漢盛證券投資基金

　　2008年第二季度報告

　　一、重要提示

　　富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　基金季度財務報告未經(jīng)審計。

　　本報告期為2008年4月1日至2008年6月30日。

　　二、基金產(chǎn)品概況

　　基金簡稱：基金漢盛

　　交易代碼：500005

　　運作方式：契約型封閉式

　　基金合同生效日：1999年5月10日

　　報告期末基金份額總額：2，000，000，000.00份

　　投資目標：為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金長期穩(wěn)定的投資收益。

　　投資策略："精選品種、組合投資、長線持有、波段操作"，通過研究和發(fā)掘具有良好發(fā)展前景的上市公司進行組合投資。以長期投資為主軸，同時依據(jù)"順勢而為"的原則進行一些短線操作。

　　基金管理人：富國基金管理有限公司

　　基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行

　　三、主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

　　（一）主要財務指標單位：人民幣元

　　■

　　提示：上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，封閉式基金交易傭金等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2007年7月1日基金執(zhí)行企業(yè)會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調(diào)整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益”=第2項/(第1項/第3項)。

　　（二）基金凈值表現(xiàn)

　　1、漢盛證券投資基金本期份額凈值增長率表

　　■

　　注：過去三個月指2008年4月1日-2008年6月30日。由于基金漢盛在其基金合同和招募說明書中沒有業(yè)績比較基準，此表只列示基金的凈值表現(xiàn)。

　　2、自基金合同生效以來漢盛證券投資基金累計份額凈值增長率的歷史走勢圖

　　■

　　注：截止日期為2008年6月30日。由于基金漢盛在其基金合同和招募說明書中沒有業(yè)績比較基準，此圖只列示基金的凈值表現(xiàn)。

　　四、管理人報告

　　（一）基金經(jīng)理簡介

　　李文忠先生，1972年出生，經(jīng)濟學碩士，自1998年開始從事證券行業(yè)工作。曾在浙江省交通設計院從事交通工程設計、國信證券有限公司從事企業(yè)購并業(yè)務和投資分析、曾任鵬華基金管理有限公司基金經(jīng)理、中國銀河證券有限責任公司高級投資經(jīng)理。

　　（二）報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明

　　本報告期，富國基金管理有限公司作為漢盛證券投資基金的管理人嚴格按照《基金法》、《證券法》、《漢盛證券投資基金基金合同》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，以為投資者減少和分散風險，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金長期穩(wěn)定收益為目標，管理和運用基金資產(chǎn)，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

　　（三）公平交易專項說明

　　1、公平交易制度的執(zhí)行情況

　　本報告期內(nèi)公司旗下基金嚴格遵守公司的相關(guān)公平交易制度，投資管理和交易執(zhí)行相隔離，實行集中交易制度，嚴格執(zhí)行交易系統(tǒng)中的公平交易程序，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況，亦未受到監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)調(diào)查。

　　2、本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

　　本基金管理人旗下無其他投資風格相似的投資組合。

　　3、異常交易行為的專項說明

　　本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。

　　（四）報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

　　在本季度里，經(jīng)過了多年強勁的經(jīng)濟加速增長之后，宏觀經(jīng)濟繼續(xù)小幅回落，CPI卻不斷創(chuàng)出新高，中國的宏觀經(jīng)濟政策面臨嚴峻的考驗。在此大背景下，投資者對上市公司未來的利潤增長速度越來越悲觀，滬深股市在大泡沫破滅回到3000點上下合理估值區(qū)間后，繼續(xù)下跌，逐漸步入超跌狀態(tài)。由于對宏觀經(jīng)濟前景比較擔憂，所以本季度里跌幅較大的是以地產(chǎn)、銀行、鋼鐵和有色等為代表的周期類個股，消費類個股相對抗跌。

　　本基金在操作上，首先是分紅之后以滿倉狀態(tài)迎接了短期反彈，然后部分降低了股票倉位，但在海螺水泥的增發(fā)中投入較多，帶來了一定的損失；其次是進行了一定的結(jié)構(gòu)調(diào)整，在反彈中清倉了保險和證券類個股；第三是在低位進行了一定的加倉。

　　展望2008年第三季度，本基金認為滬深股市在回到3000點左右的合理估值水平后，在不利的宏觀經(jīng)濟基礎和大小非長期減持壓力下，滬深股市的均衡點位應低于合理估值區(qū)間，同時在中國投資者瘋狂的追漲殺跌行為下，股市有可能走向較嚴重的超跌狀態(tài)，正好為基金提供了低位買入的良機。盡管宏觀經(jīng)濟增速正在放緩，宏觀經(jīng)濟中長期的穩(wěn)定增長仍然可以期待，因此在股市位于合理估值之下的區(qū)間，本基金認為可以將過去突出重視大盤風險強調(diào)倉位控制的策略轉(zhuǎn)為淡化大盤風險，重點選擇優(yōu)質(zhì)個股長期投資的策略，必將在經(jīng)歷股市的短期波動之后獲得穩(wěn)定而適度的中長期回報。

　　五、投資組合報告（未經(jīng)審計）

　　（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　（三）報告期末股票投資的前十名股票明細

　　■

　　（四）報告期末債券投資組合

　　■

　　（五）報告期末投資的前五名債券明細

　　■

　　（六）組合報告附注

　　1、報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情況。

　　2、報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

　　3、本報告期末本基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成如下：

　　■

　　4、本報告期末本基金不持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)債。

　　5、本基金本報告期內(nèi)及本報告期末均不持有資產(chǎn)支持證券。

　　6、本基金報告期曾持有權(quán)證及報告期末權(quán)證投資情況如下：

　　■

　　7、因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

　　六、本公司固有資金持有本基金的份額及變化情況

　　截至2008年6月30日，本公司持有本基金的份額為10，000，000.00份，本報告期持有份額沒有變化。

　　七、備查文件目錄

　　1、中國證監(jiān)會批準設立漢盛基金的文件

　　2、漢盛證券投資基金基金合同

　　3、漢盛證券投資基金托管協(xié)議

　　4、中國證監(jiān)會批準設立富國基金管理有限公司的文件

　　5、漢盛證券投資基金財務報表及報表附注

　　6、報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各項公告

　　查閱地點：上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗集團大廈5層

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

　　咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）

　　公司網(wǎng)址：http://www.fullgoal.com.cn

　　富國基金管理有限公司

　　二00八年七月十九日

　　1

　　本期利潤

　　-837，410，803.11

　　2

　　本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈額

　　147，521，528.07

　　3

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤

　　-0.4187

　　4

　　期末基金資產(chǎn)凈值

　　3，498，432，556.66

　　5

　　期末基金份額凈值

　　1.7492

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率標準差②

　　業(yè)績比較基準收益率③

　　業(yè)績比較基準收益率標準差④

　　①－③

　　②－④

　　過去三個月

　　-19.16%

　　5.45%

　　－

　　－

　　－

　　－

　　序號

　　資產(chǎn)項目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例(%)

　　1

　　股 票

　　2，442，490，848.03

　　69.66

　　2

　　債 券

　　842，126，040.60

　　24.02

　　3

　　銀行存款及結(jié)算備付金

　　199，923，228.15

　　5.70

　　4

　　其他資產(chǎn)

　　20，021，091.78

　　0.57

　　5

　　權(quán) 證

　　1，861，545.60

　　0.05

　　合 計

　　3，506，422，754.16

　　100.00

　　序號

　　證券板塊名稱

　　市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　326，815.28

　　0.01

　　2

　　B 采掘業(yè)

　　99，869，767.90

　　2.85

　　3

　　C 制造業(yè)

　　1，228，435，544.95

　　35.11

　　C0 食品、飲料

　　110，325，541.38

　　3.15

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　235，096.40

　　0.01

　　C2 木材、家具

　　971，774.61

　　0.03

　　C3 造紙、印刷

　　10，129，166.13

　　0.29

　　C4 石油、化學、塑膠、塑料

　　119，110，264.77

　　3.40

　　C5 電子

　　2，323，454.86

　　0.07

　　C6 金屬、非金屬

　　523，373，981.16

　　14.96

　　C7 機械、設備、儀表

　　238，351，449.33

　　6.81

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　180，894，816.31

　　5.17

　　C9 其他制造業(yè)

　　42，720，000.00

　　1.22

　　4

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)

　　5

　　E 建筑業(yè)

　　6

　　F 交通運輸、倉儲業(yè)

　　72，731，847.97

　　2.08

　　7

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　27，340，561.70

　　0.78

　　8

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　239，827，752.80

　　6.86

　　9

　　I 金融、保險業(yè)

　　614，198，833.66

　　17.56

　　10

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　142，760，454.06

　　4.08

　　11

　　K 社會服務業(yè)

　　16，515，847.96

　　0.47

　　12

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　483，421.75

　　0.01

　　13

　　M 綜合類

　　合 計

　　2，442，490，848.03

　　69.82

　　序號

　　證券代碼

　　證券名稱

　　數(shù)量（股）

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　600585

　　海螺水泥

　　6，921，774

　　276，801，742.26

　　7.91

　　2

　　600036

　　招商銀行

　　10，300，000

　　241，226，000.00

　　6.90

　　3

　　600000

　　浦發(fā)銀行

　　10，093，270

　　222，051，940.00

　　6.35

　　4

　　600660

　　福耀玻璃

　　22，224，672

　　140，682，173.76

　　4.02

　　5

　　002007

　　華蘭生物

　　2，722，762

　　112，613，436.32

　　3.22

　　6

　　600408

　　安泰集團

　　9，000，000

　　86，490，000.00

　　2.47

　　7

　　600015

　　華夏銀行

　　8，995，682

　　83，030，144.86

　　2.37

　　8

　　002048

　　寧波華翔

　　9，700，000

　　80，995，000.00

　　2.32

　　9

　　600519

　　貴州茅臺

　　500，000

　　69，290，000.00

　　1.98

　　10

　　000338

　　濰柴動力

　　1，709，369

　　68，887，570.70

　　1.97

　　序號

　　債券名稱

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　國家債券

　　461，168，510.20

　　13.18

　　2

　　金融債券

　　86，885，000.00

　　2.48

　　3

　　可轉(zhuǎn)換債券

　　1，683，132.60

　　0.05

　　4

　　央行票據(jù)

　　277，104，000.00

　　7.92

　　5

　　企業(yè)債券

　　15，285，397.80

　　0.44

　　合 計

　　842，126，040.60

　　24.07

　　序號

　　證券名稱

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　1

　　21國債10

　　159，694，835.20

　　4.56

　　2

　　21國債12

　　110，059，215.00

　　3.15

　　3

　　08央行票據(jù)08

　　99，990，000.00

　　2.86

　　4

　　07央行票據(jù)38

　　98，170，000.00

　　2.81

　　5

　　99國債8

　　89，451，000.00

　　2.56

　　名 稱

　　金 額（元）

　　應收利息

　　16，107，287.93

　　應收股利

　　544，727.88

　　其他應收款

　　24.36

　　存出保證金

　　1，262，181.25

　　應收證券清算款

　　待攤費用

　　2，106，870.36

　　合 計

　　20，021，091.78

　　標的證券

　　權(quán)證代碼

　　權(quán)證名稱

　　持有原因

　　持有數(shù)量（份）

　　成本總額

　　（元）

　　期末數(shù)量（份）

　　贛粵高速

　　580017

　　贛粵CWB1

　　買入可分離轉(zhuǎn)債送配

　　27，072

　　141，047.82

　　27，072

　　寶鋼股份

　　580024

　　寶鋼CWB1

　　買入可分離轉(zhuǎn)債送配

　　1，424，000

　　2，111，803.16

　　1，424，000

　　國電電力

　　580022

　　國電CWB1

　　買入可分離轉(zhuǎn)債送配

　　986，219

　　2，310，294.06

　　0

　　康美藥業(yè)

　　580023

　　康美CWB1

　　買入可分離轉(zhuǎn)債送配

　　489，140

　　813，756.79

　　0