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匯添富成長焦點股票型證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中國證券網-上海證券報
§1 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年7月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金產品概況 基金簡稱：添富焦點 交易代碼：519068 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2007年3月12日 報告期末基金份額總額： 13，032，167，460.09份 投資目標：本基金是主動股票型基金，精選成長性較高，且估值有吸引力的股票進行布局，在有效管理風險的前提下，追求中長期較高的投資回報。 投資策略：本基金采用積極的資產配置和股票投資策略。在資產配置中，通過資產戰略配置和戰術配置來確定每一階段投資組合中股票、債券和現金類資產等的投資范圍和比例；在股票投資中，采用“自下而上”的策略，精選出成長性較高，且估值有吸引力的股票，精心構建股票投資組合，并輔以嚴格的投資組合風險控制，以獲得長期的較高投資收益。本基金投資策略的重點是精選股票策略。 業績比較基準：滬深300指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%。 風險收益特征：本基金為主動股票型基金，屬于證券投資基金中風險偏上的品種�；鸸芾砣耍簠R添富基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 §3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要財務指標 單位：人民幣元 ■ 注：上述本基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 3.2 基金凈值表現 3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ 3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 ■ §4 管理人報告 4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介 ■ 4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明 本基金管理人在本報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法規、證監會規定和本基金合同的約定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。本基金無重大違法、違規行為，本基金投資組合符合有關法規及基金合同的約定。 4.3 公平交易專項說明 4.3.1 公平交易制度的執行情況 本基金管理人已依據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》建立起健全、有效、規范的公平交易制度體系和公平交易機制，涵蓋了各投資組合、各投資市場、各投資標的，貫穿了授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估全過程，并通過分析報告、監控、稽核保證制度流程的有效執行。 4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 本基金為成長風格的股票型基金，截止報告期，與本基金管理人旗下其他基金投資組合風格不同。 4.3.3 異常交易行為的專項說明 報告期內，公司公平交易制度執行情況良好，未發生任何異常交易行為。 4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 二季度美國次級債風波不斷擴散，全球高通脹居高不下，加之原油價格暴漲導致全球股市不穩。國內持續高通脹導致宏觀緊縮政策難以輕易放松，“大小非”減持惡化了市場的預期。在上述因素影響下，整體市場在二季度繼續出現較大的系統性下跌。市場雖然也出現了一些反復，但最終證明只是下跌的中繼。為了控制風險，本基金主動降低了倉位，同時積極進行結構調整。特別是減持了那些與宏觀調控相關聯的周期性行業和制造業，加大了對于穩定成長類資產的配置。由于市場出現了系統性的估值下降，結構調整帶來的效果還不夠明顯。 從下半年的情況看，雖然實體經濟已經出現了業績增速下滑的現象，但是考慮到要素價格調整還沒有到位，通脹水平高企，宏觀調控大幅放松的可能性還難以出現，因此在下半年上市公司可能會出現業績增速持續放緩。 但是應該看到市場估值水平已經大為下降，系統性的估值泡沫擠壓，使得穩定成長類和周期類資產估值均下降很多。市場整體將從整體性下跌逐步進入到結構分化，結構性機會將取代趨勢性機會。 從操作策略上，我們將更多的從自下而上角度精選個股，控制基本面風險，在適當的估值水平下對于成長確定性高的公司加大投資。繼續減持那些經營桿杠高、財務風險大和需求下降未充分反映的公司。在結構調整的同時，注重對各種風險特別是流動性風險的控制。 §5 投資組合報告 5.1 報告期末基金資產組合情況 ■ 5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ 5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 ■ 5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 ■ ■ 5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 ■ 5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 5.8 投資組合報告附注 5.8.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的情況。 5.8.2本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 5.8.3 其他資產構成 ■ 5.8.4本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 ■ §6 開放式基金份額變動 單位：份 ■ §7 備查文件目錄 7.1 備查文件目錄 1、 中國證監會批準匯添富成長焦點股票型證券投資基金募集的文件； 2、 《匯添富成長焦點股票型證券投資基金基金合同》； 3、 《匯添富成長焦點股票型證券投資基金托管協議》； 4、 基金管理人業務資格批件、營業執照； 5、 報告期內匯添富成長焦點股票型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告； 6、 中國證監會要求的其他文件。 7.2 存放地點 上海市富城路99號震旦國際大樓21樓 匯添富基金管理有限公司 7.3 查閱方式 投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱，或登錄基金管理人網站www.99fund.com查閱，還可撥打基金管理人客戶服務中心電話：400-888-9918查詢相關信息。 匯添富基金管理有限公司 2008年7月18日 1.本期利潤 -3，739，387，314.48 2.本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 -806，975，010.95 3.加權平均基金份額本期利潤 -0.2710 4.期末基金資產凈值 12，864，993，882.32 5.期末基金份額凈值 0.9872 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ �、�-④ 本報告期 -21.51% 2.04% -21.02% 2.66% -0.49% -0.62% 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 袁建軍 本基金的基金經理。 2007年3月12日 － 11年 國籍：中國。學歷：上海交通大學工學碩士。相關業務資格：證券投資基金從業資格。從業經歷：曾任華夏證券研究所高級分析師，2005年4月加入匯添富基金管理有限公司，歷任高級行業研究員、研究主管，現任匯添富成長焦點基金基金經理、投資決策委員會成員。 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 1 權益類投資 9，513，490，891.95 73.77 其中：股票 9，513，490，891.95 73.77 2 固定收益類投資 1，610，312，000.00 12.49 其中：債券 1，610，312，000.00 12.49 資產支持證券 － �。� 3 金融衍生品投資 － �。� 4 買入返售金融資產 652，801，579.20 5.06 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 �。� �。� 5 銀行存款和結算備付金合計 608，125，973.99 4.72 6 其他資產 510，967，231.17 3.96 7 合計 12，895，697，676.31 100.00 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） A 農、林、牧、漁業 �。� �。� B 采掘業 1，365，743，525.59 10.62 C 制造業 4，500，615，711.70 34.98 C0 食品、飲料 2，159，120，300.01 16.78 C1 紡織、服裝、皮毛 �。� － C2 木材、家具 �。� �。� C3 造紙、印刷 － �。� C4 石油、化學、塑膠、塑料 994，359，294.74 7.73 C5 電子 － �。� C6 金屬、非金屬 430，378，861.67 3.35 C7 機械、設備、儀表 404，488，623.54 3.14 C8 醫藥、生物制品 512，268，631.74 3.98 C99 其他制造業 �。� �。� D 電力、煤氣及水的生產和供應業 �。� �。� E 建筑業 18，910，192.00 0.15 F 交通運輸、倉儲業 346，083，876.13 2.69 G 信息技術業 249，774，895.33 1.94 H 批發和零售貿易 881，629，977.56 6.85 I 金融、保險業 1，351，956，325.38 10.51 J 房地產業 397，797，211.98 3.09 K 社會服務業 93，771，132.96 0.73 L 傳播與文化產業 �。� �。� M 綜合類 307，208，043.32 2.39 合計 9，513，490，891.95 73.95 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 600519 8，106，879 1，123，451，291.82 8.73 2 600036 37，394，283 875，774，107.86 6.81 3 002024 18，092，362 747，214，550.60 5.81 4 000869 張 裕Ａ 6，549，369 432，258，354.00 3.36 5 000792 4，766，526 420，026，271.12 3.26 6 000983 8，362，638 418，131，900.00 3.25 7 601088 9，520，230 357，675，041.10 2.78 8 000568 11，225，531 337，776，227.79 2.63 9 600143 16，443，494 279，868，267.88 2.18 10 601808 11，764，453 275，405，844.73 2.14 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 國家債券 �。� �。� 2 央行票據 815，422，000.00 6.34 3 金融債券 794，890，000.00 6.18 其中：政策性金融債 794，890，000.00 6.18 4 企業債券 － �。� 5 企業短期融資券 �。� �。� 6 可轉債 － �。� 7 其他 － － 8 合計 1，610，312，000.00 12.52 序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％） 1 070213 07國開13 3，000，000 300，210，000.00 2.33 2 070412 07農發12 3，000，000 300，000，000.00 2.33 3 0801062 08央票62 2，000，000 199，640，000.00 1.55 4 070312 07進出12 2，000，000 194，680，000.00 1.51 5 0801013 08央票13 2，000，000 192，200，000.00 1.49 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 5，969，145.58 2 應收證券清算款 472，295，787.87 3 應收股利 3，287，780.86 4 應收利息 28，231，278.68 5 應收申購款 1，183，238.18 6 其他應收款 �。� 7 待攤費用 �。� 8 合計 510，967，231.17 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明 1 000792 鹽湖鉀肥 420，026，271.12 3.26 因重大資產重組事項而臨時停牌 報告期期初基金份額總額 14，794，090，098.76 報告期期間基金總申購份額 77，409，471.42 報告期期間基金總贖回份額 1，839，332，110.09 報告期期末基金份額總額 13，032，167，460.09 匯添富成長焦點股票型證券投資基金 2008年第二季度報告
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