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華寶興業行業精選股票型證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:01 中國證券網-上海證券報
華寶興業行業精選股票型證券投資基金 2008年第二季度報告 §1 重要提示 基金管理人華寶興業基金管理有限公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。本報告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金產品概況 基金簡稱：行業精選基金 交易代碼：240010 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2007年6月14日 報告期末基金份額總額：20，181，726，953.01份 投資目標：把握行業發展趨勢和市場運行趨勢，精選增長前景良好或周期復蘇的行業和企業，在控制風險的前提下，追求基金凈值的穩定增長和基金資產的長期增值。 投資策略：本基金將通過分析宏觀經濟、產業政策和行業景氣程度，精選發展前景良好或景氣程度向好的行業，通過行業估值模型與波特五力分析，加強對有吸引力行業的配置。在行業配置比例確定后， 本基金將對基金管理人股票庫相關精選行業的股票運用定量指標篩選排名靠前的股票，并進行定性分析，確定最終投資組合。 業績比較基準：滬深300 指數收益率。 風險收益特征：本基金屬于證券投資基金中的較高風險、較高收益的品種。 基金管理人：華寶興業基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 §3 主要財務指標和基金凈值表現 §3.1 主要財務指標 單位：人民幣元 ■ 注：所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如基金的申購贖回費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 §3.2 基金凈值表現 §3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ §3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 ■ 注：按照基金合同的約定，自基金成立日期的6個月內達到規定的資產組合，截至2007年12月14日，本基金已達到合同規定的資產配置比例。 §4 管理人報告 §4.1 基金經理簡介 ■ §4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明 本報告期內，本基金管理人遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《華寶興業行業精選股票型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定、監管部門的相關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀取最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。 §4.3 公平交易專項說明 §4.3.1 公平交易制度的執行情況 本報告期內，基金管理人通過交易決策與交易執行相分離、交易部相對投資部門獨立、每日交易日結報告等機制，確保所管理的各基金在交易中被公平對待。 本報告期內，基金管理人嚴格實施公平交易制度，包括股票風格庫的劃分、異常交易行為監控自動化、異常交易制度的制定、交易價差分析及自動化等。 §4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 本報告期內，基金管理人管理的其他基金沒有與本基金投資風格相似的投資組合。 §4.3.3 異常交易行為的專項說明 本報告期內，本基金沒有發現異常交易行為。 §4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 2008年二季度在國內CPI高企、貨幣政策持續緊縮的情況下，市場也呈現出持續震蕩下跌的走勢，指數跌幅近千點。盡管期間管理層推出了下調交易印花稅等措施，但基于對經濟回落帶來企業盈利增長大幅下降的預期，以及限售股解禁的壓力，導致市場整體估值水平大幅向下修正。期間零售、醫藥、食品飲料等防御性行業以及煤炭等資源品表現相對較好，而金融、地產等大盤藍籌股的下跌幅度相對較大，市場出現了一定程度的恐慌情緒。 本基金在二季度增持了能源、醫藥、通信等行業，取得了一定的超額收益。同時，減持了航空、有色等在油價高企、經濟增速回落過程中受損的行業。而金融、地產行業則在市場下跌過程中損失較大，但基于金融行業的高增長和基本與國際市場接軌的估值水平，我們在下跌過程中進行了適當的增持。本基金持有的大盤藍籌股較多，在市場整體下跌的情況下面臨了較大的系統性風險。 我們認為，通貨膨脹將是一個比較長期的現象，也是一個全球性的現象而不僅僅局限于中國。全球性的通貨膨脹是嚴峻的挑戰，但從另一個角度看也是機遇。我國政府一直努力推動經濟結構轉型，但迄今收效并不非常明顯。只有通貨膨脹的約束才能從經濟上迫使企業真正地重視技術進步和技術創新，提高勞動生產率，才能使我國經濟真正從資源粗放型轉型到資源集約型，提高經濟增長的質量。如果我國經濟能夠在這場全球性的通貨膨脹中成功轉型，大國崛起就能實現。現在的風險主要來自于因對通貨膨脹過于恐懼而采取的政策方面的過度反應使經濟發展受到嚴重的影響。 市場在大幅下跌后，估值水平得到了大幅修正，整體上已經處于風險和收益基本平衡的水平。本基金將重點關注能源資源性行業、內需消費型行業和估值已經達到或接近國際水平的行業和公司。 §5 投資組合報告 §5.1 報告期末基金資產組合情況 ■ §5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ §5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 ■ §5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 ■ §5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 ■ §5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 §5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 §5.8 投資組合報告附注 §5.8.1 基金管理人沒有發現本基金投資的前十名證券的發行主體在報告期內被監管部門立案調查，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰，無證券投資決策程序需特別說明。 §5.8.2 本基金股票投資的主要對象是增長前景良好或周期復蘇的行業和企業，基金管理人建立有基金股票備選庫。本報告期內本基金的前十名股票投資沒有超出基金合同規定的股票備選庫。 §5.8.3 其他資產構成 ■ §5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 §5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 ■ §6 開放式基金份額變動 單位：份 ■ 注：總申購份額含紅利再投資和轉換入份額；總贖回份額含轉換出份額。 §7 備查文件目錄 §7.1 備查文件目錄 中國證監會批準基金設立的文件； 華寶興業行業精選股票型證券投資基金基金合同； 華寶興業行業精選股票型證券投資基金招募說明書； 華寶興業行業精選股票型證券投資基金托管協議； 基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程； 基金管理人報告期內在指定報刊上披露的各種公告； 基金托管人業務資格批件和營業執照。 §7.2 存放地點 以上文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。 §7.3 查閱方式 投資者可以通過基金管理人網站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協議及基金的各種定期和臨時公告。 華寶興業基金管理有限公司 2008年7月19日 主要財務指標 報告期（2008年4月1日-2008年6月30日） 1.本期利潤 -4，450，838，927.99 2.本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 -506，954，151.57 3加權平均基金份額本期利潤 -0.2157 4.期末基金資產凈值 16，664，973，403.48 5.期末基金份額凈值 0.8257 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去3個月 -20.89% 2.60% -26.35% 3.32% 5.46% -0.72% 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 任志強 本基金基金經理，公司投資總監 2007年9月7日 - 11年 碩士。1995年3月至1997年3月就職于上海市外高橋保稅區開發（控股）公司期貨部；1997年4月至1999年2月任職于中國南方證券有限公司，從事證券研究工作。1999年3月至2006年10月在華寶信托投資有限責任公司工作，曾擔任研究員、研發中心總經理助理、研發中心總經理、投資管理部總經理、公司總裁助理、公司董事會秘書等職務。2006年10月至2007年8月任華寶證券經紀有限公司董事、副總經理。2007年8月加入本公司，任投資總監。 閆旭 本基金基金經理，寶康消費品證券投資基金基金經理 2007年6月14日 - 8年 碩士。曾在富國基金管理公司從事交易、基金經理助理及研究工作，2004年10月加入華寶興業基金管理有限公司，任策略分析師和基金經理助理。2008年4月兼任寶康消費品基金基金經理。 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 1 權益類投資 13，357，102，502.10 79.82 其中：股票 13，357，102，502.10 79.82 2 固定收益類投資 878，545，102.60 5.25 其中：債券 878，545，102.60 5.25 資產支持證券 0.00 0.00 3 金融衍生品投資－權證 0.00 0.00 4 買入返售金融資產 0.00 0.00 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0.00 0.00 5 銀行存款和結算備付金合計 1，900，546，847.94 11.36 6 其他資產 598，846，313.37 3.57 7 合計 16，735，040，766.01 100.00 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） A 農、林、牧、漁業 1，998，815.28 0.01 B 采掘業 2，046，820，695.58 12.28 C 制造業 3，149，625，653.80 18.91 C0 食品、飲料 100，232，863.64 0.60 C1 紡織、服裝、皮毛 5，362，350.40 0.03 C2 木材、家具 971，774.61 0.01 C3 造紙、印刷 81，107，832.62 0.49 C4 石油、化學、塑膠、塑料 423，423，045.00 2.54 C5 電子 1，113，831.40 0.01 C6 金屬、非金屬 1，406，914，363.11 8.44 C7 機械、設備、儀表 944，373，394.02 5.67 C8 醫藥、生物制品 179，330，905.84 1.08 C99 其他制造業 6，795，293.16 0.04 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 654，141，857.61 3.93 E 建筑業 94，925，338.56 0.57 F 交通運輸、倉儲業 1，191，671，401.12 7.15 G 信息技術業 892，443，778.79 5.36 H 批發和零售貿易 621，987，373.90 3.73 I 金融、保險業 3，255，558，593.64 19.54 J 房地產業 1，220，224，338.18 7.32 K 社會服務業 210，556，887.33 1.26 L 傳播與文化產業 483，421.75 0.00 M 綜合類 16，664，346.56 0.10 合計 13，357，102，502.10 80.15 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 601398 184，026，777 912，772，813.92 5.48 2 600028 53，998，098 548，080，694.70 3.29 3 601318 10，253，347 505，079，873.22 3.03 4 600900 33，149，843 485，645，199.95 2.91 5 000063 6，900，000 431，940，000.00 2.59 6 601628 17，828，825 426，465，494.00 2.56 7 600016 73，760，170 420，432，969.00 2.52 8 600058 16，538，698 387，170，920.18 2.32 9 600030 15，645，245 374，234，260.40 2.25 10 601088 9，910，716 372，345，600.12 2.23 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 國家債券 0.00 0.00 2 央行票據 864，760，000.00 5.19 3 金融債券 0.00 0.00 其中：政策性金融債 0.00 0.00 4 企業債券 1，619，928.90 0.01 5 企業短期融資券 0.00 0.00 6 可轉債 12，165，173.70 0.07 7 其他 0.00 0.00 8 合計 878，545，102.60 5.27 序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 1 0801019 08央行票據19 4，000，000 384，360，000.00 2.31 2 0801055 08央行票據55 2，000，000 192，160，000.00 1.15 3 0801031 08央行票據31 2，000，000 192，160，000.00 1.15 4 0801034 08央行票據34 1，000，000 96，080，000.00 0.58 5 110002 85，210 8，576，386.50 0.05 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 2，918，973.57 2 應收證券清算款 575，390，350.00 3 應收股利 5，353，086.18 4 應收利息 10，566，670.49 5 應收申購款 4，617，233.13 6 其他應收款 0.00 7 待攤費用 0.00 8 其他 0.00 9 合計 598，846，313.37 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明 1 600900 長江電力 485，645，199.95 2.91 重大資產重組 報告期期初基金份額總額 21，039，999，866.31 報告期期間基金總申購份額 578，219，284.13 報告期期間基金總贖回份額 1，436，492，197.43 報告期期末基金份額總額 20，181，726，953.01
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