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華寶興業收益增長混合型證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 10:39 中國證券網-上海證券報
華寶興業收益增長混合型證券投資基金 2008年第二季度報告 §1 重要提示 基金管理人華寶興業基金管理有限公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。本報告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金產品概況 基金簡稱：收益增長基金 交易代碼：240008 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2006年6月15日 報告期末基金份額總額：2，645，494，557.36份 投資目標：投資穩定分紅和有分紅潛力的價值被低估上市公司，以分享該類上市公司的長期穩定的股息收入及資本增值。 投資策略：本基金采取積極的資產配置策略，通過公司自行開發的數量化輔助模型，結合宏觀策略研究，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，決定大類資產配置比例。股票投資部分采用定量與定性分析相結合，行業配置與定期調整策略；債券投資部分通過大資產配置、分類資產配置和個券選擇三個層次自上而下進行債券投資管理。 業績比較基準：65%上證紅利指數收益率+35%上證國債指數收益率 風險收益特征：本基金是混合型基金，風險高于債券基金，低于股票型基金，屬于證券投資基金中的中等風險品種。 基金管理人：華寶興業基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 §3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要財務指標 單位：人民幣元 ■ 注：所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如基金的申購贖回費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 3.2 基金凈值表現 3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ 3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 ■ 注：按照基金合同的約定，自基金成立日期的6個月內達到規定的資產組合，截至2006年12月15日，本基金已達到合同規定的資產配置比例。 §4 管理人報告 4.1 基金經理簡介 ■ 4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明 本報告期內，本基金管理人遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《華寶興業收益增長混合型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定、監管部門的相關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀取最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。 4.3 公平交易專項說明 4.3.1 公平交易制度的執行情況 本報告期內，基金管理人通過交易決策與交易執行相分離、交易部相對投資部門獨立、每日交易日結報告等機制，確保所管理的各基金在交易中被公平對待。 本報告期內，基金管理人嚴格實施公平交易制度，包括股票風格庫的劃分、異常交易行為監控自動化、異常交易制度的制定、交易價差分析及自動化等。 4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 本報告期內，基金管理人管理的其他基金沒有與本基金投資風格相似的投資組合。 4.3.3 異常交易行為的專項說明 本報告期內，本基金沒有發現異常交易行為。 4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 2008年二季度本基金凈值增長率-22.24%，二季度本基金凈值增長率落后業績基準3.92個百分點。 二季度股市指數依舊不斷下行是市場的主旋律，上證指數在跌破3000點后出現反彈，證監會也出臺限制大小非減持以及降低印花稅的“救市”措施，市場隨即出現一波反彈。但是政府的救市措施并沒有打消投資者對經濟的擔憂情緒，同時本基金不但未能及時減少股票倉位，而且股票倉位有所上升，造成5-6月的凈值大幅下跌。進入6月份后，在外圍股市普遍走弱，國際油價不斷創出新高以及央行一次性提高1%的銀行存款準備金等利空因素影響下，股票出現了大幅的普跌現象。由于市場資金面始終緊張，所以市場總體而言相對青睞中小市值的股票。2季度本基金在行業配置上有一些變化，減少了地產、機械、有色等周期向下的行業，增加了水泥、信息服務、醫藥等行業中持續增長能力強的品種。 展望三季度，我們認為股指大幅下挫的可能性不大，但是引發2008年以來A股大幅下跌的因素：經濟增長預期放緩、通脹高企、美國經濟衰退、融資壓力、大小非解禁、宏觀緊縮等，市場對這些因素的預期目前尚未有向好的轉折，市場很難出現反轉。我們的投資策略將充分考慮上述因素對市場的影響，對周期性行業不作大規模的配置，階段性把握將是未來的主要投資方式。 同時我們也應該前瞻性的看到，對指數而言，最壞的時間可能已經過去。目前A股的價格日趨合理、估值處于歷史最低水平，而且A股市場齊漲齊跌的態勢使得市場存在結構性的不合理。雖然宏觀和外圍股市的情況依然不容樂觀，但是宏觀政策從緊縮、防通漲的論調正在向防止大起大落轉變，中央開始關注中小企業的困境，因此下一階段反彈的高度與貨幣政策高度相關。下半年研究個股的基本面更加重要，結構上重點關注銀行等超跌板塊、優秀的制造業龍頭、消費行業中持續增長能力強的品種。 §5 投資組合報告 5.1 報告期末基金資產組合情況 ■ ■ 5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ 5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 ■ 5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 ■ 5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 ■ 5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 5.8 投資組合報告附注 5.8.1 基金管理人沒有發現本基金投資的前十名證券的發行主體在報告期內被監管部門立案調查，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰，無證券投資決策程序需特別說明。 5.8.2 本基金股票投資的主要對象是穩定分紅的股票，基金管理人建立有基金股票備選庫。本報告期內本基金的前十名股票投資沒有超出基金合同規定的股票備選庫。 5.8.3 其他資產構成 ■ 5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 §6 開放式基金份額變動 單位：份 ■ 注：總申購份額含紅利再投資和轉換入份額；總贖回份額含轉換出份額。 §7 備查文件目錄 7.1 備查文件目錄 中國證監會批準基金設立的文件； 華寶興業收益增長混合型證券投資基金基金合同； 華寶興業收益增長混合型證券投資基金招募說明書； 華寶興業收益增長混合型證券投資基金托管協議； 基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程； 基金管理人報告期內在指定報刊上披露的各種公告； 基金托管人業務資格批件和營業執照。 7.2 存放地點 以上文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。 7.3 查閱方式 投資者可以通過基金管理人網站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協議及基金的各種定期和臨時公告。 華寶興業基金管理有限公司 2008年7月19日 主要財務指標 報告期（2008年4月1日-2008年6月30日） 1.本期利潤 -2，008，997，103.29 2.本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 -800，628，811.24 3加權平均基金份額本期利潤 -0.7316 4.期末基金資產凈值 6，629，874，277.45 5.期末基金份額凈值 2.5061 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去3個月 -22.24% 2.80% -18.32% 2.36% -3.92% 0.44% 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 馮剛 本基金基金經理 2006年6月15日 - 8年 碩士。曾在聯合證券有限公司、華安基金管理公司、長城證券從事投資、研究、投資銀行等工作。2004年3月加入本公司，任高級研究員、多策略增長基金基金經理助理。 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 1 權益類投資 5，763，105，450.03 85.19 其中：股票 5，763，105，450.03 85.19 2 固定收益類投資 335，827，500.00 4.96 其中：債券 335，827，500.00 4.96 資產支持證券 0.00 0.00 3 金融衍生品投資－權證 0.00 0.00 4 買入返售金融資產 0.00 0.00 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0.00 0.00 5 銀行存款和結算備付金合計 476，864，595.01 7.05 6 其他資產 188，977，244.71 2.79 7 合計 6，764，774，789.75 100.00 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） A 農、林、牧、漁業 16，043，615.28 0.24 B 采掘業 351，718，598.23 5.31 C 制造業 1，852，851，679.26 27.95 C0 食品、飲料 224，568，562.13 3.39 C1 紡織、服裝、皮毛 235，096.40 0.00 C2 木材、家具 971，774.61 0.01 C3 造紙、印刷 83，610，189.26 1.26 C4 石油、化學、塑膠、塑料 295，603，091.58 4.46 C5 電子 9，443，576.40 0.14 C6 金屬、非金屬 586，799，189.18 8.85 C7 機械、設備、儀表 513，306，164.62 7.74 C8 醫藥、生物制品 84，792，896.91 1.28 C99 其他制造業 53，521，138.17 0.81 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 118，489，200.00 1.79 E 建筑業 94，421，976.56 1.42 F 交通運輸、倉儲業 595，266，029.52 8.98 G 信息技術業 73，563，812.95 1.11 H 批發和零售貿易 679，319，642.19 10.25 I 金融、保險業 1，336，326，763.04 20.16 J 房地產業 420，968，672.61 6.35 K 社會服務業 61，492，107.32 0.93 L 傳播與文化產業 80，843，084.35 1.22 M 綜合類 81，800，268.72 1.23 合計 5，763，105，450.03 86.93 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 600428 13，750，100 353，102，568.00 5.33 2 601166 11，780，432 300，047，603.04 4.53 3 600036 9，288，000 217，524，960.00 3.28 4 600000 9，280，000 204，160，000.00 3.08 5 000002 萬 科Ａ 21，580，000 194，435，800.00 2.93 6 000001 深發展Ａ 9，288，000 179，537，040.00 2.71 7 600016 30，900，000 176，130，000.00 2.66 8 000651 5，500，000 172，150，000.00 2.60 9 600058 7，108，000 166，398，280.00 2.51 10 601006 10，800，000 146，988，000.00 2.22 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 國家債券 0.00 0.00 2 央行票據 240，210，000.00 3.62 3 金融債券 0.00 0.00 其中：政策性金融債 0.00 0.00 4 企業債券 0.00 0.00 5 企業短期融資券 0.00 0.00 6 可轉債 95，617，500.00 1.44 7 其他 0.00 0.00 8 合計 335，827，500.00 5.07 序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 1 080134 08央行票據34 1，000，000 96，080，000.00 1.45 2 080131 08央行票據31 1，000，000 96，080，000.00 1.45 3 110002 950，000 95，617，500.00 1.44 4 080113 08央行票據13 500，000 48，050，000.00 0.72 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 8，617，153.20 2 應收證券清算款 169，759，631.59 3 應收股利 1，557，446.04 4 應收利息 3，277，234.41 5 應收申購款 5，655，177.97 6 其他應收款 0.00 7 待攤費用 110，601.50 8 其他 0.00 9 合計 188，977，244.71 報告期期初基金份額總額 2，558，482，546.49 報告期期間基金總申購份額 627，575，911.10 報告期期間基金總贖回份額 540，563，900.23 報告期期末基金份額總額 2，645，494，557.36
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