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匯添富貨幣市場基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中國證券網-上海證券報
§1 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人上海浦東發展銀行根據本基金合同規定，于2008年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金產品概況 基金簡稱：添富貨幣 A級基金簡稱：添富貨幣A級 B級基金簡稱：添富貨幣B級 交易代碼： A級基金交易代碼：519518 B級基金交易代碼：519517 基金運作方式：契約型開放式基金 基金合同生效日：2006年3月23日 報告期末基金份額總額：717，615，614.69份 A級基金：249，624，017.13份 B級基金：467，991，597.56份 投資目標：力求在本金穩妥和基金資產高流動性的前提下，追求超過業績比較基準的投資收益。 投資策略：本基金將結合宏觀分析和微觀分析制定投資策略，力求在滿足安全性、流動性需要的基礎上實現更高的收益率。 業績比較基準：銀行一年期定期存款的稅后利率：（1－利息稅率）×銀行一年期定期儲蓄存款利率。 風險收益特征：本貨幣市場基金是具有較低風險、中低收益、流動性強的證券投資基金品種。 基金管理人：匯添富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司 §3 主要財務指標和基金凈值表現 §3.1 主要財務指標 單位： 人民幣元 ■ §3.2 基金凈值表現 §3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ 注：本基金收益分配按月結轉份額 §3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 自基金合同生效以來匯添富貨幣市場A級基金累計凈值收益率與業績基準收益率歷史走勢對比圖（2006.3.23-2008.6.30） ■ 自基金分級以來匯添富貨幣市場B級基金累計凈值收益率與業績基準收益率歷史走勢對比圖（2007.5.22-2008.6.30） ■ §4 管理人報告 §4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介 ■ §4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明 本基金管理人在本報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法規、證監會規定和本基金合同的約定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。本基金無重大違法、違規行為，本基金投資組合符合有關法規及基金合同的約定。 §4.3 公平交易專項說明 §4.3.1 公平交易制度的執行情況 本基金管理人已依據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》建立起健全、有效、規范的公平交易制度體系和公平交易機制，涵蓋了各投資組合、各投資市場、各投資標的，貫穿了授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估全過程，并通過分析報告、監控、稽核保證制度流程的有效執行。 §4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 本基金為貨幣市場基金，截止報告期，與本基金管理人旗下其他基金投資組合風格不同。 §4.3.3 異常交易行為的專項說明 報告期內，公司公平交易制度執行情況良好，未發生任何異常交易行為。 §4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 報告期內中國經濟依然保持較快增長的勢頭，但熱度繼續下降。數據表明固定資產投資及價格指數維持高位，5月份 PPI首度超越CPI達到8.2％的水平；外貿增速放緩，順差規模同比減少；消費增速繼續保持平穩增長；貨幣信貸增速出現反彈。總體而言，宏觀經濟在一個較高通脹及較快增長的環境中運行。 報告期內，廣義貨幣M2持續反彈，5月末M2同比增長18％。為了落實從緊的貨幣政策要求，繼續加強對信貸規模及銀行流動性的調控，央行在二季度3度上調銀行存款準備金率，保持月度一次的高調控力度，6月份上調幅度更是達到1％，顯示出央行控制流動性過快增長的決心。 基于市場的變化，本基金采用逐步拉長投資組合剩余期限，并適當增加高品質企業短期融資券配置的策略。至報告期末，基金投資組合剩余期限達到140天，企業短期融資券的投資比例達到22.31％，有效的提高了投資組合的收益，組合的流動性較一季度略有下降。 近期國際糧、油價格大幅波動。6月份，我國也調高了燃油價格及工業用電價格，受到這些因素的影響，下半年的物價走勢不容樂觀，預計CPI回落的幅度有限。我們預計央行仍會維持以數量型手段為主的調控方式，面對國際、國內更為復雜的經濟形勢，央行對于利率的調整會較為謹慎，加息可能成為輔助性調控手段，下半年加息的可能性不能排除，但連續、大幅度地上調利率的可能性不大。另外，由于股票市場的低迷，預計股票IPO的規模將維持低位，對于貨幣市場的沖擊有限，因此，三季度貨幣市場利率波動不會很大。 鑒于貨幣市場的上述變化，我們將維持較高組合久期，維持高流動性和較長組合剩余期限的投資策略，同時繼續增加企業短期融資券的投資。一如既往的構建較高流動性、較高收益性的投資組合，以提高投資者收益。 §5 投資組合報告 §5.1 報告期末基金資產組合情況 ■ §5.2 報告期債券回購融資情況 ■ 注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。 債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明 在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。 §5.3 基金投資組合平均剩余期限 §5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況 ■ 報告期內投資組合平均剩余期限超過180天情況說明 在本報告期內本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過180天。 §5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例 ■ §5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 ■ §5.5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細 ■ §5.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離 ■ §5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 §5.8 投資組合報告附注 §5.8.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的情況。 §5.8.2 基金計價方法說明：本基金估值采用攤余成本法計價，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計提利息，并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內平均攤銷。 §5.8.3 本報告期內貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券，不存在該類浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20％的情況。 §5.8.4 報告期內需說明的證券投資決策程序：報告期內，基金管理人的投資決策嚴格按照招募說明書和基金合同進行，所有投資品種均沒有超出基金合同約定的范圍，沒有需要特別說明和補充的部分。 §5.8.5 其他資產構成 ■ §6 開放式基金份額變動 單位：份 ■ §7 備查文件目錄 §7.1 備查文件目錄 1、 中國證監會批準匯添富貨幣市場基金募集的文件； 2、 《匯添富貨幣市場基金基金合同》； 3、 《匯添富貨幣市場基金托管協議》； 4、 《上海浦東發展銀行證券交易資金結算協議》； 5、 基金管理人業務資格批件、營業執照； 6、 報告期內匯添富貨幣市場基金在指定報刊上披露的各項公告； 7、 中國證監會要求的其他文件。 §7.2 存放地點 上海市富城路99號震旦國際大樓21樓 匯添富基金管理有限公司 §7.3 查閱方式 投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱，或登錄基金管理人網站www.99fund.com查閱，還可撥打基金管理人客戶服務中心電話：400-888-9918查詢相關信息。 匯添富基金管理有限公司 2008年7月18日 項目 A級 B級 1.本期利潤 1，494，413.61 3，326，449.41 2.期末基金資產凈值 249，624，017.13 467，991，597.56 階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ �、�-③ ②-④ A級 本報告期 0.6315% 0.0014% 0.9779% 0.0000% -0.3464% 0.0014% B級 本報告期 0.6923% 0.0013% 0.9779% 0.0000% -0.2856% 0.0013% 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 王玨池 本基金的基金經理、匯添富增強收益債券型證券投資基金的基金經理。 2006年3月23日 �。� 14年 國籍：中國。學歷：澳門科技大學管理學碩士。相關業務資格：證券投資基金從業資格。從業經歷：曾任申銀萬國證券股份有限公司固定收益總部投資部經理，2005年4月加入匯添富基金管理有限公司，曾任交易主管，現任匯添富貨幣市場基金基金經理、匯添富增強收益債券型證券投資基金基金經理。 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 1 固定收益類投資 692，387，575.50 94.66 其中：債券 692，387，575.50 94.66 資產支持證券 - - 2 買入返售金融資產 - - 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 3 銀行存款和結算備付金合計 33，169，125.64 4.53 4 其他資產 5，865，775.09 0.80 5 合計 731，422，476.23 100.00 序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例（％） 1 報告期內債券回購融資余額 289，749，027.12 0.44 其中：買斷式回購融資 - - 2 報告期末債券回購融資余額 - - 其中：買斷式回購融資 - - 項目 天數 報告期末投資組合平均剩余期限 140 報告期內投資組合平均剩余期限最高值 167 報告期內投資組合平均剩余期限最低值 56 序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例（%） 各期限負債占基金資產凈值的比例（%） 1 30天以內 25.54 - 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 2 30天(含)—60天 6.94 - 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 3 60天(含)—90天 4.14 - 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 4.14 - 4 90天(含)—180天 26.24 - 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 4.03 - 5 180天(含)—397天（含） 38.28 - 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 合計 101.14 - 序號 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 國家債券 - - 2 央行票據 473，668，065.98 66.01 3 金融債券 29，675，406.26 4.14 其中：政策性金融債 29，675，406.26 4.14 4 企業債券 28，936，731.03 4.03 5 企業短期融資券 160，107，372.23 22.31 6 其他 - - 7 合計 692，387，575.50 96.48 8 剩余存續期超過397天的浮動利率債券 58，612，137.29 8.17 序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 0801045 08央票45 1000000 99，861，204.58 13.92 2 0801016 08央票16 1000000 97，588，554.31 13.60 3 0801019 08央票19 1000000 97，496，638.93 13.59 4 0701121 07央票121 800000 78，913，087.49 11.00 5 0801039 08央票39 500000 49，973，892.26 6.96 6 0701084 07央票84 500000 49，834，688.41 6.94 7 0781237 07金川CP01 300000 30，247，019.89 4.21 8 0781223 07五礦CP01 300000 30，193，277.15 4.21 9 0881121 08岱海CP01 300000 30，060，671.38 4.19 10 0881130 08蘇國信CP01 300000 30，048，821.42 4.19 項目 偏離情況 報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 - 報告期內偏離度的最高值 0.06% 報告期內偏離度的最低值 -0.23% 報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.15% 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 250，000.00 2 應收證券清算款 - 3 應收利息 2，007，581.11 4 應收申購款 3，608，193.98 5 其他應收款 - 6 待攤費用 - 7 其他 - 8 合計 5，865，775.09 A級基金 B級基金 報告期期初基金份額總額 653，508，046.52 857，350，479.08 報告期期間基金總申購份額 343，049，431.95 784，368，794.85 報告期期間基金總贖回份額 746，933，461.34 1，173，727，676.37 報告期期末基金份額總額 249，624，017.13 467，991，597.56 匯添富貨幣市場基金 2008年第二季度報告
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