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匯添富優勢精選混合型證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中國證券網-上海證券報
§1 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年7月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金產品概況 基金簡稱：添富優勢 交易代碼：519008 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2005年8月25日 報告期末基金份額總額： 2，251，093，656.49份 投資目標：投資具有持續競爭優勢的企業，分享其在中國經濟持續高速成長背景下的長期優異業績，為基金份額持有人謀求長期穩定的投資回報。 投資策略：本基金采用適度動態資產配置策略，同時運用匯添富持續競爭優勢企業評估系統自下而上精選個股，并對投資組合進行積極而有效的風險管理。 業績比較基準：70%×滬深300指數收益率+30%×上證國債指數收益率。 風險收益特征：本基金是精選股票、并且進行積極風險控制的混合型基金，本基金的風險和預期收益比較均衡，在證券投資基金中屬于風險適中的基金品種。 基金管理人：匯添富基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 §3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要財務指標 單位：人民幣元 ■ 注：上述本基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 3.2 基金凈值表現 3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ 3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 ■ §4 管理人報告 4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介 ■ ■ 4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明 本基金管理人在本報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法規、證監會規定和本基金合同的約定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。本基金無重大違法、違規行為，本基金投資組合符合有關法規及基金合同的約定。 4.3 公平交易專項說明 4.3.1 公平交易制度的執行情況 本基金管理人已依據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》建立起健全、有效、規范的公平交易制度體系和公平交易機制，涵蓋了各投資組合、各投資市場、各投資標的，貫穿了授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估全過程，并通過分析報告、監控、稽核保證制度流程的有效執行。 4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 本基金為混合型基金，股票投資對象主要是“持續競爭優勢企業”，與本基金管理人旗下其他基金投資組合風格不同。 4.3.3 異常交易行為的專項說明 報告期內，公司公平交易制度執行情況良好，未發生任何異常交易行為。 4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 二季度，滬深股市依舊深幅調整，滬深300指數下跌26.35%。期間，管理層曾出臺了規范大小非減持、印花稅降低等多項措施，一度引發來市場的井噴行情，但最終仍不能改變A股市場震蕩向下的趨勢。 回顧本季度的投資，基于宏觀經濟增速下降和上市公司盈利增速下滑的預期，我們繼續降低了倉位水平，控制系統性風險。在行業配置層面，減持了與宏觀調控相關聯的行業以及兩頭受到擠壓的制造業。在風格資產配置層面，增持了企業長期競爭優勢明顯，盈利增長比較穩定的一些中盤成長股。 目前，投資者對于經濟下滑已達成共識，分歧在于回落的方式以及持續的時間。A股市場提前反映了基本面變壞的預期，部分企業的估值已具備中長期的吸引力，進一步大幅殺跌的動能比較有限。高油價依然是一個很重要的不確定因素，政府在控制通脹和確保增長方面的抉擇也成為影響走勢的重要因素。隨著整體市場估值水平的大幅度降低，市場將從整體趨勢性下跌逐步演變成下跌收緩，結構性投資機會凸現的格局。從策略上來看，我們將采用自下而上的方法，選擇能抵御經濟周期下滑，公司治理優良，具有長期競爭優勢，同時估值具有較強的吸引力的企業進行投資。 §5 投資組合報告 5.1 報告期末基金資產組合情況 ■ 5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ 5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 ■ 5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 ■ ■ 5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 ■ 5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 5.8 投資組合報告附注 5.8.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的情況。 5.8.2本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 5.8.3 其他資產構成 ■ 5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 ■ §6 開放式基金份額變動 單位：份 ■ §7 備查文件目錄 7.1 備查文件目錄 1、 中國證監會批準匯添富優勢精選混合型證券投資基金募集的文件； 2、 《匯添富優勢精選混合型證券投資基金基金合同》； 3、 《匯添富優勢精選混合型證券投資基金托管協議》； 4、 基金管理人業務資格批件、營業執照； 5、 報告期內匯添富優勢精選混合型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告； 6、 中國證監會要求的其他文件。 7.2 存放地點 上海市富城路99號震旦國際大樓21樓 匯添富基金管理有限公司 7.3 查閱方式 投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱，或登錄基金管理人網站www.99fund.com查閱，還可撥打基金管理人客戶服務中心電話：400-888-9918查詢相關信息。 匯添富基金管理有限公司 2008年7月18日 1.本期利潤 -1，392，420，626.24 2.本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 -598，956，965.25 3.加權平均基金份額本期利潤 -0.7470 4.期末基金資產凈值 5，200，029，403.81 5.期末基金份額凈值 2.3100 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 本報告期 -19.58% 1.94% -18.36% 2.33% -1.22% -0.39% 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 龐颯 本基金的基金經理、匯添富均衡增長股票型證券投資基金的基金經理。 2005年8月25日 － 8年 國籍：中國。學歷：浙江大學生命科學院理學碩士。相關業務資格：證券投資基金從業資格。從業經歷：曾任申銀萬國證券研究所行業分析師、富國基金管理有限公司行業分析師及投資策略小組成員。2005年4月加入匯添富基金管理有限公司，現任匯添富優勢精選基金和匯添富均衡增長基金基金經理、投資決策委員會成員。 蘇競 本基金的基金經理、匯添富均衡增長股票型證券投資基金的基金經理。 2007年10月9日 － 5年 國籍：中國。學歷：上海海事大學經濟學碩士。相關業務資格：證券投資基金從業資格。從業經歷：曾任北京中國運載火箭技術研究院助理工程師、上海申銀萬國證券研究所高級研究員、上投摩根基金管理有限公司高級行業研究員、博時基金管理有限公司高級行業研究員，2006年9月加入匯添富基金管理有限公司，任高級行業分析師、匯添富優勢精選混合型證券投資基金的基金經理助理、匯添富優勢精選混合型證券投資基金的基金經理、匯添富均衡增長股票型證券投資基金基金經理。 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 1 權益類投資 3，349，247，586.14 64.18 其中：股票 3，349，247，586.14 64.18 2 固定收益類投資 990，537，000.00 18.98 其中：債券 990，537，000.00 18.98 資產支持證券 － － 3 金融衍生品投資 － － 4 買入返售金融資產 － － 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 － － 5 銀行存款和結算備付金合計 863，739，934.23 16.55 6 其他資產 14，968，020.72 0.29 7 合計 5，218，492，541.09 100.00 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） A 農、林、牧、漁業 － － B 采掘業 336，813，243.22 6.48 C 制造業 1，409，250，715.60 27.11 C0 食品、飲料 509，375，678.00 9.80 C1 紡織、服裝、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造紙、印刷 － － C4 石油、化學、塑膠、塑料 457，546，312.92 8.80 C5 電子 － － C6 金屬、非金屬 58，048，604.04 1.12 C7 機械、設備、儀表 228，775，222.52 4.40 C8 醫藥、生物制品 155，504，898.12 2.99 C99 其他制造業 － － D 電力、煤氣及水的生產和供應業 － － E 建筑業 177，047，406.81 3.40 F 交通運輸、倉儲業 51，359，691.84 0.99 G 信息技術業 215，516，186.19 4.14 H 批發和零售貿易 206，013，133.20 3.96 I 金融、保險業 483，268，000.00 9.29 J 房地產業 182，407，209.28 3.51 K 社會服務業 － － L 傳播與文化產業 － － M 綜合類 287，572，000.00 5.53 合計 3，349，247，586.14 64.41 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 600036 13，800，000 323，196，000.00 6.22 2 600519 2，000，000 277，160，000.00 5.33 3 600415 2，600，000 240，500，000.00 4.63 4 000792 2，400，000 211，488，000.00 4.07 5 002024 4，245，530 175，340，389.00 3.37 6 000983 3，000，000 150，000，000.00 2.88 7 000869 張 裕Ａ 2，200，000 145，200，000.00 2.79 8 002007 3，300，000 136，488，000.00 2.62 9 000063 2，079，722 130，190，597.20 2.50 10 600970 1，939，131 111，131，597.61 2.14 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 國家債券 99，190，000.00 1.91 2 央行票據 891，347，000.00 17.14 3 金融債券 － － 其中：政策性金融債 － － 4 企業債券 － － 5 企業短期融資券 － － 6 可轉債 － － 7 其他 － － 8 合計 990，537，000.00 19.05 序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％） 1 0801061 08央票61 3000000 288，210，000.00 5.54 2 0801045 08央票45 2000000 277，704，000.00 5.34 3 0801048 08央票48 2000000 198，360，000.00 3.81 4 080008 08國債08 1000000 99，190，000.00 1.91 5 0701084 07央票84 800000 77，488，000.00 1.49 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 5，467，919.86 2 應收證券清算款 － 3 應收股利 498，196.44 4 應收利息 7，496，783.65 5 應收申購款 1，505，120.77 6 其他應收款 － 7 待攤費用 － 8 合計 14，968，020.72 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明 1 600415 小商品城 240，500，000.00 4.63 因重大資產重組事項而臨時停牌 2 000792 鹽湖鉀肥 211，488，000.00 4.07 因重大資產重組事項而臨時停牌 報告期期初基金份額總額 2，019，338，981.36 報告期期間基金總申購份額 988，293，493.66 報告期期間基金總贖回份額 756，538，818.53 報告期期末基金份額總額 2，251，093，656.49 匯添富優勢精選混合型證券投資基金 2008年第二季度報告
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