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長城久恒平衡型證券投資基金2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中國證券網-上海證券報
§1重要提示 ■ §2基金產品概況 基金簡稱： 長城久恒 交易代碼：200001（前端）/201001（后端） 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2003年10月31日 報告期末基金份額總額：322，840，479.09份 投資目標：本著安全性、流動性原則，控制投資風險，謀求基金資產長期穩定增長。 投資策略：本基金以資產配置作為控制風險、獲得超額收益的核心手段，通過資產的動態配置、股票資產的風格調整以及證券選擇三個層次進行投資管理。 業績比較基準：70%×中信綜指+30%×中信國債指數。 風險收益特征：本基金的風險水平力求控制在市場風險的50%-60%左右。 基金管理人：長城基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 §3 主要財務指標和基金凈值表現 §3.1主要財務指標 單位： 人民幣元 ■ 注：上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 §3.2 基金凈值表現 §3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ §3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 ■ 注： 本基金合同約定：本基金投資于股票、債券的比例不低于本基金資產總值的80％，本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產凈值的25％。 截止本報告披露時點，本基金的建倉期已滿，各項資產配置比例符合基金合同約定。由于份額變動原因導致現金及到期日一年以內的政府債券投資市值的指標低于5%的法規規定標準，本基金基金經理將在相關法律規定的10個工作日內調整上述指標，使其達到規定的標準。 §4 管理人報告 §4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介 ■ §4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城久恒平衡型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制和防范風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現投資違反法律法規、基金合同約定和相關規定的情況，無因公司未勤勉盡責或操作不當而導致基金財產損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現投資組合指標被動偏離規定標準的情況，本基金管理人在規定的合理期限內進行了調整，有效地保護了基金持有人利益。 §4.3 公平交易專項說明 §4.3.1 公平交易制度的執行情況 本報告期本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機會。 公司嚴格執行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機會。 §4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 本基金為平衡型基金，投資風格與公司所管理的其他投資組合均不同。 §4.3.3 異常交易行為的專項說明 本報告期公司內部風險控制和監察稽核工作中未發現異常交易行為，未發現直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。 §4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 2008年二季度，上證綜合指數波動較大，4月下旬首次跌破3000點大關，市場氣氛極度低迷。4月24日后受國家降低印花稅政策的利好刺激，指數一度沖高到3700點，演繹了本季度反彈力度最大的“4·24”行情。此外，國際油價頻創新高，進一步加劇了市場對未來宏觀經濟和上市公司盈利預期的擔憂，市場開始一路下跌，并一直下跌到遠遠超出大家承受能力的2700點。 二季度證券市場出現了如此慘烈的下跌，這也是我們始料未及的。黑天鵝事件真的出現了，遺憾的是我們卻沒有、好像也沒有能力站到有利的那一面。略感欣慰的是，我們在一季度保守的基礎上，采取了更為保守的做法： 首先，我們降低了基金的股票倉位，并將之維持在同業較低的水平，如50%的倉位水平左右。在市場下跌的過程中，一定程度上我們較市場和同業減少了損失； 其次，體現我們謹慎、保守的另一個方面是我們的持倉結構：食品飲料、醫藥以及水電等防御性行業的比重占我們股票倉位將近50%，整體來看，這些倉位還是獲得了一定的超額收益； 第三，在不利的市道中，我們盡量減少基金的操作，降低基金的運行成本，保存實力。 同時，在本季度即將結束的時候，我們遭遇了巨額申購與巨額贖回，這為基金的表現帶來了較大的負面影響。 展望未來，我們認為在市場經歷了如此巨大、急速的下跌之后，盡管存在經濟減速、通貨膨脹、業績下滑的不利因素，市場下行空間卻已經有限了。雖然難以看到市場大幅上漲的空間，但在跌速放緩甚至企穩的情況下，一批業績優良、成長性良好、較少受到宏觀經濟影響的公司將可能逐步走出困局，而我們的目標，就是挑出這類公司，重點配置。 §5投資組合報告 §5.1報告期末基金資產組合情況 ■ §5.2報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ §5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 ■ §5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合 ■ §5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 ■ §5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 §5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 §5.8投資組合報告附注 §5.8.1本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到過公開譴責、處罰。 §5.8.2基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。 §5.8.3.其他資產構成 ■ §5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 §5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 ■ §6 開放式基金份額變動 單位：份 ■ §7 備查文件目錄 §7.1 備查文件目錄 1、中國證監會批準長城久恒平衡型證券投資基金設立的文件 2、《長城久恒平衡型證券投資基金基金合同》 3、《長城久恒平衡型證券投資基金托管協議》 4、法律意見書 5、基金管理人業務資格批件、營業執照 6、基金托管人業務資格批件、營業執照 7、中國證監會規定的其他文件 §7.2 存放地點 廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層 §7.3 查閱方式 投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。 咨詢電話：400-8868-666 網站：www.ccfund.com.cn 長城基金管理有限公司 2008年7月18日 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2008年4月1日起至6月30日止。 主要財務指標 報告期（2008年4月1日—2008年6月30日） 1.本期利潤 -69，830，688.49 2.本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 -12，267，925.09 3.加權平均基金份額本期利潤 -0.1751 4.期末基金資產凈值 411，648，894.75 5.期末基金份額凈值 1.275 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去3個月 -12.91% 1.53% -19.02% 2.33% 6.11% -0.80% 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 李碩 本基金基金經理兼任長城久富基金基金經理 2007.11.13 - 11年 西北工業大學工學學士、重慶大學工學碩士。曾就職光大證券研究所和大鵬證券研究所任研究員，2001年10月進入長城基金管理有限公司，曾任“久富證券投資基金”及“長城久恒平衡型證券投資基金”基金經理助理、基金管理部研究員。 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 1 權益類投資 234，322，312.98 56.60 其中：股票 234，322，312.98 56.60 2 固定收益類投資 149，099，134.80 36.01 其中：債券 149，099，134.80 36.01 資產支持證券 - - 3 金融衍生品投資 - - 4 買入返售金融資產 - - 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 5 銀行存款和結算備付金合計 11，640，232.38 2.81 6 其他資產 18，946，006.73 4.58 7 合計 414，007，686.89 100.00 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） A 農、林、牧、漁業 - - B 采掘業 - - C 制造業 154，208，132.98 37.46 C0 食品、飲料 45，337，000.00 11.01 C1 紡織、服裝、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造紙、印刷 - - C4 石油、化學、塑膠、塑料 15，439，500.00 3.75 C5 電子 8，015，274.02 1.95 C6 金屬、非金屬 10，331，175.00 2.51 C7 機械、設備、儀表 17，140，040.00 4.16 C8 醫藥、生物制品 57，945，143.96 14.08 C99 其他制造業 - - D 電力、煤氣及水的生產和供應業 23，763，500.00 5.77 E 建筑業 - - F 交通運輸、倉儲業 - - G 信息技術業 10，005，000.00 2.43 H 批發和零售貿易 - - I 金融、保險業 46，345，680.00 11.26 J 房地產業 - - K 社會服務業 - - L 傳播與文化產業 - - M 綜合類 - - 合計 234，322，312.98 56.92 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 600557 1，669，621 32，657，786.76 7.93 2 000568 1，000，000 30，090，000.00 7.31 3 002038 1，062，494 25，287，357.20 6.14 4 600036 1，000，000 23，420，000.00 5.69 5 600519 100，000 13，858，000.00 3.37 6 600995 1，050，000 12，043，500.00 2.93 7 601628 500，000 11，960，000.00 2.91 8 600900 800，000 11，720，000.00 2.85 9 600000 498，440 10，965，680.00 2.66 10 600585 257，600 10，301，424.00 2.50 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 國家債券 144，151，134.80 35.02 2 央行票據 - - 3 金融債券 4，948，000.00 1.20 其中：政策性金融債 4，948，000.00 1.20 4 企業債券 - - 5 企業短期融資券 - - 6 可轉債 - - 7 其他 - - 8 合計 149，099，134.80 36.22 序號 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％） 1 20國債（4） 55，428，313.80 13.47 2 21國債（12） 53，943，500.00 13.10 3 99國債（8） 20，066，841.00 4.88 4 21國債（10） 14，712，480.00 3.57 5 05國開07 4，948，000.00 1.20 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 397，899.76 2 應收證券清算款 15，672，692.11 3 應收股利 91，140.00 4 應收利息 2，330，165.67 5 應收申購款 454，109.19 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 18，946，006.73 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明 1 600900 長江電力 11，720，000.00 2.85 因重大事項停牌 報告期期初基金份額總額 407，562，746.07 報告期期間基金總申購份額 87，103，292.13 報告期期間基金總贖回份額 171，825，559.11 報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列） - 報告期期末基金份額總額 322，840，479.09 長城久恒平衡型證券投資基金 2008年第二季度報告
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