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泰信雙息雙利債券型開放式證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月21日 02:40 中國證券網-上海證券報
§1 重要提示 本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司根據基金合同已于2008年7月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金產品概況 ■ §3 主要財務指標和基金凈值表現 §3.1 主要財務指標 單位:人民幣元 ■ 注: (1)所述基金業績指標不包括基金份額持有人申購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 (2)以上所列數據截止到2008年6月30日。 §3.2 基金凈值表現 §3.2.1報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較: ■ §3.2.2自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況,及與同期業績比較基準的變動進行比較: (2006年6月15日至2008年6月30日) ■ 1、本基金建倉期為六個月。建倉期滿各項投資比例符合基金合同關于投資組合的相關規定。 2、經泰信中短期債券投資基金2007年9月27日基金份額持有人大會(通訊方式)表決通過,并經中國證監會2007年10月26日證監基金字[2007]293號文核準,泰信中短期債券投資基金變更為泰信雙息雙利債券型證券投資基金,自2007年10月31日起,由《泰信中短期債券投資基金基金合同》修訂而成的《泰信雙息雙利債券型證券投資基金基金合同》正式生效。業績比較基準由“2年期銀行定期存款利率(稅后)”變更為“上證國債指數”。 §4 管理人報告 §4.1 基金經理簡介 ■ §4.2 本報告期內基金運作的遵規守信情況的說明 2008年5月23日,泰信雙息雙利基金在賣出國電CWB1(權證代碼:580022,因投資08國電債而獲配權證)過程中,誤買入一筆國電CWB1(權證代碼:580022),數量20萬份、成交均價4.18元。當日收盤后相關人員在統計交易記錄的時候,認識到誤操作買入權證。該行為也得到本基金托管人的及時提醒,基金經理于次一工作日將該權證余額全部賣出。經公司計算并經托管人復核,此筆權證操作交易實際虧損為15,239.76元。公司已用自有資本進行了彌補。 除此之外,本報告期內,本基金管理人嚴格遵循《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《泰信雙息雙利債券型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產。本基金管理人在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,無損害基金份額持有人利益的行為,本基金的投資運作符合有關法規和基金合同的規定。 §4.3 公平交易專項說明 §4.3.1 公平交易制度的執行情況 《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》(中國證券監督管理委員會公告[2008] 9號)自2008年3月20日起執行。公司相應地制定了《公平交易制度》,適用于所有投資品種,以及所有投資管理活動,涵蓋授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資管理活動相關的各環節,從研究、投資、交易合規性監控,發現可疑交易立即報告,并由金融工程部負責對公平交易情況進行定期和不定期評估。 §4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 本公司旗下管理的其他基金中不存在與本基金風格相似的基金,未發現異常交易行為。 §4.3.3 異常交易行為的專項說明 本基金在報告期內不存在異常交易行為。 §4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 §4.4.1本基金業績表現 截至2008年6月30日,本基金單位凈值為1.0303元,二季度凈值增長率為0.5367%, 業績比較基準增長率0.2571 %。 §4.4.2行情回顧與運作回顧 隨著全球經濟的疲軟和人民幣升值步伐的加快,我國對美等國家的出口出現減速,1-5月累計外貿順差780億美元,同比減少9%;1-5月我國城鎮固定資產累計投資額40264億元,同比增長25.6%,增速與07年的平均水平25.8%基本持平;5 月份PPI 同比上漲8.2%,增速比上月上升0.1 個百分點;5 月份居民消費價格總水平CPI同比上漲7.7%,增速比上月下降0.8 個百分點,總體來看CPI和PPI的價格漲幅仍處于高位,宏觀經濟仍然存在較大的調控壓力。 二季度央行累計三次上調存款類金融機構人民幣存款準備金率,存款準備金率由年初的15.5%上調到現行的17.5%。存款準備金率現已成為央行使用較為頻繁的政策手段之一,意圖是加強銀行體系流動性管理、抑制貨幣信貸過快增長。考慮到中美利差倒掛等因素,央行并未使用利率工具。二季度中債收益率曲線整體上移。其中6月末國債10年期品種與1年期品種利差為99個基點,較07年末擴大了24個基點,曲線的傾斜度有所增加。 本基金二季度密切關注市場上的債券投資機會,并適當參與了新股和可轉債品種的申購。本基金二季度較為有效地回避了股票市場的風險,凈值波動幅度較小。 §4.2.3市場展望與投資策略 下半年,在“穩健的財政政策”和“從緊的貨幣政策”的實施環境下,經濟增長偏快的勢頭將有所遏制,通脹壓力也將有所緩解。但自然災害頻發對價格總水平仍將造成顯著沖擊,發改委對油、電價格的調整對價格總水平的擴散影響也將在下半年逐步顯現,再加上國際原油、糧食價格上漲等因素影響,實現CPI年漲幅4.8%的目標將存在巨大的困難。我們預計未來一段時期通貨膨脹仍將維持在較高水平,存款準備金率仍有上調空間,但相對上半年,下半年的宏觀調控力度可能有所放松。 債券市場長期看比較穩定,但短期內由于宏觀經濟存在的通貨膨脹壓力,緊縮預期依然存在。鑒于以上考慮,二季度投資上仍以保持短久期、保障流動性為主,另外將充分關注分離債券、公司債券等投資機會,同時加強宏觀和新股的研究,合理把握網下、網上申購比率,有效控制股票倉位,積極捕捉公司債券和可轉債的投資機會,力爭獲得超過比較基準的收益。 §5 投資組合報告 §5.1 報告期末基金資產組合情況 ■ §5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ §5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 ■ §5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 ■ §5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 ■ §5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 §5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名資產權證投資明細 ■ §5.8投資組合報告附注 §5.8.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。 §5.8.2報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。 §5.8.3其他資產的構成: ■ §5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 ■ §5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 ■ 注:本基金本報告期末前十名股票中流通受限的股票如上表所示。 §6 開放式基金份額變動情況 ■ §7 備查文件目錄 (一)備查文件目錄 1、原泰信中短期債券投資基金基金份額持有人大會經中國證監會證監基金字[2007]293號文核準的文件 2、《泰信雙息雙利債券型證券投資基金基金合同》 3、《泰信雙息雙利債券型證券投資基金招募說明書》 4、《泰信雙息雙利債券型證券投資基金托管協議》 5、基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程 6、基金托管人業務資格批件和營業執照 (二)存放地方 本報告分別置備于基金管理人、基金托管人的住所,供投資者免費查閱。在支付必要的工本費后,投資者可在有效的工作時間內取得本報告及上述備查文件的復制件或復印件。 (三)查閱方式 投資者可直接登錄本基金管理人公司網站(www.ftfund.com)查閱上述相關文件,或撥打客戶服務中心電話(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接聯系。 泰信基金管理有限公司 2008年7月21日 1、基金簡稱 泰信雙息雙利債券型證券投資基金 2、基金運作方式 契約型開放式 3、基金合同生效日 2006年6月15日 4、報告期末基金份額總額 1,514,574,961.23份 5、投資目標 本基金的投資目標是在獲取債券穩定收益的基礎上,通過股票一級市場申購及適當的二級市場投資等手段謀求高于比較基準的收益。 6、投資范圍 本基金可以參與一級市場新股申購、股票、權證的投資,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他非債券類品種。非債券類金融工具的投資比例不超過基金資產的20%。 此外,如法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 7、投資策略 在本基金投資管理計劃中,投資策略由自上而下的資產配置計劃和自下而上的選股(或債券)計劃組成,本基金根據對宏觀經濟形勢、貨幣和財政政策變化、經濟周期及利率走勢、企業盈利和信用狀況等等的動態分析,在限定投資范圍內,決定債券類資產、股票類等工具的配置比例。并跟蹤影響資產策略配置的各種因素的變化,定期對資產策略配置比例進行調整。 8、業績比較基準 本基金的業績比較基準為上證國債指數。 9、風險收益特征 本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的低風險品種,預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 10、基金管理人 泰信基金管理有限公司 注冊地址:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈42 F 11、基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號 1 本期利潤 15,529,279.42 2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 17,061,336.43 3 加權平均基金份額本期利潤總額 0.0075 4 期末基金資產凈值 1,560,486,992.31 5 期末基金份額凈值 1.0303 6 期末基金還原后份額累計凈值 - 階段 凈值增長率 ① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①- ③ ②-④ 過去三個月 0.5367% 0.2141% 0.2741% 0.0499% 0.2626% 0.1642% 姓名 職務 任本基金的 基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 馮俊 本基金 基金經理 20070209 - 7 經濟學博士,曾任職于上海證券、光大保德信基金、長盛基金,2006年8月加入泰信基金管理有限公司。 序號 項目名稱 金額(元) 占基金總資產的比例(%) 1 權益類投資 60,696,009.16 3.14% 其中:股 票 60,696,009.16 3.14% 2 固定收益類投資 1,494,434,313.82 77.40% 其中:債 券 1,494,434,313.82 77.40% 資產支持證券 - - 3 金融衍生品投資 4,091,441.76 0.21% 4 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 5 銀行存款及清算備付金合計 13,542,921.07 0.70% 6 其他資產 358,005,950.26 18.55% 7 資產總值 1,930,770,636.07 100.00% 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) A 農、林、牧、漁業 326,815.28 0.02 B 采掘業 46,931,258.76 3.01 C 制造業 10,448,407.95 0.67 C0 食品、飲料 - - C1 紡織、服裝、毛皮 235,096.40 0.02 C2 木材、家具 971,774.61 0.06 C3 造紙、印刷 240,669.26 0.02 C4 石油、化學、塑膠、塑料 1,426,029.99 0.09 C5 電子 1,364,646.40 0.09 C6 金屬、非金屬 1,591,113.40 0.10 C7 機械、設備、儀表 3,753,250.32 0.24 C8 醫藥、生物制品 674,996.67 0.04 C99 其他制造業 190,830.90 0.01 E 建筑業 - - G 信息技術業 1,261,844.00 0.08 H 批發和零售貿易 1,074,994.10 0.07 I 金融、保險業 - - J 房地產業 - - K 社會服務業 169,267.32 0.01 L 傳播與文化產業 483,421.75 0.03 M 綜合類 - - 合計 60,696,009.16 3.89 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 601899 3,135,761 24,458,935.80 1.57 2 601958 金鉬股份 1,320,348 22,472,322.96 1.44 3 002242 47,488 1,920,414.72 0.12 4 002251 步 步 高 22,142 1,074,994.10 0.07 5 002240 79,719 971,774.61 0.06 6 002237 21,890 896,833.30 0.06 7 002249 29,830 722,184.30 0.05 8 002252 27,141 674,996.67 0.04 9 002241 24,635 661,203.40 0.04 10 002230 17,585 529,132.65 0.03 序號 債券品種 債券市值 市值占凈值比(%) 1 國家債券 397,035,300.00 25.44 2 央行票據 384,600,000.00 24.65 3 金融債券 247,670,000.00 15.87 其中:政策性金融債 98,720,000.00 6.33 4 企業債券 335,904,594.80 21.53 5 企業短期融資券 120,861,000.00 7.75 6 可轉換債 8,363,419.02 0.54 7 其他債券 - - 8 合計 1,494,434,313.82 95.77 序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 019808 08國債08 4,000,000 397,035,300.00 25.44 2 0701130 07央票130 2,000,000 192,400,000.00 12.33 3 0801013 08央行票據13 2,000,000 192,200,000.00 12.32 4 040705 04建行03浮 1,500,000 148,950,000.00 9.55 5 058031 05中信債1 1,200,000 112,788,000.00 7.23 序號 債券代碼 債券名稱 數量(份) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 580024 3,418,080 4091441.76 0.26 序號 名稱 金額 說明 1 存出保證金 250,000.00 2 應收證券清算款 328,616,743.68 3 應收股利 4 應收利息 12,397,323.74 5 應收申購款 16,741,882.84 6 其他應收款 7 待攤費用 6 合計 358,005,950.26 序號 債券代碼 債券名稱 數量(份) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 125709 唐鋼轉債 24,048 2,527,204.32 0.16 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明 1 601899 紫金礦業 24,458,935.80 1.57 網下申購鎖定期 2 601958 金鉬股份 22,472,322.96 1.44 網下申購鎖定期 3 002242 九陽股份 1,920,414.72 0.12 網下申購鎖定期 4 002251 步 步 高 1,074,994.10 0.07 網下申購鎖定期 5 002240 威華股份 971,774.61 0.06 網下申購鎖定期 6 002237 恒邦股份 896,833.30 0.06 網下申購鎖定期 7 002249 大洋電機 722,184.30 0.05 網下申購鎖定期 8 002252 上海萊士 674,996.67 0.04 網下申購鎖定期 9 002241 歌爾聲學 661,203.40 0.04 網下申購鎖定期 10 002230 科大訊飛 529,132.65 0.03 網下申購鎖定期 序號 報告期期初基金份額總額 2,364,701,497.48 1 報告期期間基金總申購份額 230,654,696.63 2 報告期期間基金總贖回份額 1,080,781,232.88 3 報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以“-”填列) - 4 報告期期末基金份額總額 1,514,574,961.23 泰信雙息雙利債券型開放式證券投資基金 2008年第二季度報告
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