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寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 11:59 中國證券網-上海證券報
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金 2008年第二季度報告 一、重要提示 本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年7月14日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告財務資料未經審計。 本報告期自2008年4月1日起至2008年6月30日止。 二、基金產品概況 基金簡稱： 寶盈泛沿海 交易代碼：213002 基金運作方式： 契約型開放式 基金合同生效日：2005年3月8日 報告期末基金份額總額：5，901，266，443.46份 投資目標：通過投資于泛沿海地區有增長潛力的上市公司，有效分享中國經濟快速增長的成果，在嚴格控制基金投資風險的前提下保持基金財產持續穩健增值。 投資策略：本基金采取“自上而下”進行資產配置和行業及類屬資產配置，“自下而上”精選個股的積極投資策略。 在整體資產配置層面，本基金根據宏觀經濟運行狀況、財政、貨幣政策、國家產業政策及各區域經濟發展政策調整情況、市場資金環境等因素，決定股票、債券及現金的配置比例。 在區域資產配置及行業權重層面，本基金根據區域經濟特點及區域內各行業經營發展情況、行業景氣狀況、競爭優勢等因素動態調整基金財產配置在各行業的權重。 在個股選擇層面，本基金以PEG、每股經營現金流量、凈利潤增長率及行業地位等指標為依據，通過公司投資價值評估方法選擇具備持續增長潛力的上市公司進行投資。 業績比較基準：上證A股指數×80%＋上證國債指數×20% 當市場出現合適的全市場統一指數時，本基金股票部分的業績比較基準將適時調整為全市場統一指數。 風險收益特征：本基金屬于區域類增長型股票基金，風險介于價值型股票基金與積極成長型股票基金之間，適于能承擔一定風險，追求較高收益和長期資本增值的投資人投資。 基金管理人：寶盈基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 三、主要財務指標和基金凈值表現 （一）主要財務指標單位：人民幣元 ■ 提示：上述基金業績指標不包括份額持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 （二）基金凈值表現 1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ 2、自基金合同生效以來基金累計份額增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 ■ 四、管理人報告 1、基金經理簡介 ■ 姚剛，男，1977年生，金融學碩士。歷任深圳新德利財經資迅公司軟件開發工程師、南方基金管理有限公司投資研究部高級研究員、養老金業務部高級經理。2007年4月加入寶盈基金管理有限公司從事行業研究工作。 2、報告期內基金運作的遵規守信情況 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同等有關基金法律文件的規定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規，嚴格遵守法律法規關于公平交易的相關規定，在投資管理活動中公平對待不同投資組合，無損害基金持有人利益的行為。 3、公平交易專項說明 （1）公平交易制度的執行情況 基金管理人根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《寶盈基金管理有限公司公平交易制度》對本基金的日常交易行為進行監控。經檢查，公平交易制度執行情況良好。 本報告期內，本基金沒有與管理人旗下的其他基金或投資組合發生同向交易，不存在同向交易價差問題。在相鄰的5個交易日內，本基金與其他基金或投資組合存在交易價差，交易價差源于不同基金交易指令下達的時間不同。 在報告期內，本基金于2008年4月2買入中國石化7158416股，在同一交易日，管理人旗下的策略增長基金賣出中國石化906700股，但是買入均價低于賣出均價，符合公司公平交易制度的規定，不存在利益輸送嫌疑。本基金于2008年4月30日買入中信證券500000股，在同一交易日，管理人旗下的策略增長基金賣出中信證券2500000股。但買入均價低于賣出均價，符合公司公平交易制度的規定，不存在利益輸送嫌疑。 在報告期，本基金不存在其它異常交易行為。 （2） 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 本基金為開放式基金，本基金對投資標的所屬區域有明確要求。契約規定，基金非現金資產中不低于80%的資金將投資在于泛沿海區域19個省、市、自治區注冊的上市公司發行的證券。本基金的投資風格與管理人旗下其它投資組合的投資風格存在較大差異。 由于投資風格的差異，本基金投資組合的業績與管理人旗下其它組合的投資業績不具有可比性。 （3）異常交易行為的專項說明 在報告期內，本基金于2008年4月2日買入中國石化7158416股，買入均價為12.08元。在同一交易日，管理人旗下的策略增長基金賣出中國石化906700股，賣出均價是12.30元。買入均價低于賣出均價。本基金于2008年4月30日買入中信證券500000股，買入均價為38.25元。在同一交易日，管理人旗下策略增長基金賣出中信證券2500000股，賣出均價是38.96元。買入價低于賣出價。《寶盈基金管理有限公司公平交易制度》和投資決策委員會規定，旗下基金反向交易的買入均價須低于賣出均價。因此，上述反向交易行為符合公平交易制度和投資決策委員會的規定，不存在利益輸送問題。 在報告期，本基金不存在其它的異常交易行為。 4、報告期內基金的投資策略和業績表現說明 2008年的中國股市交出了有史以來最為糟糕的上半年成績單，從年初的5265點到6月30日的2736點，短短半年之內，上證指數大跌2529點，跌幅高達48%，且在6月份以20.3%的跌幅，創下14年來的最大月跌幅。 總結本論調整的主要原因有如下幾點:過高的估值;通脹的壓力;大小非減持和再融資. 進入下半年，隨著指數的大幅下跌，目前這幾個因素都發生了一定的變化. 從估值角度來分析，目前滬深300指數的動態PE為15.49x，進入了價值區域. 通脹方面，我們預期下半年通脹仍將保持高位，但很有可能通脹高點很有可能已經過去. 大小非方面，我們預計，下半年會有一大批企業的大股東會追加減持承諾，以減輕市場的擔憂.其中最值得期待的是中央國資控股的一大批國企;其次是地方政府控制的國有企業;之后，我們預計也將有一批民營控股企業做出減持方面的承諾.因此，我們預計困擾市場的大小非問題將逐步減緩! 再融資方面，隨著市場的調整，再融資本身就已經難以實現了，而監管部門也正在力爭完善再融資的制度設計，保護投資者的利益. 因此，我們認為目前的股市已經具備了投資價值，我們仍長期看好中國股市的發展. 五、基金投資組合報告 （一）報告期末基金資產組合情況 ■ （二）報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ （三）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 ■ （四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 （五）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。 （六）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金能本報告期末未持有資產支持證券。 （七）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 （八）投資組合報告附注 1、本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查；在本報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。 2、基金投資的前十名股票中未有超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、其他資產構成 ■ 4、報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 ■ 6、由于四舍五入的原因，分項與合計項之間可能存在尾差。 六、開放式基金份額變動 單位：份 ■ 七、備查文件目錄 1 、中國證監會批準寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金設立的文件。 2 、《寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金基金合同》。 3 、《寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金基金托管協議》。 4 、寶盈基金管理有限公司批準成立批件、營業執照和公司章程。 5 、本報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露的各項公告。 上述備查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的辦公場所，在辦公時間內基金持有人可免費查閱。 基金管理人辦公地址：廣東省深圳市深南大道6008號特區報業大廈15層 基金托管人辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號 寶盈基金管理有限公司 二零零八年七月十九日 1 本期利潤 -1，074，434，999.58 2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 -351，413，444.19 3 加權平均基金份額本期利潤總額 -0.1820 4 期末基金資產凈值 3，869，820，150.58 5 期末基金份額凈值 0.6558 階段 凈值增長率① 凈值增長標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去3個月 -21.81% 2.54% -16.94% 2.46% -4.87% 0.08% 姓名 職務 任本基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 姚剛 本基金基金經理 2007.5.9 -- 5年 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 1 權益類投資 3，363，973，071.91 86.64 其中：股票 3，363，973，071.91 86.64 2 固定收益類投資 - - 其中：債券 - - 資產支持證券 - - 3 金融衍生品投資 - - 4 買入返售金融資產 - - 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 5 銀行存款和結算備付金合計 508，374，565.95 13.09 6 其他資產 10，179，324.76 0.27 7 合計 3，882，526，962.62 100.00 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） A 農、林、牧、漁業 --- --- B 采掘業 50，749，330.10 1.31 C 制造業 1，929，316，094.79 49.86 C0 食品、飲料 601，457，660.68 15.54 C1 紡織、服裝、皮毛 11，137，406.60 0.29 C2 木材、家具 --- --- C3 造紙、印刷 16，525，302.00 0.43 C4 石油、化學、塑膠、塑料 402，485，718.01 10.40 C5 電子 150，367，372.78 3.89 C6 金屬、非金屬 210，498，806.29 5.44 C7 機械、設備、儀表 235，780，119.72 6.09 C8 醫藥、生物制品 263，323，151.79 6.80 C99 其他制造業 37，740，556.92 0.98 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 259，887，850.25 6.72 E 建筑業 --- --- F 交通運輸、倉儲業 175，051，674.40 4.52 G 信息技術業 148，741，500.36 3.84 H 批發和零售貿易 325，243.98 0.01 I 金融、保險業 567，327，983.11 14.66 J 房地產業 41，924，082.78 1.08 K 社會服務業 --- --- L 傳播與文化產業 190，649，312.14 4.93 M 綜合類 --- --- 合計 3，363，973，071.91 86.93 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%) 1 600900 17，739，785 259，887，850.25 6.72 2 600519 1，851，745 256，614，822.10 6.63 3 000917 11，783，023 190，649，312.14 4.93 4 600036 7，300，000 170，966，000.00 4.42 5 002007 3，531，923 146，080，335.28 3.77 6 600030 中信證券 5，999，709 143，513，039.28 3.71 7 000895 3，091，868 115，326，676.40 2.98 8 600143 6，775，743 115，323，145.86 2.98 9 000858 五 糧 液 6，234，977 113，601，280.94 2.94 10 000825 9，994，383 108，239，167.89 2.80 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 3，815，410.27 2 應收證券清算款 --- 3 應收股利 1，704，621.43 4 應收利息 125，104.50 5 應收申購款 4，534，188.56 6 其他應收款 --- 7 待攤費用 --- 8 合計 10，179，324.76 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明 1 600900 長江電力 259，887，850.25 6.72 籌劃重大資產重組事項 報告期期初（或合同生效日）基金份額總額 6，024，716，042.28 報告期期間基金總申購份額 284，388，648.61 報告期期間基金總贖回份額 407，838，247.43 報告期期間基金拆分變動份額 - 報告期期末基金份額總額 5，901，266，443.46
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