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景福證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中國證券網-上海證券報
一、重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2008年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告期為2008年4月1日起至2008年6月30日止。本報告中的財務資料未經審計。 二、基金產品概況 ■ 三、主要財務指標和基金凈值表現 （一）主要財務指標單位：人民幣元 ■ 注： 1、所述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 2、上述所列數據截止到2008年6月30日。 �。ǘ┗饍糁当憩F 1、本報告期基金份額凈值增長率例表 ■ 2、自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動情況 基金景福累計份額凈值增長率走勢圖 （1999年12月30日至2008年6月30日） ■ 注：按基金合同規定，本基金應在基金合同生效后三個月內達到規定的投資比例。截至報告日，本基金的各項投資比例已達到基金合同中規定的各項比例。 四、管理人報告 （一）基金經理小組簡介 徐彬先生，基金經理，碩士。12年證券從業經歷，曾就職于君安證券研究所，歷任大成基金管理公司研究部副經理、基金景博基金經理、基金景業基金經理。 周建春先生，基金經理助理，碩士。12年證券從業經驗，先后任職于湖南省國際信托投資公司基金管理部、證券管理總部，大成基金管理有限公司研究發展部和基金經理部。 (二)基金運作遵規守信情況說明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《景福證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，在基金管理運作中，基金景福的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關法律法規、行業監管規則和基金合同等規定，本基金沒有發生重大違法違規行為，沒有運用基金財產進行內幕交易和操縱市場行為以及進行有損基金投資人利益的關聯交易，整體運作合法、合規。本基金將繼續以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在規范基金運作和嚴格控制投資風險的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。 （三）公平交易專項說明 1、公平交易制度的執行情況 公司嚴格執行《公平交易制度》和《異常交易監控與報告制度》，公平對待旗下各投資組合，所管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別（股票、債券）的收益率以及不同時間窗內（同日內、5日內、10日內）同向、反向交易的交易價格并未發現異常差異。 2、本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 根據各基金合同，目前公司旗下未有與本基金投資風格相似的其他基金。 3、異常交易行為的專項說明 本報告期內本基金不存在異常交易行為。 （四）基金經理工作報告 1、本基金業績表現 截至報告期末，本基金份額凈值為1.2342元，本報告期份額凈值增長率為-17.23%。 2、市場回顧及展望 全球經濟進入失衡狀態：美國經濟步入衰退，房地產蕭條，消費萎縮，通脹上升，拖累其他經濟發達國家的增長。美元匯率加速下跌，刺激原油、糧食等大宗商品價格迭創新高，給新興經濟體國家帶來災難，越南出現類似十年前發生的東南亞金融危機。在這樣的外部環境下，中國經濟正面臨經濟增長放緩和通脹居高不下的不利局面。政府采取的貨幣緊縮、加快升值等宏觀調控手段，必然以犧牲經濟增長為代價。以房地產為首的資產價格大幅下跌，中游制造業因為成本大幅上升而虧損加劇。 本季度滬深股市繼續呈下跌走勢，投資者信心匱乏，市場人氣渙散。上證綜指下跌21.2％，深圳成指下跌29.6％，滬深300下跌26.3%。從行業來看，煤炭、農業、醫藥、石油、傳媒等行業相對跌幅較�。欢禺a、有色、汽車、電子元器件、造紙等行業跌幅最大。就風格資產而言，大中小盤公司跌幅趨同，而低價股、虧損股跌幅大于高價股。 本基金在報告期內凈值下跌-17.23 %，盡管小于上證綜指，但仍然無法回避系統性風險，基金凈值遭受一定損失。本基金利用市場反彈的機會，適度降低了股票資產，增加了現金和債券，接近基金合同對股票資產的最低要求。二季度本基金進行了上一年度的較大比例現金分紅，通過分紅適度調整了股票持倉結構。 就長期而言，中國宏觀經濟增長趨勢將持續，本基金仍然保持樂觀。而中短期仍將面臨經濟放緩和通脹壓力，企業盈利增速將受影響，這將制約上市公司的估值水平。經過今年以來股價的大幅修正，滬深A股優質公司正進入合理估值水平，富有競爭力的公司在艱難的市場環境下將脫穎而出。本基金將通過對行業和公司的深入研究，尋找優質成長公司，獲取良好的風險收益配比。本基金仍將堅持穩健的投資風格，用勤勉和理性，克服盲從和懈怠，為持有人帶來穩定合理的回報。 五、投資組合報告 （一）報告期末基金資產組合情況 ■ （二）報告期末按行業分類的股票投資組合 1、積極投資部分 ■ 2、指數投資部分 ■ （三）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票明細 1、積極投資部分 ■ 2、指數投資部分 ■ �。ㄋ模﹫蟾嫫谀┌慈N分類的債券投資組合 ■ （五）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 ■ �。﹫蟾嫫谀┌垂蕛r值占基金凈值比例大小排名的前五名資產支付證券投資明細 無。 （七）報告期末按公允價值占基金凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 ■ �。ò耍┩顿Y組合報告附注 1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體本期無被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。 2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、基金的其他資產構成 ■ 4、報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細 無。 5、本報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金情況 ■ 6、由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。 六、備查文件目錄 �。ㄒ唬﹤洳槲募夸� 1、中國證監會批準設立《景福證券投資基金》的文件； 2、《景福證券投資基金基金合同》； 3、《景福證券投資基金托管協議》； 4、大成基金管理有限公司批準文件、營業執照、公司章程； 5、本報告期內在指定報刊上披露的各種公告原稿。 （二）存放地點 本季度報告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。 �。ㄈ┎殚喎绞� 投資者可在營業時間免費查閱，或登錄本基金管理人網站http://www.dcfund.com.cn進行查閱。 大成基金管理有限公司 2008年7月18日 1、基金簡稱： 基金景福 2、基金代碼： 184701 3、基金運作方式： 契約型封閉式 4、基金合同生效日： 1999年12月30日 5、報告期末基金份額總額： 3，000，000，000份 6、投資目標： 通過指數化投資和積極投資的有機組合，實現投資風險和收益的優化平衡，力求使基金取得超過市場的投資收益，實現基金資產的長期穩定增值。 7、投資策略： 本基金的指數投資部分采用分層抽樣法，選擇代表上證A股市場整體特征的股票構建投資組合；積極投資部分則投資于高成長行業或價值低估行業的股票。整體投資力求超越基準指數表現。 8、業績比較基準： 無 9、風險收益特征： 無 10、基金管理人： 大成基金管理有限公司 11、基金托管人： 中國農業銀行 1 本期利潤 -795，982，736.87 2 本期利潤總額扣減本期公允價值變動損益后的凈額 281，823，110.31 3 加權平均基金份額本期利潤 -0.2653 4 期末基金資產凈值 3，702，705，153.42 5 期末基金份額凈值 1.2342 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 過去三個月 -17.23% 3.98% 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例 1 股票 2，362，967，940.48 63.42% 2 債券 943，276，149.10 25.31% 3 資產支持證券 0.00 0.00% 4 權證 2，221，057.44 0.06% 5 銀行存款和結算備付金合計 400，546，026.58 10.75% 6 其它資產 17，158，601.60 0.46% 7 合計 3，726，169，775.20 100.00% 行業 公允價值（元） 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00% B 采掘業 14，351，740.00 0.39% C 制造業 494，252，687.49 13.35% C0 食品、飲料 146，179，843.46 3.95% C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化學、塑膠、塑料 0.00 0.00% C5 電子 0.00 0.00% C6 金屬、非金屬 39，595，499.25 1.07% C7 機械、設備、儀表 0.00 0.00% C8 醫藥、生物制品 308，477，344.78 8.33% C99 其他制造業 0.00 0.00% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00% E 建筑業 13，129，646.40 0.35% F 交通運輸、倉儲業 27，002，512.20 0.73% G 信息技術業 311，391，196.08 8.41% H 批發和零售貿易 70，334，120.12 1.90% I 金融、保險業 230，002，245.82 6.21% J 房地產業 24，152，940.18 0.65% K 社會服務業 0.00 0.00% L 傳播與文化產業 0.00 0.00% M 綜合類 0.00 0.00% 合計 1，184，617，088.29 31.99% 行業 公允價值（元） 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00% B 采掘業 230，625，815.04 6.23% C 制造業 9，353，472.66 0.25% C0 食品、飲料 0.00 0.00% C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化學、塑膠、塑料 0.00 0.00% C5 電子 0.00 0.00% C6 金屬、非金屬 0.00 0.00% C7 機械、設備、儀表 0.00 0.00% C8 醫藥、生物制品 9，353，472.66 0.25% C99 其他制造業 0.00 0.00% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00% E 建筑業 0.00 0.00% F 交通運輸、倉儲業 80，130，905.75 2.16% G 信息技術業 0.00 0.00% H 批發和零售貿易 0.00 0.00% I 金融、保險業 627，197，152.26 16.94% J 房地產業 0.00 0.00% K 社會服務業 231，043，506.48 6.24% L 傳播與文化產業 0.00 0.00% M 綜合類 0.00 0.00% 合計 1，178，350，852.19 31.82% 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例 1 600718 東軟集團 8，167，490 229，588，143.90 6.20% 2 000858 五 糧 液 8，023，043 146，179，843.46 3.95% 3 002007 3，288，010 135，992，093.60 3.67% 4 600000 5，686，621 125，105，662.00 3.38% 5 600750 7，578，153 92，908，155.78 2.51% 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例 1 601628 10，117，672 242，014，714.24 6.54% 2 000069 華僑城Ａ 22，852，968 231，043，506.48 6.24% 3 601318 3，915，378 192，871，520.28 5.21% 4 600036 8，211，397 192，310，917.74 5.19% 5 601088 3，799，890 142，761，867.30 3.86% 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例 1 國家債券 282，717，121.50 7.64% 2 金融債券 551，952，000.00 14.91% 3 央行票據 99，900，000.00 2.70% 4 企業債券 8，707，027.60 0.24% 5 可轉債 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 7 合 計 943，276，149.10 25.48% 序號 債券名稱 公允價值（元） 占基金資產凈值比例 1 21國債⑿ 128，042，955.00 3.46% 2 08央行票據35 99，900，000.00 2.70% 3 05農發12 99，640，000.00 2.69% 4 08農發05 99，390，000.00 2.68% 5 08農發08 98，370，000.00 2.66% 序 號 權證 代碼 權證 名稱 數量（份） 公允價值（元） 占基金資產 凈值比例（%） 獲得方式（被動持有或主動投資） 1 580024 1，855，520 2，221，057.44 0.06% 被動持有 項目 金額（元） 存出保證金 1，410，000.00 應收股利 526，499.12 應收利息 15，222，102.48 合計 17，158，601.60 項目名稱 基金份額（份） 報告期期初管理人持有的封閉式基金份額 7，500，000 報告期期間買入總份額 0 報告期期間賣出總份額 0 報告期期末管理人持有的封閉式基金份額 7，500，000 景福證券投資基金 2008年第二季度報告
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