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海富通貨幣市場證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:00 中國證券網-上海證券報
海富通貨幣市場證券投資基金 2008年第二季度報告 一、重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年7月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告期為2008年4月1日起至6月30日止。本報告中的財務資料未經審計。 二、基金產品概況 ■ 三、主要財務指標和基金凈值表現 �。ㄒ唬┲饕攧罩笜� ■ 注：（1）本基金收益分配是按月結轉份額。 �。�2）上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。在計算主要財務指標時，A級基金與分級前基金連續計算，B級基金自2006年8月1日開始計算。 �。�3）所列數據截止到2008年6月30日。 �。ǘ┍緢蟾嫫谑找媛始捌渑c同期業績比較基準收益率的比較： ■ （三）自基金合同生效以來基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比： 基金A �。�2005年1月4日至2008年6月30日） ■ 基金B �。�2006年8月1日至2008年6月30日） ■ 注：1、本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同規定，本基金自基金合同生效起3個月內為建倉期，截至報告日本基金的各項投資比例已達到基金合同第十五條（二）投資范圍、（六）投資組合中規定的各項比例。 2、本基金的歷任基金經理為邵佳民先生，任職時間為2005年1月至2008年2月。 四、管理人報告 1、基金經理簡介 張麗潔女士，經濟學學士學位，2002年7月至2004年7月就職于南京銀行股份有限公司，從事債券交易工作，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任助理固定收益分析師、組合經理。2008年2月起任海富通貨幣基金基金經理。 2、報告期內本基金運作的遵規守信情況說明 本報告期內，本基金管理人認真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同的規定，本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。 3、報告期內的業績表現和投資策略 （1）行情回顧及運作分析 2008年第二季度，物價水平繼續高位運行，人民銀行從緊的貨幣政策下，商業銀行存款準備金比率到歷史新高17.5%，近期市場由于油價上調導致的強烈的加息預期，宏觀經濟政策的不確定性加強。 一級市場上，人民銀行票據發行量下降，利率保持平穩；近期發行的30年期國債收益率被推升至4.90%左右的高位。二級市場上，收益率曲線整體上移并且陡峭化。準備金率大幅度上調使資金面明顯趨緊，銀行資金成本提高推動回購利率持續走高，加上加息預期短期難以消散，對近期債券市場走勢形成不利影響。 本基金在報告期投資平穩，主要增加一年期高評級信用產品的投資，和超短期高流動性央行票據投資，啞鈴型管理策略，保持基金組合的高收益率和高流動性。本季度貨幣基金持續申購，規模增加，組合流動性管理的壓力依然較大。 �。�2）本基金業績表現 本報告期內，A級基金凈值收益率為0.7822%，同期業績比較基準收益率為0.9664%；B級基金凈值收益率為0.8421%，同期業績比較基準收益率為0.9664%。 （3）市場展望和投資策略 本基金管理人認為2008年三季度通貨膨脹水平將有所下降，但是貨幣數量政策將繼續保持緊縮，準備金比例上調的可能性偏大；利率政策方面，下半年央行有加息的可能性，但是不存在大幅度加息可能。在目前的經濟環境下，下半年債市將保持弱勢整理格局。本基金將繼續采用啞鈴型配置策略，在有效管理流動性的條件下，增加配置央行票據品種，減少信用產品的投資比例。 4、公平交易執行情況的說明 （1）公平交易執行情況 公司自成立以來，就建立有公平交易制度，并通過系統控制和事前、事中、事后的監控確保公平交易制度的執行。中國證監會于2008 年3 月20 日頒布了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，公司根據該指導意見的具體要求，已完善現有的業務流程，建立了公平交易監控系統，并進行定期監控，以切實保護投資者的合法權益。 （2）同類組合的業績比較 根據本基金合同，公司旗下無投資風格與本基金相似的其他基金。 （3）異常交易的專項說明 本報告期內，未發現本基金進行可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。 五、投資組合報告 （一）報告期末基金資產組合情況 ■ （二）報告期債券回購融資情況 ■ 注：上表中報告期內債券回購融資余額為報告期內每日的融資余額的合計數，報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。 本報告期內本基金正回購的資金余額沒有超過資產凈值的20％的情況。 �。ㄈ┗鹜顿Y組合平均剩余期限 1、投資組合平均剩余期限基本情況： ■ 2、期末投資組合平均剩余期限分布比例： ■ �。ㄋ模﹫蟾嫫谀﹤顿Y組合 1、按債券品種分類的債券投資組合 ■ 注：上表中，債券的成本包括債券面值和折溢價。 2、基金投資前十名債券明細 ■ 注：上表中，“債券數量”中的“自有投資”和“買斷式回購”指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業務買入的債券賣出后的余額。 �。ㄎ澹坝白佣▋r”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離 ■ 注：以上數據按工作日統計 �。﹫蟾嫫谀┵Y產支持證券市值占基金凈資產的比例以及按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細 無。 �。ㄆ撸┩顿Y組合報告附注 1、基金計價方法說明 2007年7月1日基金實施新會計準則后，本基金所持有的債券（包括票據）采用攤余成本法進行估值，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內按實際利率法進行攤銷，每日計提收益。 2、本報告期內不存在剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20％的情況。 3、本報告期內需說明的證券投資決策程序。 報告期內，基金管理人的投資決策嚴格按照基金合同和招募說明書進行，所有投資品種均沒有超出債券池的范圍，沒有需要特別說明和補充的部分。 4、其他資產的構成 ■ 5、報告期內本基金管理人未運用自有資金投資本基金。 六、開放式基金份額變動 單位：份 ■ 七、備查文件目錄 �。ㄒ唬﹤洳槲募夸� 1. 中國證監會批準設立海富通貨幣市場證券投資基金的文件 2. 海富通貨幣市場證券投資基金基金合同 3. 海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書 4. 海富通貨幣市場證券投資基金托管協議 5. 中國證監會批準設立海富通基金管理有限公司的文件 6. 報告期內海富通貨幣市場證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告 （二）存放地點 上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈37樓本基金管理人辦公地址。 �。ㄈ┎殚喎绞� 投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱。 投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客戶服務中心電話：021-38784858；40088-40099 公司網址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2008年7月19日 1、基金簡稱： 海富通貨幣 2、基金代碼： A級：519505 B級：519506 3、基金運作方式： 契約型開放式 4、基金合同生效日： 2005年1月4日 5、報告期末基金份額總額： A級基金份額：1，565，925，540.56份 B級基金份額：5，067，643，516.86份 6、投資目標： 在力爭本金安全和資產充分流動性的前提下，追求超過業績比較基準的收益。 7、投資策略： （6）無風險套利策略 �。�7） 滾動配置策略 8、業績比較基準： 稅后一年期銀行定期存款利率 9、風險收益特征 本貨幣市場基金是具有較低風險、流動性強的證券投資基金品種。 10、基金管理人： 海富通基金管理有限公司 11、基金托管人： 中國銀行股份有限公司 項目 A級 B級 1 本期利潤（元） 10，176，570.05 29，214，450.21 2 期末基金資產凈值（元） 1，565，925，540.56 5，067，643，516.86 3 期末基金份額凈值（元） 1.0000 1.0000 4 本期凈值收益率 0.7822% 0.8421% 5 累計凈值收益率 9.8876% 6.5586% 基金類別 階段 基金凈值收益率（1） 基金凈值收益率標準差（2） 業績比較基準收益率（3） 業績比較基準標準差（4） (1)－(3) (2)－(4) A級 過去3個月 0.7822% 0.0015% 0.9664% 0.0000% -0.1842% 0.0015% B級 過去3個月 0.8421% 0.0015% 0.9664% 0.0000% -0.1243% 0.0015% 資產類別 金額（元） 占基金總資產的比例（％） 債券投資 5，267，628，466.80 78.84 買入返售證券 1，151，282，166.92 17.23 其中：買斷式回購的買入返售證券 0.00 0.00 資產支持證券 0.00 0.00 銀行存款和清算備付金合計 77，906，873.55 1.16 其中：定期存款 0.00 0.00 其他資產 184，824，634.56 2.77 合計： 6，681，642，141.83 100.00 序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%) 1 報告期內債券回購融資余額 3，328，143，056.52 0.81 其中：買斷式回購融資 0.00 0.00 2 報告期末債券回購融資余額 0.00 0.00 其中：買斷式回購融資 0.00 0.00 項目 天 數 報告期末投資組合平均剩余期限 168 報告期內投資組合平均剩余期限最高值 176 報告期內投資組合平均剩余期限最低值 112 序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例(%) 1 30天以內 33.44 0.00 2 30天(含)—60天 2.70 0.00 3 60天(含)—90天 0.00 0.00 4 90天(含)—180天 7.59 0.00 5 180天(含)—397天（含） 54.21 0.00 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 2.83 0.00 合 計 97.94 0.00 序號 債券品種 成本(元) 占基金資產凈值的比例(%) 1 國家債券 0.00 0.00 2 金融債券 1，086，914，974.92 16.38 其中：政策性金融債 898，971，067.34 13.55 3 央行票據 1，211，652，778.79 18.27 4 企業債券 2，969，060，713.09 44.76 5 其他 0.00 0.00 合計 5，267，628，466.80 79.41 剩余存續期超過397天的浮動利率債券 187，943，907.58 2.83 序號 債券名稱 債券數量(張) 成本(元) 占基金資產 凈值比例(%) 自有投資 買斷式回購 1 08電網CP01 5，000，000 0.00 501，995，007.80 7.57 2 08央行票據42 5，000，000 0.00 499，584，517.87 7.53 3 07進出12 4，500，000 0.00 449，248，383.73 6.77 4 08鐵道CP01 3，000，000 0.00 300，197，920.53 4.53 5 08云銅CP01 2，700，000 0.00 270，857，770.68 4.08 6 07央票139 2，500，000 0.00 245，534，881.76 3.7 7 08酒鋼CP01 2，000，000 0.00 201，191，513.25 3.03 8 08進出02 2，000，000 0.00 199，964，078.48 3.01 9 08央行票據31 2，000，000 0.00 194，421，902.72 2.93 10 04建行03浮 1，900，000 0.00 187，943，907.58 2.83 項目 偏離情況 報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 0 報告期內偏離度的最高值 0.2497% 報告期內偏離度的最低值 0.1084% 報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.1858% 序號 其他資產 金額（元） 1 交易保證金 0.00 2 應收證券清算款 0.00 3 應收利息 35，249，081.59 4 應收申購款 149，575，552.97 5 其他應收款 0.00 6 待攤費用 0.00 7 其他 0.00 合 計 184，824，634.56 A級 B級 本報告期初基金份額總額 1，492，410，767.18 4，140，493，925.76 本報告期間基金總申購份額(包括轉入份額、份額級別調整) 2，385，540，061.37 8，409，010，628.69 本報告期間基金總贖回份額（包括轉出份額、份額級別調整） 2，312，025，287.99 7，481，861，037.59 本報告期末基金份額總額 1，565，925，540.56 5，067，643，516.86
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