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景順長城景系列開放式證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:01 中國證券網-上海證券報
景順長城景系列開放式證券投資基金 2008年第二季度報告 一、重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年7月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 景順長城景系列開放式證券投資基金（以下簡稱“本系列基金”）下設景順長城優選股票證券投資基金、景順長城貨幣市場證券投資基金、景順長城動力平衡證券投資基金三只基金。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本系列基金的招募說明書。 本報告期為2008年4月1日起至2008年6月30日止。 本報告中財務資料未經審計。 二、 基金產品概況 基金簡稱： ■ 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2003 年10 月24 日 報告期末基金份額總額： ■ 投資目標：本系列基金運用專業化的投資管理，為基金持有人提供長期穩定并可持續的資本增值。各基金投資目標如下： 1、優選股票基金利用“景順長城股票數據庫”對股票進行精密和系統的分析，構建具有投資價值的股票組合，力求為投資者提供長期的資本增值； 2、貨幣市場基金在保持本金的高流動性和安全性的前提下，獲得高于基準的投資回報； 3、動力平衡基金以獲取高于銀行一年期定期存款年利率2 倍的回報為目標，注重通過動態的資產配置以達到當期收益與長期資本增值的兼顧，爭取為投資者提供長期穩定的回報。 投資策略： （1）優選股票基金 優選股票基金采用“自上而下”和“自下而上”相結合的投資策略，動態調整資產配置和行業偏好，精選個股進行投資。精選個股是基于成長/價值/收益GVI 三大選股模型，利用自建SRD“景順長城股票數據庫”作為選股的數量分析基礎，并結合基本面定性分析作出選擇。在正常情況下，該基金的資產配置比例：股票投資的比例為基金資產凈值的70%至80%；債券投資和現金的比例為基金資產凈值的20%至30%。 （2）貨幣市場基金 貨幣市場基金投資著重本金安全性和流動性。深入分析宏觀經濟、貨幣政策和市場資金供求變化，對短期利率走勢形成合理預期，并據此調整基金的資產配置策略；通過利率預期策略，確定組合的平均剩余期限和各類資產的配置比例；通過流動性管理策略，在保持基金資產高流動性的前提下，確保基金的穩定收益；以嚴謹的研究分析為基礎，積極實施時機策略。 （3）動力平衡基金 動力平衡基金通過自建SRD 數據庫精選個股。同時，運用收益率預測模型、信用級差模型及CBD 企業信用數據庫優選債券。著重運用80：20 戰術性資產配置（即根據市場變化動態調整股票和債券的投資比重，股票投資的比例為基金資產凈值的20%至80%；債券投資和現金的比例為基金資產凈值的20%至80%），通過兩周動力策略獲取平穩回報。 兩周動力策略，即如果股市在過去兩周連續上漲，該基金按照上漲動力，增加基金的股票投資比例；如果股市在過去兩周連續下跌，該基金按照下跌動力，減持股票投資比例，增加債券投資，以達到平穩回報與規避風險的雙重目標。從模擬組合與歷史數據的驗證，兩周動力策略可有效把握價格上升趨勢，并有效防御市場下跌風險。 業績比較基準： 優選股票基金：上證綜合指數和深證綜合指數的加權復合指數×80%＋中國債券總指數×20％。 貨幣市場基金：稅后一年期定期存款利率。 動力平衡基金：一年期銀行定期存款年利率的2 倍。 風險收益特征： 優選股票基金是一種具有較高波動性和較高風險的投資工具。適合風險承受能力強、追求高投資回報的投資群體。 貨幣市場基金具有低風險和收益穩定的特點，投資目標是在保持本金的高流動性和安全性的前提下，獲得高于基準的投資回報。 動力平衡基金是一種具有中等風險的投資工具，除了結合景順長城股票及債券投資的風險管理程序以外，為達到平穩回報的目的，該基金還將獨立地對風險來源進行評估，并設立額外的風險控制管理手段。 基金管理人：景順長城基金管理有限公司 注冊及辦公地址：深圳市深南中路1093 號中信城市廣場中信大廈16 層 郵政編碼：518031 客戶服務熱線： 4008888606 網址： www.invescogreatwall.com 基金托管人：中國銀行股份有限公司 三、 主要財務指標和基金凈值表現 （一）主要會計數據和財務指標 ■ 注：（1）上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 （2）所列數據截止到2008年6月30日。 （3）貨幣基金的收益分配方式為按月結轉份額。 （二）基金的凈值表現 優選股票基金的凈值表現 1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率比較表 ■ 2、自基金合同生效以來基金份額凈值變動情況及與同期業績比較基準的變動的比較 優選股票基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較圖 （2003年10月24日至2008年6月30日） ■ 備注：本基金的資產配置比例為：股票投資的比例為基金資產凈值的70%至80%；債券投資和現金的比例為基金資產凈值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的規定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日為建倉期。建倉期滿截至報告期末，本基金投資組合均達到上述投資組合比例的要求。 貨幣市場基金的凈值表現 1、本報告期收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較表 ■ 2、自基金轉變以來基金累計凈值收益率變動情況及與同期業績比較基準的變動的比較 貨幣市場基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較 （2005年7月15日至2008年6月30日） ■ 備注： （1）經景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過，并于2005年7月7日獲中國證券監督管理委員會證監基金字2005[121]號文核準，景順長城恒豐債券證券投資基金以2005年7月14日為轉變基準日轉變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。 （2）截至本報告期末，本基金的投資范圍符合基金合同第十九節之（三）規定的投資范圍，本基金的各項投資比例已達到基金合同第十九節之（八）規定的投資組合比例限制。 動力平衡基金的凈值表現 1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率比較表 ■ 2、自基金合同生效以來基金份額凈值變動情況及與同期業績比較基準的變動的比較 動力平衡基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較圖 （2003年10月24日至2008年6月30日） ■ 備注：本基金的資產配置比例為：股票投資的比例為基金資產凈值的20%至80%；債券投資和現金的比例為基金資產凈值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的規定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日為建倉期。本基金于2007年9月10日實施分紅，此后基金資產規模持續增長，根據基金部函[2007]91號《關于實施基金份額拆分后調整基金建倉期有關問題的復函》的有關規定，本基金證券投資比例的調整期限延長至2007年10月9日止。建倉期滿截至報告期末，本基金投資組合均達到上述投資組合比例的要求。 四、 管理人報告 （一）基金經理小組成員簡介 本公司采用團隊投資方式，即通過整個投資部門全體人員的共同努力，爭取良好投資業績。本系列基金下設三個基金，由基金經理小組負責投資管理，聘任基金經理如下： （1）毛從容女士，華中理工大學經濟學碩士。擁有10 年金融、證券從業經驗，1997年進入交通銀行深圳分行工作，2000 年7 月加入長城證券金融研究所，負責宏觀和債券研究并擔任研究所債券小組組長。2003 年3 月加入景順長城基金管理有限公司，擔任投資部研究員。具有基金從業資格。 （2）涂強先生，南京大學經濟學碩士。曾任職于長城證券有限責任公司，歷任投資部投資經理、資產管理部投資經理、資產管理部副總經理等職務。2005 年3 月起加入景順長城基金管理有限公司。具有基金從業資格。 （3）鄧春鳴先生，復旦大學國際金融學碩士。6 年證券、基金從業經歷。曾任職于招商證券，2005 年6 月加入寶盈基金管理有限公司，歷任行業研究員、寶盈鴻利收益證券投資基金基金經理助理；2007 年3 月加入本公司，曾任投資分析師。 （二）報告期內本系列基金運作遵規守信情況說明 報告期內，本系列基金的投資決策、投資交易程序、投資權限等各方面均符合規定的要求；交易行為合法合規，未出現異常交易、操縱市場的現象；未發生內幕交易的情況；相關的信息披露真實、完整、準確、及時；基金各種賬戶類、申購贖回及其他交易類業務、注冊登記業務均按規定的程序、規則進行，未出現重大違法違規或違反基金合同的行為。 （三）報告期內的業績表現和投資策略 1、行情回顧及運作分析 （1）行情回顧和分析 股票市場 本季度在宏觀經濟減速、國際油價屢創新高、全球通貨膨脹持續攀升、企業盈利預期下降以及四川地震等自然災害等不利因素集中釋放的影響下，市場延續上季度暴跌趨勢，滬深300和上證綜指分別下跌26.4%和21.2%，雖然在降低印花稅的利好刺激下，市場經歷了短暫的反彈，但市場仍然創下新低。08年上半年，上證指數下跌幅度高達48.2%，成為今年以來全球股市下跌幅度最大的市場，市場上投資者普遍悲觀、絕望的情緒充斥，市場尋求底部的路途并不明朗。 從宏觀角度看，國內外宏觀經濟的憂慮是造成市場深幅回調的主要因素。一方面，國內面臨較大的通脹壓力，導致政府宏觀調控政策趨緊，進而引發了對未來經濟增長的憂慮；另一方面，高油價導致全球的通脹的快速上升、美國次債的陰影遲遲不能消除、美國經濟衰退風險通過各種渠道波及全球其他市場，影響了中國出口的增長。從微觀角度看，需求放緩和成本上升對毛利率擠壓的雙重因素使得許多制造業盈利下調。目前對上市公司08年的業績增長預測已經從年初的30%下調到18%的水平，體現了下半年對宏觀經濟不確定的擔憂。 行業表現方面，煤炭行業一枝獨秀、僅微跌3.87%，金融和醫藥行業相對跌幅較小，而房地產和有色金屬成為本季度下跌幅度最大的行業。 債券和貨幣市場 2008年二季度宏觀經濟增速放緩，出口增速回落貿易順差下降，投資受信貸收縮影響實際增速也回落，相對而言消費比較平穩。目前CPI開始高位下行，但PPI仍在高位，隨著能源價格改革推進，通貨膨脹仍處于高位。另一方面實體經濟放緩企業盈利受到壓擠。由于對通漲和流動性的擔心，管理層繼續采用匯率升值和準備金政策，以及信貸和價格的行政控制。受此影響收益率曲線開始陡峭化，債市也表現波動，長債收益率先降后升，短端收益率相對平穩，一級市場招標的1年和3年央票收益率未變。 （2）基金運作情況回顧 優選股票基金 2008年第二季度本基金維持了中性股票倉位，在持倉結構方面，我們增持了煤炭、醫藥、食品飲料、金融、造紙等行業的個股，減持了金屬等。 動力平衡基金 基于對國內外宏觀基本面的判斷，2季度本基金維持了較低的股票倉位，在持倉結構方面，我們減持了證券等受宏觀調控影響較大行業的個股，增持了煤炭、醫藥等行業的個股。 貨幣市場基金 由于對緊縮政策和通漲趨勢的判斷，組合剩余期限先拉長后縮至150天左右，增加了流動性高的央行票據和金融債的配置比例，根據資金面波動組合期限進行調整獲取了超額收益。 2、本系列基金業績表現 截至報告期末，優選股票基金的基金份額凈值為0.9919元。本報告期優選股票基金的份額凈值增長率為-21.31%，同期業績比較基準增長率為-18.12%。 截至報告期末，動力平衡基金的基金份額凈值為0.7102元。本報告期動力平衡基金的份額凈值增長率為-14.26%，同期業績比較基準增長率為1.68%。 本報告期貨幣市場基金凈值收益率為0.7709%，同期業績比較基準收益為0.9779%。 3、市場展望和投資策略 股票市場 （1）市場展望 展望3季度，在紛繁復雜的國內外經濟環境和宏觀調控政策的影響下，市場已經出現了深度的下跌。市場經過大幅度的調整，已經使全市場的估值水平降低很多，A股估值水平迅速下降，目前A股核心滬深300公司的2008年動態市盈率已經低于16倍，與發達市場的估值水平接近，A-H股估值逐漸接軌，部分行業的估值水平已經具有吸引力。市場或許正在等待在投資者信心恢復以及超預期的經濟數據等觸發因素迎來市場反彈的契機。 從全年來看，外部沖擊和國內政策對短周期的影響導致盈利增長預期出現變化，市場信心短期難以恢復，市場整體可能呈現震蕩調整格局。長遠而言，我們仍然堅定看好中國經濟的長期增長潛力，等待經濟趨勢明朗后，市場將重新步入上升軌道。 （2）下階段投資策略 盡管投資者對宏觀的不確定性有過度的擔憂，趨勢的重壓下市場短期處于低迷狀態，但是隨著經濟面的不斷明朗和全球通脹和流動性收縮的沖擊減少，A股資產的吸引力和長期增長的溢價將被重新關注。三季度的投資策略和行業配置很大程度取決于未來宏觀調控的取向，將繼續堅持防守策略。雖然外需放緩的壓力較大，但是控制通脹防止經濟過熱仍是當前經濟的首要任務，那么有保有壓的宏觀經濟調控之下的行業配置將選擇通脹壓力持續之下依然可以收益的行業和經濟增長方式的轉變，推進對產業結構調整帶來的投資機遇；價格松動帶來的行業機會；以及央企資產整合、奧運等階段性主題機會。 債券和貨幣市場 （1）市場展望 下半年國內宏觀經濟仍存在不確定性，經濟運行結構中的深層次矛盾呈現加快調整和釋放的態勢，而且面臨油價持續高企和外需疲軟的壓力。因此，政策面上提出新雙防，防經濟放緩和防通脹。貨幣政策基調不會放松，除了信貸控制外，存款準備金率仍有空間，加息空間有限且緊迫性不強，匯率延續升值趨勢。所以，我們認為全年GDP增速約10%，通脹伴隨資源價格改革將仍處高位，企業盈利繼續回落。 資金面：三季度資金供求基本平衡，相對上半年或有偏緊。即便下半年儲蓄存款同比增長保持20%以上，考慮到法定準備金的繼續上調，對資金面的貢獻并不顯著。如果財政部利用專項國債發行額度用于地震重建資金，可能的債券供給將會增加，加劇短期的資金緊張局面。 債券市場：08年三季度通貨膨脹壓力放緩但燃油、電價的改革使得通貨膨脹處于高位。我們判斷三季度前從緊的貨幣政策難有較大改變，基準利率不排除一次加息可能，法定準備金繼續上調，收益率曲線將繼續陡峭化。策略上重點配置短債和浮息債。 （2）下階段投資策略 貨幣市場操作方面，宏觀面不確定性存在，通脹壓力短期有所減輕但仍處高位，政策三季度難放松貨幣市場繼續調整。策略上久期保持在150天左右，繼續保持央行票據、金融債的較高配置比例以保持流動性，如果期間有IPO發行時會使回購利率有較大波動，保持部分回購倉位獲取超額收益。 （四）公平交易制度執行情況說明 報告期內，本基金管理人嚴格執行了公平交易制度，未出現異常交易行為。本基金管理人管理的其他基金的投資風格與本系列基金的投資風格不相似。 五、 投資組合報告 優選股票基金投資組合報告 (一)報告期末基金資產組合情況 ■ (二)報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ ■ (三)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 ■ (四)報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ (五)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 ■ (六)報告期末權證投資明細 本報告期末本基金未持有權證。 (七)報告期末資產支持證券市值占基金凈資產的比例以及按市值占基金資產 本基金在本報告期末未持有資產支持證券。 (八)投資組合報告附注 1、報告期內未出現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或者在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。 2、基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、基金的其他資產構成 ■ 4、報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 貨幣市場基金投資組合報告 (一)報告期末基金資產組合情況 ■ (二)報告期債券回購融資情況 ■ 注：1、上表中報告期內債券回購融資余額為報告期內每日融資余額的合計數，報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。 (三)基金投資組合平均剩余期限 1、投資組合平均剩余期限基本情況 ■ 本報告期內，本基金投資組合平均剩余期限未發生違規超過180 天的情況。 2、期末投資組合平均剩余期限分布比例 ■ (四)報告期末債券投資組合 1、按債券品種分類的債券投資組合 ■ 注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。 2、基金投資前十名債券明細 ■ 注：上表中，“債券數量”中的“自有投資”和“買斷式回購”指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業務買入的債券賣出后的余額。 (五)“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離 ■ (六)報告期末資產支持證券市值占基金凈資產的比例以及按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細 本基金在本報告期末未持有資產支持證券。 (七)投資組合報告附注 1、基金計價方法說明：本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或協議利率并考慮其買入時的溢價和折價，在其剩余存續期內攤銷，每日計提損益。本基金采用固定單位凈值，基金賬面份額凈值為1.00 元。 2、本報告期內，本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存續期超過397 天的浮動利率債券，但不存在該類浮動利率債券的攤余成本超過基金資產凈值20%的情況。 3、本報告期內無需要說明的證券投資決策程序。 4、其他資產的構成 ■ 動力平衡基金投資組合報告 (一)報告期末基金資產組合情況 ■ (二)報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ (三)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 ■ (四)報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ (五)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 ■ (六)報告期末權證投資明細 ■ 本基金在本報告期內未主動投資權證，也無被動獲得的權證。 (七)報告期末資產支持證券市值占基金凈資產的比例以及按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細 本基金在本報告期末未持有資產支持證券。 (八)投資組合報告附注 1、報告期內未出現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或者在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。 2、基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、基金的其他資產構成 ■ 4、報告期末沒有處于轉股期的可轉換債券。 六、 開放式基金份額變動 本報告期內基金份額的變動情況如下：單位：份 ■ 七、 備查文件目錄 1．中國證監會批準景順長城景系列開放式證券投資基金設立的文件。 2．《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》。 3．《景順長城景系列開放式證券投資基金招募說明書》。 4．《景順長城景系列開放式證券投資基金托管協議》。 5．《景順長城基金管理有限公司開放式基金業務規則》。 6．景順長城基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程。 7．其他在中國證監會指定報紙上公開披露的基金份額凈值、定期報告及臨時公告。 以上備查文件存放在本系列基金管理人的辦公場所，投資者可在辦公時間免費查閱。 景順長城基金管理有限公司 2008年7月19日 基金名稱 基金簡稱 基金代碼 景順長城優選股票證券投資基金 優選股票基金 260101 景順長城貨幣市場證券投資基金 貨幣市場基金 260102 景順長城動力平衡證券投資基金 動力平衡基金 260103 基金名稱 優選股票基金 貨幣市場基金 動力平衡基金 期末基金份額總額 3，214，883，185.76 1，142，949，334.97 10，873，806，985.72 主要財務指標 優選股票基金 貨幣市場基金 動力平衡基金 1．本期利潤 -838，984，493.25 8，710，163.52 -1，291，398，316.92 2．本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 -124，709，437.62 / -207，230，480.57 3．加權平均份額本期利潤 -0.2683 / -0.1170 4．期末基金資產凈值 3，188，759，491.82 1，142，949，334.97 7，722，525，268.64 5．期末基金份額凈值 0.9919 1.0000 0.7102 6．本期凈值收益率 / 0.7709% / 7．累計凈值收益率 / 7.6138% / 階段 凈值增長率① 長率標 準差② 基準收益 率③ 收益率標準差 ④ ①－③ ②－④ 過去三個月 -21.31% 2.29% -18.12% 2.50% -3.19% -0.21% 階段 凈值增長率① 長率標 準差② 基準收益 率③ 收益率標準差 ④ ①－③ ②－④ 過去三個月 0.7709% 0.0018% 0.9779% 0.0000% -0.2070% 0.0018% 階段 凈值增長率① 長率標 準差② 基準收益 率③ 收益率標準差 ④ ①－③ ②－④ 過去三個月 -14.26% 1.75% 1.68% 0.02% -15.94% 1.73% 項目 金額（元） 占基金資產總值比例 股票 2，369，442，263.42 73.88% 債券 702，357，000.00 21.90% 買入返售證券 0.00 0.00% 權證 0.00 0.00% 資產支持證券 0.00 0.00% 銀行存款和清算備付金合計 121，063，618.28 3.78% 其他資產 14，072，460.51 0.44% 合計 3，206，935，342.21 100.00% 行業 市值（元） 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00% B 采掘業 330，049，377.91 10.35% C 制造業 646，369，657.83 20.27% C0 食品、飲料 234，307，936.00 7.35% C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 144，819，762.65 4.54% C4 石油、化學、塑膠、塑料 0.00 0.00% C5 電子 17，756，981.78 0.56% C6 金屬、非金屬 108，553，551.08 3.40% C7 機械、設備、儀表 126，905，116.32 3.98% C8 醫藥、生物制品 14，026，310.00 0.44% C9 其他制造業 0.00 0.00% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 7，072，331.28 0.22% E 建筑業 93，179，164.00 2.92% F 交通運輸、倉儲業 91，303，041.76 2.86% G 信息技術業 58，390，000.00 1.83% H 批發和零售貿易 302，082，110.16 9.47% I 金融、保險業 718，311，659.60 22.53% J 房地產業 121，231，187.08 3.80% K 社會服務業 59，520.00 0.00% L 傳播與文化產業 0.00 0.00% M 綜合類 1，394，213.80 0.04% 合計 2，369，442，263.42 74.31% 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 600036 10，073，091 235，911，791.22 7.40% 2 600519 1，540，000 213，413，200.00 6.69% 3 600015 13，610，674 125，626，521.02 3.94% 4 601898 7，500，000 119，850，000.00 3.76% 5 600030 4，870，000 116，490，400.00 3.65% 6 002078 7，086，743 114，450，899.45 3.59% 7 601088 2，999，931 112，707，407.67 3.53% 8 600000 5，070，000 111，540，000.00 3.50% 9 000759 9，793，979 94，609，837.14 2.97% 10 601390 17，919，070 93，179，164.00 2.92% 序號 債券品種 市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 國債 0.00 0.00% 2 金 融 債 19，792，000.00 0.62% 3 央行票據 682，565，000.00 21.41% 4 企 業 債 0.00 0.00% 5 可 轉 債 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 合計 702，357，000.00 22.03% 序號 債券名稱 市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 08央行票據19 192，180，000.00 6.03% 2 08央行票據34 144，120，000.00 4.52% 3 08央行票據13 96，100，000.00 3.01% 4 08央行票據31 86，472，000.00 2.71% 5 08央行票據01 76，904，000.00 2.41% 序號 其他資產 金額（元） 1 交易保證金 988，736.23 2 應收證券清算款 0.00 3 應收股利 2，108，871.32 4 應收利息 10，486，747.37 5 應收申購款 488，105.59 6 其他應收款 0.00 7 待攤費用 0.00 8 其他 0.00 合 計 14，072，460.51 資產類別 金額（元） 占基金資產總值比例(%) 債券投資 1，108，761，338.47 96.80% 買入返售證券 0.00 0.00% 其中：買斷式回購的買入返售證券 0.00 0.00% 資產支持證券 0.00 0.00% 銀行存款和清算備付金合計 6，474，965.91 0.57% 其中：定期存款 0.00 0.00% 其他資產 30，217，552.43 2.64% 合計 1，145，453，856.81 100.00% 項目 金額（元） 占基金資產總值比例(%) 報告期內債券回購融資情況 2，538，379，951.60 2.45% 其中：買斷式回購融資 0.00 0.00% 報告期末債券回購融資情況 0.00 0.00% 其中：買斷式回購融資 0.00 0.00% 項 目 天 數 報告期末投資組合平均剩余期限 149 報告期內投資組合平均剩余期限最高值 172 報告期內投資組合平均剩余期限最低值 103 序號 剩余期限 基金資產凈值 的比例(%) 基金資產凈值 的比例(%) 1 30天以內 19.81% 0.00% 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00% 0.00% 2 30天(含)—60天 15.78% 0.00% 其中：剩余存續期超過397 天的浮動利率債 7.06% 0.00% 3 60天(含)—90天 2.19% 0.00% 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 2.19% 0.00% 4 90天(含)—180天 8.62% 0.00% 其中：剩余存續期超過397 天的浮動利率債 0.00% 0.00% 5 180天(含) —397天(含) 51.17% 0.00% 剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00% 0.00% 合計 97.57% 0.00% 序號 債券品種 成本(元) 占基金資產凈值的比例(%) 1 國家債券 0.00 0.00% 2 金融債券 325，570，669.18 28.49% 其中：政策性金融債 325，570，669.18 28.49% 3 央行票據 763，190，669.29 66.77% 4 企業債券 20，000，000.00 1.75% 5 其他 0.00 0.00% 合計 1，108，761，338.47 97.01% 剩余存續期超過397 天的浮動利率債券 105，627，968.35 9.24% 序號 債券名稱 債券數量(張) 成本(元) 占基金資產凈值比例 自有投資 買斷式回購 1 05農發08 2，000，000 - 199，933，568.30 17.49% 2 08央行票據19 1，600，000 - 155，967，983.43 13.65% 3 08央行票據16 1，400，000 - 136，590，551.71 11.95% 4 07央行票據124 1，000，000 - 98，566，818.57 8.62% 5 08央行票據04 1，000，000 - 97，993，598.88 8.57% 6 08央行票據31 1，000，000 - 97，204，267.64 8.50% 7 08央行票據34 1，000，000 - 97，132，035.30 8.50% 8 07央行票據84 800，000 - 79，735，413.76 6.98% 9 07農發20 500，000 - 50，623，248.12 4.43% 10 07進出09 300，000 - 30，028，596.49 2.63% 項目 偏離情況 報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 0 報告期內偏離度的最高值 0.0968% 報告期內偏離度的最低值 -0.0292% 報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0362% 序號 其他資產 金額（元） 1 交易保證金 0.00 2 應收證券清算款 0.00 3 應收利息 6，090，935.56 4 應收申購款 24，126，616.87 5 其他應收款 0.00 6 待攤費用 0.00 7 其他 0.00 合計 30，217，552.43 項目 金額（元） 占基金資產總值比例 股票 4，471，490，861.94 57.77% 債券 2，688，956，124.80 34.74% 權證 863，044.92 0.01% 資產支持證券 0.00 0.00% 銀行存款和清算備付金合計 319，161，585.93 4.12% 其他資產 259，384，694.75 3.35% 合計 7，739，856，312.34 100.00% 行業 市值（元） 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 29，048，191.04 0.38% B 采掘業 666，735，818.70 8.63% C 制造業 1，559，065，078.16 20.19% C0 食品、飲料 371，579，681.46 4.81% C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 37，313，638.30 0.48% C4 石油、化學、塑膠、塑料 193，238，743.76 2.50% C5 電子 7，692，477.00 0.10% C6 金屬、非金屬 344，772，460.48 4.46% C7 機械、設備、儀表 413，783，984.44 5.36% C8 醫藥、生物制品 190，684，092.72 2.47% C99 其他制造業 0.00 0.00% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 43，950，000.00 0.57% E 建筑業 0.00 0.00% F 交通運輸、倉儲業 162，577，702.17 2.11% G 信息技術業 262，861，669.80 3.40% H 批發和零售貿易 534，677，299.24 6.92% I 金融、保險業 917，862，914.00 11.89% J 房地產業 210，802，247.19 2.73% K 社會服務業 0.00 0.00% L 傳播與文化產業 49，804，335.92 0.64% M 綜合類 34，105，605.72 0.44% 合計 4，471，490，861.94 57.90% 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市值（元） 市值占基金資 產凈值比例 1 600519 貴州茅臺 2，681，337 371，579，681.46 4.81% 2 600036 招商銀行 13，000，000 304，460，000.00 3.94% 3 600000 浦發銀行 12，945，587 284，802，914.00 3.69% 4 000063 3，133，573 196，161，669.80 2.54% 5 000933 4，912，014 171，920，490.00 2.23% 6 000792 1，890，998 166，634，743.76 2.16% 7 002024 3，989，312 164，758，585.60 2.13% 8 600583 7，500，000 163，425，000.00 2.12% 9 600005 14，499，950 141，519，512.00 1.83% 10 600557 7，193，192 140，698，835.52 1.82% 序號 債券品種 債券市值（元） 占基金資產凈值比例 1 國債 0.00 0.00% 2 金 融 債 793，457，000.00 10.27% 3 央行票據 1，892，470，000.00 24.51% 4 企 業 債 0.00 0.00% 5 可 轉 債 3，029，124.80 0.04% 6 其他 0.00 0.00% 合 計 2，688，956，124.80 34.82% 序號 債券名稱 債券市值（元） 占基金資產凈值比例 1 08央行票據34 576，480，000.00 7.46% 2 08央行票據31 384，320，000.00 4.98% 3 08央行票據17 339，830，000.00 4.40% 4 07進出02 267，813，000.00 3.47% 5 07國開13 210，147，000.00 2.72% 序號 權證名稱 代碼 數量 市值（元） 市值占基金凈資產比例 獲得方式（被動持有或主動投資） 1 贛粵CWB1 580017 72，192 418，713.60 0.005% 被動持有 2 石化CWB1 580019 246，440 444，331.32 0.006% 被動持有 合計 863，044.92 0.01% 序號 其他資產 金額（元） 1 存出保證金 2，241，946.36 2 應收證券清算款 217，827，375.00 3 應收股利 1，110，511.14 4 應收利息 36，881，047.25 5 應收申購款 1，323，815.00 6 其他應收款 0.00 7 待攤費用 0.00 8 其他 0.00 合 計 259，384，694.75 基金簡稱 優選股票 貨幣市場 動力平衡 期初基金份額總額 3，179，491，026.07 1，476，314，009.24 11，144，794，529.44 本期基金總申購份額 406，546，261.42 2，969，564，595.58 242，604，046.26 本期基金總贖回份額 371，154，101.73 3，302，929，269.85 513，591，589.98 期末基金份額總額 3，214，883，185.76 1，142，949，334.97 10，873，806，985.72
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