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長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）2008年第二季度報告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中國證券網-上海證券報
§1 重要提示 ■ §2 基金產品概況 基金簡稱：長城久富 交易代碼：162006 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2007年2月12日 報告期末基金份額總額：3，652，386，335.50 投資目標：投資于具有核心競爭力的企業，分享其在中國經濟高速、平穩增長背景下的持續成長所帶來的良好收益，力爭為基金持有人實現穩定的超額回報。 投資策略：本基金投資的核心策略是“自下而上、精選個股”，同時根據市場偏好適度配置主題類資產以保持組合的均衡性。精選原則將繼承基金久富以往富有成效的核心企業評價體系，以“具備核心競爭力、能夠在市場中獲取超額收益的企業”為主，構建均衡的投資組合。 業績比較基準：75％×滬深300指數收益率+25％×中信全債指數收益率。 風險收益特征：本基金是較高預期收益較高預期風險的產品，其預期收益與風險高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。 基金管理人：長城基金管理有限公司 基金托管人：交通銀行股份有限公司 §3 主要財務指標和基金凈值表現 §3.1 主要財務指標 單位：人民幣元 ■ 注：上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 §3.2 基金凈值表現 §3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ §3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 ■ 注：①本基金于2007年2月12日由封閉式基金基金久富轉型而來。 ②本基金合同規定本基金投資組合的資產配置為：股票資產占基金總資產60%-95%，債券占基金總資產0%-35%，權證投資占基金資產凈值0%-3%，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 本基金的建倉期為自本基金基金合同生效日起6個月內，截止本報告披露時點，本基金的建倉期已滿，各項資產配置比例符合基金合同約定。 §4 管理人報告 §4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介 ■ §4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明 本報告期內，本基金管理人根據《證券投資基金法》、《長城久富核心成長股票型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制和防范風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期基金經理由于投資操作上的疏忽，誤買入本基金托管銀行交通銀行股票150萬股，但在事件發生后的第一個交易日基金經理及時賣出了所有交通銀行股票，實現凈收益16.9萬元，沒有造成基金資產任何損失。 §4.3 公平交易專項說明 §4.3.1 公平交易制度的執行情況 本報告期本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機會。 公司嚴格執行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機會。 §4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 本基金與本基金管理人旗下管理的長城品牌優選股票型證券投資基金（簡稱“長城品牌”）投資風格類似，本報告期這兩只基金的凈值增長率比較如下： ■ §4.3.3 異常交易行為的專項說明 本報告期公司內部風險控制和監察稽核工作中未發現異常交易行為，未發現直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。 §4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 2008年二季度，上證綜合指數波動較大，4月下旬首次跌破3000點大關，市場氣氛極度低迷。4月24日后受國家降低印花稅政策的利好刺激，指數一度沖高到3700點，演繹了本季度反彈力度最大的“4·24”行情。此后，國際油價頻創新高，進一步加劇了市場對未來宏觀經濟和上市公司盈利預期的擔憂，市場開始一路下跌，并一直下跌到遠遠超出大家承受能力的2700點。 本基金二季度的操作策略主要是控制較低的倉位水平。雖然“4·24”后本基金也增持了部分股票，倉位由一季度末的62％上升至72％，但在5月上旬就開始減倉，將倉位下降為67％左右，一定程度減少后期市場下跌的損失。盡管如此，我們在具體操作上仍有需要進一步改進和總結之處，本基金參與“4·24”反彈行情所買入的個股當時都有一定的收益，但是顧慮當時倉位相對較低，導致對部分股票減持不夠徹底和堅決，一定程度影響了基金業績。 從目前的情況看，以石油為代表的國際大宗商品持續上漲造成全球通脹水平上升，正威脅全球的經濟增長，在未來相當長一段時間內各國政府將會以控制通貨膨脹作為首要政策目標。因此，在宏觀經濟減速和通脹壓力仍然較大的情況下，企業經營環境難以得到根本改善，上市公司未來業績增長面臨下滑風險。但是，應該看到的是經過半年來的深幅下跌，大盤的系統性風險已經大大釋放。尤其是隨著中報陸續披露，前期泥沙俱下式的集體性下跌將會告一段落，市場將逐步分化。 本基金三季度的核心策略依然秉承“自下而上、精選個股”的原則，以控制風險為主，緊密跟蹤行業和公司動態，挖掘個股機會。 §5 投資組合報告 §5.1 報告期末基金資產組合情況 ■ §5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ §5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 ■ §5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 ■ §5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 ■ 注：本基金本報告期末共持有一只債券。 §5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 §5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 §5.8 投資組合報告附注 §5.8.1本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到過公開譴責、處罰。 §5.8.2基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。 §5.8.3 其他資產構成 ■ §5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 §5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。 §6 開放式基金份額變動 單位：份 ■ §7 備查文件目錄 §7.1 備查文件目錄 1、中國證監會批準長城久富核心成長股票型證券投資基金設立的文件 2、《長城久富核心成長股票型證券投資基金基金合同》 3、《長城久富核心成長股票型證券投資基金托管協議》 4、法律意見書 5、基金管理人業務資格批件、營業執照 6、基金托管人業務資格批件、營業執照 7、中國證監會規定的其他文件 §7.2 存放地點 廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層 §7.3 查閱方式 投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。 咨詢電話：400-8868-666 網站：www.ccfund.com.cn 長城基金管理有限公司 2008年7月18日 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2008年4月1日起至6月30日止。 主要財務指標 報告期（2008年4月1日—2008年6月30日） 1.本期利潤 -879，263，329.04 2.本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 -119，618，653.13 3.加權平均基金份額本期利潤 -0.2254 4.期末基金資產凈值 4，525，192，383.49 5.期末基金份額凈值 1.2390 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ �、�-③ �、�-④ 過去3個月 -15.53% 1.97% -19.98% 2.49% 4.45% -0.52% 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 徐九龍 本基金的基金經理 2008.2.5 — 6年 蘭州大學理學學士、中山大學理學碩士。曾就職深圳市沙頭角保稅區管理局、深圳市經濟貿易局。2002年3月進入長城基金管理有限公司，任基金管理部研究員。 李碩 本基金的基金經理，兼任長城久恒證券投資基金的基金經理 2008.2.5 — 11年 西北工業大學工學學士、重慶大學工學碩士。曾就職光大證券研究所和大鵬證券研究所任研究員，2001年10月進入長城基金管理有限公司，曾任“久富證券投資基金”、“長城久恒平衡型證券投資基金”基金經理助理及基金管理部研究員。 階段 基金 凈值增長率% 2008/4/1-2008/6/30 本基金 -15.53 長城品牌 -17.66 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 1 權益類投資 2，904，011，288.55 63.93 其中：股票 2，904，011，288.55 63.93 2 固定收益類投資 131，586，000.00 2.90 其中：債券 131，586，000.00 2.90 資產支持證券 0.00 0.00 3 金融衍生品投資 0.00 0.00 4 買入返售金融資產 0.00 0.00 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0.00 0.00 5 銀行存款和結算備付金合計 612，922，044.30 13.49 6 其他資產 894，174，009.87 19.68 7 合計 4，542，693，342.72 100.00 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00 B 采掘業 206，806，321.71 4.57 C 制造業 1，881，702，342.60 41.59 C0 食品、飲料 600，272，417.62 13.27 C1 紡織、服裝、皮毛 19，744，531.20 0.44 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造紙、印刷 26，729，010.00 0.59 C4 石油、化學、塑膠、塑料 401，506，685.80 8.87 C5 電子 27，021，996.72 0.60 C6 金屬、非金屬 38，195，635.14 0.84 C7 機械、設備、儀表 437，957，677.38 9.68 C8 醫藥、生物制品 330，274，388.74 7.30 C99 其他制造業 0.00 0.00 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 65，383，800.00 1.44 E 建筑業 102，446，897.52 2.26 F 交通運輸、倉儲業 0.00 0.00 G 信息技術業 22，840，837.92 0.50 H 批發和零售貿易 145，832，344.02 3.22 I 金融、保險業 414，248，998.00 9.15 J 房地產業 0.00 0.00 K 社會服務業 0.00 0.00 L 傳播與文化產業 2，143，722.00 0.05 M 綜合類 62，606，024.78 1.38 合計 2，904，011，288.55 64.17 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 000568 9，247，505 278，257，425.45 6.15 2 600519 1，907，518 264，343，844.44 5.84 3 600036 10，600，000 248，252，000.00 5.49 4 600143 9，557，038 162，660，786.76 3.59 5 600000 6，734，909 148，167，998.00 3.27 6 002038 5，813，743 138，367，083.40 3.06 7 600970 1，787，592 102，446，897.52 2.26 8 600583 4，360，000 95，004，400.00 2.10 9 000157 5，800，000 80，330，000.00 1.78 10 600693 5，761，141 79，158，077.34 1.75 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 國家債券 0.00 0.00 2 央行票據 0.00 0.00 3 金融債券 0.00 0.00 其中：政策性金融債 0.00 0.00 4 企業債券 131，586，000.00 2.91 5 企業短期融資券 0.00 0.00 6 可轉債 0.00 0.00 7 其他 0.00 0.00 8 合計 131，586，000.00 2.91 序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％） 1 058031 05中信債1 1，400，000 131，586，000.00 2.91 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 1，024，147.21 2 應收證券清算款 891，259，995.86 3 應收股利 644，973.12 4 應收利息 814，468.93 5 應收申購款 430，424.75 6 其他應收款 0.00 7 待攤費用 0.00 8 其他 0.00 9 合計 894，174，009.87 報告期期初基金份額總額 4，151，153，528.78 報告期期間基金總申購份額 35，570，170.15 報告期期間基金總贖回份額 534，337，363.43 報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列） 0.00 報告期期末基金份額總額 3，652，386，335.50 長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF） 2008年第二季度報告
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