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匯添富增強收益債券型證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中國證券網-上海證券報
§1 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年7月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2008年3月6日（基金合同生效日）起至6月30日止。 §2 基金產品概況 基金簡稱：添富增收 交易代碼：519078 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2008年3月6日 報告期末基金份額總額： 4，390，749，228.23份 投資目標：在嚴格控制投資風險的基礎上，主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種，力求為基金份額持有人謀求持續穩定的投資收益。 投資策略：類屬資產配置由本基金管理人根據宏觀經濟分析、債券基準收益率研究、不同類別債券利差水平研究，判斷不同類別債券類屬的相對投資價值，并確定不同債券類屬在組合資產中的配置比例。 業績比較基準：中債總指數。 風險收益特征：本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金，高于貨幣市場基金。 基金管理人：匯添富基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 §3 主要財務指標和基金凈值表現 §3.1 主要財務指標 單位：人民幣元 ■ 注：上述本基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 §3.2 基金凈值表現 §3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ §3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 ■ 注：本基金合同生效日為2008年3月6日，截至本報告期末，基金成立未滿1年，尚在建倉期內。 §4 管理人報告 §4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介 ■ §4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明 本基金管理人在本報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法規、證監會規定和本基金合同的約定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。本基金無重大違法、違規行為，本基金投資組合符合有關法規及基金合同的約定。 §4.3 公平交易專項說明 §4.3.1 公平交易制度的執行情況 本基金管理人已依據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》建立起健全、有效、規范的公平交易制度體系和公平交易機制，涵蓋了各投資組合、各投資市場、各投資標的，貫穿了授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估全過程，并通過分析報告、監控、稽核保證制度流程的有效執行。 §4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 本基金為債券型基金，與本基金管理人旗下其他基金投資組合風格不同。 §4.3.3 異常交易行為的專項說明 報告期內，公司公平交易制度執行情況良好，未發生任何異常交易行為。 §4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 盡管二季度宏觀經濟繼續維持降溫的趨勢，CPI漲幅也從2月份8.7％的高點小幅回落，但二季度債券市場的投資環境卻并未因此明顯轉暖，相反，市場出現了持續調整的壓力，除了4月份市場運行相對平穩以外，5－6月份市場呈現出不斷下跌的走勢，二季度中債總指數跌幅為1.31％，國債和企業債指數跌幅分別為2.39％和0.94％。在市場調整中，中長端收益率上升幅度略大于短端，債券收益率曲線陡峭化程度有所提高。 導致債券市場二季度出現較大幅度調整的主要原因有二：（1）國際原油和農產品價格的持續上漲加劇了投資者對下半年通脹反彈的擔憂。二季度國際大宗商品價格繼續大幅上漲，6月末原油價格突破140美元，玉米和大豆期貨價格也創出了歷史新高。而政府6月19日宣布上調成品油價格的政策在時間上早于市場預期，由此加劇了市場對下半年通脹壓力反彈以及央行進一步加息的擔憂。（2）準備金率不斷上調使得債券市場資金面偏緊。二季度央行3次上調準備金率，6月份準備金率上調幅度達到1個百分點，受準備金率持續上調的影響，債券市場資金面始終處于偏緊的狀態。 本報告期內，本基金在遵守基金合同、控制風險的前提下，對組合進行了較為靈活的調整，4－5月份以流動性較好的3年期央票為主要投資品種，6月份以后為防范市場下跌風險，及時下調了組合久期，增持了1年期以內央票和浮動利率債。此外，在審慎研究的基礎上，本基金有選擇地參與新股、分離式轉債的網上和網下申購，以提高組合收益。報告期內，本基金凈值增長0.9％，超越基準2.46個百分點。 下半年債券市場環境依然面臨一定的不確定性。一方面，受世界經濟減速和宏觀調控政策效應進一步顯現的影響，下半年國內宏觀經濟增長速度可能會繼續減緩，因此，從中長期來看，經濟周期變動方向對債券市場有利；但另一方面，在原油價格高企和價格管制有序放松的影響下，下半年通脹可能繼續維持高位，央行繼續小幅加息的可能性也不能排除，同時，央行對流動性的調控力度短期內難以減弱，下半年債券市場資金面出現全面寬松的可能性較小，這些因素將制約債券收益率的下降空間。本基金將密切關注通脹和市場流動性的變動趨勢，對組合久期和券種配置進行靈活調整，一方面有效控制貨幣政策風險和市場流動性風險，另一方面做好有中長期投資價值的核心品種的配置，爭取為基金持有人創造穩健收益。 §5 投資組合報告 §5.1 報告期末基金資產組合情況 ■ §5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ §5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 ■ §5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 ■ §5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 ■ §5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 §5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 §5.8 投資組合報告附注 §5.8.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的情況。 §5.8.2本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 §5.8.3 其他資產構成 ■ §5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 §5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 ■ §6 開放式基金份額變動 單位：份 ■ 注： 本基金合同生效日為2008年3月6日，表中報告期期初基金份額總額是指2008年3月31日清算結轉后的基金份額總額。 §7 備查文件目錄 §7.1 備查文件目錄 1、 中國證監會批準匯添富增強收益債券型證券投資基金募集的文件； 2、 《匯添富增強收益債券型證券投資基金基金合同》； 3、 《匯添富增強收益債券型證券投資基金托管協議》； 4、 基金管理人業務資格批件、營業執照； 5、 報告期內匯添富增強收益債券型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告； 6、 中國證監會要求的其他文件。 §7.2 存放地點 上海市富城路99號震旦國際大樓21樓 匯添富基金管理有限公司 §7.3 查閱方式 投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱，或登錄基金管理人網站www.99fund.com查閱，還可撥打基金管理人客戶服務中心電話：400-888-9918查詢相關信息。 匯添富基金管理有限公司 2008年7月18日 項目 2008年4月1日至2008年6月30日 2008年3月6日（基金合同生效日）至2008年3月31日 1.本期利潤 40，613，114.15 4，480，851.02 2.本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 45，658，871.07 4，700，796.49 3.加權平均基金份額本期利潤 0.0085 0.0009 4.期末基金資產凈值 4，431，679，228.81 5，069，457，951.10 5.期末基金份額凈值 1.009 1.001 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 本報告期 0.90% 0.04% -1.56% 0.11% 2.46% -0.07% 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 王玨池 本基金的基金經理、匯添富貨幣市場基金基金經理。 2008年3月6日 － 14年 國籍：中國。學歷：澳門科技大學管理學碩士。相關業務資格：證券投資基金從業資格。從業經歷：曾任申銀萬國證券股份有限公司固定收益總部投資部經理。2005年4月加入匯添富基金管理有限公司，曾任交易主管，現任匯添富貨幣市場基金基金經理、匯添富增強收益債券型證券投資基金基金經理。 陸文磊 本基金的基金經理。 2008年3月6日 － 6年 國籍：中國。學歷：華東師范大學金融學碩士。相關業務資格：證券投資基金從業資格。從業經歷：曾任申銀萬國證券研究所宏觀經濟、固定收益資深高級分析師。2007年8月加入匯添富基金管理有限公司，任固定收益高級經理、匯添富增強收益債券型證券投資基金基金經理。 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 1 權益類投資 4，601，121.74 0.10 其中：股票 4，601，121.74 0.10 2 固定收益類投資 3，558，386，086.17 80.03 其中：債券 3，558，386，086.17 80.03 資產支持證券 － － 3 金融衍生品投資 － － 4 買入返售金融資產 190，000，405.00 4.27 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 － － 5 銀行存款和結算備付金合計 69，316，434.96 1.56 6 其他資產 623，989，654.35 14.04 7 合計 4，446，293，702.22 100.00 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） A 農、林、牧、漁業 － － B 采掘業 － － C 制造業 3，526，127.64 0.08 C0 食品、飲料 － － C1 紡織、服裝、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造紙、印刷 － － C4 石油、化學、塑膠、塑料 449，680.00 0.01 C5 電子 － － C6 金屬、非金屬 － － C7 機械、設備、儀表 2，401，450.97 0.05 C8 醫藥、生物制品 674，996.67 0.02 C99 其他制造業 － － D 電力、煤氣及水的生產和供應業 － － E 建筑業 － － F 交通運輸、倉儲業 － － G 信息技術業 － － H 批發和零售貿易 1，074，994.10 0.02 I 金融、保險業 － － J 房地產業 － － K 社會服務業 － － L 傳播與文化產業 － － M 綜合類 － － 合計 4，601，121.74 0.10 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 002242 54，500 2，203，980.00 0.05 2 002251 22，142 1，074，994.10 0.02 3 002252 27，141 674，996.67 0.02 4 002258 28，000 449，680.00 0.01 5 002248 18，001 197，470.97 0.00 6 － － － － － 7 － － － － － 8 － － － － － 9 － － － － － 10 － － － － － 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 國家債券 － － 2 央行票據 3，164，678，000.00 71.41 3 金融債券 302，380，000.00 6.82 其中：政策性金融債 302，380，000.00 6.82 4 企業債券 59，081，460.07 1.33 5 企業短期融資券 20，000，000.00 0.45 6 可轉債 12，246，626.10 0.28 7 其他 － － 8 合計 3，558，386，086.17 80.29 序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％） 1 0801044 08央票44 15，100，000 1，508，037，000.00 34.03 2 0801017 08央票17 7，000，000 699，650，000.00 15.79 3 0801025 08央票25 2，900，000 278，632，000.00 6.29 4 060213 06國開13 2，000，000 202，100，000.00 4.56 5 0801016 08央票16 1，900，000 182，571，000.00 4.12 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 250，000.00 2 應收證券清算款 575，382，320.00 3 應收股利 － 4 應收利息 47，918，449.61 5 應收申購款 438，884.74 6 其他應收款 － 7 待攤費用 － 8 其他 － 9 合計 623，989，654.35 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明 1 002251 步步高 1，074，994.10 0.02 網下申購新股待上市 2 002252 上海萊士 674，996.67 0.01 網下申購新股待上市 3 002258 利爾化學 449，680.00 0.01 網上申購新股待上市 4 002248 華東數控 197，470.97 0.00 網下申購新股待上市 報告期期初基金份額總額 5，064，962，119.58 報告期期間基金總申購份額 645，462，324.44 報告期期間基金總贖回份額 1，319，675，215.79 報告期期末基金份額總額 4，390，749，228.23 匯添富增強收益債券型證券投資基金 2008年第二季度報告
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