重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人--中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年7月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

　　本報(bào)告的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　一、基金產(chǎn)品概況

　　基金簡(jiǎn)稱：國(guó)投瑞銀穩(wěn)定基金

　　基金運(yùn)作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2008年1月11日

　　基金期末份額總額：3，880，515，948.26份

　　基金管理人：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

　　投資目標(biāo)：

　　本基金在追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上，力求獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。

　　投資范圍：

　　本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

　　本基金主要投資于國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益證券品種。本基金對(duì)債券類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

　　本基金也可投資于非債券類金融工具。本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，但可以參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)或增發(fā)新股，并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他非債券類品種。本基金對(duì)非債券類資產(chǎn)的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金將在其可交易之日起的90 個(gè)交易日內(nèi)賣出。

　　投資策略：

　　本基金將根據(jù)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)以及債券市場(chǎng)資金供求情況來預(yù)測(cè)債券市場(chǎng)利率走勢(shì)，并對(duì)各固定收益品種收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)、久期和利率敏感性進(jìn)行綜合分析，評(píng)定各品種的投資價(jià)值，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，主動(dòng)構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合，力爭(zhēng)獲取超額收益。此外，通過對(duì)首次發(fā)行和增發(fā)公司內(nèi)在價(jià)值和一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)收益率的細(xì)致分析，積極參與一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)，獲得較為安全的新股申購(gòu)收益。

　　1、資產(chǎn)配置

　　本基金采取穩(wěn)健的投資策略，通過固定收益類金融工具的主動(dòng)管理，力求降低基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)股票市場(chǎng)的趨勢(shì)研判及新股申購(gòu)收益率預(yù)測(cè)，積極參與風(fēng)險(xiǎn)較低的一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)和增發(fā)新股，力求提高基金收益率。

　　2、債券類資產(chǎn)的投資管理

　　本基金借鑒UBS Global AM 固定收益組合的管理方法，采取“自上而下”的債券分析方法，確定債券模擬組合，并管理組合風(fēng)險(xiǎn)。

　　（1）評(píng)估債券價(jià)值

　　債券基本價(jià)值評(píng)估的主要依據(jù)是均衡收益率曲線（Equilibrium YieldCurves）。

　　均衡收益率曲線是所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)都得到補(bǔ)償時(shí)，收益率曲線的合理位置。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償包括四個(gè)方面：資金的時(shí)間價(jià)值（補(bǔ)償）、通貨膨脹補(bǔ)償、期限補(bǔ)償、流動(dòng)性及信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

　　本基金基于均衡收益率曲線，計(jì)算不同資產(chǎn)類別、不同剩余期限債券品種的預(yù)期超額回報(bào)，并對(duì)預(yù)期超額回報(bào)進(jìn)行排序，得到投資評(píng)級(jí)。

　　（2）選擇投資策略

　　債券投資策略主要包括：久期策略、收益率曲線策略、類別選擇策略和個(gè)券選擇策略。在不同時(shí)期，以上策略對(duì)組合收益和風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)不盡相同，具體采用何種策略，取決于債券組合允許的風(fēng)險(xiǎn)程度。

　　（3）可轉(zhuǎn)換債券的投資管理

　　可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金將選擇公司基本面優(yōu)良的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資，并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具進(jìn)行定價(jià)。本基金持有的可轉(zhuǎn)換債券可以轉(zhuǎn)換為股票。

　　（4）資產(chǎn)支持證券等的投資管理

　　資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上，輔以數(shù)量化模型確定其內(nèi)在價(jià)值。

　　（5）組合構(gòu)建及調(diào)整

　　由公司投資主管和債券組負(fù)責(zé)人組成債券策略組。該小組將借鑒UBS GlobalAM 債券研究方法，結(jié)合各成員債券投資管理經(jīng)驗(yàn)，評(píng)估債券價(jià)格與內(nèi)在價(jià)值偏離幅度是否可靠，據(jù)此構(gòu)建債券模擬組合。

　　債券策略組每周開會(huì)討論債券策略組合，買入低估債券，賣出高估債券。同時(shí)從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，評(píng)估組合調(diào)整對(duì)組合久期、類別權(quán)重等的影響。

　　隨著債券市場(chǎng)的發(fā)展與金融創(chuàng)新的深入，以及相關(guān)法律法規(guī)允許本基金可投資的金融工具出現(xiàn)時(shí)，本基金將基于審慎的原則，在滿足本基金投資目標(biāo)的前提下適時(shí)調(diào)整基金投資范圍和投資比例。

　　（6）風(fēng)險(xiǎn)管理與歸因分析

　　國(guó)投瑞銀借鑒UBS Global AM 全球風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（GRS）方法管理債券組合風(fēng)險(xiǎn)。GRS 方法關(guān)注組合風(fēng)險(xiǎn)來源，包括久期、剩余期限、匯率和信用特征。把組合總體風(fēng)險(xiǎn)分解為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人特定風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)等。

　　3、新股申購(gòu)策略

　　本基金將積極參與新股申購(gòu)。在進(jìn)行新股申購(gòu)時(shí)，基金管理人將結(jié)合金融工程數(shù)量化模型，使用GEVS 模型等方法評(píng)估股票的內(nèi)在價(jià)值，充分借鑒合作券商等外部資源的研究成果，對(duì)于擬發(fā)行上市的新股（或增發(fā)新股）等權(quán)益類資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行深入發(fā)掘，評(píng)估申購(gòu)收益率，并通過對(duì)申購(gòu)資金的積極管理，制定相應(yīng)的申購(gòu)和擇時(shí)賣出策略以獲取較好投資收益。

　　本基金結(jié)合發(fā)行市場(chǎng)資金狀況和新股上市首日表現(xiàn)，預(yù)測(cè)股票上市后的市場(chǎng)價(jià)格，分析和比較申購(gòu)收益率，從而決定是否參與新股申購(gòu)。

　　一般情況下，本基金對(duì)獲配新股將在上市首日起擇機(jī)賣出，以控制基金凈值的波動(dòng)。若上市初價(jià)格低于合理估值，則等待至價(jià)格上升至合理價(jià)位時(shí)賣出，但持有時(shí)間最長(zhǎng)不得超過可交易之日起的90 個(gè)交易日。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中信標(biāo)普全債指數(shù)收益率

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：

　　本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。

　　二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　(一)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(未經(jīng)審計(jì))單位：人民幣元

　　■

　　注：以上所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如基金申購(gòu)贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　(二)基金凈值表現(xiàn)

　　1、 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定基金歷史各時(shí)間段凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

　　■

　　2、國(guó)投瑞銀穩(wěn)定基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　■

　　注：1、自基金合同生效日至本報(bào)告期末本基金運(yùn)作時(shí)間未滿一年。

　　2、本基金合同約定：“基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起3 個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定”。本基金合同于2008年1月11日生效，截至本報(bào)告期末建倉期已過，各投資組合比例分別為股票投資占基金凈值比例1.35%，權(quán)證投資占基金凈值比例0.15%，債券投資占基金凈值比例95.35%，現(xiàn)金和到期日不超過1 年的政府債券占基金凈值比例 42.02%，符合基金合同的相關(guān)規(guī)定。

　　3、本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)采用每日再平衡的計(jì)算方法。

　　三、管理人報(bào)告

　　(一)基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

　　韓海平先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，管理科學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)雙學(xué)士。4年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，美國(guó)投資管理研究協(xié)會(huì)（CFA Institute）和全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)（GARP)會(huì)員，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）資格。曾任職于招商基金管理有限公司。自2008年4月起任本基金基金經(jīng)理。

　　芮穎女士，牛津大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，7年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于中國(guó)人民銀行貨幣政策司、瑞銀華寶香港有限公司、博時(shí)基金管理有限公司，任本公司固定收益總監(jiān)。2008年1月本基金合同生效之日起任本基金基金經(jīng)理。

　　報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)基金經(jīng)理進(jìn)行了調(diào)整，自2008年4月3日起增聘韓海平先生擔(dān)任本基金基金經(jīng)理，和芮穎女士共同管理本基金。自2008年5月31日起由韓海平先生單獨(dú)擔(dān)任本基金基金經(jīng)理，芮穎女士不再擔(dān)任本基金基金經(jīng)理職務(wù)。

　　(二)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說明

　　在報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人遵守《證券投資基金法》及其系列法規(guī)和《國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金基金合同》等有關(guān)規(guī)定，本著恪守誠(chéng)信、審慎勤勉，忠實(shí)盡職的原則，為基金份額持有人的利益管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。在報(bào)告期內(nèi)，基金的投資決策規(guī)范，基金運(yùn)作合法合規(guī)，沒有損害基金份額持有人利益的行為。

　　(三)基金經(jīng)理工作報(bào)告

　　二季度在央行大幅上調(diào)存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期，成品油電力價(jià)格調(diào)整推升市場(chǎng)通脹預(yù)期等因素作用下，國(guó)債市場(chǎng)出現(xiàn)急速調(diào)整，二季度中國(guó)債券總指數(shù)、銀行間國(guó)債和企業(yè)債指數(shù)分別下跌1.54%、2.87%和0.76%；金融債和央票表現(xiàn)相對(duì)較好，金融債和央票指數(shù)分別上升0.44%和1.18%。

　　報(bào)告期本基金建倉期屆滿，采用“核心—衛(wèi)星”的投資策略，本基金80%的資產(chǎn)為核心組合，主要從投資價(jià)值的角度來進(jìn)行配置，20%的資產(chǎn)為衛(wèi)星組合，主要是滿足流動(dòng)性的需求，并配合新股申購(gòu)。二季度由于股票市場(chǎng)低迷，新股申購(gòu)已經(jīng)不再是“免費(fèi)午餐”，因此本基金對(duì)于網(wǎng)上新股申購(gòu)持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，選擇了一些基本面很好的股票申購(gòu)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提升基金的收益。截止報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.0138元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為0.61%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.01%。

　　（四）公平交易、異常交易說明以及投資風(fēng)格相似的投資組合業(yè)績(jī)比較

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人依據(jù)證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的要求，建立完善了公平交易相關(guān)的系列制度，通過工作制度、流程和技術(shù)手段保證公平交易原則的實(shí)現(xiàn)，確保本基金管理人旗下各投資組合在研究、決策、交易執(zhí)行等各方面均得到公平對(duì)待，并通過對(duì)投資交易行為的監(jiān)控、分析評(píng)估和信息披露來加強(qiáng)對(duì)公平交易過程和結(jié)果的監(jiān)督，形成了有效地公平交易體系。本報(bào)告期，本基金管理人各項(xiàng)公平交易制度流程均得到良好地貫徹執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)存在違反公平交易原則的現(xiàn)象。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金于4月9日通過網(wǎng)上申購(gòu)方式申購(gòu)中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司承銷的“金鉬股份”，并中簽398，000股。中簽股票于該股上市流通首日4月17日全部售出，實(shí)現(xiàn)股票差價(jià)收入1，905，527.88元。該交易屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本公司未管理其他投資風(fēng)格與本基金相似的投資組合，不存在投資風(fēng)格相似的不同投資組合之間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異超過5%之情形。

　　四、基金投資組合報(bào)告（截止2008年6月30日）

　　(一)基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　(二)按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　(三)股票投資前十名股票明細(xì)

　　■

　　(四)按券種分類的債券投資組合

　　■

　　*注：本基金持有的金融債及央行票據(jù)均可計(jì)入國(guó)家債券投資比例，市值3，199，038，000.00元，占基金凈值的比例為81.32％。

　　(五)債券投資前五名債券明細(xì)

　　■

　　(六)投資組合報(bào)告附注

　　1、 報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，也沒有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。

　　2、 基金投資的前十名股票均屬于基金合同規(guī)定備選股票庫之內(nèi)的股票。

　　3、 報(bào)告期內(nèi)本基金未投資托管行股票、未投資控股股東主承銷的證券，未從二級(jí)市場(chǎng)主動(dòng)投資分離交易可轉(zhuǎn)債附送的權(quán)證，投資流通受限證券未違反相關(guān)法規(guī)或本基金管理公司的規(guī)定。

　　4、 其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　5、 處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)：

　　■

　　6、 報(bào)告期內(nèi)基金投資權(quán)證情況

　　■

　　7、 報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

　　五、開放式基金份額變動(dòng)

　　■

　　六、重大事項(xiàng)揭示

　　(一) 報(bào)告期內(nèi)本公司新增中信銀行股份有限公司、國(guó)元證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司及財(cái)通證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司代理本基金的銷售業(yè)務(wù)。指定媒體公告時(shí)間分別為2008年4月1日、2008年4月21日、2008年5月20日及2008年6月30日。

　　(二) 報(bào)告期內(nèi)本公司對(duì)基金經(jīng)理進(jìn)行了調(diào)整，自2008年4月3日起增聘韓海平先生擔(dān)任本基金基金經(jīng)理，和芮穎女士共同管理本基金。自2008年5月31日起芮穎女士不再擔(dān)任本基金基金經(jīng)理由韓海平先生單獨(dú)擔(dān)任本基金基金經(jīng)理，指定媒體公告時(shí)間分別為2008年4月3日和2008年5月31日。

　　(三) 報(bào)告期內(nèi)本公司增開旗下國(guó)投瑞銀融華基金、國(guó)投瑞銀景氣基金、國(guó)投瑞銀核心基金、國(guó)投瑞銀創(chuàng)新基金、國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)基金及國(guó)投瑞銀穩(wěn)定基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，并對(duì)原基金轉(zhuǎn)換規(guī)則進(jìn)行調(diào)整。指定媒體公告時(shí)間為2008年5月27日。

　　(四) 報(bào)告期內(nèi)本公司旗下管理的國(guó)投瑞銀融華基金、國(guó)投瑞銀景氣基金、國(guó)投瑞銀創(chuàng)新基金、國(guó)投瑞銀核心基金、國(guó)投瑞銀穩(wěn)健基金、國(guó)投瑞銀穩(wěn)定基金及國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選基金自2008年6月6日起開通招商銀行一卡通網(wǎng)上支付及實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠。指定媒體公告時(shí)間為2008年6月4日。

　　(五) 報(bào)告期內(nèi)本公司住所變更為“深圳市福田區(qū)金田路4028號(hào)榮超經(jīng)貿(mào)中心46層”事項(xiàng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可字［2008］504號(hào)文批準(zhǔn)，并已完成工商變更登記手續(xù)。指定媒體公告時(shí)間為2008年6月28日。

　　七、備查文件目錄

　　(一) 《關(guān)于同意國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2007]332號(hào)）

　　(二) 《關(guān)于國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金備案確認(rèn)的函》（基金部函[2008]6號(hào)）

　　(三) 《國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金基金合同》

　　(四) 《國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金托管協(xié)議》

　　(五) 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程及基金管理人業(yè)務(wù)資格批件

　　(六) 本報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上披露的信息公告原文

　　(七) 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金2008年第二季度報(bào)告原文

　　查閱地點(diǎn)：中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)金田路4028號(hào)榮超經(jīng)貿(mào)中心46樓。

　　網(wǎng)址：http://www.ubssdic.com

　　國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

　　二零零八年七月十八日

　　序號(hào)

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　2008.04.01至2008.06.30

　　1

　　基金本期利潤(rùn)總額

　　24，729，276.92

　　2

　　其中：本期公允價(jià)值變動(dòng)損益

　　-10，891，774.11

　　3

　　本期利潤(rùn)總額扣減公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額

　　35，621，051.03

　　4

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

　　0.0058

　　5

　　期末基金資產(chǎn)凈值

　　3，933，988，158.47

　　6

　　期末基金份額凈值

　　1.0138

　　階段

　　凈值增長(zhǎng)率①

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率

　　③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①－③

　　②－④

　　過去3個(gè)月

　　0.61%

　　0.06%

　　0.01%

　　0.04%

　　0.60%

　　0.02%

　　資產(chǎn)項(xiàng)目

　　期末金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（%）

　　股票合計(jì)（市值）

　　53，024，429.42

　　1.25

　　債券合計(jì)（市值）

　　3，751，140，784.90

　　88.40

　　權(quán)證合計(jì)（市值）

　　5，844，807.36

　　0.14

　　銀行存款和清算備付金合計(jì)

　　249，990，283.98

　　5.89

　　其他資產(chǎn)合計(jì)

　　183，548，860.46

　　4.33

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　4，243，549，166.12

　　100.00

　　行業(yè)分類

　　期末市值

　　（元）

　　市值占基金資產(chǎn)

　　凈值比例（%）

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　--

　　--

　　B 采掘業(yè)

　　2，293，020.60

　　0.06

　　C 制造業(yè)

　　1，920，414.72

　　0.05

　　C0 食品、飲料

　　--

　　--

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　--

　　--

　　C2 木材、家具

　　--

　　--

　　C3 造紙、印刷

　　--

　　--

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　--

　　--

　　C5 電子

　　--

　　--

　　C6 金屬、非金屬

　　--

　　--

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　1，920，414.72

　　0.05

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　--

　　--

　　C99 其他制造業(yè)

　　--

　　--

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　--

　　--

　　E 建筑業(yè)

　　47，736，000.00

　　1.21

　　F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)

　　--

　　--

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　--

　　--

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　1，074，994.10

　　0.03

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　--

　　--

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　--

　　--

　　K 社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　--

　　--

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　--

　　--

　　M 綜合類

　　--

　　--

　　合計(jì)

　　53，024，429.42

　　1.35

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù) 量

　　（股）

　　期末市值

　　（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　601186

　　中國(guó)鐵建

　　5，100，000

　　47，736，000.00

　　1.21

　　2

　　601899

　　紫金礦業(yè)

　　293，977

　　2，293，020.60

　　0.06

　　3

　　002242

　　九陽股份

　　47，488

　　1，920，414.72

　　0.05

　　4

　　002251

　　步 步 高

　　22，142

　　1，074，994.10

　　0.03

　　券種項(xiàng)目

　　期 末 市 值

　　（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　國(guó)債

　　107，119，000.00

　　2.72

　　金融債*

　　547，780，000.00

　　13.92

　　央行票據(jù)*

　　2，651，258，000.00

　　67.39

　　企業(yè)債

　　428，852，328.80

　　10.90

　　可轉(zhuǎn)債

　　16，131，456.10

　　0.41

　　債券投資合計(jì)

　　3，751，140，784.90

　　95.35

　　序號(hào)

　　債券名稱

　　債券期末市值

　　（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　1

　　08央行票據(jù)13

　　961，000，000.00

　　24.43

　　2

　　08央行票據(jù)47

　　549，230，000.00

　　13.96

　　3

　　08央行票據(jù)28

　　441，968，000.00

　　11.23

　　4

　　08央行票據(jù)56

　　399，360，000.00

　　10.15

　　5

　　08國(guó)開07

　　348，320，000.00

　　8.85

　　項(xiàng) 目

　　期 末 金 額（元）

　　應(yīng)收證券清算款

　　139，000，000.00

　　應(yīng)收利息

　　43，859，076.46

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　689，784.00

　　合 計(jì)

　　183，548，860.46

　　序號(hào)

　　債券代碼

　　債券名稱

　　債券期末市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　1

　　125709

　　唐鋼轉(zhuǎn)債

　　5，254，500.00

　　0.13

　　序號(hào)

　　權(quán)證名稱

　　本期增加數(shù)量

　　（份）

　　本期賣出數(shù)量

　　（份）

　　賣出差價(jià)收入 （元）

　　期末持有數(shù)量（份）

　　期末市值

　　（元）

　　獲得途徑

　　1

　　石化CWB1

　　――

　　1，276，816

　　-908，235.20

　　――

　　――

　　上期因申購(gòu)可分離轉(zhuǎn)債而獲配

　　2

　　青啤CWB1

　　158，130

　　158，130

　　147，395.24

　　――

　　――

　　因申購(gòu)可分離轉(zhuǎn)債而獲配

　　3

　　國(guó)電CWB1

　　997，133

　　997，133

　　1，636，953.50

　　――

　　――

　　因申購(gòu)可分離轉(zhuǎn)債而獲配

　　4

　　康美CWB1

　　489，140

　　489，140

　　828，489.39

　　――

　　――

　　因申購(gòu)可分離轉(zhuǎn)債而獲配

　　5

　　寶鋼CWB1

　　4，882，880

　　――

　　――

　　4，882，880

　　5，844，807.36

　　因申購(gòu)可分離轉(zhuǎn)債而獲配

　　項(xiàng)目

　　金 額

　　期初基金份額總額

　　4，193，311，022.50

　　加：本期基金總申購(gòu)份額

　　1，144，328，873.92

　　減：本期基金總贖回份額

　　1，457，123，948.16

　　期末基金份額總額

　　3，880，515，948.26

　　國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金

　　2008年第二季度報(bào)告

　　基金管理人：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司