一、重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

　　本報(bào)告期為2008年1月1日起至2008年3月31日止。

　　本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　二、 基金產(chǎn)品概況

　　基金名稱：景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）

　　基金簡(jiǎn)稱：景順資源

　　基金代碼：162607

　　基金運(yùn)作方式：上市契約型開(kāi)放式

　　基金合同生效日：2006年1月26日

　　基金份額上市交易的證券交易所：深圳證券交易所

　　上市日期：2006年4月7日

　　報(bào)告期末基金份額總額：13，025，858，324.69

　　投資目標(biāo)：本基金以長(zhǎng)期看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和資本市場(chǎng)發(fā)展為立足點(diǎn)，重點(diǎn)投資于具有自然資源優(yōu)勢(shì)以及壟斷優(yōu)勢(shì)的優(yōu)秀上市公司股票，以獲取基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

　　投資策略：

　　1、投資管理的決策依據(jù)和決策程序

　　（1）投資決策依據(jù)

　　本基金依據(jù)以宏觀經(jīng)濟(jì)分析模型（MEM）為基礎(chǔ)的資產(chǎn)配置模型決定基金的資產(chǎn)配置，運(yùn)用景順長(zhǎng)城股票研究數(shù)據(jù)庫(kù)（SRD）等分析系統(tǒng)及RPP、FVMC等選股模型作為個(gè)股選擇的依據(jù)，同時(shí)依據(jù)以BARRA Aegis投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和回報(bào)分析系統(tǒng)為核心的基金風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效評(píng)估體系進(jìn)行投資組合的調(diào)整。

　　（2）投資決策程序

　　投資決策委員會(huì)是公司投資的最高決策機(jī)構(gòu)，以定期或不定期會(huì)議的形式討論和決定基金投資的重大問(wèn)題，包括確立各基金的投資方針及投資方向，審定基金財(cái)產(chǎn)的配置方案。投資決策委員會(huì)召開(kāi)前，由基金經(jīng)理依據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的分析，提出基金的資產(chǎn)配置建議，交由投資決策委員會(huì)討論。一旦做出決議，即成為指導(dǎo)基金投資的正式文件，投資部據(jù)此擬訂具體的投資計(jì)劃。

　　投資部是負(fù)責(zé)管理基金日常投資活動(dòng)的具體部門(mén)，投資總監(jiān)除履行投資決策委員會(huì)執(zhí)行委員的職責(zé)外，還負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)投資部的日常運(yùn)作。投資研究聯(lián)席會(huì)議是投資部常設(shè)議事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)討論研究計(jì)劃、投資策略、資產(chǎn)配置方案、基金投資組合構(gòu)建或調(diào)整方案、基金資產(chǎn)運(yùn)作績(jī)效評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制。投資研究室負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)研究、行業(yè)研究和投資品種研究，編制、維護(hù)股票庫(kù)和買進(jìn)名單等投資證券備選庫(kù)，建立與維護(hù)景順長(zhǎng)城“股票研究數(shù)據(jù)庫(kù)（SRD）”與債券研究資料庫(kù)，并為投資決策委員會(huì)、投資研究聯(lián)席會(huì)議、投資總監(jiān)和基金經(jīng)理提供投資決策依據(jù)。基金投資室負(fù)責(zé)擬訂基金的總體投資策略、資產(chǎn)配置、行業(yè)和板塊分布方案，重大投資項(xiàng)目提案和投資組合方案等報(bào)投資研究聯(lián)席會(huì)議討論決定，其中基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會(huì)及投資研究聯(lián)席會(huì)議決議具體承擔(dān)本基金的日常管理工作。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的決策機(jī)構(gòu)，由各部門(mén)總監(jiān)組成，負(fù)責(zé)基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和控制，指導(dǎo)業(yè)務(wù)方向，并接受、審閱監(jiān)察稽核報(bào)告，基于風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)對(duì)業(yè)務(wù)策略提出質(zhì)疑。投資部績(jī)效評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制室負(fù)責(zé)投資組合風(fēng)險(xiǎn)與績(jī)效的定期評(píng)估。法律、監(jiān)察稽核部部負(fù)責(zé)基金日常運(yùn)作的合規(guī)控制。

　　本基金決策投資過(guò)程為：

　　（i）由基金經(jīng)理依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場(chǎng)趨勢(shì)判斷，結(jié)合基金合同、投資制度的要求提出資產(chǎn)配置建議；

　　（ii）投資決策委員審核基金經(jīng)理提交的資產(chǎn)配置建議，并最終決定資產(chǎn)配置方案；

　　（iii）投資部依據(jù)本基金的投資目標(biāo)，按流程篩選出個(gè)股，由投資研究聯(lián)席會(huì)議集體決定個(gè)股配置方案；

　　（iv）投資研究聯(lián)席會(huì)議審核投資組合方案，如無(wú)異議，由基金經(jīng)理具體執(zhí)行投資計(jì)劃。

　　2、投資管理的方法和標(biāo)準(zhǔn)

　　（1）資產(chǎn)配置

　　本基金是一只高持股的股票型基金，對(duì)于股票的投資不少于基金資產(chǎn)凈值的65%，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

　　本基金投資于具有自然資源優(yōu)勢(shì)以及壟斷優(yōu)勢(shì)的優(yōu)秀上市公司的股票比例至少高于股票投資的80%。

　　（2）投資管理方法

　　本基金主要采取“自下而上”的選股策略，同時(shí)結(jié)合“自上而下”的研究以確定投資范圍及進(jìn)行資產(chǎn)配置，其具體步驟主要包括：

　　（i）確定備選投資股票域

　　根據(jù)既定的自然資源與壟斷優(yōu)勢(shì)的定義和判別標(biāo)準(zhǔn)，確定符合投資標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)及各級(jí)子行業(yè)或上市公司，作為備選投資域(Stock Universe)。

　　（ii）構(gòu)建監(jiān)控名單

　　針對(duì)具有自然資源與壟斷優(yōu)勢(shì)的公司的基本面特性，重點(diǎn)運(yùn)用凈資產(chǎn)收益率ROE、市盈率PE、價(jià)格比營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流P/OCF指標(biāo)對(duì)備選投資股票域中的上市公司進(jìn)行甄選，構(gòu)建股票監(jiān)控名單。

　　（iii）制定買入名單

　　在確定的股票監(jiān)控范圍中，從業(yè)務(wù)價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、管理能力、自由現(xiàn)金流量與分紅政策四個(gè)方面結(jié)合必要的合理性分析對(duì)上市公司的品質(zhì)和估值水平進(jìn)行鑒別，確定股票買入名單。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：

　　基金整體業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=新華富時(shí)200指數(shù)×80%＋中國(guó)債券總指數(shù)×20%。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：

　　本基金是風(fēng)險(xiǎn)程度較高的投資品種。

　　基金管理人：景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　注冊(cè)及辦公地址：深圳市深南中路1093號(hào)中信城市廣場(chǎng)中信大廈16層

　　客戶服務(wù)熱線： 4008888606

　　網(wǎng)址： www.invescogreatwall.com

　　基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)

　　辦公地址：北京市西三環(huán)北路100號(hào)金玉大廈

　　電話：（010）68424199

　　網(wǎng)址：http://www.abchina.com

　　三、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) （2008年1月1日至2008年3月31日）

　　單位：元

　　■

　　（二）基金的凈值表現(xiàn)

　　1、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率的比較表

　　■

　　2、自基金合同生效以來(lái)基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較

　　景順資源基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)比較

　　（2006年1月26日至2008年3月31日）

　　■

　　備注：本基金的資產(chǎn)配置比例為：股票投資的比例為基金資產(chǎn)凈值的65%至95%；債券投資和現(xiàn)金的比例為基金資產(chǎn)凈值的5%至35%。按照本基金基金合同的規(guī)定，本基金自2006年1月26日合同生效日起至2006年4月25日為建倉(cāng)期。建倉(cāng)期滿至今，本基金投資組合達(dá)到上述投資組合比例的要求。

　　四、 管理人報(bào)告

　　（一）基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

　　本公司采用團(tuán)隊(duì)投資方式，即通過(guò)整個(gè)投資部門(mén)全體人員的共同努力，爭(zhēng)取良好投資業(yè)績(jī)。本基金聘任基金經(jīng)理如下：

　　陳暉先生，英國(guó)愛(ài)丁堡大學(xué)工商管理碩士。2002年至2005年1月任國(guó)信證券有限責(zé)任公司理財(cái)部投資經(jīng)理。自2005年1月起加入景順長(zhǎng)城基金管理有限公司投資部工作。具有基金從業(yè)資格。

　　（二）報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金的投資決策、投資交易程序、投資權(quán)限等各方面均符合規(guī)定的要求；交易行為合法合規(guī)，未出現(xiàn)異常交易、操縱市場(chǎng)的現(xiàn)象；未發(fā)生內(nèi)幕交易的情況；相關(guān)的信息披露真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)；基金各種賬戶類、申購(gòu)贖回及其他交易類業(yè)務(wù)，未出現(xiàn)重大違法違規(guī)或違反基金合同的行為。

　　（三）報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和投資策略

　　1、基金運(yùn)作回顧

　　（1）行情回顧和分析

　　本季度市場(chǎng)經(jīng)歷短暫反彈后，步入單邊下跌調(diào)整，滬深300指數(shù)收盤(pán)點(diǎn)位3790.53，較上季收盤(pán)5338.27點(diǎn)下降了28.99％，市場(chǎng)出現(xiàn)十年來(lái)最大季度跌幅，同時(shí)，市場(chǎng)波動(dòng)性陡增，上證指數(shù)年化波動(dòng)率達(dá)到歷史高位。

　　宏觀面來(lái)看，通脹成為影響政府決策和市場(chǎng)情緒的主要指標(biāo)，而人民幣匯率出現(xiàn)較大幅度的升值對(duì)出口貿(mào)易造成顯著影響，利率和匯率的不確定性加劇了投資者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走向的游疑。從一季度情況來(lái)看，GDP增速和工業(yè)生產(chǎn)增速呈現(xiàn)回落之勢(shì)，貿(mào)易順差大幅下降，企業(yè)盈利增速出現(xiàn)下滑，投資增速尚保持穩(wěn)定。從國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)看，由次按問(wèn)題導(dǎo)致的美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)向世界其它地區(qū)釋放，OECD經(jīng)濟(jì)景氣度下滑，而美元的持續(xù)下跌引致商品價(jià)格高漲，不利于當(dāng)前以制造型為主的中國(guó)經(jīng)濟(jì)。外圍市場(chǎng)全季亦籠罩在悲觀觀望情緒中，但香港股市在3月下旬開(kāi)始有所企穩(wěn)。

　　結(jié)構(gòu)方面，以消費(fèi)品為代表的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期明確的行業(yè)和前期跌幅較深的地產(chǎn)行業(yè)本季跌幅較小，以金融為代表的業(yè)績(jī)預(yù)期存在分歧的行業(yè)落后大盤(pán)走勢(shì)；有色金屬、船舶制造等周期性行業(yè)大幅調(diào)整，成為季內(nèi)下跌幅度最大的行業(yè)；從風(fēng)格上而言，近期大市值板塊回暖，小市值板塊快速殺跌，風(fēng)格轉(zhuǎn)換非常明顯。

　　（2）基金運(yùn)作情況回顧

　　上季度，本基金小幅調(diào)整了持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。操作上，降低了部分周期類行業(yè)，如鋼鐵、有色、金融的配置，相應(yīng)地增加了部分食品飲料、商業(yè)、煤炭、化工等行業(yè)地持倉(cāng)。由于本基金在一季度維持了相對(duì)較高的倉(cāng)位，因此，在市場(chǎng)出現(xiàn)系統(tǒng)性下跌的過(guò)程中，凈值蒙受了較大的損失。此外，在下跌期間本基金收益率為-24.38%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-23.82%。

　　2、投資展望

　　（1）市場(chǎng)展望

　　經(jīng)過(guò)近五個(gè)月的下跌，上證綜合指數(shù)從最高點(diǎn)已經(jīng)下跌了約45%，今年以來(lái)下跌達(dá)35%，市場(chǎng)的短期風(fēng)險(xiǎn)明顯釋放，高估值的壓力有所緩解，技術(shù)上存在著反彈的要求，同時(shí)，我們看到香港國(guó)企股從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)曾下跌49%，但目前從低位已反彈達(dá)25%，這對(duì)A 股有著很強(qiáng)的支持作用。從市場(chǎng)整體估值水平來(lái)看，滬深300指數(shù)成分股在2008 年的預(yù)測(cè)市盈率約在18倍左右，已進(jìn)入較為合理區(qū)域，因此我們認(rèn)為短期A 股正醞釀中級(jí)反彈行情。

　　從全年來(lái)看，外部沖擊和國(guó)內(nèi)政策對(duì)短周期的影響導(dǎo)致盈利增長(zhǎng)預(yù)期出現(xiàn)變化，大小非的大量減持壓力也會(huì)壓制市場(chǎng)上升，A股市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整格局。從長(zhǎng)期來(lái)看，我們?nèi)匀粓?jiān)定看好A股市場(chǎng)的投資價(jià)值和上升空間。我們認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在增長(zhǎng)動(dòng)力依然強(qiáng)勁，等待經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)明朗和估值壓力進(jìn)一步釋放后，市場(chǎng)將重歸牛途。

　　（2）下階段投資策略

　　在目前的通脹環(huán)境下，我們看好那些成本上漲壓力相對(duì)較小、有成本轉(zhuǎn)嫁能力的行業(yè)。下階段，我們會(huì)繼續(xù)調(diào)整倉(cāng)位，繼續(xù)增加在金融、商業(yè)零售、消費(fèi)品、資源性壟斷類的配置，相對(duì)減少制造業(yè)的配置。

　　（四）公平交易制度執(zhí)行情況說(shuō)明

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行了公平交易制度，未出現(xiàn)異常交易行為。本基金管理人管理的其他基金的投資風(fēng)格與本基金的投資風(fēng)格不相似。

　　五、 投資組合報(bào)告

　　(一)報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　(二) 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　（三）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　　■

　　(四)報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合

　　■

　　(五)報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)

　　■

　　(六) 投資組合報(bào)告附注

　　1、報(bào)告期內(nèi)未出現(xiàn)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查或者在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

　　3、基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成單位：元

　　■

　　4、報(bào)告期末沒(méi)有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　5、本報(bào)告期末權(quán)證投資情況如下：

　　■

　　6、本報(bào)告期內(nèi)及本報(bào)告期末沒(méi)有持有資產(chǎn)支持證券。

　　六、 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

　　本報(bào)告期內(nèi)基金份額的變動(dòng)情況如下：?jiǎn)挝唬悍?/p>

　　■

　　七、 備查文件目錄

　　1．中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）設(shè)立的文件。

　　2．《景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型開(kāi)放式證券投資基金（LOF）基金合同》。

　　3．《景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型開(kāi)放式證券投資基金（LOF）招募說(shuō)明書(shū)》。

　　4．《景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》。

　　5．《景順長(zhǎng)城基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》。

　　6．景順長(zhǎng)城基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程。

　　7．其他在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露的基金份額凈值、定期報(bào)告及臨時(shí)公告。

　　以上備查文件存放在本基金管理人的辦公場(chǎng)所，投資者可在辦公時(shí)間免費(fèi)查閱。

　　景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　2008年4月22日

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　景順資源

　　1．本期利潤(rùn)

　　-3，739，556，324.93

　　2．本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額

　　-10，735，529.77

　　3．加權(quán)平均份額本期利潤(rùn)

　　-0.279

　　4．期末基金資產(chǎn)凈值

　　11，430，358，689.76

　　5．期末基金份額凈值

　　0.878

　　階段

　　凈值增長(zhǎng)率（1）

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2）

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（3）

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4）

　　（1）-（3）

　　（2）-（4）

　　過(guò)去3

　　個(gè)月

　　-24.38%

　　2.23%

　　-23.82%

　　2.28%

　　-0.56%

　　-0.05%

　　項(xiàng)目名稱

　　金額（元）

　　占基金資產(chǎn)總值比例

　　股票

　　9，063，487，032.05

　　78.69%

　　債券

　　699，819，796.76

　　6.08%

　　銀行存款和清算備付金

　　1，744，578，724.86

　　15.15%

　　應(yīng)收證券清算款

　　0.00

　　0.00%

　　資產(chǎn)支持證券

　　0.00

　　0.00%

　　權(quán)證

　　1，472，555.96

　　0.01%

　　其它資產(chǎn)

　　8，586，556.08

　　0.07%

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　11，517，944，665.71

　　100.00%

　　行業(yè)

　　數(shù)量(股）

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　0.00

　　0.00%

　　B 采掘業(yè)

　　35，421，909

　　999，274，889.42

　　8.74%

　　C 制造業(yè)

　　112，641，897

　　3，008，332，059.11

　　26.32%

　　C0 食品、飲料

　　14，044，455

　　957，226，496.16

　　8.37%

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　0.00

　　0.00%

　　C2 木材、家具

　　0.00

　　0.00%

　　C3 造紙、印刷

　　1，000，620

　　22，944，216.60

　　0.20%

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　7，592，325

　　231，239，538.17

　　2.02%

　　C5 電子

　　0.00

　　0.00%

　　C6 金屬、非金屬

　　61，097，171

　　1，149，349，268.68

　　10.06%

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　18，615，714

　　468，096，313.78

　　4.10%

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　10，291，612

　　179，476，225.72

　　1.57%

　　C99 其他制造業(yè)

　　0.00

　　0.00%

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　10，600，177

　　148，932，486.85

　　1.30%

　　E 建筑業(yè)

　　23，993，171

　　178，139，417.01

　　1.56%

　　F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

　　27，409，859

　　584，585，493.90

　　5.11%

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　15，056，090

　　236，242，579.20

　　2.07%

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　22，432，621

　　742，195，659.52

　　6.49%

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　99，142，173

　　2，227，485，145.29

　　19.49%

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　18，256，586

　　596，620，958.32

　　5.22%

　　K 社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　3，382，741

　　137，982，005.39

　　1.21%

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　10，022，614

　　203，696，338.04

　　1.78%

　　M 綜合類

　　0.00

　　0.00%

　　合計(jì)

　　9，063，487，032.05

　　79.29%

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　市 值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例

　　600036

　　招商銀行

　　23，150，000

　　744，735，500.00

　　6.52%

　　600519

　　貴州茅臺(tái)

　　3，870，000

　　726，437，700.00

　　6.36%

　　600583

　　海油工程

　　9，100，000

　　414，050，000.00

　　3.62%

　　002024

　　蘇寧電器

　　6，329，000

　　349，297，510.00

　　3.06%

　　600009

　　上海機(jī)場(chǎng)

　　14，355，050

　　348，827，715.00

　　3.05%

　　600000

　　浦發(fā)銀行

　　9，465，275

　　335，070，735.00

　　2.93%

　　600030

　　中信證券

　　5，300，000

　　278，250，000.00

　　2.43%

　　600019

　　寶鋼股份

　　20，500，000

　　254，405，000.00

　　2.23%

　　000825

　　太鋼不銹

　　15，000，000

　　251，250，000.00

　　2.20%

　　000878

　　云南銅業(yè)

　　6，499，908

　　209，947，028.40

　　1.84%

　　債券類別

　　債券市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例

　　國(guó)家債券投資

　　0.00

　　0.00%

　　央行票據(jù)投資

　　692，490，000.00

　　6.06%

　　企業(yè)債券投資

　　0.00

　　0.00%

　　金融債券投資

　　0.00

　　0.00%

　　可轉(zhuǎn)換債投資

　　7，329，796.76

　　0.06%

　　債券投資合計(jì)

　　699，819，796.76

　　6.12%

　　債券名稱

　　數(shù)量（張）

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例

　　08央行票據(jù)17

　　5，000，000

　　500，250，000.00

　　4.38%

　　08央行票據(jù)13

　　2，000，000

　　192，240，000.00

　　1.68%

　　08石化債

　　70，570

　　5，438，829.90

　　0.05%

　　唐鋼轉(zhuǎn)債

　　15，787

　　1，890，966.86

　　0.02%

　　項(xiàng)目

　　金額

　　存出保證金

　　750，000.00

　　應(yīng)收利息

　　4，671，799.79

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　3，164，756.29

　　合計(jì)

　　8，586，556.08

　　序號(hào)

　　權(quán)證代碼

　　權(quán)證種類

　　權(quán)證名稱

　　數(shù)量

　　分?jǐn)偝杀荆ㄔ��?/p>

　　期末數(shù)量

　　1

　　580019

　　認(rèn)購(gòu)權(quán)證

　　石化CWB1

　　712，757

　　2，026，852.24

　　712，757

　　期初基金份額總額

　　14，428，906，554.52

　　本期基金總申購(gòu)份額

　　532，347，980.59

　　本期基金總贖回份額

　　1，935，396，210.42

　　期末基金份額總額

　　13，025，858，324.69