重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人--中國(guó)光大銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年7月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。

　　本報(bào)告的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　一、基金產(chǎn)品概況

　　基金簡(jiǎn)稱：國(guó)投瑞銀融華基金

　　基金運(yùn)作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2003年4月16日

　　基金期末份額總額：482，464，671.39份

　　基金管理人：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)光大銀行股份有限公司

　　投資目標(biāo)：

　　“追求低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)定收益”，即以債券投資為主，穩(wěn)健收益型股票投資為輔，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金投資收益長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　投資策略：

　　本基金在資產(chǎn)類型選擇上，除保留適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金準(zhǔn)備以應(yīng)對(duì)基金持有人日常贖回外，投資對(duì)象以債券（國(guó)債、金融債和包括可轉(zhuǎn)債在內(nèi)的AAA級(jí)企業(yè)債）為主，以穩(wěn)健收益型股票為輔。債券投資不少于基金資產(chǎn)凈值的40%，持倉(cāng)比例相機(jī)變動(dòng)范圍是40—95%，股票投資的最大比例不超過(guò)40%，持倉(cāng)比例相機(jī)變動(dòng)范圍是0—40%，除了預(yù)期有利的趨勢(shì)市場(chǎng)外，原則上股票投資比例控制在20%以內(nèi)。本基金具體投資策略包括以下三個(gè)方面：

　　1、采取自上而下的投資分析方法，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)景氣觀測(cè)的基礎(chǔ)上，綜合分析真實(shí)經(jīng)濟(jì)因素、物價(jià)水平變化趨勢(shì)、國(guó)債政策趨勢(shì)、貨幣市場(chǎng)與財(cái)政貨幣政策因素，研判市場(chǎng)投資環(huán)境的變化趨勢(shì)，給資產(chǎn)配置決策提供指導(dǎo)。作為債券型基金，本基金重點(diǎn)關(guān)注利率趨勢(shì)研判，根據(jù)未來(lái)利率變化趨勢(shì)和證券市場(chǎng)環(huán)境變化趨勢(shì)，主動(dòng)調(diào)整債券資產(chǎn)配置及其投資比例。

　　2、根據(jù)收益率、流動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)匹配原則以及證券的低估值原則建構(gòu)投資組合，合理配置不同市場(chǎng)和不同投資工具的投資比例，并根據(jù)投資環(huán)境的變化相機(jī)調(diào)整。具體包括：

　　（1）根據(jù)交易所國(guó)債市場(chǎng)、交易所企業(yè)債市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)債券的到期收益率變化、流動(dòng)性變化和市場(chǎng)規(guī)模情況，在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，相機(jī)調(diào)整不同市場(chǎng)間的投資比例。

　　（2）根據(jù)未來(lái)利率變化預(yù)期，以久期、凸性和利差監(jiān)測(cè)為中心，合理配置短期、中期與長(zhǎng)期投資品種結(jié)構(gòu)，控制利率風(fēng)險(xiǎn)，把握不同券種利差套利機(jī)會(huì)。對(duì)未來(lái)利率上漲預(yù)期，除了做好久期與凸性管理外，本基金還將合理配置固定利率債券與浮動(dòng)利率債券的比例。

　　3、擇機(jī)適當(dāng)利用債券逆回購(gòu)工具、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利和參與一級(jí)市場(chǎng)承銷或申購(gòu)等手段，規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，增加盈利機(jī)會(huì)。

　　4、權(quán)證投資策略：

　　（1）考量標(biāo)的股票合理價(jià)值、標(biāo)的股票價(jià)格、行權(quán)價(jià)格、行權(quán)時(shí)間、行權(quán)方式、股價(jià)歷史與預(yù)期波動(dòng)率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率等要素，估計(jì)權(quán)證合理價(jià)值。

　　（2）根據(jù)權(quán)證合理價(jià)值與其市場(chǎng)價(jià)格間的差幅即“估值差價(jià)（Value Price）”以及權(quán)證合理價(jià)值對(duì)定價(jià)參數(shù)的敏感性，結(jié)合標(biāo)的股票合理價(jià)值考量，決策買入、持有或沽出權(quán)證。

　　（3）根據(jù)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，確定本基金投資權(quán)證的具體比例。

　　5、在將來(lái)衍生工具市場(chǎng)得到發(fā)展的情況下，本基金將使用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)，控制風(fēng)險(xiǎn)，并把握獲利機(jī)會(huì)。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝80%×中信標(biāo)普全債指數(shù)＋20%×中信標(biāo)普300指數(shù)

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：

　　本基金屬于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控、預(yù)期收益相對(duì)穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)基金品種，具有風(fēng)險(xiǎn)低、收益穩(wěn)的特征，預(yù)期長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)高于單純的債券基金品種，低于以股票為主要投資對(duì)象的基金品種。

　　二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　(一)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(未經(jīng)審計(jì))

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：以上所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如基金申購(gòu)贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　(二)基金凈值表現(xiàn)

　　1、國(guó)投瑞銀融華基金歷史各時(shí)間段凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

　　■

　　2、國(guó)投瑞銀融華基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　■

　　注：1、截至本報(bào)告期末各投資組合比例分別為股票投資占基金凈值比例15.04%，權(quán)證投資占基金凈值比例0.11%，債券投資占基金凈值比例68.37%，現(xiàn)金和到期日不超過(guò)1 年的政府債券占基金凈值比例 7.86%， 符合基金合同的相關(guān)規(guī)定。

　　2、本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)采用每日再平衡的計(jì)算方法。

　　三、管理人報(bào)告

　　(一)基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

　　袁野先生，工商管理碩士，11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任深圳投資基金管理公司天驥基金基金經(jīng)理、國(guó)信證券基金債券部投資經(jīng)理。2002年加入國(guó)投瑞銀基金管理有限公司，任基金經(jīng)理助理。自2006年2月起任本基金基金經(jīng)理。

　　徐煒哲先生，倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)碩士，7年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任美國(guó)紐約Davis Polk & Wardwell資本市場(chǎng)部分析員，國(guó)信證券研究部高級(jí)分析師，中信基金管理公司研究部高級(jí)經(jīng)理，CLSA Limited （里昂證券）中國(guó)研究部分析師。2006年8月加入國(guó)投瑞銀基金管理有限公司研究部任高級(jí)組合經(jīng)理。自2008年4月起任本基金基金經(jīng)理。

　　(二)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說(shuō)明

　　在報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人遵守《證券投資基金法》及其系列法規(guī)和《國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同》等有關(guān)規(guī)定，本著恪守誠(chéng)信、審慎勤勉，忠實(shí)盡職的原則，為基金份額持有人的利益管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。在報(bào)告期內(nèi)，基金的投資決策規(guī)范，基金運(yùn)作合法合規(guī)，沒(méi)有損害基金份額持有人利益的行為。

　　(三)基金經(jīng)理工作報(bào)告

　　二季度股票市場(chǎng)在憂慮通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)放緩和次貸危機(jī)中維持弱勢(shì)并且波動(dòng)較大。在政府減印花稅的刺激下，市場(chǎng)有一次較大的反彈。但是在經(jīng)濟(jì)基本面沒(méi)有改善的情況下，市場(chǎng)缺乏基本面的支撐。而在央行意外調(diào)高存款準(zhǔn)備金率一個(gè)百分點(diǎn)收縮信貸的情況下，市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下挫。債券市場(chǎng)二季度在央行大幅上調(diào)存款準(zhǔn)備金率超出市場(chǎng)預(yù)期，成品油電力價(jià)格調(diào)整推升市場(chǎng)通脹預(yù)期等因素作用下，國(guó)債市場(chǎng)出現(xiàn)急速調(diào)整，二季度中國(guó)債券總指數(shù)、銀行間國(guó)債和企業(yè)債指數(shù)分別下跌1.54%、2.87%和0.76%；金融債和央票表現(xiàn)相對(duì)較好，金融債和央票指數(shù)分別上升0.44%和1.18%。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金在股票配置中，超配了受益于高油價(jià)的能源板塊和具有提價(jià)能力的原材料行業(yè)，以及一些需求較穩(wěn)定的消費(fèi)和受政府投資拉動(dòng)的行業(yè)，減持了一些受到成本壓力上漲和估值較高的公司。截止報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.0758元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為-10.90%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-5.23%。

　　（四）公平交易、異常交易說(shuō)明以及投資風(fēng)格相似的投資組合業(yè)績(jī)比較

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人依據(jù)證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的要求，建立完善了公平交易相關(guān)的系列制度，通過(guò)工作制度、流程和技術(shù)手段保證公平交易原則的實(shí)現(xiàn)，確保本基金管理人旗下各投資組合在研究、決策、交易執(zhí)行等各方面均得到公平對(duì)待，并通過(guò)對(duì)投資交易行為的監(jiān)控、分析評(píng)估和信息披露來(lái)加強(qiáng)對(duì)公平交易過(guò)程和結(jié)果的監(jiān)督，形成了有效地公平交易體系。本報(bào)告期，本基金管理人各項(xiàng)公平交易制度流程均得到良好地貫徹執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)存在違反公平交易原則的現(xiàn)象。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)現(xiàn)可能的異常交易行為。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本公司未管理其他投資風(fēng)格與本基金相似的投資組合，不存在投資風(fēng)格相似的不同投資組合之間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異超過(guò)5%之情形。

　　四、基金投資組合報(bào)告（截止2008年6月30日）

　　(一)基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　(二)按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　(三)股票投資前十名股票明細(xì)

　　■

　　(四)按券種分類的債券投資組合

　　■

　　*注：本基金持有的金融債及央行票據(jù)均可計(jì)入國(guó)家債券投資比例，合計(jì)市值258，722，000.00元，占基金凈值的比例為49.85％。

　　(五)債券投資前五名債券明細(xì)

　　■

　　(六)投資組合報(bào)告附注

　　1、報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，也沒(méi)有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。

　　2、基金投資的前十名股票均屬于基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)的股票。

　　3、報(bào)告期內(nèi)本基金未投資托管行股票、未投資控股股東主承銷的證券，未從二級(jí)市場(chǎng)主動(dòng)投資分離交易可轉(zhuǎn)債附送的權(quán)證，投資流通受限證券未違反相關(guān)法規(guī)或本基金管理公司的規(guī)定。

　　4、其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　5、處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　■

　　6、報(bào)告期內(nèi)基金持有權(quán)證變動(dòng)明細(xì)如下表：

　　■

　　7、報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

　　五、開放式基金份額變動(dòng)

　　■

　　六、重大事項(xiàng)揭示

　　(一)報(bào)告期內(nèi)本公司新增中信銀行股份有限公司、國(guó)元證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司和興業(yè)股份有限公司及財(cái)通證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司代理本基金的銷售業(yè)務(wù)。指定媒體公告時(shí)間分別為2008年4月1日、2008年4月21日、2008年5月20日、2008年6月30日。

　　(二)報(bào)告期內(nèi)本公司增聘徐煒哲先生擔(dān)任本基金基金經(jīng)理，和袁野先生共同管理本基金。指定媒體公告時(shí)間為2008年4月3日。

　　(三)報(bào)告期內(nèi)本公司公告關(guān)于參加國(guó)泰君安網(wǎng)上申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的補(bǔ)充公告。指定媒體公告時(shí)間為2008年4月3日。

　　(四)報(bào)告期內(nèi)本公司對(duì)本基金實(shí)施收益分配。每10份基金份額派發(fā)紅利1.00元。指定媒體公告時(shí)間為2008年4月17日。

　　(五)報(bào)告期內(nèi)本公司旗下國(guó)投瑞銀融華基金、國(guó)投瑞銀景氣基金、國(guó)投瑞銀核心基金、國(guó)投瑞銀創(chuàng)新基金、國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)基金及國(guó)投瑞銀穩(wěn)定基金增開轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，并對(duì)原基金轉(zhuǎn)換規(guī)則進(jìn)行調(diào)整。指定媒體公告時(shí)間為2008年5月27日。

　　(六)報(bào)告期內(nèi)本公司旗下國(guó)投瑞銀融華基金、國(guó)投瑞銀景氣基金、國(guó)投瑞銀創(chuàng)新基金、國(guó)投瑞銀核心基金、國(guó)投瑞銀穩(wěn)健基金、國(guó)投瑞銀穩(wěn)定基金及國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選基金自2008年6月6日起開通招商銀行一卡通網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)及實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠。指定媒體公告時(shí)間為2008年6月4日。

　　(七)報(bào)告期內(nèi)本公司住所變更為“深圳市福田區(qū)金田路4028號(hào)榮超經(jīng)貿(mào)中心46層”事項(xiàng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可字［2008］504號(hào)文批準(zhǔn)，并已完成工商變更登記手續(xù)。指定媒體公告時(shí)間為2008年6月28日。

　　七、備查文件目錄

　　(一)《關(guān)于同意中融融華債券型證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2003]18號(hào)）

　　(二)《國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同》

　　(三)《國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金托管協(xié)議》

　　(四)國(guó)投瑞銀基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程及基金管理人業(yè)務(wù)資格批件

　　(五)本報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上披露的信息公告原文

　　(六)國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2008年第二季度報(bào)告原文

　　查閱地點(diǎn)：中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)金田路4028號(hào)榮超經(jīng)貿(mào)中心46樓。

　　網(wǎng)址：http://www.ubssdic.com

　　國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

　　二零零八年七月十八日

　　序號(hào)

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　2008.04.01-2008.06.30

　　1

　　基金本期利潤(rùn)總額

　　-67，804，371.86

　　2

　　其中：本期公允價(jià)值變動(dòng)損益

　　10，893，351.38

　　3

　　本期利潤(rùn)總額扣減公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額

　　-78，697，723.24

　　4

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

　　-0.1372

　　5

　　期末基金資產(chǎn)凈值

　　519，044，914.73

　　6

　　期末基金份額凈值

　　1.0758

　　階段

　　凈值增長(zhǎng)率①

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率

　　③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①－③

　　②－④

　　過(guò)去3個(gè)月

　　-10.90%

　　1.03%

　　-5.23%

　　0.66%

　　-5.67%

　　0.37%

　　資產(chǎn)項(xiàng)目

　　期末金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（%）

　　股票合計(jì)（市值）

　　78，082，023.70

　　14.99

　　債券合計(jì)（市值）

　　354，852，255.95

　　68.15

　　權(quán)證合計(jì)（市值）

　　591，030.70

　　0.11

　　銀行存款和清算備付金合計(jì)

　　2，342，496.21

　　0.45

　　其他資產(chǎn)合計(jì)

　　84，861，789.11

　　16.30

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　520，729，595.67

　　100.00

　　行業(yè)分類

　　期末市值（元）

　　市值占資產(chǎn)凈值比例(%)

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　B 采掘業(yè)

　　13，604，642.10

　　2.62

　　C 制造業(yè)

　　34，436，904.50

　　6.63

　　C0 食品、飲料

　　3，387，197.83

　　0.65

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　2，222，254.54

　　0.43

　　C2 木材、家具

　　0.00

　　0.00

　　C3 造紙、印刷

　　0.00

　　0.00

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　16，396，855.08

　　3.16

　　C5 電子

　　0.00

　　0.00

　　C6 金屬、非金屬

　　506，400.00

　　0.10

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　7，752，165.50

　　1.49

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　3，369，373.15

　　0.65

　　C99 其他制造業(yè)

　　802，658.40

　　0.15

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　E 建筑業(yè)

　　1，696，032.00

　　0.33

　　F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　1，333，933.30

　　0.26

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　7，561，197.52

　　1.46

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　15，683，813.60

　　3.02

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　2，201，250.60

　　0.42

　　K 社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　M 綜合類

　　1，564，250.08

　　0.30

　　合計(jì)

　　78，082，023.70

　　15.04

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù) 量（股）

　　期末市值（元）

　　期末市值占期末凈值比(%)

　　1

　　000792

　　鹽湖鉀肥

　　110，933

　　9，775，415.96

　　1.88

　　2

　　600036

　　招商銀行

　　196，810

　　4，609，290.20

　　0.89

　　3

　　000937

　　金牛能源

　　95，940

　　4，238，629.20

　　0.82

　　4

　　600859

　　王府井

　　103，079

　　3，956，172.02

　　0.76

　　5

　　601318

　　中國(guó)平安

　　65，400

　　3，221，604.00

　　0.62

　　6

　　601398

　　工商銀行

　　540，600

　　2，681，376.00

　　0.52

　　7

　　600547

　　山東黃金

　　48，600

　　2，505，330.00

　　0.48

　　8

　　600096

　　云天化

　　40，000

　　2，464，000.00

　　0.47

　　9

　　600596

　　新安股份

　　37，358

　　2，257，917.52

　　0.44

　　10

　　002029

　　七 匹 狼

　　135，586

　　2，222，254.54

　　0.43

　　券種項(xiàng)目

　　期 末 市 值

　　（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　國(guó)債

　　9，650，000.00

　　1.86

　　金融債*

　　130，396，000.00

　　25.12

　　央行票據(jù)*

　　128，326，000.00

　　24.72

　　企業(yè)債

　　45，569，472.40

　　8.78

　　可轉(zhuǎn)債

　　40，910，783.55

　　7.88

　　債券投資合計(jì)

　　354，852，255.95

　　68.37

　　序號(hào)

　　債券名稱

　　債券期末市值

　　（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　1

　　07進(jìn)出09

　　80，336，000.00

　　15.48

　　2

　　07進(jìn)出13

　　50，060，000.00

　　9.64

　　3

　　08央行票據(jù)35

　　49，950，000.00

　　9.62

　　4

　　08央行票據(jù)47

　　39，944，000.00

　　7.70

　　5

　　08央行票據(jù)34

　　38，432，000.00

　　7.40

　　項(xiàng) 目

　　期 末 金 額（元）

　　應(yīng)收證券清算款

　　79，961，027.53

　　應(yīng)收利息

　　3，828，047.10

　　存出保證金

　　1，000，000.00

　　應(yīng)收股利

　　41，306.66

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　31，407.82

　　合 計(jì)

　　84，861，789.11

　　序號(hào)

　　債券代碼

　　債券名稱

　　債券期末市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　1

　　125709

　　唐鋼轉(zhuǎn)債

　　16，703，319.87

　　3.22

　　2

　　110971

　　恒源轉(zhuǎn)債

　　8，617，252.80

　　1.66

　　3

　　128031

　　巨輪轉(zhuǎn)債

　　5，131，984.48

　　0.99

　　4

　　110567

　　山鷹轉(zhuǎn)債

　　4，012，751.40

　　0.77

　　5

　　110227

　　赤化轉(zhuǎn)債

　　3，064，954.20

　　0.59

　　序號(hào)

　　權(quán)證名稱

　　本期增加數(shù)量

　　（份）

　　本期賣出數(shù)量

　　（份）

　　賣出差價(jià)收入

　　（元）

　　期末持有數(shù)量

　　（份）

　　期末市值

　　（元）

　　獲得途徑

　　1

　　武鋼CWB1

　　137，449

　　591，030.70

　　上期因申購(gòu)可分離轉(zhuǎn)債而獲配

　　2

　　深高CWB1

　　--

　　62，640

　　123，515.56

　　--

　　--

　　上期因申購(gòu)可分離轉(zhuǎn)債而獲配

　　3

　　青啤CWB1

　　84，350

　　84，350

　　11，188.95

　　因申購(gòu)可分離轉(zhuǎn)債而獲配

　　項(xiàng)目

　　金 額

　　期初基金份額總額

　　517，367，618.17

　　加：本期基金總申購(gòu)份額

　　43，508，462.13

　　其中:紅利再投

　　16，607，509.32

　　減：本期基金總贖回份額

　　78，411，408.91

　　期末基金份額總額

　　482，464，671.39

　　國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金

　　2008年第二季度報(bào)告

　　基金管理人：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)光大銀行股份有限公司