情況沒有明顯緩解的情況下，央行以數量型工具為主的從緊的貨幣政策將繼續維持。而如果國外主要國家進入加息周期，外匯的凈流入將有可能出現逆轉，資金面將存在更大的不確定性。 二季度，由于通脹和資金面的壓力，債券市場出現較大調整。而從緊的信貸政策，使企業開始轉以發行企業債、公司債等為融資方式，從而企業債供給大量增加，推高了債券利率。為回避利率風險，本基金二季度減持了部分長期信用債券，增持了短期國債、央票和浮息金融債。另一方面，由于股票市場出現了大幅下跌，基金持有的部分可轉債品種也出現較大調整。我們認為，部分已經臨近回售價格的品種已經具備較好的防御性，而即將進入轉股期，轉股價存在下調可能的品種仍然具有投資價值。三季度，我們將密切關注CPI等宏觀數據以及貨幣政策走向，尋找適當的投資機會。 我們將本著勤勉盡責的工作態度，在保證基金流動性和安全性的前提下，追求持有人利益最大化。 2、融通深證100指數基金運作報告 2008年二季度市場指數繼續大幅度下調，上證綜合指數下跌21.21%，滬深300指數下跌26.35%。 從行業類指數的表現來看：房地產、有色金屬、交運、電子元器件等行業在第一季度下跌幅度超過35%，采掘、醫藥生物、金融等行業下跌幅度在20%以內。從風格類指數的表現來看：高價股、績優股、中市盈率股票指數下跌相對較少，超越上證綜合指數；而微利股、高市盈率、低市凈率指數跌幅在30%以上。由于深證100指數中房地產行業占比較高以及高市盈率股票占比較高的特點，深證100指數在本季度下跌29.10%，較其它跨市場指數及大盤指數差一些，同期本基金凈值下跌27.37%。 經過了2007年10月以來連續三個季度的大幅下跌之后，站在這個時點展望2008年第三季度，我們認為由于石油和糧食引發的全球性的高通脹趨勢將會持續。過高的CPI將影響投資、消費與進出口等各個方面，證券市場長期趨勢取決于經濟發展形勢及上市公司盈利狀況，由于以上種種國內外不利因素在當前并未有改變的趨勢，我們對證券市場未來幾年的發展趨勢繼續持謹慎態度。但是短期內，由于A股連續三個季度的暴跌損害了幾乎所有投資者的利益，從國家維護資本市場的健康發展和社會和諧的角度來看，目前正處于資本市場制度完善的敏感期；同時從當前估值水平來看，已經有部分上市公司估值水平處于長期較為合理的區域，所以我們保持謹慎樂觀的態度。我們認為中報盈利增長相對確定、在高通脹過程中受益以及目前估值處于長期平均水平之下的上市公司具有獲取超額收益的較大可能。 在嚴格遵守基金合同的前提下實現持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并將此原則貫徹于基金的運作之中。本基金運用指數化投資方式，竭力通過控制股票投資權重與深證100指數成份股自然權重的偏離，減少基金相對深證100指數的跟蹤誤差，力求最終實現對深證100指數的有效跟蹤。 3、融通藍籌成長基金運作報告 （1）市場和基金運作回顧 本季度市場呈現一波三折的態勢，季度初市場延續上季度的調整態勢，滬綜指跌穿3000點，隨后在降低印花稅等利好的刺激下，市場出現26.60%的反彈行情，但市場并沒有就此走出低迷，在隨后的一個多月里市場振蕩下行，滬綜指不但再次跌破3000點，本季度最低已經探至2693點。本季度除了采掘業呈現較強抗跌性外，其他行業均出現較大幅度的下跌，市場顯現出較為嚴重的系統性風險，其中房地產行業跌幅高達44%。 本季度基金凈值增長率為-22.05%，基金收益很不理想。 我們認為，對宏觀經濟前景的擔憂以及由此帶來的對上市公司盈利能力的悲觀預期、產業資本與金融資本互動制度的缺失以及持續的財富滅失效應嚴重打擊了投資者的持股信心，倉位高低成為決定損失程度的最關鍵要素。第二季度盡管政府出臺了降低印花稅的利好政策，但在國際油價大幅飚升沖擊下，我國宏觀經濟前景更加不明朗以及管理層缺乏明確且有效的應對政策，致使投資者對于上市公司未來盈利能力的預期越來越悲觀；大、小非的大額減持（每月超過1%的）必須通過大宗交易渠道的新政盡管在一定程度上減輕了大、小非減持對二級市場的沖擊，但仍然無法改變金融資本在與實業資本的博弈中的被動與無奈的處境；短短的8個月股指跌幅高達56%也是世界股市中少見的波動，系統性風險成了市場的主要風險。 本季度我們的倉位選擇以及中、長期持有質優成長股的策略遭受嚴重挑戰，在單邊下跌的市場中，較高倉位給組合帶來大幅度的虧損，與此同時，組合結構的調整也沒有體現出良好的抗跌能力。 （2）三季度展望 從估值角度來看，目前市場估值水平已經回落到較低的水平：至6月底，滬深300指數過去12個月滾動PE為20.2倍，2008預期PE為17.17倍。從金融資本的角度判斷，市場已經具有明顯的相對投資價值，不但大部分質優股的中、長期預期回報已經遠遠超越固定收益回報，而且當前部分企業經過大幅調整后，總市值已經接近或低于清算價值，正逐步顯示出其絕對投資價值。與此同時，從實業資本的角度看，盡管市場估值水平已經大幅度降低，但整體估值水平離實業資本所要求的投資價值區仍然存在一定的距離。 從宏觀經濟及上市公司盈利能力方面，我們認為國際油價的大幅度飚升以及由此引發的通脹壓力仍然對我國的宏觀經濟構成巨大壓力，在上游資源持續大幅漲價和下游價格傳導不暢的情況下，中游行業盈利前景將很不樂觀，唯一的出路是技術創新，進行產業升級。目前市場對于上市公司業績增長的一致性預期仍然偏于樂觀，我們判斷上市公司未來的盈利能力的下行風險或許還沒有充分反映在當前股價中。 此外，短期內大幅度的調整形成了持續的財富滅失效應，這嚴重打擊了投資者的持股信心。要恢復投資者的信心還需要宏觀面的進一步明朗以及政策面的強力支持。 綜合分析，我們認為，在估值水平大幅降低、A-H股價格倒掛、部分個股逐步顯現出絕對投資價值等情況下，如果政策面能相應配合，相信第三季度市場經過逐步積聚反彈動力后有可能出現較強的反彈行情。但是，我們也必須認識到，由于市場規則重構尚未完成、宏觀面未有明確的方向以及上市公司盈利前景沒有恢復樂觀等因素的影響，市場要出現大的投資機會仍需假以時日。 第三季度，藍籌成長基金將努力把握可能來臨的反彈機會，提高波段操作能力，在堅持中、長期持有質優個股的策略下盡全力兼顧中、短期內的收益回報。 第五節 投資組合報告 （一）融通債券基金投資組合報告 1、本報告期末基金資產組合情況 ■ 排除正回購對基金資產總值的影響后，本基金本報告期末債券投資市值占基金資產總值的比例為86.26%，符合基金合同約定的投資組合要求。 2、本報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ 3、本報告期末基金持有的資產支持證券情況 ■ 4、本報告期末基金投資前五名債券明細 ■ 5、本報告期末基金投資資產支持證券明細 ■ 6、投資組合報告附注 （1）本報告期內基金投資的前十名證券中無發行主體被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券； （2）其他資產的構成 ■ （3）處于轉股期的可轉換債券明細 ■ （4）報告期內本基金權證投資情況 ■ 上述權證投資是因投資可分離債券而被動獲配的權證部分，非主動投資。 （二）融通深證100指數基金投資組合報告 1、本報告期末基金資產組合情況 ■ 2、本報告期末按行業分類的股票投資組合 （1）指數投資部分 ■ （2）積極投資部分 無 3、本報告期末基金投資前五名股票明細 （1）指數投資部分 ■ （2）積極投資部分 無 4、本報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ 5、本報告期末基金投資前五名債券明細 ■ 6、投資組合報告附注 （1）報告期內本基金投資的前十名證券中無發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券； （2）報告期內本基金投資的前十名股票中，無投資于基金合同規定備選股票庫之外的股票； （3）報告期末其他資產的構成 ■ （4）報告期末處于轉股期的可轉換債券明細 無 （5）報告期內本基金權證投資情況 無 （6）報告期內本基金未投資資產支持證券 （三）融通藍籌成長基金投資組合報告 1、本報告期末基金資產組合情況 ■ 2、本報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ 3、本報告期末基金投資前十名股票明細 ■ 4、本報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ 5、本報告期末基金投資前五名債券明細 ■ 6、報告附注 （1）報告期內本基金投資的前十名證券中無發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券； （2）報告期內本基金投資的前十名股票中，無投資于基金合同規定備選股票庫之外的股票； （3）報告期末其他資產的構成如下： ■ （4）報告期末處于轉股期的可轉換債券明細 ■ （5）報告期內本基金獲得權證業務情況 ■ （6）報告期內本基金未投資資產支持證券 第六節 開放式基金份額變動 單位：份 ■ 第七節 備查文件目錄 （一）中國證監會批準融通通利系列證券投資基金設立的文件 （二）《融通通利系列證券投資基金基金合同》 （三）《融通通利系列證券投資基金托管協議》 （四）融通基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程 （五）報告期內在指定報刊上披露的各項公告 存放地點：基金管理人、基金托管人處 查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。 融通基金管理有限公司 2008年7月21日 融通債券基金 553，915，408.75份 融通深證100指數基金 7，459，659，197.78份 融通藍籌成長基金 3，126，963，587.30份 項目 2008年4月1日至2008年6月30日 融通債券基金 融通深證100指數基金 融通藍籌成長基金 1.本期利潤 -6，868，208.73 -3，082，210，589.96 -1，044，446，540.88 2.本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 3，770，911.08 -10，958，349.36 -106，864，473.71 3.加權平均基金份額本期利潤 -0.0127 -0.4239 -0.3170 4.期末基金資產凈值 628，039，626.46 8，215，956，540.22 3，527，227，462.50 5.期末基金份額凈值 1.134 1.101 1.128 融通債券基金 階段 凈值增 長 率① 凈值增長率標準差② 基準收益 率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去3個月 -1.04% 0.12% 0.99% 0.03% -2.03% 0.09% 融通深證100指數基金 階段 凈值增 長 率① 凈值增長率標準差② 基準收益 率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去3個月 -27.37% 3.22% -27.73% 3.25% 0.36% -0.03% 融通藍籌成長基金 階段 凈 值 增 長 率① 率標準差 ② 基準收益 率③ 收益率標準差 ④ ①-③ ②-④ 過去3個月 -22.05% 2.09% -19.79% 2.50% -2.26% -0.41% 基金名稱 本報告期基金份額凈值增長率 融通藍籌成長證券投資基金 -22.05% 融通新藍籌證券投資基金 -12.99% 項目 金 額（元） 占基金資產總值比例 銀行存款和清算備付金 26，111，185.17 3.44% 債券投資市值 571，042，495.32 75.14% 權證投資市值 701，346.24 0.09% 資產支持證券市值 19，980，999.35 2.63% 其他資產 142，157，891.26 18.71% 資產合計 759，993，917.34 100.00% 債券種類 市 值（元） 占基金資產凈值比例 國債 73，603，175.00 11.72% 可轉債 81，714，308.30 13.01% 企業債 133，627，012.02 21.28% 金融債 29，970，000.00 4.77% 央行票據 242，130，000.00 38.55% 企業短期融資券 9，998，000.00 1.59% 合計 571，042，495.32 90.92% 種類 市 值（元） 占基金資產凈值比例 資產支持證券 19，980，999.35 3.18% 債券名稱 市 值（元） 占基金資產凈值比例 08央行票據16 144，135，000.00 22.95% 68，615，675.00 10.93% 08央行票據47 49，930，000.00 7.95% 08央行票據04 48，065，000.00 7.65% 五洲轉債 41，051，975.70 6.54% 債券名稱 市 值（元） 占基金資產凈值比例 19，980，999.35 3.18% 項目 金 額（元） 應收交易保證金 250，000.00 應收利息 6，252，759.32 應收申購款 15，655，131.94 應收證券清算款 120，000，000.00 合計 142，157，891.26 債券代碼 債券名稱 市 值（元） 占基金資產凈值比例 125709 唐鋼轉債 31，527，000.00 5.02% 權證名稱 本期買入數量(份) 買入成本總額(元) 類別 國電CWB1 273，920 641，678.72 被動持有 489，140 813，756.79 被動持有 585，920 820，290.42 被動持有 項目 金 額（元） 占基金資產總值比例 銀行存款和清算備付金 130，124，269.38 1.58% 股票投資市值 7，614，081，813.19 92.27% 債券投資市值 384，370，000.00 4.66% 其他資產 123，475，596.71 1.50% 資產合計 8，252，051，679.28 100.00% 行業 市 值（元） 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 -- -- B 采掘業 495，714，495.86 6.03% C 制造業 4，126，682，617.16 50.22% C0 食品、飲料 746，773，474.21 9.09% C1 紡織、服裝、皮毛 60，323，877.10 0.73% C2 木材、家具 -- -- C3 造紙、印刷 70，787，891.20 0.86% C4 石油、化學、塑膠、塑料 547，067，682.30 6.66% C5 電子 120，008，697.72 1.46% C6 金屬、非金屬 1，316，319，169.55 16.02% C7 機械、設備、儀表 825，915，830.24 10.05% C8 醫藥、生物制品 400，115，776.04 4.87% C99 其他制造業 39，370，218.80 0.48% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 221，188，571.36 2.69% E 建筑業 44，533，279.48 0.54% F 交通運輸、倉儲業 171，691，624.77 2.09% G 信息技術業 406，767，459.81 4.95% H 批發和零售貿易 402，824，905.92 4.90% I 金融、保險業 400，936，699.40 4.88% J 房地產業 985，825，290.05 12.00% K 社會服務業 206，744，690.76 2.52% L 傳播與文化產業 48，953，576.98 0.60% M 綜合類 102，218，601.64 1.24% 合計 7，614，081，813.19 92.67% 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市 值（元） 占基金資產凈值比例 000002 萬 科Ａ 71，695，657 645，977，869.57 7.86% 002024 8，617，261 355，892，879.30 4.33% 000858 五 糧 液 17，064，843 310，921，439.46 3.78% 000792 3，329，978 293，437，661.36 3.57% 000063 4，609，551 288，557，892.60 3.51% 債券種類 市 值（元） 占基金資產凈值比例 央行票據 384，370，000.00 4.68% 合計 384，370，000.00 4.68% 債券名稱 市 值（元） 占基金資產凈值比例 08央行票據16 288，270，000.00 3.51% 08央行票據13 96，100，000.00 1.17% 項目 金 額（元） 應收交易保證金 3，765，671.11 應收利息 6，047，586.49 應收申購款 113，662，339.11 合計 123，475，596.71 項目 金 額（元） 占基金資產總值比例 銀行存款和清算備付金 146，974，017.16 4.15% 股票投資市值 2，188，928，413.81 61.80% 債券投資市值 1，155，658，003.60 32.63% 權證投資市值 3，506，922.72 0.10% 其他資產 46，653，410.76 1.32% 資產合計 3，541，720，768.05 100.00% 行業 市 值（元） 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 -- -- B 采掘業 93，030，550.00 2.64% C 制造業 765，453，705.52 21.70% C0 食品、飲料 262，835，993.88 7.45% C1 紡織、服裝、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造紙、印刷 -- -- C4 石油、化學、塑膠、塑料 61，650，366.96 1.75% C5 電子 -- -- C6 金屬、非金屬 152，540，113.18 4.32% C7 機械、設備、儀表 186，223，933.00 5.28% C8 醫藥、生物制品 102，203，298.50 2.90% C99 其他制造業 -- -- D 電力、煤氣及水的生產和供應業 -- -- E 建筑業 67，860，000.00 1.92% F 交通運輸、倉儲業 23，730，000.00 0.67% G 信息技術業 24，732，000.00 0.70% H 批發和零售貿易 249，983，124.80 7.09% I 金融、保險業 763，908，744.26 21.66% J 房地產業 121，625，440.39 3.45% K 社會服務業 63，454，848.84 1.80% L 傳播與文化產業 -- -- M 綜合類 15，150，000.00 0.43% 合計 2，188，928，413.81 62.06% 股票代碼 股票名稱 數 量（股） 市 值（元） 占基金資產凈值比例 600036 9，000，000 210，780，000.00 5.98% 600519 1，295，721 179，561，016.18 5.09% 000001 深發展Ａ 8，672，356 167，636，641.48 4.75% 002024 蘇寧電器 4，000，000 165，200，000.00 4.68% 000002 萬 科Ａ 13，498，939 121，625，440.39 3.45% 601939 16，999，998 100，469，988.18 2.85% 000061 農 產 品 4，167，980 84，443，274.80 2.39% 000568 2，767，530 83，274，977.70 2.36% 601318 1，594，710 78，555，414.60 2.23% 600690 8，000，000 70，720，000.00 2.00% 債券種類 市 值（元） 占基金資產凈值比例 國債 145，401，104.80 4.12% 可轉債 34，452，000.00 0.98% 企業債 87，763，898.80 2.49% 金融債 199，960，000.00 5.67% 央行票據 688，081，000.00 19.51% 合計 1，155，658，003.60 32.76% 債券名稱 市 值（元） 占基金資產凈值比例 08央行票據10 297，941，000.00 8.45% 07央行票據97 290，190，000.00 8.23% 01國開09 199，960，000.00 5.67% 21國債⑽ 110，418，604.80 3.13% 08央行票據17 99，950，000.00 2.83% 項目 金 額（元） 交易保證金 2，523，318.46 應收證券清算款 14，402，386.07 應收股利 2，567，555.88 應收利息 25，503，448.76 應收申購款 1，656，701.59 合計 46，653，410.76 債券代碼 債券名稱 市 值（元） 占基金資產凈值比例 125960 錫業轉債 34，452，000.00 0.98% 權證名稱 本期買入數量(份) 買入成本總額(元) 類別 康美CWB1 262，515 322，145.04 被動持有 寶鋼CWB1 2，929，760 4，101，676.12 被動持有 項目 融通債券基金 融通深證100指數基金 融通藍籌成長基金 期初基金份額 511，235，846.44 6，816，986，690.92 3，459，685，908.43 本期總申購份額 800，561，776.14 1，893，796，754.12 77，148，844.71 本期總贖回份額 757，882，213.83 1，251，124，247.26 409，871，165.84 期末基金份額 553，915，408.75 7，459，659，197.78 3，126，963，587.30 融通通利系列證券投資基金 2008年第二季度報告
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